新华中小市值优选混合型证券投资基金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2页共64页 1.2目录 §1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 §2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 3.3过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况......9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 审计报告......15 6.1审计意见......16 6.2形成审计意见的基础......16 6.3其他信息......16 6.4管理层对财务报表的责任......16 6.5注册会计师的责任......17 §7 年度财务报表......18 7.1资产负债表......18 7.2利润表......19 7.3所有者权益（基金净值）变动表......21 7.4报表附注......22 §8 投资组合报告......46 8.1期末基金资产组合情况......46 8.2期末按行业分类的股票投资组合......46 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......48 第3页共64页 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......54 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54 8.12 投资组合报告附注......55 §9 基金份额持有人信息......56 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......56 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......56 §10 开放式基金份额变动......56 §11 重大事件揭示......57 11.1基金份额持有人大会决议......57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57 11.4 基金投资策略的改变......57 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......57 11.6为基金进行审计的会计师事务所情况......57 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 11.9 其他重大事件......59 12 影响投资者决策的其他重要信息......62 §13 备查文件目录......63 13.1 备查文件目录......63 13.2 存放地点......63 13.3 查阅方式......63 第4页共64页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 新华中小市值优选混合型证券投资基金 基金简称 新华中小市值优选混合 基金主代码 519097 交易代码 519097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月28日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 74,707,001.27份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在有效控制风险的前提下，精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小 投资目标 市值股票进行投资，力求实现基金净值增长率持续地超越业绩比较基准。 本基金以合理价格成长选股策略（GARP）为核心，精选各行业中具有高 投资策略 成长性且价格合理的中小市值股票进行投资。 业绩比较基准 80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益 风险收益特征 品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 齐岩 田青 第5页共64页 负责人 联系电话 010-68779688 010-67595096 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 010-67595096 传真 010-68779528 010-66275865 重庆市江北区聚贤岩广场6号 注册地址 北京市西城区金融大街25号 力帆中心2号楼19层 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 力帆中心2号楼19层 院1号楼 邮政编码 400010 100033 法定代表人 陈重 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ncfund.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 瑞华会计师事务所（特殊普通合 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号 会计师事务所 伙） 楼中海地产广场西塔5-11层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 -3,386,056.58 -63,400,533.55 68,178,798.54 本期利润 -2,531,132.48 -67,055,119.86 68,862,357.67 第6页共64页 加权平均基金份额本期利润 -0.0301 -0.2735 0.9192 本期加权平均净值利润率 -2.00% -18.00% 44.22% 本期基金份额净值增长率 -1.08% -10.79% 80.87% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 35,226,114.16 56,040,604.39 221,649,929.00 期末可供分配基金份额利润 0.4715 0.5035 0.7337 期末基金资产净值 116,683,192.29 175,752,610.81 534,736,638.18 期末基金份额净值 1.562 1.579 1.770 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 123.14% 125.57% 152.86% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 1.30% 0.88% -2.59% 0.71% 3.89% 0.17% 过去六个月 9.08% 0.89% 2.39% 0.70% 6.69% 0.19% 过去一年 -1.08% 0.99% 2.81% 0.67% -3.89% 0.32% 过去三年 59.62% 1.79% 14.28% 1.58% 45.34% 0.21% 过去五年 156.49% 1.53% 63.46% 1.39% 93.03% 0.14% 自基金合同生 123.14% 1.42% 29.99% 1.33% 93.15% 0.09% 效起至今 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证700指数收益率，债券投资部分的业绩比 较基准选择上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指 数收益率。 第7页共64页 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华中小市值优选混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年1月28日至2017年12月31日) 注：本基金于2011年1月28日基金合同生效。 报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华中小市值优选混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 第8页共64页 注：本基金于2011年1月28日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自 然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2015年 7.620 577,339,603.74 8,576,539.31 585,916,143.05- 合计 7.620 577,339,603.74 8,576,539.31 585,916,143.05- §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2017年12月31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 第9页共64页 基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金和新华华丰灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金基金经 理，新华优选 成长混合型证 券投资基金基 西安交通大学工学硕士，北京大 金经理、新华 学工商管理硕士,历任北京四方继 钻石品质企业 保自动化股份有限公司项目经 混合型证券投 2016-06-1 理，新华基金管理股份有限公司 付伟 资基金基金经 7 - 7 行业研究员、制造业与TMT组组 理、新华外延 长，先后负责新能源、机械、军 增长主题灵活 工、汽车、通信、食品饮料等多 配置混合型证 个行业的研究。 券投资基金基 金经理、新华 战略新兴产业 灵活配置混合 第10页共64页 型证券投资基 金基金经理。 本基金基金经 理，新华鑫益 2017-07-1 经济学硕士，历任中邮创业基金 栾超 灵活配置混合 8 - 5 管理股份有限公司研究员、基金 型证券投资基 经理助理、基金经理。 金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华中小市值优选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司 制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同 第11页共64页 向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，市场对价值投资的演绎贯穿全年。消费股表现亮眼，白酒家电板块相对突出。保险股 在消费升级和利率上行的推动下也表现优异。而中小市值个股受制于盈利与估值表现欠佳。本基金在2017年稳健操作，自下而上精选个股，同时辅以行业配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2017年12月31日，本基金份额净值为1.562元，本报告期份额净值增长率为-1.08%，同 期比较基准的增长率为2.81%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，我国经济依旧比较平稳，经济韧性在增强。我国当前阶段经济内生稳定性在增强， 消费升级对经济的贡献力度增加，同时转型升级是提升我国长期竞争力的抓手。预计市场将围绕业绩增长和低估值不断有热点切换。在环保趋严背景下，周期股盈利波动减弱后有望迎来估值的提升，以大消费产业为代表的消费升级仍在持续推进，同时代表新兴经济的成长股经过持续几年的调整，部分公司已经开始具备较强的投资价值。根据我国现阶段发展路径，更看好“质”的提高带来的投资机会，主要看好新科技和新的产业趋势，包括OLED、消费电子、半导体、创新药、新材料等新兴行业。同时看好需求稳定下供给端明显改善的传统行业，包括炼化、航空等行业。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运 第12页共64页 作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定的要求，完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。 二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。 三、根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。 四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员工进行了法律法规的专项培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。 通过上述工作，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.7.1.1估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ①制定估值制度并在必要时修改； 第13页共64页 ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.7.1.2基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3投资管理部的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4交易部的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.7.1.5监察稽核部的职责分工 ①监督证券的整个估值过程； ②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； 第14页共64页 ③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或是基金资产净值低于五千万元的情况。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 瑞华审字[2018]01360039号 新华中小市值优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 第15页共64页 我们审计了新华中小市值优选混合型证券投资基金（以下简称“新华中小市值基金”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 6.1审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了新华中小市值优选混合型证券投资基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新华中小市值基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3其他信息 新华中小市值基金管理人新华基金管理股份有限公司（以下简称“管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括新华中小市值基金2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4管理层对财务报表的责任 新华中小市值基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理人管理层负责评估新华中小市值基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理人管理层计划清算新华中小市值基金、终 第16页共64页 止运营或别无其他现实的选择。 管理人治理层负责监督新华中小市值基金的财务报告过程。 6.5注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新华中小市值基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新华中小市值基金不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与新华中小市值基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 张伟 胡慰 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 2018年3月29日 第17页共64页 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：新华中小市值优选混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 34,792,246.63 22,120,369.51 结算备付金 1,077,891.75 2,434,964.80 存出保证金 126,004.48 220,044.17 交易性金融资产 7.4.7.2 71,640,555.94 151,508,045.70 其中：股票投资 71,640,555.94 151,508,045.70 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 10,000,000.00 - 应收证券清算款 512,566.92 5,352,891.37 应收利息 7.4.7.5 25,488.48 13,028.54 应收股利 - - 应收申购款 26,185.50 18,104.41 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 118,200,939.70 181,667,448.50 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： - - 第18页共64页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 125,216.66 3,379,027.42 应付赎回款 49,101.52 73,146.86 应付管理人报酬 148,476.83 402,134.78 应付托管费 24,746.11 67,022.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 790,069.87 1,813,346.65 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 380,136.42 180,159.47 负债合计 1,517,747.41 5,914,837.69 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 74,707,001.27 111,310,515.63 未分配利润 7.4.7.10 41,976,191.02 64,442,095.18 所有者权益合计 116,683,192.29 175,752,610.81 负债和所有者权益总计 118,200,939.70 181,667,448.50 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.562元。基金份额总额74,707,001.27份。 7.2利润表 会计主体：新华中小市值优选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 第19页共64页 一、收入 3,298,816.71 -52,349,751.08 1.利息收入 265,369.76 554,416.96 其中：存款利息收入 7.4.7.11 176,379.37 554,416.96 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 88,990.39 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,117,327.00 -49,616,786.57 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,677,905.26 -51,511,168.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7.4.7.14 439,421.74 1,894,381.85 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.15 854,924.10 -3,654,586.31 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 61,195.85 367,204.84 减：二、费用 5,829,949.19 14,705,368.78 1．管理人报酬 1,915,409.21 5,607,953.53 2．托管费 319,234.75 934,658.95 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.17 3,206,228.68 7,763,103.19 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.18 389,076.55 399,653.11 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -2,531,132.48 -67,055,119.86 列） 第20页共64页 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,531,132.48 -67,055,119.86 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华中小市值优选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 111,310,515.63 64,442,095.18 175,752,610.81 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -2,531,132.48 -2,531,132.48 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -36,603,514.36 -19,934,771.68 -56,538,286.04 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 13,247,734.77 6,670,118.11 19,917,852.88 2.基金赎回款 -49,851,249.13 -26,604,889.79 -76,456,138.92 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 74,707,001.27 41,976,191.02 116,683,192.29 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第21页共64页 一、期初所有者权益（基 302,085,503.80 232,651,134.38 534,736,638.18 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -67,055,119.86 -67,055,119.86 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -190,774,988.17 -101,153,919.34 -291,928,907.51 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 57,794,182.15 27,287,706.77 85,081,888.92 2.基金赎回款 -248,569,170.32 -128,441,626.11 -377,010,796.43 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 111,310,515.63 64,442,095.18 175,752,610.81 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 新华中小市值优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1403号文件“关于核准新华中小市值优选混合型证券投资基金募集的批复”，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2011年1月4日至1月25日向社会公开募集，首次募集资金总额742,965,884.43元，其中募集净认购资金金额742,773,420.20元，募集资金产生利息192,464.23元，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）浩华验字[2011]第1号验资报告予以验证。2011年1月28日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国 第22页共64页 建设银行股份有限公司。 根据《新华中小市值优选混合型证券投资基金招募说明书》及《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，其中中小市值股票投资占基金股票资产的比例 不低于80%，债券投资占基金资产的比例范围为0%-40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比 例范围为0%-20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0%-3%，现金或者到期日在1年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：80%*中证700指数收益率+20%* 上证国债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2018年3月29日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月 31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 第23页共64页 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 第24页共64页 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全 第25页共64页 部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。 买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。 卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 （1）估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 第26页共64页 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 （2）主要资产的估值方法 ①股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 ②债券投资 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种（含上交所可交换债），选取中证指数有限公司提供的相应品种当日的估值净价作为公允价值。 对在交易所市场上市交易的可转换债券（含深交所可交换债券），采用交易所每日收盘价（估值全价）扣减上一起息日至估值日每百元债券的税后应计利息（算头算尾）后的价格作为公允价值。 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券、私募债券和未上市债券，采用成本估值。 对于银行间市场上的固定收益品种，选取中国债券登记结算有限公司提供的相应品种当日的估值净价加上上一起息日至估值日每百元债券的税前应计利息（算头算尾）减去上一起息日至估值日每百元债券的税后应计利息（算头算尾）后的价格作为公允价值。 ③如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 第27页共64页 不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配（未分配利润）。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 第28页共64页 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提； （2）基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提； （3）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； （4）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；； (2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于 一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； (3)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； (5)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； (6)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个 工作日； (7)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (8)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 第29页共64页 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》（以下简称“估值业务指引”），自2017年12月25日起，本基金持有的 流通受限股票参考估值业务指引按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益均无影响。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 7.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印 花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事 人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 的规定：2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定： 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 第30页共64页 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 34,792,246.63 22,120,369.51 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 34,792,246.63 22,120,369.51 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 71,169,577.79 71,640,555.94 470,978.15 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 债券 交易所市场 - - - 第31页共64页 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 71,169,577.79 71,640,555.94 470,978.15 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 151,891,991.65 151,508,045.70 -383,945.95 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 151,891,991.65 151,508,045.70 -383,945.95 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 上交所市场 10,000,000.00 - 第32页共64页 合计 10,000,000.00 - 上年度末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 合计 - - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 7,494.74 11,833.74 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 541.70 1,194.80 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 17,452.04 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 25,488.48 13,028.54 注：应收结算备付金利息中包含结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 第33页共64页 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 790,069.87 1,813,346.65 银行间市场应付交易费用 - - 合计 790,069.87 1,813,346.65 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 136.42 159.47 预提审计费 80,000.00 80,000.00 预提信息披露费 300,000.00 100,000.00 预提账户维护费 - - 合计 380,136.42 180,159.47 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 111,310,515.63 111,310,515.63 本期申购 13,247,734.77 13,247,734.77 本期赎回（以“-”号填列） -49,851,249.13 -49,851,249.13 本期末 74,707,001.27 74,707,001.27 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 56,040,604.39 8,401,490.79 64,442,095.18 本期利润 -3,386,056.58 854,924.10 -2,531,132.48 第34页共64页 本期基金份额交易产生的 -17,428,433.65 -2,506,338.03 -19,934,771.68 变动数 其中：基金申购款 5,741,495.62 928,622.49 6,670,118.11 基金赎回款 -23,169,929.27 -3,434,960.52 -26,604,889.79 本期已分配利润 - - - 本期末 35,226,114.16 6,750,076.86 41,976,191.02 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12 31日 月31日 活期存款利息收入 158,040.15 512,298.04 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 18,339.22 42,118.92 其他 - - 合计 176,379.37 554,416.96 注：结算备付金利息收入中包含结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年122016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 1,196,155,926.19 2,816,963,283.58 减：卖出股票成本总额 1,194,478,020.93 2,868,474,452.00 买卖股票差价收入 1,677,905.26 -51,511,168.42 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未持有债券投资。 7.4.7.14股利收益 第35页共64页 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 439,421.74 1,894,381.85 基金投资产生的股利收益 - - 合计 439,421.74 1,894,381.85 7.4.7.15公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 1.交易性金融资产 854,924.10 -3,654,586.31 ——股票投资 854,924.10 -3,654,586.31 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 854,924.10 -3,654,586.31 7.4.7.16其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 基金赎回费收入 59,701.58 365,165.23 其它收入_转换费收 1,494.27 2,039.61 入 其它收入_其他 - - 第36页共64页 合计 61,195.85 367,204.84 7.4.7.17交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日2016年1月1日至2016年12月31日 交易所市场交易费用 3,206,228.68 7,763,103.19 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 3,206,228.68 7,763,103.19 7.4.7.18其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 债券账户维护费 - 6,000.00 汇划手续费 9,076.55 13,653.11 其他 - - 合计 389,076.55 399,653.11 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至2017年12月31日,本基金未发生需要披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 第37页共64页 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东 北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 273,451,171.82 11.85% 1,091,778,977.85 19.84% 公司 7.4.10.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 第38页共64页 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 199,975.36 11.08% 97,927.04 12.39% 司 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 798,418.51 17.91% 216,089.59 11.92% 司 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,915,409.21 5,607,953.53 其中：支付销售机构的客户维护费 639,067.71 746,635.64 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 319,234.75 934,658.95 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 第39页共64页 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 34,792,246.63 158,040.15 22,120,369.51 512,298.04 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.10.7.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期无收益分配事项。 7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1期末持有的暂时停牌等流通受限股票 第40页共64页 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 筹划重 00239建研集2017-10大资产 13.152018-0 13.63250,000.003,444,231.673,287,500.00- 8 团 -16 重组停 3-15 牌 股票交 30073科创信2017-12易异常 41.552018-0 45.71 821.00 6,863.56 34,112.55- 0 息 -25 波动自 1-02 查停牌 7.4.12.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.2.1银行间市场债券正回购 本基金报告期末未有银行间市场债券正回购。 7.4.12.2.2交易所市场债券正回购 本基金报告期末未有交易所市场债券正回购。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 第41页共64页 金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不 得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31 第42页共64页 日 资产 银行存款 34,792,246.63 - - -34,792,246.63 结算备付金 1,077,891.75 - - - 1,077,891.75 存出保证金 126,004.48 - - - 126,004.48 交易性金融资产 - - - 71,640,555.9471,640,555.94 买入返售金融资 10,000,000.00 - - -10,000,000.00 产 应收证券清算款 - - - 512,566.92 512,566.92 应收利息 - - - 25,488.48 25,488.48 应收申购款 - - - 26,185.50 26,185.50 118,200,939.7 资产总计 45,996,142.86 - - 72,204,796.84 0 负债 应付证券清算款 - - - 125,216.66 125,216.66 应付赎回款 - - - 49,101.52 49,101.52 应付管理人报酬 - - - 148,476.83 148,476.83 应付托管费 - - - 24,746.11 24,746.11 应付交易费用 - - - 790,069.87 790,069.87 其他负债 - - - 380,136.42 380,136.42 1,517,747.4 负债总计 - - - 1,517,747.41 1 利率敏感度缺口 45,996,142.86 - - 70,687,049.43116,683,192.2 9 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 22,120,369.51 - - -22,120,369.51 结算备付金 2,434,964.80 - - - 2,434,964.80 存出保证金 220,044.17 - - - 220,044.17 交易性金融资产 - - - 151,508,045.70151,508,045.7 0 应收证券清算款 - - - 5,352,891.37 5,352,891.37 应收利息 - - - 13,028.54 13,028.54 应收申购款 - - - 18,104.41 18,104.41 资产总计 24,775,378.48 - - 156,892,070.02181,667,448.5 第43页共64页 0 负债 应付证券清算款 - - - 3,379,027.42 3,379,027.42 应付赎回款 - - - 73,146.86 73,146.86 应付管理人报酬 - - - 402,134.78 402,134.78 应付托管费 - - - 67,022.51 67,022.51 应付交易费用 - - - 1,813,346.65 1,813,346.65 其他负债 - - - 180,159.47 180,159.47 负债总计 - - - 5,914,837.69 5,914,837.69 175,752,610.8 利率敏感度缺口 24,775,378.48 - - 150,977,232.33 1 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升25个基点 其他市场变量不变，市场利率下降25个基点 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 市场利率上升25.00bp 增加约114,990.36 增加约61,938.45 市场利率下降25.00bp 减少约114,990.36 减少约61,938.45 注：本基金管理人运用XRiskSuite风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、结算备付金、 债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产与负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险. 7.4.13.4.3其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。于2017年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 第44页共64页 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 71,640,555.94 61.40 151,508,045.70 86.21 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 71,640,555.94 61.40 151,508,045.70 86.21 注：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，其中中小市值股票投资占基金股票 资产的比例不低于80%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产 净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金或者到期日在1年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深300指数上升1% 其他市场变量不变,沪深300指数下降1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年12月31日 2016年12月31日 沪深300指数上升1% 增加约591,471.59 增加约1,881,938.06 沪深300指数下降1% 减少约591,471.59 减少约1,881,938.06 注：本基金管理人运用XRISKSUITE风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其 他价格风险的敏感性分析。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第45页共64页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 71,640,555.94 60.61 其中：股票 71,640,555.94 60.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 8.46 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 35,870,138.38 30.35 计 8 其他各项资产 690,245.38 0.58 9 合计 118,200,939.70 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 39,608,643.39 33.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,646,000.00 2.27 第46页共64页 G 交通运输、仓储和邮政业 12,351,000.00 10.59 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,768,612.55 2.37 J 金融业 6,650,000.00 5.70 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,308,300.00 2.84 N 水利、环境和公共设施管理业 4,308,000.00 3.69 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 71,640,555.94 61.40 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000001 平安银行 500,000 6,650,000.00 5.70 2 600114 东睦股份 370,000 5,857,100.00 5.02 3 000429 粤高速Ａ 700,000 5,677,000.00 4.87 4 600033 福建高速 1,500,000 5,475,000.00 4.69 5 300567 精测电子 40,000 5,333,600.00 4.57 6 603197 保隆科技 80,000 4,506,400.00 3.86 7 000888 峨眉山Ａ 400,000 4,308,000.00 3.69 8 002398 建研集团 250,000 3,287,500.00 2.82 9 600285 羚锐制药 350,080 3,255,744.00 2.79 10 300447 全信股份 170,120 3,203,359.60 2.75 11 603002 宏昌电子 500,000 3,115,000.00 2.67 12 000652 泰达股份 600,000 2,646,000.00 2.27 13 000932 华菱钢铁 300,000 2,433,000.00 2.09 14 603027 千禾味业 120,000 2,158,800.00 1.85 15 603328 依顿电子 150,000 2,152,500.00 1.84 16 002866 传艺科技 50,000 1,840,500.00 1.58 第47页共64页 17 300655 晶瑞股份 59,929 1,807,458.64 1.55 18 600718 东软集团 100,000 1,466,000.00 1.26 19 300232 洲明科技 100,000 1,430,000.00 1.23 20 300394 天孚通信 60,000 1,341,000.00 1.15 21 002368 太极股份 50,000 1,268,500.00 1.09 22 603223 恒通股份 50,000 1,199,000.00 1.03 23 300097 智云股份 40,000 1,136,000.00 0.97 24 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.03 25 300730 科创信息 821 34,112.55 0.03 26 300676 华大基因 100 20,800.00 0.02 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000932 华菱钢铁 17,533,563.66 9.98 2 000001 平安银行 15,123,020.00 8.60 3 601398 工商银行 13,303,000.00 7.57 4 600033 福建高速 12,670,254.00 7.21 5 600887 伊利股份 12,517,160.00 7.12 6 603197 保隆科技 12,514,821.22 7.12 7 000858 五粮液 12,482,810.04 7.10 8 603019 中科曙光 10,497,744.00 5.97 9 002371 北方华创 9,585,477.00 5.45 10 600718 东软集团 8,973,866.31 5.11 11 600808 马钢股份 8,859,601.00 5.04 12 601111 中国国航 8,756,359.95 4.98 13 002682 龙洲股份 8,693,232.32 4.95 14 002368 太极股份 8,624,667.00 4.91 15 002866 传艺科技 8,462,963.32 4.82 16 600048 保利地产 8,021,805.00 4.56 17 000898 鞍钢股份 7,984,006.00 4.54 18 601336 新华保险 7,715,261.79 4.39 19 000888 峨眉山Ａ 7,706,392.00 4.38 20 300447 全信股份 7,589,958.77 4.32 21 300316 晶盛机电 7,359,193.00 4.19 22 002129 中环股份 7,138,473.00 4.06 23 600114 东睦股份 6,947,937.12 3.95 24 600029 南方航空 6,943,101.00 3.95 第48页共64页 25 600987 航民股份 6,839,390.00 3.89 26 300398 飞凯材料 6,820,018.00 3.88 27 600963 岳阳林纸 6,485,389.48 3.69 28 000681 视觉中国 6,465,618.00 3.68 29 000402 金融街 6,429,935.78 3.66 30 000807 云铝股份 6,409,675.78 3.65 31 601377 兴业证券 6,245,293.00 3.55 32 600582 天地科技 6,157,815.99 3.50 33 601952 苏垦农发 6,010,763.51 3.42 34 300033 同花顺 5,969,574.00 3.40 35 600285 羚锐制药 5,592,616.00 3.18 36 002851 麦格米特 5,588,618.07 3.18 37 601169 北京银行 5,567,593.80 3.17 38 000429 粤高速Ａ 5,531,140.69 3.15 39 600536 中国软件 5,404,494.02 3.08 40 600743 华远地产 5,313,403.50 3.02 41 600050 中国联通 5,287,000.00 3.01 42 600258 首旅酒店 5,282,174.80 3.01 43 603929 亚翔集成 5,280,091.50 3.00 44 300588 熙菱信息 5,271,163.60 3.00 45 601988 中国银行 5,256,000.00 2.99 46 603002 宏昌电子 5,217,708.00 2.97 47 300567 精测电子 5,190,120.00 2.95 48 000997 新大陆 5,173,392.36 2.94 49 002850 科达利 5,159,042.40 2.94 50 000703 恒逸石化 5,154,391.40 2.93 51 603868 飞科电器 5,151,587.00 2.93 52 600702 舍得酒业 5,137,169.75 2.92 53 600958 东方证券 5,001,000.00 2.85 54 002462 嘉事堂 4,992,930.00 2.84 55 300336 新文化 4,959,301.89 2.82 56 000928 中钢国际 4,758,885.00 2.71 57 000065 北方国际 4,676,238.65 2.66 58 600109 国金证券 4,660,262.00 2.65 59 600270 外运发展 4,657,304.00 2.65 60 002445 中南文化 4,655,347.14 2.65 61 600388 龙净环保 4,654,498.67 2.65 62 300097 智云股份 4,637,766.60 2.64 63 600099 林海股份 4,480,113.98 2.55 64 002374 丽鹏股份 4,457,012.60 2.54 65 600036 招商银行 4,443,407.00 2.53 66 300655 晶瑞股份 4,435,903.44 2.52 67 300467 迅游科技 4,393,788.00 2.50 68 300025 华星创业 4,392,669.00 2.50 第49页共64页 69 002273 水晶光电 4,368,298.00 2.49 70 000525 红太阳 4,348,090.95 2.47 71 002463 沪电股份 4,345,000.00 2.47 72 600015 华夏银行 4,306,050.98 2.45 73 601818 光大银行 4,296,693.00 2.44 74 600373 中文传媒 4,289,115.00 2.44 75 600595 中孚实业 4,273,319.35 2.43 76 300613 富瀚微 4,266,135.00 2.43 77 603806 福斯特 4,243,541.49 2.41 78 603728 鸣志电器 4,229,160.65 2.41 79 603757 大元泵业 4,185,645.00 2.38 80 002132 恒星科技 4,184,137.00 2.38 81 300170 汉得信息 4,136,693.00 2.35 82 601636 旗滨集团 4,133,530.00 2.35 83 002398 建研集团 4,133,078.00 2.35 84 000333 美的集团 4,090,821.72 2.33 85 002402 和而泰 4,083,987.00 2.32 86 603986 兆易创新 4,079,738.00 2.32 87 002517 恺英网络 4,047,013.19 2.30 88 002174 游族网络 4,033,937.00 2.30 89 600499 科达洁能 4,011,353.00 2.28 90 601233 桐昆股份 4,011,113.00 2.28 91 600079 人福医药 4,002,536.00 2.28 92 002126 银轮股份 3,999,103.00 2.28 93 300015 爱尔眼科 3,984,825.00 2.27 94 002279 久其软件 3,971,674.36 2.26 95 600502 安徽水利 3,967,220.23 2.26 96 300581 晨曦航空 3,904,671.00 2.22 97 000063 中兴通讯 3,820,851.80 2.17 98 300383 光环新网 3,783,983.00 2.15 99 000983 西山煤电 3,778,547.00 2.15 100 603626 科森科技 3,774,460.59 2.15 101 000666 经纬纺机 3,750,145.00 2.13 102 601021 春秋航空 3,701,603.00 2.11 103 601599 鹿港文化 3,664,508.00 2.09 104 002594 比亚迪 3,660,423.00 2.08 105 600019 宝钢股份 3,655,700.00 2.08 106 600760 中航沈飞 3,648,417.00 2.08 107 603328 依顿电子 3,595,669.40 2.05 108 600115 东方航空 3,576,434.00 2.03 109 300121 阳谷华泰 3,566,117.50 2.03 110 000823 超声电子 3,548,318.00 2.02 111 000049 德赛电池 3,546,181.16 2.02 112 002027 分众传媒 3,541,500.00 2.02 第50页共64页 113 300145 中金环境 3,537,885.75 2.01 114 600104 上汽集团 3,532,753.00 2.01 115 000968 蓝焰控股 3,526,564.40 2.01 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000932 华菱钢铁 18,104,885.44 10.30 2 600963 岳阳林纸 14,039,111.80 7.99 3 600887 伊利股份 13,561,396.00 7.72 4 000858 五粮液 13,461,274.90 7.66 5 601398 工商银行 13,242,167.22 7.53 6 603019 中科曙光 12,513,217.31 7.12 7 002371 北方华创 11,239,459.60 6.40 8 600808 马钢股份 9,843,773.00 5.60 9 000001 平安银行 9,714,591.00 5.53 10 603197 保隆科技 8,972,064.24 5.10 11 300033 同花顺 8,771,713.00 4.99 12 002682 龙洲股份 8,739,004.92 4.97 13 601111 中国国航 8,507,312.00 4.84 14 600048 保利地产 8,499,893.46 4.84 15 000898 鞍钢股份 8,333,094.46 4.74 16 300316 晶盛机电 8,297,859.20 4.72 17 600029 南方航空 7,710,485.56 4.39 18 601336 新华保险 7,604,331.00 4.33 19 002866 传艺科技 7,504,411.12 4.27 20 600033 福建高速 7,452,694.50 4.24 21 000807 云铝股份 7,416,749.00 4.22 22 002129 中环股份 7,213,559.00 4.10 23 300398 飞凯材料 7,210,343.00 4.10 24 300271 华宇软件 7,164,680.26 4.08 25 000681 视觉中国 7,150,169.00 4.07 26 600718 东软集团 6,924,728.56 3.94 27 300188 美亚柏科 6,901,926.68 3.93 28 600987 航民股份 6,872,004.00 3.91 29 600686 金龙汽车 6,862,827.00 3.90 30 002368 太极股份 6,805,400.00 3.87 31 000823 超声电子 6,334,888.00 3.60 第51页共64页 32 000403 ST生化 6,231,954.20 3.55 33 601377 兴业证券 6,231,700.00 3.55 34 600582 天地科技 6,096,825.83 3.47 35 002851 麦格米特 6,085,073.16 3.46 36 000703 恒逸石化 5,894,608.55 3.35 37 603868 飞科电器 5,841,037.68 3.32 38 603160 汇顶科技 5,771,640.00 3.28 39 000402 金融街 5,561,255.56 3.16 40 300588 熙菱信息 5,528,989.55 3.15 41 601952 苏垦农发 5,526,963.76 3.14 42 601169 北京银行 5,475,000.00 3.12 43 600536 中国软件 5,411,425.00 3.08 44 300321 同大股份 5,327,159.38 3.03 45 600641 万业企业 5,325,335.80 3.03 46 002850 科达利 5,304,954.84 3.02 47 601988 中国银行 5,253,800.00 2.99 48 000997 新大陆 5,139,532.00 2.92 49 300467 迅游科技 5,112,342.00 2.91 50 600050 中国联通 5,112,314.97 2.91 51 600967 内蒙一机 5,107,918.36 2.91 52 600258 首旅酒店 5,058,476.00 2.88 53 600702 舍得酒业 4,932,136.60 2.81 54 000948 南天信息 4,909,462.18 2.79 55 000928 中钢国际 4,827,599.38 2.75 56 600958 东方证券 4,781,936.00 2.72 57 600760 中航沈飞 4,743,929.00 2.70 58 000779 三毛派神 4,734,828.40 2.69 59 300613 富瀚微 4,707,333.00 2.68 60 600388 龙净环保 4,663,089.00 2.65 61 002463 沪电股份 4,607,275.00 2.62 62 600036 招商银行 4,587,421.57 2.61 63 600270 外运发展 4,574,966.12 2.60 64 603626 科森科技 4,573,536.10 2.60 65 002374 丽鹏股份 4,548,675.33 2.59 66 300452 山河药辅 4,523,408.20 2.57 67 300025 华星创业 4,521,852.00 2.57 68 002462 嘉事堂 4,486,211.00 2.55 69 600240 华业资本 4,469,313.00 2.54 70 600109 国金证券 4,419,970.00 2.51 71 000606 神州易桥 4,395,289.24 2.50 72 000333 美的集团 4,374,533.00 2.49 73 002027 分众传媒 4,356,319.00 2.48 74 603806 福斯特 4,349,698.72 2.47 75 601233 桐昆股份 4,339,105.00 2.47 第52页共64页 76 002273 水晶光电 4,322,957.68 2.46 77 000525 红太阳 4,308,413.00 2.45 78 002126 银轮股份 4,287,043.81 2.44 79 601636 旗滨集团 4,277,965.00 2.43 80 600595 中孚实业 4,277,405.94 2.43 81 300170 汉得信息 4,273,083.00 2.43 82 600743 华远地产 4,261,000.00 2.42 83 600373 中文传媒 4,246,047.00 2.42 84 000065 北方国际 4,245,117.00 2.42 85 601818 光大银行 4,210,000.00 2.40 86 600038 中直股份 4,209,911.44 2.40 87 603757 大元泵业 4,209,058.48 2.39 88 600499 科达洁能 4,195,593.00 2.39 89 002445 中南文化 4,191,023.39 2.38 90 002517 恺英网络 4,176,282.95 2.38 91 600015 华夏银行 4,176,066.00 2.38 92 600019 宝钢股份 4,146,579.00 2.36 93 600502 安徽水利 4,110,817.00 2.34 94 000968 蓝焰控股 4,064,031.00 2.31 95 603929 亚翔集成 4,060,572.13 2.31 96 002174 游族网络 4,030,941.23 2.29 97 002402 和而泰 4,030,034.60 2.29 98 300336 新文化 4,022,975.96 2.29 99 002425 凯撒文化 3,978,297.00 2.26 100 002132 恒星科技 3,976,551.00 2.26 101 600643 爱建集团 3,968,123.00 2.26 102 000063 中兴通讯 3,941,346.00 2.24 103 300121 阳谷华泰 3,934,208.00 2.24 104 000014 沙河股份 3,932,891.00 2.24 105 600593 大连圣亚 3,873,574.91 2.20 106 300015 爱尔眼科 3,822,320.00 2.17 107 000049 德赛电池 3,817,120.18 2.17 108 601021 春秋航空 3,764,029.00 2.14 109 000983 西山煤电 3,754,857.00 2.14 110 600520 文一科技 3,727,272.00 2.12 111 601678 滨化股份 3,722,900.00 2.12 112 600779 水井坊 3,709,682.30 2.11 113 600099 林海股份 3,707,903.05 2.11 114 300383 光环新网 3,657,963.00 2.08 115 600104 上汽集团 3,656,071.00 2.08 116 600570 恒生电子 3,627,772.00 2.06 117 600115 东方航空 3,618,000.00 2.06 118 000666 经纬纺机 3,556,953.20 2.02 119 603728 鸣志电器 3,552,918.45 2.02 第53页共64页 120 000892 欢瑞世纪 3,548,352.10 2.02 121 600079 人福医药 3,540,558.00 2.01 122 300145 中金环境 3,532,047.86 2.01 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,113,755,607.07 卖出股票的收入（成交）总额 1,196,155,926.19 注：本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同中尚无股指期货的投资政策。 第54页共64页 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金合同中尚无国债期货的投资政策。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 8.11.3本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资前十名股票不存在被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情况。 8.12.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 126,004.48 2 应收证券清算款 512,566.92 3 应收股利 - 4 应收利息 25,488.48 5 应收申购款 26,185.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 690,245.38 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 第55页共64页 流通受限部分的公 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值 净值比例(%) 1 002398 建研集团 3,287,500.00 2.82 筹划重大资产重组 停牌 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 4,583 16,300.89 25,469,792.00 34.09% 49,237,209.27 65.91% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本公司所有从业人员持有本基金份额总量为0份。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0 份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年1月28日)基金份额总额 742,965,884.43 第56页共64页 本报告期期初基金份额总额 111,310,515.63 本报告期基金总申购份额 13,247,734.77 减：本报告期基金总赎回份额 49,851,249.13 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 74,707,001.27 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年2月17日，林艳芳女士离任本基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。 2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。 审计年限为1年。自2011年至2017年，瑞华会计师事务所为本基金连续提供7年审计服务。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 备注 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 第57页共64页 数量 票成交总 金总量的 额的比例 比例 银河证券 1 - - - -- 东北证券 1 - - - -- 新时代证券 1 - - - -- 华创证券 1 763,397,551.05 33.09% 558,273.51 30.92%- 中信建投证券 1 383,447,564.02 16.62% 280,413.83 15.53%- 恒泰证券 2 273,451,171.82 11.85% 199,975.36 11.08%- 申银万国证券 1 192,392,749.56 8.34% 179,175.08 9.92%- 广发证券 1 165,153,570.50 7.16% 120,775.88 6.69%- 国信证券 1 144,906,305.20 6.28% 134,950.53 7.47%- 渤海证券 1 128,756,147.50 5.58% 119,910.61 6.64%- 国金证券 1 124,377,505.60 5.39% 115,832.92 6.42%- 方正证券 1 87,609,399.49 3.80% 64,068.31 3.55%- 安信证券 1 43,786,213.04 1.90% 32,020.71 1.77%- 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用14个交易席位，其中报告期内退租1个交易席位。退租交易席位为：中投证券1个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 第58页共64页 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 银河证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信建投证券 - - 15,000,00 27.27% - - 0.00 恒泰证券 - - - - - - 申银万国证券 - - 10,000,00 18.18% - - 0.00 广发证券 - - 10,000,00 18.18% - - 0.00 国信证券 - - 20,000,00 36.36% - - 0.00 渤海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 注：回购交易不包含非担保交收金额。 11.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 1 金增加肯特瑞财富为销售机构并参加申购费 上海证券报、证券日报、 2017-01-07 率优惠活动的公告 公司网站 2 新华基金管理股份有限公司关于调整创金启 中国证券报、证券时报、 2017-01-07 第59页共64页 富代销的部分开放式基金申购金额下限的公 上海证券报、证券日报、 告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时报、 3 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2017-01-17 公司网站 4 新华中小市值优选混合型证券投资基金2016 中国证券报、证券时报、 2017-01-20 年第4季度报告 上海证券报、公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部 中国证券报、证券时报、 5 分基金申购、赎回及最低持有份额的数额限制 上海证券报、证券日报、 2017-02-15 的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、证券时报、 6 理人员变更公告 上海证券报、证券日报、 2017-02-18 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 7 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报、证券日报、 2017-02-23 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 公司网站 告 8 新华中小市值混合型证券投资基金招募说明 公司网站 2017-03-13 书(更新)全文 新华中小市值混合型证券投资基金招募说明 中国证券报、证券时报、 9 书(更新)摘要 上海证券报、证券日报、 2017-03-13 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整凯石财 中国证券报、证券时报、 10 富代销的部分开放式基金定投金额下限的公 上海证券报、证券日报、 2017-03-24 告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 11 金继续参加中国工商银行股份有限公司个人 上海证券报、证券日报、 2017-03-30 电子银行基金申购费率优惠活动的公告 公司网站 12 新华中小市值优选混合型证券投资基金2016 中国证券报、证券时报、 2017-03-31 年年度报告 上海证券报、公司网站 13 新华中小市值优选混合型证券投资基金2017 中国证券报、证券时报、 2017-04-21 年第1季度报告 上海证券报、公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 14 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报、证券日报、 2017-04-22 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 公司网站 告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 15 金增加苏宁基金销售公司为销售机构并参加 上海证券报、证券日报、 2017-04-26 申购费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时报、 16 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2017-05-25 公司网站 17 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 2017-06-28 金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机 上海证券报、证券日报、 第60页共64页 构并参加申购费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 18 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报、证券日报、 2017-06-30 基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动 公司网站 的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 中国证券报、证券时报、 19 2017年半年度最后一个交易日资产净值揭示 上海证券报、证券日报、 2017-07-01 公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 20 金参加交通银行股份有限公司网上银行基金 上海证券报、证券日报、 2017-07-04 申购手续费费率优惠的公告 公司网站 21 新华基金管理股份有限公司新华中小市值优 中国证券报、证券时报、 2017-07-19 选混合型证券投资基金基金经理变更公告 上海证券报、公司网站 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 中国证券报、证券时报、 22 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2017-07-20 公司网站 23 新华中小市值优选混合型证券投资基金2017 中国证券报、证券时报、 2017-07-21 年第2季度报告 上海证券报、公司网站 关于旗下部分基金参加华西证券股份有限公 中国证券报、证券时报、 24 司基金申购及定期定额投资手续费率优惠活 上海证券报、证券日报、 2017-07-28 动的公告 公司网站 新华基金关于旗下部分基金参加华泰证券基 中国证券报、证券时报、 25 金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的 上海证券报、证券日报、 2017-07-29 公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 26 金参加华泰证券股份有限公司基金申购及定 上海证券报、证券日报、 2017-08-01 期定额投资手续费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 27 金参加中泰证券股份有限公司基金申购费率 上海证券报、证券日报、 2017-08-25 优惠活动的公告 公司网站 28 新华中小市值优选混合型证券投资基金2017 中国证券报、证券时报、 2017-08-29 年半年度报告 上海证券报、公司网站 29 新华中小市值优选混合型证券投资基金招募 中国证券报、证券时报、 2017-09-09 说明书（更新）摘要 上海证券报、公司网站 30 新华中小市值优选混合型证券投资基金招募 公司网站 2017-09-09 说明书（更新）全文 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 中国证券报、证券时报、 31 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2017-09-14 公司网站 32 新华中小市值优选混合型证券投资基金2017 中国证券报、证券时报、 2017-10-26 年第3季度报告 上海证券报、公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 中国证券报、证券时报、 33 加中信银行股份有限公司申购费率优惠活动 上海证券报、证券日报、 2017-11-15 的公告 公司网站 第61页共64页 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 34 金在中信银行股份有限公司开通基金转换业 上海证券报、证券日报、 2017-11-23 务的公告 公司网站 35 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 中国证券报、证券时报、 2017-11-25 牌股票估值方法的公告 上海证券报、公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金调 中国证券报、证券时报、 36 整流通受限股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2017-12-22 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 37 金参加中国工商银行股份有限公司基金定期 上海证券报、证券日报、 2017-12-29 定额投资业务优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 38 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报、证券日报、 2017-12-29 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 公司网站 告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 39 金参加中国农业银行股份有限公司基金申购、 上海证券报、证券日报、 2017-12-29 定期定额投资业务费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 40 金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司个人 上海证券报、证券日报、 2017-12-29 网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动 公司网站 的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 41 金参加浙商银行股份有限公司基金申购及定 上海证券报、证券日报、 2017-12-29 期定额投资业务费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 中国证券报、证券时报、 42 2017年年度最后一个交易日资产净值揭示公 上海证券报、证券日报、 2017-12-30 告 公司网站 关于新华基金管理股份有限公司旗下产品实 中国证券报、证券时报、 43 施增值税政策的公告 上海证券报、证券日报、 2017-12-30 公司网站 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20170103-201712 50,551 25,300,0 25,251,839. 机构 1 29 ,839.6 0.00 00.00 64 33.80% 4 产品特有风险 第62页共64页 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华中小市值优选混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华中小市值优选混合型证券投资基金之法律意见书 (三)新华中小市值优选混合型证券投资基金托管协议 (四)新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同 (五)新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则 (六)更新的《新华中小市值优选混合型证券投资基金招募说明书》 (七)基金管理人业务资格批件、营业执照及公司章程 (八)基金托管人业务资格批件和营业执照 (九)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复(十)中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 第63页共64页 新华基金管理股份有限公司 二〇一八年三月三十日 第64页共64页