新华中小市值优选混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共44页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1资产负债表......13 6.2利润表......15 6.3所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4报表附注......17 7 投资组合报告......31 7.1期末基金资产组合情况......31 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......32 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......32 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......36 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......36 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......36 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......36 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......36 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......36 7.12 投资组合报告附注......37 8 基金份额持有人信息......38 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......38 第3页共44页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......38 9 开放式基金份额变动......39 10 重大事件揭示......39 10.1 基金份额持有人大会决议......39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......39 10.4 基金投资策略的改变......39 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......39 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......39 10.8 其他重大事件......41 11影响投资者决策的其他重要信息......43 12 备查文件目录......43 12.1 备查文件目录......43 12.2 存放地点......44 12.3 查阅方式......44 第4页共44页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 新华中小市值优选混合型证券投资基金 基金简称 新华中小市值优选混合 基金主代码 519097 交易代码 519097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月28日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 82,787,143.88份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小 市值股票进行投资，力求实现基金净值增长率持续地超越业绩比较基准。 资产配置策略：本基金采用战略性资产配置与战术性资产配置相结合的策 略，即在各类资产的投资比例范围内，持续评估各类资产的风险收益状况， 并据此动态调整资产配置比例，以从变化的市场环境下最大程度地获利。 投资策略 股票投资策略：本基金以合理价格成长选股策略（GARP）为核心，精选 各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资。债券投资策 略：本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同 时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。 业绩比较基准 80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基 金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 齐岩 田青 联系电话 010-68779688 010-67595096 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 010-67595096 传真 010-68779528 010-66275865 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区金融大街25号 力帆中心2号楼19层 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区闹市口大街1号 第5页共44页 力帆中心2号楼19层 院1号楼 邮政编码 400010 100033 法定代表人 陈重 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地。 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 -11,647,357.34 本期利润 -13,007,857.13 加权平均基金份额本期利润 -0.1456 本期加权平均净值利润率 -9.59% 本期基金份额净值增长率 -9.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 30,280,619.38 期末可供分配基金份额利润 0.3658 期末基金资产净值 118,580,158.15 期末基金份额净值 1.432 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 104.57% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 第6页共44页 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.07% 1.30% 4.36% 0.64% -0.29% 0.66% 过去三个月 -9.71% 1.23% -1.87% 0.71% -7.84% 0.52% 过去六个月 -9.31% 1.08% 0.41% 0.64% -9.72% 0.44% 过去一年 -7.97% 1.02% 2.97% 0.67% -10.94% 0.35% 过去三年 84.63% 1.79% 48.05% 1.61% 36.58% 0.18% 自基金合同生 104.57% 1.46% 26.96% 1.37% 77.61% 0.09% 效起至今 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证700指数收益率，债券投资部分的业绩比 较基准选择上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指 数收益率。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华中小市值优选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年1月28日至2017年6月30日） 第7页共44页 注：本基金于2011年1月28日基金合同生效。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2017年6月30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十七只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基 第8页共44页 金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华华盛灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金和新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 西安交通大学工学硕士，北京大学 理，新华战略 工商管理硕士,7年证券从业经验。 新兴产业灵活 历任北京四方继保自动化股份有 配置混合型证 限公司项目经理，新华基金管理股 券投资基金基 份有限公司行业研究员、制造业与 金经理、新华 TMT组组长，先后负责新能源、 优选成长混合 机械、军工、汽车、通信、食品饮 型证券投资基 2016-06-1 料等多个行业的研究。现任新华战 付伟 金基金经理、 7 - 7 略新兴产业灵活配置混合型证券 新华钻石品质 投资基金基金经理、新华优选成长 企业混合型证 混合型证券投资基金基金经理、新 券投资基金基 华中小市值优选混合型证券投资 金经理、新华 基金基金经理、新华钻石品质企业 外延增长主题 混合型证券投资基金基金经理、新 灵活配置混合 华外延增长主题灵活配置混合型 型证券投资基 证券投资基金基金经理。 金基金经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 第9页共44页 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华中小市值优选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司 制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场风格分化明显，以业绩驱动为核心，低估值蓝筹、优质消费、周期股等板块轮番上涨，而成长股，特别是新兴产业类板块表现一般，整体出现一定幅度下跌。本基金保持较高仓位， 第10页共44页 注重个股选择，结合波段操作。行业配置较为均衡，精选各个行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资，追求获取长期超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.432元，本报告期份额净值增长率为-9.31%，同期 比较基准的增长率为0.41%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着供给侧改革持续推进，制造业产能过剩缓解明显，经济出现一定程度复苏迹象，全年经济下行风险不大，有利于资本市场稳定。但金融去杠杆、加强监管的持续推进，抑制了市场的风险偏好，预计市场波动仍会反复。 未来更多关注市场的结构性机会，如国企改革、现代服务、军工、科技创新等板块。个股选择上，重点布局业绩稳健，估值处于较低水平，成长性良好的个股。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工： 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ①制定估值制度并在必要时修改； ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 第11页共44页 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ①监督证券的整个估值过程； ②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 第12页共44页 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：新华中小市值优选混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 17,727,233.04 22,120,369.51 第13页共44页 结算备付金 366,882.24 2,434,964.80 存出保证金 139,480.65 220,044.17 交易性金融资产 6.4.7.2 100,807,381.21 151,508,045.70 其中：股票投资 100,807,381.21 151,508,045.70 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 806,040.73 5,352,891.37 应收利息 6.4.7.5 2,249.63 13,028.54 应收股利 - - 应收申购款 6,011.10 18,104.41 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 119,855,278.60 181,667,448.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,379,027.42 应付赎回款 153,545.01 73,146.86 应付管理人报酬 143,458.45 402,134.78 应付托管费 23,909.74 67,022.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 765,212.56 1,813,346.65 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 188,994.69 180,159.47 负债合计 1,275,120.45 5,914,837.69 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 82,787,143.88 111,310,515.63 未分配利润 6.4.7.10 35,793,014.27 64,442,095.18 所有者权益合计 118,580,158.15 175,752,610.81 负债和所有者权益总计 119,855,278.60 181,667,448.50 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.432元，基金份额总额82,787,143.88份。 第14页共44页 6.2利润表 会计主体：新华中小市值优选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 -10,753,627.48 -64,528,037.21 1.利息收入 62,506.53 360,349.28 其中：存款利息收入 6.4.7.11 62,506.53 360,349.28 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,500,924.00 -70,375,400.28 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -9,731,405.87 -72,031,493.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.14 230,481.87 1,656,092.74 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 -1,360,499.79 5,283,888.58 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 45,289.78 203,125.21 减：二、费用 2,254,229.65 7,031,269.93 1．管理人报酬 1,017,258.55 2,908,477.69 2．托管费 169,543.02 484,746.27 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.17 874,756.22 3,435,264.73 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.18 192,671.86 202,781.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -13,007,857.13 -71,559,307.14 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -13,007,857.13 -71,559,307.14 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华中小市值优选混合型证券投资基金 第15页共44页 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 111,310,515.63 64,442,095.18 175,752,610.81 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -13,007,857.13 -13,007,857.13 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -28,523,371.75 -15,641,223.78 -44,164,595.53 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,868,958.67 4,496,930.30 13,365,888.97 2.基金赎回款 -37,392,330.42 -20,138,154.08 -57,530,484.50 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 82,787,143.88 35,793,014.27 118,580,158.15 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 302,085,503.80 232,651,134.38 534,736,638.18 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -71,559,307.14 -71,559,307.14 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -70,554,683.05 -32,360,220.21 -102,914,903.26 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 43,485,394.49 19,059,935.09 62,545,329.58 2.基金赎回款 -114,040,077.54 -51,420,155.30 -165,460,232.84 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 231,530,820.75 128,731,607.03 360,262,427.78 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 第16页共44页 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 新华中小市值优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1403号文件“关于核准新华中小市值优选混合型证券投资基金募集的批复”，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2011年1月4日至1月25日向社会公开募集，首次募集资金总额742,965,884.43元，其中募集净认购资金金额742,773,420.20元，募集资金产生利息192,464.23元，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）浩华验字[2011]第1号验资报告予以验证。2011年1月28日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《新华中小市值优选混合型证券投资基金招募说明书》及《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，其中中小市值股票投资占基金股票资产的比例 不低于80%，债券投资占基金资产的比例范围为0%-40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比 例范围为0%-20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0%-3%，现金或者到期日在1年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：80%*中证700指数收益率+20%* 上证国债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2017年8月28日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布 的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》、《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 第17页共44页 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与上年度一致、会计估计与上年度一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印 花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事 人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 的规定：2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定： 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 第18页共44页 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 17,727,233.04 定期存款 - 其他存款 - 合计 17,727,233.04 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 102,551,826.95 100,807,381.21 -1,744,445.74 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 102,551,826.95 100,807,381.21 -1,744,445.74 6.4.7.3衍生金融资产/负债 第19页共44页 本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 2,044.70 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 204.93 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 2,249.63 注：应收结算备付金利息中包含结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 765,212.56 银行间市场应付交易费用 - 合计 765,212.56 6.4.7.8其他负债 第20页共44页 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 557.40 预提审计费 39,671.58 预提信息披露费 148,765.71 预提账户维护费 - 合计 188,994.69 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 111,310,515.63 111,310,515.63 本期申购 8,868,958.67 8,868,958.67 本期赎回（以“-”号填列） -37,392,330.42 -37,392,330.42 本期末 82,787,143.88 82,787,143.88 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 56,040,604.39 8,401,490.79 64,442,095.18 本期利润 -11,647,357.34 -1,360,499.79 -13,007,857.13 本期基金份额交易产生的 -14,112,627.67 -1,528,596.11 -15,641,223.78 变动数 其中：基金申购款 4,048,521.27 448,409.03 4,496,930.30 基金赎回款 -18,161,148.94 -1,977,005.14 -20,138,154.08 本期已分配利润 - - - 本期末 30,280,619.38 5,512,394.89 35,793,014.27 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 54,786.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,720.30 其他 - 第21页共44页 合计 62,506.53 注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 325,283,229.21 减：卖出股票成本总额 335,014,635.08 买卖股票差价收入 -9,731,405.87 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 0.00 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） - 成本总额 减：应收利息总额 - 买卖债券差价收入 - 6.4.7.14股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 230,481.87 基金投资产生的股利收益 - 合计 230,481.87 6.4.7.15公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -1,360,499.79 ——股票投资 -1,360,499.79 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 第22页共44页 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,360,499.79 6.4.7.16其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 43,908.77 其它收入_转换费收入 1,381.01 合计 45,289.78 6.4.7.17交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 874,756.22 银行间市场交易费用 - 合计 874,756.22 6.4.7.18其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 债券账户维护费 - 汇划手续费 4,234.57 其他 - 合计 192,671.86 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至2017年6月30日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 第23页共44页 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 29,369,189.49 4.83% 372,314,171.10 15.22% 公司 6.4.10.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 第24页共44页 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 21,477.80 4.33% 11,543.11 1.51% 司 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 272,273.10 13.67% 503,456.17 30.26% 司 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,017,258.55 2,908,477.69 其中：支付销售机构的客户维护费 339,175.95 351,393.17 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 169,543.02 484,746.27 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 第25页共44页 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 17,727,233.0 54,786.23 78,087,922.3 339,340.48 4 6 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期间无收益分配事项。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00217东方网2017-03重大资 14.262017-0 14.74100,000.001,659,160.541,426,000.00- 5 络 -08 产重组 7-13 00040 ST生2017-06重大资 30.93- -150,000.005,039,322.004,639,500.00- 3 化 -21 产重组 60350韦尔股2017-06筹划重 20.15- - 1,657.00 11,632.14 33,388.55- 1 份 -02 大事项 30009 2017-06拟披露 2017-0 8 高新兴 -21 重大事 12.90 7-03 13.15200,000.002,515,779.762,580,000.00- 项 00285美芝股2017-06筹划重 31.86- - 1,230.00 14,280.30 39,187.80- 6 份 -16 大事项 6.4.12.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1银行间市场债券正回购 第26页共44页 本基金报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.2.2交易所市场债券正回购 本基金报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例 第27页共44页 要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 17,727,233.04 - - -17,727,233.04 结算备付金 366,882.24 - - - 366,882.24 存出保证金 139,480.65 - - - 139,480.65 交易性金融资产 - - - 100,807,381.21100,807,381.2 1 应收证券清算款 - - - 806,040.73 806,040.73 应收利息 - - - 2,249.63 2,249.63 应收申购款 - - - 6,011.10 6,011.10 119,855,278.6 资产总计 18,233,595.93 - - 101,621,682.67 0 负债 应付赎回款 - - - 153,545.01 153,545.01 应付管理人报酬 - - - 143,458.45 143,458.45 应付托管费 - - - 23,909.74 23,909.74 应付交易费用 - - - 765,212.56 765,212.56 其他负债 - - - 188,994.69 188,994.69 负债总计 - - - 1,275,120.451,275,120.4 第28页共44页 5 利率敏感度缺口 18,233,595.93 - - 100,346,562.22118,580,158.1 5 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 22,120,369.51 - - -22,120,369.51 结算备付金 2,434,964.80 - - - 2,434,964.80 存出保证金 220,044.17 - - - 220,044.17 交易性金融资产 - - - 151,508,045.70151,508,045.7 0 应收证券清算款 - - - 5,352,891.37 5,352,891.37 应收利息 - - - 13,028.54 13,028.54 应收申购款 - - - 18,104.41 18,104.41 181,667,448.5 资产总计 24,775,378.48 - - 156,892,070.02 0 负债 应付证券清算款 - - - 3,379,027.42 3,379,027.42 应付赎回款 - - - 73,146.86 73,146.86 应付管理人报酬 - - - 402,134.78 402,134.78 应付托管费 - - - 67,022.51 67,022.51 应付交易费用 - - - 1,813,346.65 1,813,346.65 其他负债 - - - 180,159.47 180,159.47 负债总计 - - - 5,914,837.69 5,914,837.69 175,752,610.8 利率敏感度缺口 24,775,378.48 - - 150,977,232.33 1 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升25个基点 其他市场变量不变，市场利率下降25个基点 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 第29页共44页 市场利率上升25.00bp 增加约5 增加约6 市场利率下降25.00bp 减少约5 减少约6 注：本基金管理人运用XRiskSuite风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、结算备付金、 存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 151,508,045.7 交易性金融资产－股票投资 100,807,381.21 85.01 86.21 0 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 151,508,045.7 合计 100,807,381.21 85.01 86.21 0 注：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，其中中小市值股票投资占基金股票 资产的比例不低于80%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产 第30页共44页 净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金或者到期日在1年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。截至期末，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准上升1% 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准下降1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 本基金业绩比较基准上 增加约125 增加约188 升1% 本基金业绩比较基准下 减少约125 减少约188 降1% 注：1.本基金的整体业绩比较基准为中证700指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%； 2.本基金管理人运用XRISKSUITE风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其他 价格风险的敏感性分析。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 100,807,381.21 84.11 其中：股票 100,807,381.21 84.11 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 第31页共44页 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 18,094,115.28 15.10 7 其他各项资产 953,782.11 0.80 8 合计 119,855,278.60 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 55,237,062.81 46.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 72,700.24 0.06 F 批发和零售业 2,985,500.00 2.52 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,097,295.56 19.48 J 金融业 3,516,000.00 2.97 K 房地产业 4,468,000.00 3.77 L 租赁和商务服务业 3,084,000.00 2.60 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,346,822.60 7.04 S 综合 - - 合计 100,807,381.21 85.01 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 第32页共44页 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600760 中航黑豹 150,000 4,968,000.00 4.19 2 600373 中文传媒 200,000 4,702,000.00 3.97 3 000403 ST生化 150,000 4,639,500.00 3.91 4 600520 中发科技 220,000 4,070,000.00 3.43 5 603626 科森科技 60,031 3,912,820.58 3.30 6 603728 鸣志电器 160,019 3,733,243.27 3.15 7 300033 同花顺 60,000 3,732,600.00 3.15 8 600240 华业资本 400,000 3,624,000.00 3.06 9 002279 久其软件 286,094 3,590,479.70 3.03 10 002517 恺英网络 100,000 3,519,000.00 2.97 11 600109 国金证券 300,000 3,516,000.00 2.97 12 002594 比亚迪 70,000 3,496,500.00 2.95 13 000823 超声电子 240,000 3,460,800.00 2.92 14 000779 三毛派神 240,720 3,367,672.80 2.84 15 002188 巴士在线 120,000 3,084,000.00 2.60 16 002185 华天科技 400,000 2,896,000.00 2.44 17 600977 中国电影 150,000 2,808,000.00 2.37 18 603986 兆易创新 36,000 2,801,160.00 2.36 19 002373 千方科技 200,000 2,728,000.00 2.30 20 300098 高新兴 200,000 2,580,000.00 2.18 21 300581 晨曦航空 60,000 2,514,000.00 2.12 22 300059 东方财富 199,993 2,403,915.86 2.03 23 002555 三七互娱 90,000 2,301,300.00 1.94 24 002859 洁美科技 30,033 2,192,409.00 1.85 25 600306 商业城 150,000 2,062,500.00 1.74 26 603180 金牌厨柜 30,000 1,983,000.00 1.67 27 603337 杰克股份 50,000 1,935,000.00 1.63 28 002445 中南文化 120,000 1,542,000.00 1.30 29 603996 中新科技 90,000 1,539,000.00 1.30 30 603228 景旺电子 30,000 1,447,500.00 1.22 31 002175 东方网络 100,000 1,426,000.00 1.20 32 600686 金龙汽车 100,000 1,330,000.00 1.12 33 002273 水晶光电 50,000 1,031,500.00 0.87 34 000501 鄂武商Ａ 50,000 923,000.00 0.78 35 600743 华远地产 200,000 844,000.00 0.71 36 300315 掌趣科技 100,000 816,000.00 0.69 37 000681 视觉中国 50,000 783,000.00 0.66 38 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.66 39 002829 星网宇达 23,200 765,368.00 0.65 40 601952 苏垦农发 7,413 102,818.31 0.09 41 300627 华测导航 1,498 69,806.80 0.06 第33页共44页 42 300602 飞荣达 1,254 59,301.66 0.05 43 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.05 44 603578 三星新材 1,142 52,155.14 0.04 45 002861 瀛通通讯 1,560 48,001.20 0.04 46 300639 凯普生物 1,046 44,894.32 0.04 47 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.04 48 300633 开立医疗 2,324 43,272.88 0.04 49 603855 华荣股份 2,728 41,792.96 0.04 50 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.03 51 002856 美芝股份 1,230 39,187.80 0.03 52 603926 铁流股份 1,082 36,712.26 0.03 53 603043 广州酒家 1,448 36,590.96 0.03 54 603811 诚意药业 953 35,918.57 0.03 55 002868 绿康生化 1,234 35,872.38 0.03 56 603388 元成股份 892 33,512.44 0.03 57 300623 捷捷微电 497 33,398.40 0.03 58 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.03 59 603041 美思德 1,034 31,340.54 0.03 60 300632 光莆股份 1,237 29,811.70 0.03 61 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601377 兴业证券 6,245,293.00 3.55 2 600743 华远地产 5,313,403.50 3.02 3 603868 飞科电器 5,151,587.00 2.93 4 300336 新文化 4,959,301.89 2.82 5 600109 国金证券 4,660,262.00 2.65 6 002445 中南文化 4,655,347.14 2.65 7 600099 林海股份 4,480,113.98 2.55 8 600373 中文传媒 4,289,115.00 2.44 9 603728 鸣志电器 4,229,160.65 2.41 10 603986 兆易创新 4,079,738.00 2.32 11 002517 恺英网络 4,047,013.19 2.30 12 000402 金融街 4,012,575.78 2.28 13 000858 五粮液 3,988,884.00 2.27 14 002279 久其软件 3,971,674.36 2.26 15 300581 晨曦航空 3,904,671.00 2.22 第34页共44页 16 000983 西山煤电 3,778,547.00 2.15 17 603626 科森科技 3,774,460.59 2.15 18 601021 春秋航空 3,701,603.00 2.11 19 002594 比亚迪 3,660,423.00 2.08 20 600760 中航黑豹 3,648,417.00 2.08 21 002027 分众传媒 3,541,500.00 2.02 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600963 岳阳林纸 7,114,868.00 4.05 2 601377 兴业证券 6,231,700.00 3.55 3 300271 华宇软件 5,979,541.16 3.40 4 603868 飞科电器 5,841,037.68 3.32 5 603160 汇顶科技 5,771,640.00 3.28 6 600686 金龙汽车 5,725,519.00 3.26 7 300321 同大股份 5,327,159.38 3.03 8 600641 万业企业 5,325,335.80 3.03 9 000948 南天信息 4,909,462.18 2.79 10 300452 山河药辅 4,523,408.20 2.57 11 000858 五粮液 4,469,884.00 2.54 12 000606 神州易桥 4,395,289.24 2.50 13 002027 分众传媒 4,356,319.00 2.48 14 600038 中直股份 4,209,911.44 2.40 15 300336 新文化 4,022,975.96 2.29 16 002425 凯撒文化 3,978,297.00 2.26 17 600643 爱建集团 3,968,123.00 2.26 18 000014 沙河股份 3,932,891.00 2.24 19 600593 大连圣亚 3,873,574.91 2.20 20 601021 春秋航空 3,764,029.00 2.14 21 000983 西山煤电 3,754,857.00 2.14 22 601678 滨化股份 3,722,900.00 2.12 23 600779 水井坊 3,709,682.30 2.11 24 600099 林海股份 3,707,903.05 2.11 25 300188 美亚柏科 3,679,629.68 2.09 26 000892 欢瑞世纪 3,548,352.10 2.02 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 第35页共44页 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 285,674,470.38 卖出股票的收入（成交）总额 325,283,229.21 注：本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同中尚无股指期货的投资政策。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金合同中尚无国债期货的投资政策。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 第36页共44页 本报告期末本基金无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.12015年7月29日，中航黑豹股份有限（以下简称“公司”或“中航黑豹”）就控股股东金城集团 有限公司(以下简称“金城集团”)及其一致行动人中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》经查明，中航投资、杨圣军存在以下违法事实： 中航投资、金城集团分别于2015年6月16日至6月29日、2015年6月5日至6月24日通过二级 市场减持“中航黑豹”16,844,701股和3,399,980 股，两公司累计减持股份占已发行股份的比例达到 5.869%。其中，在2015年6月26日两公司已经合计减持中航黑豹已发行股份的3.58%之后，中航 投资于6月29日继续在二级市场减持，占中航黑豹已发行股份的2.289%。中航投资6月29日的减 持行为直接导致中航投资及其一致行动人金城集团合计减持超过中航黑豹已发行股份的5%。杨圣军 是中航投资总经理，知悉中航投资与金城集团的一致行动关系，具体负责中航投资减持“中航黑豹”相关事宜，是对中航投资违法减持“中航黑豹”行为直接负责的主管人员中航投资减持“中航黑豹”累计达到5%后，未及时向中国证监会和上海证券交易所提交书面报告，也未通知上市公司并予以公告。在没有报告、公告的情况下，中航投资继续通过二级市场减持“中航黑豹”，导致与一致行动人金城集团累计减持股份占中航黑豹已发行股份的5.869%，中航投资减持“中航黑豹”5%以后，违法减持的股份数为2,997,561股，违法减持金额为70,437,884.26元。 本基金其他投资前十名股票不存在被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 139,480.65 2 应收证券清算款 806,040.73 3 应收股利 - 4 应收利息 2,249.63 5 应收申购款 6,011.10 6 其他应收款 - 第37页共44页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 953,782.11 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 000403 ST生化 4,639,500.00 3.91 重大资产重 组停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 5,658 14,631.87 25,400,076.73 30.68% 57,387,067.15 69.32% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0 第38页共44页 份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年1月28日）基金份额总额 742,965,884.43 本报告期期初基金份额总额 111,310,515.63 本报告期基金总申购份额 8,868,958.67 减：本报告期基金总赎回份额 37,392,330.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 82,787,143.88 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年2月17日，林艳芳女士离任本基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。 本报告期内基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未有基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 第39页共44页 东北证券 1 - - - -- 银河证券 1 - - - -- 中投证券 1 - - - -- 新时代证券 1 - - - -- 华创证券 1 208,634,166.38 34.29% 152,574.43 30.79%- 申银万国 1 149,372,395.40 24.55% 139,110.73 28.08%- 国金证券 1 57,089,837.35 9.38% 53,167.97 10.73%- 方正证券 1 50,423,235.72 8.29% 36,874.12 7.44%- 中信建投证券 1 46,255,610.48 7.60% 33,826.66 6.83%- 渤海证券 1 36,686,610.89 6.03% 34,166.47 6.90%- 恒泰证券 2 29,369,189.49 4.83% 21,477.80 4.33%- 广发证券 1 10,697,591.89 1.76% 7,823.02 1.58%- 安信证券 1 10,540,335.46 1.73% 7,708.13 1.56%- 国信证券 1 9,412,453.35 1.55% 8,765.72 1.77%- 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用15个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小 第40页共44页 和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 东北证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 1 金增加肯特瑞财富为销售机构并参加申购费 上海证券报、证券日报、 2017-01-07 率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整创金启 中国证券报、证券时报、 2 富代销的部分开放式基金申购金额下限的公 上海证券报、证券日报、 2017-01-07 告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时报、 3 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2017-01-17 公司网站 4 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 中国证券报、证券时报、 2017-01-20 年第4季度报告 上海证券报、公司网站 第41页共44页 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部 中国证券报、证券时报、 5 分基金申购、赎回及最低持有份额的数额限制 上海证券报、证券日报、 2017-02-15 的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、证券时报、 6 理人员变更公告 上海证券报、证券日报、 2017-02-18 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 7 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报、证券日报、 2017-02-23 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 公司网站 告 8 新华中小市值混合型证券投资基金招募说明 公司网站 2017-03-13 书(更新)全文 新华中小市值混合型证券投资基金招募说明 中国证券报、证券时报、 9 书(更新)摘要 上海证券报、证券日报、 2017-03-13 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整凯石财 中国证券报、证券时报、 10 富代销的部分开放式基金定投金额下限的公 上海证券报、证券日报、 2017-03-24 告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 11 金继续参加中国工商银行股份有限公司个人 上海证券报、证券日报、 2017-03-30 电子银行基金申购费率优惠活动的公告 公司网站 12 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2016 中国证券报、证券时报、 2017-03-31 年年度报告 上海证券报、公司网站 13 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2017 中国证券报、证券时报、 2017-04-21 年第1季度报告 上海证券报、公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 14 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报、证券日报、 2017-04-22 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 公司网站 告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 15 金增加苏宁基金销售公司为销售机构并参加 上海证券报、证券日报、 2017-04-26 申购费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时报、 16 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2017-05-25 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 17 金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机 上海证券报、证券日报、 2017-06-28 构并参加申购费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 18 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报、证券日报、 2017-06-30 基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动 公司网站 的公告 第42页共44页 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20170103-201706 50,551 25,300,0 25,251,839. 机构 1 30 ,839.6 0.00 00.00 64 30.50% 4 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华中小市值优选混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华中小市值优选混合型证券投资基金之法律意见书 （三）新华中小市值优选混合型证券投资基金托管协议 （四）新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同 （五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则 （六）更新的《新华中小市值优选混合型证券投资基金招募说明书》 （七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八）基金托管人业务资格批件及营业执照 （九）重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 第43页共44页 （十）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一七年八月二十九日 第44页共44页