新华中小市值优选混合型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年三月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 审计报告......15 6.1 审计意见......15 6.2 形成审计意见的基础......16 6.3 其他信息......16 6.4 管理层对财务报表的责任......16 6.5 注册会计师的责任......16 §7 年度财务报表......17 7.1 资产负债表......17 7.2 利润表......19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......20 7.4 报表附注......22 §8 投资组合报告......44 8.1 期末基金资产组合情况......44 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......47 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......67 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......67 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......67 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......67 8.12 投资组合报告附注......68 §9 基金份额持有人信息......69 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......69 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......69 §10 开放式基金份额变动......69 §11 重大事件揭示......70 11.1 基金份额持有人大会决议......70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......70 11.4 基金投资策略的改变......70 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......70 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......70 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......70 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......70 11.9 其他重大事件......72 12 影响投资者决策的其他重要信息......74 §13 备查文件目录......75 13.1 备查文件目录......75 13.2 存放地点......75 13.3 查阅方式......75 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华中小市值优选混合型证券投资基金 基金简称 新华中小市值优选混合 基金主代码 519097 交易代码 519097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 28 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,978,162.01 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 在有效控制风险的前提下，精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小 投资目标 市值股票进行投资，力求实现基金净值增长率持续地超越业绩比较基准。 本基金以合理价格成长选股策略（GARP）为核心，精选各行业中具有高 投资策略 成长性且价格合理的中小市值股票进行投资。 业绩比较基准 80%×中证 700 指数收益率+20%×上证国债指数收益率 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益 风险收益特征 品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 田青 负责人 联系电话 010-68779688 010-67595096 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 010-67595096 传真 010-68779528 010-66275865 重庆市江北区聚贤岩广场6号 注册地址 北京市西城区金融大街25号 力帆中心2号楼19层 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 力帆中心2号楼19层 院1号楼 邮政编码 400010 100033 法定代表人 张宗友 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ncfund.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 瑞华会计师事务所（特殊普通合 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号 会计师事务所 伙） 楼中海地产广场西塔 11 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年 本期已实现收益 31,685,085.42 -17,577,174.57 -3,386,056.58 本期利润 34,257,079.55 -18,279,756.47 -2,531,132.48 加权平均基金份额本期利润 0.7170 -0.3924 -0.0301 本期加权平均净值利润率 46.37% -28.59% -2.00% 本期基金份额净值增长率 65.44% -26.82% -1.08% 3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 期末可供分配利润 33,234,207.95 3,571,048.73 35,226,114.16 期末可供分配基金份额利润 0.7557 0.0784 0.4715 期末基金资产净值 83,155,375.14 52,042,618.53 116,683,192.29 期末基金份额净值 1.891 1.143 1.562 3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 基金份额累计净值增长率 170.14% 63.29% 123.14% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 13.51% 1.06% 7.07% 0.70% 6.44% 0.36% 过去六个月 27.51% 1.27% 7.66% 0.82% 19.85% 0.45% 过去一年 65.44% 1.64% 26.22% 1.13% 39.22% 0.51% 过去三年 19.76% 1.46% -3.92% 1.02% 23.68% 0.44% 过去五年 93.24% 1.73% 6.80% 1.43% 86.44% 0.30% 自基金合同生 170.14% 1.48% 21.48% 1.30% 148.66% 0.18% 效起至今 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证 700 指数收益率，债券投资部分的业绩比较基准选择上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为 80%×中证 700 指数收益率+20%×上证国债指数收益率。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华中小市值优选混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 1 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日) 注：本基金于 2011 年 1 月 28 日基金合同生效。 报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华中小市值优选混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2019 年 12 月 31 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十四只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策 略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新 兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混 合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基 金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券 型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外 延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵活 配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型 证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交 易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资 基金、新华鼎利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金基金经 理，新华外延 西安交通大学工学硕士，北京大 增长主题灵活 学工商管理硕士,历任北京四方继 配置混合型证 保自动化股份有限公司项目经 付伟 券投资基金基 2016-06-1 - 9 理，新华基金管理股份有限公司 金经理、新华 7 行业研究员、制造业与 TMT 组组 钻石品质企业 长，先后负责新能源、机械、军 混合型证券投 工、汽车、通信、食品饮料等多 资基金基金经 个行业的研究。 理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华中小市值优选混合型证券投资基金的管理人按 照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同 向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年 A 股市场呈现震荡向上的走势，上证综指上涨 22.30%，创业板指上涨 43.79%。成长板 块特别是科技股表现突出，消费板块也取得较高收益。本基金根据基金合同约定，精选各个行业中具有较高成长性且估值合理的中小市值股票进行投资，全年取得 65.44%的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2019 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.891 元，本报告期份额净值增长率为 65.44%，同 期比较基准的增长率为 26.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 新年伊始，面临新冠病毒疫情冲击，全国人民众志成城，共同战疫，逐步控制住了疫情蔓延的态势。虽然疫情对经济和人民生活造成了明显的不利影响，但从长期来看不改变经济和市场自身的运行规律，未来在疫情逐步消退之后，投资和消费将快速反弹，经济也将重新企稳回升。中国目前正处在经济结构转型的关键时期，未来经济增长从高速发展转向高质量发展，科技和消费将成为拉动经济增长的核心动力，围绕科技进步和消费升级的投资主线预计将贯穿全年。 本基金将继续保持较高仓位，注意把握其中的结构性机会，更多关注景气度处于底部复苏或持续提升的产业机会。行业配置重点关注景气度持续向上的通信、电子、软件以及部分消费板块，阶段性配置受益于投资恢复的低估值板块，包括地产、建筑建材等。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定的要求，完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。 二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合 法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。 三、根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。 四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员工进行了法律法规的专项培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。 通过上述工作，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.7.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。 4.7.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和 相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.7.1.5 监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或是基金资产净值低于五千万元的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 瑞华审字[2020]36010032 号 新华中小市值优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了新华中小市值优选混合型证券投资基金（以下简称“新华中小市值基金”）财务报表，包 括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相 关财务报表附注。 6.1 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金 业协会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了新华中小市值优选混合型证 券投资基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新华中小市值基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 新华中小市值基金的管理人新华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括新华中小市值基金 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估新华中小市值基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算新华中小市值基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督新华中小市值基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新华中小市值基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新华中小市值基金不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 吕金保 姜明明 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 11 层 2020 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新华中小市值优选混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 4,076,255.44 21,014,889.11 结算备付金 1,597,576.40 867,906.80 存出保证金 76,872.56 97,873.23 交易性金融资产 7.4.7.2 78,698,219.97 44,091,684.76 其中：股票投资 78,698,219.97 44,091,684.76 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 10,226,437.35 - 应收利息 7.4.7.5 2,071.49 4,188.85 应收股利 - - 应收申购款 100,494.28 9,769.67 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 94,777,927.49 66,086,312.42 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 10,092,917.93 12,989,511.56 应付赎回款 298,903.12 52,018.90 应付管理人报酬 102,106.52 69,463.61 应付托管费 17,017.75 11,577.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 951,127.68 540,983.58 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 160,479.35 380,138.97 负债合计 11,622,552.35 14,043,693.89 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 43,978,162.01 45,521,401.60 未分配利润 7.4.7.10 39,177,213.13 6,521,216.93 所有者权益合计 83,155,375.14 52,042,618.53 负债和所有者权益总计 94,777,927.49 66,086,312.42 注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.891 元。基金份额总额 43,978,162.01 份。 7.2 利润表 会计主体：新华中小市值优选混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 一、收入 40,285,688.77 -13,552,613.86 1.利息收入 71,405.33 93,831.70 其中：存款利息收入 7.4.7.11 71,405.33 85,105.66 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 8,726.04 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 37,550,345.87 -12,973,852.73 其中：股票投资收益 7.4.7.12 36,837,179.45 -13,295,546.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7.4.7.14 713,166.42 321,693.69 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.15 2,571,994.13 -702,581.90 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 91,943.44 29,989.07 减：二、费用 6,028,609.22 4,727,142.61 1．管理人报酬 1,103,965.12 956,972.43 2．托管费 183,994.24 159,495.38 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.17 4,572,540.74 3,224,345.30 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.18 168,109.12 386,329.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 34,257,079.55 -18,279,756.47 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,257,079.55 -18,279,756.47 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华中小市值优选混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 45,521,401.60 6,521,216.93 52,042,618.53 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 34,257,079.55 34,257,079.55 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,543,239.59 -1,601,083.35 -3,144,322.94 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 39,196,307.89 23,325,131.64 62,521,439.53 2.基金赎回款 -40,739,547.48 -24,926,214.99 -65,665,762.47 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 43,978,162.01 39,177,213.13 83,155,375.14 金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 74,707,001.27 41,976,191.02 116,683,192.29 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -18,279,756.47 -18,279,756.47 期利润） 三、本期基金份额交易 -29,185,599.67 -17,175,217.62 -46,360,817.29 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 12,410,695.31 3,982,566.47 16,393,261.78 2.基金赎回款 -41,596,294.98 -21,157,784.09 -62,754,079.07 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 45,521,401.60 6,521,216.93 52,042,618.53 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张宗友，主管会计工作负责人：刘全胜，会计机构负责人：徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新华中小市值优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1403 号文件“关于核准新华中小市值优选混合型证券投资基金募 集的批复”，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于 2011 年 1 月 4 日至 1 月 25 日向社会公 开募集，首次募集资金总额 742,965,884.43 元， 其中募集净认购资金金额 742,773,420.20 元，募集 资金产生利息 192,464.23 元，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）浩华验字[2011]第 1 号验 资报告予以验证。2011 年 1 月 28 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放 式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《新华中小市值优选混合型证券投资基金招募说明书》及《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%，其中中小市值股票投资占基金股票资产的比例不低于 80%，债券投资占基金资产的比例范围为 0%-40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比 例范围为 0%-20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为 0%-3%，现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：80%*中证 700 指数收益率+20%*上证国债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2020 年 3 月 25 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债 的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配（未分配利润）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提； （2）基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提； （3）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； （4）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权；； (2) 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； (3) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (4) 若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配； (5) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； (6) 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个 工作日； (7) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (8) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 7.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008 年 9 月 19 日起，调整证券（股票）交易印 花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 2、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》：资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 活期存款 4,076,255.44 21,014,889.11 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 4,076,255.44 21,014,889.11 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 76,357,829.59 78,698,219.97 2,340,390.38 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 76,357,829.59 78,698,219.97 2,340,390.38 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 44,323,288.51 44,091,684.76 -231,603.75 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 44,323,288.51 44,091,684.76 -231,603.75 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,317.99 3,754.25 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 753.50 434.60 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 2,071.49 4,188.85 注：应收结算备付金利息中包含结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 951,127.68 540,983.58 银行间市场应付交易费用 - - 合计 951,127.68 540,983.58 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 479.35 138.97 预提审计费 80,000.00 80,000.00 预提信息披露费 80,000.00 300,000.00 预提账户维护费 - - 合计 160,479.35 380,138.97 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 45,521,401.60 45,521,401.60 本期申购 39,196,307.89 39,196,307.89 本期赎回（以“-”号填列） -40,739,547.48 -40,739,547.48 本期末 43,978,162.01 43,978,162.01 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,571,048.73 2,950,168.20 6,521,216.93 本期利润 31,685,085.42 2,571,994.13 34,257,079.55 本期基金份额交易产生的 -2,021,926.20 420,842.85 -1,601,083.35 变动数 其中：基金申购款 17,079,581.87 6,245,549.77 23,325,131.64 基金赎回款 -19,101,508.07 -5,824,706.92 -24,926,214.99 本期已分配利润 - - - 本期末 33,234,207.95 5,943,005.18 39,177,213.13 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 49,372.71 66,180.69 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 22,032.62 18,924.97 其他 - - 合计 71,405.33 85,105.66 注：结算备付金利息收入中包含结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 122018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 1,685,709,589.62 1,195,054,836.21 减：卖出股票成本总额 1,648,872,410.17 1,208,350,382.63 买卖股票差价收入 36,837,179.45 -13,295,546.42 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 0.00 0.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 - - 本总额 减：应收利息总额 - - 买卖债券差价收入 - - 7.4.7.13.2 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间未持有债券投资。 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 股票投资产生的股利收益 713,166.42 321,693.69 基金投资产生的股利收益 - - 合计 713,166.42 321,693.69 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 1.交易性金融资产 2,571,994.13 -702,581.90 ——股票投资 2,571,994.13 -702,581.90 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 2,571,994.13 -702,581.90 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 基金赎回费收入 91,017.79 19,866.62 其它收入_转换费收 925.65 10,122.45 入 其它收入_其他 - - 合计 91,943.44 29,989.07 7.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月31日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 4,572,540.74 3,224,345.30 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 4,572,540.74 3,224,345.30 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月31日 31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 80,000.00 300,000.00 债券账户维护费 - - 汇划手续费 8,109.12 6,329.50 其他 - - 合计 168,109.12 386,329.50 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至 2019 年 12 月 31 日,本基金未发生需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东 北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 858,099,798.78 25.61% 600,706,643.47 25.28% 公司 7.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 627,528.02 24.43% 123,509.52 12.99% 司 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 439,297.04 24.16% 89,055.40 16.46% 司 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,103,965.12 956,972.43 其中：支付销售机构的客户维护费 517,605.38 464,461.74 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 183,994.24 159,495.38 注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 4,076,255.44 49,372.71 21,014,889.11 66,180.69 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无收益分配事项。 7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00297 侨银 2019-1 2020-0 网下 5.74 5.74 1,146. 6,578. 6,578. - 3 环保 2-27 1-06 中签 00 04 04 60107 渝农 2019-1 2020-0 网下 7.36 6.26 147,77 1,087, 925,09 - 7 商行 0-16 4-29 中签 8.00 646.08 0.28 60165 邮储 2019-1 2020-0 网下 5.50 5.71 796,57 4,381, 4,548, - 8 银行 2-02 6-10 中签 8.00 179.00 460.38 60191 浙商 2019-1 2020-0 网下 4.94 4.66 294,19 1,453, 1,370, - 6 银行 1-18 5-26 中签 5.00 323.30 948.70 68836 晶丰 2019-0 2020-0 网下 56.68 75.13 2,386. 135,23 179,26 - 8 明源 9-27 4-14 中签 00 8.48 0.18 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金报告期末未有银行间市场债券正回购。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金报告期末未有交易所市场债券正回购。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内， 本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 4,076,255.44 - - - 4,076,255.44 结算备付金 1,597,576.40 - - - 1,597,576.40 存出保证金 76,872.56 - - - 76,872.56 交易性金融资产 - - - 78,698,219.97 78,698,219.97 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 10,226,437.35 10,226,437.35 应收利息 - - - 2,071.49 2,071.49 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 100,494.28 100,494.28 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 5,750,704.40 - - 89,027,223.09 94,777,927.49 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 10,092,917.93 10,092,917.93 应付赎回款 - - - 298,903.12 298,903.12 应付管理人报酬 - - - 102,106.52 102,106.52 应付托管费 - - - 17,017.75 17,017.75 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 951,127.68 951,127.68 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 160,479.35 160,479.35 11,622,552. 负债总计 - - - 11,622,552.35 35 利率敏感度缺口 5,750,704.40 - - 77,404,670.74 83,155,375.14 上年度末 2018 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 21,014,889.11 - - - 21,014,889.11 结算备付金 867,906.80 - - - 867,906.80 存出保证金 97,873.23 - - - 97,873.23 交易性金融资产 - - - 44,091,684.76 44,091,684.76 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 4,188.85 4,188.85 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 9,769.67 9,769.67 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 21,980,669.14 - - 44,105,643.28 66,086,312.42 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 12,989,511.56 12,989,511.56 应付赎回款 - - - 52,018.90 52,018.90 应付管理人报酬 - - - 69,463.61 69,463.61 应付托管费 - - - 11,577.27 11,577.27 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 540,983.58 540,983.58 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 380,138.97 380,138.97 负债总计 - - - 14,043,693.89 14,043,693.89 利率敏感度缺口 21,980,669.14 - - 30,061,949.39 52,042,618.53 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末及上年度末，本基金无债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产与负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 占基金 占基金 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 78,698,219.97 94.64 44,091,684.76 84.72 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 78,698,219.97 94.64 44,091,684.76 84.72 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升或下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 增加约 821,120.26 增加约 449,155.51 沪深 300 指数下降 1% 减少约 821,120.26 减少约 449,155.51 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 78,698,219.97 83.03 其中：股票 78,698,219.97 83.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,673,831.84 5.99 8 其他各项资产 10,405,875.68 10.98 9 合计 94,777,927.49 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 30,252,175.02 36.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 5,076,800.00 6.11 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,383,030.18 8.88 J 金融业 21,483,699.36 25.84 K 房地产业 4,915,776.57 5.91 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,580,160.80 11.52 S 综合 - - 合计 78,698,219.97 94.64 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600068 葛洲坝 760,000 5,076,800.00 6.11 2 601555 东吴证券 500,000 4,995,000.00 6.01 3 600801 华新水泥 188,000 4,968,840.00 5.98 4 002146 荣盛发展 500,079 4,915,776.57 5.91 5 601336 新华保险 100,000 4,915,000.00 5.91 6 600584 长电科技 220,000 4,835,600.00 5.82 7 603228 景旺电子 110,000 4,820,200.00 5.80 8 002142 宁波银行 168,000 4,729,200.00 5.69 9 300251 光线传媒 400,000 4,720,000.00 5.68 10 600885 宏发股份 136,000 4,685,200.00 5.63 11 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 5.47 12 300136 信维通信 100,000 4,538,000.00 5.46 13 300413 芒果超媒 80,000 2,796,800.00 3.36 14 600640 号百控股 100,000 2,581,000.00 3.10 15 603079 圣达生物 50,000 1,991,000.00 2.39 16 600556 ST 慧球 150,000 1,821,000.00 2.19 17 002156 通富微电 100,000 1,645,000.00 1.98 18 603444 吉比特 5,000 1,492,450.00 1.79 19 002233 塔牌集团 110,000 1,386,000.00 1.67 20 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 1.65 21 600523 贵航股份 100,000 1,370,000.00 1.65 22 603721 中广天择 50,120 1,320,160.80 1.59 23 300033 同花顺 12,000 1,309,320.00 1.57 24 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 1.11 25 000802 北京文化 80,000 743,200.00 0.89 26 688368 晶丰明源 2,386 179,260.18 0.22 27 603109 神驰机电 466 12,335.02 0.01 28 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601336 新华保险 27,971,159.70 53.75 2 002714 牧原股份 22,514,071.78 43.26 3 601166 兴业银行 16,784,788.28 32.25 4 600584 长电科技 15,550,860.14 29.88 5 601555 东吴证券 15,177,202.53 29.16 6 600703 三安光电 14,746,374.00 28.34 7 300251 光线传媒 14,608,346.00 28.07 8 601238 广汽集团 13,598,079.40 26.13 9 002241 歌尔股份 13,186,346.00 25.34 10 600975 新五丰 12,931,798.53 24.85 11 603160 汇顶科技 12,345,043.76 23.72 12 002146 荣盛发展 12,320,914.39 23.67 13 002234 民和股份 11,898,120.00 22.86 14 600801 华新水泥 11,881,357.60 22.83 15 600004 白云机场 11,718,695.75 22.52 16 600588 用友网络 11,679,036.48 22.44 17 601633 长城汽车 11,623,556.08 22.33 18 000625 长安汽车 11,327,655.50 21.77 19 600104 上汽集团 11,003,929.00 21.14 20 300136 信维通信 10,832,907.60 20.82 21 600872 中炬高新 10,573,630.00 20.32 22 000858 五 粮 液 10,383,883.00 19.95 23 603228 景旺电子 10,376,294.42 19.94 24 002124 天邦股份 9,591,775.62 18.43 25 002343 慈文传媒 9,494,174.20 18.24 26 000725 京东方Ａ 8,845,942.00 17.00 27 600958 东方证券 8,803,836.03 16.92 28 002110 三钢闽光 8,801,348.62 16.91 29 600068 葛洲坝 8,763,238.50 16.84 30 603517 绝味食品 8,592,753.33 16.51 31 300027 华谊兄弟 8,508,139.28 16.35 32 603444 吉比特 8,482,764.04 16.30 33 600088 中视传媒 8,349,402.20 16.04 34 000100 TCL 科技 8,288,470.00 15.93 35 600373 中文传媒 8,247,558.79 15.85 36 600831 广电网络 8,196,202.60 15.75 37 600536 中国软件 8,170,755.74 15.70 38 600996 贵广网络 8,131,941.06 15.63 39 601138 工业富联 8,119,175.00 15.60 40 601881 中国银河 7,973,003.62 15.32 41 000750 国海证券 7,959,406.00 15.29 42 300113 顺网科技 7,836,842.00 15.06 43 600136 当代明诚 7,570,312.98 14.55 44 600600 青岛啤酒 7,564,388.00 14.53 45 603079 圣达生物 7,532,750.29 14.47 46 603609 禾丰牧业 7,460,899.78 14.34 47 002174 游族网络 7,450,730.00 14.32 48 000063 中兴通讯 7,261,486.00 13.95 49 002157 正邦科技 7,249,216.00 13.93 50 300115 长盈精密 7,227,252.00 13.89 51 603516 淳中科技 7,207,694.16 13.85 52 300426 唐德影视 7,171,166.27 13.78 53 002142 宁波银行 7,074,542.32 13.59 54 300033 同花顺 7,015,044.84 13.48 55 300657 弘信电子 6,999,892.00 13.45 56 600741 华域汽车 6,974,255.00 13.40 57 600048 保利地产 6,973,347.00 13.40 58 601699 潞安环能 6,873,643.30 13.21 59 603589 口子窖 6,768,127.73 13.00 60 600000 浦发银行 6,764,270.00 13.00 61 600809 山西汾酒 6,729,311.63 12.93 62 603363 傲农生物 6,611,426.00 12.70 63 300133 华策影视 6,526,491.00 12.54 64 300498 温氏股份 6,513,044.00 12.51 65 000876 新 希 望 6,504,192.80 12.50 66 600383 金地集团 6,489,198.81 12.47 67 688018 乐鑫科技 6,488,165.11 12.47 68 603019 中科曙光 6,324,159.60 12.15 69 000728 国元证券 6,303,877.41 12.11 70 002268 卫 士 通 6,271,120.00 12.05 71 601658 邮储银行 6,258,824.00 12.03 72 300413 芒果超媒 6,113,890.00 11.75 73 000401 冀东水泥 6,095,274.90 11.71 74 603078 江化微 6,091,537.70 11.70 75 600640 号百控股 6,085,434.00 11.69 76 002405 四维图新 6,069,779.94 11.66 77 603737 三棵树 5,983,339.26 11.50 78 600547 山东黄金 5,946,516.27 11.43 79 600340 华夏幸福 5,943,995.00 11.42 80 002008 大族激光 5,872,877.82 11.28 81 600887 伊利股份 5,841,907.36 11.23 82 601021 春秋航空 5,799,474.00 11.14 83 603596 伯特利 5,656,846.82 10.87 84 600176 中国巨石 5,628,292.40 10.81 85 601949 中国出版 5,620,260.84 10.80 86 600760 中航沈飞 5,616,533.00 10.79 87 601186 中国铁建 5,553,271.00 10.67 88 600779 水井坊 5,526,773.71 10.62 89 000702 正虹科技 5,489,258.00 10.55 90 601818 光大银行 5,456,000.00 10.48 91 600570 恒生电子 5,390,194.00 10.36 92 603288 海天味业 5,386,829.04 10.35 93 600325 华发股份 5,371,955.00 10.32 94 600015 华夏银行 5,320,000.00 10.22 95 002605 姚记科技 5,261,180.00 10.11 96 600690 海尔智家 5,239,704.00 10.07 97 300081 恒信东方 5,176,566.00 9.95 98 000732 泰禾集团 5,159,968.00 9.91 99 603799 华友钴业 5,138,212.00 9.87 100 600745 闻泰科技 5,113,664.00 9.83 101 601966 玲珑轮胎 5,034,408.00 9.67 102 688008 澜起科技 5,008,202.73 9.62 103 000977 浪潮信息 4,991,400.00 9.59 104 000156 华数传媒 4,984,648.83 9.58 105 002670 国盛金控 4,967,195.95 9.54 106 601858 中国科传 4,954,669.50 9.52 107 000895 双汇发展 4,945,977.00 9.50 108 300655 晶瑞股份 4,933,259.00 9.48 109 300356 光一科技 4,871,416.00 9.36 110 600183 生益科技 4,868,336.06 9.35 111 603825 华扬联众 4,860,560.80 9.34 112 000729 燕京啤酒 4,833,955.00 9.29 113 300686 智动力 4,825,277.60 9.27 114 603986 兆易创新 4,774,888.00 9.17 115 688088 虹软科技 4,769,118.60 9.16 116 603323 苏农银行 4,695,978.00 9.02 117 600885 宏发股份 4,685,884.00 9.00 118 002321 华英农业 4,683,572.00 9.00 119 601628 中国人寿 4,611,696.20 8.86 120 601328 交通银行 4,601,700.00 8.84 121 603317 天味食品 4,597,623.76 8.83 122 002351 漫步者 4,569,240.00 8.78 123 603198 迎驾贡酒 4,550,059.12 8.74 124 600990 四创电子 4,547,988.00 8.74 125 000802 北京文化 4,540,636.58 8.72 126 000839 中信国安 4,539,431.00 8.72 127 300782 卓胜微 4,436,681.91 8.53 128 002233 塔牌集团 4,436,475.00 8.52 129 600702 舍得酒业 4,383,095.66 8.42 130 300569 天能重工 4,365,598.60 8.39 131 002409 雅克科技 4,239,772.00 8.15 132 600977 中国电影 4,222,481.00 8.11 133 600742 一汽富维 4,219,916.44 8.11 134 002461 珠江啤酒 4,189,691.00 8.05 135 002929 润建股份 4,183,277.00 8.04 136 002371 北方华创 4,174,006.00 8.02 137 600196 复星医药 4,136,469.86 7.95 138 000921 海信家电 4,104,672.00 7.89 139 300659 中孚信息 3,966,313.59 7.62 140 002707 众信旅游 3,957,182.00 7.60 141 600233 圆通速递 3,952,257.86 7.59 142 300688 创业黑马 3,913,796.00 7.52 143 600523 贵航股份 3,907,576.00 7.51 144 002238 天威视讯 3,872,140.24 7.44 145 300761 立华股份 3,860,400.86 7.42 146 300059 东方财富 3,852,500.00 7.40 147 603859 能科股份 3,835,320.66 7.37 148 002594 比亚迪 3,809,062.00 7.32 149 600377 宁沪高速 3,738,488.00 7.18 150 601998 中信银行 3,733,900.00 7.17 151 600016 民生银行 3,707,000.00 7.12 152 000089 深圳机场 3,686,210.00 7.08 153 600936 广西广电 3,656,415.00 7.03 154 600519 贵州茅台 3,638,340.00 6.99 155 002100 天康生物 3,625,665.16 6.97 156 600216 浙江医药 3,606,731.40 6.93 157 002439 启明星辰 3,596,212.00 6.91 158 601231 环旭电子 3,549,122.00 6.82 159 603501 韦尔股份 3,501,723.00 6.73 160 688012 中微公司 3,482,913.65 6.69 161 600332 白云山 3,418,653.69 6.57 162 603990 麦迪科技 3,337,131.00 6.41 163 002867 周大生 3,323,416.68 6.39 164 600882 妙可蓝多 3,302,899.00 6.35 165 603369 今世缘 3,291,482.00 6.32 166 688036 传音控股 3,201,165.72 6.15 167 002129 中环股份 3,190,165.64 6.13 168 002602 世纪华通 3,162,737.20 6.08 169 600559 老白干酒 3,161,592.00 6.08 170 002299 圣农发展 3,114,966.28 5.99 171 002959 小熊电器 3,104,258.72 5.96 172 002126 银轮股份 3,041,437.00 5.84 173 600845 宝信软件 2,990,407.50 5.75 174 600298 安琪酵母 2,979,852.75 5.73 175 300058 蓝色光标 2,978,937.48 5.72 176 000917 电广传媒 2,972,441.00 5.71 177 600422 昆药集团 2,951,479.00 5.67 178 300373 扬杰科技 2,948,011.00 5.66 179 603899 晨光文具 2,941,483.00 5.65 180 000572 *ST 海马 2,931,000.00 5.63 181 603811 诚意药业 2,925,166.00 5.62 182 688111 金山办公 2,881,474.16 5.54 183 000568 泸州老窖 2,873,254.00 5.52 184 603515 欧普照明 2,872,010.44 5.52 185 600863 内蒙华电 2,856,800.00 5.49 186 600038 中直股份 2,821,084.76 5.42 187 600986 科达股份 2,819,000.00 5.42 188 600699 均胜电子 2,807,996.00 5.40 189 603636 南威软件 2,804,437.13 5.39 190 002235 安妮股份 2,763,782.50 5.31 191 603697 有友食品 2,750,987.48 5.29 192 002717 岭南股份 2,748,545.50 5.28 193 600267 海正药业 2,744,683.00 5.27 194 300661 圣邦股份 2,725,926.27 5.24 195 000665 湖北广电 2,718,990.41 5.22 196 002475 立讯精密 2,693,887.10 5.18 197 002624 完美世界 2,692,538.00 5.17 198 000799 酒鬼酒 2,657,987.00 5.11 199 300331 苏大维格 2,644,207.00 5.08 200 002938 鹏鼎控股 2,643,765.00 5.08 201 603721 中广天择 2,624,238.00 5.04 202 600985 淮北矿业 2,623,686.00 5.04 203 000560 我爱我家 2,613,242.25 5.02 204 600597 光明乳业 2,599,753.00 5.00 205 002751 易尚展示 2,592,086.70 4.98 206 603186 华正新材 2,575,298.00 4.95 207 002156 通富微电 2,572,358.00 4.94 208 601155 新城控股 2,568,483.00 4.94 209 002955 鸿合科技 2,544,590.87 4.89 210 603605 珀莱雅 2,529,028.00 4.86 211 603983 丸美股份 2,517,590.78 4.84 212 600305 恒顺醋业 2,513,454.30 4.83 213 002458 益生股份 2,447,643.30 4.70 214 603232 格尔软件 2,443,831.00 4.70 215 002035 华帝股份 2,440,192.30 4.69 216 603708 家家悦 2,439,263.66 4.69 217 600637 东方明珠 2,424,977.10 4.66 218 002695 煌上煌 2,418,381.93 4.65 219 000676 智度股份 2,413,329.00 4.64 220 000049 德赛电池 2,410,504.00 4.63 221 603755 日辰股份 2,408,772.92 4.63 222 603377 东方时尚 2,377,366.00 4.57 223 600507 方大特钢 2,367,356.00 4.55 224 600988 赤峰黄金 2,362,388.00 4.54 225 002236 大华股份 2,358,734.00 4.53 226 300043 星辉娱乐 2,352,791.00 4.52 227 603000 人民网 2,345,638.00 4.51 228 688039 当虹科技 2,341,964.09 4.50 229 000793 华闻集团 2,336,937.83 4.49 230 002673 西部证券 2,321,598.00 4.46 231 000671 阳 光 城 2,308,087.08 4.43 232 600867 通化东宝 2,294,368.46 4.41 233 002746 仙坛股份 2,268,840.60 4.36 234 002600 领益智造 2,250,561.00 4.32 235 600563 法拉电子 2,242,602.00 4.31 236 603833 欧派家居 2,238,711.00 4.30 237 000960 锡业股份 2,231,392.78 4.29 238 601066 中信建投 2,230,970.30 4.29 239 300709 精研科技 2,223,763.00 4.27 240 000796 凯撒旅业 2,219,843.22 4.27 241 002494 华斯股份 2,201,632.00 4.23 242 300182 捷成股份 2,195,685.00 4.22 243 601100 恒立液压 2,194,978.00 4.22 244 000915 山大华特 2,189,841.00 4.21 245 603035 常熟汽饰 2,189,482.01 4.21 246 300146 汤臣倍健 2,180,283.00 4.19 247 000559 万向钱潮 2,178,491.80 4.19 248 002541 鸿路钢构 2,174,045.00 4.18 249 600502 安徽建工 2,167,500.00 4.16 250 002163 中航三鑫 2,166,457.17 4.16 251 601169 北京银行 2,162,927.00 4.16 252 300474 景嘉微 2,161,058.00 4.15 253 300556 丝路视觉 2,160,477.00 4.15 254 002456 欧菲光 2,156,792.00 4.14 255 600410 华胜天成 2,156,126.00 4.14 256 002127 南极电商 2,146,580.00 4.12 257 002468 申通快递 2,145,419.00 4.12 258 002419 天虹股份 2,144,877.00 4.12 259 600466 蓝光发展 2,143,260.00 4.12 260 600118 中国卫星 2,132,771.00 4.10 261 600362 江西铜业 2,126,336.00 4.09 262 300038 数知科技 2,109,320.60 4.05 263 600036 招商银行 2,098,114.00 4.03 264 601992 金隅集团 2,097,650.00 4.03 265 000418 小天鹅 A 2,091,668.00 4.02 266 300431 暴风集团 2,084,260.00 4.00 267 002777 久远银海 2,080,371.70 4.00 268 002916 深南电路 2,078,119.00 3.99 269 601916 浙商银行 2,076,173.32 3.99 270 002181 粤 传 媒 2,072,459.00 3.98 271 002798 帝欧家居 2,066,715.20 3.97 272 300592 华凯创意 2,032,298.00 3.91 273 000878 云南铜业 2,030,750.00 3.90 274 002463 沪电股份 2,024,852.00 3.89 275 002292 奥飞娱乐 2,022,630.52 3.89 276 002043 兔 宝 宝 2,009,949.12 3.86 277 300666 江丰电子 1,988,434.00 3.82 278 300732 设研院 1,981,041.00 3.81 279 600498 烽火通信 1,974,604.00 3.79 280 000672 上峰水泥 1,969,620.00 3.78 281 603696 安记食品 1,964,397.70 3.77 282 300571 平治信息 1,958,575.00 3.76 283 601899 紫金矿业 1,949,800.00 3.75 284 603888 新华网 1,948,559.50 3.74 285 601212 白银有色 1,948,000.00 3.74 286 600839 四川长虹 1,944,232.00 3.74 287 000933 神火股份 1,940,400.00 3.73 288 603283 赛腾股份 1,937,860.00 3.72 289 600967 内蒙一机 1,934,162.00 3.72 290 600239 云南城投 1,933,758.00 3.72 291 002727 一心堂 1,917,616.00 3.68 292 002189 中光学 1,903,887.51 3.66 293 300613 富瀚微 1,897,415.00 3.65 294 603289 泰瑞机器 1,888,701.00 3.63 295 600737 中粮糖业 1,887,608.00 3.63 296 600456 宝钛股份 1,885,600.00 3.62 297 000892 欢瑞世纪 1,881,007.00 3.61 298 601117 中国化学 1,873,024.00 3.60 299 600756 浪潮软件 1,870,372.00 3.59 300 300302 同有科技 1,868,411.04 3.59 301 002400 省广集团 1,867,000.00 3.59 302 002273 水晶光电 1,861,101.10 3.58 303 603236 移远通信 1,856,261.60 3.57 304 000538 云南白药 1,852,953.00 3.56 305 600073 上海梅林 1,848,626.00 3.55 306 603297 永新光学 1,846,985.97 3.55 307 300098 高新兴 1,841,084.00 3.54 308 002384 东山精密 1,821,034.00 3.50 309 600733 北汽蓝谷 1,801,153.00 3.46 310 000800 一汽轿车 1,785,179.00 3.43 311 600030 中信证券 1,765,000.00 3.39 312 600886 国投电力 1,751,646.00 3.37 313 000783 长江证券 1,743,837.00 3.35 314 002507 涪陵榨菜 1,714,982.00 3.30 315 688006 杭可科技 1,710,719.91 3.29 316 600639 浦东金桥 1,707,235.98 3.28 317 600556 ST 慧球 1,705,560.00 3.28 318 601001 大同煤业 1,691,200.00 3.25 319 002956 西麦食品 1,690,188.00 3.25 320 600497 驰宏锌锗 1,674,000.00 3.22 321 688058 宝兰德 1,672,704.11 3.21 322 002185 华天科技 1,660,594.01 3.19 323 000911 *ST 南糖 1,657,402.00 3.18 324 601601 中国太保 1,641,117.74 3.15 325 000898 鞍钢股份 1,634,538.60 3.14 326 600029 南方航空 1,633,090.00 3.14 327 600997 开滦股份 1,631,060.00 3.13 328 688363 华熙生物 1,630,089.82 3.13 329 600039 四川路桥 1,620,000.00 3.11 330 300759 康龙化成 1,619,672.36 3.11 331 601688 华泰证券 1,615,882.00 3.10 332 603595 东尼电子 1,613,557.08 3.10 333 600549 厦门钨业 1,599,945.00 3.07 334 002661 克明面业 1,597,323.00 3.07 335 603345 安井食品 1,590,600.00 3.06 336 600201 生物股份 1,587,029.00 3.05 337 300702 天宇股份 1,585,906.20 3.05 338 002626 金达威 1,584,486.00 3.04 339 000001 平安银行 1,584,000.00 3.04 340 601799 星宇股份 1,583,742.00 3.04 341 002194 武汉凡谷 1,575,592.00 3.03 342 601933 永辉超市 1,573,299.95 3.02 343 002368 太极股份 1,557,019.00 2.99 344 603083 剑桥科技 1,555,346.90 2.99 345 601077 渝农商行 1,553,776.96 2.99 346 002531 天顺风能 1,548,797.00 2.98 347 600266 城建发展 1,546,790.60 2.97 348 002353 杰瑞股份 1,521,914.00 2.92 349 002831 裕同科技 1,521,599.00 2.92 350 300223 北京君正 1,518,702.26 2.92 351 002807 江阴银行 1,518,299.16 2.92 352 000768 中航飞机 1,510,500.00 2.90 353 603328 依顿电子 1,493,618.00 2.87 354 603960 克来机电 1,490,814.66 2.86 355 603885 吉祥航空 1,485,398.00 2.85 356 601069 西部黄金 1,480,000.00 2.84 357 600352 浙江龙盛 1,474,870.00 2.83 358 300395 菲利华 1,454,353.00 2.79 359 600622 光大嘉宝 1,453,353.00 2.79 360 300785 值得买 1,444,845.00 2.78 361 600018 上港集团 1,440,700.00 2.77 362 600837 海通证券 1,437,443.00 2.76 363 300601 康泰生物 1,431,838.00 2.75 364 300528 幸福蓝海 1,427,685.00 2.74 365 603939 益丰药房 1,422,184.45 2.73 366 000066 中国长城 1,420,686.10 2.73 367 600875 东方电气 1,418,599.00 2.73 368 603786 科博达 1,416,468.24 2.72 369 000002 万 科Ａ 1,415,000.00 2.72 370 603583 捷昌驱动 1,410,416.00 2.71 371 603068 博通集成 1,409,747.53 2.71 372 300681 英搏尔 1,398,846.00 2.69 373 603633 徕木股份 1,376,848.80 2.65 374 300184 力源信息 1,375,723.80 2.64 375 002171 楚江新材 1,373,518.00 2.64 376 002716 ST 金贵 1,372,084.20 2.64 377 300171 东富龙 1,368,901.00 2.63 378 002010 传化智联 1,367,797.00 2.63 379 002041 登海种业 1,366,683.00 2.63 380 002643 万润股份 1,359,092.00 2.61 381 600458 时代新材 1,347,418.02 2.59 382 601600 中国铝业 1,333,398.00 2.56 383 000661 长春高新 1,330,000.00 2.56 384 000928 中钢国际 1,312,118.00 2.52 385 002320 海峡股份 1,308,616.00 2.51 386 300756 中山金马 1,306,395.40 2.51 387 300377 赢时胜 1,304,766.00 2.51 388 603118 共进股份 1,303,405.40 2.50 389 002522 浙江众成 1,301,650.00 2.50 390 300071 华谊嘉信 1,301,094.00 2.50 391 000636 风华高科 1,294,383.00 2.49 392 600406 国电南瑞 1,274,878.00 2.45 393 600276 恒瑞医药 1,274,862.60 2.45 394 603679 华体科技 1,274,166.00 2.45 395 300458 全志科技 1,273,135.00 2.45 396 600794 保税科技 1,268,000.00 2.44 397 300006 莱美药业 1,263,000.00 2.43 398 600037 歌华有线 1,261,570.00 2.42 399 601800 中国交建 1,260,211.00 2.42 400 300699 光威复材 1,255,046.00 2.41 401 000998 隆平高科 1,252,935.47 2.41 402 603214 爱婴室 1,251,522.00 2.40 403 600895 张江高科 1,250,500.00 2.40 404 300094 国联水产 1,250,223.00 2.40 405 603218 日月股份 1,247,201.00 2.40 406 002449 国星光电 1,245,613.20 2.39 407 601012 隆基股份 1,225,000.00 2.35 408 002697 红旗连锁 1,205,758.00 2.32 409 002341 新纶科技 1,200,000.00 2.31 410 002366 台海核电 1,191,711.00 2.29 411 000889 中嘉博创 1,172,762.00 2.25 412 300523 辰安科技 1,167,627.50 2.24 413 601788 光大证券 1,152,124.00 2.21 414 300443 金雷股份 1,133,615.00 2.18 415 002304 洋河股份 1,128,268.00 2.17 416 002705 新宝股份 1,123,166.00 2.16 417 603103 横店影视 1,113,917.00 2.14 418 000789 万年青 1,108,461.00 2.13 419 300087 荃银高科 1,106,346.00 2.13 420 000651 格力电器 1,102,485.00 2.12 421 000886 海南高速 1,101,000.00 2.12 422 000976 华铁股份 1,066,000.00 2.05 423 000908 景峰医药 1,063,247.00 2.04 424 300015 爱尔眼科 1,045,509.68 2.01 425 002001 新 和 成 1,043,558.00 2.01 426 600185 格力地产 1,041,846.00 2.00 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002714 牧原股份 24,255,719.10 46.61 2 601336 新华保险 22,416,701.25 43.07 3 601166 兴业银行 17,015,703.38 32.70 4 600703 三安光电 16,005,466.00 30.75 5 002241 歌尔股份 14,158,974.58 27.21 6 600588 用友网络 14,132,833.60 27.16 7 601238 广汽集团 13,250,916.30 25.46 8 603160 汇顶科技 12,568,471.20 24.15 9 601633 长城汽车 12,489,323.00 24.00 10 600975 新五丰 12,104,382.31 23.26 11 002234 民和股份 12,037,859.00 23.13 12 600004 白云机场 11,872,589.69 22.81 13 000625 长安汽车 11,449,561.69 22.00 14 600584 长电科技 11,143,969.00 21.41 15 000858 五 粮 液 10,961,940.02 21.06 16 600104 上汽集团 10,712,648.97 20.58 17 600872 中炬高新 10,673,394.88 20.51 18 601555 东吴证券 10,455,141.50 20.09 19 300251 光线传媒 10,443,881.00 20.07 20 002124 天邦股份 10,262,930.70 19.72 21 002343 慈文传媒 9,752,554.00 18.74 22 600373 中文传媒 9,540,215.75 18.33 23 600536 中国软件 9,519,569.02 18.29 24 002174 游族网络 9,097,282.00 17.48 25 600958 东方证券 8,990,750.73 17.28 26 002157 正邦科技 8,896,947.00 17.10 27 000063 中兴通讯 8,858,520.00 17.02 28 000876 新 希 望 8,810,116.48 16.93 29 603517 绝味食品 8,756,096.95 16.82 30 002110 三钢闽光 8,754,451.52 16.82 31 600088 中视传媒 8,581,445.40 16.49 32 600996 贵广网络 8,528,999.00 16.39 33 000100 TCL 科技 8,502,000.00 16.34 34 300027 华谊兄弟 8,492,467.83 16.32 35 000725 京东方Ａ 8,490,000.00 16.31 36 600831 广电网络 8,415,883.21 16.17 37 002146 荣盛发展 8,363,383.00 16.07 38 601138 工业富联 8,306,577.00 15.96 39 000750 国海证券 8,020,911.00 15.41 40 603019 中科曙光 7,809,717.00 15.01 41 603589 口子窖 7,777,660.00 14.94 42 603516 淳中科技 7,761,612.20 14.91 43 601881 中国银河 7,580,093.12 14.57 44 600136 当代明诚 7,547,047.60 14.50 45 300115 长盈精密 7,536,535.00 14.48 46 603609 禾丰牧业 7,489,709.50 14.39 47 600600 青岛啤酒 7,463,751.36 14.34 48 300657 弘信电子 7,337,367.90 14.10 49 600801 华新水泥 7,320,354.00 14.07 50 300113 顺网科技 7,263,731.00 13.96 51 600741 华域汽车 7,105,487.46 13.65 52 300426 唐德影视 7,060,547.04 13.57 53 600048 保利地产 7,056,247.00 13.56 54 603444 吉比特 7,027,728.10 13.50 55 300498 温氏股份 6,926,154.99 13.31 56 600809 山西汾酒 6,769,713.25 13.01 57 600000 浦发银行 6,732,000.00 12.94 58 601699 潞安环能 6,690,517.30 12.86 59 002268 卫 士 通 6,690,146.00 12.86 60 000728 国元证券 6,636,671.00 12.75 61 601949 中国出版 6,627,593.00 12.73 62 300133 华策影视 6,602,654.00 12.69 63 000977 浪潮信息 6,592,471.77 12.67 64 603363 傲农生物 6,506,483.00 12.50 65 688018 乐鑫科技 6,486,091.74 12.46 66 603737 三棵树 6,484,310.70 12.46 67 002405 四维图新 6,470,552.00 12.43 68 600383 金地集团 6,432,975.42 12.36 69 603078 江化微 6,209,534.28 11.93 70 300136 信维通信 6,182,274.00 11.88 71 000401 冀东水泥 6,143,186.20 11.80 72 000802 北京文化 6,057,705.00 11.64 73 600977 中国电影 6,052,330.70 11.63 74 600547 山东黄金 6,022,958.34 11.57 75 603596 伯特利 5,947,987.28 11.43 76 002008 大族激光 5,900,411.00 11.34 77 600340 华夏幸福 5,895,808.10 11.33 78 002371 北方华创 5,797,284.69 11.14 79 600760 中航沈飞 5,774,640.00 11.10 80 603228 景旺电子 5,738,564.57 11.03 81 600570 恒生电子 5,736,887.00 11.02 82 600887 伊利股份 5,723,865.00 11.00 83 002299 圣农发展 5,630,658.72 10.82 84 601186 中国铁建 5,616,575.00 10.79 85 300033 同花顺 5,607,792.00 10.78 86 601021 春秋航空 5,555,015.00 10.67 87 601966 玲珑轮胎 5,520,434.00 10.61 88 600176 中国巨石 5,517,634.45 10.60 89 603288 海天味业 5,495,795.60 10.56 90 000732 泰禾集团 5,469,331.03 10.51 91 300356 光一科技 5,469,171.17 10.51 92 603079 圣达生物 5,443,566.40 10.46 93 600779 水井坊 5,407,297.00 10.39 94 002351 漫步者 5,351,610.00 10.28 95 600690 海尔智家 5,343,204.91 10.27 96 300782 卓胜微 5,337,843.00 10.26 97 603799 华友钴业 5,313,487.80 10.21 98 600325 华发股份 5,306,810.00 10.20 99 300686 智动力 5,284,953.00 10.16 100 600015 华夏银行 5,233,138.00 10.06 101 000702 正虹科技 5,220,254.00 10.03 102 600183 生益科技 5,210,918.86 10.01 103 002605 姚记科技 5,207,471.00 10.01 104 601818 光大银行 5,172,000.00 9.94 105 300659 中孚信息 5,124,377.00 9.85 106 300655 晶瑞股份 5,113,737.29 9.83 107 000895 双汇发展 5,106,004.00 9.81 108 603986 兆易创新 5,092,732.66 9.79 109 603317 天味食品 5,087,735.80 9.78 110 000729 燕京啤酒 5,068,052.00 9.74 111 300081 恒信东方 5,067,640.00 9.74 112 002321 华英农业 5,065,020.00 9.73 113 688008 澜起科技 5,046,981.03 9.70 114 600745 闻泰科技 5,027,237.00 9.66 115 000156 华数传媒 4,782,930.47 9.19 116 603323 苏农银行 4,750,697.22 9.13 117 601858 中国科传 4,675,548.00 8.98 118 002929 润建股份 4,669,839.00 8.97 119 603825 华扬联众 4,637,997.74 8.91 120 601628 中国人寿 4,614,445.89 8.87 121 000839 中信国安 4,603,000.00 8.84 122 300413 芒果超媒 4,593,926.32 8.83 123 002670 国盛金控 4,592,826.05 8.83 124 601328 交通银行 4,587,609.00 8.82 125 600990 四创电子 4,587,135.00 8.81 126 688088 虹软科技 4,580,444.12 8.80 127 300569 天能重工 4,567,756.30 8.78 128 603636 南威软件 4,524,774.00 8.69 129 600640 号百控股 4,510,897.00 8.67 130 600332 白云山 4,481,121.98 8.61 131 688111 金山办公 4,471,304.64 8.59 132 603198 迎驾贡酒 4,415,695.00 8.48 133 002409 雅克科技 4,415,294.00 8.48 134 601231 环旭电子 4,382,480.00 8.42 135 002461 珠江啤酒 4,377,917.00 8.41 136 600702 舍得酒业 4,356,144.92 8.37 137 600233 圆通速递 4,276,608.81 8.22 138 002100 天康生物 4,244,722.78 8.16 139 600068 葛洲坝 4,236,958.25 8.14 140 300761 立华股份 4,222,931.44 8.11 141 600196 复星医药 4,076,441.50 7.83 142 002594 比亚迪 4,068,725.00 7.82 143 000921 海信家电 4,048,856.00 7.78 144 600742 一汽富维 4,018,110.90 7.72 145 002707 众信旅游 3,923,268.00 7.54 146 002439 启明星辰 3,896,572.28 7.49 147 603859 能科股份 3,881,499.32 7.46 148 002238 天威视讯 3,806,814.64 7.31 149 300059 东方财富 3,805,500.00 7.31 150 600519 贵州茅台 3,793,372.00 7.29 151 000089 深圳机场 3,751,559.00 7.21 152 600377 宁沪高速 3,705,768.00 7.12 153 601998 中信银行 3,703,200.00 7.12 154 603983 丸美股份 3,674,376.70 7.06 155 600016 民生银行 3,671,000.00 7.05 156 603000 人民网 3,664,919.00 7.04 157 300688 创业黑马 3,604,674.00 6.93 158 600559 老白干酒 3,580,602.00 6.88 159 600936 广西广电 3,579,709.00 6.88 160 002867 周大生 3,552,410.28 6.83 161 600597 光明乳业 3,532,269.03 6.79 162 688012 中微公司 3,400,683.19 6.53 163 603369 今世缘 3,382,806.64 6.50 164 600882 妙可蓝多 3,358,572.00 6.45 165 000783 长江证券 3,353,545.00 6.44 166 603501 韦尔股份 3,311,974.00 6.36 167 600298 安琪酵母 3,249,657.14 6.24 168 603811 诚意药业 3,241,458.00 6.23 169 002126 银轮股份 3,226,673.00 6.20 170 600305 恒顺醋业 3,221,409.30 6.19 171 002129 中环股份 3,220,473.94 6.19 172 688036 传音控股 3,204,639.05 6.16 173 600216 浙江医药 3,201,257.00 6.15 174 002602 世纪华通 3,164,736.00 6.08 175 002233 塔牌集团 3,140,374.02 6.03 176 300474 景嘉微 3,121,201.00 6.00 177 600845 宝信软件 3,116,497.40 5.99 178 000799 酒鬼酒 3,113,348.30 5.98 179 603899 晨光文具 3,104,314.00 5.96 180 603990 麦迪科技 3,089,470.00 5.94 181 000917 电广传媒 3,073,071.00 5.90 182 600986 科达股份 3,016,550.00 5.80 183 002959 小熊电器 2,995,432.66 5.76 184 300373 扬杰科技 2,959,240.26 5.69 185 600038 中直股份 2,932,895.73 5.64 186 600422 昆药集团 2,875,009.00 5.52 187 000560 我爱我家 2,858,856.40 5.49 188 600863 内蒙华电 2,847,000.00 5.47 189 000568 泸州老窖 2,831,440.00 5.44 190 600267 海正药业 2,787,974.00 5.36 191 002661 克明面业 2,785,156.10 5.35 192 002235 安妮股份 2,776,656.00 5.34 193 300058 蓝色光标 2,775,084.00 5.33 194 600867 通化东宝 2,763,627.96 5.31 195 603515 欧普照明 2,751,815.79 5.29 196 603236 移远通信 2,751,643.60 5.29 197 600523 贵航股份 2,743,866.50 5.27 198 002717 岭南股份 2,730,336.50 5.25 199 600699 均胜电子 2,728,674.00 5.24 200 300709 精研科技 2,709,877.02 5.21 201 300661 圣邦股份 2,677,511.00 5.14 202 603186 华正新材 2,659,899.00 5.11 203 600985 淮北矿业 2,650,106.00 5.09 204 002624 完美世界 2,646,519.00 5.09 205 002475 立讯精密 2,636,954.00 5.07 206 000665 湖北广电 2,611,328.72 5.02 207 603605 珀莱雅 2,607,258.00 5.01 208 603697 有友食品 2,605,326.00 5.01 209 688039 当虹科技 2,601,030.29 5.00 210 603755 日辰股份 2,575,973.55 4.95 211 002938 鹏鼎控股 2,572,660.00 4.94 212 000572 *ST 海马 2,568,514.80 4.94 213 603377 东方时尚 2,504,934.00 4.81 214 002751 易尚展示 2,470,487.50 4.75 215 600637 东方明珠 2,466,500.00 4.74 216 002456 欧菲光 2,458,200.00 4.72 217 002341 新纶科技 2,455,631.00 4.72 218 603721 中广天择 2,448,939.10 4.71 219 002955 鸿合科技 2,447,867.60 4.70 220 002695 煌上煌 2,415,644.00 4.64 221 002746 仙坛股份 2,414,928.80 4.64 222 603888 新华网 2,413,790.00 4.64 223 002035 华帝股份 2,401,358.43 4.61 224 000676 智度股份 2,398,710.00 4.61 225 603708 家家悦 2,395,959.00 4.60 226 000671 阳 光 城 2,370,074.00 4.55 227 600988 赤峰黄金 2,370,000.00 4.55 228 600073 上海梅林 2,368,197.28 4.55 229 300331 苏大维格 2,367,877.00 4.55 230 000049 德赛电池 2,357,910.00 4.53 231 000793 华闻集团 2,350,171.36 4.52 232 002494 华斯股份 2,335,143.40 4.49 233 002673 西部证券 2,335,082.00 4.49 234 002142 宁波银行 2,320,000.00 4.46 235 300182 捷成股份 2,313,933.34 4.45 236 002777 久远银海 2,304,738.00 4.43 237 603035 常熟汽饰 2,299,206.00 4.42 238 002468 申通快递 2,296,294.00 4.41 239 002236 大华股份 2,291,135.00 4.40 240 000915 山大华特 2,290,646.00 4.40 241 300571 平治信息 2,255,365.00 4.33 242 600507 方大特钢 2,245,490.00 4.31 243 000796 凯撒旅业 2,244,905.71 4.31 244 002043 兔 宝 宝 2,234,500.00 4.29 245 002600 领益智造 2,222,036.00 4.27 246 300043 星辉娱乐 2,206,000.00 4.24 247 002127 南极电商 2,199,262.00 4.23 248 300347 泰格医药 2,182,617.12 4.19 249 000960 锡业股份 2,174,403.87 4.18 250 603833 欧派家居 2,166,168.00 4.16 251 002541 鸿路钢构 2,160,156.00 4.15 252 300431 暴风集团 2,154,641.40 4.14 253 002916 深南电路 2,153,821.00 4.14 254 600410 华胜天成 2,152,400.80 4.14 255 601169 北京银行 2,148,000.00 4.13 256 002181 粤 传 媒 2,139,171.94 4.11 257 600502 安徽建工 2,135,377.36 4.10 258 600362 江西铜业 2,131,543.00 4.10 259 600036 招商银行 2,122,655.00 4.08 260 601992 金隅集团 2,111,924.55 4.06 261 000418 小天鹅 A 2,101,639.00 4.04 262 603696 安记食品 2,100,595.51 4.04 263 600737 中粮糖业 2,100,177.00 4.04 264 000559 万向钱潮 2,095,391.00 4.03 265 600118 中国卫星 2,090,858.00 4.02 266 300592 华凯创意 2,089,826.93 4.02 267 002419 天虹股份 2,083,730.00 4.00 268 600563 法拉电子 2,063,775.00 3.97 269 300302 同有科技 2,053,885.00 3.95 270 603232 格尔软件 2,052,038.00 3.94 271 002727 一心堂 2,050,533.61 3.94 272 603083 剑桥科技 2,047,957.30 3.94 273 300556 丝路视觉 2,045,744.00 3.93 274 603068 博通集成 2,041,201.40 3.92 275 002458 益生股份 2,038,311.00 3.92 276 600498 烽火通信 2,036,916.00 3.91 277 000878 云南铜业 2,018,977.00 3.88 278 601100 恒立液压 2,010,716.00 3.86 279 002463 沪电股份 1,991,327.44 3.83 280 600466 蓝光发展 1,980,257.00 3.81 281 000672 上峰水泥 1,976,170.00 3.80 282 002194 武汉凡谷 1,974,007.95 3.79 283 002400 省广集团 1,966,005.00 3.78 284 000892 欢瑞世纪 1,965,546.00 3.78 285 600239 云南城投 1,942,611.00 3.73 286 002798 帝欧家居 1,941,674.00 3.73 287 000933 神火股份 1,926,000.00 3.70 288 002292 奥飞娱乐 1,924,080.00 3.70 289 300666 江丰电子 1,920,050.00 3.69 290 601117 中国化学 1,920,000.00 3.69 291 600456 宝钛股份 1,917,910.00 3.69 292 601212 白银有色 1,917,063.00 3.68 293 300732 设研院 1,914,112.00 3.68 294 603283 赛腾股份 1,913,194.00 3.68 295 601658 邮储银行 1,908,370.10 3.67 296 600967 内蒙一机 1,879,770.43 3.61 297 000800 一汽轿车 1,878,379.03 3.61 298 600030 中信证券 1,875,000.00 3.60 299 300038 数知科技 1,861,471.00 3.58 300 601899 紫金矿业 1,860,000.00 3.57 301 601688 华泰证券 1,838,000.00 3.53 302 600458 时代新材 1,818,278.00 3.49 303 002189 中光学 1,813,164.00 3.48 304 002626 金达威 1,809,851.00 3.48 305 000538 云南白药 1,808,392.00 3.47 306 600201 生物股份 1,804,748.00 3.47 307 300146 汤臣倍健 1,804,124.00 3.47 308 300098 高新兴 1,797,577.13 3.45 309 600733 北汽蓝谷 1,793,327.00 3.45 310 300759 康龙化成 1,790,642.48 3.44 311 300613 富瀚微 1,781,245.37 3.42 312 600886 国投电力 1,776,612.00 3.41 313 002273 水晶光电 1,773,800.00 3.41 314 600839 四川长虹 1,767,400.00 3.40 315 600756 浪潮软件 1,766,598.00 3.39 316 002163 中航三鑫 1,764,564.29 3.39 317 688058 宝兰德 1,760,034.52 3.38 318 002384 东山精密 1,752,291.00 3.37 319 601155 新城控股 1,698,900.00 3.26 320 600029 南方航空 1,697,500.00 3.26 321 603345 安井食品 1,691,419.00 3.25 322 603297 永新光学 1,690,282.00 3.25 323 688363 华熙生物 1,668,864.32 3.21 324 603289 泰瑞机器 1,662,485.00 3.19 325 601601 中国太保 1,654,000.00 3.18 326 601066 中信建投 1,648,431.18 3.17 327 000911 *ST 南糖 1,643,364.89 3.16 328 600639 浦东金桥 1,642,905.00 3.16 329 688006 杭可科技 1,641,652.34 3.15 330 002185 华天科技 1,638,000.00 3.15 331 600039 四川路桥 1,633,761.00 3.14 332 002716 ST 金贵 1,633,316.00 3.14 333 002507 涪陵榨菜 1,626,026.00 3.12 334 300171 东富龙 1,615,500.00 3.10 335 603679 华体科技 1,610,500.00 3.09 336 600497 驰宏锌锗 1,599,000.00 3.07 337 002792 通宇通讯 1,593,747.00 3.06 338 600266 城建发展 1,579,902.00 3.04 339 300702 天宇股份 1,579,893.00 3.04 340 000898 鞍钢股份 1,575,252.00 3.03 341 002807 江阴银行 1,573,800.00 3.02 342 002531 天顺风能 1,573,625.82 3.02 343 000001 平安银行 1,572,962.00 3.02 344 002956 西麦食品 1,572,394.00 3.02 345 300395 菲利华 1,570,086.00 3.02 346 603328 依顿电子 1,565,669.00 3.01 347 002368 太极股份 1,563,417.00 3.00 348 600997 开滦股份 1,557,000.00 2.99 349 600622 光大嘉宝 1,550,512.00 2.98 350 603885 吉祥航空 1,535,612.20 2.95 351 600352 浙江龙盛 1,535,000.00 2.95 352 601799 星宇股份 1,532,118.00 2.94 353 601933 永辉超市 1,525,200.00 2.93 354 600549 厦门钨业 1,522,339.00 2.93 355 600018 上港集团 1,522,000.00 2.92 356 300377 赢时胜 1,516,763.50 2.91 357 000768 中航飞机 1,512,000.00 2.91 358 002353 杰瑞股份 1,498,263.00 2.88 359 601001 大同煤业 1,494,210.00 2.87 360 603595 东尼电子 1,493,328.00 2.87 361 002041 登海种业 1,481,683.00 2.85 362 300601 康泰生物 1,470,740.00 2.83 363 000661 长春高新 1,470,012.00 2.82 364 603939 益丰药房 1,467,684.00 2.82 365 603960 克来机电 1,460,266.69 2.81 366 601069 西部黄金 1,455,584.00 2.80 367 603786 科博达 1,454,773.66 2.80 368 600875 东方电气 1,432,693.00 2.75 369 300223 北京君正 1,421,069.00 2.73 370 000066 中国长城 1,420,000.00 2.73 371 002831 裕同科技 1,413,909.00 2.72 372 300681 英搏尔 1,410,965.00 2.71 373 000928 中钢国际 1,405,112.00 2.70 374 600837 海通证券 1,400,000.00 2.69 375 300528 幸福蓝海 1,392,397.00 2.68 376 300006 莱美药业 1,386,553.00 2.66 377 000002 万 科Ａ 1,380,294.46 2.65 378 300071 华谊嘉信 1,372,794.00 2.64 379 300699 光威复材 1,371,322.00 2.63 380 601600 中国铝业 1,364,000.00 2.62 381 603118 共进股份 1,362,000.00 2.62 382 002171 楚江新材 1,360,239.00 2.61 383 000889 中嘉博创 1,356,572.00 2.61 384 603218 日月股份 1,351,221.00 2.60 385 600794 保税科技 1,341,000.00 2.58 386 601952 苏垦农发 1,326,530.40 2.55 387 002010 传化智联 1,321,997.00 2.54 388 603633 徕木股份 1,313,080.90 2.52 389 002643 万润股份 1,301,620.00 2.50 390 300654 世纪天鸿 1,299,253.00 2.50 391 600276 恒瑞医药 1,298,913.00 2.50 392 002449 国星光电 1,292,420.90 2.48 393 000636 风华高科 1,290,300.00 2.48 394 601800 中国交建 1,288,500.00 2.48 395 002705 新宝股份 1,284,498.00 2.47 396 300094 国联水产 1,270,000.00 2.44 397 600406 国电南瑞 1,260,353.00 2.42 398 002320 海峡股份 1,257,672.00 2.42 399 601012 隆基股份 1,250,686.87 2.40 400 300184 力源信息 1,250,000.00 2.40 401 002522 浙江众成 1,244,000.00 2.39 402 603214 爱婴室 1,240,158.00 2.38 403 600037 歌华有线 1,236,000.00 2.37 404 300793 佳禾智能 1,222,715.72 2.35 405 300458 全志科技 1,219,540.00 2.34 406 600895 张江高科 1,203,224.00 2.31 407 002697 红旗连锁 1,200,382.00 2.31 408 300756 中山金马 1,184,982.00 2.28 409 300785 值得买 1,180,524.00 2.27 410 002567 唐人神 1,178,873.00 2.27 411 603583 捷昌驱动 1,173,000.00 2.25 412 002304 洋河股份 1,167,674.00 2.24 413 300003 乐普医疗 1,159,951.00 2.23 414 600804 鹏博士 1,158,421.00 2.23 415 300523 辰安科技 1,148,645.60 2.21 416 601788 光大证券 1,145,344.00 2.20 417 002366 台海核电 1,145,307.00 2.20 418 300443 金雷股份 1,121,374.00 2.15 419 000998 隆平高科 1,118,958.18 2.15 420 000789 万年青 1,112,186.00 2.14 421 603103 横店影视 1,111,600.00 2.14 422 000886 海南高速 1,101,000.00 2.12 423 000908 景峰医药 1,093,211.26 2.10 424 000651 格力电器 1,064,615.74 2.05 425 300326 凯利泰 1,056,467.00 2.03 426 688099 晶晨股份 1,052,850.88 2.02 427 000976 华铁股份 1,050,150.00 2.02 428 002001 新 和 成 1,045,469.00 2.01 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,680,906,951.25 卖出股票的收入（成交）总额 1,685,709,589.62 注：本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同中尚无股指期货的投资政策。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同中尚无国债期货的投资政策。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资前十名股票不存在被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 76,872.56 2 应收证券清算款 10,226,437.35 3 应收股利 - 4 应收利息 2,071.49 5 应收申购款 100,494.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,405,875.68 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 3,789 11,606.80 398.51 0.00% 43,977,763.50 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 56,306.31 0.13% 本基金 注：本公司所有从业人员持有本基金份额总量为56306.31份。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011 年 1 月 28 日)基金份额总额 742,965,884.43 本报告期期初基金份额总额 45,521,401.60 本报告期基金总申购份额 39,196,307.89 减：本报告期基金总赎回份额 40,739,547.48 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 43,978,162.01 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019 年 4 月 18 日，陈重先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司董事长。 2019 年 4 月 18 日，张宗友先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司总经理，新 任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司董事长，代任总经理。 2019 年 6 月 6 日，刘全胜先生新任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司总经理。 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产 托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬 80000 元人民币。 审计年限为 1 年。自 2011 年至 2019 年，瑞华会计师事务所为本基金连续提供 9 年审计服务。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 占当期股 占当期佣 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东北证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 858,099,798.78 25.61% 627,528.02 24.43% - 华创证券 1 663,642,443.36 19.80% 485,322.99 18.89% - 中信建投证券 1 365,715,499.84 10.91% 267,446.75 10.41% - 广发证券 1 340,181,805.59 10.15% 248,776.97 9.68% - 太平洋证券 2 293,244,641.41 8.75% 214,450.14 8.35% - 国信证券 1 219,934,378.14 6.56% 204,824.87 7.97% - 安信证券 1 199,035,803.98 5.94% 145,554.54 5.67% - 国金证券 1 154,164,561.62 4.60% 143,575.22 5.59% - 渤海证券 1 109,485,139.14 3.27% 101,964.30 3.97% - 银河证券 1 60,622,477.50 1.81% 56,457.73 2.20% - 申银万国 1 49,064,466.15 1.46% 45,693.64 1.78% - 方正证券 1 37,746,262.67 1.13% 27,603.67 1.07% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金共租用15个交易席位，其中报告期内新增0个交易席位，退租0个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 东北证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2018 上海证券报、公司网站 2019-01-22 年第 4 季度报告 新华基金管理股份有限公司关于暂停大泰金 中国证券报、证券时报、 2 石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售 上海证券报、证券日报、 2019-01-29 业务的公告 公司网站 3 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 证券日报、公司网站 2019-02-14 金持有的信威集团估值方法调整的公告 4 新华中小市值优选混合型证券投资基金招募 公司网站 2019-03-13 说明书（更新）全文 5 新华中小市值优选混合型证券投资基金招募 上海证券报、公司网站 2019-03-13 说明书（更新）摘要 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 6 金在国泰君安证券股份有限公司开通基金转 上海证券报、证券日报、 2019-03-28 换业务的公告 公司网站 7 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2018 上海证券报、公司网站 2019-03-28 年年度报告（摘要） 8 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2018 公司网站 2019-03-28 年年度报告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 9 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报、证券日报、 2019-03-29 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 公司网站 告 10 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2019 上海证券报、公司网站 2019-04-18 年第 1 季度报告 11 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 证券时报、公司网站 2019-04-20 理人员变更公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 12 金增加北京植信基金销售有限公司为销售机 上海证券报、证券日报、 2019-05-08 构并参加申购费率优惠活动的公告 公司网站 13 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 证券时报、公司网站 2019-06-11 理人员变更公告 14 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 2019-06-24 金可投资科创板股票的公告 上海证券报、公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 中国证券报、证券时报、 15 2019 年半年度最后一日交易日资产净值的公 上海证券报、证券日报、 2019-06-29 告 公司网站 16 新华基金管理股份有限公司关于公司法定代 中国证券报、公司网站 2019-07-04 表人变更的公告 新华基金管理股份有限公司关于取消浙江金 中国证券报、证券时报、 17 观诚基金销售有限公司为销售机构的公告 上海证券报、证券日报、 2019-07-08 公司网站 18 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2019 上海证券报、公司网站 2019-07-19 年第 2 季度报告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 19 金在新时代证券开通定期定额投资业务、基金 上海证券报、证券日报、 2019-08-07 转换业务的公告 公司网站 20 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2019 上海证券报、公司网站 2019-08-24 年半年度报告（摘要） 21 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2019 公司网站 2019-08-24 年半年度报告 22 新华中小市值优选混合型证券投资基金招募 公司网站、电子信批网 2019-09-10 说明书（更新） 站 23 新华中小市值优选混合型证券投资基金招募 上海证券报、公司网站、 2019-09-10 说明书（更新 摘要 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 24 金在上海好买基金销售有限公司调整定期定 报、证券时报、证券日 2019-09-25 额投资业务起点金额的公告 报、公司网站、电子信 披网站 25 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2019 公司网站、电子信披网 2019-10-24 年第 3 季度报告 站 中国证券报、上海证券 26 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 报、证券时报、证券日 2019-10-24 2019 年第 3 季度报告提示性公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 27 金在上海天天基金销售有限公司调整基金最 报、证券时报、证券日 2019-10-26 低申购金额的公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 28 金增加北京蛋卷基金销售有限公司为销售机 报、证券时报、证券日 2019-10-26 构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及 报、公司网站、电子信 参加费率优惠活动的公告 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 29 金在奕丰基金销售有限公司调整基金最低申 报、证券时报、证券日 2019-11-26 购金额、定投起点的公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司根据《公开募集证 中国证券报、上海证券 30 券投资基金信息披露管理办法》修订旗下 43 报、证券时报、证券日 2019-12-13 只基金基金合同和托管协议的公告 报、公司网站、电子信 披网站 31 新华中小市值优选混合型 证券投资基金招募 公司网站 2019-12-13 说明书（更新）全文 32 新华中小市值优选混合型 证券投资基金招募 公司网站 2019-12-13 说明书（更新）摘要 中国证券报、上海证券 33 新华基金管理股份有限公司参加中国工商银 报、证券时报、证券日 2019-12-27 行股份有限公司费率优惠活动的公告 报、公司网站、电子信 披网站 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华中小市值优选混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华中小市值优选混合型证券投资基金之法律意见书 (三)新华中小市值优选混合型证券投资基金托管协议 (四)新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同 (五)新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则 (六)更新的《新华中小市值优选混合型证券投资基金招募说明书》 (七)基金管理人业务资格批件、营业执照及公司章程 (八)基金托管人业务资格批件和营业执照 (九)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (十)中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二〇年三月二十六日