新华中小市值优选混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 1 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 新华中小市值优选混合 基金主代码 519097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 28 日 报告期末基金份额总额 20,780,329.47 份 在有效控制风险的前提下，精选各行业中具有高成长性且 投资目标 价格合理的中小市值股票进行投资，力求实现基金净值增 长率持续地超越业绩比较基准。 本基金以合理价格成长选股策略（GARP）为核心，精选 各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行 投资策略 投资。本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票 投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、其他投资 策略等。 业绩比较基准 80%×中证 700 指数收益率+20%×上证国债指数收益率 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风 风险收益特征 险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -3,951,190.92 2.本期利润 2,743,228.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.1283 4.期末基金资产净值 49,639,216.74 5.期末基金份额净值 2.3888 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 4.95% 1.46% 12.26% 1.49% -7.31% -0.03% 过去六个月 -5.22% 1.30% 8.49% 1.22% -13.71% 0.08% 过去一年 -8.91% 1.31% 3.68% 1.12% -12.59% 0.19% 过去三年 -33.08% 1.17% -13.17% 0.97% -19.91% 0.20% 过去五年 43.39% 1.43% 22.33% 1.02% 21.06% 0.41% 自基金合同 241.26% 1.47% 38.80% 1.21% 202.46% 0.26% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新华中小市值优选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 1 月 28 日至 2024 年 9 月 30 日) §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 王永明 本基金 2021-11-11 - 26 经济学博士，曾任西南证券 基金经 资产管理部研究员、恒泰证 理，新 券研发中心经理、上海名禹 华积极 资产管理有限公司研究总 价值灵 监、上海尚阳投资管理有限 活配置 公司投资总监。 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华鑫科 技 3 个 月滚动 持有灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华景气 行业混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指根据公司决定确定的解聘 日期。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管 理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华中小市值优选混合型证券投资基金的管 理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金 合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，通过制度、流程、系统和技术手段落实公平交易原则，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规或对基金财产造成损失的异常交易行为；本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，A 股市场可谓柳暗花明、峰回路转。经过两个多月的下跌后，在 9 月 24 日“一 行一局一会”和 9 月 26 日政治局会议多项利好政策的推动下，A 股市场主要指数全线大幅上 涨，短短几个交易日的涨幅覆盖了年内的跌幅。海外方面，美联储于 9 月 19 日凌晨宣布将联邦基金利率目标区间下调 50 个基点，美国货币政策从紧缩转向宽松，，开启了全球流动性宽松的周期。 三季度，我们在保持原有基础配置的同时，增配了部分医药、新能源等超跌的优质行业龙头，并取得了一定的收益。 四季度，预计政策仍延续积极的基调，投资者信心仍将继续修复。同时，外部环境风险有限，全球流动性宽松的环境进一步打开了国内宽松政策的实施空间。我们继续以业绩或业绩增长确定性较强的行业龙头作为配置的重点，并根据市场的运行状态和收益风险比的变化持续优化投资组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2024年9月30日，本基金份额净值为2.3888元，本报告期份额净值增长率为4.95%，同期比较基准的增长率为 12.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 47,676,441.17 76.95 其中：股票 47,676,441.17 76.95 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 14,222,401.22 22.95 7 其他各项资产 61,704.76 0.10 8 合计 61,960,547.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,562,192.21 5.16 C 制造业 12,391,202.33 24.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,574,078.76 5.19 E 建筑业 114.48 0.00 F 批发和零售业 3,741.74 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 547.80 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 155.90 0.00 J 金融业 17,790,977.50 35.84 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 541,962.16 1.09 M 科学研究和技术服务业 3,969,595.42 8.00 N 水利、环境和公共设施管理业 4,028,442.90 8.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 3,812,931.00 7.68 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 498.97 0.00 S 综合 - - 合计 47,676,441.17 96.05 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 605098 行动教育 91,900 3,812,931.00 7.68 2 300693 盛弘股份 112,745 3,107,252.20 6.26 3 688668 鼎通科技 72,615 2,959,061.25 5.96 4 603199 九华旅游 69,900 2,728,896.00 5.50 5 603393 新天然气 71,100 2,573,109.00 5.18 6 605305 中际联合 92,080 2,569,032.00 5.18 7 601825 沪农商行 343,700 2,553,691.00 5.14 8 601128 常熟银行 344,830 2,534,500.50 5.11 9 601665 齐鲁银行 446,400 2,312,352.00 4.66 10 002966 苏州银行 278,300 2,251,447.00 4.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，齐鲁银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局山东监管局的处罚；苏州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局江苏监管局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 35,633.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 26,071.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 61,704.76 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 21,396,565.34 报告期期间基金总申购份额 5,543,828.69 减：报告期期间基金总赎回份额 6,160,064.56 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 20,780,329.47 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 机构 1 20240925-202409 0.00 5,250,1 5,250,119. 0.00 0.00% 29 19.33 33 产品特有风险 1、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 2、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 3、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予新华中小市值优选混合型证券投资基金注册的文件 （二）《关于申请募集新华中小市值优选混合型证券投资基金之法律意见书》 （三）《新华中小市值优选混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华中小市值优选混合型证券投资基金招募说明书》（更新） （六） 基金管理人业务资格批件、营业执照 （七） 基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新华基金管理股份有限公司 二〇二四年十月二十五日