新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况.................................................................................................错误！未定义书签。 2.2 基金产品说明................................................................................................错误！未定义书签。 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................错误！未定义书签。 2.4 信息披露方式................................................................................................错误！未定义书签。 2.5 其他相关资料................................................................................................错误！未定义书签。3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................错误！未定义书签。 3.2 基金净值表现................................................................................................错误！未定义书签。4 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................错误！未定义书签。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................错误！未定义书签。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................错误！未定义书签。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................错误！未定义书签。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................错误！未定义书签。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................错误！未定义书签。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................错误！未定义书签。5 托管人报告............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................错误！未定义书签。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误！未定义书签。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误！未定义书签。6半年度财务会计报告（未经审计）........................................................................................................ 13 6.1 资产负债表....................................................................................................错误！未定义书签。 6.2 利润表............................................................................................................错误！未定义书签。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................错误！未定义书签。 6.4 报表附注........................................................................................................错误！未定义书签。7 投资组合报告........................................................................................................................................... 31 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................错误！未定义书签。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................错误！未定义书签。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....错误！未定义书签。 7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误！未定义书签。 7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误！未定义书签。 7.6 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................错误！未定义书签。 7.7期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................错误！未定义书签。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 错误！未定义书签。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误！未定义书签。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细错误！未定义书签。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................错误！未定义书签。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................错误！未定义书签。 7.13 投资组合报告附注......................................................................................错误！未定义书签。8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................错误！未定义书签。 8.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................错误！未定义书签。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................错误！未定义书签。 8.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................错误！未定义书签。9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4410重大事件揭示.......................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................错误！未定义书签。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........错误！未定义书签。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................错误！未定义书签。 10.4 基金投资策略的改变..................................................................................错误！未定义书签。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况...............................................................错误！未定义书签。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................错误！未定义书签。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................错误！未定义书签。 10.8 其他重大事件..............................................................................................错误！未定义书签。11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................... 4912 备查文件目录......................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录..............................................................................................错误！未定义书签。 12.2 存放地点......................................................................................................错误！未定义书签。 12.3 查阅方式......................................................................................................错误！未定义书签。 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 新华中小市值优选股票型证券投资基金 基金简称 新华中小市值优选股票 基金主代码 519097 交易代码 519097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月28日 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 58,456,068.24份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小 市值股票进行投资，力求实现基金净值增长率持续地超越业绩比较基准。 投资策略 本基金以合理价格成长选股策略（GARP）为核心，精选各行业中具有高 成长性且价格合理的中小市值股票进行投资。 业绩比较基准 80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险高收益品种，预期风 险和收益均高于混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 田青 联系电话 010-88423386 010-67595096 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 010-67595096 传真 010-88423310 010-66275865 注册地址 重庆市江北区建新东路85号附 北京市西城区金融大街25号 1号1层1-1 办公地址 重庆市渝中区较场口88号得意 北京市西城区闹市口大街1号 商厦A座7-2 院1号楼 邮政编码 400010 100033 法定代表人 陈重 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 77,717,630.38 本期利润 66,626,146.29 加权平均基金份额本期利润 0.9696 本期加权平均净值利润率 49.86% 本期基金份额净值增长率 76.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 85,442,715.60 期末可供分配基金份额利润 1.4617 期末基金资产净值 143,898,783.84 期末基金份额净值 2.462 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 146.20% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 -8.58% 3.53% -7.76% 3.05% -0.82% 0.48% 过去三个月 33.23% 2.71% 15.46% 2.31% 17.77% 0.40% 过去六个月 76.11% 2.12% 44.62% 1.84% 31.49% 0.28% 过去一年 122.20% 1.62% 91.83% 1.45% 30.37% 0.17% 过去三年 196.63% 1.27% 101.46% 1.22% 95.17% 0.05% 自基金合同生 146.20% 1.24% 64.50% 1.21% 81.70% 0.03% 效起至今 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证700指数收益率，债券投资部分的业绩比较基准选择上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华中小市值优选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年1月28日至2015年6月30日） 注：本基金于 2011年1月28日基金合同生效。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2015年6月30日，新华基金管理有限公司旗下管理着28只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航股票型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 经济学硕士，8年证券从业经 理、新华壹诺 验。历任北京城市系统工程研究中 宝货币市场基 心研究员。贲兴振先生于2007年 金基金经理、 9月加入新华基金管理有限公司， 新华鑫安保本 2014-01-0 先后负责研究煤炭、电力、金融、 贲兴振 一号混合型证 2 - 8 通信设备、电子和有色金属等行 券投资基金基 业，担任过策略分析师、债券分析 金经理、新华 师。现任新华壹诺宝货币市场基金 财富金30天 基金经理、新华中小市值优选股票 理财债券型证 型证券投资基金基金经理、新华鑫 券投资基金基 安保本一号混合型证券投资基金 金经理、新华 基金经理、新华财富金30天理财 万银多元策略 债券型证券投资基金基金经理、新 灵活配置混合 华万银多元策略灵活配置混合型 型证券投资基 证券投资基金基金经理、新华钻石 金基金经理、 品质企业股票型证券投资基金基 新华钻石品质 金经理。 企业股票型证 券投资基金基 金经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华中小市值优选股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中小市值优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年前五月股票市场持续性逼空的单边行情，本基金保持高仓位，重点配置符合未来经济结构调整方向的投资标的。二季度后期，清理场外配资引发市场恐慌，市场极速大跌。本基金在二季度考虑到市场结构性泡沫显著，配置上逐步增加了蓝筹股的配置比例，更加注重投资标的安全边际，但净值也有一定幅度的回撤，今后在回避系统性风险上加强前瞻预判能力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为2.462元，本报告期份额净值增长率为76.11%，同期比较基准的增长率为44.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 杠杆危机对投资者的信心有所影响，但随着股票价格的调整，股票估值水平有了很大幅度的回归，很多标的的投资价值显现，本基金将更加注重精选个股，沙中淘金，追求业绩兑现的确定性，争取在下半年取得好的投资业绩回报投资者的信任。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、基金管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ①制定估值制度并在必要时修改； ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司基金管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 基金管理部的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 中央交易室的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ①监督证券的整个估值过程； ②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现本基金所持有的“齐峰转债”被强制赎回，并通知了基金管理人；基金管理人主动对基金资产的相关损失进行了补偿，未对基金份额持有人利益造成损害。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华中小市值优选股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 30,343,417.17 5,054,862.19 结算备付金 1,025,602.09 2,539,545.44 存出保证金 119,103.11 124,224.69 交易性金融资产 6.4.7.2 127,225,785.77 90,837,341.05 其中：股票投资 127,225,785.77 90,697,427.00 基金投资 - - 债券投资 - 139,914.05 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 17,600,000.00 应收证券清算款 1,331,455.60 3,422,722.11 应收利息 6.4.7.5 5,286.07 3,235.33 应收股利 - - 应收申购款 182,808.69 73,837.80 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 160,233,458.50 119,655,768.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,233,990.86 2,469,730.58 应付赎回款 9,192,006.07 900,907.78 应付管理人报酬 214,932.65 149,103.20 应付托管费 35,822.09 24,850.52 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,345,783.99 1,689,588.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 312,139.00 380,364.55 负债合计 16,334,674.66 5,614,544.63 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 58,456,068.24 81,547,473.84 未分配利润 6.4.7.10 85,442,715.60 32,493,750.14 所有者权益合计 143,898,783.84 114,041,223.98 负债和所有者权益总计 160,233,458.50 119,655,768.61 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.462元，基金份额总额58,456,068.24份。6.2 利润表 会计主体：新华中小市值优选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 70,156,573.32 18,660,768.02 1.利息收入 133,443.71 439,616.69 其中：存款利息收入 6.4.7.11 55,326.76 133,184.47 债券利息收入 187.69 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 77,929.26 306,432.22 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 80,942,536.02 24,339,816.91 其中：股票投资收益 6.4.7.12 80,541,918.71 23,189,959.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 4.87 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.14 400,612.44 1,149,857.82 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 -11,091,484.09 -6,152,755.64 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 172,077.68 34,090.06 减：二、费用 3,530,427.03 3,737,892.60 1．管理人报酬 988,265.55 1,202,097.88 2．托管费 164,710.96 200,349.61 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.17 2,179,678.42 2,130,032.61 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.18 197,772.10 205,412.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 66,626,146.29 14,922,875.42 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 66,626,146.29 14,922,875.42 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华中小市值优选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 81,547,473.84 32,493,750.14 114,041,223.98 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 66,626,146.29 66,626,146.29 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -23,091,405.60 -13,677,180.83 -36,768,586.43 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 29,200,217.40 45,927,275.83 75,127,493.23 2.基金赎回款 -52,291,623.00 -59,604,456.66 -111,896,079.66 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 58,456,068.24 85,442,715.60 143,898,783.84 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 185,886,943.81 6,994,505.49 192,881,449.30 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 14,922,875.42 14,922,875.42 润） 三、本期基金份额交易产 -65,173,411.53 -8,820,161.45 -73,993,572.98 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 27,778,951.30 1,527,872.51 29,306,823.81 2.基金赎回款 -92,952,362.83 -10,348,033.96 -103,300,396.79 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 120,713,532.28 13,097,219.46 133,810,751.74 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华中小市值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1403号文件“关于核准新华中小市值优选股票型证券投资基金募集的批复”,由新华基金管理有限公司作为发起人，于2011 年1月4日至1月25 日向社会公开募集，首次募集资金总额742,965,884.43 元, 其中募集净认购资金金额742,773,420.20元，募集资金产生利息192,464.23元，并经国富浩华会计师事务所有限公司浩华验字[2011]第1号验资报告予以验证。2011年1月28日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《新华中小市值优选股票型证券投资基金招募说明书》及《新华中小市值优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%～95%，其中中小市值股票投资占基金股票资产的比例不低于80%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2015年8月25日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华中小市值优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与上年度一致、会计估计与上年度不一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证监会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的要求，自2015年3月30日起，本基金对交易所市场上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券和深交所可交换债券、按成本法估值的私募债和未上市债券品种以外的固定收益品种估值时，由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构（中证指数有限公司）提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 （4）基金买卖股票于2008 年4 月24 日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 30,343,417.17 定期存款 - 其他存款 - 合计 30,343,417.17 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 135,730,188.63 127,225,785.77 -8,504,402.86 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 135,730,188.63 127,225,785.77 -8,504,402.86 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 4,822.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 463.89 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 5,286.07 注：应收结算备付金利息中包含结算保证金利息。6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,345,783.99 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,345,783.99 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 23,701.71 预提审计费 39,671.58 预提信息披露费 248,765.71 预提账户维护费 - 合计 312,139.00 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 81,547,473.84 81,547,473.84 本期申购 29,200,217.40 29,200,217.40 本期赎回（以“-”号填列） -52,291,623.00 -52,291,623.00 本期末 58,456,068.24 58,456,068.24 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 39,915,921.86 -7,422,171.72 32,493,750.14 本期利润 77,717,630.38 -11,091,484.09 66,626,146.29 本期基金份额交易产生的 -17,386,443.07 3,709,262.24 -13,677,180.83 变动数 其中：基金申购款 38,491,708.32 7,435,567.51 45,927,275.83 基金赎回款 -55,878,151.39 -3,726,305.27 -59,604,456.66 本期已分配利润 - - - 本期末 100,247,109.17 -14,804,393.57 85,442,715.60 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 38,407.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,919.12 其他 - 合计 55,326.76 注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息收入。6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 767,682,248.41 减：卖出股票成本总额 687,140,329.70 买卖股票差价收入 80,541,918.71 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 4.87 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 4.87 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 108,720.86 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 108,400.00 付）成本总额 减：应收利息总额 315.99 买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 4.87 差价收入 注：2015年6月5日，本基金持有齐峰转债1084张，当日行情收市价格200.27元/张。截至2015年6月5日收市后仍未转股的“齐峰转债”将被以100.37元/张的价格强制赎回。齐峰转债未转股所造 成 的 基 金 份 额 持 有 人 损 失 由 基 金 管 理 人 补 偿，补 偿 金 额 为 108607.59 元（200.27*1084-100.37*1084+315.99），未对基金份额持有人利益造成损害。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 400,612.44 基金投资产生的股利收益 - 合计 400,612.44 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -11,091,484.09 ——股票投资 -11,059,970.04 ——债券投资 -31,514.05 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -11,091,484.09 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 62,909.81 其它收入_其他 108,607.59 其它收入_转换费收入 560.28 合计 172,077.68 6.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 2,179,678.42 银行间市场交易费用 - 合计 2,179,678.42 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 债券账户维护费 4,500.00 汇划手续费 4,834.81 其他 - 合计 197,772.10 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至2015年6月30日，本基金未发生需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 沪、深交易所和中国证券登记结算公司调降A股交易结算相关收费标准，于2015年8月1日起实施。其中，沪、深证券交易所收取的A股交易经手费由按成交金额0.0696‰双边收取，调整为按成交金额0.0487‰双边收取。同时，中国证券登记结算公司收取的A股交易过户费由目前沪市按照成交面值0.3‰双向收取、深市按照成交金额0.0255‰双向收取，一律调整为按照成交金额0.02‰双向收取。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 988,265.55 1,202,097.88 其中：支付销售机构的客户维护费 441,205.02 598,221.39 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 164,710.96 200,349.61 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 30,343,417.1 38,407.64 49,509,523.3 110,996.37 7 0 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期间无收益分配事项。6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 60058新华医2015-05 控股股 50.172015-0 52.77 6,000.00 299,487.16 301,020.00 - 7 疗 -22 东筹划 7-03 股权委 托管理 重大事 项，停牌 00040 ST生 2015-01 筹划重 3 化 -27 大事项， 28.53 - - 45,000.00 813,881.36 1,283,850.00 - 停牌 00078北新建2015-04 筹划重 6 材 -10 大事项， 19.13 - - 40,000.00 480,445.05 765,200.00 - 停牌 60064爱建股2015-06 重大事 3 份 -30 项待公 16.73 - - 24,220.00 460,792.96 405,200.60 - 告，停牌 筹划员 60065中安消2015-06 工持股 30.91 - - 64,300.00 1,991,447.701,987,513.00 - 4 -29 计划，停 牌 30011万讯自2015-06 筹划重 2 控 -24 大事项， 22.07 - - 20,000.00 293,516.99 441,400.00 - 停牌 30011顺网科2015-05 筹划重 2015-0 3 技 -05 大事项， 53.59 8-06 51.93 59,000.00 3,235,499.883,161,810.00 - 停牌 30003宝通科2015-06 筹划重 1 技 -11 大事项， 17.33 - - 1.00 10.96 17.33 - 停牌 60052中发科2015-05 筹划重 2015-0 0 技 -26 大事项， 36.09 7-24 32.48 16,500.00 420,665.85 595,485.00 - 停牌 60131骆驼股2015-06 筹划非 2015-0 1 份 -18 公开发 28.20 7-15 25.38 16,500.00 372,560.10 465,300.00 - 行，停牌 筹划员 00073泰禾集2015-06 工持股 34.202015-0 30.78 22,200.00 664,331.51 759,240.00 - 2 团 -25 计划，停 7-02 牌 6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 本基金报告期末无银行间市场债券正回购余额。6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 本基金报告期末无交易所市场债券正回购余额。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA - - AAA以下 - 139,914.05 未评级 - - 合计 - 139,914.05 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 30,343,417.17 - - - 30,343,417.17 结算备付金 1,025,602.09 - - - 1,025,602.09 存出保证金 119,103.11 - - - 119,103.11 交易性金融资产 - - - 127,225,785.77 127,225,785.7 7 应收证券清算款 - - - 1,331,455.60 1,331,455.60 应收利息 - - - 5,286.07 5,286.07 应收申购款 - - - 182,808.69 182,808.69 160,233,458.5 资产总计 31,488,122.37 - - 128,745,336.13 0 负债 应付证券清算款 - - - 5,233,990.86 5,233,990.86 应付赎回款 - - - 9,192,006.07 9,192,006.07 应付管理人报酬 - - - 214,932.65 214,932.65 应付托管费 - - - 35,822.09 35,822.09 应付交易费用 - - - 1,345,783.99 1,345,783.99 其他负债 - - - 312,139.00 312,139.00 16,334,674. 负债总计 - - - 16,334,674.66 66 利率敏感度缺口 31,488,122.37 - - 112,410,661.47 143,898,783.8 4 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,054,862.19 - - - 5,054,862.19 结算备付金 2,539,545.44 - - - 2,539,545.44 存出保证金 124,224.69 - - - 124,224.69 交易性金融资产 139,914.05 - - 90,697,427.00 90,837,341.05 买入返售金融资 17,600,000.00 - - - 17,600,000.00 产 应收证券清算款 - - - 3,422,722.11 3,422,722.11 应收利息 - - - 3,235.33 3,235.33 应收申购款 - - - 73,837.80 73,837.80 119,655,768.6 资产总计 25,458,546.37 - - 94,197,222.24 1 负债 应付证券清算款 - - - 2,469,730.58 2,469,730.58 应付赎回款 - - - 900,907.78 900,907.78 应付管理人报酬 - - - 149,103.20 149,103.20 应付托管费 - - - 24,850.52 24,850.52 应付交易费用 - - - 1,689,588.00 1,689,588.00 其他负债 - - - 380,364.55 380,364.55 负债总计 - - - 5,614,544.63 5,614,544.63 114,041,223.9 利率敏感度缺口 25,458,546.37 - - 88,582,677.61 8 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升25个基点 其他市场变量不变，市场利率下降25个基点 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 市场利率上升25.00 bp 增加约40 增加约6 市场利率下降25.00 bp 减少约40 减少约6 注：本基金管理人运用XRisk Suite风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、结算备付金、存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 127,225,785.77 88.41 90,697,427.00 79.53 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 139,914.05 0.12 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 127,225,785.77 88.41 90,837,341.05 79.65 注：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，其中中小市值股票投资占基金股票资产的比例不低于80%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金或者到期日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于2015年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准上升1% 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准下降1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 本基金业绩比较基准上 增加约107 增加约76 升1% 本基金业绩比较基准下 减少约107 减少约76 降1% 注：1. 本基金的整体业绩比较基准为中证700指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%； 2. 本基金管理人运用XRISK SUITE 风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其他价格风险的敏感性分析。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 127,225,785.77 79.40 其中：股票 127,225,785.77 79.40 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 31,369,019.26 19.58 7 其他各项资产 1,638,653.47 1.02 8 合计 160,233,458.50 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 623,770.00 0.43 B 采矿业 1,472,900.00 1.02 C 制造业 73,991,607.31 51.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,410,902.75 2.37 F 批发和零售业 1,151,665.25 0.80 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,821,076.66 12.38 J 金融业 15,159,129.60 10.53 K 房地产业 10,820,470.00 7.52 L 租赁和商务服务业 1,126,264.20 0.78 M 科学研究和技术服务业 518,950.00 0.36 N 水利、环境和公共设施管理业 1,129,050.00 0.78 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 127,225,785.77 88.41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601318 中国平安 88,800 7,276,272.00 5.06 2 000002 万 科Ａ 449,000 6,519,480.00 4.53 3 600129 太极集团 136,994 3,728,976.68 2.59 4 600835 上海机电 108,401 3,570,728.94 2.48 5 002304 洋河股份 48,800 3,384,768.00 2.35 6 300072 三聚环保 94,200 3,174,540.00 2.21 7 300113 顺网科技 59,000 3,161,810.00 2.20 8 002675 东诚药业 64,500 2,943,135.00 2.05 9 300220 金运激光 50,300 2,736,320.00 1.90 10 601166 兴业银行 130,600 2,252,850.00 1.57 11 300168 万达信息 45,000 2,210,400.00 1.54 12 300075 数字政通 58,000 2,186,020.00 1.52 13 600654 飞乐股份 64,300 1,987,513.00 1.38 14 002271 东方雨虹 71,200 1,829,840.00 1.27 15 600476 湘邮科技 47,620 1,800,512.20 1.25 16 002609 捷顺科技 89,000 1,780,000.00 1.24 17 600176 中国巨石 63,001 1,704,807.06 1.18 18 600048 保利地产 140,000 1,598,800.00 1.11 19 000090 天健集团 62,701 1,520,499.25 1.06 20 601857 中国石油 130,000 1,472,900.00 1.02 21 603010 万盛股份 35,000 1,419,950.00 0.99 22 002081 金 螳 螂 49,250 1,388,357.50 0.96 23 600570 恒生电子 12,000 1,344,600.00 0.93 24 000403 ST生化 45,000 1,283,850.00 0.89 25 300210 森远股份 64,300 1,253,850.00 0.87 26 600446 金证股份 10,101 1,247,069.46 0.87 27 002042 华孚色纺 90,000 1,225,800.00 0.85 28 300004 南风股份 18,000 1,224,000.00 0.85 29 600400 红豆股份 85,169 1,220,471.77 0.85 30 300439 美康生物 10,000 1,216,000.00 0.85 31 002156 通富微电 65,000 1,212,900.00 0.84 32 002112 三变科技 71,200 1,211,112.00 0.84 33 002104 恒宝股份 50,000 1,184,500.00 0.82 34 002456 欧菲光 35,000 1,180,900.00 0.82 35 300024 机器人 15,000 1,158,900.00 0.81 36 600958 东方证券 40,000 1,144,800.00 0.80 37 000728 国元证券 30,000 1,139,400.00 0.79 38 600105 永鼎股份 50,000 1,138,000.00 0.79 39 603588 高能环境 15,000 1,129,050.00 0.78 40 300369 绿盟科技 21,750 1,109,250.00 0.77 41 000617 石油济柴 70,000 1,083,600.00 0.75 42 300011 鼎汉技术 30,000 1,062,600.00 0.74 43 300160 秀强股份 45,800 1,048,820.00 0.73 44 300342 天银机电 28,000 1,026,200.00 0.71 45 002358 森源电气 44,000 945,120.00 0.66 46 603001 奥康国际 30,000 936,600.00 0.65 47 601169 北京银行 70,000 932,400.00 0.65 48 600038 中直股份 15,000 929,250.00 0.65 49 600992 贵绳股份 56,000 917,280.00 0.64 50 601009 南京银行 40,000 912,000.00 0.63 51 600881 亚泰集团 71,500 908,765.00 0.63 52 600519 贵州茅台 3,522 907,443.30 0.63 53 300304 云意电气 32,000 899,200.00 0.62 54 300452 山河药辅 10,000 877,000.00 0.61 55 002678 珠江钢琴 40,000 811,200.00 0.56 56 000488 晨鸣纸业 89,800 805,506.00 0.56 57 600600 青岛啤酒 16,500 768,735.00 0.53 58 000976 *ST春晖 65,000 766,350.00 0.53 59 000786 北新建材 40,000 765,200.00 0.53 60 000971 蓝鼎控股 32,000 763,200.00 0.53 61 000732 泰禾集团 22,200 759,240.00 0.53 62 300400 劲拓股份 16,000 738,240.00 0.51 63 002053 云南盐化 25,700 737,847.00 0.51 64 300105 龙源技术 45,000 693,000.00 0.48 65 601588 北辰实业 89,900 692,230.00 0.48 66 000056 深国商 23,000 686,320.00 0.48 67 000555 神州信息 9,000 673,200.00 0.47 68 600222 太龙药业 54,534 651,681.30 0.45 69 600438 通威股份 41,200 648,076.00 0.45 70 000503 海虹控股 13,000 637,000.00 0.44 71 002410 广联达 27,000 631,800.00 0.44 72 002612 朗姿股份 9,342 630,117.90 0.44 73 600467 好当家 66,500 623,770.00 0.43 74 601965 中国汽研 46,650 606,916.50 0.42 75 600963 岳阳林纸 60,000 600,600.00 0.42 76 600546 山煤国际 70,000 595,700.00 0.41 77 600520 中发科技 16,500 595,485.00 0.41 78 300367 东方网力 10,000 577,500.00 0.40 79 002532 新界泵业 28,800 565,920.00 0.39 80 600513 联环药业 20,001 565,228.26 0.39 81 600332 白云山 16,400 565,144.00 0.39 82 000926 福星股份 40,000 564,400.00 0.39 83 000001 平安银行 38,000 552,520.00 0.38 84 600894 广日股份 27,400 546,904.00 0.38 85 000756 新华制药 45,000 544,050.00 0.38 86 000523 广州浪奇 30,701 530,206.27 0.37 87 300295 三六五网 4,500 519,255.00 0.36 88 300404 博济医药 5,000 518,950.00 0.36 89 002236 大华股份 16,000 510,720.00 0.35 90 002431 棕榈园林 17,300 502,046.00 0.35 91 600761 安徽合力 30,000 501,900.00 0.35 92 002007 华兰生物 11,300 500,477.00 0.35 93 600685 广船国际 9,200 494,408.00 0.34 94 300058 蓝色光标 30,000 474,300.00 0.33 95 600809 山西汾酒 16,500 465,960.00 0.32 96 601311 骆驼股份 16,500 465,300.00 0.32 97 300112 万讯自控 20,000 441,400.00 0.31 98 600987 航民股份 31,400 425,784.00 0.30 99 000985 大庆华科 16,500 424,710.00 0.30 100 002708 光洋股份 12,700 417,068.00 0.29 101 600643 爱建股份 24,220 405,200.60 0.28 102 600739 辽宁成大 16,500 403,425.00 0.28 103 002422 科伦药业 10,000 400,400.00 0.28 104 600036 招商银行 20,600 385,632.00 0.27 105 300217 东方电热 25,000 381,000.00 0.26 106 002400 省广股份 14,200 358,692.00 0.25 107 300434 金石东方 6,000 355,620.00 0.25 108 600741 华域汽车 14,700 313,845.00 0.22 109 600587 新华医疗 6,000 301,020.00 0.21 110 600804 鹏博士 10,000 298,600.00 0.21 111 002344 海宁皮城 14,940 293,272.20 0.20 112 002576 通达动力 7,400 223,406.00 0.16 113 600850 华东电脑 4,000 221,560.00 0.15 114 601998 中信银行 20,500 158,055.00 0.11 115 600306 商业城 9,100 152,334.00 0.11 116 600315 上海家化 3,200 138,880.00 0.10 117 002125 湘潭电化 5,480 110,586.40 0.08 118 002216 三全食品 5,500 80,850.00 0.06 119 600309 万华化学 700 16,926.00 0.01 120 300263 隆华节能 392 8,741.60 0.01 121 300005 探路者 100 2,740.00 0.00 122 600128 弘业股份 11 206.25 0.00 123 300031 宝通带业 1 17.33 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002609 捷顺科技 14,412,965.51 12.64 2 601318 中国平安 13,395,193.00 11.75 3 600570 恒生电子 9,409,159.48 8.25 4 601166 兴业银行 8,662,010.18 7.60 5 600048 保利地产 8,599,509.30 7.54 6 300369 绿盟科技 8,320,090.30 7.30 7 600992 贵绳股份 7,842,852.25 6.88 8 000090 天健集团 7,752,069.83 6.80 9 002675 东诚药业 7,697,099.20 6.75 10 000555 神州信息 7,690,997.00 6.74 11 300075 数字政通 7,407,118.54 6.50 12 603001 奥康国际 7,237,398.00 6.35 13 300295 三六五网 6,923,182.94 6.07 14 000732 泰禾集团 6,871,806.96 6.03 15 601169 北京银行 6,840,038.00 6.00 16 600835 上海机电 6,785,395.55 5.95 17 600176 中国巨石 6,556,227.93 5.75 18 000002 万 科Ａ 6,345,516.93 5.56 19 601601 中国太保 6,323,395.20 5.54 20 002410 广联达 5,890,424.00 5.17 21 600302 标准股份 5,327,568.83 4.67 22 600446 金证股份 5,031,721.61 4.41 23 600400 红豆股份 4,769,452.40 4.18 24 601857 中国石油 4,660,582.00 4.09 25 600587 新华医疗 4,612,730.00 4.04 26 300113 顺网科技 4,401,589.88 3.86 27 300210 森远股份 4,276,688.18 3.75 28 300220 金运激光 4,236,017.11 3.71 29 300072 三聚环保 4,220,120.00 3.70 30 600741 华域汽车 4,207,647.37 3.69 31 600804 鹏博士 3,991,406.00 3.50 32 300253 卫宁软件 3,977,323.00 3.49 33 002294 信立泰 3,976,103.80 3.49 34 300400 劲拓股份 3,963,149.00 3.48 35 002304 洋河股份 3,938,636.60 3.45 36 000926 福星股份 3,904,165.00 3.42 37 000976 *ST春晖 3,893,221.00 3.41 38 600038 中直股份 3,883,955.00 3.41 39 600660 福耀玻璃 3,854,715.50 3.38 40 300155 安居宝 3,785,802.00 3.32 41 600560 金自天正 3,781,401.00 3.32 42 601258 庞大集团 3,718,357.00 3.26 43 002271 东方雨虹 3,635,102.20 3.19 44 002456 欧菲光 3,606,905.00 3.16 45 600643 爱建股份 3,605,856.96 3.16 46 002111 威海广泰 3,536,529.60 3.10 47 000523 广州浪奇 3,533,453.47 3.10 48 601988 中国银行 3,532,300.00 3.10 49 600850 华东电脑 3,528,432.00 3.09 50 600079 人福医药 3,519,387.63 3.09 51 601088 中国神华 3,515,828.00 3.08 52 002612 朗姿股份 3,499,449.00 3.07 53 002358 森源电气 3,410,835.76 2.99 54 000503 海虹控股 3,400,255.00 2.98 55 002153 石基信息 3,395,775.52 2.98 56 600661 新南洋 3,354,715.00 2.94 57 002104 恒宝股份 3,303,520.60 2.90 58 000001 平安银行 3,284,517.00 2.88 59 300439 美康生物 3,199,352.80 2.81 60 002465 海格通信 3,168,930.00 2.78 61 300065 海兰信 3,151,289.67 2.76 62 600588 用友网络 3,122,371.90 2.74 63 002156 通富微电 3,107,049.99 2.72 64 002009 天奇股份 3,080,116.52 2.70 65 002751 易尚展示 3,077,544.84 2.70 66 000671 阳 光 城 3,040,595.81 2.67 67 000400 许继电气 3,008,150.00 2.64 68 600129 太极集团 3,008,008.20 2.64 69 600767 运盛医疗 2,948,880.87 2.59 70 002431 棕榈园林 2,947,705.75 2.58 71 002053 云南盐化 2,941,422.99 2.58 72 600476 湘邮科技 2,929,342.00 2.57 73 300005 探路者 2,909,570.85 2.55 74 300255 常山药业 2,909,550.00 2.55 75 600654 中安消 2,894,796.92 2.54 76 300273 和佳股份 2,883,183.00 2.53 77 000651 格力电器 2,837,790.70 2.49 78 002152 广电运通 2,782,500.32 2.44 79 000776 广发证券 2,758,841.92 2.42 80 600105 永鼎股份 2,758,290.00 2.42 81 300027 华谊兄弟 2,743,708.00 2.41 82 000488 晨鸣纸业 2,739,990.20 2.40 83 600271 航天信息 2,733,177.80 2.40 84 600685 中船防务 2,667,736.00 2.34 85 002678 珠江钢琴 2,636,117.32 2.31 86 600728 佳都科技 2,635,498.00 2.31 87 002121 科陆电子 2,620,676.00 2.30 88 600150 中国船舶 2,620,490.00 2.30 89 600309 万华化学 2,614,392.91 2.29 90 300024 机器人 2,611,550.09 2.29 91 600894 广日股份 2,541,166.00 2.23 92 000912 *ST天化 2,522,535.49 2.21 93 002396 星网锐捷 2,486,149.00 2.18 94 000786 北新建材 2,474,292.00 2.17 95 000596 古井贡酒 2,464,884.00 2.16 96 600036 招商银行 2,439,501.40 2.14 97 300263 隆华节能 2,432,682.61 2.13 98 002504 东光微电 2,422,969.50 2.12 99 600184 光电股份 2,416,635.20 2.12 100 002112 三变科技 2,413,529.47 2.12 101 300160 秀强股份 2,410,470.26 2.11 102 600438 通威股份 2,372,436.00 2.08 103 300018 中元华电 2,363,894.40 2.07 104 002400 省广股份 2,353,702.17 2.06 105 000758 中色股份 2,351,132.60 2.06 106 300329 海伦钢琴 2,347,414.40 2.06 107 300404 博济医药 2,321,499.00 2.04 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002609 捷顺科技 15,659,862.59 13.73 2 601318 中国平安 11,370,588.31 9.97 3 600570 恒生电子 8,671,152.00 7.60 4 603001 奥康国际 7,902,074.19 6.93 5 600048 保利地产 7,872,208.37 6.90 6 300369 绿盟科技 7,774,361.53 6.82 7 600992 贵绳股份 7,766,424.00 6.81 8 002465 海格通信 7,623,548.49 6.68 9 000001 平安银行 7,261,211.73 6.37 10 600400 红豆股份 7,085,605.90 6.21 11 000555 神州信息 6,953,105.00 6.10 12 300295 三六五网 6,927,133.00 6.07 13 000002 万 科Ａ 6,663,385.00 5.84 14 002675 东诚药业 6,633,348.00 5.82 15 000732 泰禾集团 6,594,212.00 5.78 16 300075 数字政通 6,482,644.15 5.68 17 601601 中国太保 6,438,101.00 5.65 18 000090 天健集团 6,405,291.29 5.62 19 600741 华域汽车 6,328,552.98 5.55 20 600302 标准股份 6,254,063.44 5.48 21 601169 北京银行 6,103,172.86 5.35 22 601166 兴业银行 6,026,860.00 5.28 23 600587 新华医疗 5,302,086.99 4.65 24 002410 广联达 5,217,056.02 4.57 25 000651 格力电器 5,160,246.15 4.52 26 000605 渤海股份 5,043,471.00 4.42 27 600660 福耀玻璃 5,024,518.74 4.41 28 002612 朗姿股份 4,967,279.00 4.36 29 600588 用友网络 4,911,062.23 4.31 30 002111 威海广泰 4,786,888.98 4.20 31 601088 中国神华 4,748,807.13 4.16 32 600176 中国巨石 4,600,161.75 4.03 33 600079 人福医药 4,533,170.65 3.98 34 002294 信立泰 4,339,805.72 3.81 35 300155 安居宝 4,294,152.00 3.77 36 600835 上海机电 4,286,042.00 3.76 37 300253 卫宁软件 4,168,237.00 3.66 38 600560 金自天正 4,138,539.00 3.63 39 600804 鹏博士 3,971,957.04 3.48 40 000926 福星股份 3,962,791.00 3.47 41 000976 *ST春晖 3,956,647.35 3.47 42 601258 庞大集团 3,930,277.78 3.45 43 002271 东方雨虹 3,856,820.53 3.38 44 600661 新南洋 3,733,054.00 3.27 45 002153 石基信息 3,725,438.00 3.27 46 601988 中国银行 3,658,500.00 3.21 47 002009 天奇股份 3,557,738.29 3.12 48 002112 三变科技 3,543,609.04 3.11 49 300065 海兰信 3,455,266.93 3.03 50 300210 森远股份 3,337,339.70 2.93 51 600850 华东电脑 3,294,699.00 2.89 52 300400 劲拓股份 3,257,805.56 2.86 53 600446 金证股份 3,257,418.12 2.86 54 600643 爱建股份 3,253,652.70 2.85 55 300005 探路者 3,208,669.59 2.81 56 300263 隆华节能 3,193,000.00 2.80 57 300255 常山药业 3,192,493.50 2.80 58 600038 中直股份 3,172,103.00 2.78 59 002073 软控股份 3,163,721.75 2.77 60 002431 棕榈园林 3,105,614.35 2.72 61 000400 许继电气 3,104,001.28 2.72 62 002152 广电运通 3,086,270.03 2.71 63 002121 科陆电子 3,048,327.00 2.67 64 000523 广州浪奇 3,045,361.90 2.67 65 000671 阳 光 城 3,036,212.00 2.66 66 300273 和佳股份 3,031,050.24 2.66 67 002301 齐心集团 3,021,784.00 2.65 68 600767 运盛医疗 3,012,834.62 2.64 69 601857 中国石油 2,988,229.90 2.62 70 002751 易尚展示 2,987,187.00 2.62 71 002504 东光微电 2,872,019.10 2.52 72 002556 辉隆股份 2,845,335.48 2.50 73 002355 兴民钢圈 2,841,955.00 2.49 74 002396 星网锐捷 2,835,276.66 2.49 75 300332 天壕节能 2,797,906.55 2.45 76 300027 华谊兄弟 2,797,133.00 2.45 77 600703 三安光电 2,786,809.00 2.44 78 000628 高新发展 2,782,826.00 2.44 79 300028 金亚科技 2,771,652.00 2.43 80 600728 佳都科技 2,765,790.00 2.43 81 000776 广发证券 2,765,592.00 2.43 82 002656 卡奴迪路 2,765,055.00 2.42 83 300339 润和软件 2,753,407.50 2.41 84 300182 捷成股份 2,709,442.24 2.38 85 000596 古井贡酒 2,703,132.00 2.37 86 300072 三聚环保 2,690,794.88 2.36 87 002241 歌尔声学 2,686,729.40 2.36 88 601588 北辰实业 2,685,075.00 2.35 89 600271 航天信息 2,683,568.00 2.35 90 002358 森源电气 2,672,281.40 2.34 91 000758 中色股份 2,660,697.00 2.33 92 600309 万华化学 2,660,634.10 2.33 93 000912 *ST天化 2,653,023.84 2.33 94 600203 福日电子 2,648,336.00 2.32 95 000338 潍柴动力 2,641,511.65 2.32 96 000950 建峰化工 2,624,187.24 2.30 97 300329 海伦钢琴 2,622,011.56 2.30 98 000786 北新建材 2,621,729.75 2.30 99 600028 中国石化 2,606,106.33 2.29 100 600476 湘邮科技 2,583,393.97 2.27 101 600184 光电股份 2,573,846.30 2.26 102 000503 海虹控股 2,559,100.78 2.24 103 600511 国药股份 2,503,216.64 2.20 104 600249 两面针 2,498,333.42 2.19 105 002007 华兰生物 2,494,301.39 2.19 106 002053 云南盐化 2,488,529.05 2.18 107 002385 大北农 2,461,710.00 2.16 108 300018 中元华电 2,458,797.00 2.16 109 002400 省广股份 2,403,448.00 2.11 110 600881 亚泰集团 2,391,823.20 2.10 111 002573 清新环境 2,321,534.36 2.04 112 600784 鲁银投资 2,304,929.81 2.02 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 734,728,658.51 卖出股票的收入（成交）总额 767,682,248.41 注：本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同中尚无股指期货的投资政策。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同中尚无国债期货的投资政策。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本报告期末本基金无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。7.12 投资组合报告附注 7.12.12014年12月8日，中国平安（601318.SH）子公司平安证券因出具的保荐书存在虚假记载被 证监会给予警告，并没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2867万元，并处以440万 元罚款。除此之外，基金投资前十名证券没有被监管部门立案调查或公开谴责、处罚。 7.12.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 119,103.11 2 应收证券清算款 1,331,455.60 3 应收股利 - 4 应收利息 5,286.07 5 应收申购款 182,808.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,638,653.47 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 筹划发行股 1 300113 顺网科技 3,161,810.00 2.20 票购买资 产，停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 4,695 12,450.71 148,237.09 0.25% 58,307,831.15 99.75% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年1月28日）基金份额总额 742,965,884.43 本报告期期初基金份额总额 81,547,473.84 本报告期基金总申购份额 29,200,217.40 减：本报告期基金总赎回份额 52,291,623.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 58,456,068.24 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年2月11日，王卫东先生因个人原因不再担任基金管理人副总经理。 本报告期内基金托管人无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未有基金投资策略的改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 渤海证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 华创证券 1 316,832,645.76 21.09% 225,077.96 18.09% - 银河证券 1 253,669,048.64 16.88% 230,940.65 18.56% - 中信建投证券 1 251,931,087.27 16.77% 178,972.10 14.39% - 国金证券 1 239,089,300.73 15.91% 217,666.84 17.50% - 国信证券 1 130,738,074.58 8.70% 119,024.07 9.57% - 申银万国 1 127,173,852.38 8.46% 115,778.49 9.31% - 新时代证券 1 74,925,709.41 4.99% 68,212.31 5.48% - 中投证券 1 57,958,193.87 3.86% 52,765.11 4.24% - 安信证券 1 50,092,994.28 3.33% 35,585.97 2.86% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用11个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 渤海证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信建投证券 - - 283,400,0 53.79% - - 00.00 国金证券 108,720.86 100.00% - - - - 国信证券 - - 62,500,00 11.86% - - 0.00 申银万国 - - 123,000,0 23.34% - - 00.00 新时代证券 - - 58,000,00 11.01% - - 0.00 中投证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理有限公司关于旗下基金2014年 中国证券报、证券时报、 1 年度资产净值的公告 上海证券报、证券日报、 2015-01-05 公司网站 新华基金管理有限公司开通中国工商银行股 中国证券报、证券时报、 2 份有限公司基金定期定额投资业务并参加优 上海证券报、证券日报、 2015-01-14 惠活动 公司网站 3 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2014 中国证券报、证券时报、 2015-01-20 年第4季度报告 上海证券报、公司网站 关于新华基金管理有限公司旗下部分基金结 中国证券报、证券时报、 4 束参加申银万国证券股份有限公司申购费率 上海证券报、证券日报、 2015-01-22 优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 5 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-02-13 公司网站 新华基金管理有限公司基金行业高级管理人 中国证券报、证券时报、 6 员变更公告 上海证券报、证券日报、 2015-02-13 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金参加数 中国证券报、证券时报、 7 米基金申购费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2015-02-16 公司网站 8 新华中小市值优选股票型证券投资基金招募 公司网站 2015-03-13 说明书（更新）全文 9 新华中小市值优选股票型证券投资基金招募 中国证券报、证券时报、 2015-03-13 说明书（更新）摘要 上海证券报、公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 10 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-03-18 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 11 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-03-19 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 12 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-03-24 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金继 中国证券报、证券时报、 13 续参加中国工商银行股份有限公司个人电子 上海证券报、证券日报、 2015-03-26 银行基金申购费率优惠活动的公告 公司网站 14 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2014 中国证券报、证券时报、 2015-03-27 年年度报告 上海证券报、公司网站 15 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 2015-04-01 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 新华基金管理有限公司新增旗下部分基金开 中国证券报、证券时报、 16 通苏宁易付宝支付结算服务并开展基金申购 上海证券报、证券日报、 2015-04-01 费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证券报、证券时报、 17 基金通过交通银行股份有限公司办理基金转 上海证券报、证券日报、 2015-04-02 换业务的公告 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 18 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-04-04 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 19 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-04-14 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证券报、证券时报、 20 加销售机构的公告 上海证券报、证券日报、 2015-04-22 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 21 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-04-22 公司网站 22 新华中小市值优选股票型证券投资基金 2015 中国证券报、证券时报、 2015-04-22 年第1季度报告 上海证券报、公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 23 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-05-09 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 24 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-05-19 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 25 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-05-20 公司网站 新华基金管理有限公司旗下部分基金继续参 中国证券报、证券时报、 26 与重庆银行股份有限公司网上银行基金申购 上海证券报、证券日报、 2015-05-21 费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理有限公司关于长期停牌股票估 中国证券报、证券时报、 27 值方法变更的公告 上海证券报、证券日报、 2015-05-22 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 中国证券报、证券时报、 28 加中国农业银行股份有限公司网上银行、手机 上海证券报、证券日报、 2015-05-29 银行申购费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 中国证券报、证券时报、 29 加网上直销系统苏宁易付宝支付渠道申购费 上海证券报、证券日报、 2015-06-11 率优惠活动的公告 公司网站 30 新华基金管理有限公司关于旗下基金参加数 中国证券报、证券时报、 2015-06-26 米基金、众禄基金网上费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 31 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-06-30 公司网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华中小市值优选股票型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华中小市值优选股票型证券投资基金之法律意见书 （三）新华中小市值优选股票型证券投资基金托管协议 （四）新华中小市值优选股票型证券投资基金基金合同 （五）新华基金管理有限公司开放式基金业务规则 （六）更新的《新华中小市值优选股票型证券投资基金招募说明书》 （七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八）基金托管人业务资格批件及营业执照 （九）中国证监会要求的其他文件12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一五年八月二十六日