新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书(更新)摘要 基金管理人:新华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 1  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 重要提示 本基金经中国证监会 2013 年 4 月 7 日证监许可[2013]312 号文核准募集。 本基金的基金合同已于 2013 年 6 月 5 日正式生效。基金管理人保证本招募说明 书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会 对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险 承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资 行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险, 包括利率风险,信用风险,流动性风险,再投资风险,通货膨胀风险,操作或 技术风险,合规性风险和其他风险。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 本摘要根据基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表 明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》、《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权 利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018 年 12 月 5 日,有关财务数 据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日(财务数据未经会计师事务所审计)。 2  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:新华基金管理股份有限公司 住所:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 法定代表人:陈重 成立日期:2004 年 12 月 9 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监基金字【2004】197 号 注册资本:21,750 万元人民币 联系人:齐岩 电话:(010)68779666 传真:(010)68779528 股权结构: 出资单位 出资额(万元) 占注册资本金比例 恒泰证券股份有限公司 12750 58.62% 新华信托股份有限公司 7680 35.31% 杭州永原网络科技有限公司 1320 6.07% 合计 21750 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 陈重先生:董事长,金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究 部副主任、主任,中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长,重庆 市政府副秘书长,中国企业联合会常务副理事长,享受国务院特殊津贴专家。 现任新华基金管理股份有限公司董事长。 3  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 张宗友先生:董事,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、 太平洋证券有限责任公司副总经理、恒泰证券有限责任公司副总经理。现任新 华基金管理股份有限公司总经理。 胡三明先生:董事,博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、 泰康资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司,历 任泰康资产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级 投资经理、中英益利资产管理公司权益投资部总经理。现任恒泰证券股份有限 公司投资总监。 于芳女士:董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新 时代证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司首 席风险官。 胡波先生:独立董事,博士。历任中国人民大学财政金融学院教师、中国 人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任。现任中国人民大 学财政金融学院副教授。 宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川资阳市人民法院法官、中国电子系 统工程总公司法务人员,北京市中济律师事务所律师、北京市东清律师事务所 律师。现任北京市保利威律师事务所合伙人。 张贵龙先生:独立董事,硕士,历任山西省临汾地区教育学院教师。现任 职于北京大学财务部。 2、监事会成员 杨淑飞女士:监事会主席,硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航 天科工财务公司风险管理部经理,航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、 董秘、副总裁,华浩信联(北京)科贸有限公司财务总监。现任恒泰证券股份 有限公司财务总监。 张浩先生:职工监事,硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总 监,长盛基金管理有限公司风险管理部副总监,合众资产管理股份有限公司风 险管理部总监,房宝信业(北京)投资管理有限公司总经理。现任新华基金管 理股份有限公司监察稽核部总监。 别冶女士:职工监事,金融学学士。10 年证券从业经验,历任《每日经济 4  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 新闻》、《第一财经日报》财经记者,新华基金媒体经理。现任新华基金管理 股份有限公司总经理办公室副主任。 3、高级管理人员情况 陈重先生:董事长,简历同上。 张宗友先生:总经理,简历同上。 徐端骞先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经 理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投 行部项目经理,新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现 任新华基金管理股份有限公司副总经理。 晏益民先生:副总经理,学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理, 泰信基金管理有限公司机构理财部总经理,天治基金管理有限公司北京分公司 总经理,天治基金管理有限公司总经理助理,新华基金管理股份有限公司总经 理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 崔建波先生:副总经理,经济学硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研 究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司 研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托 股份有限公司投资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助 理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、基金经理。 齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职 员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有 限公司督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。 4、本基金基金经理人员情况 (1)历任基金经理: 何潇先生:管理本基金时间:2013 年 6 月 5 日-2014 年 7 月 15 日。 李会忠先生:管理本基金时间:2015 年 6 月 11 日-2017 年 7 月 6 日。 孔雪梅女士:管理本基金时间:2014 年 6 月 13 日-2015 年 6 月 15 日。 栾江伟先生:管理本基金时间:2015 年 7 月 7-2018 年 5 月 28 日。 (2)现任基金经理 崔建波先生:经济学硕士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银 5  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和 讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公 司投资部信托高级投资经理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资 总监、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券 投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华稳 健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 5、投资管理委员会成员 主席:总经理张宗友先生;成员:副总经理兼投资总监崔建波先生、投资 总监助理于泽雨先生、权益投资部总监赵强先生、固定收益与平衡投资部总监 姚秋先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副总监李会忠先生、基金经理付 伟先生。6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 6  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 传真:010-68121816 联系人:贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行 全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务 功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努 力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡 并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客 户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大 市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国 的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优 质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服 务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行” 。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 (ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程 的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力 建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典” 中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁 发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管 银行”称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖” 和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、 2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣 获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、 7  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品 研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管 理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均 有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2018 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开 放式证券投资基金共 419 只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全 完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管 理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核 职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业 资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效; 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负 责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独 立。 8  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管 协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基 金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基 金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式 的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面 方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 基金份额销售机构包括基金管理人的直销机构和其他销售机构的销售网点: 1、场外销售机构 (1)直销机构 新华基金管理股份有限公司北京直销中心 办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 法定代表人:陈重 电话:010-68730999 联系人:陈静 网址: www.ncfund.com.cn 客服电话:400-819-8866; (2)电子直销:新华基金网上交易平台 网址:trade.ncfund.com.cn 2、其他销售机构 9  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 (1)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 联系人:唐文勇 客服电话:95599 网址:www.abchina.com (2)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 联系人:郭明 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 联系人:张静 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (4)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人:李庆萍 联系人:廉赵峰 客服电话:95558 网址:www.bank.ecitic.com (5)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 客服电话:95528 10  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 联系人:杨文川 网址:www.spdb.com.cn (6)平安银行股份有限公司 住所:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系人:张莉 网址:bank.pingan.com 客服电话:95511-3 (7)广发银行股份有限公司 注册地址:广州市东风东路 713 号 法定代表人:杨明生 联系人:刘伟 客服电话:400-830-8003 网址:www.cgbchina.com.cn (8)浙商银行股份有限公司 住所:杭州市庆春路 288 号 法定代表人:沈仁康 客服电话:95527 联系人:毛真海 网址:www.czbank.com (9)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 客服电话:95521 网址:www.gtja.com (10)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 11  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 法定代表人:王常青 联系人:权唐 客服电话:95587 网址:www.csc108.com (11)新时代证券股份有限公司 住所:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 客服电话:400-698-9898 网址:www.xsdzq.cn (12)华西证券股份有限公司 注册地址:成都市高新区天府二街 198 号 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:张曼 客服电话 :95584 网址:www.hx168.com.cn (13)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人:何如 联系人:李颖 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (14)恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客服电话:400-196-6188 网址:www.cnht.com.cn 12  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 (15)中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (16)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:周健男 联系人:刘晨 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com (17)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层 法定代表人:霍达 联系人:林生迎 客服电话:95565 网址:www.newone.com.cn (18)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 698 号 法定代表人:周杰 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 网址:www.htsec.com (19)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:何之江 联系人:石静武 客服电话:95511-8 13  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 网址:www.pingan.com (20)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 12- 15 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人:赵学军 联系人:余永键 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (21)华龙证券股份有限公司 住所:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 客服电话:400-689-8888、0931-96668 网址:www.hlzqgs.com (22)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜 客服电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (23)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人:江卉 客服电话: 个人业务:95118 企业业务:400-088-8816 网址:http://fund.jd.com (24)北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 14  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室 法定代表人: 罗细安 联系人: 张蕾 客服电话:400-001-8811 公司网站:www.zcvc.com.cn (25)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号 法定代表人:梁蓉 联系人:李婷婷 客服电话:400-6262-818 公司网站:www.5irich.com (26)大泰金石基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人:袁顾明 客服电话:400-928-2266 公司网址: www.dtfunds.com (27)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:胡凯隽 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.howbuy.com (28)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 15  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 法定代表人:王莉 客服电话: 400-920-0022 联系人:刘洋 公司网站:licaike.hexun.com (29)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:周斌 联系人:张晔 客服电话:4007-868-868 公司网站:www.chtfund.com (30)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 联系人:陈铭洲 座机:010-65951887 客服电话:400-618-0707 (31)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 网址: www.hcjijin.com (32)上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼 法定代表人:金佶 公司网站:https://tty.chinapnr.com 16  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 客服电话:400-821-3999 (33)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 客服电话: 400-673-7010 公司网站: www.jianfortune.com (34)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人: 陈继武 联系人:葛佳蕊 客服电话:4000-178-000 网址:www.lingxianfund.com (35)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 客服电话:400-067-6266 网址:http://a.leadfund.com.cn/ (36)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 客服电话: 400-118-1188 公司网址:www.66zichan.com 17  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 (37)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:胡学勤 联系人:何雪 客服电话:400-821-9031 公司网站:www.lufunds.com (38)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-766-123 联系人:韩爱彬 网址:www.fund123.cn (39)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (40)北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-875-9885 联系人:盛海娟 公司网站:www.niuji.net (41)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 18  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:唐诗洋 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (42)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公里 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰 和经 济发展区) 办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 客服电话:400-820-5369 公司网站:www.jiyufund.com.cn (43)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 联系人:童彩平 公司网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com (44)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:李晓涵 客服电话:400-0411-001 公司网址:www.haojiyoujijin.com/www.taichengcaifu.com (45)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 19  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人:丁姗姗 公司网址:www.1234567.com.cn (46)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:林海明 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (47)万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人:李修辞 客服电话:010-59013842 网址:www.wanjiawealth.com (48)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7幢23层 1号、4号 办公地址:武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304 法定代表人:陶捷 客服电话:400-027-9899 网址: www.buyfunds.cn (49)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层 20  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 法定代表人:马勇 联系人:张燕 客服电话:400-166-1188 网址:http://www.new-rand.cn (50)一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:刘栋栋 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (51)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 180 法定代表人:戎兵 联系人:刘梦轩 客服电话:400-6099-200 公司网站:www.yixinfund.com (52)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201- 1203 法定代表人:肖雯 联系人:钟琛 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (53)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 21  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 法定代表人: 闫振杰 客服电话: 400-8188-000 联系人:马林 公司网站:www.myfund.com (54)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 联系人:仲甜甜 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com (55)众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 客服电话:400-059-8888 联系人:李艳 公司网站:www.zscffund.com (56)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳 市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:项晶晶 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (57)大连网金基金销售有限公司 注册地址:大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 楼 办公地址:大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 楼 22  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 法定代表人:樊怀东 联系人:辛志辉 客服电话:4000899100 公司网址:http://www.yibaijin.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理 销售本基金,并及时公告。 2、场内销售机构 通过上海证券交易所(以下简称“上证所”)基金销售系统办理相关业务 的上证所会员单位(具体名单见上证所网站)。 (二)注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:金颖 电话:010-59378839 传真:010-59378907 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、陆奇 (四)提供验资服务的会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 23  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 办公地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 法定代表人:杨剑涛 电话:010-88095588 传真:010—88091199 经办注册会计师:张伟、胡慰 联系人:胡慰 四、基金的名称 本基金名称:新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金。 五、基金的类型 基金类型:契约型开放式。 六、基金的投资目标 在有效控制风险的前提下,通过把握行业周期轮换规律,动态调整基金股 票资产在不同行业之间的配置比例,并且在此基础上通过进行积极的大类资产 配置,力求实现基金资产净值长期稳定地持续增长。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债、中小企业私 募债、短期融资券、中期票据、公司债以及其他非国家信用的固定收益类金融 工具)、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0—95%,债券投资占基金资产的 24  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 比例范围为0—95%,其中,本基金投资于中小企业私募债券,其单只市值不得 超过基金资产净值的10%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%,现 金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外,如法律法规或中国证监会变更对投资的比例限制,基金管理人可在 履行适当程序后调整本基金的投资比例上限规定;如法律法规或中国证监会允 许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金 的投资范围。 八、基金的投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,即在通过深入分析宏 观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各大类资产配置 比例的基础上,借助本公司自行开发的“新华三维行业周期轮换模型(MVQ模 型)”,寻找预期能够获得超额收益的行业,并重点配置其中优质上市公司的 股票。 (一)大类资产配置策略 本基金采用战略性与战术性相结合的资产配置策略,重点关注宏观经济运 行周期、利率水平变化趋势、股票市场流动性以及市场情绪等影响市场整体趋 势形成的关键性因素。 本基金管理人的宏观策略组及固定收益组采用定性和定量的研究方法对上 述关键因素的运行状态、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究,并结合 金融工程小组自行研发的量化趋势识别模型以及第三方研究机构的研究成果定 期或不定期向投资决策委员会和基金经理提交股票市场及债券市场趋势分析报 告。基金经理在综合分析判断的基础上动态调整各类资产的配置比例范围,同 时根据最新的市场运行情况以及基金整体的申购赎回情况在比例范围内进行适 度微调,以在准确把握市场运行趋势的情况下最大程度地获利。 (二)权益类资产配置策略 1、主题挖掘 25  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 (1)行业配置策略 运用本公司自行开发的“新华三维行业周期轮换模型(MVQ 模型)”,寻 找预期能够获得超额收益的行业并进行重点配置。该模型架构于宏观经济周期 循环下的行业周期轮换效应(M:宏观经济周期)、行业自身估值水平(V:估 值周期)以及数量化统计规律(Q:市场周期)三个维度之上。其中,作为行 业周期轮换模型的基础,“宏观经济周期循环下的行业周期轮换效应”是本公 司依据美林证券投资时钟的运作模式所进行的国内实证研究,通过模拟各行业 对宏观经济周期所处阶段的不同敏感程度,结合货币和财政政策的变化对行业 的影响,发现国内行业周期轮换规律,对经济周期循环下的景气行业进行中长 期战略资产配置。在此基础上,结合“行业自身估值水平”并借助“数量化统 计规律”筛选出预期能够获得超额收益的行业,进行战术资产配置。 (2)股票投资策略 在通过“新华三维行业周期轮换模型(MVQ 模型)”筛选出预期能够获得 超额收益行业的基础上,进一步采用财务分析(盈利能力和持续经营能力等)、 估值模型(绝对估值和相对估值等)和其他定性分析(调研等)进行上市公司 综合投资价值评估,挑选其中优质上市公司的股票构建本基金的投资组合。 在具体的投资股票库构建方面,本基金将与新华行业周期轮换混合型证券 投资基金公用相同的一级股票库、二级股票库以及核心股票库。 (三)固定收益类资产配置策略 本基金的固定收益投资策略主要包括:利率预期策略、类属品种配置策略 以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法,深入分析市场利率水 平以及期限结构变化趋势以及信用主体评级调整趋势,积极主动进行类属品种 配置及个券选择。 1、利率预期策略 利率预期策略的目标是在预期利率上升时保全资本,预期利率下降时获得 较高的资本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标(如国内生产总值、工 业增加值、固定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、 汇率、国外利率等)、宏观政策(如货币政策、财政政策、汇率政策等)以及 市场指标(如新债券的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操 26  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 作、回购利率等)预测利率的变动方向、范围和幅度。 具体而言,当利率预期形成上升趋势时,本基金将缩短债券组合的平均久 期,规避市场风险。当利率预期形成下降趋势时,本基金将增加债券组合的平 均久期,获取因利率下降所带来的资本利的收益。 2、类属品种配置策略 (1)收益率曲线策略 本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。 债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、 通货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下,可能发生平行移动、 非平行移动(平坦化、陡峭化、扭曲)等变动。收益曲线策略就是通过对市场 收益率曲线的非平行变动预期,追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变 化所产生的超额收益。 本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略,即子弹策略 (构成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点)、梯形策略(构成组合内 每种期限的证券数量基本相当)和哑铃策略(构成组合中的证券的期限集中到 两个极端期限),采取当时市场状况下相应的最优投资策略,确定债券资产中 短期、中期、长期品种的配置比例。 (2)信用利差策略 本基金在国债、金融债、信用债等品种的配置上主要采用信用利差策略。 当宏观经济由衰退转为繁荣时,投资者具有更高的风险溢价,促使信用债 和国债之间的信用利差缩小,此时应增加信用债配置比例,降低国债配置比例; 而当经济由繁荣转向衰退时,投资者避险情绪严重,促使信用债和国债之间的 信用利差扩大,此时应降低信用债配置比例,增加国债配置比例。 本基金将采用定性与定量相结合的方法,分析宏观经济运行方向以及利差 的合理变动空间,动态调整不同债券类别的配置比例。 3、证券选择策略 (1)信用债券选择策略 本基金将通过自上而下与自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略 是指本基金将从经济周期、国家政策、行业轮动和债券市场的供求状况等多个 27  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 方面对利差走势趋势及其收益和风险进行判断;自下而上策略是指本基金将采 用行业分析方法及公司财务分析方法对债券发行主体的基本面进行深入研究, 通过内外结合的信用研究和评级制度,确定发债主体的实际信用状况及调整预 期,本基金将筛选具有持续调高信用评级预期的债券种类进行重点配置。 (2)中小企业私募债券选择策略 本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募债 券的选择和投资。定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 1)定量分析 定量分析方面,本基金重点关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的 偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。具体 关注指标如下: 2)偿债能力:重点关注流动比率、速动比率、利息保障倍数以及现金利息 保障倍数等指标; 3)盈利能力:重点关注 ROE、ROA、毛利率以及净利率等指标; 4)现金流获取能力:重点关注销售现金比率、资产现金回收率等指标; 5)资本结构:重点关注资产负债率指标。 6)定性分析 定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。主要包括债 券发行的基本条款(包括私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发 行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等)、募集资金用途、转让范 围及约束条件、偿债保障机制、股息分配政策、担保增信情况、发行主体历史 发行债券及评级情况以及发行主体主营业务发展前景等方面。 4、杠杆放大策略 当债券市场出现趋势上升行情时,由于现券收益率较高,市场资金成本较 低时,本基金可以不断利用正回购的方式进行滚动操作,放大资金规模、获得 超额收益。当债券市场出现趋势下降行情时,由于现券收益率低,市场资金成 本高时,本基金可以通过买断式逆回购,在降低债券仓位的同时获取超额收益。 28  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 (四)其他投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。权证投资将依托 于价值分析,在采用数量化模型确定其合理定价的基础上,利用市场的短期波 动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下获得稳健收益。 此外,本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券互换等投资, 以增加基金收益。 九、基金的业绩比较标准 本基金的业绩比较基准:50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指数 收益率。 本基金选择以沪深300指数作为股票投资的业绩比较基准。沪深300指数是 由上海、深圳证券交易所联合推出的第一只全市场统一指数,具有高度权威性。 样本股涵盖中国A股市场各行业流通市值最大、流动性强和基本面因素良好的 300家上市公司,适合作为本基金的业绩比较基准。 1、代表性强,并且不易被操纵:沪深300指数成份股的总市值占沪深两市 总市值的65%左右。 2、盈利能力强:沪深300指数所选取的300只股票创造了近年上市公司 80%以上的净利润。 3、流动性强:沪深300指数成份股2005年以来的成交金额覆盖率为 55.21%。 上证国债指数由上交所编制,具有较长的编制和发布历史,以及较高的知 名度和市场影响力,适合作为本基金债券投资部分的基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指 数时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,履行相关程序,并报中 国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所参 照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手 续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数 29  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险中等预期收益品种, 预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人――中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 946,144,022.98 68.89 其中:股票 946,144,022.98 68.89 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 30  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 6 银行存款和结算备付金合计 420,400,925.90 30.61 7 其他各项资产 6,940,234.25 0.51 8 合计 1,373,485,183.13 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 11,520,000.00 0.85 B 采矿业 C 制造业 557,721,590.85 41.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,824,414.96 0.58 E 建筑业 20,853,891.42 1.53 F 批发和零售业 23,713,466.00 1.74 G 交通运输、仓储和邮政业 14,111,320.34 1.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,522,064.58 3.42 J 金融业 169,330,718.13 12.45 K 房地产业 61,075,570.89 4.49 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 45,826.86 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 74,515.29 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 31,850,643.66 2.34 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,500,000.00 0.11 合计 946,144,022.98 69.58 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 31  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600893 航发动力 2,080,589 50,058,971.34 3.68 2 600485 信威集团 3,783,062 43,694,366.10 3.21 3 000651 格力电器 1,018,227 40,932,725.40 3.01 4 000333 美的集团 1,000,000 40,300,000.00 2.96 5 600879 航天电子 5,517,200 37,572,132.00 2.76 6 000001 平安银行 3,029,658 33,477,720.90 2.46 7 601318 中国平安 485,900 33,284,150.00 2.45 8 603377 东方时尚 2,392,986 31,850,643.66 2.34 9 601229 上海银行 2,185,665 26,665,113.00 1.96 10 600887 伊利股份 1,005,000 25,808,400.00 1.90 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 32  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 本基金本报告期末未持有国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金报告期末无国债期货投资。 11、投资组合报告附注 (1)本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股 票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,150,921.50 2 应收证券清算款 5,204,539.10 3 应收股利 - 4 应收利息 76,610.22 5 应收申购款 508,163.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,940,234.25 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末无处于转股期的可转债。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 重大资产重 1 600485 信威集团 43,694,366.10 3.21 组停牌 资产重组停 2 000333 美的集团 40,300,000.00 2.96 牌 33  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。 34  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 十二 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来 表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金成立以来的业绩如下: 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)新华行业灵活配置混合 A 净值增 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ 准差④ 2013.6.5-2013.12.31 -0.90% 0.52% -3.80% 0.71% 2.90% -0.19% 2014.1.1-2014.12.31 17.66% 0.82% 26.41% 0.61% -8.75% 0.21% 2015.1.1-2015.12.31 36.93% 2.78% 7.87% 1.24% 29.06% 1.54% 2016.1.1-2016.12.31 -9.95% 1.83% -3.64% 0.70% -6.31% 1.13% 2017.1.1-2017.12.31 10.63% 0.88% 10.86% 0.32% -0.23% 0.56% 2018.1.1-2018.9.30 -11.12% 1.18% -5.57% 0.61% -5.55% 0.57% 自基金成立至今 168.84% 1.26% 32.32% 0.76% 136.52% 0.50% (2013.6.5-2018.9.30) (2)新华行业灵活配置混合 C 净值增 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ 准差④ 2015.8.1-2015.12.31 42.20% 5.65% 0.28% 1.18% 41.92% 4.47% 35  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 2016.1.1-2016.12.31 -10.27% 1.89% -3.64% 0.70% -6.63% 1.19% 2017.1.1-2017.12.31 10.42% 0.88% 10.86% 0.32% -0.44% 0.56% 2018.1.1-2018.9.30 -11.28% 1.18% -5.57% 0.61% -5.71% 0.57% 自基金成立至今 (2015.8.1- 25.00% 1.40% 1.85% 0.68% 23.15% 0.72% 2018.9.30) 2、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩 比较基准收益率历史走势对比图 (1)新华行业灵活配置混合 A (2013 年 6 月 5 日至 2018 年 9 月 30 日) (2)新华行业灵活配置混合 C (2015 年 8 月 6 日-2018 年 3 月 31 日) 36  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 注:本报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 十三、基金的费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C 类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 37  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×2.5‰÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.10%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率 计提。 计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后,由基金托管人自动于次月首日起三个工作日内从基金 38  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 财产中一次性支付至登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 上述“(一)基金费用的种类”中第 4-9 项费用,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师 费、信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2018 年 7 月 19 日刊登的本基 金招募说明书(《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更 新)》)进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”中,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据 的截止日期。 2、在“三、基金管理人”中,更新了主要人员情况。 3、在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息。 4、在“五、相关服务机构”中,更新了其他销售机构的相关信息。 39  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 5、在“九、基金的投资”中,更新了本基金投资组合报告的内容,数据截 至时间为 2018 年 9 月 30 日。 6、更新了“十、基金的业绩”的数据,数据截至时间为 2018 年 9 月 30 日。 7、在“二十二、其他应披露事项”中,披露自 2018 年 6 月 6 日至 2018 年 12 月 5 日期间本基金的相关公告信息: (1)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 (2)2018 年 6 月 30 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2018 年 半年度资产净值的公告 (3)2018 年 7 月 4 日 新华基金管理股份有限公司关于暂停浙江金观诚基 金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 (4)2018 年 7 月 7 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加 大连网金基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换业务及参加申购费率优 惠活动的公告 (5)2018 年 7 月 19 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书(更新) (6)2018 年 7 月 19 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 (7)2018 年 8 月 28 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 (8)2018 年 10 月 13 日 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股 票估值方法的公告 (9)2018 年 10 月 17 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在 众升财富(北京)基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参加申购费率优 惠活动的公告 (10)2018 年 10 月 24 日 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 40  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 新华基金管理股份有限公司 2019 年 1 月 18 日 41