万家180指数证券投资基金2011年年度报告摘要 万家180指数证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注::1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:基金业绩比较基准增长率=95%*上证180指数增长率+5%*银行同业存款利率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金成立于2003年3月17日,建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金在过去三年未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理十只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金和万家添利分级债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期,我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年,在国内经济增速下滑,货币政策持续收紧等因素影响下, 股指震荡下跌,大盘蓝筹风格表现相对较好。报告期本基金标的指数--上证180指数下跌了21.83%。 本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,采取了完全复制方法进行投资管理,努力拟合标的指数, 减小跟踪误差。 报告期内,本基金采用有效的量化跟踪技术,将基金跟踪误差控制在较低范围内。跟踪误差主要是由于基金申购赎回、禁止投资成分股替代和标的指数成分股调整等因素所造成。 4.4.2报告期内基金业绩的表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.5220元,报告期内基金份额净值增长率为-22.26%,同期业绩比较基准收益率为-22.02%,基金日跟踪误差为0.03%,符合基金合同中日跟踪误差低于0.5%的规定。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2012年,我们认为国内经济将稳住持续下滑趋势,震荡构筑阶段性底部,为国家经济转型和经济结构调整进一步夯实基础,偏紧的货币政策和市场流动性将得到一定程度的改善,强化分红、IPO机制调整等市场监管政策变革将更加顾及投资者利益和遵循市场内在规律,这些都将有利于构成市场的长期投资基础。虽然今年上市公司盈利增速还存在一定的下调空间,国际形势和外部市场也将导致国内市场的波动加大,但不改变我们看好中国经济和国内股票市场中长期发展前景的观点。上证180指数作为上海市场大中盘蓝筹股指数,估值优势明显、市场代表性强,具备较高的长期投资价值。 本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在万家180指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2011年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2012)审字第60778298_B02号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:万家180指数证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.5220 元,基金份额总额9,726,736,581.11 份。 7.2利润表 会计主体:万家180指数证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:万家180指数证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署: 毕玉国 杨峰 陈广益 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1 基金基本情况 万家180指数证券投资基金(以下简称“本基金”),原名天同180指数证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]88号文《关于同意天同180指数证券投资基金设立的批复》的核准,由天同基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2003年3月17日正式生效,首次设立的募集规模为1,929,789,525.65份基金份额。经中国证监会证监基金字[2006]13号文《关于同意天同基金管理有限公司变更名称及修改公司章程的批复》的核准,天同基金管理有限公司于2006年2月更名为万家基金管理有限公司 另经基金管理人董事会审议通过,基金托管人同意,中国证监会基金部核准,本基金于2006年2月更名为万家180指数证券投资基金。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括:上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股 本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购 本基金亦可投资于经中国证监会批准允许投资的其他金融工具。本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。本基金的业绩比较基准为:95%×上证180指数收益率+5%×银行同业存款利率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 7.4.7 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注: 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内,根据基金管理人向基金托管人发送的划付指令,从基金资产中支付给基金管理人以及服务提供人 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ ■ 注:上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:基金管理人认购及申购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金. 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2011年度获得的利息收入为人民币69,770.6元(2010年度:人民币61,417.91元),2011年末结算备付金余额为人民币2,250,250.04元(2010年末:人民币2,790,142.50元)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本报告期内,本基金的股票投资全部为指数化投资,无积极投资。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位: 份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 1、因本公司第二届董事会任期已满,经公司股东会审议,全体股东一致通过,选举毕玉国、杨峰、陈晓龙、魏颖晖、刘兴云、蔡荣生、邓辉为万家基金管理有限公司第三届董事会董事,其中刘兴云、蔡荣生、邓辉为第三届董事会独立董事。 2、经工商行政管理部门核准,万家基金管理有限公司法定代表人变更为毕玉国先生。 3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]296号文核准,毕玉国先生担任我公司董事长职务,杨峰先生担任我公司总经理职务,孙国茂先生不再担任我公司董事长职务,李振伟先生不再担任我公司总经理职务。我公司于2011年3月4日发布了上述人事变动的公告。 4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1266号文核准,吕宜振先生担任本公司副总经理职务。我公司于2011年8月16日发布了上述人事变动的公告。 5、本基金于2011年8月13日发布基金经理变更公告,欧庆铃不再担任本基金基金经理。 基金托管人: 本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人--中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自2009年4月起,本基金聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。 本基金2011年度需向安永华明会计师事务所支付审计费110,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、 基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 万家基金管理有限公司 2012年3月27日 基金简称 万家180指数 基金主代码 519180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年3月17日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,726,736,581.11份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。 投资策略 本基金以跟踪目标指数为原则,实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数所包含的股票中,力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 业绩比较基准 95%×上证180指数收益率+5%×银行同业存款利率 风险收益特征 本基金追踪上证180指数,是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品,并具有长期稳定的投资风格 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 唐州徽 联系电话 021-38619810 010-66594855 电子邮箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 4008880800 95566 传真 021-38619888 010-66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号9楼基金管理人办公场所 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -621,567,663.13 -569,279,945.16 -1,239,668,880.74 本期利润 -1,327,568,043.31 -1,047,233,509.03 2,995,282,497.37 加权平均基金份额本期利润 -0.1341 -0.0952 0.3422 本期基金份额净值增长率 -22.26% -15.65% 83.81% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.4780 -0.3573 -0.3061 期末基金资产净值 5,077,654,978.06 8,225,611,305.97 7,567,258,300.24 期末基金份额净值 0.5220 0.6715 0.7961 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.17% 1.33% -6.90% 1.33% -0.27% 0.00% 过去六个月 -21.15% 1.30% -20.80% 1.30% -0.35% 0.00% 过去一年 -22.26% 1.23% -22.02% 1.23% -0.24% 0.00% 过去三年 20.53% 1.57% 23.17% 1.59% -2.64% -0.02% 过去五年 7.22% 2.01% 6.22% 2.06% 1.00% -0.05% 自基金合同生效起至今 108.93% 1.67% 96.37% 1.70% 12.56% -0.03% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴涛 本基金基金经理、量化投资部总监 2010年3月31日 - 16年 硕士学位,曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理等职,2002年至2010年3月任万家基金管理有限公司监察稽核部总监,负责公司投资风险管理、监察稽核等工作。 欧庆铃 本基金基金经理、万家精选基金基金经理、本公司投资管理部总监 2007年5月31日 2011年8月13日 11年 理学博士,曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监、万家公用事业基金、万家双引擎基金基金经理等职 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 51,711,568.18 118,017,262.05 结算备付金 2,250,250.04 2,790,142.50 存出保证金 71,849.12 71,849.12 交易性金融资产 5,015,130,095.25 8,069,419,489.71 其中:股票投资 4,813,769,053.25 7,764,213,781.71 基金投资 - - 债券投资 201,361,042.00 305,205,708.00 资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.00 应收证券清算款 5,188,916.65 14,287,998.59 应收利息 2,282,268.22 3,506,549.52 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 267,281.24 30,493,650.79 递延所得税资产 - - 其他资产 0.00 0.00 资产总计 5,084,902,228.70 8,238,586,942.28 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付证券清算款 0.00 0.00 应付赎回款 747,435.63 1,750,621.76 应付管理人报酬 4,459,816.58 7,107,317.00 应付托管费 891,963.32 1,421,463.41 应付销售服务费 0.00 0.00 应付交易费用 705,668.80 2,252,983.25 应交税费 31,717.80 31,717.80 应付利息 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 递延所得税负债 - - 其他负债 410,648.51 411,533.09 负债合计 7,247,250.64 12,975,636.31 所有者权益: 实收基金 9,726,736,581.11 12,250,097,329.54 未分配利润 -4,649,081,603.05 -4,024,486,023.57 所有者权益合计 5,077,654,978.06 8,225,611,305.97 负债和所有者权益总计 5,084,902,228.70 8,238,586,942.28 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -1,239,553,626.78 -945,476,565.44 1.利息收入 8,284,005.66 8,523,460.90 其中:存款利息收入 952,265.90 2,333,050.32 债券利息收入 7,071,074.46 5,979,251.18 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 260,665.30 211,159.40 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -544,807,264.42 -478,981,872.36 其中:股票投资收益 -618,967,842.91 -560,618,717.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,608,586.37 1,065,715.60 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - 362,883.62 股利收益 75,769,164.86 80,208,245.57 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -706,000,380.18 -477,953,563.87 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,970,012.16 2,935,409.89 减:二、费用 88,014,416.53 101,756,943.59 1.管理人报酬 63,198,874.52 74,384,263.58 2.托管费 12,639,774.84 14,876,852.72 3.销售服务费 - - 4.交易费用 11,115,285.19 11,331,880.07 5.利息支出 623,359.01 710,519.29 其中:卖出回购金融资产支出 623,359.01 710,519.29 6.其他费用 437,122.97 453,427.93 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,327,568,043.31 -1,047,233,509.03 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,327,568,043.31 -1,047,233,509.03 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 12,250,097,329.54 -4,024,486,023.57 8,225,611,305.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) 0.00 -1,327,568,043.31 -1,327,568,043.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,523,360,748.43 702,972,463.83 -1,820,388,284.60 其中:1.基金申购款 1,873,005,533.47 -682,485,402.33 1,190,520,131.14 2.基金赎回款 -4,396,366,281.90 1,385,457,866.16 -3,010,908,415.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 五、期末所有者权益(基金净值) 9,726,736,581.11 -4,649,081,603.05 5,077,654,978.06 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 9,505,971,970.74 -1,938,713,670.50 7,567,258,300.24 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,047,233,509.03 -1,047,233,509.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 2,744,125,358.80 -1,038,538,844.04 1,705,586,514.76 其中:1.基金申购款 6,616,484,349.55 -2,144,686,206.41 4,471,798,143.14 2.基金赎回款 -3,872,358,990.75 1,106,147,362.37 -2,766,211,628.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - 0.00 0.00 五、期末所有者权益(基金净值) 12,250,097,329.54 -4,024,486,023.57 8,225,611,305.97 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、发起人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 上海久事公司 基金管理人股东 深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人股东 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 齐鲁证券 1,299,824,077.72 19.60% 1,479,006,061.36 18.84% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 齐鲁证券 91,260,157.50 17.29% 136,563,994.50 35.39% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 齐鲁证券 399,000,000.00 10.73% 275,000,000.00 6.68% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 齐鲁证券 1,104,846.86 19.60% 108,386.80 15.38% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 齐鲁证券 1,256,355.09 18.83% 532,892.65 23.67% 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 63,198,874.52 74,384,263.58 其中:支付销售机构的客户维护费 10,222,003.01 12,235,973.88 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 12,639,774.84 14,876,852.72 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 52,169,206.16 - - - - 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - - - 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 基金合同生效日(2003年3月17日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 24,234,935.34 0.00 期间申购/买入总份额 0.00 24,234,935.34 期间因拆分变动的份额 0.00 0.00 减:期间赎回/卖出总份额 24,234,935.34 0.00 期末持有的基金份额 0.00 24,234,935.34 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 0.20% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 51,711,568.18 767,416.98 118,017,262.05 2,270,714.51 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600132 重庆啤酒 2011-12-23 重大事项停牌 28.45 2012-01-10 25.61 439,470 24,643,313.89 12,502,21.50 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,813,769,053.25 94.67 其中:股票 4,813,769,053.25 94.67 2 固定收益投资 201,361,042.00 3.96 其中:债券 201,361,042.00 3.96 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.16 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 53,961,818.22 1.06 6 其他各项资产 7,810,315.23 0.15 7 合计 5,084,902,228.70 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 29,183,595.42 0.57 B 采掘业 620,476,984.08 12.22 C 制造业 1,188,781,040.34 23.41 C0 食品、饮料 233,883,837.89 4.61 C1 纺织、服装、皮毛 31,565,081.55 0.62 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 42,171,303.43 0.83 C5 电子 23,606,007.28 0.46 C6 金属、非金属 305,133,809.42 6.01 C7 机械、设备、仪表 399,497,705.30 7.87 C8 医药、生物制品 145,033,090.57 2.86 C99 其他制造业 7,890,204.90 0.16 D 电力、煤气及水的生产和供应业 141,769,116.92 2.79 E 建筑业 152,789,254.33 3.01 F 交通运输、仓储业 191,455,012.96 3.77 G 信息技术业 168,877,629.04 3.33 H 批发和零售贸易 56,535,901.32 1.11 I 金融、保险业 1,933,650,871.22 38.08 J 房地产业 219,401,832.73 4.32 K 社会服务业 30,582,816.59 0.60 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 80,264,998.30 1.58 合计 4,813,769,053.25 94.80 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 19,388,013 230,135,714.31 4.53 2 600016 民生银行 35,457,549 208,844,963.61 4.11 3 601318 中国平安 5,262,774 181,249,936.56 3.57 4 601328 交通银行 35,948,608 161,049,763.84 3.17 5 600000 浦发银行 17,557,493 149,063,115.57 2.94 6 601166 兴业银行 11,855,495 148,430,797.40 2.92 7 601088 中国神华 5,173,975 131,056,786.75 2.58 8 600519 贵州茅台 657,024 127,002,739.20 2.50 9 600030 中信证券 10,827,485 105,134,879.35 2.07 10 600837 海通证券 12,899,039 95,581,878.99 1.88 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 95,895,796.13 1.17 2 601601 中国太保 80,831,964.28 0.98 3 600837 海通证券 67,329,883.75 0.82 4 600000 浦发银行 66,890,558.68 0.81 5 600068 葛洲坝 62,114,972.96 0.76 6 600016 民生银行 57,126,530.80 0.69 7 600036 招商银行 56,138,140.25 0.68 8 600406 国电南瑞 43,460,195.18 0.53 9 600585 海螺水泥 43,236,778.60 0.53 10 601088 中国神华 40,467,289.11 0.49 11 601818 光大银行 39,576,329.94 0.48 12 600048 保利地产 37,299,780.80 0.45 13 601628 中国人寿 37,126,767.59 0.45 14 601179 中国西电 36,352,937.84 0.44 15 601186 中国铁建 35,836,366.63 0.44 16 600031 三一重工 35,555,569.58 0.43 17 600999 招商证券 34,725,531.56 0.42 18 601688 华泰证券 34,416,816.34 0.42 19 601668 中国建筑 34,244,157.58 0.42 20 601166 兴业银行 34,171,272.51 0.42 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 195,627,954.41 2.38 2 600036 招商银行 154,246,426.13 1.88 3 601601 中国太保 123,779,474.13 1.50 4 600016 民生银行 123,290,885.47 1.50 5 601166 兴业银行 100,608,571.43 1.22 6 601939 建设银行 97,629,602.83 1.19 7 601328 交通银行 95,474,371.97 1.16 8 600000 浦发银行 92,990,993.11 1.13 9 601088 中国神华 92,225,703.14 1.12 10 600030 中信证券 86,733,936.42 1.05 11 600068 葛洲坝 80,800,000.93 0.98 12 601398 工商银行 75,915,257.52 0.92 13 600031 三一重工 64,386,373.39 0.78 14 600519 贵州茅台 56,512,484.82 0.69 15 600900 长江电力 56,205,660.12 0.68 16 601628 中国人寿 56,121,411.41 0.68 17 600585 海螺水泥 49,301,765.96 0.60 18 601186 中国铁建 48,902,331.16 0.59 19 600048 保利地产 44,103,659.00 0.54 20 601006 大秦铁路 43,789,056.24 0.53 买入股票成本(成交)总额 2,524,871,283.15 卖出股票收入(成交)总额 4,147,787,603.12 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 102,181,042.00 2.01 2 央行票据 99,180,000.00 1.95 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 201,361,042.00 3.97 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010203 02国债⑶ 1,020,280 102,181,042.00 2.01 2 1101087 11央行票据87 1,000,000 99,180,000.00 1.95 序号 名称 金额 1 存出保证金 71,849.12 2 应收证券清算款 5,188,916.65 3 应收股利 0.00 4 应收利息 2,282,268.22 5 应收申购款 267,281.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 0.00 9 合计 7,810,315.23 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 363,239 26,777.79 3,439,283,253.56 35.36% 6,287,453,327.55 64.64% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 903,557.62 0.01% 基金合同生效日(2003年3月17日)基金份额总额 1,929,789,525.65 本报告期期初基金份额总额 12,250,097,329.54 本报告期基金总申购份额 1,873,005,533.47 减:本报告期基金总赎回份额 4,396,366,281.90 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 9,726,736,581.11 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 上海证券 1 1,448,408,852.57 21.84% 1,231,149.40 21.84% - 齐鲁证券 2 1,299,824,077.72 19.60% 1,104,846.86 19.60% - 东方证券 1 1,199,655,558.09 18.09% 1,019,705.77 18.09% - 东吴证券 1 832,698,788.73 12.56% 707,793.29 12.56% - 华宝证券 1 403,767,066.67 6.09% 343,202.68 6.09% - 民族证券 1 386,381,267.97 5.83% 328,423.60 5.83% - 江南证券 1 289,314,963.11 4.36% 245,916.88 4.36% - 中信万通 1 235,534,504.63 3.55% 200,203.96 3.55% - 银河证券 1 199,992,575.36 3.02% 169,990.69 3.02% - 长江证券 1 151,025,730.48 2.28% 128,371.63 2.28% - 湘财证券 1 125,688,170.98 1.90% 106,834.19 1.90% - 五矿证券 1 59,354,816.02 0.90% 50,451.33 0.90% - 券商名称 债券交易 债券回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 上海证券 98,760,707.90 18.72% 779,500,000.00 20.97% 齐鲁证券 91,260,157.50 17.29% 399,000,000.00 10.73% 东方证券 38,544,584.20 7.30% 617,000,000.00 16.60% 东吴证券 60,554,635.40 11.48% 918,700,000.00 24.71% 华宝证券 43,140,951.50 8.18% 178,000,000.00 4.79% 民族证券 93,269,392.50 17.68% 60,000,000.00 1.61% 江南证券 3,048,995.20 0.58% 350,000,000.00 9.42% 中信万通 98,976,561.80 18.76% 235,000,000.00 6.32% 银河证券 - - - - 长江证券 130,002.70 0.02% 6,000,000.00 0.16% 湘财证券 - - 170,000,000.00 4.57% 五矿证券 - - 4,000,000.00 0.11%