新华钻石品质企业混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 1 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 新华钻石品质企业混合 基金主代码 519093 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 2 月 3 日 报告期末基金份额总额 45,738,380.54 份 本基金通过对上市公司基本面的深入研究，结合宏观经济 周期和行业景气度分析，力求在有效控制风险并适度保持 投资目标 良好流动性的前提下，精选具有稳定价值性和高质量成长 性的钻石品质类的优质上市公司。 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略，通过 对经济周期、行业特征等宏观层面的信息进行全面分析， 投资策略 调整大类资产配置比例和行业配置比例；在个股个券的选 择上采用自下而上的投资策略，核心是从企业价值的稳定 性和成长的高质量出发，筛选具有钻石品质的优质企业， 并进行重点配置。钻石品质企业股票的配置比例不低于股 票资产配置的 80%。钻石品质企业是指具有稳定价值性和 高质量成长性的上市公司，它们具有安全、透明、稳定、 创新与领导气质五大优秀品质。本基金的主要投资策略包 括：股票选择策略、行业配置策略、大类资产配置策略、 债券投资策略等。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风 风险收益特征 险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -9,010,566.91 2.本期利润 17,104,537.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.3718 4.期末基金资产净值 111,862,341.75 5.期末基金份额净值 2.4457 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 18.08% 1.54% 13.10% 1.26% 4.98% 0.28% 过去六个月 9.31% 1.30% 11.61% 1.00% -2.30% 0.30% 过去一年 0.30% 1.20% 8.60% 0.88% -8.30% 0.32% 过去三年 -23.58% 1.28% -11.25% 0.87% -12.33% 0.41% 过去五年 18.49% 1.37% 10.26% 0.94% 8.23% 0.43% 自基金合同 144.57% 1.40% 43.97% 1.10% 100.60% 0.30% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 2 月 3 日至 2024 年 9 月 30 日) §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 基金经 理，新 华优选 国际金融硕士，曾任新华基 蔡春红 消费混 2017-01-06 - 14 金管理股份有限公司研究 合型证 部行业研究员，基金经理助 券投资 理。 基金基 金经 理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指根据公司决定确定的解聘 日期。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管 理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华钻石品质企业混合型证券投资基金的管 理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金 合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定 的公平交易相关制度，通过制度、流程、系统和技术手段落实公平交易原则，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规或对基金财产造成损失的异常交易行为；本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，在 9 月下旬迎来了 V 型反弹，最终导致本季度上证指数上涨 12.44%，沪深 300 指数上涨 16.07%，创业板指数上涨 29.21%，本基金全年收益率正。其发生源于 9 月 24 日 召开的国新办就金融支持经济高质量发展会议上，三部委领导传导了对金融市场积极呵护支持的表态。政策态度转变让市场从之前的极致悲观情绪中走出来，带来 A 股、港股的大幅反弹。特别是非银金融、科技、消费等板块均领涨本次反弹。本基金整体处于较高仓位，且配置中消费和顺周期标的占比较高，反弹符合预期。目前来看，在政策转向后，市场信心出现恢复，整体估值水平出现抬升，A 股市场基本走出底部区域。短期基本面未出现明显改善，四季度以及明年一季度有望出现改善。A 股市场在整体估值抬升后，后续有望伴随基本面改善状况出现结构分化，整体市场稳步抬升。 我们重点看好三方面的投资机会：第一，受益货币以及财政政策扶持的行业和板块，如顺周期消费等。第二，更长维度看，突破国内瓶颈，打开海外市场有望迎来新的增长点。关注海外收入占比较高，盈利改善标的的投资机会。第三，伴随行业进入成熟期，资本开支减少，分红率逐步提升的高分红标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 2.4457 元，本报告期份额净值增长率为 18.08%，同期比较基准的增长率为 13.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 104,939,666.54 92.27 其中：股票 104,939,666.54 92.27 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 8,660,593.08 7.61 7 其他各项资产 135,620.28 0.12 8 合计 113,735,879.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,527,000.00 4.94 C 制造业 79,540,516.54 71.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,572,500.00 2.30 F 批发和零售业 1,998,500.00 1.79 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 939,900.00 0.84 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,120,150.00 2.79 J 金融业 6,762,800.00 6.05 K 房地产业 1,717,500.00 1.54 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,804,800.00 1.61 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 956,000.00 0.85 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 104,939,666.54 93.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 000333 美的集团 95,000 7,225,700.00 6.46 2 601318 中国平安 90,000 5,138,100.00 4.59 3 000651 格力电器 100,000 4,794,000.00 4.29 4 600060 海信视像 180,000 4,028,400.00 3.60 5 002078 太阳纸业 260,000 3,920,800.00 3.51 6 000521 长虹美菱 350,000 3,815,000.00 3.41 7 000729 燕京啤酒 300,000 3,375,000.00 3.02 8 603195 公牛集团 40,000 3,330,400.00 2.98 9 300750 宁德时代 12,000 3,022,680.00 2.70 10 002594 比亚迪 9,000 2,765,790.00 2.47 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，公牛集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到浙江省互联网信息办公室的处罚；北京燕京啤酒股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会北京监管局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 41,582.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 94,038.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 135,620.28 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 46,229,401.07 报告期期间基金总申购份额 267,876.76 减：报告期期间基金总赎回份额 758,897.29 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 45,738,380.54 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予新华钻石品质企业股票型证券投资基金注册的文件 （二）《关于申请募集新华钻石品质企业股票型证券投资基金之法律意见书》 （三）《新华钻石品质企业混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华钻石品质企业混合型证券投资基金招募说明书》 （更新） （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新华基金管理股份有限公司 二〇二四年十月二十五日