新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 重要提示 本基金经中国证监会2009年5月11日证监许可[2009]384号文核准募集。本基金合同于2009年7月13日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括利率风险,信用风险,流动性风险,再投资风险,通货膨胀风险,操作或技术风险,合规性风险和其他风险。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年1月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。 一 基金管理人 (一) 基金管理人概况 1、名称:新华基金管理有限公司 2、住所:重庆市江北区建新东路85 号附1号1层1-1 3、设立日期:2004年12月9日 4、法定代表人:陈重 5、办公地址:重庆市渝中区较场口88号A座7-2 北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座 6、电话:010-68726666 7、联系人:闫峰 8、注册资本:16,000万元人民币 9、股权结构: 新华信托股份有限公司 占48%股权 陕西蓝潼电子投资有限公司 占30%股权 上海大众环境产业有限公司 占13.75%股权 杭州永原网络科技有限公司 占8.25%股权 50%,则进入危险区域,公司的风险开关将禁止。 其次,本基金在行业配置策略层面也进行了相应的考虑,根据上述行业配置策略,在具体配置某一行业的时候将根据该行业的政策发展趋势、景气发展状况、资源价格变化方向及行业内上市公司的具体容量与代表性进行具体分析,以确定某一行业的配置比例,尽量不要对某一行业的配置太集中,以防止流动性风险的发生。同时,本基金将对行业现状进行动态跟踪,以实时观察行业基本面的变化,防止行业基本面发生大的转折而给行业配置带来的风险。 (三)股票选择策略 1、“泛资源”的定义 本基金所指的“泛资源”是指能够被企业占有和利用,为企业创造经济价值,提升企业核心竞争力,具有战略发展意义的所有资源,也即广义资源,它不仅包括一般意义上的自然资源,而且还包括社会资源。自然资源主要是土地资源、矿产及能源资源、水资源、生物资源、旅游资源等 社会资源主要是技术资源、垄断资源、品牌资源等。因此,上市公司如果拥有一项或多项“泛资源”优势,则我们称其为泛资源优势企业。由于该类企业在“泛资源”方面的优势,随着资源价值的提升,企业在发展过程中将拥有更强的竞争能力,从而获得更好的发展空间、更高的利润水平,为股东带来更好的业绩回报。 (1)具有自然资源优势的上市公司为拥有自然资源、开采自然资源或直接对自然资源进行加工、开发的上市公司。具体包括:拥有土地资源、水资源或者生物资源的农林牧渔业上市公司 拥有或开采矿产和能源资源的采掘业上市公司 拥有基础原材料基地的制造业上市公司 对水资源进行开发的水电、自来水类上市公司 对土地资源、水资源进行开发的交通设施类上市公司 对土地资源进行开发的房地产上市公司 对旅游资源进行经营、开发的旅游业上市公司。在我国及世界范围内,自然资源具有绝对稀缺和不可再生性的总体特征。有限的资源储量与持续增长的需求,以及资源定价的市场化决定了自然资源价值将长期持续提升。 (2)具有社会资源优势的上市公司为拥有技术资源、垄断资源、品牌资源的上市公司。具体包括:拥有技术资源,即自主知识产权或专利的上市公司。拥有垄断资源,从进入障碍的角度,可分为自然垄断、行政性垄断和市场垄断。自然垄断主要指的是一些生产成本具有弱增性的领域,即单个企业生产给定数量的多种产品的总成本小于多个企业生产该产品组合时的总成本 行政性垄断也常被称为“法定垄断”,是指依靠体制或政府授予的某些特殊权力对经济活动进行垄断和限制竞争的状态与行为 市场垄断又称为“结构性垄断”,是指市场主体通过自身的力量设置市场进入障碍而形成的垄断,市场经济中的垄断大多是经济性垄断。拥有品牌资源,品牌是一个企业的素质、信誉和形象的集中体现。与品牌有关的要素有企业名称、商标名称及注册、商标设计和包装设计等。品牌作为市场性无形资产,对增加销售和市场占有率已经产生着深远的影响,著名品牌为企业创造大量的超额利润。 2、“泛资源”优势的界定标准 自然资源优势的上市公司界定标准主要采用自上而下的方式,按行业为基础划分,包括:拥有土地资源、水资源或者生物资源的农林牧渔业上市公司 拥有或开采矿产和能源资源的采掘业上市公司 拥有基础原材料基地的制造业上市公司 对水资源进行开发的水电、自来水类上市公司 对土地资源、水资源进行开发的交通设施类上市公司 对土地资源进行开发的房地产上市公司 对旅游资源进行经营、开发的旅游业上市公司。 社会资源优势的上市公司界定标准按照社会资源三种资源优势分别进行,主要采用自下而上并结合行业划分标准进行: (1)技术资源优势界定标准 本基金主要才用以国家认定的创新类上市公司为主。同时本基金还将结合行业研究员的研究从科技类产品占主营收入比例、R&D占销售收入比例、研发人员占员工总人数及拥有专利数量等方面来确定具有技术资源优势的上市公司范围。 (2)垄断资源优势界定标准 筛选具有自然垄断、行政垄断或市场垄断资源优势上市公司的方法之一是首先确定具有上述垄断资源优势的行业,并在垄断性行业中进一步选取具有优势的上市公司。本基金设计了统一的垄断优势指标体系。首先从行业的集中度(HHI指标)与行业利润率水平来分析行业的垄断程度,在此基础上进一步计算出企业的垄断优势水平,从而确定具有垄断资源优势的上市公司范围。同时,垄断资源优势中的行政垄断由于属于国家对某一行业进行的行政许可,因此也具有行业的特征,可以适当结合从行业到企业的自上而下的筛选方法。 (3)品牌优势界定标准 品牌的特点决定了品牌价值评估并非是单纯商标的问题,需要同时考察品牌价值的内因根据、外因条件,考虑品牌价值的影响因素以及评估时的具体情况,既要进行定性分析,又要进行定量测算。对于品牌资源优势界定标准与方法很多,主要有收益法、免付使用费法、剩余价值法、成本法、预期可获价值法、市场法等。我基金根据品牌背后所体现的企业整体经营素质以及品牌对企业经营发展的贡献度设计出了品牌资源优势评价指标,即V=I*C*G,其中V为品牌价值,I为品牌的利润贡献,C为品牌的竞争力,G为品牌的成长力,从三个方面计算出的结果来筛选具有品牌资源优势的上市公司的范畴。 3、“泛资源”优势在选股中的应用 (1)自然资源按行业选股 对于自然资源优势类企业,本基金主要采用从行业到个股即“自上而下”的角度进行筛选。由于自然资源属于狭义资源范畴,因此是比较好区分与界定的。即使某一行业属于自然资源行业,但行业内的上市公司并不一定都属于具有自然资源优势的企业,因此这类企业还可以进行财务预警及估值评估等方面的筛选,剔除经营状况不好或估值较高的公司。如煤炭行业,其属于自然资源中的能源资源优势行业,但对煤炭行业内的公司仍可以进一步地筛选,从煤炭储量、可开采度、企业财务经营状况、管理水平及估值等方面筛选出真正具有煤炭资源优势的上市公司。 (2)社会资源优势选股方法 ①.技术资源优势选股 本基金以国家认定的创新类上市公司为主筛选本基金具有技术资源优势的上市公司。2006年7月底科技部、国资委和中国全国总公会公布了首批103家创新试点企业名单,其中A股公司20家。2008年底前又公布了第二批创新类企业试点名单,其中77家属于上市公司。这些都将是本基金筛选技术资源优势企业的主要范围。 ②.垄断资源优势选股 本基金主要采用从行业到企业系统的垄断指标体系来筛选出具有垄断优势的上市公司范围。 (3)品牌资源优势选股 本基金按照前述的品牌资源优势考查标准筛选出具有品牌资源优势的上市公司范围。 综上,本基金对“泛资源”在自然资源与社会资源两方面分别设计了不同的筛选标准及选股指标体系,并成功筛选出了具有泛资源优势的上市公司范围。 4、构造投资组合的标准和步骤 构造投资组合如下几个标准进行筛选: 第一层次,财务预警初筛。 本基金以国内A股市场所有上市公司作为选股范围,剔除下列股票后的所有A 股股票:(1)暂停上市股票 (2)经营状况异常或最近财务报告严重亏损且短期内扭亏无望的股票 (3)价格发生异常波动的股票或明显受操纵的股票 (4)其他经本公司研究员认定应该剔除的股票。 第二层次,选择具有自然资源或社会资源的上市公司股票,形成本基金的初级股票库。标准如下:按以上标准选择具有自然资源或社会资源的上市公司股票。(1)根据上市公司所从事业务与自然资源的关系、所拥有自然资源的类别和性质判断公司是否属于自然资源类公司,再根据本基金自然资源优势资源评价指标体系选择和综合评价上市公司 (2)考虑上市公司是否拥有技术、垄断和品牌优势来判断是否属于社会资源优势类公司。 第三层次,对初级股票库中股票综合运用财务评估、价值评估、其他定性评估(每项由高向低排列按名次分5类,对应1-5分),最终对三项加权计分,选取股票进入备选库。 (1)财务评估 按以下四项综合加权打分高低评估。 ①.盈利能力 指标:净资产收益率、总资产利润率 盈利能力高于行业平均水平的公司将获得较高评价,对于那些因经营能力等因素造成盈利能力不强的公司我们将给以较低的评分。 ②.成长和股本扩张能力 指标:营业收入增长率、每股公积金、每股未分配利润 成长和股本扩张能力是衡量企业是否具有投资价值的重要因素,成长和股本扩张能力高于行业平均水平的公司将获得较高评价,否则我们将给以较低的评分。 ③.持续经营能力 指标:每股经营现金流、净利润现金含量 此指标各行业间不具可比性,故须分行业评估。 (下转14版) 基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 (上接12版) 资源类公司的经营现金流和净利润现金含量一般都比较稳定,如果上述两项指标出现大幅波动,则视变动方向给予不同的评分。 ④.偿债能力 指标:资产负债率、利息支付倍数 此指标各行业不具可比性,故须分行业评估。 资源类上市公司的资产负债率低于上市公司整体水平,利息支付倍数则高于上市公司整体水平。对资产负债率较低、利息保障倍数较高的公司我们给以较高的评分。 (2)估值水平 主要采用动态PE方法,对部分自然资源股票采用相应的估值方法。并参考其他绝对和相对估值方法。 (3)其他定性分析 研究员在对公开信息、相关机构研究成果进行深入分析的基础上,通过实地调研,深入了解备选股票池成份股票的基本面数据的真实性。调研员将把待调研的上市公司成长能力、盈利能力与国际、国内同行业公司进行比较,调研公司的法人治理结构、管理层能力、与公司有关的供应商、客户、竞争对手等各方面情况,并从多渠道进行数据核实等。 第四层次,构造投资组合 (1)本基金组合主要采用分散投资、适度集中策略构造投资组合。 (2)结合考虑行业配置策略 对于备选股票池中经过调研确定为优质的公司,如果出现行业过度集中,本基金将根据行业配置策略选取最终进入投资组合的公司。 (四)债券投资策略 本基金债券投资的主要目标是在保持基金流动性的基础上,提高基金收益水 平,并分散股票投资风险,在此基础上力争控制风险获得最佳收益。 产品的债券投资管理采取自上而下的组合构造策略,具体包括: 一级资产配置策略 — 债券与现金类资产(包括存款、票据、逆回购、拆借等)的配置比例的确定以及回购策略的确定 二级资产配置策略 — 包括国债、金融债和企业债的比例确定、长期债与短期债的比例确定、交易所和银行间的投资比例确定 三级资产配置策略 — 个券的优化选择。 1、债券资产类的一级资产配置策略: 一级资产配置中主要涉及宏观与政策分析、利率变化趋势分析、长短期国债的收益率差变化分析、债券市场的供求分析、债券市场金融创新对债券市场的影响分析,同时,再结合国际因素对债券债券市场的影响,来综合确定债券资产类的一级资产配置策略。 一级资产配置的主要内容是债券与现金类资产的比例确定。比如,当预期债券市场投资风险可能上升时,应该降低债券在组合中的权重,提高现金类资产在组合中的权重,反之,则提高债券在组合中的权重,降低现金(或票据)在组合中的权重。 2、债券资产类的二级资产配置策略 二级资产配置的主要内容是国债与企业债、长期债和短期债以及交易所和银行间市场的投资比例的确定, (1)国债和企业债配置 二级资产配置过程中国债和企业债的配置主要依赖于对企业债信用风险分析和信用利差的分析, (2)长期债和短期债的配置 长期债与短期债的配置主要依赖于对未来利率变化趋势(包括对升息预期)的分析,收益率期限结构的变化趋势分析和不同期限的债券品种的供求关系的分析。需要说明的是,由于浮动利息债券可以近似看做是剩余期限较短的固定利率债券品种,因此,固定利息债券与浮动利息债券的配置方法与长期债和短期债的配置方法基本相同。 长短期利差可以作为分析未来利率变化趋势的重要依据。根据利率预期理论,可以得出下面推论:当市场预期未来利率水平将上升时,剩余期限较长的国债的收益率水平将高于剩余期限较短的国债的收益率水平,而当市场预期未来利率水平将下降时,剩余期限较长的国债的收益率水平将低于剩余期限较短的国债的收益率水平。 3、债券资产类的三级资产配置策略(个券优化) 三级资产配置主要是在一级和二级资产配置的基础上选择最优的债券品种,以使得所构造的债券组合的风险调整后的收益达到最大化。 本基金所采用的个券优化策略分为针对国债的优化策略和针对金融债、企业债的优化策略。 针对国债的优化策略主要考虑相对收益率和流动性这两个因素。针对金融债和企业债的优化策略除了考虑相对收益率和流动性这两个因素,还要考虑信用风险补偿的条件。 4、可转债投资策略 可转债是集股票、债券、期权等诸多特性于一身的复杂金融产品,由于兼有股票和债券的特点,可转债品种具有独特的收益—风险特性。相对于国外可转债而言,国内可转债品种在票面利率、初始溢价率、转股价修正条款等方面对于可转债持有人都具有较大的优惠和保护。本基金将进行可转债的投资,利用可转债品种独特的收益—风险特性,充分发掘可转债品种的投资价值,动态配置基金资产在股票、债券和可转债上的投资比重,改善基金的投资业绩。 (五)新品种投资策略 权证投资策略:在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略:根据权证定价模型,选择低估的权证进行投资。持股保护策略:利用认沽权证,可以实现对手中持股的保护。套利策略:当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套利。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金采用信用矩阵方法来估计。 九 基金的业绩比较标准 本基金业绩比较基准: 60%*沪深300指数 + 40%*上证国债指数 本基金选择以沪深300指数作为股票投资的业绩比较基准。沪深300指数是由上海、深圳证券交易所联合推出的第一只全市场统一指数,具有高度权威性。样本股涵盖中国A股市场各行业流通市值最大、流动性强和基本面因素良好的300家上市公司。适合作为本基金的业绩比较基准。1、代表性强,并且不易被操纵 沪深300指数成份股的总市值占沪深两市总市值的65%左右。2、盈利能力强 沪深300指数所选取的300只股票创造了近年上市公司80%以上的净利润。3、流动性强 沪深300指数成份股2005年以来的成交金额覆盖率为55.21%。 选择上证国债指数,1、考虑到其编制和发布有一定的历史,同时作为业绩基准有较高的知名度和市场影响力。2、目前没有交易所、银行间统一的债券指数。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数。 十 基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高等风险品种,预期风险和收益高于债券型、货币型基金,低于股票型基金。 十一 基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人――中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2011年12月31日。 (一)报告期末基金资产组合情况 本报告期末无资产支持证券投资。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末未持有权证。 (八)投资组合报告附注 1、本报告期,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无 十二 基金的业绩 本基金成立以来的业绩如下: (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009年7月13日至2011年12月31日) 十三 基金的费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 5、基金份额持有人大会费用 6、基金的证券交易费用 7、基金的银行汇划费用 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×2.5%。÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类”中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 十四 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2011年2月26日刊登的本基金招募说明书(《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新》)进行了更新,主要更新的内容如下: 1.在“重要提示”中,明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2.在“三、基金管理人”中,对有关基金管理人概况以及主要人员情况进行了更新。 3.在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息。 4.在“五、相关服务机构”中,增加了恒泰长财证券股份有限公司及安信证券股份有限公司,更新了中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司及中信银行股份有限公司信息。 5.在“九、基金的投资”中,更新了本基金投资组合报告的内容,数据截至时间为2011年12月31日。 6.更新了“十、基金的业绩”的数据。 7.在“二十、基金托管协议的内容摘要”中,更新了基金管理人信息。 8.在“二十二、其他应披露事项”中,披露了自2011年7月13日至2012年1月13日期间本基金的公告信息: 1)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 2)最近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任何处罚。 3)2011年7月21日新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2011年第2季度报告。 4)2011年8月18日新华基金管理有限公司旗下部分基金在恒泰证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务的公告。 5)2011年8月26日新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2011年半年度报告(摘要)。 6)2011年8月26日新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2011年半年度报告(正文)。 7)2011年8月26日新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)。 8)2011年9月2日新华基金管理有限公司旗下部分基金在华安证券有限责任公司开通基金定期定额投资业务的公告。 9)2011年9月6日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告。 10)2011年9月13日新华基金管理有限公司及旗下基金关于所聘审计机构国富浩华会计师事务所有限公司改制的公告。 11)2011年9月15日新华基金管理有限公司旗下部分基金增加恒泰长财证券有限责任公司为代销机构的公告。 12)2011年10月14日新华基金管理有限公司旗下基金在国信证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务的公告。 13)2011年10月25日新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金2011年第3季度报告。 14)2011年10月28日新华基金管理有限公司关于增加注册资本、新增股东及修改公司章程的公告。 15)2011年11月16日新华基金管理有限公司旗下部分基金在中信建投证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务并参加定投业务及网上申购费率优惠活动的公告。 16)2011年12月6日新华基金管理有限公司旗下基金在中信万通证券有限责任公司开通基金定期定额投资业务的公告。 17)2011年12月10日新华基金管理有限公司旗下基金增加安信证券股份有限公司为代销机构、开通基金定期定额投资业务并参加定投业务及网上申购费率优惠活动的公告。 18)2011年12月31日新华基金管理有限公司关于旗下基金2011年年度最后一个交易日(2011年12月30日)的资产净值公告 19)2012年1月4日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行有限责任公司网上基金申购费率优惠活动的公告。 20)2012年1月4日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加中国农业银行股份有限公司网上基金申购费率优惠活动的公告。 21)2012年1月4日新华基金管理有限公司关于旗下基金2011年年度最后一个自然日(2011年12月31日)的资产净值公告。 22)2012年1月11日新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理变更公告。 23)2012年1月11日新华优选成长股票型证券投资基金基金经理变更公告。 新华基金管理有限公司 2012年2月25日 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 529,566,662.12 78.32 其中:股票 529,566,662.12 78.32 2 固定收益投资 83,634,336.00 12.37 其中:债券 83,634,336.00 12.37 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 57,403,391.56 8.49 6 其他各项资产 5,524,219.63 0.82 7 合计 676,128,609.31 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 21,782,864.18 3.26 C 制造业 234,400,339.73 35.03 C0 食品、饮料 65,977,789.78 9.86 C1 纺织、服装、皮毛 26,822,698.20 4.01 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 40,135,308.49 6.00 C5 电子 - - C6 金属、非金属 10,404,400.00 1.55 C7 机械、设备、仪表 85,397,803.28 12.76 C8 医药、生物制品 5,662,339.98 0.85 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 72,181,829.40 10.79 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 41,337,183.47 6.18 H 批发和零售贸易 5,340,263.60 0.80 I 金融、保险业 92,423,599.37 13.81 J 房地产业 51,557,481.75 7.70 K 社会服务业 5,672,608.62 0.85 L 传播与文化产业 - - M 综合类 4,870,492.00 0.73 合计 529,566,662.12 79.14 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600187 国中水务 5,000,000 48,650,000.00 7.27 2 300222 科大智能 1,100,895 34,568,103.00 5.17 3 000602 *ST金马 1,432,200 34,372,800.00 5.14 4 300216 千山药机 847,490 30,501,165.10 4.56 5 002485 希努尔 1,230,399 26,822,698.20 4.01 6 600887 伊利股份 1,230,336 25,135,764.48 3.76 7 600461 洪城水业 2,650,800 21,604,020.00 3.23 8 600036 招商银行 1,714,951 20,356,468.37 3.04 9 300072 三聚环保 1,270,187 19,548,177.93 2.92 10 600519 贵州茅台 80,147 15,492,415.10 2.32 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 83,634,336.00 12.50 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 83,634,336.00 12.50 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 122014 09豫园债 332,710 33,803,336.00 5.05 2 123001 09爱使债 200,000 20,000,000.00 2.99 3 0980130 09伊城投债 200,000 19,836,000.00 2.96 4 122931 09临海债 100,000 9,995,000.00 1.49 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 555,329.36 2 应收证券清算款 3,602,290.66 3 应收股利 - 4 应收利息 1,341,438.75 5 应收申购款 25,160.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,524,219.63 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600187 国中水务 48,650,000.00 7.27 非公开发行锁定期 2 600461 洪城水业 19,560,000.00 2.92 非公开发行锁定期 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2009.7.13-2009.12.31 2.60% 1.60% 4.16% 1.30% -1.56% 0.30% 2010.1.1-2010.12.31 -2.14% 1.28% -5.83% 0.95% 3.69% 0.33% 2011.1.1-2011.12.31 -9.46% 0.99% -14.09% 0.78% 4.63% 0.21% 自基金成立至今 -9.10% 1.24% -15.73% 0.97% 6.63% 0.27%