新华优选消费股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告新华优选消费股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 2012 年 12 月 31 日基金管理人:新华基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年一月二十二日 第 1 页 共 12 页 新华优选消费股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 1月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华优选消费股票 基金主代码 519150 交易代码 519150 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月13日 报告期末基金份额总额 126,545,409.28份 精选消费行业中具有持续成长潜力的优质上市公司 投资目标 进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的 持续、稳定增长。 本基金主要从定性分析和定量分析两个方面进行消投资策略 费个股的精选。 80%×中证内地消费主题指数收益率 +20%×上证国业绩比较基准 债指数收益率。 新华优选消费股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险 风险收益特征 高预期收益品种,预期风险和收益均高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日) 1.本期已实现收益 4,474,327.78 2.本期利润 13,887,822.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0795 4.期末基金资产净值 137,483,169.80 5.期末基金份额净值 1.086注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率标 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 收益率 准差② ③ 标准差 新华优选消费股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 ④ 过去三个月 9.37% 0.55% 0.62% 0.92% 8.75% -0.37%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华优选消费股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 6 月 13 日至 2012 年 12 月 31 日)注:1、本基金自 2012 年 6 月 13 日成立,至 2012 年 12 月 31 日披露日未满一年;2、本基金建仓期为 6 个月,本报告期末,各项资产配置比例符合本基金合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 说明 年限 任职日期 离任日期 新华优选消费股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 本基 金基 金经 理,新 华优 选成 长股 票型 经济学硕士,历任天津中融证 证券 券投资咨询公司研究员、申银 投资 万国天津佟楼营业部投资经 基金 纪顾问部经理、海融资讯系统 基金 有限公司研究员、和讯信息科 经理, 技有限公司证券研究部、理财 新华 服务部经理、北方国际信托股 崔建 泛资 份有限公司投资部信托高级 2012-6-13 - 17 波 源优 投资经理。现任新华基金管理 势灵 有限公司基金管理部副总监, 活配 新华泛资源优势灵活配置混 置混 合型证券投资基金基金经理、 合型 新华优选成长股票型证券投 证券 资基金基金经理和新华优选 投资 消费股票型证券投资基金基 基金 金经理。 基金 经理; 公司 基金 管理 部副 总监4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,新华基金管理有限公司作为新华优选消费股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选消费股票型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作 新华优选消费股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由中央交易室下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令,中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 新华优选消费股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年第四季度,市场先抑后扬,具体过程是 10 月份在十八大维稳氛围下市场横盘整理,11 月份维稳结束大盘快速下跌,12 月份在习李改革、经济复苏更加确立等刺激下金融地产带领市场大幅上涨。 在 2012 年 12 月份股市大涨之前,本基金还处在建仓期,一直空仓为主,成功躲过了市场下跌行情,到了 12 月份,意识到市场情绪非常恐慌、下跌行情即将演绎到极致,开始快速建仓,并果断布局受益放开二胎的相关消费类股票,取得了很好的效果。 展望 2013 年一季度,我们认为在习李改革蜜月期阶段,再加上经济复苏态势进一步确立,市场还会延续上涨态势,但上涨速度可能不像之前那么快,行情也有望逐步扩散。首先,我们认为金融地产是全年关注重点,如果短期有调整反而还可以加仓,这些行业属于耐用消费品或者服务业;其次,心理博弈层面对金融地产有替代作用的其他周期股,如化工、机械、煤炭、有色,也是我们重点关注的方向,可能其中和消费相关的个股不多,我们会仔细筛选;最后,由于前期大盘指数大幅跑赢小盘指数,现在市场涨幅开始变缓,从心理博弈角度讲,很多场内资金会寻求那些涨幅小、对市场指数影响小的股票,这样既可赚取较高收益,又不用担心指数上涨带来的抛售压力,故我们认为当前对小盘股的配置已经不可忽视,代表性行业是 TMT 和医药,这些行业符合消费类股票的个股较多,一季度会适当配置,同时,我们也继续关注放开二胎受益股的风险和机会。长期看,我们更强调自下而上的选股策略,选出能够穿越经济波动、长期保持快速增长的细分行业个股龙头,将更能带来超额收益。故本基金仍然坚持价值与成长的思路,2013 年一季度在成长股方面精选个股,同时兼顾行业优选配置策略,力争取得较好的收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2012 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.086 元,本报告期份额净值增长率为 9.37%,同期比较基准的增长率为 0.62%。 新华优选消费股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 105,738,387.68 73.28 其中:股票 105,738,387.68 73.28 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 25,000,000.00 17.33 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 10,520,617.52 7.29 6 其他各项资产 3,029,243.36 2.10 7 合计 144,288,248.56 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,762,770.00 7.83 B 采掘业 4,783,060.00 3.48 C 制造业 57,138,091.42 41.56 C0 食品、饮料 19,308,598.62 14.04 纺织、服装、皮 C1 660,800.00 0.48 毛 新华优选消费股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - 石油、化学、塑 C4 18,422,160.03 13.40 胶、塑料 C5 电子 628,000.00 0.46 C6 金属、非金属 63,944.79 0.05 机械、设备、仪 C7 11,379,787.77 8.28 表 C8 医药、生物制品 6,674,800.21 4.85 C99 其他制造业 - - 电力、煤气及水的生产 D 2,397,095.18 1.74 和供应业 E 建筑业 3,120,000.00 2.27 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 3,122,350.00 2.27 H 批发和零售贸易 4,907,296.08 3.57 I 金融、保险业 1,958,800.00 1.42 J 房地产业 8,953,300.00 6.51 K 社会服务业 8,595,625.00 6.25 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 105,738,387.68 76.915.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 新华优选消费股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 1 000860 顺鑫农业 806,200 10,762,770.00 7.83 2 300072 三聚环保 542,019 6,477,127.05 4.71 3 600527 江南高纤 1,260,500 5,836,115.00 4.24 4 002570 贝因美 239,478 5,287,674.24 3.85 5 000848 承德露露 380,104 5,211,225.84 3.79 6 600067 冠城大通 780,000 5,116,800.00 3.72 7 002557 洽洽食品 259,117 4,824,758.54 3.51 8 600383 金地集团 635,000 4,457,700.00 3.24 9 600376 首开股份 300,000 3,936,000.00 2.86 10 000069 华侨城A 503,310 3,774,825.00 2.755.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 新华优选消费股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 175,674.44 2 应收证券清算款 2,749,770.66 3 应收股利 - 4 应收利息 30,808.53 5 应收申购款 37,264.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 35,725.64 8 其他 - 9 合计 3,029,243.365.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 189,525,681.84 本报告期基金总申购份额 16,632,715.31 减:本报告期基金总赎回份额 79,612,987.87 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 126,545,409.28 新华优选消费股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 §7 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 (一)中国证监会核准新华优选消费股票型证券投资基金募集的文件 (二)《新华优选消费股票型证券投资基金基金合同》 (三)《新华优选消费股票型证券投资基金托管协议》 (四)《新华优选消费股票型证券投资基金招募说明书》 (五)关于申请募集新华优选消费股票型证券投资基金之法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 (八)中国证监会要求的其他文件8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。8.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过基金管理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一三年一月二十二日