新华中小市值优选混合型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 6 半年度财务会计报告（未经审计）......11 6.1 资产负债表......11 6.2 利润表......12 6.3 净资产变动表......14 6.4 报表附注......15 7 投资组合报告......32 7.1 期末基金资产组合情况......32 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42 7.12 投资组合报告附注......42 8 基金份额持有人信息......44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44 9 开放式基金份额变动......44 10 重大事件揭示......45 10.1 基金份额持有人大会决议......45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45 10.4 基金投资策略的改变......45 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......45 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......45 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45 10.9 其他重大事件......47 11 影响投资者决策的其他重要信息......48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 48 12 备查文件目录......48 12.1 备查文件目录......48 12.2 存放地点......48 12.3 查阅方式......49 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华中小市值优选混合型证券投资基金 基金简称 新华中小市值优选混合 基金主代码 519097 交易代码 519097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 28 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 21,299,210.91 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小 市值股票进行投资，力求实现基金净值增长率持续地超越业绩比较基准。 本基金以合理价格成长选股策略（GARP）为核心，精选各行业中具有高 投资策略 成长性且价格合理的中小市值股票进行投资。本基金的主要投资策略包 括：资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、 其他投资策略等。 业绩比较基准 80%×中证 700 指数收益率+20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基 金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 齐岩 王小飞 信 息 披 露 联系电话 010-68779688 021-60637103 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 021-60637228 传真 010-68779528 021-60635778 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区金融大街25号 力帆中心2号楼19层 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 力帆中心2号楼19层,北京市西 院1号楼 城区平安里西大街26号新时代 大厦9层、11层 邮政编码 400010 100033 法定代表人 银国宏 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 3,525,268.31 本期利润 10,324,148.09 加权平均基金份额本期利润 0.4896 本期加权平均净值利润率 20.76% 本期基金份额净值增长率 21.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 33,225,059.10 期末可供分配基金份额利润 1.5599 期末基金资产净值 57,983,740.03 期末基金份额净值 2.7223 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 288.90% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 9.42% 1.28% 3.28% 0.56% 6.14% 0.72% 过去三个月 20.47% 1.81% 1.08% 1.09% 19.39% 0.72% 过去六个月 21.91% 1.80% 1.64% 0.99% 20.27% 0.81% 过去一年 19.60% 1.87% 14.82% 1.29% 4.78% 0.58% 过去三年 -13.58% 1.41% -4.61% 1.01% -8.97% 0.40% 自基金合同生 288.90% 1.50% 41.97% 1.21% 246.93% 0.29% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华中小市值优选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011 年 1 月 28 日至 2025 年 6 月 30 日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家公募基金管理公司。 截至 2025 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十七只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金、新华中证云计算 50 交易型开放式指数证券投资基金、新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金、新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、新华中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金、新华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金、新华中证 A500 指数增强型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 本基金基金经 理，新华鑫科 技 3 个月滚动 持有灵活配置 经济学博士，曾任西南证券资产管 混合型证券投 理部研究员、恒泰证券研发中心经 王永明 资基金基金经 2021-11-11 - 27 理、上海名禹资产管理有限公司研 理、新华科技 究总监、上海尚阳投资管理有限公 创新主题灵活 司投资总监。 配置混合型证 券投资基金基 经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指根据公司决定确定的解聘日期。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华中小市值优选混合型证券投资基金的管理人按 照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平 交易相关制度，通过制度、流程、系统和技术手段落实公平交易原则，公平对待旗下管理的所有投 资组合。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规或对基金财产造成损失的异常交易行为；本基金管理人旗下 所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年 A 股市场震荡回升、先抑后扬。关税战之后，市场呈现出稳健上涨的态势。投资者偏好 出现显著分化，银行股和微盘股指数都有较好表现。作为以中小市值公司为配置重点的基金，我们在上半年重点强化配置了微盘股，虽然组合在 4 月初关税战中有一定的回撤，但其后在二季度大部分时间内持续上涨，并取得了较为显著的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2025 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 2.7223 元，本报告期份额净值增长率为 21.91%，同 期比较基准的增长率为 1.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从 DeepSeek R1 模型发布开始，中国在尖端科技领域创新实力不断显现。我方在关税战中的坚 定立场赢得了广泛赞许。尽管从 PMI、PPI 等指标看，经济增速还有一定压力，但从经济结构调整、科技创新和转型驱动看，我们已经取得了不小的进步，道阻且长，只要我们走在正确的道路上，行则将至。看好中国资本市场的未来表现，我们将结合性价比的变化，在微盘股为重点的中小市值公司中持续优化配置，努力为持有人创造超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和论证，组织制定和适时修订估值政策和程序。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华中小市值优选混合型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 6,092,266.81 3,524,887.36 结算备付金 126,438.08 468,717.19 存出保证金 35,873.20 47,843.63 交易性金融资产 6.4.7.2 51,904,244.10 41,159,063.51 其中：股票投资 51,904,244.10 41,159,063.51 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 763,580.74 2,228,013.34 应收股利 - - 应收申购款 3,728.37 5,137.44 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 58,926,131.30 47,433,662.47 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 730,456.93 应付赎回款 29,402.96 88,751.83 应付管理人报酬 54,878.36 49,311.99 应付托管费 9,146.41 8,218.66 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 848,963.54 855,038.57 负债合计 942,391.27 1,731,777.98 净资产： 实收基金 6.4.7.7 21,299,210.91 20,465,457.51 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 36,684,529.12 25,236,426.98 净资产合计 57,983,740.03 45,701,884.49 负债和净资产总计 58,926,131.30 47,433,662.47 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.7223 元，基金份额总额 21,299,210.91 份。 6.2 利润表 会计主体：新华中小市值优选混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 10,718,329.59 -5,981,494.75 1.利息收入 14,392.22 22,484.67 其中：存款利息收入 6.4.7.9 14,392.22 21,766.87 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 717.80 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,903,348.03 -5,488,323.52 其中：股票投资收益 6.4.7.10 3,674,261.60 -6,323,192.47 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 229,086.43 834,868.95 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 6,798,879.78 -516,831.24 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,709.56 1,175.34 减：二、营业总支出 394,181.50 444,991.51 1．管理人报酬 294,935.27 312,770.04 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 49,155.85 52,128.35 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.20 50,090.38 80,093.12 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 10,324,148.09 -6,426,486.26 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,324,148.09 -6,426,486.26 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 10,324,148.09 -6,426,486.26 6.3 净资产变动表 会计主体：新华中小市值优选混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 20,465,457.51 - 25,236,426.98 45,701,884.49 产 二、本期期初净资 20,465,457.51 - 25,236,426.98 45,701,884.49 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 833,753.40 - 11,448,102.14 12,281,855.54 号填列） （一）、综合收益 - - 10,324,148.09 10,324,148.09 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 833,753.40 - 1,123,954.05 1,957,707.45 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 2,738,229.98 - 3,717,694.72 6,455,924.70 款 2.基金赎回 -1,904,476.58 - -2,593,740.67 -4,498,217.25 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 21,299,210.91 - 36,684,529.12 57,983,740.03 产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 21,910,147.63 - 34,416,561.43 56,326,709.06 产 二、本期期初净资 21,910,147.63 - 34,416,561.43 56,326,709.06 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -513,582.29 - -7,111,261.06 -7,624,843.35 号填列） （一）、综合收益 - - -6,426,486.26 -6,426,486.26 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -513,582.29 - -684,774.80 -1,198,357.09 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 506,893.22 - 728,113.25 1,235,006.47 款 2.基金赎回 -1,020,475.51 - -1,412,888.05 -2,433,363.56 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 21,396,565.34 - 27,305,300.37 48,701,865.71 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：银国宏，主管会计工作负责人：胡三明，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华中小市值优选混合型证券投资基金(原名为新华中小市值优选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1403 号文的 核准，由新华基金管理股份有限公司向社会公开募集，基金合同于 2011 年 1 月 28 日正式生效，首 次设立募集规模为 742,965,884.43 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，新华中小市值优 选股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 4 日起变更为新华中小市值优选混合型证券投资基金。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期的财务状况、经营成果和净资产变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致，所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育 辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 6,092,266.81 等于：本金 6,091,581.26 加：应计利息 685.55 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 6,092,266.81 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 47,098,377.84 - 51,904,244.10 4,805,866.26 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - - - - 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 47,098,377.84 - 51,904,244.10 4,805,866.26 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 30.54 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 799,342.62 其中：交易所市场 799,342.62 银行间市场 - 应付利息 - 应付上海证券报 24,795.19 应付审计费 24,795.19 合计 848,963.54 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 20,465,457.51 20,465,457.51 本期申购 2,738,229.98 2,738,229.98 本期赎回（以“-”号填列） -1,904,476.58 -1,904,476.58 本期末 21,299,210.91 21,299,210.91 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,388,551.06 -3,152,124.08 25,236,426.98 本期期初 28,388,551.06 -3,152,124.08 25,236,426.98 本期利润 3,525,268.31 6,798,879.78 10,324,148.09 本期基金份额交易产生的 1,311,239.73 -187,285.68 1,123,954.05 变动数 其中：基金申购款 3,985,968.22 -268,273.50 3,717,694.72 基金赎回款 -2,674,728.49 80,987.82 -2,593,740.67 本期已分配利润 - - - 本期末 33,225,059.10 3,459,470.02 36,684,529.12 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 13,913.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 459.15 其他 19.74 合计 14,392.22 注：本项结算备付金利息收入包含保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 133,278,519.04 减：卖出股票成本总额 129,401,632.26 减：交易费用 202,625.18 买卖股票差价收入 3,674,261.60 6.4.7.11 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.12 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资产生的股利收益 229,086.43 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 229,086.43 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 1.交易性金融资产 6,798,879.78 ——股票投资 6,798,879.78 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 6,798,879.78 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 基金赎回费收入 1,708.12 补差费收入 1.44 合计 1,709.56 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 银行汇划费 500.00 合计 50,090.38 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 61,670,296.88 23.13% - - 公司 注：本基金上年度可比期间无通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 27,498.38 23.13% 12,677.55 1.59% 司 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 - - - - 司 注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被动 股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；针对其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 294,935.27 312,770.04 其中：应支付销售机构的客户维护费 128,343.01 144,400.06 应支付基金管理人的净管理费 166,592.26 168,369.98 注：1、2023 年 8 月 21 日起基金管理费按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提，每日计提， 按月支付。 其计算公式为:每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×1.2%/当年天数； 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 49,155.85 52,128.35 注：2023 年 8 月 21 日起基金托管费按前一日的基金资产净值 0.2%的年费率计提，每日计提， 按月支付。 其计算公式为:每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 6,092,266.81 13,913.33 10,735,804.0 18,745.24 司 0 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券产生的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会下设的审计委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的投资备选库制度、交易对手库管理和分散化投资方式防范信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 6,092,266.81 - - - 6,092,266.81 结算备付金 126,438.08 - - - 126,438.08 存出保证金 35,873.20 - - - 35,873.20 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 51,904,244.10 51,904,244.10 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 0.00 - - - 0.00 产 债权投资 - - - 0.00 0.00 其他债权投资 - - - 0.00 0.00 其他权益工具投 - - - 0.00 0.00 资 应收清算款 - - - 763,580.74 763,580.74 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 3,728.37 3,728.37 递延所得税资产 - - - 0.00 0.00 其他资产 - - - 0.00 0.00 资产总计 6,254,578.09 0.00 0.00 52,671,553.21 58,926,131.30 负债 短期借款 - - - 0.00 0.00 交易性金融负债 - - - 0.00 0.00 衍生金融负债 - - - 0.00 0.00 卖出回购金融资 0.00 - - - 0.00 产款 应付清算款 - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - 29,402.96 29,402.96 应付管理人报酬 - - - 54,878.36 54,878.36 应付托管费 - - - 9,146.41 9,146.41 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应付投资顾问费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 0.00 0.00 递延所得税负债 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 848,963.54 848,963.54 负债总计 0.00 0.00 0.00 942,391.27 942,391.27 利率敏感度缺口 6,254,578.09 0.00 0.00 51,729,161.94 57,983,740.03 上年度末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 3,524,887.36 - - - 3,524,887.36 结算备付金 468,717.19 - - - 468,717.19 存出保证金 47,843.63 - - - 47,843.63 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 41,159,063.51 41,159,063.51 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 0.00 - - - 0.00 产 债权投资 - - - 0.00 0.00 其他债权投资 - - - 0.00 0.00 其他权益工具投 - - - 0.00 0.00 资 应收清算款 - - - 2,228,013.34 2,228,013.34 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 5,137.44 5,137.44 递延所得税资产 - - - 0.00 0.00 其他资产 - - - 0.00 0.00 资产总计 4,041,448.18 0.00 0.00 43,392,214.29 47,433,662.47 负债 短期借款 - - - 0.00 0.00 交易性金融负债 - - - 0.00 0.00 衍生金融负债 - - - 0.00 0.00 卖出回购金融资 0.00 - - - 0.00 产款 应付清算款 - - - 730,456.93 730,456.93 应付赎回款 - - - 88,751.83 88,751.83 应付管理人报酬 - - - 49,311.99 49,311.99 应付托管费 - - - 8,218.66 8,218.66 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应付投资顾问费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 0.00 0.00 递延所得税负债 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 855,038.57 855,038.57 负债总计 0.00 0.00 0.00 1,731,777.98 1,731,777.98 利率敏感度缺口 4,041,448.18 0.00 0.00 41,660,436.31 45,701,884.49 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末及上年度末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 51,904,244.10 89.52 41,159,063.51 90.06 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 51,904,244.10 89.52 41,159,063.51 90.06 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升或下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 783,926.43 539,208.17 沪深 300 指数下降 1% -783,926.43 -539,208.17 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 51,904,244.10 第二层次 - 第三层次 - 合计 51,904,244.10 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 51,904,244.10 88.08 其中：股票 51,904,244.10 88.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,218,704.89 10.55 8 其他各项资产 803,182.31 1.36 9 合计 58,926,131.30 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 291,450.00 0.50 B 采矿业 636.95 0.00 C 制造业 36,576,808.50 63.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 569,818.76 0.98 E 建筑业 2,286,206.20 3.94 F 批发和零售业 1,131,532.88 1.95 G 交通运输、仓储和邮政业 559,073.16 0.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,740,011.47 4.73 J 金融业 - - K 房地产业 591,257.00 1.02 L 租赁和商务服务业 267,425.87 0.46 M 科学研究和技术服务业 2,501,544.20 4.31 N 水利、环境和公共设施管理业 2,399,478.80 4.14 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 283,444.00 0.49 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,705,556.31 2.94 S 综合 - - 合计 51,904,244.10 89.52 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 301502 华阳智能 13,400 544,174.00 0.94 2 300949 奥雅股份 11,100 499,500.00 0.86 3 688651 盛邦安全 14,518 495,499.34 0.85 4 002857 三晖电气 25,700 494,725.00 0.85 5 002574 明牌珠宝 78,600 487,320.00 0.84 6 688557 兰剑智能 15,783 472,385.19 0.81 7 600137 浪莎股份 24,900 471,606.00 0.81 8 002858 力盛体育 34,600 460,872.00 0.79 9 301231 荣信文化 19,700 456,055.00 0.79 10 301232 飞沃科技 14,700 451,731.00 0.78 11 688573 信宇人 12,723 440,215.80 0.76 12 688793 倍轻松 12,830 427,110.70 0.74 13 603709 中源家居 32,300 421,838.00 0.73 14 688607 康众医疗 22,463 421,181.25 0.73 15 001336 楚环科技 19,174 407,830.98 0.70 16 301040 中环海陆 15,300 405,603.00 0.70 17 300649 杭州园林 21,100 403,010.00 0.70 18 688485 九州一轨 36,510 397,593.90 0.69 19 300594 朗进科技 21,600 393,120.00 0.68 20 001211 双枪科技 17,100 390,051.00 0.67 21 688450 光格科技 14,747 389,615.74 0.67 22 688013 天臣医疗 13,164 384,783.72 0.66 23 300906 日月明 13,700 376,750.00 0.65 24 603307 扬州金泉 10,100 374,912.00 0.65 25 002719 麦趣尔 41,400 373,014.00 0.64 26 301125 腾亚精工 21,100 371,993.00 0.64 27 301098 金埔园林 40,500 365,310.00 0.63 28 300410 正业科技 48,200 363,428.00 0.63 29 603818 曲美家居 70,500 362,370.00 0.62 30 603316 诚邦股份 40,000 359,600.00 0.62 31 300886 华业香料 12,000 359,520.00 0.62 32 688345 博力威 12,927 356,138.85 0.61 33 688328 深科达 15,375 348,243.75 0.60 34 301052 果麦文化 8,400 342,720.00 0.59 35 300605 恒锋信息 22,800 340,176.00 0.59 36 002780 三夫户外 25,400 340,106.00 0.59 37 301075 多瑞医药 11,200 325,920.00 0.56 38 688638 誉辰智能 8,292 322,227.12 0.56 39 688679 通源环境 21,514 322,064.58 0.56 40 688081 兴图新科 15,329 318,996.49 0.55 41 603458 勘设股份 40,100 317,191.00 0.55 42 600543 莫高股份 47,800 315,958.00 0.54 43 688310 迈得医疗 21,321 314,271.54 0.54 44 600448 华纺股份 90,000 314,100.00 0.54 45 603507 振江股份 12,400 310,992.00 0.54 46 605189 富春染织 24,830 308,388.60 0.53 47 300030 阳普医疗 44,800 307,776.00 0.53 48 603159 上海亚虹 18,200 304,486.00 0.53 49 300635 中达安 23,900 303,769.00 0.52 50 300955 嘉亨家化 15,500 302,250.00 0.52 51 301192 泰祥股份 13,100 301,562.00 0.52 52 600791 京能置业 63,700 301,301.00 0.52 53 603335 迪生力 59,800 300,196.00 0.52 54 003011 海象新材 16,300 299,431.00 0.52 55 300884 狄耐克 22,300 299,266.00 0.52 56 300845 捷安高科 26,740 298,953.20 0.52 57 002205 国统股份 25,900 297,850.00 0.51 58 300640 德艺文创 44,400 297,036.00 0.51 59 300517 海波重科 26,700 296,103.00 0.51 60 605178 时空科技 15,100 295,356.00 0.51 61 300667 必创科技 18,700 295,273.00 0.51 62 301167 建研设计 18,500 295,260.00 0.51 63 002836 新宏泽 31,200 293,904.00 0.51 64 002956 西麦食品 12,500 293,375.00 0.51 65 002905 金逸影视 31,600 293,248.00 0.51 66 002718 友邦吊顶 18,500 293,040.00 0.51 67 688500 慧辰股份 6,699 292,746.30 0.50 68 002830 名雕股份 19,200 292,608.00 0.50 69 301131 聚赛龙 6,500 292,500.00 0.50 70 300717 华信新材 16,100 291,893.00 0.50 71 600768 宁波富邦 25,500 291,465.00 0.50 72 300970 华绿生物 20,100 291,450.00 0.50 73 688670 金迪克 20,878 291,248.10 0.50 74 600493 凤竹纺织 45,700 290,652.00 0.50 75 605567 春雪食品 28,400 290,532.00 0.50 76 688239 航宇科技 8,303 290,438.94 0.50 77 688189 南新制药 39,029 290,375.76 0.50 78 688350 富淼科技 18,214 290,331.16 0.50 79 002133 广宇集团 99,300 289,956.00 0.50 80 002634 棒杰股份 68,500 289,755.00 0.50 81 688156 路德环境 17,122 289,533.02 0.50 82 600149 廊坊发展 56,200 289,430.00 0.50 83 688681 科汇股份 20,662 289,268.00 0.50 84 001231 农心科技 14,355 288,822.60 0.50 85 002809 红墙股份 22,100 288,626.00 0.50 86 300069 金利华电 15,100 288,259.00 0.50 87 003003 天元股份 24,900 287,844.00 0.50 88 300246 宝莱特 36,000 287,640.00 0.50 89 300564 筑博设计 20,800 286,832.00 0.49 90 688021 奥福科技 18,726 286,320.54 0.49 91 603272 联翔股份 16,700 284,568.00 0.49 92 000953 河化股份 41,100 284,412.00 0.49 93 603139 康惠制药 13,400 284,080.00 0.49 94 600561 江西长运 43,300 283,615.00 0.49 95 002696 百洋股份 46,700 283,469.00 0.49 96 600455 博通股份 10,600 283,444.00 0.49 97 688163 赛伦生物 14,563 283,250.35 0.49 98 603880 南卫股份 46,500 282,720.00 0.49 99 300614 百川畅银 21,200 282,172.00 0.49 100 003023 彩虹集团 13,900 281,892.00 0.49 101 600883 博闻科技 35,900 281,815.00 0.49 102 688170 德龙激光 11,180 281,736.00 0.49 103 300935 盈建科 11,400 281,580.00 0.49 104 301234 五洲医疗 9,400 281,154.00 0.48 105 002798 帝欧家居 42,300 280,449.00 0.48 106 603903 中持股份 35,900 280,379.00 0.48 107 300535 达威股份 16,900 280,371.00 0.48 108 300710 万隆光电 14,100 280,308.00 0.48 109 001366 播恩集团 22,945 280,158.45 0.48 110 603042 华脉科技 16,000 279,840.00 0.48 111 688193 仁度生物 6,648 279,415.44 0.48 112 001210 金房能源 20,400 279,276.00 0.48 113 301006 迈拓股份 17,900 278,166.00 0.48 114 300912 凯龙高科 18,900 277,641.00 0.48 115 603172 万丰股份 17,400 277,182.00 0.48 116 300500 启迪设计 22,800 277,020.00 0.48 117 688528 秦川物联 26,679 276,394.44 0.48 118 300958 建工修复 20,900 275,253.00 0.47 119 002682 龙洲股份 57,400 274,946.00 0.47 120 600802 福建水泥 59,000 274,350.00 0.47 121 002963 豪尔赛 21,600 274,104.00 0.47 122 688260 昀冢科技 16,596 273,502.08 0.47 123 603177 德创环保 30,000 273,000.00 0.47 124 300804 广康生化 5,200 272,844.00 0.47 125 300334 津膜科技 39,700 272,739.00 0.47 126 301515 港通医疗 13,400 272,422.00 0.47 127 600697 欧亚集团 22,500 272,250.00 0.47 128 688671 碧兴物联 12,710 271,358.50 0.47 129 300966 共同药业 14,800 271,284.00 0.47 130 300931 通用电梯 35,500 270,865.00 0.47 131 688669 聚石化学 14,335 270,501.45 0.47 132 605122 四方新材 23,000 270,020.00 0.47 133 301126 达嘉维康 24,300 269,487.00 0.46 134 603937 丽岛新材 27,500 268,950.00 0.46 135 688367 工大高科 15,111 266,709.15 0.46 136 002910 庄园牧场 28,200 265,644.00 0.46 137 603729 龙韵股份 15,500 265,360.00 0.46 138 600558 大西洋 51,000 265,200.00 0.46 139 000890 法尔胜 67,400 264,882.00 0.46 140 002591 恒大高新 43,400 264,740.00 0.46 141 688038 中科通达 16,614 263,664.18 0.45 142 301105 鸿铭股份 7,100 263,623.00 0.45 143 301333 诺思格 5,500 262,955.00 0.45 144 603150 万朗磁塑 8,050 262,832.50 0.45 145 688316 青云科技 4,147 262,795.39 0.45 146 301037 保立佳 20,400 262,548.00 0.45 147 688051 佳华科技 10,535 262,216.15 0.45 148 301198 喜悦智行 23,400 261,846.00 0.45 149 603356 华菱精工 19,100 259,760.00 0.45 150 301276 嘉曼服饰 14,280 259,753.20 0.45 151 002883 中设股份 22,900 258,312.00 0.45 152 300626 华瑞股份 24,000 258,240.00 0.45 153 301010 晶雪节能 15,000 256,800.00 0.44 154 688517 金冠电气 17,838 256,510.44 0.44 155 301081 严牌股份 26,400 254,760.00 0.44 156 300823 建科智能 17,100 254,619.00 0.44 157 301273 瑞晨环保 10,400 253,760.00 0.44 158 002193 如意集团 41,900 253,076.00 0.44 159 688251 井松智能 11,605 250,203.80 0.43 160 688092 爱科科技 11,103 247,596.90 0.43 161 605266 健之佳 11,600 243,948.00 0.42 162 688296 和达科技 18,447 242,209.11 0.42 163 688197 首药控股 6,680 241,816.00 0.42 164 301070 开勒股份 5,100 226,644.00 0.39 165 301156 美农生物 11,600 219,124.00 0.38 166 003017 大洋生物 8,000 204,000.00 0.35 167 300591 万里马 17,500 196,875.00 0.34 168 300106 西部牧业 15,300 173,349.00 0.30 169 300528 幸福蓝海 14,600 152,132.00 0.26 170 603073 彩蝶实业 7,700 129,745.00 0.22 171 001298 好上好 177 5,741.88 0.01 172 001314 亿道信息 82 3,874.50 0.01 173 001238 浙江正特 74 2,900.80 0.01 174 603255 鼎际得 88 2,714.80 0.00 175 603130 云中马 80 2,360.80 0.00 176 603281 江瀚新材 88 2,205.28 0.00 177 001228 永泰运 83 2,065.87 0.00 178 603051 鹿山新材 72 2,050.56 0.00 179 603235 天新药业 72 1,964.88 0.00 180 001230 劲旅环境 90 1,842.30 0.00 181 001311 多利科技 83 1,715.61 0.00 182 603097 江苏华辰 77 1,682.45 0.00 183 001256 炜冈科技 74 1,629.48 0.00 184 603280 南方路机 63 1,586.97 0.00 185 001260 坤泰股份 84 1,581.72 0.00 186 001278 一彬科技 73 1,259.25 0.00 187 001368 通达创智 51 1,186.77 0.00 188 001299 美能能源 99 1,112.76 0.00 189 603213 镇洋发展 99 1,105.83 0.00 190 001288 运机集团 52 1,083.16 0.00 191 603070 万控智造 75 996.75 0.00 192 603065 宿迁联盛 81 807.57 0.00 193 001266 宏英智能 29 767.05 0.00 194 603190 亚通精工 32 744.32 0.00 195 001234 泰慕士 33 707.19 0.00 196 603151 邦基科技 35 707.00 0.00 197 603153 上海建科 40 705.20 0.00 198 603191 望变电气 49 618.38 0.00 199 603182 嘉华股份 46 611.80 0.00 200 001338 永顺泰 49 584.08 0.00 201 603219 富佳股份 39 565.89 0.00 202 001333 光华股份 26 531.70 0.00 203 603230 内蒙新华 41 529.31 0.00 204 603209 兴通股份 33 512.16 0.00 205 603132 金徽股份 33 437.91 0.00 206 001339 智微智能 9 434.97 0.00 207 603216 梦天家居 31 392.46 0.00 208 001313 粤海饲料 32 246.40 0.00 209 001268 联合精密 9 227.79 0.00 210 601121 宝地矿业 32 199.04 0.00 211 603206 嘉环科技 10 171.80 0.00 212 001222 源飞宠物 8 157.76 0.00 213 603176 汇通集团 24 115.20 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 605098 行动教育 3,772,061.80 8.25 2 688668 鼎通科技 2,931,838.81 6.42 3 603919 金徽酒 2,597,717.00 5.68 4 603708 家家悦 2,582,662.00 5.65 5 688313 仕佳光子 2,198,935.26 4.81 6 688652 京仪装备 1,720,689.09 3.77 7 688793 倍轻松 1,626,932.77 3.56 8 688153 唯捷创芯 1,598,485.66 3.50 9 002733 雄韬股份 1,583,384.00 3.46 10 301239 普瑞眼科 1,511,951.00 3.31 11 300139 晓程科技 1,464,715.00 3.20 12 002841 视源股份 1,440,412.00 3.15 13 601825 沪农商行 1,409,678.00 3.08 14 688800 瑞可达 1,382,945.82 3.03 15 688205 德科立 1,371,460.64 3.00 16 002245 蔚蓝锂芯 1,345,025.00 2.94 17 300622 博士眼镜 1,323,393.00 2.90 18 000063 中兴通讯 1,313,080.00 2.87 19 300952 恒辉安防 1,312,396.00 2.87 20 688766 普冉股份 1,308,840.38 2.86 21 688590 新致软件 1,308,693.10 2.86 22 688312 燕麦科技 1,303,642.63 2.85 23 002913 奥士康 1,300,029.00 2.84 24 002837 英维克 1,298,910.00 2.84 25 603103 横店影视 1,223,297.00 2.68 26 300499 高澜股份 1,215,402.00 2.66 27 605080 浙江自然 1,208,135.00 2.64 28 688498 源杰科技 1,071,790.01 2.35 29 001389 广合科技 1,065,543.00 2.33 30 000953 河化股份 1,054,905.00 2.31 31 300700 岱勒新材 1,053,469.00 2.31 32 301268 铭利达 1,042,383.00 2.28 33 603198 迎驾贡酒 1,039,233.00 2.27 34 603199 九华旅游 1,031,578.00 2.26 35 603180 金牌家居 1,008,630.00 2.21 36 688158 优刻得 1,007,789.83 2.21 37 603507 振江股份 1,007,145.00 2.20 38 600589 大位科技 993,349.00 2.17 39 600633 浙数文化 977,140.00 2.14 40 300271 华宇软件 972,386.00 2.13 41 603300 海南华铁 944,780.00 2.07 42 603786 科博达 940,077.00 2.06 43 302132 中航成飞 935,911.00 2.05 44 688143 长盈通 923,563.00 2.02 45 301592 六九一二 921,029.00 2.02 46 601869 长飞光纤 917,692.00 2.01 47 603011 合锻智能 917,109.00 2.01 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 605098 行动教育 5,017,870.00 10.98 2 688313 仕佳光子 3,653,468.72 7.99 3 688382 益方生物 3,579,323.17 7.83 4 688668 鼎通科技 3,362,460.94 7.36 5 688800 瑞可达 2,799,883.24 6.13 6 603708 家家悦 2,563,911.00 5.61 7 603919 金徽酒 2,450,917.00 5.36 8 688205 德科立 2,332,445.56 5.10 9 603180 金牌家居 2,262,736.00 4.95 10 688651 盛邦安全 2,074,110.36 4.54 11 301333 诺思格 1,885,092.00 4.12 12 603119 浙江荣泰 1,875,677.00 4.10 13 603721 *ST 天择 1,853,786.00 4.06 14 688523 航天环宇 1,794,870.65 3.93 15 002733 雄韬股份 1,762,126.00 3.86 16 688652 京仪装备 1,724,045.04 3.77 17 605080 浙江自然 1,524,223.00 3.34 18 300139 晓程科技 1,509,422.00 3.30 19 002245 蔚蓝锂芯 1,506,894.00 3.30 20 600481 双良节能 1,490,139.00 3.26 21 601825 沪农商行 1,480,818.00 3.24 22 300622 博士眼镜 1,458,417.00 3.19 23 002948 青岛银行 1,445,941.00 3.16 24 002045 国光电器 1,440,242.00 3.15 25 300952 恒辉安防 1,438,216.00 3.15 26 000063 中兴通讯 1,396,591.00 3.06 27 688793 倍轻松 1,385,111.41 3.03 28 002837 英维克 1,377,795.00 3.01 29 688766 普冉股份 1,340,956.62 2.93 30 603103 横店影视 1,338,294.00 2.93 31 603196 日播时尚 1,325,206.00 2.90 32 301489 思泉新材 1,313,912.00 2.87 33 301239 普瑞眼科 1,309,148.00 2.86 34 688312 燕麦科技 1,284,413.90 2.81 35 688046 药康生物 1,275,427.16 2.79 36 688153 唯捷创芯 1,258,177.00 2.75 37 002841 视源股份 1,253,508.00 2.74 38 300563 神宇股份 1,253,484.00 2.74 39 002913 奥士康 1,244,649.00 2.72 40 301000 肇民科技 1,206,914.00 2.64 41 688498 源杰科技 1,206,902.84 2.64 42 002659 凯文教育 1,197,726.00 2.62 43 001389 广合科技 1,196,155.00 2.62 44 688275 万润新能 1,181,638.74 2.59 45 300499 高澜股份 1,173,395.96 2.57 46 688590 新致软件 1,166,793.69 2.55 47 302132 中航成飞 1,142,264.00 2.50 48 688143 长盈通 1,133,422.45 2.48 49 300593 新雷能 1,133,246.00 2.48 50 601169 北京银行 1,119,438.00 2.45 51 603283 赛腾股份 1,116,462.00 2.44 52 600589 大位科技 1,107,278.00 2.42 53 605277 新亚电子 1,079,652.00 2.36 54 603906 龙蟠科技 1,066,986.00 2.33 55 002235 安妮股份 1,056,930.00 2.31 56 002902 铭普光磁 1,051,184.00 2.30 57 300700 岱勒新材 1,049,418.00 2.30 58 603300 海南华铁 1,043,329.00 2.28 59 300271 华宇软件 1,039,331.00 2.27 60 603199 九华旅游 1,030,427.00 2.25 61 601869 长飞光纤 1,003,908.00 2.20 62 301268 铭利达 980,841.00 2.15 63 603011 合锻智能 979,030.00 2.14 64 603198 迎驾贡酒 962,308.00 2.11 65 603786 科博达 948,081.00 2.07 66 301592 六九一二 946,260.00 2.07 67 688158 优刻得 932,715.40 2.04 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 133,347,933.07 卖出股票的收入（成交）总额 133,278,519.04 注：“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，深圳奥雅设计股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海市浦东新区税务局第十一税务所的行政处罚；郑州三晖电气股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到河南证监局的行政处罚；兰剑智能科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到联勤保障部队后勤部采购管理处的行政处罚；四川浪莎控股股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的行政处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 35,873.20 2 应收清算款 763,580.74 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,728.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 803,182.31 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 3,105 6,859.65 2,134,227.04 10.02% 19,164,983.87 89.98% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,092.82 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 1 月 28 日）基金份额总额 742,965,884.43 本报告期期初基金份额总额 20,465,457.51 本报告期基金总申购份额 2,738,229.98 减：本报告期基金总赎回份额 1,904,476.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 21,299,210.91 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于 2025 年 1 月 25 日发布公告，自 2025 年 1 月 23 日起胡三明先生担任公司总经理， 杨金亮先生离任公司总经理；自 2025 年 1 月 23 日起崔凤廷先生不再担任公司副总经理兼董事会秘 书。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期未有基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 数量 票成交总 金总量的 额的比例 比例 恒泰证券 2 61,670,296.88 23.13% 27,498.38 23.13% - 国信证券 1 53,212,689.76 19.96% 23,727.99 19.96% - 广发证券 1 43,066,606.47 16.15% 19,204.47 16.15% - 东吴证券 1 28,428,612.00 10.66% 12,676.59 10.66% - 华西证券 2 21,250,368.70 7.97% 9,475.62 7.97% - 国投证券 2 15,823,058.59 5.93% 7,055.60 5.93% - 太平洋证券 2 12,086,039.48 4.53% 5,389.52 4.53% - 方正证券 1 11,772,370.99 4.42% 5,249.42 4.42% - 华安证券 2 11,204,564.24 4.20% 4,996.43 4.20% - 华创证券 1 8,111,845.00 3.04% 3,617.15 3.04% - 东北证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 注：一、交易单元的选择标准： （一）基本情况：财务状况良好，财务指标符合证券公司监管要求； （二）合规风控：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全； （三）研究服务实力方面需满足以下条件：1、有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；2、能根据公司所管理基金的特定要求，提供专题研究报告；3、具备较强的服务意识，能主动为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 （四）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 二、交易单元的选择程序： （一）公司研究部根据上述标准考察后确定合作的证券公司名单。 （二）公司与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、本基金管理人已根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证监会公告［2024］3 号）及证券业协会测算结果完成佣金调整工作。本部分数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 恒泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 中国证券报、上海证券 1 新华基金管理股份有限公司旗下基金 2024 年 报、证券时报、证券日报、 2025-01-22 4 季度报告提示性公告 管理人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2024 管理人网站、中国证监会 2025-01-22 年第 4 季度报告 基金电子披露网站 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、管理人网 3 理人员变更公告（副总经理、董事会秘书） 站、中国证监会基金电子 2025-01-25 披露网站 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、管理人网 4 理人员变更公告（总经理） 站、中国证监会基金电子 2025-01-25 披露网站 5 新华基金管理股份有限公司旗下公募基金通 管理人网站、中国证监会 2025-03-31 过证券公司证券交易及佣金支付情况 基金电子披露网站 新华基金管理股份有限公司旗下基金年度报 中国证券报、上海证券 6 告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2025-03-31 管理人网站、中国证监会 基金电子披露网站 7 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2024 管理人网站、中国证监会 2025-03-31 年年度报告 基金电子披露网站 8 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2025 管理人网站、中国证监会 2025-04-22 年第 1 季度报告 基金电子披露网站 中国证券报、上海证券 9 新华基金管理股份有限公司旗下基金 2025 年 报、证券时报、证券日报、 2025-04-22 1 季度报告提示性公告 管理人网站、中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证券 10 新华基金管理股份有限公司关于民商基金销 报、证券时报、证券日报、 2025-06-04 售（上海）有限公司终止代销旗下基金的公告 管理人网站、中国证监会 基金电子披露网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予新华中小市值优选混合型证券投资基金注册的文件 （二）《关于申请募集新华中小市值优选混合型证券投资基金之法律意见书》 （三）《新华中小市值优选混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华中小市值优选混合型证券投资基金招募说明书》（更新） （六） 基金管理人业务资格批件、营业执照 （七） 基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二五年八月二十八日