新华钻石品质企业混合型证券投资基金 2015年第4季度报告 2015年12月31日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华钻石品质企业混合 基金主代码 519093 交易代码 519093 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年2月3日 报告期末基金份额总额 377,591,622.00份 本基金通过对上市公司基本面的深入研究，结合宏观经济 周期和行业景气度分析，力求在有效控制风险并适度保持 投资目标 良好流动性的前提下，精选具有稳定价值性和高质量成长 性的钻石品质类的优质上市公司。 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略，通过 投资策略 对经济周期、行业特征等宏观层面的信息进行全面分析， 调整大类资产配置比例和行业配置比例；在个股个券的选 择上采用自下而上的投资策略，核心是从企业价值的稳定 性和成长的高质量出发，筛选具有钻石品质的优质企业， 并进行重点配置。钻石品质企业股票的配置比例不低于股 票资产配置的80%。钻石品质企业是指具有稳定价值性和 高质量成长性的上市公司，它们具有安全、透明、稳定、 创新与领导气质五大优秀品质。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风 风险收益特征 险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2015年10月1日-2015年12月31日) 1.本期已实现收益 67,766,421.16 2.本期利润 158,727,814.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.4056 4.期末基金资产净值 830,096,297.79 5.期末基金份额净值 2.198 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 22.04% 1.61% 13.57% 1.34% 8.47% 0.27% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年2月3日至2015年12月31日) 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 基金经 经济学硕士，8年证券从业 理，新 经验。历任北京城市系统工 华中小 程研究中心研究员。贲兴振 市值优 先生于2007年9月加入新 选混合 华基金管理股份有限公司， 型证券 先后负责研究煤炭、电力、 投资基 金融、通信设备、电子和有 金基金 色金属等行业，担任过策略 贲兴振 经理、 2015-06-08 - 8 分析师、债券分析师。现任 新华万 新华中小市值优选混合型 银多元 证券投资基金基金经理、新 策略灵 华万银多元策略灵活配置 活配置 混合型证券投资基金基金 混合型 经理、新华钻石品质企业混 证券投 合型证券投资基金基金经 资基金 理。 基金经 理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华钻石品质企业混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股 票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、 投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年第四季度，股票市场投资机会结构分化明显，新兴成长股大幅反弹，传统行业股涨幅较小。本基金在股灾发生后逐步加仓，行业配置上较为均衡，注重精选个股，但实际效果与预期仍然有差距。今后将在市场风格判断和个股研究上继续努力，用业绩回报投资者的信任和支持。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为2.198元，本报告期份额净值增长率为22.04%，同期比较基准的增长率为13.57%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年稳增长和调结构并行,货币政策继续维持中性偏松，降准空间比降息大，货币乘数继续提高，信贷和M2增速保持高位。财政政策在稳增长中的角色分量更重，赤字水平扩大、减税减费、地方债务置换继续，资金逐渐“脱虚向实”。 2016年股票市场的压制因素包括：IPO加速和注册制放开；减持限制放开，以及大量的增发和首发解禁；人民币贬值压力仍存，美联储加息后跨境资金流出；货币政策从全面漫灌到灵活调控，引导资金脱虚入实；加快出清，刚兑继续打破，市场风险偏好可能随之下降。但是下方也有也有充裕的流动性支撑，股市的收益率相对仍然具备吸引力，股票在居民大类资产配置中的比例也有提升的空间。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 684,838,183.24 82.03 其中：股票 684,838,183.24 82.03 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 140,117,380.45 16.78 7 其他各项资产 9,860,661.97 1.18 8 合计 834,816,225.66 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 2,928,657.00 0.35 B 采矿业 3,301,920.84 0.40 C 制造业 390,344,074.24 47.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,453,291.00 1.14 E 建筑业 7,947,786.68 0.96 F 批发和零售业 37,445,690.83 4.51 G 交通运输、仓储和邮政业 16,442,835.10 1.98 H 住宿和餐饮业 954,275.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服务业 86,760,787.01 10.45 J 金融业 40,962,666.98 4.93 K 房地产业 41,485,830.70 5.00 L 租赁和商务服务业 12,080,527.20 1.46 M 科学研究和技术服务业 9,244,665.04 1.11 N 水利、环境和公共设施管理业 21,191,539.62 2.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,222,502.00 0.27 R 文化、体育和娱乐业 2,071,134.00 0.25 S 综合 - - 合计 684,838,183.24 82.50 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 601588 北辰实业 3,141,135 16,836,483.60 2.03 2 300104 乐视网 231,900 13,635,720.00 1.64 3 000938 紫光股份 134,600 13,241,948.00 1.60 4 601318 中国平安 364,580 13,124,880.00 1.58 5 002594 比亚迪 196,600 12,661,040.00 1.53 6 601688 华泰证券 612,557 12,079,624.04 1.46 7 600741 华域汽车 691,300 11,655,318.00 1.40 8 600703 三安光电 457,400 11,105,672.00 1.34 9 000786 北新建材 915,856 10,898,686.40 1.31 10 000739 普洛药业 1,300,000 10,660,000.00 1.28 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 报告期末，本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金尚无股指期货投资政策。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 本报告期末本基金无国债期货投资。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本报告期末本基金无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。5.11投资组合报告附注 5.11.12015年9月10日，华泰证券（601688.SH）收到中国证券监督管理委员 会《行政处罚事先告知书》，华泰证券客户中有516个使用homs系统和同花顺系 统接入的主账户。对上述客户华泰证券未按要求采集客户交易终端信息，未能确 保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠 措施采集、记录与客户身份识别有关的信息，违反《证券公司监督管理条例》获 利18235275元，证监会决定对华泰证券责令改正，给予警告没收违法所得并处 以54705825元罚款；对胡智给予警告并处以10万元罚款；对陈栋给予警告并处 于10万元罚款，此事项并不影响本基金的投资决策。 2015年3月7日，普洛药业（000739.SZ）收到浙江证监局出具的警示函，对于 公司存在的向关联方拆借资金未履行信息披露义务、2013年年度报告财务信息 部分数据不真实、不准确的问题进行了警示，此事项并不影响本基金的投资决策。 本基金投资前十名其他标的并不存在类似被监管部门立案调查或编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股 票库之外的股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 526,509.19 2 应收证券清算款 9,267,821.60 3 应收股利 - 4 应收利息 33,296.47 5 应收申购款 33,034.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,860,661.97 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 300104 乐视网 13,635,720.00 1.64 重大资产重 组停牌 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 403,367,349.22 报告期基金总申购份额 5,459,075.96 减：报告期基金总赎回份额 31,234,803.18 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 377,591,622.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,932,905.77 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,932,905.77 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.31 §8影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华钻石品质企业混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华钻石品质企业混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华钻石品质企业混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华钻石品质企业混合型证券投资基金招募说明书》 （七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八）基金托管人业务资格批件及营业执照 （九）重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一六年一月二十二日