新华优选消费股票型证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月二十七日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................... 9§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 15§5 托管人报告........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................ 16§6 审计报告............................................................................................................................................... 16 6.1管理层对财务报表的责任............................................................................................................. 16 6.2注册会计师的责任......................................................................................................................... 17 6.3审计意见......................................................................................................................................... 17§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 17 7.2 利润表............................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 20 7.4 报表附注........................................................................................................................................ 22§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 43 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 43 8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................ 47 8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 53 8.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................ 53 8.7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................... 54 8.8 投资组合报告附注........................................................................................................................ 54§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 55 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 55§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 56§11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 56 11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 56 11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 57 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 57 11.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 59§12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 62§13 备查文件目录..................................................................................................................................... 62 13.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 62 13.2 存放地点...................................................................................................................................... 62 13.3 查阅方式...................................................................................................................................... 62 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 新华优选消费股票型证券投资基金 基金简称 新华优选消费股票 基金主代码 519150 交易代码 519150 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月13日 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 529,755,900.01份 2.2 基金产品说明 精选消费行业中具有持续成长潜力的优质上市公司进行 投资目标 投资，在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、 稳定增长。 投资策略 本基金主要从定性分析和定量分析两个方面进行消费个 股的精选。 业绩比较基准 80%×中证内地消费主题指数收益率 +20%×上证国债指 数收益率。 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险高 风险收益特征 预期收益品种，预期风险和收益均高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 齐岩 蒋松云 负责人 联系电话 010-88423386 010-66105799 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008198866 95588 传真 010-88423310 010-66105798 注册地址 重庆市江北区建新东路85 北京市西城区复兴门内大街 号附1号1层1-1 55号 重庆市渝中区较场口88号 办公地址 得意商厦A座7-2;北京市海 北京市西城区复兴门内大街 淀区西三环北路11号海通 55号 时代商务中心C1座 邮政编码 400010 100140 法定代表人 陈重 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 瑞华会计师事务所（特殊普 北京市东城区永定门西 会计师事务所 通合伙） 滨河路8号院7号楼中海 地产广场西塔5-11层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大 任公司 街17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和 2014年 2013年 2012年6月13日（基 指标 金合同生效日）至 2012年12月31日 本期已实现收益 147,929,887.01 37,834,010.69 2,987,657.10 本期利润 166,149,173.90 30,397,270.28 12,384,823.62 加权平均基金份额 0.3629 0.3213 0.0564 本期利润 本期加权平均净值 29.50% 24.51% 5.65% 利润率 本期基金份额净值 26.43% 33.15% 8.60% 增长率 3.1.2 期末数据和 2014年末 2013年末 2012年末 指标 期末可供分配利润 193,422,267.32 73,669,384.38 2,892,430.93 期末可供分配基金 0.3651 0.4463 0.0229 份额利润 期末基金资产净值 723,178,167.33 238,727,535.90 137,483,169.80 期末基金份额净值 1.365 1.446 1.086 3.1.3 累计期末指 2014年末 2013年末 2012年末 标 基金份额累计净值 82.82% 44.60% 8.60% 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费 赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 8.42% 1.28% 11.23% 1.02% -2.81% 0.26% 月 过去六个 27.81% 1.05% 20.86% 0.89% 6.95% 0.16% 月 过去一年 26.43% 1.01% 13.86% 0.94% 12.57% 0.07% 自基金合 同生效起 82.82% 0.90% 15.68% 0.97% 67.14% -0.07% 至今 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证内地消费主题指数，债券投资部 分的业绩比较基准采用上证国债指数，复合业绩比较基准为：80%*中证内地消费主题 指数收益率+20%*上证国债指数收益率 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 新华优选消费股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年6月13日至2014年12月31日) 注：本基金于2012年6月13日基金合同生效。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华优选消费股票型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：本基金于 2012年6月13日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按 整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 年度 金份额分 总额 总额 合计 备注 红数 2014年 3.600 1,127,459,885.2 21,888,730.72 1,149,348,615.9 - 0 2 合计 3.600 1,127,459,885.2 21,888,730.72 1,149,348,615.9 - 0 2 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2014年12月31日，新华基金管理有限公司旗下管理着二十三只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航股票型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士，历任天津中融 本基金基金 证券投资咨询公司研究员、 经理、新华 申银万国天津佟楼营业部 基金管理有 投资经纪顾问部经理、海融 限公司基金 资讯系统有限公司研究员、 管理部总 和讯信息科技有限公司证 监、新华趋 券研究部、理财服务部经 势领航股票 2012-06-1 理、北方国际信托股份有限 崔建波 型证券投资 3 - 19 公司投资部信托高级投资 基金基金经 经理。现任新华基金管理有 理、新华鑫 限公司基金管理部总监、新 益灵活配置 华优选消费股票型证券投 混合型证券 资基金基金经理、新华趋势 投资基金基 领航股票型证券投资基金 金经理。 基金经理、新华鑫益灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。 本基金基金 管理学硕士，于 2008 年 3 经理、研究 月加入新华基金管理有限 部总监、新 2013-11-1 公司，负责行业研究。现任 孔雪梅 华灵活主题 2 - 6 新华基金管理有限公司研 股票型证券 究部总监、新华优选消费股 投资基金基 票型证券投资基金基金经 金经理、新 理、新华灵活主题股票型证 华行业轮换 券投资基金基金经理、新华 灵活配置混 行业轮换灵活配置混合型 合型证券投 证券投资基金基金经理、新 资基金基金 华阿里一号保本混合型证 经理、新华 券投资基金基金经理。 阿里一号保 本混合型证 券投资基金 基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华优选消费股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选消费股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年整个A股市场涨幅较大，赚钱效应明显。全年尤其是四季度，主板市场迎来久违的大涨行情，金融、房地产成为上涨的主力军。究其原因，我们认为有以下几点，一是传统行业去产能进入纵深阶段，实体经济无效投资得到很大抑制，导致供需关系的改善和盈利能力的回升，并使得资本市场出现衰退式流动性宽松现象，二是从下半年开始政府逐步实行较为宽松的货币政策，引导利率进一步下行，从而有助于推升股市和债市的双牛格局，三是我国新一轮的改革创新逐步进入实施阶段，整个资本市场对改革效果寄予较高期待。 尽管我们在年初就已经对上述因素有了较充分的认识，但是主板市场过快上涨的节奏和幅度依旧一定程度上超出了我们的预期。本基金布局券商等蓝筹板块较早，取得了较好的收益和业绩排名，不足之处是卖出时点略早，今后将在总结经验基础上，更好的为投资者带来投资回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.365元，本报告期份额净值增长率为26.43%，同期比较基准的增长率为13.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2015年是牛市的中场休息年份，市场将呈现宽幅震荡、小幅上涨格局，为之后更大幅度的上涨积蓄力量，预计市场交投依然活跃，震荡整理中依然有较多结构性投资机会。原因有以下几点，一是前期股市上涨幅度较大而经济依旧疲弱，股市在此基础上短期内缺乏大幅上涨的基本面支撑，二是股市增量资金开始减缓，融资融券业务被监管层进一步规范，注册制和新三板改革等将进一步提升股市供给增加速度，对市场的上涨形成压制，三是尽管短期不利因素较多，但着眼长期，改革和转型将带动市场走出长期牛市。短期和长期因素在2015年向着两个相反的方向角逐力量，势必让市场振幅较大并且结构性机会频现。我们将根据实际情况，积极寻找投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定的要求，完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。 二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。 三、根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。 四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员工进行了法律法规的专项培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。 通过上述工作，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.7.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ①制定估值制度并在必要时修改； ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.7.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3 投资管理部的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4 交易部的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.7.1.5监察稽核部的职责分工 ①监督证券的整个估值过程； ②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《新华优选消费股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，依据2014年6月 11日本基金已实现的可分配利润，对权益登记在册的本基金份额持有人分配现金红利，每10份基金份额分配3.60元，本次分红的权益登记、除权日为2014年6月11日，现金红利发放日为2014年6月13日。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新华优选消费股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明 本报告期内，新华优选消费股票型证券投资基金的管理人——新华基金管理有限公司在新华优选消费股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新华优选消费股票型证券投资基金对持有人进行了一次利润分配，分配金额为1,149,348,615.92元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的新华优选消费股票型证券投资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行资产托管部 2015年3月20日 §6 审计报告 瑞华审字[2015]37100010号 新华优选消费股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的新华优选消费股票型证券投资基金（以下简称新华优选消费基金）财 务报表，包括2014年12 月31 日的资产负债表、2014年度的利润表、所有者权益（基 金净值）变动表和财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则、《新华优选消费股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，新华优选消费基金的财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则、《新华优选消费股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了新华优选消费基金2014年12 月31 日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 李荣坤 张吉范 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 2015年3月26日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新华优选消费股票型证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 57,853,784.90 12,981,801.28 结算备付金 2,601,447.40 2,505,906.62 存出保证金 841,291.13 222,247.98 交易性金融资产 7.4.7.2 610,657,865.32 183,504,738.30 其中：股票投资 610,657,865.32 183,213,018.30 基金投资 - - 债券投资 - 291,720.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 7.4.7.3 - 20,000,000.00 应收证券清算款 56,701,153.48 18,302,199.23 应收利息 7.4.7.4 21,759.97 42,539.12 应收股利 - - 应收申购款 38,252.62 4,354,658.34 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 728,715,554.82 241,914,090.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 672,982.87 1,435,840.54 应付管理人报酬 976,969.53 320,786.62 应付托管费 162,828.24 53,464.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.5 3,262,212.46 946,928.12 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 462,394.39 429,535.26 负债合计 5,537,387.49 3,186,554.97 所有者权益： 实收基金 7.4.7.7 529,755,900.01 165,058,151.52 未分配利润 7.4.7.8 193,422,267.32 73,669,384.38 所有者权益合计 723,178,167.33 238,727,535.90 负债和所有者权益总计 728,715,554.82 241,914,090.87 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.365元，基金份额总额529,755,900.01 份。 7.2 利润表 会计主体：新华优选消费股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 一、收入 183,544,841.71 35,711,608.96 1.利息收入 1,699,523.40 578,523.91 其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,240,850.40 305,507.25 债券利息收入 1,788.50 190.77 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 456,884.50 272,825.89 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 159,136,518.62 41,498,295.57 其中：股票投资收益 7.4.7.10 153,637,249.03 40,744,776.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 211,649.53 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7.4.7.12 5,287,620.06 753,519.19 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.13 18,219,286.89 -7,436,740.41 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 4,489,512.80 1,071,529.89 减：二、费用 17,395,667.81 5,314,338.68 1．管理人报酬 8,264,318.84 1,878,827.89 2．托管费 1,377,386.54 313,138.02 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.15 7,284,624.53 2,649,445.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.16 469,337.90 472,927.10 三、利润总额（亏损总额以“-” 166,149,173.90 30,397,270.28 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 166,149,173.90 30,397,270.28 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华优选消费股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 165,058,151.52 73,669,384.38 238,727,535.90 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 166,149,173.90 166,149,173.90 （本期利润） 三、本期基金份额交 364,697,748.49 1,102,952,324.96 1,467,650,073.45 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 3,652,444,119.49 1,413,193,888.80 5,065,638,008.29 2.基金赎回款 -3,287,746,371.00 -310,241,563.84 -3,597,987,934.84 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - -1,149,348,615.92 -1,149,348,615.92 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 529,755,900.01 193,422,267.32 723,178,167.33 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 126,545,409.28 10,937,760.52 137,483,169.80 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 30,397,270.28 30,397,270.28 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 38,512,742.24 32,334,353.58 70,847,095.82 动数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 699,077,782.79 230,642,063.29 929,719,846.08 2.基金赎回款 -660,565,040.55 -198,307,709.71 -858,872,750.26 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 165,058,151.52 73,669,384.38 238,727,535.90 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新华优选消费股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2011］1948 号文核准，由新华基金管理有限公司作为发起人，于2012年5月11日至2012年6月8日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计669,094,104.71份，有效认购户数为3,538户，并经国富浩华会计师事务所有限公司浩华验字[2012]404A66 号验资报告予以验证。2012年6月13日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《新华优选消费股票型证券投资基金招募说明书》及《新华优选消费股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例范围为60—95%，其中投资于消费行业股票的比例不低于基金股票资产的80%，债券投资占基金资产的比例范围为0—40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或中国证监会变更对权证、资产支持证券等投资的比例限制，基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例上限规定；如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2015年3月26日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华优选消费股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 （1）金融资产和金融负债的初始确认和终止确认（证券投资基金成本计价方法） 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 a股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 b债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按7.4.4.4（1）、1）、c所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 c权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。 2）贷款和应收款项 贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。 3）其他金融负债 其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。 （2）金融资产和金融负债的后续计量 本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 （1）估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 2）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 （2）主要资产的估值方法 1）股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 2）债券投资 交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息后的净价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 全国银行间同业市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。 3）权证投资 因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 4）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内未有其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 （4）基金买卖股票于2008 年4 月24 日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 57,853,784.90 12,981,801.28 定期存款 - - 存款期限1月以内 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 57,853,784.90 12,981,801.28 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 590,478,152.32 610,657,865.32 20,179,713.00 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 590,478,152.32 610,657,865.32 20,179,713.00 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 181,272,312.19 183,213,018.30 1,940,706.11 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 272,000.00 291,720.00 19,720.00 债券 银行间市场 - - - 合计 272,000.00 291,720.00 19,720.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 181,544,312.19 183,504,738.30 1,960,426.11 7.4.7.3 买入返售金融资产 7.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 合计 - - 上年度末 项目 2013年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所买入返售证券 20,000,000.00 - 合计 20,000,000.00 - 7.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.4 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 20,210.77 10,631.87 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,549.20 1,227.60 应收债券利息 - 190.77 应收买入返售证券利息 - 30,488.88 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 21,759.97 42,539.12 注：结算备付金利息中包含结算保证金利息。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 3,262,212.46 946,928.12 银行间市场应付交易费用 - - 合计 3,262,212.46 946,928.12 7.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,394.39 5,260.90 其他应付款 - - 预提费用 460,000.00 - 应付后端申购费 - - 信息披露费 - 344,274.36 债券利息税 - - 银行手续费 - - 审计费 - 80,000.00 合计 462,394.39 429,535.26 7.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 165,058,151.52 165,058,151.52 本期申购 3,652,444,119.49 3,652,444,119.49 本期赎回（以“-”号填列） -3,287,746,371.00 -3,287,746,371.00 本期末 529,755,900.01 529,755,900.01 7.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 93,107,356.15 -19,437,971.77 73,669,384.38 本期利润 147,929,887.01 18,219,286.89 166,149,173.90 本期基金份额交易产生 1,167,885,095.95 -64,932,770.99 1,102,952,324.96 的变动数 其中：基金申购款 1,981,593,499.88 -568,399,611.08 1,413,193,888.80 基金赎回款 -813,708,403.93 503,466,840.09 -310,241,563.84 本期已分配利润 -1,149,348,615.92 - -1,149,348,615.92 本期末 259,573,723.19 -66,151,455.87 193,422,267.32 7.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12 31日 月31日 活期存款利息收入 1,188,837.56 285,723.09 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 52,012.84 19,784.16 其他 - - 合计 1,240,850.40 305,507.25 注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息收入。 7.4.7.11 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 2,446,734,178.40 879,781,539.97 减：卖出股票成本总额 2,293,096,929.37 839,036,763.59 买卖股票差价收入 153,637,249.03 40,744,776.38 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013 年12月31日 年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转 211,649.53 - 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 211,649.53 - 7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 483,888.00 - 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期 272,000.00 - 兑付）成本总额 减：应收利息总额 238.47 - 买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 211,649.53 - 差价收入 7.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 股票投资产生的股利收益 5,287,620.06 753,519.19 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,287,620.06 753,519.19 7.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 1.交易性金融资产 18,219,286.89 -7,436,740.41 ——股票投资 18,239,006.89 -7,456,460.41 ——债券投资 -19,720.00 19,720.00 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 18,219,286.89 -7,436,740.41 7.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 基金赎回费收入 4,447,782.95 1,068,465.97 转换费收入 41,729.85 282.93 其他 - 2,780.99 合计 4,489,512.80 1,071,529.89 7.4.7.16 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31日 31日 交易所市场交易费用 7,284,624.53 2,649,445.67 银行间市场交易费用 - - 合计 7,284,624.53 2,649,445.67 7.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 380,000.00 379,657.12 债券托管帐户维护费 0.00 - 汇划手续费 9,337.90 13,269.98 其他 - - 合计 469,337.90 472,927.10 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至2014年12月31日，本基金未发生需要披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 1、2015年2月11日，因个人原因，王卫东先生辞去新华基金管理有限公司副总经理一职。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 深圳新华富时资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31 关联方名称 日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券 719,356,885.51 14.01% 192,838,011.66 10.69% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 恒泰证券 511,031.68 12.13% 0.00 0.00% 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 恒泰证券 136,992.27 8.83% 0.00 0.00% 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 8,264,318.84 1,878,827.89 其中：支付销售机构的客户维护 483,224.27 873,847.36 费 注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,377,386.54 313,138.02 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期未与关联方进行银行间债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 57,853,784.90 1,188,837.56 12,981,801.28 285,723.09 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 每10份 再投资形 序 权益登 除息日 基金份 现金形式 式发放总 利润分配 备注 号 记日 额分红 发放总额 额 合计 数 1 2014-06-1 2014-06-11 3.600 1,127,459, 21,888,730 1,149,348, - 1 885.20 .72 615.92 合计 3.600 1,127,459, 21,888,730 1,149,348, - 885.20 .72 615.92 7.4.12 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股) 总额 总额 型 00060 渤海 2014- 2015- 480,0 4,872, 7,665, 5 股份 03-01 03-09 定增 10.15 15.97 00.00 000.0 600.0 - 0 0 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 600250 南纺股 2014-11- 筹划重大 10.32 - - 117,366.00 984,270.54 1,211,217.12 - 份 19 事项 600716 凤凰股 2014-12- 筹划重大 9.58 2015-01- 8.79 536,286.00 4,885,801.44 5,137,619.88 - 份 12 事项 12 600487 亨通光 2014-10- 筹划重大 18.95 2015-01- 20.60 235,000.00 4,032,232.70 4,453,250.00 - 电 30 事项 19 600759 洲际油 2014-12- 筹划重大 9.90 - - 1,402,736.00 15,490,131.86 13,887,086.40 - 气 24 事项 600129 太极集 2014-12- 筹划重大 15.79 - - 2,291,204.00 24,224,844.95 36,178,111.16 - 团 17 事项 002552 宝鼎重 2014-12- 筹划重大 10.38 2015-01- 9.43 50,000.00 535,000.00 519,000.00 - 工 22 事项 07 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期内未发生银行间市场债券正回购。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期内未发生交易所市场债券正回购。7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 AAA - 291,720.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - 291,720.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 57,853,784.90 - - - 57,853,784.90 结算备付金 2,601,447.40 - - - 2,601,447.40 存出保证金 841,291.13 - - - 841,291.13 交易性金融资产 0.00 - - 610,657,865.32 610,657,865.32 买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00 应收证券清算款 - - - 56,701,153.48 56,701,153.48 应收利息 - - - 21,759.97 21,759.97 应收申购款 - - - 38,252.62 38,252.62 其他资产 - - - 0.00 0.00 资产总计 61,296,523.43 - - 667,419,031.39 728,715,554.82 负债 应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - 672,982.87 672,982.87 应付管理人报酬 - - - 976,969.53 976,969.53 应付托管费 - - - 162,828.24 162,828.24 应付交易费用 - - - 3,262,212.46 3,262,212.46 其他负债 - - - 462,394.39 462,394.39 负债总计 - - - 5,537,387.49 5,537,387.49 利率敏感度缺口 61,296,523.43 - - 661,881,643.90 723,178,167.33 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2013年12月31日 资产 银行存款 12,981,801.28 - - - 12,981,801.28 结算备付金 2,505,906.62 - - - 2,505,906.62 存出保证金 222,247.98 - - - 222,247.98 交易性金融资产 291,720.00 - - 183,213,018.30 183,504,738.30 买入返售金融资产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 应收证券清算款 - - - 18,302,199.23 18,302,199.23 应收利息 - - - 42,539.12 42,539.12 应收申购款 - - - 4,354,658.34 4,354,658.34 其他资产 - - - - - 资产总计 36,001,675.88 - - 205,912,414.99 241,914,090.87 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,435,840.54 1,435,840.54 应付管理人报酬 - - - 320,786.62 320,786.62 应付托管费 - - - 53,464.43 53,464.43 应付交易费用 - - - 946,928.12 946,928.12 其他负债 - - - 429,535.26 429,535.26 负债总计 - - - 3,186,554.97 3,186,554.97 利率敏感度缺口 36,001,675.88 - - 202,725,860.02 238,727,535.90 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升25个基点 其他市场变量不变，市场利率下降25个基点 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 市场利率上升25.00 bp 增加约15 增加约9 市场利率下降25.00 bp 减少约15 减少约9 注：1.本基金管理人运用XRisk suite风险控制系统对本基金投资组合中银行存款、结算 备付金、债券资产做出以上利率风险的敏感性分析； 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。于2014年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 占基金 占基 资产净 金资 公允价值 值比例 公允价值 产净 （%） 值比 例（%） 交易性金融资产－股票投资 610,657,865.32 84.44 183,213,018.30 76.75 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 610,657,865.32 84.44 183,213,018.30 76.75 注：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60—95%，其中投资于消费行业股票的比 例不低于基金股票资产的80%，债券投资占基金资产的比例范围为0—40%，资产支持 证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20%，权证投资占基金资产净值的比例范围 为0—3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外， 如法律法规或中国证监会变更对权证、资产支持证券等投资的比例限制，基金管理人可 在履行适当程序后调整本基金的投资比例上限规定；如法律法规或中国证监会允许基金 投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准上升1% 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准下降1% 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 本基金业绩比较基准上升1% 增加约432 增加约170 本基金业绩比较基准下降1% 减少约432 减少约170 注：1. 本基金的整体业绩比较基准为中证内地消费主题指数×80%＋上证国债指数 ×20%；2.本基金管理人运用XRisk suite风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做 出以上其他价格风险的敏感性分析； §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 610,657,865.32 83.80 其中：股票 610,657,865.32 83.80 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 60,455,232.30 8.30 7 其他各项资产 57,602,457.20 7.90 8 合计 728,715,554.82 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 290,691,602.25 40.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 25,039,176.83 3.46 E 建筑业 40,940,782.40 5.66 F 批发和零售业 36,543,550.67 5.05 G 交通运输、仓储和邮政业 36,622,214.74 5.06 H 住宿和餐饮业 10,024,740.90 1.39 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 38,009,460.51 5.26 J 金融业 62,252,716.28 8.61 K 房地产业 45,806,743.34 6.33 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 24,726,877.40 3.42 合计 610,657,865.32 84.44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 000848 承德露露 1,820,277 40,027,891.23 5.53 2 601318 中国平安 500,000 37,355,000.00 5.17 3 600129 太极集团 2,291,204 36,178,111.16 5.00 4 000628 高新发展 3,216,680 27,920,782.40 3.86 5 002112 三变科技 2,540,000 25,908,000.00 3.58 6 600036 招商银行 1,497,092 24,836,756.28 3.43 7 600455 博通股份 907,114 17,325,877.40 2.40 8 600029 南方航空 3,000,000 15,480,000.00 2.14 9 000605 渤海股份 863,600 14,190,636.00 1.96 10 600759 洲际油气 1,402,736 13,887,086.40 1.92 11 002081 金 螳 螂 775,000 13,020,000.00 1.80 12 600104 上汽集团 591,730 12,704,443.10 1.76 13 000880 潍柴重机 1,065,400 12,166,868.00 1.68 14 600007 中国国贸 789,478 12,071,118.62 1.67 15 000524 东方宾馆 807,145 10,024,740.90 1.39 16 002599 盛通股份 689,472 9,900,817.92 1.37 17 600352 浙江龙盛 500,000 9,840,000.00 1.36 18 600486 扬农化工 325,000 9,782,500.00 1.35 19 000917 电广传媒 575,900 9,721,192.00 1.34 20 600992 贵绳股份 865,000 9,004,650.00 1.25 21 600804 鹏博士 500,000 8,990,000.00 1.24 22 600079 人福医药 350,000 8,977,500.00 1.24 23 600476 湘邮科技 470,694 8,966,720.70 1.24 24 002481 双塔食品 505,000 8,832,450.00 1.22 25 000002 万 科Ａ 575,000 7,992,500.00 1.11 26 000543 皖能电力 600,000 7,704,000.00 1.07 27 000900 现代投资 1,000,000 7,020,000.00 0.97 28 300339 润和软件 342,900 6,573,393.00 0.91 29 002215 诺 普 信 751,816 6,480,653.92 0.90 30 000985 大庆华科 429,481 6,373,498.04 0.88 31 601111 中国国航 807,400 6,330,016.00 0.88 32 000581 威孚高科 235,000 6,305,050.00 0.87 33 600128 弘业股份 514,901 6,256,047.15 0.87 34 600313 农发种业 500,000 5,690,000.00 0.79 35 002185 华天科技 455,000 5,682,950.00 0.79 36 600073 上海梅林 551,721 5,175,142.98 0.72 37 002077 大港股份 650,000 5,154,500.00 0.71 38 002066 瑞泰科技 505,000 5,140,900.00 0.71 39 600716 凤凰股份 536,286 5,137,619.88 0.71 40 600573 惠泉啤酒 539,100 4,905,810.00 0.68 41 600429 三元股份 553,860 4,890,583.80 0.68 42 600594 益佰制药 136,284 4,547,797.08 0.63 43 000950 建峰化工 850,000 4,522,000.00 0.63 44 600487 亨通光电 235,000 4,453,250.00 0.62 45 000573 粤宏远Ａ 850,000 4,190,500.00 0.58 46 600590 泰豪科技 450,000 4,014,000.00 0.56 47 000903 云内动力 556,434 3,767,058.18 0.52 48 600729 重庆百货 150,000 3,748,500.00 0.52 49 600149 廊坊发展 250,000 3,705,000.00 0.51 50 600784 鲁银投资 400,000 3,696,000.00 0.51 51 600872 中炬高新 350,000 3,633,000.00 0.50 52 600315 上海家化 100,877 3,462,098.64 0.48 53 600077 宋都股份 600,000 3,408,000.00 0.47 54 600178 *ST东安 550,000 3,349,500.00 0.46 55 600195 中牧股份 209,920 3,327,232.00 0.46 56 600979 广安爱众 499,927 3,144,540.83 0.43 57 300031 宝通带业 400,000 3,132,000.00 0.43 58 300369 绿盟科技 57,889 3,084,904.81 0.43 59 300249 依米康 275,000 3,080,000.00 0.43 60 601333 广深铁路 676,763 3,058,968.76 0.42 61 600287 江苏舜天 250,000 3,055,000.00 0.42 62 600115 东方航空 552,361 2,861,229.98 0.40 63 002085 万丰奥威 100,000 2,650,000.00 0.37 64 002138 顺络电子 143,101 2,497,112.45 0.35 65 000732 泰禾集团 150,000 2,467,500.00 0.34 66 600557 康缘药业 100,000 2,308,000.00 0.32 67 000727 华东科技 300,000 2,283,000.00 0.32 68 000838 国兴地产 252,200 2,242,058.00 0.31 69 601766 中国南车 350,000 2,233,000.00 0.31 70 600249 两面针 300,799 2,216,888.63 0.31 71 600064 南京高科 114,116 2,052,946.84 0.28 72 002117 东港股份 100,000 2,035,000.00 0.28 73 600302 标准股份 300,000 1,953,000.00 0.27 74 002492 恒基达鑫 200,000 1,872,000.00 0.26 75 600250 南纺股份 117,366 1,211,217.12 0.17 76 600072 *ST钢构 99,264 1,099,845.12 0.15 77 600340 华夏幸福 25,000 1,090,000.00 0.15 78 600713 南京医药 150,000 1,078,500.00 0.15 79 600861 北京城乡 100,000 990,000.00 0.14 80 600571 信雅达 25,000 673,250.00 0.09 81 002327 富安娜 50,000 670,000.00 0.09 82 000565 渝三峡Ａ 50,000 661,000.00 0.09 83 600693 东百集团 70,000 627,200.00 0.09 84 002552 宝鼎重工 50,000 519,000.00 0.07 85 002736 国信证券 6,000 60,960.00 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 600028 中国石化 84,350,391.17 35.33 2 000001 平安银行 79,831,281.34 33.44 3 600036 招商银行 77,807,313.26 32.59 4 601688 华泰证券 71,500,870.92 29.95 5 600016 民生银行 67,737,923.45 28.37 6 000024 招商地产 65,464,204.87 27.42 7 601318 中国平安 58,137,557.33 24.35 8 000848 承德露露 46,262,101.05 19.38 9 000917 电广传媒 44,909,415.22 18.81 10 601166 兴业银行 40,425,885.50 16.93 11 600000 浦发银行 39,010,085.26 16.34 12 000002 万 科Ａ 36,608,652.67 15.33 13 601818 光大银行 36,290,000.00 15.20 14 000628 高新发展 33,366,554.11 13.98 15 600406 国电南瑞 32,857,699.38 13.76 16 600048 保利地产 32,678,661.70 13.69 17 600104 上汽集团 32,045,222.25 13.42 18 601328 交通银行 31,857,858.88 13.34 19 600804 鹏博士 31,554,182.41 13.22 20 002112 三变科技 29,622,016.04 12.41 21 600999 招商证券 28,680,434.53 12.01 22 600009 上海机场 28,599,644.64 11.98 23 000729 燕京啤酒 27,856,737.70 11.67 24 600129 太极集团 26,222,610.03 10.98 25 601179 中国西电 25,519,337.52 10.69 26 000069 华侨城Ａ 25,384,996.27 10.63 27 600312 平高电气 25,125,466.57 10.52 28 600309 万华化学 24,127,919.56 10.11 29 601857 中国石油 23,738,000.00 9.94 30 600759 洲际油气 23,301,601.42 9.76 31 600455 博通股份 22,220,869.55 9.31 32 601288 农业银行 20,480,000.00 8.58 33 600315 上海家化 20,077,547.73 8.41 34 601788 光大证券 19,918,635.00 8.34 35 600837 海通证券 18,648,855.23 7.81 36 000783 长江证券 18,389,914.00 7.70 37 600115 东方航空 17,908,191.61 7.50 38 601808 中海油服 17,679,018.87 7.41 39 600276 恒瑞医药 16,950,300.56 7.10 40 000776 广发证券 16,857,712.57 7.06 41 601333 广深铁路 16,594,165.84 6.95 42 000860 顺鑫农业 16,580,483.47 6.95 43 600030 中信证券 16,346,967.83 6.85 44 600525 长园集团 16,164,886.15 6.77 45 002081 金 螳 螂 16,033,249.06 6.72 46 600037 歌华有线 15,703,184.32 6.58 47 002313 日海通讯 15,700,713.90 6.58 48 002007 华兰生物 15,510,892.04 6.50 49 600029 南方航空 15,389,649.33 6.45 50 000816 江淮动力 14,783,414.46 6.19 51 300079 数码视讯 13,796,155.69 5.78 52 601668 中国建筑 13,359,000.00 5.60 53 000880 潍柴重机 13,264,050.79 5.56 54 600290 华仪电气 13,253,881.27 5.55 55 000605 渤海股份 13,137,269.70 5.50 56 000543 皖能电力 12,819,365.77 5.37 57 000903 云内动力 12,591,755.19 5.27 58 601099 太平洋 12,443,349.24 5.21 59 000895 双汇发展 12,430,775.56 5.21 60 600741 华域汽车 12,191,970.65 5.11 61 600007 中国国贸 12,134,005.30 5.08 62 600476 湘邮科技 11,806,032.31 4.95 63 002599 盛通股份 11,612,864.84 4.86 64 002215 诺 普 信 11,422,189.27 4.78 65 600068 葛洲坝 11,385,000.00 4.77 66 000852 江钻股份 11,331,545.72 4.75 67 600085 同仁堂 11,281,524.94 4.73 68 000400 许继电气 11,185,773.70 4.69 69 601766 中国南车 10,982,500.00 4.60 70 002241 歌尔声学 10,848,442.91 4.54 71 000524 东方宾馆 10,830,174.90 4.54 72 000591 桐 君 阁 10,670,492.33 4.47 73 002185 华天科技 10,574,641.44 4.43 74 000049 德赛电池 10,517,931.20 4.41 75 600073 上海梅林 10,330,015.22 4.33 76 600061 中纺投资 10,280,796.00 4.31 77 601618 中国中冶 10,270,000.00 4.30 78 600594 益佰制药 10,179,545.84 4.26 79 000666 经纬纺机 10,165,134.31 4.26 80 300297 蓝盾股份 10,119,814.62 4.24 81 600079 人福医药 10,066,006.50 4.22 82 600287 江苏舜天 10,049,694.48 4.21 83 600128 弘业股份 9,961,732.28 4.17 84 600690 青岛海尔 9,954,790.60 4.17 85 300299 富春通信 9,824,574.02 4.12 86 601111 中国国航 9,520,969.63 3.99 87 600352 浙江龙盛 9,496,557.36 3.98 88 600992 贵绳股份 9,397,779.54 3.94 89 600249 两面针 9,397,419.69 3.94 90 002481 双塔食品 8,877,587.64 3.72 91 600624 复旦复华 8,873,509.05 3.72 92 600557 康缘药业 8,763,184.88 3.67 93 600486 扬农化工 8,733,682.66 3.66 94 300339 润和软件 8,294,785.20 3.47 95 600005 武钢股份 8,140,000.00 3.41 96 000403 ST生化 8,077,015.18 3.38 97 000415 渤海租赁 7,861,655.75 3.29 98 000985 大庆华科 7,726,661.60 3.24 99 002552 宝鼎重工 7,699,023.89 3.23 100 600313 农发种业 7,692,242.36 3.22 101 300359 全通教育 7,658,730.80 3.21 102 600583 海油工程 7,489,390.60 3.14 103 002042 华孚色纺 7,215,195.74 3.02 104 000961 中南建设 7,201,174.66 3.02 105 600717 天津港 7,061,152.92 2.96 106 600705 中航资本 6,868,385.96 2.88 107 601126 四方股份 6,857,517.29 2.87 108 000800 一汽轿车 6,848,542.35 2.87 109 600716 凤凰股份 6,832,830.02 2.86 110 002152 广电运通 6,760,006.12 2.83 111 300088 长信科技 6,582,538.19 2.76 112 000581 威孚高科 6,421,161.61 2.69 113 600429 三元股份 6,366,603.23 2.67 114 600077 宋都股份 6,332,442.50 2.65 115 002221 东华能源 6,292,184.09 2.64 116 000970 中科三环 6,262,139.13 2.62 117 002077 大港股份 6,247,991.00 2.62 118 000900 现代投资 6,222,807.30 2.61 119 600658 电子城 6,032,426.73 2.53 120 600703 三安光电 5,850,412.44 2.45 121 601989 中国重工 5,797,500.00 2.43 122 600588 用友软件 5,463,000.00 2.29 123 300188 美亚柏科 5,449,131.82 2.28 124 000669 金鸿能源 5,413,351.10 2.27 125 000838 国兴地产 5,412,691.26 2.27 126 002425 凯撒股份 5,380,094.29 2.25 127 300113 顺网科技 5,357,424.26 2.24 128 002234 *ST民和 5,355,784.74 2.24 129 000573 粤宏远Ａ 5,326,935.50 2.23 130 600280 中央商场 5,141,375.82 2.15 131 601628 中国人寿 5,088,711.51 2.13 132 002066 瑞泰科技 5,073,760.00 2.13 133 300039 上海凯宝 5,050,988.56 2.12 134 300104 乐视网 5,004,315.79 2.10 135 000950 建峰化工 4,785,881.49 2.00 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 601688 华泰证券 93,517,170.63 39.17 2 600028 中国石化 84,619,916.54 35.45 3 000001 平安银行 81,759,413.07 34.25 4 600016 民生银行 72,565,573.43 30.40 5 000024 招商地产 67,876,200.63 28.43 6 600036 招商银行 51,497,817.96 21.57 7 600000 浦发银行 42,884,600.76 17.96 8 601166 兴业银行 41,513,962.14 17.39 9 000729 燕京啤酒 39,736,808.61 16.65 10 601818 光大银行 39,718,730.79 16.64 11 000917 电广传媒 37,403,909.70 15.67 12 600406 国电南瑞 34,270,041.03 14.36 13 000002 万 科Ａ 34,006,559.46 14.24 14 600048 保利地产 34,004,768.11 14.24 15 601328 交通银行 33,810,482.91 14.16 16 600009 上海机场 33,783,179.28 14.15 17 601179 中国西电 33,655,364.26 14.10 18 600312 平高电气 28,844,313.63 12.08 19 000069 华侨城Ａ 28,590,094.56 11.98 20 600999 招商证券 28,562,164.03 11.96 21 600309 万华化学 27,748,979.54 11.62 22 601318 中国平安 27,276,426.48 11.43 23 601857 中国石油 24,936,968.32 10.45 24 601788 光大证券 24,840,077.50 10.41 25 600804 鹏博士 24,615,214.92 10.31 26 000860 顺鑫农业 23,078,773.79 9.67 27 600276 恒瑞医药 21,714,190.99 9.10 28 600085 同仁堂 21,331,017.06 8.94 29 600030 中信证券 21,001,042.13 8.80 30 600315 上海家化 20,890,987.28 8.75 31 600104 上汽集团 20,634,194.34 8.64 32 601288 农业银行 19,685,500.00 8.25 33 002007 华兰生物 19,222,435.88 8.05 34 601808 中海油服 19,073,870.42 7.99 35 000783 长江证券 18,428,945.06 7.72 36 600837 海通证券 18,406,217.00 7.71 37 000776 广发证券 18,315,344.47 7.67 38 000816 江淮动力 17,593,203.99 7.37 39 600759 洲际油气 17,407,716.64 7.29 40 600741 华域汽车 17,378,687.81 7.28 41 000591 桐 君 阁 17,348,797.21 7.27 42 600109 国金证券 16,969,415.34 7.11 43 600037 歌华有线 16,448,981.38 6.89 44 000848 承德露露 16,107,336.10 6.75 45 002313 日海通讯 15,953,600.51 6.68 46 600525 长园集团 15,586,892.48 6.53 47 000666 经纬纺机 15,583,238.52 6.53 48 601333 广深铁路 15,244,918.50 6.39 49 600115 东方航空 15,242,400.59 6.38 50 600061 中纺投资 14,358,710.00 6.01 51 300359 全通教育 14,340,805.22 6.01 52 002221 东华能源 14,177,969.63 5.94 53 600290 华仪电气 14,008,082.30 5.87 54 601099 太平洋 13,873,599.61 5.81 55 600705 中航资本 13,835,542.12 5.80 56 601668 中国建筑 13,159,500.00 5.51 57 300079 数码视讯 12,117,557.48 5.08 58 600068 葛洲坝 11,344,935.96 4.75 59 600249 两面针 11,141,314.75 4.67 60 000903 云内动力 10,950,940.66 4.59 61 000895 双汇发展 10,858,352.27 4.55 62 000852 江钻股份 10,732,103.42 4.50 63 300299 富春通信 10,568,063.83 4.43 64 601766 中国南车 10,491,484.25 4.39 65 600887 伊利股份 10,358,913.25 4.34 66 300297 蓝盾股份 10,344,879.06 4.33 67 000400 许继电气 10,325,101.76 4.33 68 000543 皖能电力 10,230,872.72 4.29 69 601618 中国中冶 10,230,000.00 4.29 70 002552 宝鼎重工 10,163,012.92 4.26 71 002241 歌尔声学 10,099,171.25 4.23 72 000049 德赛电池 9,822,656.17 4.11 73 600624 复旦复华 9,634,678.73 4.04 74 600690 青岛海尔 9,041,593.00 3.79 75 600287 江苏舜天 8,500,462.90 3.56 76 601126 四方股份 8,294,789.52 3.47 77 000961 中南建设 8,103,859.30 3.39 78 600005 武钢股份 8,060,000.00 3.38 79 000415 渤海租赁 8,037,576.80 3.37 80 600583 海油工程 7,920,000.00 3.32 81 600129 太极集团 7,852,227.10 3.29 82 002042 华孚色纺 7,735,122.75 3.24 83 002152 广电运通 7,632,634.18 3.20 84 600658 电子城 7,253,983.50 3.04 85 600666 西南药业 7,252,975.00 3.04 86 000403 ST生化 7,138,781.60 2.99 87 002226 江南化工 7,126,295.91 2.99 88 000800 一汽轿车 7,095,688.95 2.97 89 600717 天津港 7,058,126.10 2.96 90 002111 威海广泰 7,042,126.69 2.95 91 000671 阳 光 城 6,833,378.19 2.86 92 600073 上海梅林 6,754,308.76 2.83 93 300248 新开普 6,641,267.04 2.78 94 002215 诺 普 信 6,385,771.63 2.67 95 000970 中科三环 6,369,865.20 2.67 96 300113 顺网科技 6,175,714.34 2.59 97 300088 长信科技 5,989,682.81 2.51 98 601989 中国重工 5,969,059.00 2.50 99 600588 用友软件 5,851,547.00 2.45 100 600683 京投银泰 5,744,490.00 2.41 101 000669 金鸿能源 5,607,108.60 2.35 102 600280 中央商场 5,603,456.37 2.35 103 002425 凯撒股份 5,576,360.04 2.34 104 300039 上海凯宝 5,547,248.82 2.32 105 601628 中国人寿 5,506,000.00 2.31 106 300188 美亚柏科 5,471,281.24 2.29 107 600557 康缘药业 5,416,595.11 2.27 108 600703 三安光电 5,230,183.68 2.19 109 600594 益佰制药 5,203,106.00 2.18 110 000920 南方汇通 5,153,043.35 2.16 111 601111 中国国航 4,866,844.24 2.04 112 600196 复星医药 4,834,127.06 2.02 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,702,302,769.50 卖出股票的收入（成交）总额 2,446,734,178.40 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成 交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.6.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 8.6.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同中尚无股指期货的投资政策。8.7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.7.1 本期国债期货投资政策 本基金合同中尚无国债期货的投资政策。8.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本报告期末本基金无国债期货投资。 8.7.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。8.8 投资组合报告附注 8.8.1 中国平安(601318.SH)子公司平安证券因保荐海联讯存在虚假记载被处以警告处 罚，并没收保荐业务收入400万元，承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚 款。 8.8.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 841,291.13 2 应收证券清算款 56,701,153.48 3 应收股利 - 4 应收利息 21,759.97 5 应收申购款 38,252.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,602,457.20 8.8.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资 流通受限情况说 序号 股票代码 股票名称 公允价值 产净值比 明 例(%) 1 600759 洲际油气 13,887,086.40 1.92 重大事项停牌 2 600129 太极集团 36,178,111.16 5.00 重大事项停牌 3 000605 渤海股份 7,665,600.00 1.06 非公开发行股票 有锁定期 8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,142 463,884.33 505,642,262.3 95.45% 24,113,637.66 4.55% 5 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 33,465.51 0.01% 员持有本基金 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区 间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间 为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年6月13日)基金份额总额 669,094,104.71 本报告期期初基金份额总额 165,058,151.52 本报告期基金总申购份额 3,652,444,119.49 减：本报告期基金总赎回份额 3,287,746,371.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 529,755,900.01 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2014年6月11日，晏益民先生担任新华基金管理有限公司副总经理一职。 2、本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。审计年限为1年。自2012年至2014年，瑞华会计师事务所为本基金连续提供3年审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 中信万通 1 - - - - - 恒泰证券 1 719,356,885.51 14.01% 511,031.68 12.13% - 海通证券 1 627,781,165.33 12.22% 571,531.03 13.56% - 中信证券 1 560,755,098.25 10.92% 510,510.66 12.12% - 安信证券 1 535,729,523.56 10.43% 487,728.44 11.58% - 国信证券 1 501,651,717.08 9.77% 456,706.49 10.84% - 湘财证券 1 439,280,374.37 8.55% 312,065.62 7.41% - 西南证券 1 320,782,186.77 6.25% 227,883.32 5.41% - 宏源证券 1 272,062,178.63 5.30% 193,273.41 4.59% - 华泰证券 1 204,922,964.23 3.99% 145,577.02 3.46% - 国元证券 1 187,376,664.86 3.65% 133,112.37 3.16% - 华安证券 1 167,321,279.59 3.26% 118,864.83 2.82% - 新时代证券 1 165,973,213.18 3.23% 151,101.38 3.59% - 广发证券 1 141,122,384.34 2.75% 128,478.01 3.05% - 长江证券 1 130,247,124.98 2.54% 118,577.28 2.81% - 民族证券 1 129,968,792.58 2.53% 118,322.37 2.81% - 招商证券 1 31,333,803.11 0.61% 28,526.33 0.68% - 注：注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的 通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的 通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用17个交易席位， 其中报告期内新增4个交易席位。新增席位为：华安证券上海交易所席位、湘财证券上 海交易所席位、华泰证券深圳交易所席位及宏源证券深圳交易所席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需 要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、 市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易 评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分 别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时 性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的 依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额 额的比例 额的比例 的比例 海通证券 483,888.00 100.00% 800,000, 39.80% - - 000.00 中信证券 - - 370,000, 18.41% - - 000.00 国信证券 - - 680,000, 33.83% - - 000.00 西南证券 - - 10,000,0 0.50% - - 00.00 国元证券 - - 100,000, 4.98% - - 000.00 华安证券 - - 50,000,0 2.49% - - 00.00 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 新华基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、证券时 1 2013年年度最后一个交易日资产净值 报、上海证券报、证 2014-01-02 的公告 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时 2 金增加浙商银行股份有限公司为代销机 报、上海证券报、证 2014-01-08 构的公告 券日报、公司网站 新华优选消费股票型证券投资基金 中国证券报、证券时 3 2013年第4季度报告 报、上海证券报、证 2014-01-21 券日报、公司网站 新华优选消费股票型证券投资基金招募 中国证券报、证券时 4 说明书（更新）摘要 报、上海证券报、证 2014-01-25 券日报、公司网站 5 新华优选消费股票型证券投资基金招募 公司网站 2014-01-25 说明书（更新）全文 新华基金管理有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时 6 牌股票估值方法的公告 报、上海证券报、证 2014-02-18 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金投 中国证券报、证券时 7 资四环药业非公开发行股票的公告 报、上海证券报、证 2014-03-05 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于开通新华基 中国证券报、证券时 8 金微信服务平台的公告 报、上海证券报、证 2014-03-07 券日报、公司网站 新华优选消费股票型证券投资基金 中国证券报、证券时 9 2013年年度报告（摘要） 报、上海证券报、证 2014-03-28 券日报、公司网站 10 新华优选消费股票型证券投资基金 公司网站 2014-03-28 2013年年度报告（正文） 11 新华优选消费股票型证券投资基金 中国证券报、证券时 2014-04-18 2014年第1季度报告 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时 12 牌股票估值方法的公告 报、上海证券报、证 2014-04-29 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金增 中国证券报、证券时 13 加代销机构的公告 报、上海证券报、证 2014-05-14 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时 14 金参加申购费率优惠活动的公告 报、上海证券报、证 2014-05-15 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时 15 牌股票估值方法的公告 报、上海证券报、证 2014-05-17 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时 16 金增加同花顺等代销机构的公告 报、上海证券报、证 2014-05-28 券日报、公司网站 新华优选消费股票型证券投资基金分红 中国证券报、证券时 17 公告 报、上海证券报、证 2014-06-09 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司高级管理人员变 中国证券报、证券时 18 更公告 报、上海证券报、证 2014-06-25 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、证券时 19 2014年半年度最后一个交易日资产净 报、上海证券报、证 2014-07-01 值的公告 券日报、公司网站 新华优选消费股票型证券投资基金 中国证券报、证券时 20 2014年第2季度报告 报、上海证券报、证 2014-07-21 券日报、公司网站 新华优选消费股票型证券投资基金招募 中国证券报、证券时 21 说明书（更新）摘要 报、上海证券报、证 2014-07-26 券日报、公司网站 22 新华优选消费股票型证券投资基金招募 公司网站 2014-07-26 说明书（更新）全文 新华基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时 23 金增加代销机构的公告 报、上海证券报、证 2014-07-26 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时 24 牌股票估值方法的公告 报、上海证券报、证 2014-08-01 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于参加部分代 中国证券报、证券时 25 销机构基金转换费率优惠活动的公告 报、上海证券报、证 2014-08-11 券日报、公司网站 26 新华基金管理有限公司关于开展网上直 中国证券报、证券时 2014-08-13 销基金转换费率优惠活动的公告 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于开展工行卡 中国证券报、证券时 27 网上交易费率优惠活动的公告 报、上海证券报、证 2014-08-25 券日报、公司网站 新华优选消费股票型证券投资基金 中国证券报、证券时 28 2014年半年度报告（摘要） 报、上海证券报、证 2014-08-27 券日报、公司网站 29 新华优选消费股票型证券投资基金 公司网站 2014-08-27 2014年半年度报告正文） 关于中国农业银行金穗卡基金网上交易 中国证券报、证券时 30 申购费率优惠活动到期提示性公告 报、上海证券报、证 2014-09-19 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时 31 牌股票估值方法的公告 报、上海证券报、证 2014-09-24 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时 32 金参加杭州数米基金销售有限公司申购 报、上海证券报、证 2014-10-10 费率优惠活动的公告 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金开 中国证券报、证券时 33 通银联通网上直销业务并参加费率优惠 报、上海证券报、证 2014-10-14 活动的公告 券日报、公司网站 新华优选消费股票型证券投资基金 中国证券报、证券时 34 2014年第3季度报告 报、上海证券报、证 2014-10-27 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于“银联通”开 中国证券报、证券时 35 通部分银行卡网上直销业务功能的公告 报、上海证券报、证 2014-11-11 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于增加一路财 中国证券报、证券时 36 富为旗下开放式基金代销机构并开通基 报、上海证券报、证 2014-11-21 金定投、转换业务及参与费率优惠活动 券日报、公司网站 的公告 新华基金管理有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时 37 牌股票估值方法的公告 报、上海证券报、证 2014-11-25 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时 38 牌股票估值方法的公告 报、上海证券报、证 2014-11-29 券日报、公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时 39 金关于在浙商银行股份有限公司开通基 报、上海证券报、证 2014-12-12 金定期定额投资业务并参加费率优惠活 券日报、公司网站 动的公告 40 新华基金管理有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时 2014-12-23 牌股票估值方法的公告 报、上海证券报、证 券日报、公司网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华优选消费股票型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华优选消费轮换股票型证券投资基金之法律意见书 (三)《新华优选消费股票型证券投资基金基金合同》 (四)《新华优选消费股票型证券投资基金托管协议》 (五)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华优选消费股票型证券投资基金招募说明书》 (七)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (八)基金托管人业务资格批件及营业执照 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。13.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过基金管理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一五年三月二十七日