新华优选消费混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......6 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......11 5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......12 6.1 资产负债表 ......12 6.2 利润表 ......13 6.3 净资产（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注 ......16 7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......42 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42 7.12 投资组合报告附注......42 8 基金份额持有人信息 ......43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......43 9 开放式基金份额变动 ......44 10 重大事件揭示 ......44 10.1 基金份额持有人大会决议......44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44 10.4 基金投资策略的改变......44 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......44 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......44 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44 10.9 其他重大事件 ......47 11 影响投资者决策的其他重要信息......48 12 备查文件目录 ......49 12.1 备查文件目录 ......49 12.2 存放地点 ......49 12.3 查阅方式 ......49 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华优选消费混合型证券投资基金 基金简称 新华优选消费混合 基金主代码 519150 交易代码 519150 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 6 月 13 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 163,667,465.61 份 2.2 基金产品说明 投资目标 精选消费行业中具有持续成长潜力的优质上市公司进行投资，在风险可控 的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。 投资策略 资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、其他投资策略。 业绩比较基准 80%×中证内地消费主题指数收益率 +20%×上证国债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基 金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 郭明 联系电话 010-68779688 （010）66105799 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008198866 95588 传真 010-68779528 （010）66105798 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街55 力帆中心2号楼19层 号 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 力帆中心2号楼19层，北京市海 号 淀区西三环北路11号海通时代 商务中心C1座 邮政编码 400010 100140 法定代表人 翟晨曦 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -44,948,633.21 本期利润 -37,363,483.33 加权平均基金份额本期利润 -0.2460 本期加权平均净值利润率 -7.65% 本期基金份额净值增长率 -8.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 272,839,280.10 期末可供分配基金份额利润 1.6670 期末基金资产净值 570,241,666.89 期末基金份额净值 3.4841 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 566.61% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 12.43% 1.42% 10.44% 1.07% 1.99% 0.35% 过去三个月 14.57% 1.69% 15.82% 1.28% -1.25% 0.41% 过去六个月 -8.08% 1.66% -2.16% 1.38% -5.92% 0.28% 过去一年 -13.90% 1.82% -8.35% 1.33% -5.55% 0.49% 过去三年 117.89% 1.58% 45.63% 1.27% 72.26% 0.31% 自基金合同生 566.61% 1.45% 186.80% 1.26% 379.81% 0.19% 效起至今 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证内地消费主题指数，债券投资部分的业绩比较基准选择上证国债指数，复合业绩比较基准为：80%×中证内地消费主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华优选消费混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 30 日） 注：1、本基金于 2012 年 6 月 13 日基金合同生效。 2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2022 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着五十二只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科技3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金、新华中证云计算 50 交易型开放式指数证券投资基金、 新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 理，新华稳健 回报灵活配置 混合型发起式 国际金融硕士，历任新华基金管理 蔡春红 证券投资基金 2021-09-0 - 12 股份有限公司研究部行业研究员， 基金经理、新 3 基金经理助理。 华钻石品质企 业混合型证券 投资基金基金 经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》 的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华优选消费混合型证券投资基金的管理人按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选消费混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）， 公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易 执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年以来，一季度整体经济恢复复合预期，由于 3 月中下旬国内疫情出现反复导致经济出现 停滞。国内疫情在 5 月中下旬出现拐点，华东等地逐步复工复产。在此带动下，复工复产产业链的相关行业率先迎来反弹，主要体现在汽车、新能源等成长性板块。同时看到，美国十年期国债利率出现回落，国内货币环境宽松，疫情好转等众多因素叠加，均助推了本次的成长股反弹。消费类行业反弹相对滞后，主要是疫情严重的事情虽然已经过去，但疫情的反复依旧对消费场景的恢复造成较大干扰，大家对恢复的持续性难有信心。国家层面把“稳增长”仍放在重要位置，消费作为重要抓手必不可缺席，相关刺激政策也会陆续出台。本基金在报告期内，未对仓位进行调整，仍保持较高仓位。配置方面，聚焦于优质细分行业龙头和疫后修复板块。细分行业中，以估值相对合理以及基本面有望改善的餐饮产业链和出行链为主，如白酒、啤酒、酒店、家电、汽车等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 3.4841 元，本报告期份额净值增长率为-8.08%，同 期比较基准的增长率为-2.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，政策刺激下，消费有望对全年经济增长起到较强支撑作用，家电、餐饮、酒店旅游等地位消费板块仍有较大上修空间。三驾马车中消费支出对 GDP 增长贡献最大，近期鼓励汽车消费政策密集落地，预计三四季度销量将出现显著提升；同时，进入下半年，各地的地产放松政策逐渐有所体现，叠加去年的低基数，地产销售有望逐步抬升，带动产业链进入修复状态。整体上看，后期在疫情可控的情况下，线下消费场景修复，地产等下游边际改善，在汽车、家电等为主的政策刺激下，消费行业有望对全年经济增长起到较强支撑作用。因此，我们更关注疫情后消费市场的恢复，看好困境反转逻辑下的疫情修复链条和盈利修复链，细分子行业，如白酒、调味品、啤酒、酒店、家电、汽车等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值小组，负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和论证，组织制定和适时修订估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未对基金利润进行分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新华优选消费混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新华优选消费混合型证券投资基金的管理人——新华基金管理股份有限公司在新华优选消费混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新华基金管理股份有限公司编制和披露的新华优选消费混合型证券投资基金2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华优选消费混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 38,126,511.57 45,295,138.42 结算备付金 747,302.48 1,126,046.59 存出保证金 162,598.59 305,784.23 交易性金融资产 6.4.7.2 537,322,916.63 526,119,832.31 其中：股票投资 537,322,916.63 526,119,832.31 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收清算款 - 5,772,352.26 应收股利 - - 应收申购款 1,029,925.35 7,185,246.54 递延所得税资产 - - 其他资产 - 4,414.46 资产总计 577,389,254.62 585,808,814.81 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,423,138.72 205,711.27 应付赎回款 2,557,292.73 2,306,119.29 应付管理人报酬 647,188.55 751,451.27 应付托管费 107,864.75 125,241.89 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 2,412,102.98 2,208,640.29 负债合计 7,147,587.73 5,597,164.01 净资产： 实收基金 6.4.7.6 163,667,465.61 153,083,047.84 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.7 406,574,201.28 427,128,602.96 净资产合计 570,241,666.89 580,211,650.80 负债和净资产总计 577,389,254.62 585,808,814.81 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.4841 元，基金份额总额 163,667,465.61 份。 6.2 利润表 会计主体：新华优选消费混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -33,021,157.80 77,776,483.24 1.利息收入 90,351.54 68,118.90 其中：存款利息收入 6.4.7.8 90,351.54 68,118.90 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -40,913,865.31 18,987,040.38 其中：股票投资收益 6.4.7.9 -45,707,929.24 17,317,825.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.10 4,794,063.93 1,669,215.04 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.11 7,585,149.88 57,838,951.57 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.12 217,206.09 882,372.39 减：二、营业总支出 4,342,325.53 8,743,404.03 1．管理人报酬 3,628,876.75 2,474,665.84 2．托管费 604,812.83 412,444.34 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.13 108,635.95 5,856,293.85 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -37,363,483.33 69,033,079.21 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -37,363,483.33 69,033,079.21 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -37,363,483.33 69,033,079.21 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：新华优选消费混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 153,083,047.84 - 427,128,602.96 580,211,650.8 产（基金净值） 0 二、本期期初净资 153,083,047.84 - 427,128,602.96 580,211,650.8 产（基金净值） 0 三、本期增减变动 额（减少以“-” 10,584,417.77 - -20,554,401.68 -9,969,983.91 号填列） （一）、综合收益 - - -37,363,483.33 -37,363,483.3 总额 3 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 10,584,417.77 - 16,809,081.65 27,393,499.42 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 61,354,255.92 - 132,504,551.64 193,858,807.5 款 6 2.基金赎回 -50,769,838.15 - -115,695,469.99 -166,465,308. 款 14 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 163,667,465.61 - 406,574,201.28 570,241,666.8 产（基金净值） 9 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 56,401,527.32 - 132,590,062.92 188,991,590.2 产（基金净值） 4 二、本期期初净资 56,401,527.32 - 132,590,062.92 188,991,590.2 产（基金净值） 4 三、本期增减变动 629,238,661.6 额（减少以“-” 145,811,072.91 - 483,427,588.77 8 号填列） （一）、综合收益 - - 69,033,079.21 69,033,079.21 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 560,205,582.4 基金净值变动数 145,811,072.91 - 414,394,509.56 7 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 289,519,664.97 - 797,973,466.41 1,087,493,131. 款 38 2.基金赎回 -143,708,592.06 - -383,578,956.85 -527,287,548. 款 91 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 202,212,600.23 - 616,017,651.69 818,230,251.9 产（基金净值） 2 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：翟晨曦，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华优选消费混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2011］1948 号文核准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于 2012 年 5 月 11 日至 2012 年 6 月 8 日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计 669,094,104.71 份，有效认购户数为 3,538 户，并经国富浩华会计师事务所有限公司浩华验字 [2012]404A66 号验资报告予以验证。2012 年 6 月 13 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本 基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《新华优选消费混合型证券投资基金招募说明书》及《新华优选消费混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60—95%，其中投资于消费行业股票的比例不低于基金股票资产的80%，债券投资占基金资产的比例范围为 0—40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为 0—3%，现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，如法律法规或中国证监会变更对权证、资产支持证券等投资的比例限制，基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例上限规定；如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2022 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其它有关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华优选消费混合型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则外，本基金本报告期采用的会计政策、会计估计与上 年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 －金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则” )相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。新金融工具准则的执行对本基金的财务状况和经营成果未产生重大影响。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 2 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 38,126,511.57 等于：本金 38,123,716.52 加：应计利息 2,795.05 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 38,126,511.57 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 478,441,016.84 - 537,322,916.63 58,881,899.79 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 478,441,016.84 - 537,322,916.63 58,881,899.79 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,442.25 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,299,981.78 其中：交易所市场 2,299,981.78 银行间市场 - 应付利息 - 中国证券报 59,507.37 账户维护费 4,500.00 审计费 39,671.58 合计 2,412,102.98 6.4.7.6 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 153,083,047.84 153,083,047.84 本期申购 61,354,255.92 61,354,255.92 本期赎回（以“-”号填列） -50,769,838.15 -50,769,838.15 本期末 163,667,465.61 163,667,465.61 6.4.7.7 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 301,795,693.40 125,332,909.56 427,128,602.96 本期利润 -44,948,633.21 7,585,149.88 -37,363,483.33 本期基金份额交易产生的 15,992,219.91 816,861.74 16,809,081.65 变动数 其中：基金申购款 109,039,794.73 23,464,756.91 132,504,551.64 基金赎回款 -93,047,574.82 -22,647,895.17 -115,695,469.99 本期已分配利润 - - - 本期末 272,839,280.10 133,734,921.18 406,574,201.28 6.4.7.8 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 80,549.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,802.21 其他 - 合计 90,351.54 注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息收入。 6.4.7.9 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 694,414,400.12 减：卖出股票成本总额 738,161,983.05 减：交易费用 1,960,346.31 买卖股票差价收入 -45,707,929.24 6.4.7.10 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,794,063.93 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,794,063.93 6.4.7.11 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 7,585,149.88 ——股票投资 7,585,149.88 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 7,585,149.88 6.4.7.12 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 214,711.01 补差费收入 2,495.08 合计 217,206.09 6.4.7.13 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行汇划费 457.00 中国证券报 59,507.37 账户维护费 9,000.00 合计 108,635.95 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 116,143,528.90 8.18% 516,683,671.06 12.18% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 84,936.84 7.72% 28,349.47 1.23% 司 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 377,852.39 10.84% 430,400.70 13.23% 司 注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,628,876.75 2,474,665.84 其中：支付销售机构的客户维护费 1,383,066.24 1,117,265.41 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 604,812.83 412,444.34 注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 38,126,511.57 80,549.33 64,362,975.7 42,515.94 司 2 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 68817 德龙 2022-0 1-6 个 新股 6,175. 186,36 290,47 0 激光 4-22 月(含) 锁定 30.18 47.04 00 1.50 2.00 - 期内 68832 奥比 2022-0 1 个月 新股 8,529. 264,31 264,31 2 中光 6-30 内(含) 未上 30.99 30.99 00 3.71 3.71 - 市 含 30117 中科 2022-0 1 个月 新股 59,023 225,46 225,46 10%限 5 环保 6-30 内(含) 未上 3.82 3.82 .00 7.86 7.86 售 6 个 市 月股 票 30113 元道 2022-0 1 个月 新股 5,651. 217,33 217,33 含 9 通信 6-30 内(含) 未上 38.46 38.46 00 7.46 7.46 10%限 市 售 6 个 月股 票 68840 凌云 2022-0 1 个月 新股 9,268. 203,24 203,24 0 光 6-27 内(含) 未上 21.93 21.93 00 7.24 7.24 - 市 含 30123 普瑞 2022-0 1 个月 新股 5,747. 193,38 193,38 10%限 9 眼科 6-22 内(含) 未上 33.65 33.65 00 6.55 6.55 售 6 个 市 月股 票 68823 天岳 2022-0 1-6 个 新股 2,849. 235,86 185,72 4 先进 1-05 月(含) 锁定 82.79 65.19 00 8.71 6.31 - 期内 68828 理工 2022-0 1-6 个 新股 3,185. 207,69 144,50 2 导航 3-10 月(含) 锁定 65.21 45.37 00 3.85 3.45 - 期内 68823 超卓 2022-0 1 个月 新股 2,891. 119,31 119,31 7 航科 6-24 内(含) 未上 41.27 41.27 00 1.57 1.57 - 市 68822 亚信 2022-0 1-6 个 新股 4,435. 135,31 93,135 5 安全 1-26 月(含) 锁定 30.51 21.00 00 1.85 .00 - 期内 含 30123 盛帮 2022-0 1 个月 新股 1,379. 57,256 57,256 10%限 3 股份 6-24 内(含) 未上 41.52 41.52 00 .08 .08 售 6 个 市 月股 票 30121 中汽 2022-0 1-6 个 新股 4,743. 18,023 30,307 5 股份 2-28 月(含) 锁定 3.80 6.39 00 .40 .77 - 期内 30120 诚达 2022-0 1-6 个 新股 25,659 25,253 1 药业 1-12 月(含) 锁定 72.69 71.54 353.00 .57 .62 - 期内 30121 铜冠 2022-0 1-6 个 新股 1,571. 27,131 23,297 7 铜箔 1-20 月(含) 锁定 17.27 14.83 00 .17 .93 - 期内 30123 软通 2022-0 1-6 个 新股 33,306 21,526 含转 6 动力 3-08 月(含) 锁定 48.55 31.38 686.00 .16 .68 增 229 期内 股 30126 泰恩 2022-0 1-6 个 新股 13,592 21,401 3 康 3-22 月(含) 锁定 19.93 31.38 682.00 .26 .16 - 期内 30112 采纳 2022-0 1-6 个 新股 15,143 21,181 2 股份 1-19 月(含) 锁定 50.31 70.37 301.00 .31 .37 - 期内 30126 铭利 2022-0 1-6 个 新股 16,444 20,119 8 达 3-29 月(含) 锁定 28.50 34.87 577.00 .50 .99 - 期内 30118 欧圣 2022-0 1-6 个 新股 18,685 19,745 7 电气 4-13 月(含) 锁定 21.33 22.54 876.00 .08 .04 - 期内 30120 大族 2022-0 1-6 个 新股 28,480 19,314 0 数控 2-18 月(含) 锁定 76.56 51.92 372.00 .32 .24 - 期内 30110 军信 2022-0 1-6 个 新股 1,149. 26,664 18,544 含转 9 股份 4-06 月(含) 锁定 23.21 16.14 00 .46 .86 增 383 期内 股 30120 三元 2022-0 1-6 个 新股 29,511 18,504 含转 6 生物 1-26 月(含) 锁定 72.87 45.69 405.00 .00 .45 增 135 期内 股 30116 国能 2022-0 1-6 个 新股 15,073 18,072 2 日新 4-19 月(含) 锁定 45.13 54.11 334.00 .42 .74 - 期内 信邦 2022-0 1-6 个 新股 10,984 17,970 301112 智能 6-20 月(含) 锁定 27.53 45.04 399.00 .47 .96 - 期内 30121 万凯 2022-0 1-6 个 新股 20,480 17,128 6 新材 3-21 月(含) 锁定 35.68 29.84 574.00 .32 .16 - 期内 30120 华兰 2022-0 1-6 个 新股 17,120 16,982 7 疫苗 2-10 月(含) 锁定 56.88 56.42 301.00 .88 .42 - 期内 30110 兆讯 2022-0 1-6 个 新股 21,016 16,384 2 传媒 3-15 月(含) 锁定 39.88 31.09 527.00 .76 .43 - 期内 30110 何氏 2022-0 1-6 个 新股 16,575 16,234 含转 3 眼科 3-14 月(含) 锁定 32.69 32.02 507.00 .00 .14 增 117 期内 股 30112 新特 2022-0 1-6 个 新股 1,032. 14,169 15,985 0 电气 4-11 月(含) 锁定 13.73 15.49 00 .36 .68 - 期内 30123 华康 2022-0 1-6 个 新股 16,427 15,854 5 医疗 1-21 月(含) 锁定 39.30 37.93 418.00 .40 .74 - 期内 30115 中一 2022-0 1-6 个 新股 19,627 14,896 含转 0 科技 4-14 月(含) 锁定 109.04 82.76 180.00 .20 .80 增 60 期内 股 30124 杰创 2022-0 1-6 个 新股 39.07 29.87 472.00 18,441 14,098 - 8 智能 4-13 月(含) 锁定 .04 .64 期内 30112 奕东 2022-0 1-6 个 新股 20,476 13,964 3 电子 1-14 月(含) 锁定 37.23 25.39 550.00 .50 .50 - 期内 30121 联盛 2022-0 1-6 个 新股 12,342 13,844 2 化学 4-07 月(含) 锁定 29.67 33.28 416.00 .72 .48 - 期内 30115 冠龙 2022-0 1-6 个 新股 17,906 12,468 1 节能 3-30 月(含) 锁定 30.82 21.46 581.00 .42 .26 - 期内 30114 嘉戎 2022-0 1-6 个 新股 19,809 12,332 8 技术 4-14 月(含) 锁定 38.39 23.90 516.00 .24 .40 - 期内 30125 富士 2022-0 1-6 个 新股 14,248 12,295 8 莱 3-21 月(含) 锁定 48.30 41.68 295.00 .50 .60 - 期内 30125 艾布 2022-0 1-6 个 新股 8,882. 12,046 9 鲁 4-18 月(含) 锁定 18.39 24.94 483.00 37 .02 - 期内 30121 腾远 2022-0 1-6 个 新股 13,222 12,031 含转 9 钴业 3-10 月(含) 锁定 96.51 87.82 137.00 .48 .34 增 61 期内 股 益客 2022-0 1-6 个 新股 6,577. 11,805 301116 食品 1-10 月(含) 锁定 11.40 20.46 577.00 80 .42 - 期内 30123 和顺 2022-0 1-6 个 新股 14,796 10,925 7 科技 3-16 月(含) 锁定 56.69 41.86 261.00 .09 .46 - 期内 30083 星辉 2022-0 1-6 个 新股 20,005 10,810 4 环材 1-06 月(含) 锁定 55.57 30.03 360.00 .20 .80 - 期内 30113 哈焊 2022-0 1-6 个 新股 9,898. 10,297 7 华通 3-14 月(含) 锁定 15.37 15.99 644.00 28 .56 - 期内 30122 浙江 2022-0 1-6 个 新股 11,281 9,614. 2 恒威 3-02 月(含) 锁定 33.98 28.96 332.00 .36 72 - 期内 30128 清研 2022-0 1-6 个 新股 8,628. 9,030. 8 环境 4-14 月(含) 锁定 19.09 19.98 452.00 68 96 - 期内 30116 宏德 2022-0 1-6 个 新股 7,276. 8,955. 3 股份 4-11 月(含) 锁定 26.27 32.33 277.00 79 41 - 期内 30113 西点 2022-0 1-6 个 新股 22.55 37.70 237.00 5,344. 8,934. - 0 药业 2-16 月(含) 锁定 35 90 期内 30113 瑞德 2022-0 1-6 个 新股 10,809 8,875. 5 智能 4-01 月(含) 锁定 31.98 26.26 338.00 .24 88 - 期内 青木 2022-0 1-6 个 新股 12,746 8,049. 301110 股份 3-04 月(含) 锁定 63.10 39.85 202.00 .20 70 - 期内 30118 标榜 2022-0 1-6 个 新股 10,344 7,861. 1 股份 2-11 月(含) 锁定 40.25 30.59 257.00 .25 63 - 期内 30119 唯科 2022-0 1-6 个 新股 13,200 7,729. 6 科技 1-04 月(含) 锁定 64.08 37.52 206.00 .48 12 - 期内 30115 德石 2022-0 1-6 个 新股 5,927. 7,724. 8 股份 1-07 月(含) 锁定 15.64 20.38 379.00 56 02 - 期内 30127 金道 2022-0 1-6 个 新股 9,235. 6,751. 9 科技 4-06 月(含) 锁定 31.20 22.81 296.00 20 76 - 期内 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期期未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持 大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约 约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内， 本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年6 月 30 日 资产 银行存款 38,126,511.57 - - - 38,126,511.57 结算备付金 747,302.48 - - - 747,302.48 存出保证金 162,598.59 - - - 162,598.59 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 537,322,916.63 537,322,916.6 3 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 0.00 - - - 0.00 产 债权投资 - - - 0.00 0.00 其他债权投资 - - - 0.00 0.00 其他权益工具投 - - - 0.00 0.00 资 应收清算款 - - - 0.00 0.00 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 1,029,925.35 1,029,925.35 递延所得税资产 - - - 0.00 0.00 其他资产 - - - 0.00 0.00 577,389,254.6 资产总计 39,036,412.64 0.00 0.00 538,352,841.98 2 负债 短期借款 - - - 0.00 0.00 交易性金融负债 - - - 0.00 0.00 衍生金融负债 - - - 0.00 0.00 卖出回购金融资 0.00 - - - 0.00 产款 应付清算款 - - - 1,423,138.72 1,423,138.72 应付赎回款 - - - 2,557,292.73 2,557,292.73 应付管理人报酬 - - - 647,188.55 647,188.55 应付托管费 - - - 107,864.75 107,864.75 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应付投资顾问费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 0.00 0.00 递延所得税负债 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 2,412,102.98 2,412,102.98 7,147,587.7 负债总计 0.00 0.00 0.00 7,147,587.73 3 利率敏感度缺口 39,036,412.64 0.00 0.00 531,205,254.25 570,241,666.8 9 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 45,295,138.42 - - - 45,295,138.42 结算备付金 1,126,046.59 - - - 1,126,046.59 存出保证金 305,784.23 - - - 305,784.23 交易性金融资产 - - - 526,119,832.31 526,119,832.3 1 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 5,772,352.26 5,772,352.26 应收利息 - - - 4,414.46 4,414.46 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 7,185,246.54 7,185,246.54 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 585,808,814.8 资产总计 46,726,969.24 0.00 0.00 539,081,845.57 1 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 205,711.27 205,711.27 应付赎回款 - - - 2,306,119.29 2,306,119.29 应付管理人报酬 - - - 751,451.27 751,451.27 应付托管费 - - - 125,241.89 125,241.89 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,995,802.12 1,995,802.12 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 212,838.17 212,838.17 负债总计 0.00 0.00 0.00 5,597,164.01 5,597,164.01 580,211,650.8 利率敏感度缺口 46,726,969.24 0.00 0.00 533,484,681.56 0 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末及上年末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的资产与负债均以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 526,119,832.3 交易性金融资产－股票投资 537,322,916.63 94.23 90.68 1 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 526,119,832.3 合计 537,322,916.63 94.23 90.68 1 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升或下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 6,633,447.15 7,788,376.38 沪深 300 指数下降 1% -6,633,447.15 -7,788,376.38 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 534,709,603.64 第二层次 1,280,320.47 第三层次 1,332,992.52 合计 537,322,916.63 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（统称“新金融工具准则” ）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22 号）等相关规定，自 2022 年 1月 1 日起，本基金开始执行新金融工具准则，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 537,322,916.63 93.06 其中：股票 537,322,916.63 93.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 38,873,814.05 6.73 8 其他各项资产 1,192,523.94 0.21 9 合计 577,389,254.62 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 446,573,776.34 78.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 255,307.30 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 1,167,000.00 0.20 H 住宿和餐饮业 41,594,425.60 7.29 I 信息传输、软件和信息技术服务业 390,372.62 0.07 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 31,204,034.43 5.47 M 科学研究和技术服务业 15,659,988.51 2.75 N 水利、环境和公共设施管理业 268,391.14 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 537,322,916.63 94.23 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金无港股通投资股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 21,000 42,945,000.00 7.53 2 600702 舍得酒业 187,501 38,248,328.99 6.71 3 600600 青岛啤酒 310,000 32,215,200.00 5.65 4 000568 泸州老窖 122,000 30,077,880.00 5.27 5 000858 五 粮 液 144,155 29,109,219.15 5.10 6 002032 苏 泊 尔 490,000 27,606,600.00 4.84 7 600754 锦江酒店 405,000 25,474,500.00 4.47 8 002304 洋河股份 138,500 25,366,275.00 4.45 9 601888 中国中免 105,000 24,457,650.00 4.29 10 600559 老白干酒 839,400 24,082,386.00 4.22 11 000596 古井贡酒 93,263 23,284,040.58 4.08 12 603198 迎驾贡酒 340,000 22,147,600.00 3.88 13 603027 千禾味业 1,246,600 21,566,180.00 3.78 14 000860 顺鑫农业 654,074 17,542,264.68 3.08 15 000729 燕京啤酒 1,700,000 16,422,000.00 2.88 16 600258 首旅酒店 649,997 16,119,925.60 2.83 17 603259 药明康德 150,000 15,598,500.00 2.74 18 603755 日辰股份 341,400 14,031,540.00 2.46 19 600887 伊利股份 350,000 13,632,500.00 2.39 20 000921 海信家电 950,000 13,471,000.00 2.36 21 603369 今世缘 245,000 12,495,000.00 2.19 22 603589 口子窖 203,400 11,921,274.00 2.09 23 600419 天润乳业 540,000 7,279,200.00 1.28 24 002027 分众传媒 1,000,000 6,730,000.00 1.18 25 688301 奕瑞科技 13,000 6,149,520.00 1.08 26 300866 安克创新 91,100 6,041,752.00 1.06 27 600197 伊力特 188,400 5,670,840.00 0.99 28 000651 格力电器 50,000 1,686,000.00 0.30 29 601021 春秋航空 20,000 1,167,000.00 0.20 30 600132 重庆啤酒 4,000 586,400.00 0.10 31 600779 水井坊 5,000 462,700.00 0.08 32 603596 伯特利 5,000 400,900.00 0.07 33 000799 酒鬼酒 2,000 371,620.00 0.07 34 688170 德龙激光 6,175 290,472.00 0.05 35 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.05 36 301175 中科环保 59,023 225,467.86 0.04 37 300755 华致酒行 5,000 219,250.00 0.04 38 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.04 39 688400 凌云光 9,268 203,247.24 0.04 40 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.03 41 688234 天岳先进 2,849 185,726.31 0.03 42 688282 理工导航 3,185 144,503.45 0.03 43 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.02 44 688225 亚信安全 4,435 93,135.00 0.02 45 301233 盛帮股份 1,379 57,256.08 0.01 46 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 47 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.01 48 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00 49 301217 铜冠铜箔 1,571 23,297.93 0.00 50 301236 软通动力 686 21,526.68 0.00 51 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 52 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 53 301268 铭利达 577 20,119.99 0.00 54 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 55 301200 大族数控 372 19,314.24 0.00 56 301109 军信股份 1,149 18,544.86 0.00 57 301206 三元生物 405 18,504.45 0.00 58 301221 光庭信息 280 18,152.40 0.00 59 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 60 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 61 301216 万凯新材 574 17,128.16 0.00 62 301207 华兰疫苗 301 16,982.42 0.00 63 301102 兆讯传媒 527 16,384.43 0.00 64 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 65 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00 66 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 67 301096 百诚医药 194 15,326.00 0.00 68 301150 中一科技 180 14,896.80 0.00 69 301166 优宁维 249 14,656.14 0.00 70 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 71 301123 奕东电子 550 13,964.50 0.00 72 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 73 301189 奥尼电子 401 13,357.31 0.00 74 301100 风光股份 599 12,926.42 0.00 75 301151 冠龙节能 581 12,468.26 0.00 76 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 77 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 78 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 79 301219 腾远钴业 137 12,031.34 0.00 80 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 81 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 82 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 83 300834 星辉环材 360 10,810.80 0.00 84 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 85 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 86 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 87 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 88 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 89 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 90 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 91 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 92 301196 唯科科技 206 7,729.12 0.00 93 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 94 301182 凯旺科技 294 6,985.44 0.00 95 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 30,370,188.23 5.23 2 600600 青岛啤酒 28,816,770.00 4.97 3 002714 牧原股份 25,698,136.46 4.43 4 000568 泸州老窖 25,120,518.00 4.33 5 300498 温氏股份 22,892,409.48 3.95 6 600559 老白干酒 22,354,063.54 3.85 7 601888 中国中免 21,926,203.00 3.78 8 603589 口子窖 20,955,180.12 3.61 9 600754 锦江酒店 20,410,302.57 3.52 10 600258 首旅酒店 20,089,585.11 3.46 11 600702 舍得酒业 20,042,045.00 3.45 12 000333 美的集团 19,958,911.40 3.44 13 000858 五 粮 液 19,371,398.00 3.34 14 000876 新 希 望 19,318,517.97 3.33 15 000860 顺鑫农业 17,018,967.40 2.93 16 603259 药明康德 15,155,307.89 2.61 17 603363 傲农生物 14,875,648.00 2.56 18 000651 格力电器 14,118,120.00 2.43 19 002304 洋河股份 13,881,552.00 2.39 20 000002 万 科Ａ 13,204,128.00 2.28 21 600197 伊力特 12,609,975.00 2.17 22 000921 海信家电 12,328,697.00 2.12 23 000596 古井贡酒 12,250,078.00 2.11 24 603369 今世缘 11,709,626.00 2.02 25 002726 龙大美食 11,614,678.00 2.00 注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000333 美的集团 33,739,565.60 5.82 2 600519 贵州茅台 31,220,091.05 5.38 3 600702 舍得酒业 26,933,682.15 4.64 4 002714 牧原股份 23,565,391.40 4.06 5 605499 东鹏饮料 22,683,847.00 3.91 6 603589 口子窖 22,338,340.00 3.85 7 000651 格力电器 21,418,775.00 3.69 8 000858 五 粮 液 21,062,827.00 3.63 9 300498 温氏股份 21,047,308.00 3.63 10 000876 新 希 望 16,880,319.22 2.91 11 000596 古井贡酒 16,525,975.44 2.85 12 603363 傲农生物 16,129,078.60 2.78 13 601888 中国中免 14,388,269.25 2.48 14 600809 山西汾酒 14,189,362.23 2.45 15 601633 长城汽车 13,294,165.08 2.29 16 600887 伊利股份 13,238,536.50 2.28 17 603027 千禾味业 13,198,936.80 2.27 18 000002 万 科Ａ 12,616,318.00 2.17 19 002594 比亚迪 12,331,566.00 2.13 20 002705 新宝股份 12,009,252.77 2.07 21 002216 三全食品 11,722,412.80 2.02 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 741,779,917.49 卖出股票的收入（成交）总额 694,414,400.12 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同中尚无股指期货的投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同中尚无国债期货的投资政策。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 162,598.59 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,029,925.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,192,523.94 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 46,326 3,532.95 46,520,360.93 28.42% 117,147,104.68 71.58% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 302,595.72 0.18% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 10~50 万份。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012 年 6 月 13 日）基金份额总额 669,094,104.71 本报告期期初基金份额总额 153,083,047.84 本报告期基金总申购份额 61,354,255.92 减：本报告期基金总赎回份额 50,769,838.15 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 163,667,465.61 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期未有基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 数量 票成交总 金总量的 额的比例 比例 长江证券 3 493,163,998.28 34.74% 384,145.10 34.91% - 天风证券 4 305,078,309.44 21.49% 223,106.13 20.27% - 德邦证券 2 148,750,494.56 10.48% 108,781.02 9.89% - 恒泰证券 2 116,143,528.90 8.18% 84,936.84 7.72% - 海通证券 1 112,276,428.77 7.91% 104,565.96 9.50% - 开源证券 2 67,292,115.55 4.74% 49,210.81 4.47% - 安信证券 1 51,686,027.33 3.64% 48,135.13 4.37% - 华泰证券 1 31,630,079.80 2.23% 23,131.01 2.10% - 西南证券 1 30,445,322.42 2.14% 22,264.95 2.02% - 中信证券 3 23,418,926.39 1.65% 21,132.65 1.92% - 民生证券 2 18,561,362.67 1.31% 13,573.96 1.23% - 中山证券 1 11,779,949.40 0.83% 8,614.49 0.78% - 国泰君安 1 9,470,729.30 0.67% 8,820.51 0.80% - 中信建投 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）的有关规定，本基金共租用 40 个交易席位，其中报告期内新增 3 个交易席位，退租 0 个交易席位。新增席位为：天风证券上海席位、天风证券深圳席位、中山证券深圳席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 长江证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理股份有限公司关于旗下公开募 中国证券报、上海证券 1 集证券投资基金执行新金融工具相关会计准 报、证券时报、证券日报、 2022-01-04 则的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 2 金增加上海万得基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2022-01-11 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 3 新华基金管理股份有限公司关于北京分公司 中国证券报、公司网站、 2022-01-13 营业场所变更的公告 电子信披网站 4 新华基金管理股份有限公司关于设立上海分 中国证券报、公司网站、 2022-01-13 公司的公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 5 金参加浙商银行股份有限公司基金申购及定 报、证券时报、证券日报、 2022-01-14 期定额投资手续费率优惠活动的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 6 2021 年 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2022-01-21 公司网站、电子信披网站 7 新华优选消费混合型证券投资基金 2021 年第 公司网站、电子信披网站 2022-01-21 4 季度报告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 8 金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2022-02-15 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 9 金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任 报、证券时报、证券日报、 2022-02-24 公司为代销机构并开通相关业务及参加网上 公司网站、电子信披网站 费率优惠活动的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 10 金在北京汇成基金销售有限公司开通基金转 报、证券时报、证券日报、 2022-02-25 换业务的公告 公司网站、电子信披网站 11 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 2022-02-25 金增加宁波银行股份有限公司为代销机构并 报、证券时报、证券日报、 开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公 公司网站、电子信披网站 告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 12 金增加鼎信汇金（北京）投资管理有限公司为 报、证券时报、证券日报、 2022-03-07 代销机构并开通相关业务及参加网上费率优 公司网站、电子信披网站 惠活动的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 13 金增加东方财富证券股份有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2022-03-18 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 14 2021 年年度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2022-03-30 公司网站、电子信披网站 15 新华优选消费混合型证券投资基金 2021 年年 公司网站、电子信披网站 2022-03-30 度报告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 16 金在上海利得基金销售有限公司开展费率优 报、证券时报、证券日报、 2022-04-15 惠活动的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 17 金增加五矿证券有限公司为销售机构并开通 报、证券时报、证券日报、 2022-04-20 定期定额投资业务及基金转换业务的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 1 中国证券报、上海证券 18 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2022-04-21 公司网站、电子信披网站 19 新华优选消费混合型证券投资基金 2022 年第 公司网站、电子信披网站 2022-04-21 1 季度报告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 20 金增加招商银行股份有限公司为销售机构并 报、证券时报、证券日报、 2022-04-26 开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加 公司网站、电子信披网站 网上费率优惠活动的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 21 金增加上海攀赢基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2022-06-09 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20220523-202206 5,275, 31,666 36,942,399. 机构 1 30 917.43 ,482.0 0.00 47 22.57% 4 产品特有风险 本基金主要以消费类行业股票为主要投资对象，因此会存在行业配置过于集中所导致的风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华优选消费股票型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华优选消费股票型证券投资基金之法律意见书 （三）新华优选消费混合型证券投资基金托管协议 （四）新华优选消费混合型证券投资基金基金合同 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）《新华优选消费混合型证券投资基金招募说明书》（更新） （七）《新华优选消费混合型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十）重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 （十一）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年八月三十日