新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年七月二十一日 第 1 页 共 12 页  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华泛资源优势混合 基金主代码 519091 交易代码 519091 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月13日 报告期末基金份额总额 812,397,409.98份 在有效控制风险的前提下,通过重点精选与集中配置 投资目标 具有社会资源和自然资源(泛资源)优势的股票,实 现基金净值增长,以求持续地超越业绩比较基准。 本基金采用“自下而上”结合“自上而下”的投资策 投资策略 略,通过股票选择、行业配置,结合自上而下的战术 性大类资产配置策略,进行积极投资管理。 业绩比较基准 60%×沪深300指数 + 40%×上证国债指数 2  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高等 风险收益特征 风险品种,预期风险和收益高于债券型、货币型基金, 低于股票型基金。 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 2,729,335.66 2.本期利润 -1,758,000.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0021 4.期末基金资产净值 819,721,526.66 5.期末基金份额净值 1.009 注:1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益; 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金 申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率标 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 收益率 准差② ③ 标准差 3  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 ④ 过去3月 -0.49% 0.84% -3.00% 0.66% 2.51% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 7 月 13 日至 2011 年 6 月 30 日) 注:本报告期,本基金各资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基 经济学硕士,历任天津中融证 崔建 金基 2010-3-24 - 16 券投资咨询公司研究员、申银 波 金经 万国天津佟楼营业部投资经 4  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 理,新 纪顾问部经理、海融资讯系统 华行 有限公司研究员、和讯信息科 业周 技有限公司证券研究部、理财 期轮 服务部经理、北方国际信托股 换股 份有限公司投资部信托高级 票型 投资经理。现任新华泛资源优 证券 势灵活配置混合型证券投资 投资 基金基金经理,新华行业周期 基金 轮换股票型证券投资基金基 基金 金经理。 经理 工学、金融学双硕士,历任中 国石化石油化工科学研究院 工程师。于2007年加入新华基 本基 金管理有限公司,历任化工、 桂跃 金基 有色、轻工、建材等行业分析 2011-6-27 - 4 强 金经 师,策略分析师,新华优选成 理 长股票型证券投资基金基金 经理助理,投资经理。现任新 华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,新华基金管理有限公司作为新华泛资源优势灵活配置混合型证 券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华泛资源优势 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有 人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人一直坚持公平交易原则,在投资决策和交易执行等 各个环节保证公平交易原则的严格执行。 5  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年二季度,大盘走势以震荡下跌为主,表现较好的行业有白酒、纯碱、 化肥、生猪养殖、饲料几个细分行业及地产、煤炭、钢铁、金融几个大行业,表 现较差的行业有机械设备、TMT、有色、汽车等几个行业。第二季度初期,我们 观察到航空数据这一领先指标下降较快,又加上其他草根数据的佐证,我们认为 中上游行业去库存化开始,于是对配置做了一些调整,把配置重点放到了一季报 较好的行业及个股上,如地产、煤炭、金融、白酒、医药等行业,而减持了有色、 汽车、建材等行业景气度高点开始回落的行业,这一判断最终得到了市场的肯定, 取得了较好的超额收益。下半年我们看好保障房相关的房地产企业、饲料、水利、 高铁零配件、TMT、白酒以外的奢侈品、中医药保健品等细分行业,而四季度后 期到明年一季度,看好中上游如煤炭、有色、化工、机械、建材等。我们抱着敬 畏市场的心态,在不断总结经验教训中力求为基金持有人带来最大收益,这鞭策 我们不断的反省自身、更加科学的认识市场规律、更加勤奋的工作、更加快速的 对市场做出反应,这也是该基金业绩表现越来越好的根本原因所在,今后我们将 一如既往,力争把业绩做的更好、更稳定,以更好地为广大基金持有人服务。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2011 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.009 元,本报告期份额净值 增长率为-0.49%,同期比较基准的增长率为-3.00%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 6  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 647,593,809.62 78.48 其中:股票 647,593,809.62 78.48 2 固定收益投资 123,138,000.00 14.92 其中:债券 123,138,000.00 14.92 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 46,111,605.63 5.59 6 其他各项资产 8,325,184.30 1.01 7 合计 825,168,599.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 50,246,750.90 6.13 C 制造业 224,358,494.91 27.37 C0 食品、饮料 74,747,572.03 9.12 纺织、服装、皮 C1 5,887,551.00 0.72 毛 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑 33,734,593.93 4.12 7  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 胶、塑料 C5 电子 - - C6 金属、非金属 41,155,380.55 5.02 机械、设备、仪 C7 16,578,122.60 2.02 表 C8 医药、生物制品 52,255,274.80 6.37 C99 其他制造业 - - 电力、煤气及水的生产 D 86,453,299.45 10.55 和供应业 E 建筑业 21,132,882.90 2.58 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 64,929,341.54 7.92 H 批发和零售贸易 11,794,013.20 1.44 I 金融、保险业 116,862,790.56 14.26 J 房地产业 52,165,658.79 6.36 K 社会服务业 393,000.00 0.05 L 传播与文化产业 1,058,400.00 0.13 M 综合类 18,199,177.37 2.22 合计 647,593,809.62 79.00 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 000602 *ST金马 1,546,034 49,179,341.54 6.00 2 600187 国中水务 5,000,000 48,300,000.00 5.89 3 300006 莱美药业 907,620 38,918,745.60 4.75 8  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 4 600036 招商银行 2,599,951 33,851,362.02 4.13 5 600887 伊利股份 1,551,100 25,825,815.00 3.15 6 600461 洪城水业 2,400,000 24,144,000.00 2.95 7 000858 五 粮 液 548,759 19,601,671.48 2.39 8 300146 汤臣倍健 343,945 19,601,425.55 2.39 9 000001 深发展A 1,002,948 17,120,322.36 2.09 10 601601 中国太保 761,911 17,059,187.29 2.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 123,138,000.00 15.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 123,138,000.00 15.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 数量 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比 (张) 例(%) 1 122014 09豫园债 600,000 61,320,000.00 7.48 9  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 2 122931 09临海债 200,000 21,520,000.00 2.63 3 0980130 09伊城投债 200,000 20,298,000.00 2.48 4 123001 09爱使债 200,000 20,000,000.00 2.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本报告期末无资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,394,910.22 2 应收证券清算款 1,690,702.89 3 应收股利 19,440.00 4 应收利息 5,213,711.16 5 应收申购款 6,420.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,325,184.30 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 10  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资 流通受 流通受限部分的公 序号 股票代码 股票名称 产净值比 限情况 允价值(元) 例(%) 说明 召开股 1 300006 莱美药业 38,918,745.60 4.75 东大 会。 非公开 2 600187 国中水务 48,300,000.00 5.89 发行锁 定期。 非公开 3 600461 洪城水业 24,144,000.00 2.95 发行锁 定期。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 919,836,824.01 本报告期基金总申购份额 17,523,487.58 减:本报告期基金总赎回份额 124,962,901.61 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 812,397,409.98 §7 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 11  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金募集 的文件 (二)关于申请募集新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金之法律 意见书 (三)中国证监会关于核准新世纪基金管理有限公司变更公司名称、变更住所 的批复 (四)《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (五)《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (六)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (七)《新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (八)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (九)基金托管人业务资格批件及营业执照 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过基金管 理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一一年七月二十一日 12