新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2017年第3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华泛资源优势混合 基金主代码 519091 交易代码 519091 基金运作方式 契约型开放式基金 基金合同生效日 2009年7月13日 报告期末基金份额总额 413,824,868.83份 在有效控制风险的前提下，通过重点精选与集中配置具 投资目标 有社会资源和自然资源（泛资源）优势的股票，实现基 金净值增长,以求持续地超越业绩比较基准。 本基金采用“自下而上”结合“自上而下”的投资策略， 投资策略 通过股票选择、行业配置，结合自上而下的战术性大类 资产配置策略，进行积极投资管理。 业绩比较基准 60%×沪深300指数+ 40%×上证国债指数 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高等风 风险收益特征 险品种，预期风险和收益高于债券型、货币型基金，低 于股票型基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2017年7月1日-2017年9月30日) 1.本期已实现收益 16,686,071.27 2.本期利润 66,476,617.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.1610 4.期末基金资产净值 1,106,183,060.90 5.期末基金份额净值 2.673 注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 6.54% 0.82% 2.85% 0.36% 3.69% 0.46% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年7月13日至2017年9月30日) 注：本报告期，本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 硕士研究生，8年证券从业 基金经 经验。2008年7月加入新 理，新 华基金管理股份有限公司， 栾江伟 华行业 2015-08-03 - 8 历任新华基金管理股份有 轮换灵 限公司研究部行业分析师、 活配置 新华行业轮换灵活配置混 混合型 合型证券投资基金基金经 证券投 理助理、新华策略精选股 资基金 票型证券投资基金基金经 基金经 理助理、新华趋势领航混 理、新 合型证券投资基金基金经 华健康 理助理、新华鑫益灵活配 生活主 置混合型证券投资基金基 题灵活 金经理助理、新华优选消 配置混 费混合型证券投资基金基 合型证 金经理助理。现任新华行 券投资 业轮换灵活配置混合型证 基金基 券投资基金基金经理、新 金经理。 华泛资源优势灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、新华健康生活主题灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，新华基金管理股份有限公司作为新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修 订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年3季度，市场震荡上扬，上证主板走势好于创业板，有色金属、钢铁、煤炭、 银行、食品饮料、通信、建材等周期板块走势较好，传媒、电力及公用事业、纺织服装等板块走势最差。3季度上证综指上涨4.9%，创业板指上涨2.69%，沪市300上涨4.63%，新华泛资源基金上涨6.54%，表现较好，基金3季度减持了部分中小创个股，加仓了部分低估值周期股，地产白马、化工、农业增持较多，仓位中性，基金持股集中度仍然较高，板块配置方面，重点配置了农林牧渔、化工、房地产、建筑装饰、国防军工等板块。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年9月30日，本基金份额净值为2.673元，本报告期份额净值增长率为 6.54%，同期比较基准的增长率为2.85%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2017年4季度指数震荡整理。目前市场情绪比较稳定，主题持续炒作，轮动较快， 不易把握，4季度是政策主题高峰期，重点关注12月中央经济工作会议和农村工作会议的 定调。4季度基金换手预计会比较低，坚守低估值个股，同时配置部分基本面较好的成长 股。主题投资重点关注农业，对涨价题材板块谨慎，预计4季度保持中性仓位。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 786,695,611.48 70.46 其中：股票 786,695,611.48 70.46 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 134,551,465.37 12.05 7 其他各项资产 195,273,191.34 17.49 8 合计 1,116,520,268.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 57,307,770.12 5.18 B 采矿业 44,566,560.20 4.03 C 制造业 404,585,009.21 36.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00 E 建筑业 66,691,156.90 6.03 F 批发和零售业 30,143,220.83 2.72 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,579,117.42 3.49 J 金融业 35,976,636.27 3.25 K 房地产业 97,914,729.62 8.85 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,415,478.15 0.67 N 水利、环境和公共设施管理业 193,743.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01 R 文化、体育和娱乐业 3,150,224.42 0.28 S 综合 - - 合计 786,695,611.48 71.12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600873 梅花生物 8,900,000 56,960,000.00 5.15 2 601952 苏垦农发 3,817,525 56,232,143.25 5.08 3 600760 中航黑豹 1,568,840 52,791,466.00 4.77 4 600383 金地集团 4,141,300 47,500,711.00 4.29 5 002146 荣盛发展 4,479,452 42,823,561.12 3.87 6 600691 阳煤化工 10,429,382 40,466,002.16 3.66 7 600598 北大荒 3,082,331 36,772,208.83 3.32 8 002368 太极股份 1,160,386 32,131,088.34 2.90 9 000666 经纬纺机 1,538,600 31,233,580.00 2.82 10 002036 联创电子 997,200 20,681,928.00 1.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本报告期末本基金无贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 5.11.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票 库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 928,466.12 2 应收证券清算款 190,351,428.23 3 应收股利 - 4 应收利息 539,107.34 5 应收申购款 3,454,189.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 195,273,191.34 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 417,871,646.29 报告期基金总申购份额 113,362,699.85 减：报告期基金总赎回份额 117,409,477.31 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 413,824,868.83 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期末未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20170707- 82,721 82,721,307. 机构 1 20170928 ,307.2 0.00 0.00 20 20.03% 0 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 (三)中国证监会关于核准新世纪基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (四)《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (五)《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (六)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (七)更新的《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (八)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (九)基金托管人业务资格批件及营业执照 (十)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一七年十月二十六日