新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 135 托管人报告............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 146 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 14 6.2 利润表............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 17 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 187 投资组合报告......................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................................... 34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 35 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................................. 35 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..................... 36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................................ 36 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................ 36 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 36 7.11 投资组合报告附注...................................................................................................................... 368 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 37 8.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................错误!未定义书签。 8.3末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................................. 38 8.4发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 389 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 3910 重大事件揭示......................................................................................................................................... 39 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 39 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 39 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况.............................................................................................. 39 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 39 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 4211 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 4312 备查文件目录......................................................................................................................................... 43 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 43 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 44 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 44 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 基金简称 新华纯债添利债券发起 基金主代码 519152 交易代码 519152 基金运作方式 契约型开放式基金 基金合同生效日 2012年12月21日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 508,773,151.75份 下属分级基金的基金简称 新华纯债添利债券发起A 新华纯债添利债券发起C 类 类 下属分级基金的交易代码 519152 519153 报告期末下属分级基金的份额总额 450,629,249.77份 58,143,901.98份 2.2 基金产品说明 本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券进行积 投资目标 极主动的配置，力争在严格控制投资组合风险的同时，提高基金资产的流 行性及收益率水平，为投资者提供长期稳定的投资回报。 基金的投资策略主要包括：利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选 投资策略 择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、 期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值，积极主 动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中债新综合指数（全价）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股 票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 洪渊 联系电话 010-68779688 010-66105799 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008198866 95588 传真 010-68779528 010-66105798 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街55 力帆中心2号楼19层 号 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街55 力帆中心2号楼19层 号 邮政编码 400010 100140 法定代表人 陈重 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券 日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 新华纯债添利债券发起 新华纯债添利债券发起C A类 类 本期已实现收益 14,738,090.30 1,523,804.93 本期利润 12,847,203.44 1,354,224.69 加权平均基金份额本期利润 0.0266 0.0250 本期加权平均净值利润率 2.07% 1.97% 本期基金份额净值增长率 2.12% 1.91% 报告期末(2016年6月30日) 3.1.2期末数据和指标 新华纯债添利债券发起A新华纯债添利债券发起C类 类 期末可供分配利润 93,496,394.42 11,097,610.76 期末可供分配基金份额利润 0.2075 0.1909 期末基金资产净值 585,589,424.99 74,559,510.86 期末基金份额净值 1.299 1.282 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 新华纯债添利债券发起 新华纯债添利债券发起C A类 类 基金份额累计净值增长率 29.90% 28.20% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华纯债添利债券发起A类 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.39% 0.03% 0.39% 0.04% 0.00% -0.01% 过去三个月 1.01% 0.04% -0.50% 0.07% 1.51% -0.03% 过去六个月 2.12% 0.04% -0.20% 0.07% 2.32% -0.03% 过去一年 4.25% 0.04% 2.77% 0.07% 1.48% -0.03% 过去三年 25.87% 0.11% 5.98% 0.09% 19.89% 0.02% 自基金合同生 29.90% 0.11% 6.98% 0.09% 22.92% 0.02% 效起至今 新华纯债添利债券发起C类 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.39% 0.03% 0.39% 0.04% 0.00% -0.01% 过去三个月 0.94% 0.04% -0.50% 0.07% 1.44% -0.03% 过去六个月 1.91% 0.04% -0.20% 0.07% 2.11% -0.03% 过去一年 3.97% 0.04% 2.77% 0.07% 1.20% -0.03% 过去三年 24.59% 0.11% 5.98% 0.09% 18.61% 0.02% 自基金合同生 28.20% 0.11% 6.98% 0.09% 21.22% 0.02% 效起至今 注：1、本基金于 2012年12月21日基金合同生效。 2、本基金债券投资部分的业绩比较基准采用中债新综合指数（全价）。 3、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年12月21日至2016年6月30日） 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类 注：本基金于 2012年12月21日成立。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2016年6月30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着35只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金和新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 经济学博士，8年证券从业经验。 理，新华基金 历任华安财产保险公司债券研究 管理股份有限 2012-12-2 员、合众人寿保险公司债券投资经 于泽雨 公司固定收益 1 - 8 理，于2012年10月加入新华基金 部总监、新华 管理股份有限公司。现任新华基金 安享惠金定期 管理股份有限公司固定收益部总 开放债券型证 监、新华纯债添利债券型发起式证 券投资基金基 券投资基金基金经理、新华安享惠 金经理、新华 金定期开放债券型证券投资基金 信用增益债券 基金经理、新华信用增益债券型证 型证券投资基 券投资基金基金经理、新华惠鑫分 金基金经理、 级债券型证券投资基金基金经理、 新华惠鑫分级 新华信用增强债券型证券投资基 债券型证券投 金基金经理。 资基金基金经 理、新华信用 增强债券型证 券投资基金基 金经理。 本基金基金经 经济学博士，4年证券从业经验。 理助理，新华 2012年7月加入新华基金管理股 安享惠金定期 份有限公司，先后从事宏观研究、 开放债券型证 策略研究、信用评级,历任新华纯 券投资基金基 债添利债券型发起式证券投资基 金经理助理、 金基金经理助理、新华安享惠金定 赵楠 新华信用增益 2015-06-1 2016-05-24 4 期开放债券型证券投资基金基金 债券型证券投 6 经理助理、新华信用增益债券型证 资基金基金经 券投资基金基金经理助理、新华惠 理助理、新华 鑫分级债券型证券投资基金基金 惠鑫分级债券 经理助理，现任新华阿鑫一号保本 型证券投资基 混合型证券投资基金基金经理、新 金基金经理助 华鑫安保本一号混合型证券投资 理。 基金基金经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会，《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年债券市场呈现先抑后扬走势。5月份以前，受经济出现稳企迹象、通胀数据抬升、信用风险增加等因素影响，长端收益率较年初低点有40BP左右的抬升。但6月份之后基本面重回弱势，经济增长和金融数据低于预期，资金面维持稳定，海外动荡导致避险情绪上升，多重利好因素带动10年期国债和国开债收益率重新回到年初2.8%和3.2%左右的水平。基金操作方面，考虑到长端收益率水平吸引力有限，本基金主要在短期品种当中寻找投资机会，重点关注省国资委百分之百控股的、负债率相对适中的、有一定竞争力的地方国有企业发行的债券，投资组合维持了较低的杠杆比例和久期，同时注意保持组合的流动性和收益的稳定性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金A类份额净值为1.299元，本报告期份额净值增长率为2.12%，同期比较基准的增长率为-0.20%；本基金 C 类份额净值为 1.282 元，本报告期份额净值增长率为1.91%，同期比较基准的增长率为-0.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来一段时间预计收益率将呈震荡走势。基本面看，经济“L”型格局下宏观经济预期变动不大，上半年总体信贷扩张较快，当前房地产销售数据虽然回落但投资仍能维持一定增速，所以预计短期经济趋稳能持续。政策层面会采取宽财政、稳货币的组合：一方面基建投资也会继续托底经济；另一方面，货币政策进一步宽松会面临汇率、通胀问题制约，操作上可能仍以公开市场和MLF等常规工具为主。基金操作方面，考虑到长端收益率水平吸引力有限，本基金将主要在短期品种当中寻找投资机会，重点关注省国资委百分之百控股的、负债率相对适中的、有一定竞争力的国有企业发行的债券，投资组合将维持较低的杠杆比例和久期，同时注意保持组合的流动性和收益的稳定性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工： 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ①制定估值制度并在必要时修改； ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ①监督证券的整个估值过程； ②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人，或者基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理人——新华基金管理股份有限公司在新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新华纯债添利债券型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新华基金管理股份有限公司编制和披露的新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行资产托管部 2016年8月19日 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 6,704,245.42 5,350,577.89 结算备付金 537,699.69 878,157.76 存出保证金 4,654.81 9,161.66 交易性金融资产 6.4.7.2 666,522,595.92 703,916,226.92 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 666,522,595.92 703,916,226.92 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 700,000.00 应收利息 6.4.7.5 18,507,803.89 14,020,262.63 应收股利 - - 应收申购款 581,531.87 611,643.06 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 692,858,531.60 725,486,029.92 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 30,399,784.80 6,600,000.00 应付证券清算款 1,100,174.17 - 应付赎回款 510,064.58 1,517,690.48 应付管理人报酬 324,041.79 373,820.55 应付托管费 108,013.93 124,606.86 应付销售服务费 24,182.54 20,303.29 应付交易费用 6.4.7.7 12,286.64 12,866.71 应交税费 - - 应付利息 2,047.53 587.17 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 228,999.77 460,758.46 负债合计 32,709,595.75 9,110,633.52 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 508,773,151.75 563,514,497.52 未分配利润 6.4.7.10 151,375,784.10 152,860,898.88 所有者权益合计 660,148,935.85 716,375,396.40 负债和所有者权益总计 692,858,531.60 725,486,029.92 注：报告截止日2016年6月30日,A类基金份额净值1.299元,基金份额450,629,249.77份;C类基金份额净值1.282元,基金份额58,143,901.98份。 6.2 利润表 会计主体：新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 17,742,078.37 65,345,177.86 1.利息收入 15,887,402.31 43,032,135.38 其中：存款利息收入 6.4.7.11 34,024.75 115,582.16 债券利息收入 15,844,046.42 40,911,090.09 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,331.14 2,005,463.13 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,805,218.96 16,356,048.69 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 3,805,218.96 16,356,048.69 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.13 -2,060,467.10 5,289,466.37 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 109,924.20 667,527.42 减：二、费用 3,540,650.24 7,634,145.69 1．管理人报酬 2,059,390.93 4,998,415.63 2．托管费 686,463.64 1,666,138.53 3．销售服务费 136,748.21 579,845.74 4．交易费用 6.4.7.15 12,754.32 22,796.83 5．利息支出 381,745.66 87,759.89 其中：卖出回购金融资产支出 381,745.66 87,759.89 6．其他费用 6.4.7.16 263,547.48 279,189.07 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 14,201,428.13 57,711,032.17 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,201,428.13 57,711,032.17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 563,514,497.52 152,860,898.88 716,375,396.40 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 14,201,428.13 14,201,428.13 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -54,741,345.77 -15,686,542.91 -70,427,888.68 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 130,440,523.42 36,398,362.77 166,838,886.19 2.基金赎回款 -185,181,869.19 -52,084,905.68 -237,266,774.87 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 508,773,151.75 151,375,784.10 660,148,935.85 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,957,297,307.69 393,518,893.31 2,350,816,201.00 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 57,711,032.17 57,711,032.17 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -981,977,016.76 -215,731,713.99 -1,197,708,730.75 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 759,090,727.67 164,874,551.64 923,965,279.31 2.基金赎回款 -1,741,067,744.43 -380,606,265.63 -2,121,674,010.06 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 975,320,290.93 235,498,211.49 1,210,818,502.42 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2012］1325 号文核准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2012年11月20日至2012年12月18日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计4,594,141,674.53份，有效认购户数为14,667户，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字[2012]404A271号验资报告予以验证。2012年12月21日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》及《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债（含中小企业私募债）、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2016年8月23日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 （4）基金买卖股票于2008 年4 月24 日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 6,704,245.42 定期存款 - 其他存款 - 合计 6,704,245.42 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 142,257,896.97 143,440,595.92 1,182,698.95 债券 银行间市场 522,103,671.33 523,082,000.00 978,328.67 合计 664,361,568.30 666,522,595.92 2,161,027.62 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 664,361,568.30 666,522,595.92 2,161,027.62 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产 本报告期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 986.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 219.69 应收债券利息 18,506,597.62 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 18,507,803.89 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 12,286.64 合计 12,286.64 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 258.53 其他应付款 - 预提费用 228,741.24 合计 228,999.77 6.4.7.9 实收基金 新华纯债添利债券发起A类 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 518,361,798.82 518,361,798.82 本期申购 78,449,966.46 78,449,966.46 本期赎回（以“-”号填列） -146,182,515.51 -146,182,515.51 本期末 450,629,249.77 450,629,249.77 新华纯债添利债券发起C类 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 45,152,698.70 45,152,698.70 本期申购 51,990,556.96 51,990,556.96 本期赎回（以“-”号填列） -38,999,353.68 -38,999,353.68 本期末 58,143,901.98 58,143,901.98 6.4.7.10 未分配利润 新华纯债添利债券发起A类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 91,719,558.84 49,508,359.79 141,227,918.63 本期利润 14,738,090.30 -1,890,886.86 12,847,203.44 本期基金份额交易产生的 -12,961,254.72 -6,153,692.13 -19,114,946.85 变动数 其中：基金申购款 15,218,720.94 7,278,992.90 22,497,713.84 基金赎回款 -28,179,975.66 -13,432,685.03 -41,612,660.69 本期已分配利润 - - - 本期末 93,496,394.42 41,463,780.80 134,960,175.22 新华纯债添利债券发起C类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,349,805.07 4,283,175.18 11,632,980.25 本期利润 1,523,804.93 -169,580.24 1,354,224.69 本期基金份额交易产生的 2,224,000.76 1,204,403.18 3,428,403.94 变动数 其中：基金申购款 9,067,420.88 4,833,228.05 13,900,648.93 基金赎回款 -6,843,420.12 -3,628,824.87 -10,472,244.99 本期已分配利润 - - - 本期末 11,097,610.76 5,317,998.12 16,415,608.88 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 28,411.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,612.98 其他 0.00 合计 34,024.75 6.4.7.12债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,368,340,128.22 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,323,332,358.55 成本总额 减：应收利息总额 41,202,550.71 买卖债券差价收入 3,805,218.96 6.4.7.13 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -2,060,467.10 ——股票投资 - ——债券投资 -2,060,467.10 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -2,060,467.10 6.4.7.14 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 109,924.20 合计 109,924.20 6.4.7.15 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 44.32 银行间市场交易费用 12,710.00 合计 12,754.32 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 188,959.68 债券账户维护费 18,000.00 汇划手续费 16,206.24 其他 600.00 合计 263,547.48 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至2016年6月30日，本基金未发生需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告签发日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间，基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,059,390.93 4,998,415.63 其中：支付销售机构的客户维护费 383,669.91 2,173,095.97 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。 本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 686,463.64 1,666,138.53 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 新华纯债添利债券 新华纯债添利债券发起C 合计 发起A类 类 恒泰证券股份有限公 - 154.26 154.26 司 中国工商银行股份有 - 45,219.72 45,219.72 限公司 新华基金管理股份有 - 40,047.60 40,047.60 限公司 合计 - 85,421.58 85,421.58 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 新华纯债添利债券 新华纯债添利债券发起C 合计 发起A类 类 恒泰证券股份有限公 - 886.97 886.97 司 中国工商银行股份有 - 95,843.02 95,843.02 限公司 新华基金管理股份有 - 325,185.34 325,185.34 限公司 合计 - 421,915.33 421,915.33 注：本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。 其计算公式为：日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.4%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本报告期未进行银行债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 新华纯债添利债券 新华纯债添利债券 新华纯债添利债券 新华纯债添利债券 发起A类 发起C类 发起A类 发起C类 基金合同生效日 （2012年12月21 日）持有的基金份 额 - - 9,999,900.00 - 期初持有的基金份 额 9,999,900.00 - 9,999,900.00 - 期间申购/买入总份 额 - - - - 期间因拆分变动份 额 - - - - 减：期间赎回/卖出 总份额 - - - - 期末持有的基金份 额 - - 9,999,900.00 - 期末持有的基金份 额 占基金总份额比例 - - 1.03% - 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 6,704,245.42 28,411.77 8,542,823.60 92,128.41 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无收益分配事项。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截止报告期期末本基金未持有流通受限证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至报告期期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至2016年6月30日，本基金从事银行间市场债券正回购形成的卖出回购金融资产款余额为30,399,784.8元，于2016年7月1日全部到期。该类交易要求基金转入质押库的债券，按银行间市场所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 110314 11进出14 2016-07-01 100.18 10,000.00 1,001,800.00 150416 15农发16 2016-07-01 100.00 300,000.00 30,000,000.00 合计 310,000.00 31,001,800.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至2016年06月30日，本基金无交易所市场债券正回购。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 472,794,014.50 502,900,000.00 A-1以下 - 120,900,000.00 未评级 40,018,000.00 382,000,000.00 合计 512,812,014.50 1,005,800,000.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA - - AAA以下 153,710,581.42 201,016,226.92 未评级 - - 合计 153,710,581.42 201,016,226.92 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 6,704,245.42 - - - 6,704,245.42 结算备付金 537,699.69 - - - 537,699.69 存出保证金 4,654.81 - - - 4,654.81 交易性金融资产 666,522,595.92 - - - 666,522,595.9 2 应收利息 - - - 18,507,803.89 18,507,803.89 应收申购款 - - - 581,531.87 581,531.87 673,769,195.84 - - 19,089,335.76 692,858,531.6 资产总计 0 负债 卖出回购金融资 30,399,784.80 - - - 30,399,784.80 产款 应付证券清算款 - - - 1,100,174.17 1,100,174.17 应付赎回款 - - - 510,064.58 510,064.58 应付管理人报酬 - - - 324,041.79 324,041.79 应付托管费 - - - 108,013.93 108,013.93 应付销售服务费 - - - 24,182.54 24,182.54 应付交易费用 - - - 12,286.64 12,286.64 应付利息 - - - 2,047.53 2,047.53 其他负债 - - - 228,999.77 228,999.77 30,399,784.80 - - 2,309,810.95 32,709,595. 负债总计 75 利率敏感度缺口 643,369,411.04 - - 16,779,524.81 660,148,935.8 5 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,350,577.89 - - - 5,350,577.89 结算备付金 878,157.76 - - - 878,157.76 存出保证金 9,161.66 - - - 9,161.66 交易性金融资产 703,916,226.92 - - - 703,916,226.9 2 应收证券清算款 - - - 700,000.00 700,000.00 应收利息 - - - 14,020,262.63 14,020,262.63 应收申购款 - - - 611,643.06 611,643.06 710,154,124.23 - 15,331,905.69 725,486,029.9 资产总计 - 2 负债 卖出回购金融资 6,600,000.00 - - - 6,600,000.00 产款 应付赎回款 - - - 1,517,690.48 1,517,690.48 应付管理人报酬 - - - 373,820.55 373,820.55 应付托管费 - - - 124,606.86 124,606.86 应付销售服务费 - - - 20,303.29 20,303.29 应付交易费用 - - - 12,866.71 12,866.71 应付利息 - - - 587.17 587.17 其他负债 - - - 460,758.46 460,758.46 负债总计 6,600,000.00 - - 2,510,633.52 9,110,633.52 703,554,124.23 716,375,396.4 利率敏感度缺口 - - 12,821,272.17 0 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升25个基点 其他市场变量不变，市场利率下降25个基点 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 市场利率上升25.00 bp 减少约161 减少约176 市场利率下降25.00 bp 增加约161 增加约176 注：本基金管理人运用XRisk Suite风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、结算备付金、存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产与负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险.6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债（含中小企业私募债）短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，同时本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产也不参与一级市场新股申购和新股增发和可转债投资。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 666,522,595. 100.97 703,916,226.9 98.26 交易性金融资产－债券投资 92 2 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 666,522,595. 100.97 703,916,226.9 98.26 合计 92 2 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准上升1% 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准下降1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 本基金业绩比较基准上 减少约27 - 升1% 本基金业绩比较基准下 增加约27 - 降1% 注：本基金管理人运用XRisk suite风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其他价格风险的敏感性分析。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 666,522,595.92 96.20 其中：债券 666,522,595.92 96.20 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 7,241,945.11 1.05 7 其他各项资产 19,093,990.57 2.76 8 合计 692,858,531.60 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 报告期内，本基金未持有股票。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 报告期内，本基金未持有股票。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 报告期内，本基金未持有股票。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,018,000.00 6.06 其中：政策性金融债 40,018,000.00 6.06 4 企业债券 133,715,760.30 20.26 5 企业短期融资券 341,593,000.00 51.74 6 中期票据 131,200,000.00 19.87 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 19,995,835.62 3.03 10 合计 666,522,595.92 100.97 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 1182227 11开滦股 400,000 40,352,000.00 6.11 MTN1 2 011599825 15酒钢 400,000 40,092,000.00 6.07 SCP003 3 101355003 13三友碱 300,000 30,399,000.00 4.60 业MTN001 4 101356004 13天业 300,000 30,357,000.00 4.60 MTN002 5 041569018 15垦利石 300,000 30,324,000.00 4.59 化CP001 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末,本基金未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未投资贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末，本基金未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金合同约定本基金不能投资股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金合同约定本基金不能投资国债期货。7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金合同约定本基金不能投资国债期货。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,654.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,507,803.89 5 应收申购款 581,531.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,093,990.57 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有股票。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 新华纯债添利债 2,361 190,863.72 312,968,689.84 69.45% 137,660,559.93 30.55% 券发起A类 新华纯债添利债 1,810 32,123.70 15,704,753.10 27.01% 42,439,148.88 72.99% 券发起C类 合计 4,171 121,978.70 328,673,442.94 64.60% 180,099,708.81 35.40% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 新华纯债添利债券发起 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人 A类 员持有本基金 新华纯债添利债券发起 0.00 0.00% C类 合计 0.00 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 新华纯债添利债券发起 0 本公司高级管理人员、基 A类 金投资和研究部门负责人 新华纯债添利债券发起 0 持有本开放式基金 C类 合计 0 新华纯债添利债券发起 0 A类 本基金基金经理持有本开 新华纯债添利债券发起 0 放式基金 C类 合计 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限 比例 比例 基金管理人固有资金 9,999,900.00 1.97% 9,999,900.00 1.97% 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 9,999,900.00 1.97% 9,999,900.00 1.97% 3年 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类 基金合同生效日（2012年12月21 559,333,620.70 4,034,808,026.83 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 518,361,798.82 45,152,698.70 本报告期基金总申购份额 78,449,966.46 51,990,556.96 减：本报告期基金总赎回份额 146,182,515.51 38,999,353.68 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 450,629,249.77 58,143,901.98 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年3月24日，崔建波先生担任基金管理人副总经理。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期本基金未发生改聘会计师事务所的情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 宏源证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用20个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 宏源证券 - - - - - - 海通证券 - - 352,100,0 49.82% - - 00.00 国元证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国泰君安 - - 92,400,00 13.07% - - 0.00 恒泰证券 - - 50,000,00 7.08% - - 0.00 中信证券 41,240,731.9 95.10% 3,300,000. 0.47% - - 2 00 国信证券 2,123,782.50 4.90% 208,900,0 29.56% - - 00.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 中国证券报、证券时报、 1 2015年年度资产净值的公告 上海证券报、证券日报、 2016-01-04 公司网站 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 中国证券报、证券时报、 2 2015年第4季度报告 上海证券报、证券日报、 2016-01-22 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 3 金增加中证金牛为代销机构并参加网上申购 上海证券报、证券日报、 2016-02-18 费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 4 金增加中信期货有限公司为代销机构的公告 上海证券报、证券日报、 2016-02-19 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 5 金增加奕丰金融为代销机构并参加网上申购 上海证券报、证券日报、 2016-03-01 费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 6 金在国泰君安证券开通定期定额投资业务的 上海证券报、证券日报、 2016-03-12 公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 7 金增加金观诚为代销机构并参加网上申购费 上海证券报、证券日报、 2016-03-15 率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、证券时报、 8 理人员变更公告 上海证券报、证券日报、 2016-03-25 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 中国证券报、证券时报、 9 加新兰德开展的基金申（认）购费率优惠活动 上海证券报、证券日报、 2016-03-26 的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 中国证券报、证券时报、 10 加众禄基金开展的基金申（认）购费率优惠活 上海证券报、证券日报、 2016-03-28 动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 11 金增加销售机构的公告 上海证券报、证券日报、 2016-03-29 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 12 金增加上海联泰为销售机构并参加网上申购 上海证券报、证券日报、 2016-04-16 费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于“银联通”渠 中国证券报、证券时报、 13 道开通部分银行借记卡网上直销业务功能的 上海证券报、证券日报、 2016-04-20 公告 公司网站 14 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 中国证券报、证券时报、 2016-04-21 2016年第1季度报告 上海证券报、证券日报、 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 15 金增加利得基金为销售机构并参加申购费率 上海证券报、证券日报、 2016-04-25 优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整网上直 中国证券报、证券时报、 16 销系统招商银行网银支付费率优惠的公告 上海证券报、证券日报、 2016-04-29 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于淘宝基金理 中国证券报、证券时报、 17 财平台和支付宝基金支付业务下线的公告 上海证券报、证券日报、 2016-05-05 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 18 金增加阳光人寿为销售机构并参加费率优惠 上海证券报、证券日报、 2016-06-06 活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 19 金在陆金所资管开通定投业务并参加费率优 上海证券报、证券日报、 2016-06-13 惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开 中国证券报、证券时报、 20 放式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的 上海证券报、证券日报、 2016-06-13 公告 公司网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华纯债添利债券型发起式证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华纯债添利债券型发起式证券投资基金之法律意见书 （三）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金托管协议》 （四）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》 （七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八）基金托管人业务资格批件及营业执照 （九）重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 （十）中国证监会要求的其他文件12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一六年八月二十四日