浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告 2019-06-30 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019-08-23 重要提示 目录全部展开 目录全部收拢 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 重要提示 基金简介 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金基本情况 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 基金产品说明 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人和基金托管 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 人 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 信息披露方式 其他相关资料 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 主要财务指标和基金净值 表现 主要会计数据和财务指 标 基金基本情况 基金净值表现 项目 数值 基金份额净值增长率 基金名称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 及其与同期业绩比较 基准收益率的比较 基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券 自基金合同生效以来 场内简称 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 基金主代码 519118 业绩比较基准收益率 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012-09-18 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 161,424,637.79 基金合同存续期 不定期 下属2级基金的基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券A 浦银安盛幸福回报定开债券B 下属2级基金的场内简称 下属2级基金的交易代码 519118 519119 报告期末下属2级基金的份额总额 137,652,520.75 23,772,117.04 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方 投资策略 面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的 资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金 下属分级基金的风险收益特征 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 顾佳 陆志俊 信息披露负责人 联系电话 021-23212888 95559 电子邮箱 compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95559 传真 021-23212985 021-62701216 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室 中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址 上海市淮海中路381号中环广场38楼 中国（上海）长宁区仙霞路18号 邮政编码 200020 200336 法定代表人 谢伟 彭纯 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2019-01-01 至 2019-06-30) 报告期 浦银安盛幸福回报定开债券 浦银安盛幸福回报定开债券A 浦银安盛幸福回报定开债券B 本期已实现收益 4,933,270.94 795,627.30 本期利润 3,484,712.58 548,267.36 加权平均基金份 0.0238 0.0218 额本期利润 本期加权平均净 -% 2.28 % 2.09 % 值利润率 本期基金份额净 -% 2.03 % 1.75 % 值增长率 报告期末(2019-06-30) 报告期末 浦银安盛幸福回报定开债券 浦银安盛幸福回报定开债券A 浦银安盛幸福回报定开债券B 期末可供分配利 4,412,320.51 682,735.76 润 期末可供分配基 0.0321 0.0287 金份额利润 期末基金资产净 144,644,315.23 24,898,272.67 值 期末基金份额净 1.051 1.047 值 报告期末(2019-06-30) 报告期末 浦银安盛幸福回报定开债券 浦银安盛幸福回报定开债券A 浦银安盛幸福回报定开债券B 基金份额累计净 -% 45.18 % 41.76 % 值增长率 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 业绩比较基准收益率标 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ ①-③ ②-④ 准差④ 过去一个月 0.48 % 0.04 % 0.12 % 0.00 % 0.36 % 0.04 % 过去三个月 0.86 % 0.05 % 0.37 % 0.00 % 0.49 % 0.05 % 过去六个月 2.03 % 0.06 % 0.75 % 0.00 % 1.28 % 0.06 % 过去一年 4.72 % 0.07 % 1.51 % 0.00 % 3.21 % 0.07 % 过去三年 9.84 % 0.07 % 4.60 % 0.00 % 5.24 % 0.07 % 自基金合同生效起至今 45.18 % 0.12 % 15.25 % 0.01 % 29.93 % 0.11 % 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B 业绩比较基准收益率标 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ ①-③ ②-④ 准差④ 过去一个月 0.38 % 0.04 % 0.12 % 0.00 % 0.26 % 0.04 % 过去三个月 0.67 % 0.06 % 0.37 % 0.00 % 0.30 % 0.06 % 过去六个月 1.75 % 0.06 % 0.75 % 0.00 % 1.00 % 0.06 % 过去一年 4.33 % 0.08 % 1.51 % 0.00 % 2.82 % 0.08 % 过去三年 8.60 % 0.08 % 4.60 % 0.00 % 4.00 % 0.08 % 自基金合同生效起至今 41.76 % 0.12 % 15.25 % 0.01 % 26.51 % 0.11 % 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团 资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币19.1亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投 资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2019年6月30日止，浦银安盛旗下共管理46只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配 置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债 券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货 币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福 聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期 开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投 资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛 勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银 安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量 化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投 资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII）、浦银安 盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之 初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公 司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数 据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升 级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务 合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 公司旗下浦银安盛优化收益 钟明女士，复旦大学MBA。2005年至2017年就职于兴全基金 债券型证券投资基金、浦银 管理有限公司，先后从事基金会计岗位、债券交易员岗 安盛幸福回报定期开放债券 位、基金经理助理岗位和基金经理岗位。2017年5月加盟浦 型证券投资基金、浦银安盛 银安盛基金管理有限公司，担任固定收益投资部副总监之 盛勤3个月定期开放债券型发 职。2017年11月起，担任公司旗下浦银安盛优化收益债券 起式证券投资基金、浦银安 型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券 钟明 盛货币市场证券投资基金、 2017-11-01 - 14 投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券 浦银安盛日日鑫货币市场基 投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛 金、浦银安盛中短债债券型 日日鑫货币市场基金基金经理。2018年10月起担任浦银安 证券投资基金、浦银安盛普 盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月起 瑞纯债债券型证券投资基金 担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。 以及浦银安盛双债增强债券 2019年5月起担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的 型证券投资基金基金经理。 基金经理。 公司旗下浦银安盛 6 个月定 期开放债券型证券投资基 刘大巍先生，上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基 金、浦银安盛季季添利定期 金前，曾在万家基金、泰信基金工作，先后从事固定收益 开放债券型证券投资基金、 研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加 浦银安盛月月盈定期支付债 盟浦银安盛基金公司，从事固定收益专户产品的投资工 券型证券投资基金、浦银安 作。2016年8月转岗至固定收益投资部，担任公司旗下浦银 盛幸福聚利定期开放债券型 安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季 证券投资基金、浦银安盛盛 季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8 跃纯债债券型证券投资基 月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 金、浦银安盛日日盈货币市 （LOF）基金经理。2017年4月起，担任公司旗下浦银安盛 场基金、浦银安盛日日丰货 月月盈定期支付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利 刘大巍 币市场基金、浦银安盛盛通 2019-03-06 - 9 定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月起， 定期开放债券型发起式证券 担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。 投资基金、浦银安盛盛融定 2017年11月起，担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银 期开放债券型发起式证券投 安盛日日丰货币市场基金基金经理。2017年12月起，担任 资基金、浦银安盛中短债债 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经 券型证券投资基金、浦银安 理。2018年12月起，担任浦银安盛盛融定期开放债券型发 盛幸福回报定期开放债券型 起式证券投资基金基金经理。2019年3月起，担任浦银安盛 证券投资基金、浦银安盛盛 幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个 勤3个月定期开放债券型发起 月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛中短 式证券投资基金以及浦银安 债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月起，担任浦银 盛双债增强债券型证券投资 安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。 基金基金经理。 郑双超先生，清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至 2017年12月，先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证 券股份有限公司和天风证券股份有限公司，从事量化分 郑双超 固定收益类基金经理助理 2017-12-14 - 8 析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加 盟浦银安盛基金管理有限公司担任固定收益类基金经理助 理。 杜雪川先生，上海交通大学应用经济学硕士。2013年7月至 2016年4月就职于德意志银行，先后从事分析师、公司评级 杜雪川 固定收益类基金经理助理 2018-04-04 - 6 及信用分析师等岗位。2016年4月加盟浦银安盛基金管理有 限公司，担任固定收益投资部信用研究员岗位。2018年4月 4日调岗担任固定收益类基金经理助理。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投 资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执 行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反 向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一 方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 18年底开始我们就对19年春节前的资金面较为乐观，因此大幅加仓了信用债仓位，进入19年的第一个月，受到资金面宽松的影响，收益率曲线整体下行，基金净值大 幅上涨；春节后，随着金融数据和微观数据的改善，我们对于长端利率的走势开始谨慎，逐步降低了组合久期和仓位，在此期间，中美贸易战的缓和以及经济数据的 超预期都带动债券收益率持续上行，期间组合净值表现较为稳健；二季度开始，经济数据依然强劲，但长端利率已经上行至较高水平，我们在4月开始逐步增加组合久 期和仓位，4月底月中美贸易战的再度升级以及市场开始对此前过度乐观的经济数据有所修正，收益率曲线陡峭化下行，在此期间基金净值表现较好；6月开始，受到 包商事件的影响，一方面低资质债券资产调整较多，另一方面，央行对银行间资金面呵护有加，使得高评级资产表现相对更好，期间组合收益表现相对突出。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛幸福回报定开债券A基金份额净值为1.051元，本报告期基金份额净值增长率为2.03%；截至本报告期末浦银安盛幸福回报定开债券B基金份额 净值为1.047元，本报告期基金份额净值增长率为1.75%；同期业绩比较基准收益率为0.75%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从基本面来看，上半年的金融数据增速较为稳健，尤其是地方政府债的发行保证了社融增速维持在高位，与以往货币政策刺激不同的是，本次通过政府债务的发行来 支持能够更好控制投资节奏和投资方向，可以更加有效的平滑经济增速的波动，因此我们预计下半年的经济增速在基建的带动下，会维持当前水平或者小幅下滑，通 胀目前来看应该是已经达到年内高点，后续难以大幅上行，对债券市场来说，影响偏中性。货币政策来看，经济平稳运行背景下，资金面的冲击因素较少，央行维护 流动性稳定的态度目前看较为坚决，虽然外围市场降息预期较高，但并未真正进入降息通道内，预计下半年资金面会维持在当前中枢水平附近波动，对债券市场影响 偏正面。 下半年债市大概率仍然维持区间震荡的走势，中美贸易谈判、美联储议息会、以及月度数据的波动可能会对收益率形成短期冲击，但不足以改变趋势，因此策略上债 券市场下半年仍以票息策略为主，在利率充分调整是可做波段操作。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公 司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负 责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的 职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行 评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基 金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与 估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最少为1次，最多分配12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%； 基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值。 本基金自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间进行 1 次收益分配：于 2019 年 1 月 3 日进行基金分红，收益分配基准日为 2018 年 12 月 21 日，下 属分级基金实际分配金额分别为：浦银安盛幸福回报定开债券A:4,935,201.14元，浦银安盛幸福回报定开债券B:761,197.71元，符合相关法律法规的规定及基金合同 的约定。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019半年度，基金托管人在浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协 议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019半年度，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了 1 次收益分配，向 A 类份额持有人分配利润：4,935,201.14 元， 向 B 类份额持有人分配利润：761,197.71 元，符合基金合同的规定。 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019半年度，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收 益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 资产负债表 会计主体：浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2019-06-30 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 2019-06-30 2018-12-31 资产： 银行存款 60,080.20 10,828,402.58 结算备付金 1,599,161.88 2,032,998.37 存出保证金 20,101.70 11,613.80 交易性金融资产 206,219,722.00 343,909,558.90 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 206,219,722.00 343,909,558.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 11,400,000.00 10,319,990.00 应收利息 3,310,083.59 8,093,669.48 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 222,609,149.37 375,196,233.13 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2019-06-30 2018-12-31 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 41,400,000.00 110,500,000.00 应付证券清算款 11,419,404.63 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 97,260.57 156,738.33 应付托管费 27,788.72 44,782.37 应付销售服务费 7,142.55 11,296.31 应付交易费用 1,964.99 1,038.54 应交税费 17,946.81 31,508.73 应付利息 - 123,517.80 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 95,053.20 341,724.72 负债合计 53,066,561.47 111,210,606.80 所有者权益： - - 实收基金 161,424,637.79 250,821,442.00 未分配利润 8,117,950.11 13,164,184.33 所有者权益合计 169,542,587.90 263,985,626.33 负债和所有者权益总计 222,609,149.37 375,196,233.13 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.050元，基金份额总额161,424,637.79份，其中A类基金份额净值1.051元，份额总额137,652,520.75份；B类基金份额净值 1.047元，份额总额23,772,117.04份。 利润表 会计主体：浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019-01-01至2019-06-30 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 一、收入 5,524,637.91 10,256,239.36 1.利息收入 4,570,470.55 11,732,449.63 其中：存款利息收入 26,035.14 131,294.71 债券利息收入 4,426,624.13 10,234,778.04 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 117,811.28 1,366,376.88 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,650,058.64 -17,791,546.88 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,650,058.64 -17,791,546.88 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,695,918.30 16,273,541.52 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 27.02 41,795.09 减：二、费用 1,491,657.97 3,270,492.98 1．管理人报酬 619,069.95 1,225,983.27 2．托管费 176,877.14 350,281.01 3．销售服务费 45,311.90 74,633.60 4．交易费用 4,163.87 7,782.40 5．利息支出 524,060.67 1,392,862.52 其中：卖出回购金融资产支出 524,060.67 1,392,862.52 6．税金及附加 9,890.96 29,088.59 7．其他费用 112,283.48 189,861.59 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,032,979.94 6,985,746.38 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,032,979.94 6,985,746.38 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019-01-01至2019-06-30 单位：人民币元 本期 项目 2019-01-01至2019-06-30 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 250,821,442.00 13,164,184.33 263,985,626.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 4,032,979.94 4,032,979.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -89,396,804.21 -3,382,815.31 -92,779,619.52 其中：1.基金申购款 606,481.81 23,036.66 629,518.47 2.基金赎回款 -90,003,286.02 -3,405,851.97 -93,409,137.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填 - -5,696,398.85 -5,696,398.85 列） 五、期末所有者权益（基金净值） 161,424,637.79 8,117,950.11 169,542,587.90 上年度可比期间 项目 -至- 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,730,833,205.56 22,643,030.72 1,753,476,236.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 6,985,746.38 6,985,746.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,480,011,763.56 -4,178,388.46 -1,484,190,152.02 其中：1.基金申购款 292,933.46 694.95 293,628.41 2.基金赎回款 -1,480,304,697.02 -4,179,083.41 -1,484,483,780.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填 - -19,065,849.54 -19,065,849.54 列） 五、期末所有者权益（基金净值） 250,821,442.00 6,384,539.10 257,205,981.10 本报告第6.1页至第6.4页财务报表由下列负责人签署； 基金管理人负责人：郁蓓华 主管会计工作负责人：郁蓓华 会计机构负责人：钱琨 注：此处为PDF文件中的章节数或者页数。 报表附注 基金基本情况 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]879号《关于核准浦银安 盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛幸福回报定期开放 债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,013,962,182.54元，业经安 永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2012)验字第60951783_B03号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资 基金基金合同》于2012年9月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,015,420,376.52份基金份额，其中认购资金利息折合1,458,193.98份基金份额。本基 金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据 申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用的，称为A类基金份额；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服 务费的，称为B类基金份额。 本基金以定期开放方式运作，每一封闭期为一年，自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。封闭期结 束之后第一个工作日起进入为期5至20个工作日的开放期，如此轮替。即一年的封闭期结束之后每次打开申购与赎回业务办理时间达到5至20个工作日，自由开放期的 具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在 不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足基金合同关于开放期的时间要求。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金为债券型基金， 主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期 票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不从二级市场买入股票、权证 等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金的投资组合比例为：本基金对固定收益 类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证 监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计 核算业务指引》、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计年度 - 记账本位币 - 金融资产和金融负债的分类 - 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 - 金融资产和金融负债的估值原则 - 金融资产和金融负债的抵销 - 实收基金 - 损益平准金 - 收入/(损失)的确认和计量 - 费用的确认和计量 - 基金的收益分配政策 - 其他重要的会计政策和会计估计 - 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 - 会计估计变更的说明 - 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税 方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资 管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供 的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019-06-30 2018-12-31 活期存款 60,080.20 - 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 60,080.20 10,828,402.58 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019-06-30 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 119,559,907.18 119,402,122.00 -157,785.18 债券 银行间市场 86,752,873.11 86,817,600.00 64,726.89 合计 206,312,780.29 206,219,722.00 -93,058.29 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 206,312,780.29 206,219,722.00 -93,058.29 上年度末 项目 2018-12-31 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2019-06-30 项目 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 上年度末 2018-12-31 项目 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2019-06-30 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 上年度末 项目 2018-12-31 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。 期末买断式逆回购交易中取得的债券 单位：人民币元 本期末 项目 2019-06-30 债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额 上年度末 项目 2018-12-31 债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额 注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019-06-30 2018-12-31 应收活期存款利息 19.76 - 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 647.64 - 应收债券利息 3,309,408.09 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 8.10 - 合计 3,310,083.59 8,093,669.48 注：此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。 其他资产 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019-06-30 2018-12-31 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - - 注：本基金在本报告期末未持有其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019-06-30 2018-12-31 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 1,964.99 - 合计 1,964.99 1,038.54 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019-06-30 2018-12-31 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 93,328.48 - 其他 1,724.72 - 合计 95,053.20 341,724.72 实收基金 单位：人民币元 本期 2019-01-01至2019-06-30 项目 浦银安盛幸福回报定开债券A 浦银安盛幸福回报定开债券B 基金份额（份） 账面金额 基金份额（份） 账面金额 上年度末 214,573,929.47 214,573,929.47 36,247,512.53 36,247,512.53 本期申购 596,828.96 596,828.96 9,652.85 9,652.85 本期赎回（以“-”号填列） -77,518,237.68 -77,518,237.68 -12,485,048.34 -12,485,048.34 本期末 137,652,520.75 137,652,520.75 23,772,117.04 23,772,117.04 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 未分配利润 浦银安盛幸福回报定开债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,429,346.07 5,935,950.24 11,365,296.31 本期利润 4,933,270.94 -1,448,558.36 3,484,712.58 本期基金份额交易产生的变动数 -1,015,095.36 -1,907,917.91 -2,923,013.27 其中：基金申购款 7,887.25 14,792.26 22,679.51 基金赎回款 -1,022,982.61 -1,922,710.17 -2,945,692.78 本期已分配利润 -4,935,201.14 - -4,935,201.14 本期末 4,412,320.51 2,579,473.97 6,991,794.48 浦银安盛幸福回报定开债券B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 799,451.42 999,436.60 1,798,888.02 本期利润 795,627.30 -247,359.94 548,267.36 本期基金份额交易产生的变动数 -151,145.25 -308,656.79 -459,802.04 其中：基金申购款 117.64 239.51 357.15 基金赎回款 -151,262.89 -308,896.30 -460,159.19 本期已分配利润 -761,197.71 - -761,197.71 本期末 682,735.76 443,419.87 1,126,155.63 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 活期存款利息收入 14,425.57 - 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 11,464.57 - 其他 145.00 - 合计 26,035.14 131,294.71 注： 此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 卖出股票成交总额 - - 减：卖出股票成本总额 - - 买卖股票差价收入 - - 注：本基金本报告期内无股票投资收益。 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到 2,650,058.64 - 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 2,650,058.64 -17,791,546.88 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 321,062,951.03 - 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本 311,064,128.89 - 总额 减：应收利息总额 7,348,763.50 - 买卖债券差价收入 2,650,058.64 - 债券投资收益——赎回差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 赎回基金份额对价总额 - - 减：现金支付赎回款总额 - - 减：赎回债券成本总额 - - 减：赎回债券应收利息总额 - - 赎回差价收入 - - 注：本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 债券投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 申购基金份额对价总额 - - 减：现金支付申购款总额 - - 减：申购债券成本总额 - - 减：申购债券应收利息总额 - - 申购差价收入 - - 注：本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 卖出资产支持证券成交总额 - - 减：卖出资产支持证券成本总额 - - 减：应收利息总额 - - 资产支持证券投资收益 - - 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 贵金属投资收益 贵金属投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 - - 贵金属投资收益——赎回差价收入 - - 贵金属投资收益——申购差价收入 - - 合计 - - 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 卖出贵金属成交总额 - - 减：卖出贵金属成本总额 - - 减：买卖贵金属差价收入应缴纳增值税额 - - 买卖贵金属差价收入 - - 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 贵金属投资收益——赎回差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 赎回贵金属份额对价总额 - - 减：现金支付赎回款总额 - - 减：赎回贵金属成本总额 - - 赎回差价收入 - - 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 贵金属投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 申购贵金属份额总额 - - 减：现金支付申购款总额 - - 减：申购贵金属成本总额 - - 申购差价收入 - - 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 卖出权证成交总额 - - 减：卖出权证成本总额 - - 减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 - - 买卖权证差价收入 - - 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 国债期货投资收益 - - 股指期货-投资收益 - - 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 股票投资产生的股利收益 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 - - 注：本基金本报告期内无股利收益。 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 1.交易性金融资产 -1,695,918.30 - ——股票投资 - - ——债券投资 -1,695,918.30 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 - - 税 合计 -1,695,918.30 16,273,541.52 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 基金赎回费收入 27.02 - 转换费收入519118 - - 合计 27.02 41,795.09 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 交易所市场交易费用 773.87 - 银行间市场交易费用 3,390.00 - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 4,163.87 7,782.40 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 审计费用 29,752.78 - 信息披露费 63,575.70 - 银行汇划费用 355.00 - 债券帐户维护费 18,000.00 - 其他费用 600.00 - 合计 112,283.48 189,861.59 注：此处其他费用列示的是上清所费用。 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金代销机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019-01-01至2019-06-30 -至- 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 权证交易 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019-01-01至2019-06-30 -至- 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019-01-01至2019-06-30 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 上年度可比期间 关联方名称 -至- 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 当期发生的基金应支付的管理费 619,069.95 1,225,983.27 其中：支付销售机构的客户维护费 282,883.29 491,137.75 注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.70%/ 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 当期发生的基金应支付的托管费 176,877.14 350,281.01 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019-01-01至2019-06-30 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛幸福回报定开债券A 浦银安盛幸福回报定开债券B 合计 交通银行股份有限公司 0.00 2,523.84 2,523.84 上海浦东发展银行股份有限公司 0.00 22,114.68 22,114.68 浦银安盛基金管理有限公司 0.00 24.32 24.32 合计 0.00 24,662.84 24,662.84 上年度可比期间 -至- 获得销售服务费的各关联方名称 当期应支付的销售服务费 浦银安盛幸福回报定开债券A 浦银安盛幸福回报定开债券B 合计 交通银行股份有限公司 0.00 3,966.35 3,966.35 上海浦东发展银行股份有限公司 0.00 31,336.35 31,336.35 浦银安盛基金管理有限公司 0.00 63.37 63.37 合计 0.00 35,366.07 35,366.07 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。本基金 B 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.35%/当年天数 H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 B 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机 构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019-01-01至2019-06-30 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 -至- 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019-01-01至2019-06-30 -至- 浦银安盛幸福回报定开债券 浦银安盛幸福回报定开债券 浦银安盛幸福回报定开债券 浦银安盛幸福回报定开债券 份额级别 A B A B 基金合同生效日（2012-09-18）持有的基金份额 - - - - 期初持有的基金份额 - - - - 期间申购/买入总份额 - - - - 期间因拆分增加的份额 - - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 - - - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 -% -% -% -% 注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 浦银安盛幸福回报定开债券A 本期末 上年度末 项目 2019-06-30 2018-12-31 持有的基金份 持有的基金份额占基金总份额的 持有的基金份 持有的基金份额占基金总份额的 额 比例 额 比例 浦银安盛幸福回报定开债券B 本期末 上年度末 项目 2019-06-30 2018-12-31 持有的基金份 持有的基金份额占基金总份额的 持有的基金份 持有的基金份额占基金总份额的 额 比例 额 比例 注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019-01-01至2019-06-30 -至- 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 60,080.20 14,425.57 2,594,386.95 108,819.15 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2019-01-01至2019-06-30 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：股/张） 总金额 上年度可比期间 -至- 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：股/张） 总金额 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金浦银安盛幸福回报定开债券A 单位：人民币元 每10份基金份额现金形式发放总再投资形式发放 本期利润分配合 序号 权益登记日 除息日 备注 分红数 额 总额 计 1 2019-01-03 2019-01-03 0.2300 4,935,201.14 - 4,935,201.14 - 合计 - - 0.2300 4,935,201.14 - 4,935,201.14 - 利润分配情况——非货币市场基金浦银安盛幸福回报定开债券B 单位：人民币元 每10份基金份额现金形式发放总再投资形式发放 本期利润分配合 序号 权益登记日 除息日 备注 分红数 额 总额 计 1 2019-01-03 2019-01-03 0.2100 761,197.71 - 761,197.71 - 合计 - - 0.2100 761,197.71 - 761,197.71 - 期末（2019-06-30）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：股票 数量（单位： 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 期末成本总额 期末估值总额 备注 股） 受限证券类别：债券 数量（单位： 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 期末成本总额 期末估值总额 备注 股） 注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 注：本基金本报告期末未持有股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 - 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币41,400,000.00元，于2019年7月1日到期。该类交易要求本 基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 金融工具风险及管理 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会 的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部 分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不从 二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 本基金各类资产的投 资比例为：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比 例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上 风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理 层、风险控制委员会、风险管理部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长。 本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计 划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。 本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有 效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与监察稽核部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评 估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行 监督和检查。 董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的 充分性和有效性，并向董事会报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的 严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常 的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风 险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2019-06-30 2018-12-31 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 20,075,000.00 - 合计 20,075,000.00 - 注： 注：持有发行期限在一年以内（含）的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示。 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2019-06-30 2018-12-31 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - - 合计 - - 注： 注：截止本报告期末，本基金无资产支持证券持仓。 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2019-06-30 2018-12-31 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 13,629,400.00 28,628,000.00 合计 13,629,400.00 28,628,000.00 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2019-06-30 2018-12-31 AAA 128,406,403.70 191,985,740.00 AAA以下 36,066,924.30 93,322,480.90 未评级 8,041,994.00 29,973,338.00 合计 172,515,322.00 315,281,558.90 注：注：持有发行期限在一年以上的债券按其债项评级作为长期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为短期信用评级进行列示。 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2019-06-30 2018-12-31 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - - 注：注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2019-06-30 2018-12-31 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - - 注：注：于2019年6月30日，本基金持有的长期同业存单投资公允价值占基金资产净值的比例为0%(2018年12月31日：0%)。 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于开放期内基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 由于本基金以定期开放方式运作，针对定期开放时兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人会在运作期保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券可在证券交易所上市，其 余亦在银行间同业市场交易，除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2019年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有41,400,000.00元将在一个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期 日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 金融资产和金融负债的到期期限分析 单位：人民币元 本期末 合计 2019-06-30 资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 上年度末 合计 2018-12-31 资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日 起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短 时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基 金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及 中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基 金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可 变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金 的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并 在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为 银行存款、结算备付金及债券投资等。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2019-06-30 资产 银行存款 60,080.20 - - - 60,080.20 结算备付金 1,599,161.88 - - - 1,599,161.88 存出保证金 20,101.70 - - - 20,101.70 交易性金融资产 96,016,684.00 110,203,038.00 - - 206,219,722.00 应收证券清算款 - - - 11,400,000.00 11,400,000.00 应收利息 - - - 3,310,083.59 3,310,083.59 资产总计 97,696,027.78 110,203,038.00 - 14,710,083.59 222,609,149.37 负债 卖出回购金融资产款 41,400,000.00 - - - 41,400,000.00 应付证券清算款 - - - 11,419,404.63 11,419,404.63 应付管理人报酬 - - - 97,260.57 97,260.57 应付托管费 - - - 27,788.72 27,788.72 应付销售服务费 - - - 7,142.55 7,142.55 应付交易费用 - - - 1,964.99 1,964.99 应交税费 - - - 17,946.81 17,946.81 其他负债 - - - 95,053.20 95,053.20 负债总计 41,400,000.00 - - 11,666,561.47 53,066,561.47 利率敏感度缺口 56,296,027.78 110,203,038.00 - 3,043,522.12 169,542,587.90 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018-12-31 资产 银行存款 10,828,402.58 - - - 10,828,402.58 结算备付金 2,032,998.37 - - - 2,032,998.37 存出保证金 11,613.80 - - - 11,613.80 交易性金融资产 82,909,270.00 250,844,288.90 10,156,000.00 - 343,909,558.90 应收证券清算款 - - - 10,319,990.00 10,319,990.00 应收利息 - - - 8,093,669.48 8,093,669.48 资产总计 95,782,284.75 250,844,288.90 10,156,000.00 18,413,659.48 375,196,233.13 负债 卖出回购金融资产款 110,500,000.00 - - - 110,500,000.00 应付管理人报酬 - - - 156,738.33 156,738.33 应付托管费 - - - 44,782.37 44,782.37 应付销售服务费 - - - 11,296.31 11,296.31 应付交易费用 - - - 1,038.54 1,038.54 应付利息 - - - 123,517.80 123,517.80 应交税费 - - - 31,508.73 31,508.73 其他负债 - - - 341,724.72 341,724.72 负债总计 110,500,000.00 - - 710,606.80 111,210,606.80 利率敏感度缺口 -14,717,715.25 250,844,288.90 10,156,000.00 17,703,052.68 263,985,626.33 注：注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 利率风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019-06-30 2018-12-31 市场利率上升25基点 -592,604.05 -1,551,612.65 市场利率下降25基点 596,600.44 1,566,638.36 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2019-06-30 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计 以外币计价的资产 资产合计 - - - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - - - - 上期末 项目 2018-06-30 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计 以外币计价的资产 资产合计 - - - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - - - - 外汇风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2019-06-30 2018-12-31 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合 构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投 资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后 三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每 日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019-06-30 2018-12-31 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 - - - - 注： 注：于2019年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%(2018年12月31日：0.00%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场 价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日：同)。 其他价格风险的敏感性分析 假设 - 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2019-06-30 2018-12-31 注：注：于2019年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%(2018年12月31日：0.00%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价 格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日：同)。 采用风险价值法管理风险 - - 假设 - 本期末 上年度末 分析 风险价值（金额单位：人民币元） 2019-06-30 2018-12-31 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 - 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 206,219,722.00 92.64 其中：债券 206,219,722.00 92.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,659,242.08 0.75 8 其他各项资产 14,730,185.29 6.62 9 合计 222,609,149.37 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 注：注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 - 注：本基金本报告期末未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,041,994.00 4.74 其中：政策性金融债 8,041,994.00 4.74 4 企业债券 111,360,128.00 65.68 5 企业短期融资券 20,075,000.00 11.84 6 中期票据 53,113,200.00 31.33 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 13,629,400.00 8.04 9 其他 - - 10 合计 206,219,722.00 121.63 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 136061 15东证债 105,000 10,569,300.00 6.23 2 143309 18苏通01 100,000 10,337,000.00 6.10 3 101552022 15晋焦煤MTN003 100,000 10,298,000.00 6.07 4 101560061 15陕煤化MTN003 100,000 10,250,000.00 6.05 5 143325 17光证G3 100,000 10,193,000.00 6.01 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 占基金资产净值比例 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） （％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注： 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 风险说明 公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 - 股指期货投资本期公允价值变动 - 本基金投资股指期货的投资政策 - 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除东方证券、光大证券和广发证券以外没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2019年5月31日，光大证券公告上海浸鑫投资咨询合伙企业（有限合伙）（「浸鑫基金」）中一家优先级合伙人之利益相关方招商银行股份有限公司作为原告，因前述 公告中提及的《差额补足函》相关纠纷，对光大资本提起诉讼，要求光大资本履行相关差额补足义务，诉讼金额约为人民币34.89亿元。目前，本案尚处于立案受理阶 段，对光大资本的影响暂无法准确估计。 广发证券因未依法履行其他职责，中国证券监督管理委员会广东监管局于2019-04-19依据相关法规给予:责令改正处分决定。 2018年11月03日东方证券公告，东方证券关于子公司收到中国证监会行政处罚事先告知书。 2018年11月17日东方证券公告，东方证券关于子公司收到中国证监会行政处罚决定书。 本基金管理人的研究部门对东方证券、光大证券和广发证券保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库范围的情况。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,101.70 2 应收证券清算款 11,400,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 3,310,083.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,730,185.29 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基金 份额级别 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 浦银安盛幸福回 1,951 70,554.85 448,770.11 0.33 % 137,203,750.64 99.67 % 报定开债券A 浦银安盛幸福回 408 58,264.99 550,470.25 2.32 % 23,221,646.79 97.68 % 报定开债券B 合计 2,359 68,429.27 999,240.36 0.62 % 160,425,397.43 99.38 % 期末上市基金前十名持有人A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 期末上市基金前十名持有人B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占上市总份额比例 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 浦银安盛幸福回报定开债券A 0 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 浦银安盛幸福回报定开债券B 0 合计 0 浦银安盛幸福回报定开债券A 0 本基金基金经理持有本开放式基金 浦银安盛幸福回报定开债券B 0 合计 0 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 - -% - -% - 基金管理人高级管理人员 - -% - -% - 基金经理等人员 - -% - -% - 基金管理人股东 - -% - -% - 其他 - -% - -% - 合计 - -% - -% - 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 应支付该券商的佣 股票交易 基金交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 金 交易单元 券商名称 占当期债券 占当期债券 备注 数量 成交 占当期股票成 成交 占当期基金成 成交金 成交金 成交 占当期权证成 佣 占当期佣金总量 成交总额的 回购成交总 金额 交总额的比例 金额 交总额的比例 额 额 金额 交总额的比例 金 的比例 比例 额的比例 241,35 1,524, 招商证券 2 - -% - -% 9,709. 100.00 % 495,00 100.00 % - -% - -%- 90 0.00 天风证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 中山证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 川财证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 西藏东方 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 财富证券 浙商证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 兴业证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 申港证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 国金证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 海通证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 国盛证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 安信证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 爱建证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 光大证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 太平洋证 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 券 东兴证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 东方证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 中信建投 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 广发证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 长江证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 平安证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 中信证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 申万宏源 3 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 东北证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 国信证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -%- 注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序： （1）选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持； 佣金费率合理； 本基金管理人要求的其他条件。 （2）选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构； 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增申万宏源证券、中信建投证券、申港证券、平安证券交易单元。 - 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京百度百盈基金销售有限公司 1 报刊及公司官网 2019-01-05 为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2019年度开放日常申购、赎回的业 2 报刊及公司官网 2019-01-15 务公告 3 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告 报刊及公司官网 2019-01-21 4 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 报刊及公司官网 2019-03-07 5 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 报刊及公司官网 2019-03-27 6 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告 公司官网 2019-03-27 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及基 7 报刊及公司官网 2019-03-29 金定投业务费率优惠活动、部分基金开通基金定投的公告 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告 报刊及公司官网 2019-04-19 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2019年第 9 报刊及公司官网 2019-04-30 1号 10 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2019年第1号 公司官网 2019-04-30 关于旗下部分基金新增西藏东方财富证券有限公司为代销机构及参加其费率优惠活 11 报刊及公司官网 2019-06-27 动的公告 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类别 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 - 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 - 备查文件目录 1、 中国证监会批准浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金设立的文件 2、 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同 3、 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 存放地点 上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。