新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十六日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................... 10§4 管理人报告........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................ 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 18 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...........错误!未定义书签。§5 托管人报告........................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................ 19§6 审计报告..................................................................................................................错误!未定义书签。§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 20 7.2 利润表............................................................................................................................................ 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 23 7.4 报表附注........................................................................................................................................ 25§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 52 8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................. 52 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................. 53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................. 54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................... 57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................... 82 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.............................. 82 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.................. 82 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.............................. 82 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 83 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................... 83 8.11 投资组合报告附注.................................................................................................................... 83§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 84 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 84 9.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................错误!未定义书签。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 84 9.4发起式基金发起资金持有份额情况................................................................错误!未定义书签。§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 85§11 重大事件揭示....................................................................................................................................... 86 11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 86 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 86 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 86 11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 86 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 86 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 86 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 86 11.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 89§12 发起式基金发起资金持有份额情况......................................................................错误!未定义书签。§13 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 94§14 备查文件目录..................................................................................................................................... 94 14.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 94 14.2 存放地点...................................................................................................................................... 94 14.3 查阅方式...................................................................................................................................... 94 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新华行业灵活配置混合 基金主代码 519156 交易代码 519156 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月5日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,303,025,822.57份 下属分级基金的基金简称 新华行业灵活配置混合A 新华行业灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 519156 519157 报告期末下属分级基金的份额总 2,273,669,865.04份 29,355,957.53份 额 2.2 基金产品说明 在有效控制风险的前提下，通过把握行业周期轮换规律，动态调整基金 投资目标 股票资产在不同行业之间的配置比例，并且在此基础上通过进行积极的 大类资产配置，力求实现基金资产净值长期稳定地持续增长。 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，即在通过深入分析 宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各大类 投资策略 资产配置比例的基础上，借助本公司自行开发的“新华三维行业周期轮换 模型（MVQ模型）”，寻找预期能够获得超额收益的行业，并重点配置 其中优质上市公司的股票。 本基金的业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指 业绩比较基准 数收益率。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险中等预期收益品 风险收益特征 种，预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 齐岩 林葛 信 息 披 露 联系电话 010-88423386 010-66060069 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008198866 95599 传真 010-88423310 010-68121816 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 力帆中心2号楼19层 号 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街28 办公地址 力帆中心2号楼19层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 400010 100031 法定代表人 陈重 刘士余 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ncfund.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 瑞华会计师事务所(特殊普通合 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号 会计师事务所 伙) 楼中海地产广场西塔5-11层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2015年 3.1.1期间数据和指标 新华行业灵活配置混合A 新华行业灵活配置混合C 本期已实现收益 387,766,913.08 3,415,315.33 本期利润 579,582,214.29 6,099,576.67 加权平均基金份额本期利 0.5175 0.5512 润 本期加权平均净值利润率 55.03% 41.22% 本期基金份额净值增长率 42.42% 42.20% 2015年末 3.1.2期末数据和指标 新华行业灵活配置混合A 新华行业灵活配置混合C 期末可供分配利润 894,356,608.33 7,978,981.47 期末可供分配基金份额利 0.39 0.27 润 期末基金资产净值 3,632,407,329.99 41,739,498.81 期末基金份额净值 1.598 1.422 2015年末 3.1.3累计期末指标 新华行业灵活配置混合A 新华行业灵活配置混合C 基金份额累计净值增长率 763.88% 42.20% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．新华行业灵活配置混合A： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 39.08% 1.60% 9.20% 0.84% 29.88% 0.76% 过去六个月 42.17% 1.88% -6.12% 1.34% 48.29% 0.54% 过去一年 36.93% 2.78% 7.87% 1.24% 29.06% 1.54% 自基金合同生 59.80% 2.01% 31.18% 0.92% 28.62% 1.09% 效起至今 2．新华行业灵活配置混合C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 39.14% 1.59% 9.20% 0.84% 29.94% 0.75% 过去六个月 24.10% 5.65% 0.28% 1.18% 23.82% 4.47% 过去一年 24.10% 5.65% 0.28% 1.18% 23.82% 4.47% 自基金合同生 24.10% 5.65% 0.28% 1.18% 23.82% 4.47% 效起至今 1、本基金自2013年6月5日成立，本基金二级（C级）合同于2015年8月6日成立。 2、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指数收益率。 3、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年6月5日至2015年12月31日) 1、新华行业灵活配置混合A 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 2、新华行业灵活配置混合C 注：本基金自2013年6月5日成立，本基金二级（C级）合同于2015年8月6日成立。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、新华行业灵活配置混合A 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 2、新华行业灵活配置混合C 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、新华行业灵活配置混合A： 单位：人民币元 年度 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 备注 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 份额分红数 额 额 计 2015年 9.440 832,797,543.18 4,475,401.76 837,272,944.94 - 合计 9.440 832,797,543.18 4,475,401.76 837,272,944.94 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2015年12月31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着三十一只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精型股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金和新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金基金经 经济学硕士，8年证券从业经验。 李会忠 理，新华基金 2015-06-11 - 8 2007年9月加入新华基金管理股 管理股份有限 份有限公司，历任新华基金管理 公司金融工程 股份有限公司行业研究员、策略 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 部副总监、新 分析师、新华钻石品质企业混合 华鑫益灵活配 型证券投资基金基金经理助理。 置混合型证券 现任新华基金管理股份有限公司 投资基金基金 金融工程部副总监、新华鑫益灵 经理、新华鑫 活配置混合型证券投资基金基金 利灵活配置混 经理、新华鑫利灵活配置混合型 合型证券投资 证券投资基金基金经理、新华中 基金基金经 证环保产业指数分级证券投资基 理、新华中证 金基金经理、新华增盈回报债券 环保产业指数 型证券投资基金基金经理、新华 分级证券投资 灵活主题混合型证券投资基金基 基金基金经 金经理、新华行业轮换灵活配置 理、新华增盈 混合型证券投资基金基金经理、 回报债券型证 新华积极价值灵活配置混合型证 券投资基金基 券投资基金基金经理。 金经理、新华 灵活主题混合 型证券投资基 金基金经理、 新华积极价值 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理。 硕士研究生，6年证券从业经验。 2008年7月加入新华基金管理股 份有限公司，历任新华基金管理 本基金基金经 股份有限公司研究部行业分析 理，新华策略 师、新华趋势领航混合型证券投 精选股票型证 资基金基金经理助理、新华鑫益 券投资基金基 2015-07-0 灵活配置混合型证券投资基金基 栾江伟 金经理、新华 7 - 6 金经理助理、新华优选消费混合 泛资源优势灵 型证券投资基金基金经理助理。 活配置混合型 现任新华行业轮换灵活配置混合 证券投资基金 型证券投资基金基金经理、新华 基金经理。 策略精选股票型证券投资基金基 金经理、新华泛资源优势灵活配 置混合型证券投资基金基金经 理。 管理学硕士，于2008年3月加入 新华基金管理股份有限公司，负 本基金基金经 2014-06-1 责行业研究。历任新华基金管理 孔雪梅 理。 3 2015-06-15 7 股份有限公司研究部总监、新华 灵活主题股票型证券投资基金基 金经理、新华行业轮换灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 新华优选消费股票型证券投资基 金基金经理、新华阿里一号保本 混合型证券投资基金基金经理。 硕士研究生，6年证券从业经验。 2008年7月加入新华基金管理股 份有限公司，历任新华基金管理 股份有限公司研究部行业分析 师、新华趋势领航混合型证券投 资基金基金经理助理、新华鑫益 本基金基金经 2015-06-2 灵活配置混合型证券投资基金基 栾江伟 理助理。 6 2015-07-07 6 金经理助理、新华优选消费混合 型证券投资基金基金经理助理。 现任新华行业轮换灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、新华 策略精选股票型证券投资基金基 金经理、新华泛资源优势灵活配 置混合型证券投资基金基金经 理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险 管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大 宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对 手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年市场巨幅波动，上半年脱离基本面的大幅上涨孕育了后半年的大跌，市场短期可以脱离基本面靠资金推动，但长期必然以盈利为基础。长期看股指走势和企业盈利变化方向一致，A 股的长期投资回报率几乎和GDP增速一致，如果企业盈利不增长，那很难长期靠流动性保持维持一个比较高的投资回报。 在上半年，组合还是以成长股为主，并保持一个比较高的仓位，在下半年股市大幅跳水，产品保持一个低仓位运行，同时持仓结构也偏向于防御行业，因此导致产品在四季度反弹中表现不佳。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金一级（A级）份额净值为1.598元，本报告期份额净值增长率为36.93%，同期比较基准的增长率为7.87%。本基金二级（C级）份额净值为1.422元，本报告期份额净值增长率为24.10%，同期比较基准的增长率为0.28%。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于2016年总体走势来看，难言乐观。目前的中国经济面临一系列悖论，传统行业去产能与保增长、宽松的货币政策与稳定的汇率、减税与积极的财政政策和财政赤字等问题。面对这些问题2016年更加考验政府在处理这些问题上的智慧，如何化解这些风险是目前比较关注的问题。 2016年相比较行业自上而下的机会可能不如自下而上的个股机会更多，2016年的投资可能会集中在自下而上的个股选择上，同时运用一些主题策略增强收益。 供给侧改革虽然短期很难看到过剩行业基本面的改善，但是给于市场一个改善预期，但是在整个市场环境偏悲观的情况下，上涨时间和高度可能都没法和牛市中的国企改革相比较。长期看，供给侧改革需要不破不立，目前还没有到破的阶段，一旦真的开始大幅削减过剩产能，过剩行业企业盈利还将有一个下台阶的阶段，不过在这之后会有所改善，目前看这个过程不可能一蹴而就。 创业板虽然是产业结构调整的发展方向，但是目前创业板估值依然很高，虽然整体增速快于主板，但是百分之二十几的增速，长期难以支持目前的估值水平。个体上100倍的估值，可能是因为企业有高速的增长，而获得更多的溢价，但是整个一个市场估值如此之高，一定有一些问题存在。在注册制推出的情况下,高估值个股面临估值回落的风险。 总体上来看，2016年整体市场不是很乐观，总体上会保持一个比较低的仓位，更多的靠结构获得一些超额收益，在一个趋势向下或震荡的市场中，结构比仓位更重要。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定的要求，完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。 二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 三、根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。 四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员工进行了法律法规的专项培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。 通过上述工作，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.7.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ①制定估值制度并在必要时修改； ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.7.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3 投资管理部的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4 交易部的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.7.1.5监察稽核部的职责分工 ①监督证券的整个估值过程； ②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 每一基金份额享有同等分配权；投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人不选择时，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人选择红利再投资时，分配的基金收益以红利发放日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资。 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多12次。每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本报告期共进行1次分红,每10份共派发9.44元,总金额832,797,543.18元。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—新华基金管理股份有限公司 2015年 1 月 1 日至 2015年１２月3１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 瑞华审字[2016] 01360035号 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“新华行业轮换灵活配置基 金”）财务报表，包括2015 年12 月31 日的资产负债表、2015 年度的利润表、所有者权益（基金 净值）变动表和财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是新华行业轮换灵活配置基金的管理人新华基金管理股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 张伟 胡慰 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 546,875,667.64 3,904,137.11 结算备付金 25,007,761.45 2,136,680.39 存出保证金 1,940,573.05 186,712.98 交易性金融资产 7.4.7.2 3,275,641,292.19 53,800,418.00 其中：股票投资 3,275,641,292.19 53,800,418.00 基金投资 - - 债券投资 - - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 7.4.7.3 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.4 114,027.05 1,941.11 应收股利 - - 应收申购款 98,689,498.10 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,948,268,819.48 60,029,889.59 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 201,708,330.65 - 应付赎回款 57,019,537.81 1,198,493.33 应付管理人报酬 3,881,662.36 79,250.99 应付托管费 646,943.74 13,208.49 应付销售服务费 6,073.50 - 应付交易费用 7.4.7.5 10,185,443.68 1,758,061.70 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 673,998.94 462,852.06 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 负债合计 274,121,990.68 3,511,866.57 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.7 2,303,025,822.57 48,464,446.72 未分配利润 7.4.7.8 1,371,121,006.23 8,053,576.30 所有者权益合计 3,674,146,828.80 56,518,023.02 负债和所有者权益总计 3,948,268,819.48 60,029,889.59 注：本报告期末基金份额净值(一级)1.598元，基金份额总额（一级）2273669865.04份；基金份额净值(二级)1.422元，基金份额总额（二级）29355957.53份。 7.2 利润表 会计主体：新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 621,497,808.54 30,557,287.36 1.利息收入 5,658,374.19 4,763,095.23 其中：存款利息收入 7.4.7.9 4,684,835.28 973,510.10 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 973,538.91 3,789,585.13 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 414,900,302.95 21,659,408.06 其中：股票投资收益 7.4.7.10 414,676,861.64 20,943,121.94 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 股利收益 7.4.7.12 223,441.31 716,286.12 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.13 194,499,562.55 3,466,093.70 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 6,439,568.85 668,690.37 减：二、费用 35,816,017.58 8,121,894.87 1．管理人报酬 16,045,788.10 4,097,968.07 2．托管费 2,674,297.97 682,994.65 3．销售服务费 10,895.67 - 4．交易费用 7.4.7.15 16,580,794.32 2,854,807.84 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.16 504,241.52 486,124.31 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 585,681,790.96 22,435,392.49 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 585,681,790.96 22,435,392.49 注：报告截止日2015年12月31日。7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 48,464,446.72 8,053,576.30 56,518,023.02 金净值） 二、本期经营活动产生 - 585,681,790.96 585,681,790.96 的基金净值变动数（本 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 2,254,561,375.85 1,614,658,583.91 3,869,219,959.76 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 6,450,985,524.78 2,596,283,821.08 9,047,269,345.86 2.基金赎回款 -4,196,424,148.93 -981,625,237.17 -5,178,049,386.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -837,272,944.94 -837,272,944.94 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,303,025,822.57 1,371,121,006.23 3,674,146,828.80 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 263,696,591.78 -2,460,825.22 261,235,766.56 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 22,435,392.49 22,435,392.49 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -215,232,145.06 -11,920,990.97 -227,153,136.03 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 367,983,757.82 428,892.16 368,412,649.98 2.基金赎回款 -583,215,902.88 -12,349,883.13 -595,565,786.01 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 48,464,446.72 8,053,576.30 56,518,023.02 金净值） 注：本基金于2013年6月5日成立,报告截止日2015年12月31日。报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]312 号文件“关于核准新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”。由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2013年5月13日至5月31日向社会公开募集，首次募集资金总额 1,253,844,305.70 元，其中募集净认购资金金额1,253,432,348.04元，募集资金产生利息411,957.66元，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字[2013]404A0007号验资报告予以验证。2013年6月5日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、公司债以及其他非国家信用的固定收益类金融工具）、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金股票投资占基金资产的比例范围为0—95%，债券投资占基金资产的比例范围为0—95%，其中，本基金投资于中小企业私募债券，其单只市值不得超过基金资产净值的 10%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2016年3月25日批准报出。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。 买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 （1）估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投 资品种的公允价值。 （2）主要资产的估值方法 ①股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 ②债券投资 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种（含上交所可交换债），选取中证指数有限公司提供的相应品种当日的估值净价作为公允价值。 对在交易所市场上市交易的可转换债券（含深交所可交换债券），采用交易所每日收盘价（估值全价）扣减上一起息日至估值日每百元债券的税后应计利息（算头算尾）后的价格作为公允价值。 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券、私募债券和未上市债券，采用成本估值。 对于银行间市场上的固定收益品种，选取中国债券登记结算有限公司提供的相应品种当日的估值净价加上上一起息日至估值日每百元债券的税前应计利息（算头算尾）减去上一起息日至估值日每百元债券的税后应计利息（算头算尾）后的价格作为公允价值。 ③如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配（未分配利润）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。7.4.4.10 费用的确认和计量 本（1）基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提； 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 （2）基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提； （3）基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。 （3）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； （4）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1）每一基金份额享有同等的分配权； （2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （3）本计划收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，红利再投资增加的份额计入基金份额总规模，投资人可选择现金红利或将现金红利转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本计划默认的收益分配方式是现金分红； （4）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （5）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （6）法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内未有其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知要求，本基金自2015年3月30日起，对交易所市场上市交易或挂牌转让的除实行全 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 价交易的可转换债券和深交所可交换债券、按成本法估值的私募债和未上市债券品种以外的固定收 益品种估值时，由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构（中证指数有限公司） 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。本基金对该会计估计变更采用未来适用法，经测算新估 值标准实施日的相关调整对前一估值日基金资产净值的影响未超过0.5%。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。7.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂 免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征 营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》 的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及 债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持 股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月 以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税 [2015] 101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 546,875,667.64 3,904,137.11 定期存款 - - 存款期限1月以内 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 546,875,667.64 3,904,137.11 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,077,303,369.30 3,275,641,292.19 198,337,922.89 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,077,303,369.30 3,275,641,292.19 198,337,922.89 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 49,962,057.66 53,800,418.00 3,838,360.34 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 49,962,057.66 53,800,418.00 3,838,360.34 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期无衍生金融资产投资。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金报告期末无买入返售金融资产持仓。7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金报告期末无买入返售金融资产持仓。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 101,900.35 895.61 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 12,126.70 1,045.50 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 114,027.05 1,941.11 注：1、报告截止日2015年12月31日。 2、应收结算备付金利息包含结算保证金利息。7.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 10,185,443.68 1,758,061.70 银行间市场应付交易费用 - - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 合计 10,185,443.68 1,758,061.70 7.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 213,998.94 2,852.06 其他应付款 - - 预提费用 460,000.00 460,000.00 银行手续费 - - 债券利息税 - - 应付后端申购费 - - 合计 673,998.94 462,852.06 7.4.7.8 实收基金 新华行业灵活配置混合A 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 48,464,446.72 48,464,446.72 本期申购 6,371,457,102.23 6,371,457,102.23 本期赎回（以“-”号填列） -4,146,251,683.91 -4,146,251,683.91 本期末 2,273,669,865.04 2,273,669,865.04 新华行业灵活配置混合C 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额 账面金额 本期申购 79,528,422.55 79,528,422.55 本期赎回（以“-”号填列） -50,172,465.02 -50,172,465.02 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 本期末 29,355,957.53 29,355,957.53 7.4.7.9 未分配利润 新华行业灵活配置混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,657,646.95 -2,604,070.65 8,053,576.30 本期利润 387,766,913.08 191,815,301.21 579,582,214.29 本期基金份额交易产生的 1,333,204,993.24 275,169,626.06 1,608,374,619.30 变动数 其中：基金申购款 2,006,971,279.87 564,806,285.32 2,571,777,565.19 基金赎回款 -673,766,286.63 -289,636,659.26 -963,402,945.89 本期已分配利润 -837,272,944.94 - -837,272,944.94 本期末 894,356,608.33 464,380,856.62 1,358,737,464.95 新华行业灵活配置混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 3,415,315.33 2,684,261.34 6,099,576.67 本期基金份额交易产生的 4,563,666.14 1,720,298.47 6,283,964.61 变动数 其中：基金申购款 15,432,013.28 9,074,242.61 24,506,255.89 基金赎回款 -10,868,347.14 -7,353,944.14 -18,222,291.28 本期已分配利润 - - - 本期末 7,978,981.47 4,404,559.81 12,383,541.28 注：报告截止日2015年12月31日。7.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 31日 月31日 活期存款利息收入 4,561,443.38 825,925.50 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 123,391.90 147,584.60 其他 - - 合计 4,684,835.28 973,510.10 注：1、报告截止日2015年12月31日。 2、结算备付金利息收入包含结算保证金利息。7.4.7.11 股票投资收益 7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 报告截止日2015年12月31日。7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年122014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 5,047,334,016.82 989,186,231.67 减：卖出股票成本总额 4,632,657,155.18 968,243,109.73 买卖股票差价收入 414,676,861.64 20,943,121.94 注：报告截止日2015年12月31。7.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资。7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度均无债券投资。7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 0.00 0.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 - - 本总额 减：应收利息总额 - - 买卖债券差价收入 - - 注：本基金本报告期及上年度均无债券投资。7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度均无债券投资。7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度均无债券投资。7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度均无资产支持证券投资。7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金报告期及上年度均无贵金属投资。7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金报告期及上年度均无贵金属投资。7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金报告期及上年度均无贵金属投资。7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金报告期及上年度均无贵金属投资。7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金报告期及上年度均无衍生工具投资。7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金报告期及上年度均无衍生工具投资。7.4.7.16 股利收益 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 223,441.31 716,286.12 基金投资产生的股利收益 - - 合计 223,441.31 716,286.12 注：报告截止日2015年12月31日。7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 194,499,562.55 3,466,093.70 ——股票投资 194,499,562.55 3,466,093.70 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 194,499,562.55 3,466,093.70 注：报告截止日2015年12月31日。7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 6,406,014.53 654,720.58 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 转换费收入 33,554.32 13,969.79 合计 6,439,568.85 668,690.37 注：报告截止日2015年12月31日。7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 16,580,794.32 2,854,807.84 银行间市场交易费用 - - 合计 16,580,794.32 2,854,807.84 注：报告截止日2015年12月31日。7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31日 31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 380,000.00 379,998.60 债券账户维护费 9,000.00 - 汇划手续费 34,971.52 12,355.71 其他 270.00 270.00 债券托管账户维护费 - - 债券托管帐户维护费 - 13,500.00 合计 504,241.52 486,124.31 注：报告截止日2015年12月31日。7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项 截至本报告签发日，本基金未发生需要披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 截止财务报告签发日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 深圳新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券 3,792,230,886.46 29.84% 376,131,195.73 19.24% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 恒泰证券股份有限公 - - - - 司 注：本基金报告期无债券交易。7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 券回购成 成交金额 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 恒泰证券股份有限公 2,100,000,000.00 24.16% 8,880,800,000.00 50.69% 司 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 2,907,019.09 27.23% 2,650,594.24 26.02% 司 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 334,166.04 20.46% 119,084.53 6.77% 司 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 16,045,788.10 4,097,968.07 其中：支付销售机构的客户维护费 4,477,152.39 1,174,967.89 注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提确认。计算公式为： 每日基金管理费＝前一日基金资产净值×（1.5％÷当年天数） 2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,674,297.97 682,994.65 注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值2.5‰的年费率逐日计提确认。计算公式为：每日基金托管费＝前一日基金资产净值×（2.5‰÷当年天数） 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华行业灵活配置混合A 新华行业灵活配置混合C 合计 新华基金管理股份有 0.00 2,845.96 2,845.96 限公司 恒泰证券股份有限公 0.00 0.00 0.00 司 中国农业银行 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 2,845.96 2,845.96 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华行业灵活配置混合A 新华行业灵活配置混合C 合计 合计 - - - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与上年度可比期间均未发生银行间市场债券正回购。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度，基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有 546,875,667.64 4,561,443.38 3,904,137.11 825,925.50 限公司 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。7.4.11 利润分配情况 新华行业灵活配置混合A 单位：人民币元 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 分红数 发放总额 额 计 内 外 1 2015-05-26 2015- 2015- 9.440 832,797,543. 4,475,401.76 837,272,944. - 05-28 05-26 18 94 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 832,797,543. 837,272,944. 合计 9.440 4,475,401.76 - 18 94 7.4.12 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 60015华升股2015-12 重大资 13.892016-0 12.50 250,000.00 3,182,356.023,472,500.00- 6 份 -08 产重组 1-12 30010乐视网2015-12 重大资 58.80 - - 744,996.0038,651,284.87 43,805,764.8- 4 -07 产重组 0 60015建发股2015-06 重大资 14.69 - - 39,400.00 909,279.12 578,786.00- 3 份 -29 产重组 00238合众思2015-12 重大事 40.352016-0 36.32 229,400.00 7,339,596.189,256,290.00- 3 壮 -15 项 3-17 60012浙江东2015-10 重大资 24.07 - - 985,328.0018,677,228.44 23,716,844.9- 0 方 -12 产重组 6 00082天音控2015-11 重大资 12.22 - - 248,500.00 2,164,435.003,036,670.00- 9 股 -09 产重组 30002金亚科2015-06 披露重 24.48 - - 26,000.00 1,165,996.00 636,480.00- 8 技 -10 大信息 60038江山股2015-12 重大资 26.49 - - 3,762.00 95,260.52 99,655.38- 9 份 -28 产重组 30004福瑞股2015-11 披露重 31.002016-0 30.95 771,424.0024,949,501.84 23,914,144.0- 9 份 -30 大信息 1-04 0 60046风神股2015-12 重大资 17.19 - -1,617,181.024,811,689.57 27,799,341.3- 9 份 -28 产重组 0 9 30022金运激2015-12 重大资 41.10 - - 762,800.0031,442,754.16 31,351,080.0- 0 光 -10 产重组 0 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未有交易所市场债券正回购。7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 546,875,667.64 - - - 546,875,667.6 4 结算备付金 25,007,761.45 - - - 25,007,761.45 存出保证金 1,940,573.05 - - - 1,940,573.05 交易性金融资产 - - - 3,275,641,292.193,275,641,292. 19 应收利息 - - - 114,027.05 114,027.05 应收申购款 - - - 98,689,498.10 98,689,498.10 资产总计 573,824,002.14 - - 3,374,444,817.343,948,268,819. 48 负债 应付证券清算款 - - - 201,708,330.65 201,708,330.6 5 应付赎回款 - - - 57,019,537.81 57,019,537.81 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 应付管理人报酬 - - - 3,881,662.36 3,881,662.36 应付托管费 - - - 646,943.74 646,943.74 应付销售服务费 - - - 6,073.50 6,073.50 应付交易费用 - - - 10,185,443.68 10,185,443.68 其他负债 - - - 673,998.94 673,998.94 负债总计 - - - 274,121,990.68 274,121,990.6 8 利率敏感度缺口 573,824,002.14 - - 3,100,322,826.663,674,146,828. 80 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 3,904,137.11 - - - 3,904,137.11 结算备付金 2,136,680.39 - - - 2,136,680.39 存出保证金 186,712.98 - - - 186,712.98 交易性金融资产 - - - 53,800,418.00 53,800,418.00 应收利息 - - - 1,941.11 1,941.11 资产总计 6,227,530.48 - - 53,802,359.11 60,029,889.59 负债 应付赎回款 - - - 1,198,493.33 1,198,493.33 应付管理人报酬 - - - 79,250.99 79,250.99 应付托管费 - - - 13,208.49 13,208.49 应付交易费用 - - - 1,758,061.70 1,758,061.70 其他负债 - - - 462,852.06 462,852.06 负债总计 - - - 3,511,866.57 3,511,866.57 利率敏感度缺口 6,227,530.48 - - 50,290,492.54 56,518,023.02 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升25个基点 其他市场变量不变，市场利率下降25个基点 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 市场利率上升25.00 bp 增加约143 增加约2 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 市场利率下降25.00 bp 减少约143 减少约2 注：本基金管理人运用XRisk suite风险控制系统对本基金投资组合中银行存款、结算备付金、债券资产做出以上利率风险的敏感性分析 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 3,275,641,292.19 89.15 53,800,418.00 95.19 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 3,275,641,292.19 89.15 53,800,418.00 95.19 注：本基金投资组合中股票投资比例范围占基金资产净值的0%-95%；债券及短期金融工具的投资比例占基金资产净值的 0%-95%；持有的现金和到期日在一年内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准上升1% 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准下降1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年12月31日 2014年12月31日 本基金业绩比较基准上 增加约4,178 增加约61 升1% 本基金业绩比较基准下 减少约4,178 减少约61 降1% 注：1. 本基金的整体业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%; 2. 本基金管理人运用XRISK SUITE 风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其他价格风险的敏感性分析。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 3,275,641,292.19 82.96 其中：股票 3,275,641,292.19 82.96 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 571,883,429.09 14.48 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 7 其他各项资产 100,744,098.20 2.55 8 合计 3,948,268,819.48 100.00 注：尾差存在四舍五入。8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 48,671,888.18 1.32 B 采矿业 31,640,380.83 0.86 C 制造业 1,778,381,528.32 48.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,794,292.28 1.06 E 建筑业 78,495,110.00 2.14 F 批发和零售业 480,783,880.63 13.09 G 交通运输、仓储和邮政业 59,850,406.74 1.63 H 住宿和餐饮业 132,576,419.15 3.61 I 信息传输、软件和信息技术服务业 406,702,774.91 11.07 J 金融业 39,474,657.62 1.07 K 房地产业 159,648,453.53 4.35 L 租赁和商务服务业 5,950,000.00 0.16 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,919,500.00 0.35 S 综合 1,752,000.00 0.05 合计 3,275,641,292.19 89.15 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002009 天奇股份 6,299,001 130,704,270.75 3.56 2 300167 迪威视讯 4,810,200 103,034,484.00 2.80 3 000524 岭南控股 5,193,205 102,981,255.15 2.80 4 600278 东方创业 5,288,103 96,983,809.02 2.64 5 600422 昆药集团 2,018,789 80,388,177.98 2.19 6 300246 宝莱特 1,837,919 75,906,054.70 2.07 7 000078 海王生物 3,016,749 72,281,306.04 1.97 8 300086 康芝药业 3,982,166 70,086,121.60 1.91 9 000890 法 尔 胜 5,000,000 68,850,000.00 1.87 10 600992 贵绳股份 4,175,700 67,270,527.00 1.83 11 600386 北巴传媒 3,789,037 66,687,051.20 1.82 12 600510 黑牡丹 5,499,337 66,157,024.11 1.80 13 300137 先河环保 3,141,488 65,814,173.60 1.79 14 300227 光韵达 1,566,800 57,188,200.00 1.56 15 002509 天广消防 2,680,725 56,161,188.75 1.53 16 600313 农发种业 3,337,994 50,670,748.92 1.38 17 300075 数字政通 1,602,719 50,245,240.65 1.37 18 000523 广州浪奇 3,308,967 49,899,222.36 1.36 19 002134 天津普林 2,641,575 48,869,137.50 1.33 20 600327 大东方 4,653,730 46,583,837.30 1.27 21 300104 乐视网 744,996 43,805,764.80 1.19 22 600735 新华锦 1,748,300 41,994,166.00 1.14 23 000713 丰乐种业 3,189,337 41,907,888.18 1.14 24 300434 金石东方 618,560 39,983,718.40 1.09 25 600423 柳化股份 4,577,000 39,362,200.00 1.07 26 000722 湖南发展 2,082,356 38,794,292.28 1.06 27 000014 沙河股份 1,693,637 38,631,859.97 1.05 28 002232 启明信息 1,720,229 36,606,473.12 1.00 29 601311 骆驼股份 1,554,526 33,935,302.58 0.92 30 002245 澳洋顺昌 3,235,150 32,416,203.00 0.88 31 601668 中国建筑 5,100,000 32,334,000.00 0.88 32 600410 华胜天成 1,200,000 31,812,000.00 0.87 33 300220 金运激光 762,800 31,351,080.00 0.85 34 300174 元力股份 966,900 30,940,800.00 0.84 35 002251 步 步 高 1,795,202 29,261,792.60 0.80 36 002410 广联达 1,608,175 29,236,621.50 0.80 37 300300 汉鼎股份 890,200 29,118,442.00 0.79 38 300311 任子行 749,900 29,043,627.00 0.79 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 39 300089 文化长城 711,450 28,123,618.50 0.77 40 600469 风神股份 1,617,181 27,799,341.39 0.76 41 600015 华夏银行 2,247,583 27,285,657.62 0.74 42 300279 和晶科技 522,357 26,013,378.60 0.71 43 002365 永安药业 1,146,611 24,789,729.82 0.67 44 300049 福瑞股份 771,424 23,914,144.00 0.65 45 600120 浙江东方 985,328 23,716,844.96 0.65 46 002215 诺 普 信 1,228,856 23,569,458.08 0.64 47 002338 奥普光电 323,305 23,352,320.15 0.64 48 600826 兰生股份 610,829 21,036,950.76 0.57 49 601088 中国神华 1,390,139 20,810,380.83 0.57 50 300099 尤洛卡 751,554 20,772,952.56 0.57 51 002625 龙生股份 425,362 20,693,861.30 0.56 52 300022 吉峰农机 1,874,901 20,567,663.97 0.56 53 603167 渤海轮渡 1,639,239 20,359,348.38 0.55 54 002606 大连电瓷 1,108,227 19,948,086.00 0.54 55 002171 楚江新材 831,111 19,930,041.78 0.54 56 000880 潍柴重机 1,200,000 19,824,000.00 0.54 57 600198 大唐电信 800,000 19,736,000.00 0.54 58 000519 江南红箭 1,160,000 19,696,800.00 0.54 59 002285 世联行 1,200,000 19,476,000.00 0.53 60 002713 东易日盛 532,222 17,031,104.00 0.46 61 002034 美 欣 达 386,600 16,859,626.00 0.46 62 000530 大冷股份 885,500 16,806,790.00 0.46 63 600621 华鑫股份 1,174,700 16,692,487.00 0.45 64 300370 安控科技 826,100 16,158,516.00 0.44 65 600713 南京医药 1,501,600 15,706,736.00 0.43 66 002297 博云新材 1,074,801 15,595,362.51 0.42 67 300264 佳创视讯 558,601 15,450,903.66 0.42 68 300210 森远股份 834,652 15,282,478.12 0.42 69 002740 爱迪尔 287,496 15,182,663.76 0.41 70 600883 博闻科技 832,406 15,008,280.18 0.41 71 002455 百川股份 1,352,300 14,997,007.00 0.41 72 601789 宁波建工 1,200,000 14,784,000.00 0.40 73 600513 联环药业 560,000 14,593,600.00 0.40 74 600493 凤竹纺织 850,000 14,297,000.00 0.39 75 000652 泰达股份 2,000,000 14,260,000.00 0.39 76 300005 探路者 620,000 14,198,000.00 0.39 77 600571 信雅达 240,000 14,179,200.00 0.39 78 300059 东方财富 270,000 14,048,100.00 0.38 79 601007 金陵饭店 874,200 13,480,164.00 0.37 80 600081 东风科技 581,400 13,058,244.00 0.36 81 300053 欧比特 320,000 13,040,000.00 0.35 82 600373 中文传媒 550,000 12,919,500.00 0.35 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 83 601211 国泰君安 510,000 12,189,000.00 0.33 84 002396 星网锐捷 500,000 12,075,000.00 0.33 85 600480 凌云股份 700,000 11,837,000.00 0.32 86 002348 高乐股份 666,300 11,680,239.00 0.32 87 300342 天银机电 248,918 11,450,228.00 0.31 88 600976 健民集团 335,642 11,354,768.86 0.31 89 002395 双象股份 366,200 11,132,480.00 0.30 90 000936 华西股份 794,100 11,053,872.00 0.30 91 600235 民丰特纸 829,700 10,877,367.00 0.30 92 000603 盛达矿业 600,000 10,830,000.00 0.29 93 600230 沧州大化 650,000 10,081,500.00 0.27 94 300341 麦迪电气 364,000 9,977,240.00 0.27 95 300290 荣科科技 392,096 9,888,661.12 0.27 96 002383 合众思壮 229,400 9,256,290.00 0.25 97 300120 经纬电材 519,800 9,060,114.00 0.25 98 300218 安利股份 513,868 8,992,690.00 0.24 99 000721 西安饮食 1,000,000 8,940,000.00 0.24 100 300393 中来股份 169,200 8,786,556.00 0.24 101 000786 北新建材 737,377 8,774,786.30 0.24 102 002565 上海绿新 730,000 8,723,500.00 0.24 103 000043 中航地产 700,000 8,421,000.00 0.23 104 603268 松发股份 120,000 8,241,600.00 0.22 105 600496 精工钢构 1,300,000 7,813,000.00 0.21 106 000428 华天酒店 700,000 7,175,000.00 0.20 107 600468 百利电气 400,000 7,088,000.00 0.19 108 002477 雏鹰农牧 400,000 6,764,000.00 0.18 109 000612 焦作万方 869,609 6,635,116.67 0.18 110 000617 石油济柴 416,600 6,478,130.00 0.18 111 600358 国旅联合 350,000 5,950,000.00 0.16 112 600213 亚星客车 386,000 5,782,280.00 0.16 113 600861 北京城乡 301,500 5,610,915.00 0.15 114 000570 苏常柴Ａ 508,931 5,557,526.52 0.15 115 300165 天瑞仪器 191,600 5,004,592.00 0.14 116 600223 鲁商置业 541,095 4,972,663.05 0.14 117 300126 锐奇股份 277,429 4,896,621.85 0.13 118 300397 天和防务 60,000 4,866,000.00 0.13 119 002534 杭锅股份 242,200 4,679,304.00 0.13 120 002339 积成电子 178,800 4,362,720.00 0.12 121 300400 劲拓股份 85,650 4,156,594.50 0.11 122 600463 空港股份 221,800 4,141,006.00 0.11 123 600367 红星发展 320,000 4,054,400.00 0.11 124 000877 天山股份 500,000 4,015,000.00 0.11 125 300350 华鹏飞 114,800 3,957,156.00 0.11 126 600500 中化国际 300,000 3,843,000.00 0.10 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 127 002222 福晶科技 158,800 3,765,148.00 0.10 128 600516 方大炭素 300,000 3,753,000.00 0.10 129 002686 亿利达 200,000 3,524,000.00 0.10 130 600156 华升股份 250,000 3,472,500.00 0.09 131 600449 宁夏建材 300,000 3,360,000.00 0.09 132 600150 中国船舶 94,625 3,295,788.75 0.09 133 002136 安 纳 达 200,000 3,264,000.00 0.09 134 300206 理邦仪器 117,900 3,249,324.00 0.09 135 002077 大港股份 160,400 3,199,980.00 0.09 136 000089 深圳机场 382,071 3,117,699.36 0.08 137 000829 天音控股 248,500 3,036,670.00 0.08 138 000822 山东海化 353,000 2,615,730.00 0.07 139 000922 佳电股份 200,000 2,606,000.00 0.07 140 600287 江苏舜天 200,000 2,446,000.00 0.07 141 600846 同济科技 200,000 2,392,000.00 0.07 142 000913 钱江摩托 207,300 2,388,096.00 0.06 143 600105 永鼎股份 100,000 2,301,000.00 0.06 144 000886 海南高速 295,414 2,097,439.40 0.06 145 603100 川仪股份 100,000 1,814,000.00 0.05 146 600784 鲁银投资 200,000 1,752,000.00 0.05 147 600789 鲁抗医药 109,800 1,465,830.00 0.04 148 600685 中船防务 30,207 1,198,915.83 0.03 149 300028 金亚科技 26,000 636,480.00 0.02 150 600153 建发股份 39,400 578,786.00 0.02 151 000953 河池化工 12,797 206,671.55 0.01 152 300494 N盛天 6,251 162,901.06 0.00 153 600389 江山股份 3,762 99,655.38 0.00 154 002777 N久远 4,264 70,356.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002009 天奇股份 134,240,609.61 237.52 2 300104 乐视网 118,148,986.57 209.05 3 300167 迪威视讯 107,064,478.12 189.43 4 000524 岭南控股 101,983,205.39 180.44 5 600278 东方创业 97,726,344.26 172.91 6 002625 龙生股份 95,818,359.41 169.54 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 7 600422 昆药集团 86,348,534.75 152.78 8 000078 海王生物 82,910,068.52 146.70 9 300434 金石东方 77,690,794.10 137.46 10 300246 宝莱特 77,564,165.55 137.24 11 300086 康芝药业 76,184,301.00 134.80 12 300409 道氏技术 70,160,710.05 124.14 13 000890 法 尔 胜 68,850,000.00 121.82 14 300227 光韵达 67,875,168.52 120.09 15 300137 先河环保 67,759,418.43 119.89 16 600386 北巴传媒 65,664,894.75 116.18 17 300059 东方财富 64,964,051.16 114.94 18 600510 黑牡丹 64,357,348.58 113.87 19 300099 尤洛卡 62,413,367.20 110.43 20 300275 梅安森 62,293,318.38 110.22 21 300027 华谊兄弟 62,143,951.08 109.95 22 600313 农发种业 60,992,951.85 107.92 23 300226 上海钢联 60,159,853.00 106.44 24 300075 数字政通 59,125,411.20 104.61 25 600992 贵绳股份 57,946,687.14 102.53 26 002284 亚太股份 57,728,964.00 102.14 27 000523 广州浪奇 57,665,234.79 102.03 28 600410 华胜天成 56,465,155.00 99.91 29 300248 新开普 55,301,411.62 97.85 30 002232 启明信息 53,603,068.16 94.84 31 002509 天广消防 52,322,188.10 92.58 32 600048 保利地产 52,060,548.44 92.11 33 000800 一汽轿车 50,826,990.46 89.93 34 601211 国泰君安 49,219,935.42 87.09 35 600739 辽宁成大 46,360,000.00 82.03 36 600327 大东方 45,952,983.89 81.31 37 000519 江南红箭 45,377,350.00 80.29 38 600165 新日恒力 44,877,000.00 79.40 39 002488 金固股份 44,048,210.40 77.94 40 002222 福晶科技 44,016,510.00 77.88 41 600735 新华锦 43,549,170.00 77.05 42 002134 天津普林 43,297,414.35 76.61 43 600015 华夏银行 42,825,749.18 75.77 44 002298 中电鑫龙 42,123,891.40 74.53 45 002161 远 望 谷 41,759,656.00 73.89 46 000713 丰乐种业 40,065,764.71 70.89 47 601088 中国神华 39,723,925.09 70.29 48 000014 沙河股份 39,525,874.43 69.93 49 300311 任子行 39,142,261.54 69.26 50 000722 湖南发展 38,963,727.54 68.94 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 51 600358 国旅联合 38,309,187.10 67.78 52 002024 苏宁云商 38,213,805.88 67.61 53 601311 骆驼股份 36,477,332.12 64.54 54 002305 南国置业 36,242,968.12 64.13 55 300335 迪森股份 36,056,042.09 63.80 56 601377 兴业证券 35,957,658.00 63.62 57 601668 中国建筑 35,495,000.00 62.80 58 300126 锐奇股份 35,242,698.83 62.36 59 002338 奥普光电 35,042,407.69 62.00 60 002251 步 步 高 34,355,882.80 60.79 61 600423 柳化股份 34,137,984.95 60.40 62 002365 永安药业 33,700,172.00 59.63 63 000587 金叶珠宝 33,624,607.78 59.49 64 002410 广联达 33,397,025.93 59.09 65 300449 汉邦高科 32,691,965.79 57.84 66 601588 北辰实业 32,498,115.84 57.50 67 300220 金运激光 32,419,157.78 57.36 68 002245 澳洋顺昌 32,361,205.50 57.26 69 300279 和晶科技 31,263,207.60 55.32 70 000567 海德股份 29,982,200.53 53.05 71 600221 海南航空 29,404,000.00 52.03 72 600085 同仁堂 29,032,200.00 51.37 73 300442 普丽盛 28,711,080.84 50.80 74 600503 华丽家族 28,565,658.91 50.54 75 600826 兰生股份 28,506,580.40 50.44 76 002241 歌尔声学 28,478,200.00 50.39 77 002094 青岛金王 28,334,072.00 50.13 78 300049 福瑞股份 27,391,927.84 48.47 79 300264 佳创视讯 27,279,488.74 48.27 80 601600 中国铝业 26,903,000.00 47.60 81 300089 文化长城 26,868,363.00 47.54 82 300300 汉鼎股份 26,420,264.00 46.75 83 600621 华鑫股份 26,004,398.00 46.01 84 600469 风神股份 25,923,669.57 45.87 85 000507 珠海港 25,505,166.30 45.13 86 300174 元力股份 25,451,929.00 45.03 87 600516 方大炭素 25,443,000.00 45.02 88 002215 诺 普 信 25,227,373.71 44.64 89 601007 金陵饭店 24,340,932.64 43.07 90 000998 隆平高科 24,107,376.06 42.65 91 002446 盛路通信 23,836,606.30 42.18 92 300333 兆日科技 23,589,955.27 41.74 93 601118 海南橡胶 23,550,573.27 41.67 94 002072 凯瑞德 23,509,086.82 41.60 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 95 600185 格力地产 22,912,994.00 40.54 96 600467 好当家 22,907,000.00 40.53 97 600332 白云山 22,417,688.55 39.66 98 603167 渤海轮渡 22,390,078.38 39.62 99 600797 浙大网新 22,043,000.00 39.00 100 600373 中文传媒 21,553,526.80 38.14 101 002285 世联行 21,410,686.00 37.88 102 600010 包钢股份 21,195,000.00 37.50 103 000532 力合股份 20,970,496.39 37.10 104 002496 辉丰股份 20,525,044.43 36.32 105 000880 潍柴重机 19,958,130.90 35.31 106 002740 爱迪尔 19,604,647.29 34.69 107 600198 大唐电信 19,572,570.00 34.63 108 300022 吉峰农机 19,507,622.01 34.52 109 600861 北京城乡 19,489,409.00 34.48 110 300312 邦讯技术 19,262,716.00 34.08 111 002224 三 力 士 19,113,832.00 33.82 112 600251 冠农股份 18,709,220.25 33.10 113 600120 浙江东方 18,677,228.44 33.05 114 002713 东易日盛 18,514,291.40 32.76 115 000709 河钢股份 18,432,802.82 32.61 116 600230 沧州大化 18,337,383.99 32.45 117 000061 农 产 品 17,847,740.72 31.58 118 600850 华东电脑 17,841,682.00 31.57 119 600485 信威集团 17,690,809.00 31.30 120 000878 云南铜业 17,482,451.85 30.93 121 002606 大连电瓷 17,470,961.27 30.91 122 603268 松发股份 17,321,400.00 30.65 123 002396 星网锐捷 17,100,029.35 30.26 124 600378 天科股份 17,078,077.31 30.22 125 002171 楚江新材 17,047,668.40 30.16 126 600713 南京医药 16,950,111.00 29.99 127 600497 驰宏锌锗 16,594,528.75 29.36 128 300005 探路者 16,196,490.52 28.66 129 002590 万安科技 16,143,379.00 28.56 130 002297 博云新材 16,104,936.39 28.50 131 000786 北新建材 16,022,616.92 28.35 132 300370 安控科技 16,015,172.72 28.34 133 600328 兰太实业 15,899,274.31 28.13 134 002455 百川股份 15,851,738.00 28.05 135 601880 大连港 15,836,171.00 28.02 136 300290 荣科科技 15,829,109.96 28.01 137 000936 华西股份 15,730,813.00 27.83 138 300304 云意电气 15,636,329.00 27.67 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 139 300356 光一科技 15,603,407.00 27.61 140 300393 中来股份 15,475,997.00 27.38 141 000530 大冷股份 15,451,411.02 27.34 142 600571 信雅达 15,331,191.80 27.13 143 300339 润和软件 15,201,267.00 26.90 144 000039 中集集团 15,112,000.00 26.74 145 300447 全信股份 15,099,893.50 26.72 146 002632 道明光学 15,076,970.77 26.68 147 002273 水晶光电 15,024,976.00 26.58 148 300053 欧比特 14,979,524.02 26.50 149 300362 天翔环境 14,972,997.00 26.49 150 300210 森远股份 14,867,384.49 26.31 151 000639 西王食品 14,858,505.00 26.29 152 300213 佳讯飞鸿 14,838,839.91 26.26 153 600038 中直股份 14,836,755.00 26.25 154 600391 成发科技 14,571,626.00 25.78 155 600298 安琪酵母 14,473,719.00 25.61 156 600282 南钢股份 14,458,207.99 25.58 157 002126 银轮股份 14,426,498.00 25.53 158 601789 宁波建工 14,410,323.00 25.50 159 601998 中信银行 14,378,435.00 25.44 160 000652 泰达股份 14,350,000.00 25.39 161 600976 健民集团 14,271,902.00 25.25 162 600595 中孚实业 14,200,000.00 25.12 163 002448 中原内配 14,193,626.00 25.11 164 002482 广田股份 14,099,553.00 24.95 165 300400 劲拓股份 14,064,194.91 24.88 166 002189 利达光电 14,026,367.28 24.82 167 600493 凤竹纺织 13,519,066.01 23.92 168 000650 仁和药业 13,417,921.00 23.74 169 002034 美 欣 达 13,379,352.00 23.67 170 300251 光线传媒 13,297,335.00 23.53 171 600883 博闻科技 13,241,148.20 23.43 172 300109 新开源 13,143,783.90 23.26 173 300342 天银机电 13,137,246.00 23.24 174 300448 浩云科技 13,022,144.94 23.04 175 600345 长江通信 12,997,338.28 23.00 176 300369 绿盟科技 12,841,299.10 22.72 177 002383 合众思壮 12,723,658.00 22.51 178 000976 *ST春晖 12,701,751.00 22.47 179 600837 海通证券 12,685,540.05 22.45 180 600235 民丰特纸 12,655,000.00 22.39 181 600513 联环药业 12,525,945.78 22.16 182 000603 盛达矿业 12,301,247.00 21.77 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 183 002348 高乐股份 11,974,678.00 21.19 184 600480 凌云股份 11,925,753.26 21.10 185 600081 东风科技 11,800,157.00 20.88 186 000592 平潭发展 11,779,257.00 20.84 187 002405 四维图新 11,692,091.86 20.69 188 600789 鲁抗医药 11,657,562.00 20.63 189 002386 天原集团 11,632,132.84 20.58 190 600576 万家文化 11,602,655.57 20.53 191 600382 广东明珠 11,484,364.49 20.32 192 600037 歌华有线 11,376,723.00 20.13 193 600108 亚盛集团 11,225,000.00 19.86 194 300009 安科生物 11,136,703.00 19.70 195 600223 鲁商置业 11,008,892.50 19.48 196 600288 大恒科技 10,836,000.00 19.17 197 600439 瑞贝卡 10,784,762.00 19.08 198 002104 恒宝股份 10,647,810.00 18.84 199 300013 新宁物流 10,574,791.08 18.71 200 002339 积成电子 10,574,529.78 18.71 201 000738 中航动控 10,492,169.00 18.56 202 600598 北大荒 10,478,663.00 18.54 203 000886 海南高速 10,318,511.67 18.26 204 600105 永鼎股份 10,217,306.00 18.08 205 002177 御银股份 10,145,451.82 17.95 206 300135 宝利国际 9,900,470.00 17.52 207 000043 中航地产 9,870,989.00 17.47 208 600202 哈空调 9,717,597.00 17.19 209 600057 象屿股份 9,616,992.00 17.02 210 002312 三泰控股 9,436,159.00 16.70 211 600208 新湖中宝 9,398,800.00 16.63 212 002565 上海绿新 9,279,523.38 16.42 213 603023 威帝股份 9,270,282.50 16.40 214 002253 川大智胜 9,206,000.00 16.29 215 300437 清水源 9,203,305.08 16.28 216 002302 西部建设 9,165,281.00 16.22 217 000089 深圳机场 9,151,993.00 16.19 218 600566 济川药业 9,091,800.00 16.09 219 000599 青岛双星 8,978,652.00 15.89 220 600546 山煤国际 8,968,695.00 15.87 221 002385 大北农 8,937,500.00 15.81 222 300120 经纬电材 8,846,558.00 15.65 223 000612 焦作万方 8,846,114.78 15.65 224 300112 万讯自控 8,494,614.00 15.03 225 601939 建设银行 8,494,400.00 15.03 226 002609 捷顺科技 8,474,772.00 14.99 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 227 002006 精功科技 8,434,020.00 14.92 228 300341 麦迪电气 8,356,374.30 14.79 229 000721 西安饮食 8,182,000.00 14.48 230 600624 复旦复华 8,090,665.00 14.32 231 002081 金 螳 螂 8,062,404.22 14.27 232 603729 龙韵股份 8,052,998.00 14.25 233 600111 北方稀土 8,030,205.00 14.21 234 600717 天津港 7,999,593.00 14.15 235 600496 精工钢构 7,947,000.00 14.06 236 601233 桐昆股份 7,925,247.57 14.02 237 002041 登海种业 7,914,962.52 14.00 238 600363 联创光电 7,892,374.50 13.96 239 601601 中国太保 7,851,647.72 13.89 240 300218 安利股份 7,796,190.08 13.79 241 600661 新南洋 7,775,693.78 13.76 242 300045 华力创通 7,771,700.00 13.75 243 600730 中国高科 7,747,341.00 13.71 244 600095 哈高科 7,734,000.00 13.68 245 601198 东兴证券 7,640,994.50 13.52 246 300023 宝德股份 7,530,000.00 13.32 247 600501 航天晨光 7,448,200.00 13.18 248 600636 三爱富 7,426,793.16 13.14 249 002282 博深工具 7,410,316.00 13.11 250 600581 八一钢铁 7,315,000.00 12.94 251 002395 双象股份 7,245,042.00 12.82 252 300250 初灵信息 7,201,000.00 12.74 253 000498 山东路桥 7,076,000.00 12.52 254 000620 新华联 7,062,550.40 12.50 255 600213 亚星客车 7,025,387.00 12.43 256 600031 三一重工 7,025,000.00 12.43 257 002467 二六三 6,979,393.96 12.35 258 600153 建发股份 6,923,445.09 12.25 259 000428 华天酒店 6,921,000.00 12.25 260 002115 三维通信 6,847,712.44 12.12 261 600585 海螺水泥 6,782,000.00 12.00 262 002477 雏鹰农牧 6,736,000.00 11.92 263 002113 天润控股 6,619,280.00 11.71 264 300350 华鹏飞 6,607,018.43 11.69 265 300383 光环新网 6,567,273.50 11.62 266 002593 日上集团 6,562,000.00 11.61 267 002090 金智科技 6,552,000.00 11.59 268 600468 百利电气 6,544,342.00 11.58 269 000918 嘉凯城 6,508,371.03 11.52 270 300202 聚龙股份 6,507,000.00 11.51 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 271 300378 鼎捷软件 6,502,750.00 11.51 272 300380 安硕信息 6,492,920.00 11.49 273 600325 华发股份 6,480,746.00 11.47 274 002631 德尔未来 6,454,277.00 11.42 275 000100 TCL 集团 6,437,429.70 11.39 276 300389 艾比森 6,407,412.86 11.34 277 000948 南天信息 6,377,119.13 11.28 278 002736 国信证券 6,361,454.67 11.26 279 600475 华光股份 6,356,000.00 11.25 280 603022 新通联 6,341,983.00 11.22 281 600150 中国船舶 6,303,000.00 11.15 282 002217 合力泰 6,253,906.00 11.07 283 600791 京能置业 6,252,947.63 11.06 284 300253 卫宁健康 6,245,549.50 11.05 285 000725 京东方Ａ 6,230,000.00 11.02 286 600292 中电远达 6,223,000.00 11.01 287 600354 敦煌种业 6,134,000.00 10.85 288 000155 *ST川化 6,083,000.00 10.76 289 300016 北陆药业 6,009,687.02 10.63 290 000910 大亚科技 5,975,925.00 10.57 291 600376 首开股份 5,970,000.00 10.56 292 603766 隆鑫通用 5,895,816.00 10.43 293 600863 内蒙华电 5,884,271.00 10.41 294 600583 海油工程 5,872,813.60 10.39 295 000617 石油济柴 5,814,017.00 10.29 296 300159 新研股份 5,795,557.00 10.25 297 002419 天虹商场 5,720,964.00 10.12 298 002267 陕天然气 5,690,521.84 10.07 299 600215 长春经开 5,649,328.00 10.00 300 300165 天瑞仪器 5,627,698.12 9.96 301 600249 两面针 5,585,216.50 9.88 302 300397 天和防务 5,479,872.00 9.70 303 000410 沈阳机床 5,430,000.00 9.61 304 600064 南京高科 5,413,284.00 9.58 305 601996 丰林集团 5,340,785.00 9.45 306 600101 明星电力 5,280,326.36 9.34 307 300150 世纪瑞尔 5,272,586.10 9.33 308 300068 南都电源 5,221,755.44 9.24 309 600093 禾嘉股份 5,161,206.00 9.13 310 300244 迪安诊断 5,134,365.30 9.08 311 600316 洪都航空 5,118,221.00 9.06 312 000927 *ST夏利 5,089,000.00 9.00 313 000570 苏常柴Ａ 5,060,284.90 8.95 314 600716 凤凰股份 5,037,975.00 8.91 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 315 600744 华银电力 5,030,000.00 8.90 316 000009 中国宝安 5,020,678.00 8.88 317 000058 深 赛 格 4,973,000.00 8.80 318 601313 江南嘉捷 4,922,370.00 8.71 319 000701 厦门信达 4,904,000.00 8.68 320 000807 云铝股份 4,870,000.00 8.62 321 000050 深天马Ａ 4,818,571.00 8.53 322 600322 天房发展 4,748,656.00 8.40 323 600694 大商股份 4,720,266.41 8.35 324 002556 辉隆股份 4,645,612.00 8.22 325 600645 中源协和 4,636,572.00 8.20 326 002534 杭锅股份 4,475,700.00 7.92 327 600855 航天长峰 4,469,899.00 7.91 328 000555 神州信息 4,451,978.26 7.88 329 000090 天健集团 4,443,000.00 7.86 330 600692 亚通股份 4,422,000.00 7.82 331 002686 亿利达 4,371,562.00 7.73 332 002375 亚厦股份 4,369,313.21 7.73 333 000783 长江证券 4,357,301.34 7.71 334 601169 北京银行 4,292,301.00 7.59 335 600050 中国联通 4,273,350.00 7.56 336 600770 综艺股份 4,257,357.50 7.53 337 601677 明泰铝业 4,246,617.03 7.51 338 600446 金证股份 4,241,992.50 7.51 339 601328 交通银行 4,241,302.48 7.50 340 601021 春秋航空 4,240,378.00 7.50 341 300377 赢时胜 4,238,012.00 7.50 342 600643 爱建集团 4,226,790.00 7.48 343 002658 雪迪龙 4,207,081.87 7.44 344 300198 纳川股份 4,177,706.50 7.39 345 000877 天山股份 4,075,000.00 7.21 346 601628 中国人寿 4,040,534.00 7.15 347 002158 汉钟精机 3,933,196.00 6.96 348 600367 红星发展 3,910,000.00 6.92 349 002675 东诚药业 3,886,089.00 6.88 350 300327 中颖电子 3,883,500.00 6.87 351 000425 徐工机械 3,866,200.00 6.84 352 600156 华升股份 3,818,827.22 6.76 353 000965 天保基建 3,810,000.00 6.74 354 000732 泰禾集团 3,772,490.00 6.67 355 002008 大族激光 3,752,000.00 6.64 356 300408 三环集团 3,751,000.00 6.64 357 002324 普利特 3,735,200.00 6.61 358 002234 民和股份 3,728,999.11 6.60 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 359 601928 凤凰传媒 3,715,082.88 6.57 360 000712 锦龙股份 3,699,443.71 6.55 361 002449 国星光电 3,691,991.75 6.53 362 000697 炼石有色 3,685,737.00 6.52 363 600835 上海机电 3,662,821.00 6.48 364 600500 中化国际 3,654,000.00 6.47 365 601318 中国平安 3,652,736.15 6.46 366 000667 美好集团 3,643,000.00 6.45 367 000831 五矿稀土 3,642,494.58 6.44 368 600463 空港股份 3,635,585.00 6.43 369 000059 *ST华锦 3,628,412.60 6.42 370 600287 江苏舜天 3,582,955.00 6.34 371 600477 杭萧钢构 3,558,109.00 6.30 372 300376 易事特 3,537,690.00 6.26 373 600449 宁夏建材 3,522,000.00 6.23 374 600203 福日电子 3,504,000.00 6.20 375 002136 安 纳 达 3,471,000.00 6.14 376 002274 华昌化工 3,357,000.00 5.94 377 600768 宁波富邦 3,353,782.00 5.93 378 002739 万达院线 3,352,959.40 5.93 379 603979 金诚信 3,319,190.00 5.87 380 000629 攀钢钒钛 3,190,000.00 5.64 381 300332 天壕环境 3,152,992.42 5.58 382 002230 科大讯飞 3,152,721.00 5.58 383 600741 华域汽车 3,144,688.00 5.56 384 000402 金 融 街 3,125,179.79 5.53 385 300021 大禹节水 3,122,741.00 5.53 386 600368 五洲交通 3,097,688.96 5.48 387 600036 招商银行 3,092,043.00 5.47 388 300206 理邦仪器 3,088,160.21 5.46 389 300125 易世达 3,081,321.00 5.45 390 300428 四通新材 3,073,467.00 5.44 391 002400 省广股份 3,061,989.00 5.42 392 300144 宋城演艺 3,061,561.00 5.42 393 300102 乾照光电 3,012,025.42 5.33 394 002039 黔源电力 3,011,168.26 5.33 395 300323 华灿光电 2,998,595.55 5.31 396 600969 郴电国际 2,995,682.91 5.30 397 000985 大庆华科 2,991,817.00 5.29 398 300348 长亮科技 2,979,897.90 5.27 399 300430 诚益通 2,976,061.05 5.27 400 000797 中国武夷 2,960,969.00 5.24 401 002367 康力电梯 2,960,226.02 5.24 402 300028 金亚科技 2,954,229.00 5.23 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 403 300385 雪浪环境 2,942,173.00 5.21 404 603199 九华旅游 2,942,144.25 5.21 405 600491 龙元建设 2,939,406.00 5.20 406 300349 金卡股份 2,884,523.00 5.10 407 002376 新北洋 2,856,000.00 5.05 408 002063 远光软件 2,848,466.00 5.04 409 002236 大华股份 2,847,348.84 5.04 410 300119 瑞普生物 2,845,060.00 5.03 411 002208 合肥城建 2,821,099.00 4.99 412 600742 一汽富维 2,725,580.00 4.82 413 300354 东华测试 2,706,246.87 4.79 414 600853 龙建股份 2,702,090.99 4.78 415 000651 格力电器 2,678,350.00 4.74 416 600657 信达地产 2,672,996.00 4.73 417 000780 平庄能源 2,662,070.16 4.71 418 600159 大龙地产 2,640,000.00 4.67 419 000822 山东海化 2,621,500.00 4.64 420 000960 锡业股份 2,617,835.72 4.63 421 000829 天音控股 2,613,000.00 4.62 422 600570 恒生电子 2,607,754.00 4.61 423 002200 云投生态 2,602,000.00 4.60 424 300296 利亚德 2,599,711.30 4.60 425 601688 华泰证券 2,594,341.00 4.59 426 000961 中南建设 2,587,111.35 4.58 427 300047 天源迪科 2,583,160.48 4.57 428 000922 佳电股份 2,580,000.00 4.56 429 000001 平安银行 2,571,220.00 4.55 430 002598 山东章鼓 2,546,080.02 4.50 431 600060 海信电器 2,541,700.66 4.50 432 600210 紫江企业 2,537,644.00 4.49 433 002308 威创股份 2,531,079.12 4.48 434 600601 方正科技 2,524,000.00 4.47 435 600846 同济科技 2,520,000.00 4.46 436 300178 腾邦国际 2,514,156.00 4.45 437 002058 威 尔 泰 2,503,618.00 4.43 438 000970 中科三环 2,490,834.05 4.41 439 600115 东方航空 2,477,691.67 4.38 440 300020 银江股份 2,450,000.00 4.33 441 600400 红豆股份 2,419,161.30 4.28 442 300286 安科瑞 2,415,897.03 4.27 443 002077 大港股份 2,408,300.00 4.26 444 300012 华测检测 2,392,499.32 4.23 445 002637 赞宇科技 2,368,232.00 4.19 446 000913 钱江摩托 2,363,330.00 4.18 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 447 600309 万华化学 2,362,241.63 4.18 448 600796 钱江生化 2,355,030.00 4.17 449 000669 金鸿能源 2,350,000.00 4.16 450 000869 张 裕Ａ 2,338,500.00 4.14 451 000700 模塑科技 2,336,589.25 4.13 452 002023 海特高新 2,325,056.40 4.11 453 000802 北京文化 2,297,407.80 4.06 454 300367 东方网力 2,290,761.90 4.05 455 600128 弘业股份 2,270,070.00 4.02 456 002526 山东矿机 2,243,269.00 3.97 457 300440 运达科技 2,240,000.00 3.96 458 300382 斯莱克 2,229,500.40 3.94 459 601518 吉林高速 2,223,000.00 3.93 460 600030 中信证券 2,212,700.00 3.92 461 300017 网宿科技 2,207,786.40 3.91 462 300263 隆华节能 2,171,817.12 3.84 463 603100 川仪股份 2,158,099.00 3.82 464 000971 高升控股 2,083,011.58 3.69 465 300117 嘉寓股份 2,080,000.00 3.68 466 300329 海伦钢琴 2,060,811.06 3.65 467 300072 三聚环保 2,058,646.18 3.64 468 300036 超图软件 2,054,383.34 3.63 469 002665 首航节能 2,053,500.00 3.63 470 300025 华星创业 2,026,500.00 3.59 471 300004 南风股份 2,022,750.00 3.58 472 000776 广发证券 2,011,900.00 3.56 473 002186 全 聚 德 2,005,000.00 3.55 474 601555 东吴证券 2,000,051.99 3.54 475 600642 申能股份 1,999,558.33 3.54 476 600397 安源煤业 1,995,729.54 3.53 477 600398 海澜之家 1,971,867.42 3.49 478 000301 东方市场 1,966,672.00 3.48 479 600418 江淮汽车 1,965,174.00 3.48 480 600690 青岛海尔 1,944,000.00 3.44 481 002610 爱康科技 1,933,931.90 3.42 482 002246 北化股份 1,930,602.53 3.42 483 000488 晨鸣纸业 1,920,332.72 3.40 484 600647 同达创业 1,917,700.25 3.39 485 600466 蓝光发展 1,916,665.00 3.39 486 600476 湘邮科技 1,914,336.00 3.39 487 300235 方直科技 1,903,636.00 3.37 488 002207 准油股份 1,868,571.00 3.31 489 600517 置信电气 1,862,649.00 3.30 490 600784 鲁银投资 1,862,000.00 3.29 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 491 601186 中国铁建 1,854,250.00 3.28 492 600359 新农开发 1,842,409.00 3.26 493 002322 理工监测 1,825,295.94 3.23 494 002055 得润电子 1,816,500.00 3.21 495 601857 中国石油 1,797,461.15 3.18 496 600362 江西铜业 1,780,600.00 3.15 497 002065 东华软件 1,775,000.00 3.14 498 601800 中国交建 1,771,137.00 3.13 499 000895 双汇发展 1,771,000.00 3.13 500 000758 中色股份 1,766,939.00 3.13 501 600889 南京化纤 1,753,612.00 3.10 502 002709 天赐材料 1,751,354.00 3.10 503 601965 中国汽研 1,745,483.00 3.09 504 600336 澳柯玛 1,710,000.00 3.03 505 300197 铁汉生态 1,684,327.15 2.98 506 002111 威海广泰 1,658,297.00 2.93 507 300182 捷成股份 1,640,037.06 2.90 508 002649 博彦科技 1,631,100.00 2.89 509 002001 新 和 成 1,628,000.00 2.88 510 000710 天兴仪表 1,627,916.10 2.88 511 300019 硅宝科技 1,584,647.00 2.80 512 002546 新联电子 1,570,000.00 2.78 513 600887 伊利股份 1,570,000.00 2.78 514 601766 中国中车 1,562,478.00 2.76 515 300452 山河药辅 1,548,252.00 2.74 516 601898 中煤能源 1,539,000.00 2.72 517 000590 *ST古汉 1,526,884.00 2.70 518 002642 荣之联 1,516,331.00 2.68 519 002328 新朋股份 1,500,864.00 2.66 520 300033 同花顺 1,499,840.00 2.65 521 300006 莱美药业 1,497,603.00 2.65 522 300284 苏交科 1,483,820.39 2.63 523 300001 特锐德 1,478,821.00 2.62 524 000685 中山公用 1,446,650.80 2.56 525 002022 科华生物 1,435,623.00 2.54 526 000561 烽火电子 1,423,859.76 2.52 527 000514 渝 开 发 1,423,009.00 2.52 528 300131 英唐智控 1,399,412.00 2.48 529 600864 哈投股份 1,387,000.00 2.45 530 300155 安居宝 1,375,755.00 2.43 531 601188 龙江交通 1,359,000.00 2.40 532 002550 千红制药 1,355,596.74 2.40 533 002431 棕榈园林 1,355,190.40 2.40 534 000540 中天城投 1,354,646.00 2.40 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 535 000852 石化机械 1,343,920.81 2.38 536 300070 碧水源 1,343,471.00 2.38 537 000733 振华科技 1,339,145.78 2.37 538 600648 外高桥 1,325,968.00 2.35 539 000537 广宇发展 1,323,000.00 2.34 540 300351 永贵电器 1,288,027.75 2.28 541 000779 三毛派神 1,259,618.00 2.23 542 600565 迪马股份 1,251,433.00 2.21 543 601988 中国银行 1,247,000.00 2.21 544 300309 吉艾科技 1,207,038.00 2.14 545 300166 东方国信 1,193,337.00 2.11 546 300011 鼎汉技术 1,187,334.00 2.10 547 600986 科达股份 1,182,800.00 2.09 548 600383 金地集团 1,175,000.00 2.08 549 601808 中海油服 1,171,752.00 2.07 550 002514 宝馨科技 1,170,269.96 2.07 551 000415 渤海租赁 1,168,406.00 2.07 552 300161 华中数控 1,160,218.43 2.05 553 002751 易尚展示 1,153,575.62 2.04 554 600271 航天信息 1,149,457.00 2.03 555 300106 西部牧业 1,143,000.00 2.02 556 600685 中船防务 1,134,398.94 2.01 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002625 龙生股份 108,684,604.16 192.30 2 300104 乐视网 80,843,711.46 143.04 3 300275 梅安森 77,720,671.62 137.51 4 300248 新开普 74,561,824.64 131.93 5 002284 亚太股份 63,326,410.00 112.05 6 300409 道氏技术 62,384,250.08 110.38 7 300027 华谊兄弟 59,286,423.40 104.90 8 600048 保利地产 54,893,564.65 97.13 9 002222 福晶科技 54,767,205.26 96.90 10 300226 上海钢联 54,481,884.45 96.40 11 000800 一汽轿车 52,860,588.34 93.53 12 002488 金固股份 52,788,118.77 93.40 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 13 300059 东方财富 48,335,140.67 85.52 14 600739 辽宁成大 48,212,266.92 85.30 15 002161 远 望 谷 45,321,992.00 80.19 16 600165 新日恒力 43,802,345.85 77.50 17 300099 尤洛卡 42,813,324.24 75.75 18 600358 国旅联合 41,760,904.34 73.89 19 002298 中电鑫龙 41,280,157.87 73.04 20 300335 迪森股份 40,918,963.16 72.40 21 601211 国泰君安 39,798,764.38 70.42 22 601377 兴业证券 39,122,445.00 69.22 23 600503 华丽家族 38,918,906.60 68.86 24 002305 南国置业 38,832,284.30 68.71 25 002024 苏宁云商 37,949,064.84 67.15 26 601588 北辰实业 35,115,218.63 62.13 27 300126 锐奇股份 33,107,952.06 58.58 28 000587 金叶珠宝 33,004,765.50 58.40 29 002241 歌尔声学 32,543,267.25 57.58 30 300449 汉邦高科 31,806,165.05 56.28 31 600085 同仁堂 31,778,911.98 56.23 32 300434 金石东方 31,700,618.61 56.09 33 000567 海德股份 30,712,355.20 54.34 34 600410 华胜天成 30,335,562.72 53.67 35 002446 盛路通信 29,775,638.32 52.68 36 600221 海南航空 29,225,000.00 51.71 37 002094 青岛金王 29,203,246.90 51.67 38 000078 海王生物 28,929,629.05 51.19 39 000507 珠海港 28,726,989.25 50.83 40 002496 辉丰股份 27,416,491.90 48.51 41 601600 中国铝业 27,311,197.40 48.32 42 000519 江南红箭 26,931,003.80 47.65 43 300442 普丽盛 26,503,234.06 46.89 44 600185 格力地产 26,268,010.16 46.48 45 300333 兆日科技 25,845,085.16 45.73 46 002232 启明信息 25,543,551.41 45.20 47 600797 浙大网新 24,991,345.48 44.22 48 000998 隆平高科 24,535,633.20 43.41 49 600467 好当家 24,520,819.00 43.39 50 600516 方大炭素 24,425,989.60 43.22 51 300264 佳创视讯 23,814,342.00 42.14 52 600332 白云山 23,718,045.85 41.97 53 300312 邦讯技术 23,536,547.18 41.64 54 002072 凯瑞德 23,174,985.12 41.00 55 000532 力合股份 22,743,377.73 40.24 56 600850 华东电脑 22,227,870.60 39.33 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 57 601118 海南橡胶 22,058,805.67 39.03 58 600010 包钢股份 21,924,225.00 38.79 59 300356 光一科技 19,706,071.36 34.87 60 601088 中国神华 19,598,284.94 34.68 61 300362 天翔环境 19,571,227.00 34.63 62 600485 信威集团 19,356,158.00 34.25 63 600422 昆药集团 19,349,343.72 34.24 64 300109 新开源 19,086,192.00 33.77 65 000709 河钢股份 18,880,064.23 33.41 66 300339 润和软件 18,864,944.18 33.38 67 002338 奥普光电 18,607,473.46 32.92 68 600015 华夏银行 18,550,024.60 32.82 69 600391 成发科技 18,092,862.00 32.01 70 600251 冠农股份 18,085,683.56 32.00 71 002224 三 力 士 17,782,301.25 31.46 72 000061 农 产 品 17,672,880.59 31.27 73 300304 云意电气 17,596,941.96 31.14 74 600378 天科股份 17,491,260.21 30.95 75 002590 万安科技 17,388,491.30 30.77 76 000878 云南铜业 17,352,249.25 30.70 77 600861 北京城乡 16,752,431.00 29.64 78 601880 大连港 16,517,276.01 29.22 79 300447 全信股份 16,496,719.80 29.19 80 300213 佳讯飞鸿 16,413,534.33 29.04 81 000639 西王食品 16,355,489.50 28.94 82 002273 水晶光电 16,293,655.42 28.83 83 000039 中集集团 16,214,658.84 28.69 84 000976 *ST春晖 16,197,205.00 28.66 85 600328 兰太实业 16,113,524.51 28.51 86 002509 天广消防 15,777,034.69 27.92 87 600837 海通证券 15,730,006.88 27.83 88 002632 道明光学 15,521,533.47 27.46 89 600038 中直股份 15,499,923.46 27.42 90 600298 安琪酵母 15,485,838.37 27.40 91 600595 中孚实业 15,445,505.00 27.33 92 600382 广东明珠 15,444,780.98 27.33 93 002482 广田股份 15,387,275.25 27.23 94 002104 恒宝股份 15,242,992.97 26.97 95 600497 驰宏锌锗 15,084,313.51 26.69 96 002126 银轮股份 15,062,404.82 26.65 97 601998 中信银行 15,018,136.00 26.57 98 002189 利达光电 14,914,606.00 26.39 99 300075 数字政通 14,877,026.00 26.32 100 002448 中原内配 14,372,882.00 25.43 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 101 002009 天奇股份 14,354,507.96 25.40 102 600282 南钢股份 14,241,545.81 25.20 103 600345 长江通信 14,134,888.00 25.01 104 300013 新宁物流 14,072,951.00 24.90 105 300448 浩云科技 14,065,622.46 24.89 106 002386 天原集团 13,876,014.55 24.55 107 300251 光线传媒 13,638,970.94 24.13 108 300369 绿盟科技 13,507,012.15 23.90 109 002177 御银股份 12,853,218.33 22.74 110 603268 松发股份 12,714,112.96 22.50 111 002396 星网锐捷 12,642,580.73 22.37 112 300009 安科生物 12,642,194.60 22.37 113 000650 仁和药业 12,272,600.00 21.71 114 002405 四维图新 12,138,290.31 21.48 115 600576 万家文化 12,113,207.56 21.43 116 000592 平潭发展 11,925,847.20 21.10 117 600789 鲁抗医药 11,763,366.00 20.81 118 600624 复旦复华 11,551,333.59 20.44 119 300400 劲拓股份 11,499,451.75 20.35 120 600037 歌华有线 11,450,931.75 20.26 121 300246 宝莱特 11,411,425.00 20.19 122 603023 威帝股份 11,228,911.50 19.87 123 600108 亚盛集团 11,041,805.88 19.54 124 300311 任子行 11,040,614.00 19.53 125 600230 沧州大化 10,906,809.39 19.30 126 300086 康芝药业 10,832,563.00 19.17 127 600202 哈空调 10,794,622.00 19.10 128 600598 北大荒 10,736,342.00 19.00 129 300290 荣科科技 10,717,662.68 18.96 130 600313 农发种业 10,709,421.55 18.95 131 600439 瑞贝卡 10,568,552.00 18.70 132 000738 中航动控 10,532,803.11 18.64 133 601233 桐昆股份 10,521,293.01 18.62 134 601007 金陵饭店 10,382,068.87 18.37 135 300023 宝德股份 10,273,948.10 18.18 136 600621 华鑫股份 10,246,126.20 18.13 137 002253 川大智胜 10,240,460.00 18.12 138 600105 永鼎股份 10,128,009.21 17.92 139 601601 中国太保 10,064,054.44 17.81 140 600288 大恒科技 9,946,088.00 17.60 141 300089 文化长城 9,705,919.00 17.17 142 600826 兰生股份 9,665,214.38 17.10 143 000599 青岛双星 9,662,794.97 17.10 144 600057 象屿股份 9,603,666.00 16.99 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 145 300227 光韵达 9,541,436.53 16.88 146 002385 大北农 9,399,824.72 16.63 147 600566 济川药业 9,372,204.00 16.58 148 002312 三泰控股 9,371,516.60 16.58 149 300437 清水源 9,293,589.70 16.44 150 300135 宝利国际 9,280,481.00 16.42 151 000886 海南高速 9,193,280.00 16.27 152 300112 万讯自控 9,114,640.35 16.13 153 600208 新湖中宝 9,088,225.00 16.08 154 300250 初灵信息 9,087,000.00 16.08 155 002115 三维通信 9,020,580.80 15.96 156 600546 山煤国际 8,953,000.00 15.84 157 600730 中国高科 8,949,349.85 15.83 158 002113 天润控股 8,932,001.64 15.80 159 002609 捷顺科技 8,749,304.30 15.48 160 600501 航天晨光 8,695,013.60 15.38 161 002006 精功科技 8,638,648.00 15.28 162 601198 东兴证券 8,607,479.40 15.23 163 002302 西部建设 8,535,658.00 15.10 164 600111 北方稀土 8,517,786.84 15.07 165 601939 建设银行 8,456,600.00 14.96 166 300045 华力创通 8,414,701.00 14.89 167 600717 天津港 8,389,645.95 14.84 168 002041 登海种业 8,260,466.75 14.62 169 600581 八一钢铁 8,247,501.00 14.59 170 601318 中国平安 8,190,076.06 14.49 171 002282 博深工具 8,112,959.92 14.35 172 002365 永安药业 8,103,921.53 14.34 173 600636 三爱富 7,986,373.00 14.13 174 600363 联创光电 7,944,734.00 14.06 175 600249 两面针 7,943,883.00 14.06 176 600223 鲁商置业 7,928,391.40 14.03 177 000786 北新建材 7,926,000.00 14.02 178 000523 广州浪奇 7,908,800.72 13.99 179 000498 山东路桥 7,854,670.00 13.90 180 600735 新华锦 7,835,698.00 13.86 181 000701 厦门信达 7,832,000.00 13.86 182 603729 龙韵股份 7,787,480.00 13.78 183 600661 新南洋 7,707,401.44 13.64 184 000058 深 赛 格 7,683,287.00 13.59 185 000948 南天信息 7,633,970.03 13.51 186 600095 哈高科 7,626,824.00 13.49 187 002631 德尔未来 7,626,701.24 13.49 188 300202 聚龙股份 7,582,262.50 13.42 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 189 601328 交通银行 7,529,449.00 13.32 190 000089 深圳机场 7,451,736.85 13.18 191 000620 新华联 7,445,221.15 13.17 192 002081 金 螳 螂 7,369,306.95 13.04 193 600585 海螺水泥 7,331,000.00 12.97 194 300068 南都电源 7,322,101.00 12.96 195 002090 金智科技 7,316,900.00 12.95 196 300383 光环新网 7,287,988.00 12.89 197 002467 二六三 7,266,648.33 12.86 198 000732 泰禾集团 7,251,437.59 12.83 199 603022 新通联 7,228,550.93 12.79 200 300378 鼎捷软件 7,148,844.00 12.65 201 000918 嘉凯城 7,032,880.21 12.44 202 600325 华发股份 6,997,802.00 12.38 203 300016 北陆药业 6,984,148.73 12.36 204 002217 合力泰 6,907,124.00 12.22 205 601688 华泰证券 6,864,631.49 12.15 206 002736 国信证券 6,859,436.00 12.14 207 600235 民丰特纸 6,832,270.00 12.09 208 300159 新研股份 6,828,207.00 12.08 209 600475 华光股份 6,819,267.50 12.07 210 600791 京能置业 6,789,696.00 12.01 211 600031 三一重工 6,780,000.00 12.00 212 300380 安硕信息 6,714,723.00 11.88 213 000155 *ST川化 6,636,000.00 11.74 214 002740 爱迪尔 6,604,313.00 11.69 215 000100 TCL 集团 6,576,513.63 11.64 216 600373 中文传媒 6,556,104.00 11.60 217 002419 天虹商场 6,538,125.00 11.57 218 601996 丰林集团 6,387,978.00 11.30 219 600153 建发股份 6,376,665.00 11.28 220 600376 首开股份 6,334,000.00 11.21 221 600354 敦煌种业 6,286,515.00 11.12 222 002593 日上集团 6,226,518.00 11.02 223 600215 长春经开 6,166,427.00 10.91 224 000725 京东方Ａ 6,120,000.00 10.83 225 300389 艾比森 6,110,116.06 10.81 226 300253 卫宁健康 6,070,505.00 10.74 227 603766 隆鑫通用 6,035,748.39 10.68 228 600863 内蒙华电 5,967,621.00 10.56 229 300393 中来股份 5,950,223.00 10.53 230 600583 海油工程 5,929,248.69 10.49 231 002267 陕天然气 5,915,716.55 10.47 232 002383 合众思壮 5,904,915.60 10.45 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 233 000910 大亚科技 5,889,708.00 10.42 234 600064 南京高科 5,880,896.54 10.41 235 600093 禾嘉股份 5,837,306.99 10.33 236 600292 中电远达 5,836,925.00 10.33 237 000712 锦龙股份 5,822,149.28 10.30 238 000090 天健集团 5,750,104.12 10.17 239 000410 沈阳机床 5,724,000.00 10.13 240 002251 步 步 高 5,718,365.69 10.12 241 000927 *ST夏利 5,670,834.20 10.03 242 300279 和晶科技 5,655,797.98 10.01 243 600101 明星电力 5,640,193.30 9.98 244 300150 世纪瑞尔 5,629,901.00 9.96 245 601299 中国北车 5,547,094.00 9.81 246 300342 天银机电 5,519,400.00 9.77 247 600716 凤凰股份 5,508,382.00 9.75 248 002339 积成电子 5,503,749.00 9.74 249 000009 中国宝安 5,453,584.00 9.65 250 600316 洪都航空 5,432,020.00 9.61 251 600692 亚通股份 5,400,007.00 9.55 252 300244 迪安诊断 5,329,144.67 9.43 253 002556 辉隆股份 5,288,286.12 9.36 254 000807 云铝股份 5,285,127.00 9.35 255 002713 东易日盛 5,224,403.00 9.24 256 600855 航天长峰 5,169,800.00 9.15 257 000936 华西股份 5,099,954.00 9.02 258 600036 招商银行 5,069,110.00 8.97 259 601313 江南嘉捷 5,025,265.00 8.89 260 300327 中颖电子 5,011,468.72 8.87 261 002215 诺 普 信 4,978,001.00 8.81 262 601021 春秋航空 4,930,580.26 8.72 263 600694 大商股份 4,893,256.00 8.66 264 002158 汉钟精机 4,873,027.00 8.62 265 600645 中源协和 4,845,482.00 8.57 266 600322 天房发展 4,811,073.68 8.51 267 002658 雪迪龙 4,787,025.25 8.47 268 600744 华银电力 4,699,485.00 8.32 269 000050 深天马Ａ 4,679,637.00 8.28 270 002234 民和股份 4,636,229.89 8.20 271 300198 纳川股份 4,580,803.00 8.11 272 600770 综艺股份 4,565,496.00 8.08 273 600446 金证股份 4,534,198.60 8.02 274 601677 明泰铝业 4,456,862.00 7.89 275 300377 赢时胜 4,445,843.00 7.87 276 002375 亚厦股份 4,421,022.76 7.82 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 277 000555 神州信息 4,410,631.07 7.80 278 300332 天壕环境 4,375,133.85 7.74 279 600643 爱建集团 4,336,873.75 7.67 280 000783 长江证券 4,334,543.97 7.67 281 002063 远光软件 4,321,561.98 7.65 282 000697 炼石有色 4,318,966.00 7.64 283 002675 东诚药业 4,262,081.00 7.54 284 000713 丰乐种业 4,237,429.78 7.50 285 601169 北京银行 4,214,825.00 7.46 286 601928 凤凰传媒 4,212,130.06 7.45 287 600050 中国联通 4,194,982.00 7.42 288 002230 科大讯飞 4,190,173.23 7.41 289 002008 大族激光 4,184,952.38 7.40 290 002324 普利特 4,129,958.00 7.31 291 603167 渤海轮渡 4,107,462.00 7.27 292 000831 五矿稀土 4,020,380.00 7.11 293 002376 新北洋 3,946,758.00 6.98 294 600835 上海机电 3,943,853.00 6.98 295 601628 中国人寿 3,892,764.00 6.89 296 002637 赞宇科技 3,879,242.00 6.86 297 300408 三环集团 3,875,200.00 6.86 298 600976 健民集团 3,872,908.66 6.85 299 002274 华昌化工 3,867,000.00 6.84 300 000059 *ST华锦 3,826,760.11 6.77 301 600203 福日电子 3,818,908.50 6.76 302 300376 易事特 3,814,893.05 6.75 303 000965 天保基建 3,800,664.64 6.72 304 002449 国星光电 3,741,306.00 6.62 305 600768 宁波富邦 3,739,660.00 6.62 306 000667 美好集团 3,699,000.00 6.54 307 600477 杭萧钢构 3,650,429.00 6.46 308 000425 徐工机械 3,619,729.60 6.40 309 002739 万达院线 3,600,738.30 6.37 310 300440 运达科技 3,532,919.00 6.25 311 300125 易世达 3,494,228.00 6.18 312 002367 康力电梯 3,451,824.78 6.11 313 600368 五洲交通 3,435,819.36 6.08 314 600510 黑牡丹 3,419,339.00 6.05 315 300021 大禹节水 3,383,312.00 5.99 316 601166 兴业银行 3,331,600.00 5.89 317 600677 航天通信 3,260,135.50 5.77 318 000985 大庆华科 3,240,061.00 5.73 319 603979 金诚信 3,215,199.34 5.69 320 300144 宋城演艺 3,189,519.00 5.64 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 321 601818 光大银行 3,177,000.00 5.62 322 002208 合肥城建 3,169,893.01 5.61 323 600741 华域汽车 3,145,000.00 5.56 324 000797 中国武夷 3,137,600.00 5.55 325 300102 乾照光电 3,132,671.00 5.54 326 600969 郴电国际 3,126,505.00 5.53 327 000629 攀钢钒钛 3,120,000.00 5.52 328 600491 龙元建设 3,108,886.67 5.50 329 002400 省广股份 3,103,764.25 5.49 330 600213 亚星客车 3,099,000.00 5.48 331 300296 利亚德 3,075,330.69 5.44 332 603199 九华旅游 3,066,236.00 5.43 333 002039 黔源电力 3,055,340.00 5.41 334 300119 瑞普生物 3,052,021.00 5.40 335 000402 金 融 街 3,045,849.80 5.39 336 300323 华灿光电 3,028,630.00 5.36 337 002200 云投生态 3,005,820.13 5.32 338 300385 雪浪环境 3,002,748.00 5.31 339 300354 东华测试 2,981,185.50 5.27 340 300036 超图软件 2,947,423.68 5.22 341 300348 长亮科技 2,916,101.00 5.16 342 000651 格力电器 2,914,237.00 5.16 343 600159 大龙地产 2,883,200.00 5.10 344 300428 四通新材 2,881,051.65 5.10 345 600128 弘业股份 2,875,209.95 5.09 346 300430 诚益通 2,867,811.00 5.07 347 002058 威 尔 泰 2,833,097.20 5.01 348 600742 一汽富维 2,824,573.00 5.00 349 600150 中国船舶 2,804,717.00 4.96 350 300349 金卡股份 2,780,130.00 4.92 351 600853 龙建股份 2,738,960.00 4.85 352 300286 安科瑞 2,733,731.66 4.84 353 300350 华鹏飞 2,731,977.00 4.83 354 000001 平安银行 2,718,078.24 4.81 355 600601 方正科技 2,706,000.00 4.79 356 000780 平庄能源 2,703,695.80 4.78 357 000802 北京文化 2,699,680.96 4.78 358 600796 钱江生化 2,693,627.00 4.77 359 300049 福瑞股份 2,663,837.50 4.71 360 000970 中科三环 2,660,444.16 4.71 361 000612 焦作万方 2,656,119.44 4.70 362 300178 腾邦国际 2,648,693.00 4.69 363 000961 中南建设 2,633,232.76 4.66 364 600657 信达地产 2,631,889.00 4.66 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 365 600570 恒生电子 2,627,488.95 4.65 366 000700 模塑科技 2,624,448.01 4.64 367 600210 紫江企业 2,621,296.00 4.64 368 601311 骆驼股份 2,568,445.00 4.54 369 600115 东方航空 2,568,012.90 4.54 370 000960 锡业股份 2,551,703.46 4.51 371 000014 沙河股份 2,547,621.18 4.51 372 600060 海信电器 2,542,953.24 4.50 373 002236 大华股份 2,535,754.00 4.49 374 002598 山东章鼓 2,527,230.00 4.47 375 300263 隆华节能 2,526,504.87 4.47 376 000669 金鸿能源 2,524,800.00 4.47 377 000869 张 裕Ａ 2,520,100.00 4.46 378 002308 威创股份 2,511,094.60 4.44 379 300117 嘉寓股份 2,510,000.00 4.44 380 300382 斯莱克 2,509,219.00 4.44 381 300025 华星创业 2,504,125.00 4.43 382 002023 海特高新 2,492,302.00 4.41 383 002526 山东矿机 2,480,523.00 4.39 384 600400 红豆股份 2,458,309.88 4.35 385 300020 银江股份 2,440,944.00 4.32 386 300072 三聚环保 2,431,466.60 4.30 387 300017 网宿科技 2,393,723.71 4.24 388 300012 华测检测 2,390,244.00 4.23 389 300047 天源迪科 2,382,580.09 4.22 390 601518 吉林高速 2,381,984.00 4.21 391 600309 万华化学 2,352,626.94 4.16 392 600466 蓝光发展 2,314,400.00 4.09 393 600476 湘邮科技 2,275,131.72 4.03 394 002665 首航节能 2,261,018.56 4.00 395 600647 同达创业 2,238,673.40 3.96 396 002065 东华软件 2,198,893.68 3.89 397 600030 中信证券 2,179,026.00 3.86 398 002546 新联电子 2,170,752.15 3.84 399 002157 正邦科技 2,170,263.00 3.84 400 300329 海伦钢琴 2,169,661.00 3.84 401 600359 新农开发 2,154,675.00 3.81 402 300367 东方网力 2,149,813.50 3.80 403 600397 安源煤业 2,148,744.00 3.80 404 000488 晨鸣纸业 2,132,589.06 3.77 405 600418 江淮汽车 2,123,689.00 3.76 406 300001 特锐德 2,122,500.00 3.76 407 000157 中联重科 2,112,463.00 3.74 408 600398 海澜之家 2,070,985.00 3.66 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 409 002246 北化股份 2,069,759.88 3.66 410 000710 天兴仪表 2,055,268.00 3.64 411 300028 金亚科技 2,054,535.00 3.64 412 600081 东风科技 2,045,332.00 3.62 413 000301 东方市场 2,023,280.00 3.58 414 002186 全 聚 德 2,020,616.00 3.58 415 000776 广发证券 1,991,749.00 3.52 416 600423 柳化股份 1,981,934.00 3.51 417 300235 方直科技 1,980,468.00 3.50 418 002610 爱康科技 1,977,288.00 3.50 419 300137 先河环保 1,967,303.00 3.48 420 600642 申能股份 1,967,000.00 3.48 421 002322 理工监测 1,956,361.80 3.46 422 300452 山河药辅 1,943,542.00 3.44 423 002055 得润电子 1,935,060.00 3.42 424 600889 南京化纤 1,928,955.00 3.41 425 600690 青岛海尔 1,928,200.00 3.41 426 600395 盘江股份 1,921,618.40 3.40 427 300197 铁汉生态 1,895,509.00 3.35 428 000758 中色股份 1,885,011.00 3.34 429 000415 渤海租赁 1,884,332.34 3.33 430 000971 高升控股 1,878,510.00 3.32 431 601800 中国交建 1,852,561.00 3.28 432 601965 中国汽研 1,844,676.00 3.26 433 601668 中国建筑 1,842,542.00 3.26 434 300019 硅宝科技 1,822,814.00 3.23 435 002207 准油股份 1,818,255.00 3.22 436 000895 双汇发展 1,806,425.20 3.20 437 601555 东吴证券 1,789,801.94 3.17 438 601186 中国铁建 1,774,704.00 3.14 439 601857 中国石油 1,773,143.75 3.14 440 600517 置信电气 1,770,108.00 3.13 441 300005 探路者 1,765,000.00 3.12 442 002709 天赐材料 1,758,057.21 3.11 443 002111 威海广泰 1,745,103.00 3.09 444 600986 科达股份 1,733,606.00 3.07 445 600336 澳柯玛 1,721,101.00 3.05 446 000590 *ST古汉 1,715,651.00 3.04 447 600362 江西铜业 1,715,379.00 3.04 448 000537 广宇发展 1,696,500.00 3.00 449 300182 捷成股份 1,672,410.00 2.96 450 002649 博彦科技 1,654,325.90 2.93 451 000514 渝 开 发 1,653,269.52 2.93 452 601766 中国中车 1,641,733.42 2.90 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 453 002001 新 和 成 1,640,500.00 2.90 454 300070 碧水源 1,616,270.90 2.86 455 300004 南风股份 1,613,369.00 2.85 456 600992 贵绳股份 1,599,071.00 2.83 457 002642 荣之联 1,592,276.00 2.82 458 300106 西部牧业 1,580,000.00 2.80 459 600887 伊利股份 1,574,000.00 2.78 460 000561 烽火电子 1,572,174.12 2.78 461 002751 易尚展示 1,562,643.60 2.76 462 300033 同花顺 1,552,569.00 2.75 463 300006 莱美药业 1,549,336.64 2.74 464 600287 江苏舜天 1,505,075.00 2.66 465 002105 信隆实业 1,503,888.00 2.66 466 600248 延长化建 1,499,500.00 2.65 467 002077 大港股份 1,494,312.00 2.64 468 002328 新朋股份 1,483,029.00 2.62 469 002285 世联行 1,474,023.99 2.61 470 000524 岭南控股 1,465,512.00 2.59 471 601898 中煤能源 1,462,662.73 2.59 472 600565 迪马股份 1,461,809.00 2.59 473 000733 振华科技 1,459,633.96 2.58 474 300155 安居宝 1,446,232.00 2.56 475 002022 科华生物 1,436,473.00 2.54 476 600864 哈投股份 1,433,400.00 2.54 477 600804 鹏博士 1,424,355.00 2.52 478 000002 万 科Ａ 1,422,000.00 2.52 479 601188 龙江交通 1,414,813.00 2.50 480 300284 苏交科 1,413,962.05 2.50 481 300165 天瑞仪器 1,397,000.00 2.47 482 000685 中山公用 1,387,342.81 2.45 483 002550 千红制药 1,366,253.79 2.42 484 300351 永贵电器 1,351,614.00 2.39 485 300309 吉艾科技 1,344,917.42 2.38 486 000540 中天城投 1,340,283.00 2.37 487 000043 中航地产 1,330,203.00 2.35 488 000852 石化机械 1,323,383.00 2.34 489 002431 棕榈园林 1,318,045.04 2.33 490 300166 东方国信 1,316,146.00 2.33 491 600648 外高桥 1,285,085.00 2.27 492 002686 亿利达 1,279,528.00 2.26 493 600469 风神股份 1,270,064.00 2.25 494 300131 英唐智控 1,266,791.00 2.24 495 000779 三毛派神 1,252,267.59 2.22 496 002381 双箭股份 1,250,891.00 2.21 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 497 601988 中国银行 1,230,000.00 2.18 498 300314 戴维医疗 1,228,800.00 2.17 499 300011 鼎汉技术 1,219,875.00 2.16 500 002606 大连电瓷 1,218,473.96 2.16 501 600113 浙江东日 1,214,700.00 2.15 502 300365 恒华科技 1,201,564.00 2.13 503 601808 中海油服 1,162,500.00 2.06 504 002689 远大智能 1,149,807.46 2.03 505 300229 拓尔思 1,137,170.32 2.01 506 002047 宝鹰股份 1,135,308.80 2.01 507 000953 河池化工 1,130,402.00 2.00 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价剩以数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 7,659,998,466.82 卖出股票的收入（成交）总额 5,047,334,016.82 注：本项“买入股票的成本(成交)总额"与"卖出股票的收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期无债券投资。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期无债券投资。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期无资产支持证券投资。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金报告期无权证投资。 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货的投资政策。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金合同尚无国债期货投资政策。8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金本报告期投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，也无编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的投资决策程序的说明。 8.12.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,940,573.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 114,027.05 5 应收申购款 98,689,498.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 9 合计 100,744,098.20 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期无债券投资。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 新华行业灵活配 2,213,126,653. 203,715 11,161.03 60,543,211.09 2.66% 97.34% 置混合A 95 新华行业灵活配 100.00 1,383 21,226.29 0.00 0.00% 29,355,957.53 置混合C % 合计 2,242,482,611. 205,098 11,228.90 60,543,211.09 2.63% 97.37% 48 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 新华行业灵活配置混合 8,971.87 0.00% 有本基金 A 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告新华行业灵活配置混合 0.00 0.00% C 合计 8,971.87 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 新华行业灵活配置混合 0 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 新华行业灵活配置混合 0 持有本开放式基金 C 合计 0 新华行业灵活配置混合 0 A 本基金基金经理持有本开 新华行业灵活配置混合 0 放式基金 C 合计 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华行业灵活配置混合A 新华行业灵活配置混合C 基金合同生效日（2013年6月5 1,253,844,305.70 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 48,464,446.72 - 本报告期基金总申购份额 6,371,457,102.23 79,528,422.55 减：本报告期基金总赎回份额 4,146,251,683.91 50,172,465.02 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,273,669,865.04 29,355,957.53 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年2月11日，王卫东先生因个人原因不再担任基金管理人副总经理。 2015年11月30日，沈健先生、林艳芳女士担任基金管理人副总经理。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期本基金未涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期未有投资策略的改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。审计年限为1年。自2013年至2015年，瑞华会计师事务所为本基金提供3年审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 南京证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 3,792,230,886.46 29.84% 2,907,019.09 28.02% - 中信建投 1 1,140,577,005.41 8.98% 834,104.14 8.04% - 兴业证券 1 927,682,826.48 7.30% 861,783.63 8.31% - 国泰君安 1 702,825,101.78 5.53% 653,000.44 6.29% - 安信证券 1 661,805,736.88 5.21% 483,340.04 4.66% - 招商证券 1 653,548,947.53 5.14% 605,784.48 5.84% - 齐鲁证券 1 635,621,356.99 5.00% 591,233.73 5.70% - 民生证券 2 531,755,970.63 4.18% 391,087.26 3.77% - 平安证券 1 479,577,242.44 3.77% 445,439.44 4.29% - 华泰证券 1 412,400,997.55 3.25% 301,588.31 2.91% - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 华创证券 1 400,381,075.80 3.15% 291,937.01 2.81% - 中信证券 2 280,784,353.79 2.21% 260,798.91 2.51% - 中金公司 1 254,258,671.49 2.00% 236,668.59 2.28% - 申银万国 1 249,569,859.51 1.96% 232,424.55 2.24% - 国金证券 1 247,619,309.53 1.95% 230,608.10 2.22% - 川财证券 1 232,771,146.16 1.83% 168,914.12 1.63% - 光大证券 1 201,496,467.00 1.59% 186,848.06 1.80% - 东方证券 1 193,068,733.49 1.52% 139,110.77 1.34% - 银河证券 1 172,772,577.53 1.36% 126,188.83 1.22% - 东兴证券 1 172,750,704.72 1.36% 125,161.15 1.21% - 新时代证券 2 166,965,262.07 1.31% 155,495.31 1.50% - 民族证券 1 124,251,520.21 0.98% 88,267.78 0.85% - 华西证券 1 23,307,302.08 0.18% 21,218.87 0.20% - 渤海证券 1 21,079,465.36 0.17% 14,975.03 0.14% - 国海证券 1 18,689,604.06 0.15% 13,277.10 0.13% - 瑞银证券 1 8,855,139.67 0.07% 8,061.73 0.08% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用 31个交易席位，其中 报告期内新增 2 个交易席位。新增席位为：华泰证券上海交易所席位及安信证券上海交易所席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需 要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易 评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分 别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 供研究报告数量、研究报告质量和及时 性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结 果将作为当期交易量分配的 依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 南京证券 - - - - - - 恒泰证券 - - 2,100,000, 24.16% - - 000.00 中信建投 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 - - 2,651,300, 30.51% - - 000.00 安信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 - - 140,000,0 1.61% - - 00.00 申银万国 - - 2,700,000, 31.07% - - 000.00 国金证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - 1,100,000, 12.66% - - 000.00 银河证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 国海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 新华基金管理有限公司关于旗下基金2014年 中国证券报、证券时报、 1 年度资产净值的公告 上海证券报、证券日报、 2015-01-05 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 2 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-01-06 公司网站 新华基金管理有限公司开通中国工商银行股 中国证券报、证券时报、 3 份有限公司基金定期定额投资业务并参加优 上海证券报、证券日报、 2015-01-14 惠活动的公告 公司网站 4 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 公司网站 2015-01-17 招募说明书（更新）全文 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、证券时报、 5 招募说明书（更新）摘要 上海证券报、证券日报、 2015-01-17 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 6 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-01-20 公司网站 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、证券时报、 7 2014年第4季度报告 上海证券报、证券日报、 2015-01-20 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 8 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-02-12 公司网站 新华基金管理有限公司基金行业高级管理人 中国证券报、证券时报、 9 员变更公告 上海证券报、证券日报、 2015-02-13 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金参加数 中国证券报、证券时报、 10 米基金申购费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2015-02-16 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 11 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-03-03 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金继 中国证券报、证券时报、 12 续参加中国工商银行股份有限公司个人电子 上海证券报、证券日报、 2015-03-26 银行基金申购费率优惠活动的公告 公司网站 13 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、证券时报、 2015-03-27 2014年年度报告(摘要) 上海证券报、证券日报、 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 公司网站 14 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 公司网站 2015-03-27 2014年年度报告（正文） 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 15 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-04-16 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证券报、证券时报、 16 加销售机构的公告 上海证券报、证券日报、 2015-04-22 公司网站 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、证券时报、 17 2015年第1季度报告 上海证券报、证券日报、 2015-04-22 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 18 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-05-12 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 19 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-05-14 公司网站 新华基金管理有限公司新华行业轮换灵活配 中国证券报、证券时报、 20 置混合型证券投资基金分红公告 上海证券报、证券日报、 2015-05-22 公司网站 新华基金管理有限公司关于长期停牌股票估 中国证券报、证券时报、 21 值方法变更的公告 上海证券报、证券日报、 2015-05-22 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 中国证券报、证券时报、 22 加中国农业银行股份有限公司网上银行、手机 上海证券报、证券日报、 2015-05-29 银行申购费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 23 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-06-02 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 24 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-06-03 公司网站 新华基金新增旗下部分基金开通苏宁易付宝 中国证券报、证券时报、 25 支付结算服务并开展基金申购费率优惠活动 上海证券报、证券日报、 2015-06-05 的公告 公司网站 新华基金管理有限公司新华行业轮换灵活配 中国证券报、证券时报、 26 置混合型证券投资基金基金经理变更公告 上海证券报、证券日报、 2015-06-12 公司网站 新华基金管理有限公司新华行业轮换灵活配 中国证券报、证券时报、 27 置混合型证券投资基金基金经理变更公告 上海证券报、证券日报、 2015-06-16 公司网站 28 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 2015-06-24 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金参加数 中国证券报、证券时报、 29 米基金、众禄基金网上费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2015-06-26 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 30 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-06-30 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金2015年 中国证券报、证券时报、 31 半年度资产净值揭示的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-01 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金代销机 中国证券报、证券时报、 32 构名称变更的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-03 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 33 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-04 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整苏宁易付宝 中国证券报、证券时报、 34 直销手续费的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-04 公司网站 新华基金管理有限公司关于公司、高级管理人 中国证券报、证券时报、 35 员及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-07 公司网站 新华基金管理有限公司新华行业轮换灵活配 中国证券报、证券时报、 36 置混合型证券投资基金基金经理变更公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-08 公司网站 新华基金关于旗下部分基金增加诺亚正行为 中国证券报、证券时报、 37 代销机构的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-27 公司网站 新华基金关于旗下部分基金增加深圳市新兰 中国证券报、证券时报、 38 德证券投资咨询有限公司为代销机构的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-27 公司网站 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股 中国证券报、证券时报、 39 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-29 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 中国证券报、证券时报、 40 加上海浦东发展银行股份有限公司网上银行、上海证券报、证券日报、 2015-07-30 手机银行基金申购费率优惠活动的公告 公司网站 关于新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 中国证券报、证券时报、 41 基金增加C类份额并修改基金合同的公告 上海证券报、证券日报、 2015-08-01 公司网站 新华基金管理有限公司关于股东股权变更及 中国证券报、证券时报、 42 修改公司章程的公告 上海证券报、证券日报、 2015-08-04 公司网站 43 新华基金管理有限公司关于旗下基金参加天 中国证券报、证券时报、 2015-08-22 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 天基金、同花顺网上费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整旗下基金在 中国证券报、证券时报、 44 数米基金销售平台申购金额下限的公告 上海证券报、证券日报、 2015-08-29 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整旗下开放式 中国证券报、证券时报、 45 基金申购金额下限的公告 上海证券报、证券日报、 2015-09-07 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证券报、证券时报、 46 基金在中国农业银行股份有限公司开通基金 上海证券报、证券日报、 2015-09-09 转换业务的公告 公司网站 新华基金管理有限公司法定名称及住所变更 中国证券报、证券时报、 47 公告 上海证券报、证券日报、 2015-09-30 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 中国证券报、证券时报、 48 加好买基金网费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2015-10-13 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开 中国证券报、证券时报、 49 放式基金通过中国建设银行股份有限公司办 上海证券报、证券日报、 2015-10-16 理基金转换业务的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 中国证券报、证券时报、 50 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-10-21 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整部分基 中国证券报、证券时报、 51 金在钱景财富申购及追加申购起点的公告 上海证券报、证券日报、 2015-10-23 公司网站 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、证券时报、 52 2015年第3季度报告 上海证券报、证券日报、 2015-10-24 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时报、 53 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-11-05 公司网站 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、证券时报、 54 关于增加海通证券股份有限公司为销售机构 上海证券报、证券日报、 2015-11-06 的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 55 金增加和讯信息科技有限公司为代销机构并 上海证券报、证券日报、 2015-11-16 参加网上费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司新华行业轮换灵 中国证券报、证券时报、 56 活配置混合型证券投资基金关于增加平安证 上海证券报、证券日报、 2015-11-20 券有限责任公司为销售机构的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于北京分公司 中国证券报、证券时报、 57 名称变更公告 上海证券报、证券日报、 2015-11-21 公司网站 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 58 金增加上海陆金所资产管理有限公司为代销 上海证券报、证券日报、 2015-11-27 机构并参加网上费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 中国证券报、证券时报、 59 加长量基金网费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2015-11-28 公司网站 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、证券时报、 60 理人员变更公告 上海证券报、证券日报、 2015-12-01 公司网站 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 关于增加中国银河证券股份有限公司为销售 中国证券报、证券时报、 61 机构并开通基金定期定额投资业务及参加基 上海证券报、证券日报、 2015-12-05 金申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公 公司网站 告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 62 金在平安证券有限责任公司开通基金定期定 上海证券报、证券日报、 2015-12-05 额投资业务并参加基金申购、定期定额投资业 公司网站 务费率优惠活动的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 63 金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构并 上海证券报、证券日报、 2015-12-09 参加费率优惠活动及开通基金转换业务的公 公司网站 告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 64 金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机 上海证券报、证券日报、 2015-12-16 构并参加网上费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 中国证券报、证券时报、 65 加诺亚正行费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2015-12-16 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 66 金增加代销机构并参加网上费率优惠活动的 上海证券报、证券日报、 2015-12-23 公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 67 金参加平安银行股份有限公司基金申购费率 上海证券报、证券日报、 2015-12-30 优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 68 金参加浙商银行股份有限公司基金申购及定 上海证券报、证券日报、 2015-12-30 期定额投资业务费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 69 金参加中国农业银行股份有限公司基金申购、上海证券报、证券日报、 2015-12-30 定期定额投资业务费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金调 中国证券报、证券时报、 70 整开放时间的公告 上海证券报、证券日报、 2015-12-31 公司网站 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 (三)新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (五)新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (六)新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金登记结算服务协议 (七)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (八)更新的《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (九)基金管理人业务资格批件、营业执照及公司章程 (十)基金托管人业务资格批件和营业执照 (十一)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (十二)中国证监会要求的其他文件13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。13.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 二〇一六年三月二十六日