新华优选分红混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产变动表 ......16 6.4 报表附注 ......18 7 投资组合报告 ......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12 投资组合报告附注......43 8 基金份额持有人信息 ......44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......45 9 开放式基金份额变动 ......45 10 重大事件揭示 ......45 10.1 基金份额持有人大会决议......45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45 10.4 基金投资策略的改变......46 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......46 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46 10.9 其他重大事件 ......49 11 影响投资者决策的其他重要信息......49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......50 12 备查文件目录 ......50 12.1 备查文件目录 ......50 12.2 存放地点 ......50 12.3 查阅方式 ......50 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华优选分红混合型证券投资基金 基金简称 新华优选分红混合 基金主代码 519087 交易代码 519087(前端) 519088(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 9 月 16 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,422,021,651.68 份 2.2 基金产品说明 投资目标 有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定 的分红。 采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整 投资组合中的大类资产配置，从变化的市场条件中获利。本基金一方面动 态地考察中国宏观经济和制度变革带来的国内金融资产估值水平的变化 投资策略 趋势，根据国内市场“新兴加转轨”的特点对政策等因素进行研究；另一方 面，对无风险收益率、股权风险溢价进行分析，在比较收益风险状况的基 础上综合确定股票、债券和其他金融工具之间的配置比例。本基金的主要 投资策略包括：大类资产配置、行业配置策略、股票优选策略、债券投资 策略等。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数+40%×上证国债指数 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介 于股票基金与债券基金之间。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 任航 联系电话 010-68779688 010-66060069 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008198866 95599 传真 010-68779528 010-68121816 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市东城区建国门内大街69 力帆中心2号楼19层 号 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街28 力帆中心2号楼19层,北京市西 号凯晨世贸中心东座F9 城区平安里西大街26号新时代 大厦9层、11层 邮政编码 400010 100031 法定代表人 于春玲 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -187,391,209.09 本期利润 -114,825,408.73 加权平均基金份额本期利润 -0.0764 本期加权平均净值利润率 -14.91% 本期基金份额净值增长率 -14.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -207,007,127.57 期末可供分配基金份额利润 -0.1456 期末基金资产净值 676,996,105.75 期末基金份额净值 0.4761 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 508.06% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -4.95% 1.71% -1.72% 0.29% -3.23% 1.42% 过去三个月 -10.39% 1.69% -0.49% 0.45% -9.90% 1.24% 过去六个月 -14.55% 2.03% 2.22% 0.53% -16.77% 1.50% 过去一年 -29.60% 1.65% -3.78% 0.52% -25.82% 1.13% 过去三年 -49.92% 1.56% -16.70% 0.63% -33.22% 0.93% 自基金合同生 508.06% 1.50% 236.16% 0.96% 271.90% 0.54% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华优选分红混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005 年 9 月 16 日至 2024 年 6 月 30 日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家公募基金管理公司。 截至 2024 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十三只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、 新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型 发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资 基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证 券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华 活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基 金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新 主题灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证 券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新 华红利回报混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳 添利债券型证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、 新华鼎利债券型证券投资基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月定期 开放债券型证券投资基金、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠融 88 个月定期开放债券 型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华利率债债券型证券投资 基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投 资基金、新华中证云计算 50 交易型开放式指数证券投资基金、新华中债 1-5 年农发行债券指数证券 投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 赵强 本基金基金经 2017-05-1 - 20 管理学硕士，历任国金基金高级研 理，权益投资 7 究员、英大基金基金经理、中欧基 部总监、基金 金投资经理。 投资部总监， 新华策略精选 股票型证券投 资基金基金经 理、新华行业 轮换灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理、新华行业 龙头主题股票 型证券投资基 金基金经理、 新华趋势领航 混合型证券投 资基金基金经 理、新华安享 多裕定期开放 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理、 新华行业周期 轮换混合型证 券投资基金基 金经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指根据公司决定确定的解聘日期。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，通过制度、流程、系统和技术手段落实公平交易原则，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规或对基金财产造成损失的异常交易行为；本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，市场出现了较为显著的波动，整体市场偏疲弱，6 月底上证指数再次跌破 3000 点位置。上半年板块分化非常严重，银行、煤炭、公共事业、家电、石油石化等估值低，分红率高的防守板块相对较好，而偏成长的计算机、传媒、医药、新能源等板块表现较差。与此同时，总市 值 500 亿元以上的大盘股表现较好，而 200 亿元以下中小盘股表现较差，特别是 30 亿元以下的微盘 股跌幅较大，两极分化严重。 上半年红利公司表现较好的原因，主要是经济复苏较弱，长期国债利率不断刷新新低，大量长期资金缺少高收益的稳定资产配置，资产荒越发严重，因此高股息的红利公司成为避险和追求绝对收益资金配置的主要方向，吸引了大量边际增量资金。从边际增量资金来看，主要是保险、类固收和 ETF 指数类资金，这类资金也偏好稳定收益和大盘股，因此红利和大盘股投资就成为首选。 但是在当前位置，我们对红利公司还是要高度警惕风险。我们认为，驱动股价长期上涨的核心因素还是基本面，而不是资金面。一是红利公司大部分本身质地并不优秀，ROE 水平并不高，受宏观经济影响偏大，特别是有些金融行业对经济还是非常敏感，业绩压力较大，大幅上涨的基础并不牢固。二是红利公司目前估值和自身相比，已经不能算便宜，很多优秀公司的股息率已经低于 3%，吸引力大幅下降。三是一旦长期利率出现上涨，红利公司的股息相对吸引力将会下降，叠加已经出现了巨大的超额收益，很容易成为资金减仓的对象。 虽然 2024 年以来，整体经济复苏偏慢，海外利率也居高不下，给国内资本市场带来了一定的压 力，但是我们应该看到很多积极的因素在积累，国家出台了多项关于经济和资本市场的改革政策，成为了资本市场长期利好的重要支撑： 4 月 12 日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，资本 市场指导性文件第三个“国九条”出炉， 新“国九条”核心要义为促进资本市场的高质量发展，推动 A股由注重“增量”的“融资型”市场向兼顾投资者回馈与实体企业资金融通的投融资平衡市场转变，通过加大分红、提升投资者获得感，来吸引中长期价值型资金、减少投机行为，从而平抑股市波动，实现资本市场稳定健康发展。通过分红约束、加速亏损公司退出资本市场，推动资本市场的供给侧改革。 房地产领域是当前中国经济的核心矛盾，国家也出台了非常积极的支持政策。5 月 17 日国务院 出台做好保交房工作配套政策有关情况，其中央行方面发布四项重大政策。在保交房的底线上，从供需两侧围绕“消化存量、优化增量”推出房地产政策组合拳，取消全国层面房贷利率下限，各地因城施策、市场化定价，降低首付款比例，进一步释放刚性和改善性购房需求。政府将参与消化存量住房、盘活存量土地环节。 7 月份二十届三中全会的召开，主要亮点以及市场关切点在于经济基础制度、国企改革、大力 发展新质生产力、财税金融体制改革、进一步高水平对外开放、社会保障机制、城乡平衡发展、绿色经济等多个方面，进行了更加系统性的改革部署，并提出了在五年内落实的时间规划，三中全会将在更长期的维度上带来改革的红利，对资本市场长期是重要利好和支撑。 2024 年上半年，根据当期经济形势和未来发展方向，我们也进行了积极结构调整，减仓消费公 司，逢低继续加仓了部分以 TMT 为代表的科技创新、自主替代的新质生产力公司，进行这样调整的主要思路是回避与经济相关的敏感性行业，加大自主可控，国产替代、全球化出海方向的配置。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值 0.4761，本报告期份额净值增长率为-14.55%，同期比 较基准的增长率为 2.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年我们继续看好三个方向： 一是跌幅比较大的医药板块，竞争格局好，回报率优秀，医疗反腐，短空长多，有利于集中度提升和费用率下降，看好高端医疗器械、创新药等板块的反弹空间。虽然大部分公司受医疗反腐和设备补贴政策即将出台的延后采购影响，二季度业绩也低于预期，但是随着下半年基数降低和以医疗设备加大更新改造政策、国家支持创新药政策的兑现，三季度业绩有望会重新恢复增长，目前股价较低，是偏左侧比较好的逆向布局时机。 二是高成长性板块，我们最看好储能、逆变器（包括微逆）等细分子行业的机会，优选壁垒高， 商业模式好，投入回报率高的海外业务公司进行投资。经历了 2023 年的大幅下跌，很多公司动态估值已经处于较低的范围内，近期海外数据已经企稳，去库存取得了较大的进展，二季度业绩环比有较大恢复，三季度以后能延续较好的增长态势，目前基本面已经触底回升，股价已经走到右侧的位置，还是值得继续持有。 三是科技创新板块，当前人工智能、智能驾驶、人形机器人、华为产业链、卫星互联网、低空经济等板块，符合产业发展趋势，未来部分公司也能兑现业绩。近期海外 AI 领域出现了重大突破，带动了国内人工智能的热情，国家政策也会积极支持。上半年服务海外算力的公司表现较好，业绩也高速增长，股价表现非常优秀，下半年我们更看好国内算力公司，我们认为国内公司未来也会延续海外的增长趋势，在目前大的外部环境下，国产替代空间大，目前还有较大的预期差存在，我们会逢低布局真正能兑现业绩、具备国产替代的国内算力公司和半导体设备公司。 我们的投资策略是长期投资于中国证券市场上优秀的高质量公司，靠优秀公司创造的股东盈利来给投资者带来回报，不去参与市场短期博弈，坚持“高质量”和“逆向投资”两个核心原则。我们关注的是企业的核心竞争力、商业模式、公司的护城河、行业的壁垒、企业的管理层及机制文化、供求的格局，以及我们为此付出的价格是否过高。这些内在的优秀品质最终体现在财务状况上，就是长期能够创造高的 ROIC 和 ROE 水平，良好的自由现金流和分红比率。我们坚信只有这些优秀的公司才能穿越周期，才能最终给投资者带来实实在在的回报。我们对中国未来充满信心，坚信能有一批这样优秀的公司存在，我们在去努力寻找和坚持，顶住短期巨大的压力和各方面的质疑困惑。虽然这两年这种靠基本面的策略与市场防守的风格不相一致，我们的短期业绩也表现欠佳，但是在长期目标与短期利益之间，我们还是会义无反顾的选择长期方向，也希望投资者与我们一路同行，克服短期的挫折和困难，长期坚持做难但正确的事情，保持积极乐观，对中国经济和中国的未来保持充分信心，共同实现我们的投资初心！ 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值小组，负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和论证，组织制定和适时修订估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股 票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金管理人—新华基 金管理股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会 计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 13,060,985.52 54,471,152.65 结算备付金 2,028,717.81 1,113,994.35 存出保证金 587,159.58 413,306.75 交易性金融资产 6.4.7.2 655,418,377.47 844,483,299.02 其中：股票投资 606,403,407.88 804,419,737.70 基金投资 - - 债券投资 49,014,969.59 40,063,561.32 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 10,002,223.30 30,000,000.00 应收清算款 859,164.10 9,351,745.57 应收股利 - - 应收申购款 81,925.93 101,377.66 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 682,038,553.71 939,934,876.00 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 33,126,890.68 应付赎回款 124,623.89 217,177.14 应付管理人报酬 699,241.68 830,027.93 应付托管费 116,540.26 138,338.00 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 4,102,042.13 3,716,381.71 负债合计 5,042,447.96 38,028,815.46 净资产： 实收基金 6.4.7.6 884,003,233.32 1,006,145,232.32 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.7 -207,007,127.57 -104,239,171.78 净资产合计 676,996,105.75 901,906,060.54 负债和净资产总计 682,038,553.71 939,934,876.00 注：截至 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值 0.4761 元，基金份额 1,422,021,651.68 份。 6.2 利润表 会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -109,340,771.60 -170,281,171.36 1.利息收入 155,542.21 326,731.93 其中：存款利息收入 6.4.7.8 149,373.71 310,918.39 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,168.50 15,813.54 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -182,086,029.35 24,012,591.81 其中：股票投资收益 6.4.7.9 -186,813,792.49 17,550,813.63 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.10 413,481.63 254,484.41 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.11 4,314,281.51 6,207,293.77 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.12 72,565,800.36 -194,747,881.08 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 23,915.18 127,385.98 减：二、营业总支出 5,484,637.13 9,404,822.00 1．管理人报酬 4,589,576.43 7,951,117.18 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 764,929.37 1,325,186.24 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.14 130,131.33 128,518.58 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -114,825,408.73 -179,685,993.36 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -114,825,408.73 -179,685,993.36 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -114,825,408.73 -179,685,993.36 6.3 净资产变动表 会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 1,006,145,232.32 - -104,239,171.78 901,906,060.5 产 4 二、本期期初净资 1,006,145,232.32 - -104,239,171.78 901,906,060.5 产 4 三、本期增减变动 -224,909,954. 额（减少以“-” -122,141,999.00 - -102,767,955.79 79 号填列） （一）、综合收益 - - -114,825,408.73 -114,825,408.7 总额 3 （二）、本期基金 份额交易产生的 -110,084,546.0 净资产变动数（净 -122,141,999.00 - 12,057,452.94 6 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 23,851,020.01 - -4,143,268.80 19,707,751.21 款 2.基金赎回 -145,993,019.01 - 16,200,721.74 -129,792,297. 款 27 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 884,003,233.32 - -207,007,127.57 676,996,105.7 产 5 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 884,164,343.38 - 259,827,787.34 1,143,992,130. 产 72 二、本期期初净资 884,164,343.38 - 259,827,787.34 1,143,992,130. 产 72 三、本期增减变动 -216,730,403. 额（减少以“-” -31,798,516.85 - -184,931,887.03 88 号填列） （一）、综合收益 - - -179,685,993.36 -179,685,993. 总额 36 （二）、本期基金 份额交易产生的 -37,044,410.5 净资产变动数（净 -31,798,516.85 - -5,245,893.67 2 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 79,788,539.92 - 20,145,595.22 99,934,135.14 款 2.基金赎回 -111,587,056.77 - -25,391,488.89 -136,978,545. 款 66 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 852,365,826.53 - 74,895,900.31 927,261,726.8 产 4 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：于春玲，主管会计工作负责人：杨金亮，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华优选分红混合型证券投资基金（原名为新世纪优选分红混合型证券投资基金，以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]115 号文的核准， 由新华基金管理股份有限公司向社会公开募集，基金合同于 2005 年 9 月 16 日正式生效，首次设立 募集规模为 618,818,129.03 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 13,060,985.52 等于：本金 13,056,830.90 加：应计利息 4,154.62 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 13,060,985.52 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 646,617,772.84 - 606,403,407.88 -40,214,364.96 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 48,197,738.60 749,669.59 49,014,969.59 67,561.40 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 48,197,738.60 749,669.59 49,014,969.59 67,561.40 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 694,815,511.44 749,669.59 655,418,377.47 -40,146,803.56 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 10,002,223.30 - 银行间市场 - - 合计 10,002,223.30 - 6.4.7.5 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 123.87 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,575,804.76 其中：交易所市场 2,575,804.76 银行间市场 - 应付利息 - 其他应付款 1,417,659.60 应付银行间账户维护费 9,000.00 应付中国证券报信披费 59,672.34 应付审计费 39,781.56 合计 4,102,042.13 6.4.7.6 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,618,502,482.53 1,006,145,232.32 本期申购 38,366,970.75 23,851,020.01 本期赎回（以“-”号填列） -234,847,801.60 -145,993,019.01 本期末 1,422,021,651.68 884,003,233.32 注：本基金 2008 年 1 月 3 日按照 1:1.608593343 的比例对份额进行了拆分，申购含红利再投、 转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.7 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 75,490,391.52 -179,729,563.30 -104,239,171.78 本期期初 75,490,391.52 -179,729,563.30 -104,239,171.78 本期利润 -187,391,209.09 72,565,800.36 -114,825,408.73 本期基金份额交易产生的 3,782,913.92 8,274,539.02 12,057,452.94 变动数 其中：基金申购款 -736,184.69 -3,407,084.11 -4,143,268.80 基金赎回款 4,519,098.61 11,681,623.13 16,200,721.74 本期已分配利润 - - - 本期末 -108,117,903.65 -98,889,223.92 -207,007,127.57 6.4.7.8 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 128,126.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21,247.28 其他 - 合计 149,373.71 注：结算备付金利息收入包含保证金利息收入。 6.4.7.9 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,346,597,499.86 减：卖出股票成本总额 1,530,535,627.43 减：交易费用 2,875,664.92 买卖股票差价收入 -186,813,792.49 6.4.7.10 债券投资收益 6.4.7.10.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 454,128.03 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -40,646.40 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 413,481.63 6.4.7.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 61,990,810.88 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 61,154,538.40 成本总额 减：应计利息总额 876,518.88 减：交易费用 400.00 买卖债券差价收入 -40,646.40 6.4.7.11 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.12 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,314,281.51 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,314,281.51 6.4.7.13 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 72,565,800.36 ——股票投资 72,466,954.96 ——债券投资 98,845.40 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 72,565,800.36 6.4.7.14 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 23,842.78 补差费收入 72.40 合计 23,915.18 6.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 12,077.43 银行间账户维护费 18,000.00 查询费 600.00 合计 130,131.33 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 - - 258,352,986.33 18.66% 公司 注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 券成交总 券成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限公 - - 1,499,640.00 2.89% 司 注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 成交金额 券回购成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 恒泰证券股份有限公 - - 99,000,000.00 100.00% 司 注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 - - - - 司 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 240,599.77 20.60% 147,866.01 6.76% 司 注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,589,576.43 7,951,117.18 其中：应支付销售机构的客户维护费 1,273,575.65 2,360,752.92 应支付基金管理人的净管理费 3,316,000.78 5,590,364.26 注：1、2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 20 日基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率 计提，每日计提，按月支付；自 2023 年 8 月 21 日起基金管理费按前一日基金资产净值 1.2%的年费 率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×年费率/当年天数； 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 764,929.37 1,325,186.24 注：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 20 日基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率 计提，每日计提，按月支付；自 2023 年 8 月 21 日起基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费 率计提，每日计提，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期与上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内，基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其它关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公 13,060,985.5 128,126.43 26,907,682.9 295,593.88 司 2 2 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 30158 诺瓦 2024-0 1-6 个 新股 1,244. 87,680 233,88 含转 9 星云 2-01 月(含) 锁定 70.48 188.01 00 .99 4.44 增 553 期内 股 68869 达梦 2024-0 1-6 个 新股 15,218 30,612 2 数据 6-04 月(含) 锁定 86.96 174.93 175.00 .00 .75 - 期内 60328 键邦 2024-0 1 个月 新股 1,287. 24,002 24,002 5 股份 6-28 内(含) 未上 18.65 18.65 00 .55 .55 - 市 60335 安乃 2024-0 1 个月 新股 1,051. 21,608 21,608 0 达 6-26 内(含) 未上 20.56 20.56 00 .56 .56 - 市 68870 成都 2024-0 1-6 个 新股 1,045. 16,396 19,635 9 华微 1-31 月(含) 锁定 15.69 18.79 00 .05 .55 - 期内 60103 永兴 2024-0 1-6 个 新股 1,111.0 17,998 17,731 3 股份 1-11 月(含) 锁定 16.20 15.96 0 .20 .56 - 期内 30153 星宸 2024-0 1-6 个 新股 7,772. 15,521 6 科技 3-20 月(含) 锁定 16.16 32.27 481.00 96 .87 - 期内 68858 上海 2024-0 1-6 个 新股 19,623 13,760 4 合晶 2-01 月(含) 锁定 22.66 15.89 866.00 .56 .74 - 期内 30153 骏鼎 2024-0 1-6 个 新股 5,972. 13,686 含转 8 达 3-13 月(含) 锁定 39.82 91.24 150.00 74 .00 增 43 期内 股 30156 中仑 2024-0 1-6 个 新股 8,446. 13,494 5 新材 6-13 月(含) 锁定 11.88 18.98 711.00 68 .78 - 期内 30158 爱迪 2024-0 1-6 个 新股 9,079. 13,317 0 特 6-19 月(含) 锁定 44.95 65.93 202.00 90 .86 - 期内 60334 龙旗 2024-0 1-6 个 新股 7,748. 11,172 1 科技 2-23 月(含) 锁定 26.00 37.49 298.00 00 .02 - 期内 68869 灿芯 2024-0 1-6 个 新股 4,905. 10,499 1 股份 4-02 月(含) 锁定 19.86 42.51 247.00 42 .97 - 期内 30156 达利 2023-1 1-6 个 新股 5,126. 9,774. 6 凯普 2-22 月(含) 锁定 8.90 16.97 576.00 40 72 - 期内 30139 汇成 2024-0 1-6 个 新股 2,671. 9,123. 2 真空 5-28 月(含) 锁定 12.20 41.66 219.00 80 54 - 期内 30158 中瑞 2024-0 1-6 个 新股 6,649. 7,729. 7 股份 3-27 月(含) 锁定 21.73 25.26 306.00 38 56 - 期内 00138 广合 2024-0 1-6 个 新股 3,869. 7,672. 9 科技 3-26 月(含) 锁定 17.43 34.56 222.00 46 32 - 期内 30153 宏鑫 2024-0 1-6 个 新股 10.64 19.82 361.00 3,841. 7,155. - 9 科技 4-03 月(含) 锁定 04 02 期内 68869 中创 2024-0 1-6 个 新股 4,171. 5,868. 5 股份 3-06 月(含) 锁定 22.43 31.55 186.00 98 30 - 期内 68853 欧莱 2024-0 1-6 个 新股 3,302. 5,538. 0 新材 4-29 月(含) 锁定 9.60 16.10 344.00 40 40 - 期内 30158 美新 2024-0 1-6 个 新股 3,726. 5,461. 8 科技 3-06 月(含) 锁定 14.50 21.25 257.00 50 25 - 期内 30150 华阳 2024-0 1-6 个 新股 3,865. 5,220. 2 智能 1-26 月(含) 锁定 28.01 37.83 138.00 38 54 - 期内 60332 博隆 2024-0 1-6 个 新股 4,782. 4,491. 5 技术 1-03 月(含) 锁定 72.46 68.06 66.00 36 96 - 期内 60338 永臻 2024-0 1-6 个 新股 4,156. 4,473. 1 股份 6-19 月(含) 锁定 23.35 25.13 178.00 30 14 - 期内 60334 星德 2024-0 1-6 个 新股 3,490. 4,124. 4 胜 3-13 月(含) 锁定 19.18 22.66 182.00 76 12 - 期内 00135 平安 2024-0 1-6 个 新股 3,199. 3,790. 9 电工 3-19 月(含) 锁定 17.39 20.60 184.00 76 40 - 期内 60331 西典 2024-0 1-6 个 新股 3,772. 3,296. 2 新能 1-04 月(含) 锁定 29.02 25.36 130.00 60 80 - 期内 60308 北自 2024-0 1-6 个 新股 2,276. 3,155. 2 科技 1-23 月(含) 锁定 21.28 29.49 107.00 96 43 - 期内 00137 腾达 2024-0 1-6 个 新股 3,616. 2,871. 9 科技 1-11 月(含) 锁定 16.98 13.48 213.00 74 24 - 期内 60337 盛景 2024-0 1-6 个 新股 2,748. 2,800. 5 微 1-17 月(含) 锁定 38.18 38.90 72.00 96 80 - 期内 00138 雪祺 2024-0 1-6 个 新股 2,045. 2,638. 含转 7 电气 1-04 月(含) 锁定 11.82 15.25 173.00 54 25 增 40 期内 股 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会下设的风险控制与审计委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的投资备选库制度、交易对手库管理和分散化投资方式防范信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 49,014,969.59 40,063,561.32 合计 49,014,969.59 40,063,561.32 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 13,060,985.52 - - - 13,060,985.52 结算备付金 2,028,717.81 - - - 2,028,717.81 存出保证金 587,159.58 - - - 587,159.58 交易性金融资产 49,014,969.59 0.00 0.00 606,403,407.88 655,418,377.4 7 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 10,002,223.30 - - - 10,002,223.30 产 债权投资 - - - 0.00 0.00 其他债权投资 - - - 0.00 0.00 其他权益工具投 - - - 0.00 0.00 资 应收清算款 - - - 859,164.10 859,164.10 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 81,925.93 81,925.93 递延所得税资产 - - - 0.00 0.00 其他资产 - - - 0.00 0.00 682,038,553.7 资产总计 74,694,055.80 0.00 0.00 607,344,497.91 1 负债 短期借款 - - - 0.00 0.00 交易性金融负债 - - - 0.00 0.00 衍生金融负债 - - - 0.00 0.00 卖出回购金融资 0.00 - - - 0.00 产款 应付清算款 - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - 124,623.89 124,623.89 应付管理人报酬 - - - 699,241.68 699,241.68 应付托管费 - - - 116,540.26 116,540.26 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应付投资顾问费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 0.00 0.00 递延所得税负债 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 4,102,042.13 4,102,042.13 5,042,447.9 负债总计 0.00 0.00 0.00 5,042,447.96 6 利率敏感度缺口 676,996,105.7 74,694,055.80 0.00 0.00 602,302,049.95 5 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 54,471,152.65 - - - 54,471,152.65 结算备付金 1,113,994.35 - - - 1,113,994.35 存出保证金 413,306.75 - - - 413,306.75 交易性金融资产 40,063,561.32 0.00 0.00 804,419,737.70 844,483,299.0 2 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00 产 债权投资 - - - 0.00 0.00 其他债权投资 - - - 0.00 0.00 其他权益工具投 - - - 0.00 0.00 资 应收清算款 - - - 9,351,745.57 9,351,745.57 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 101,377.66 101,377.66 递延所得税资产 - - - 0.00 0.00 其他资产 - - - 0.00 0.00 939,934,876.0 资产总计 126,062,015.07 0.00 0.00 813,872,860.93 0 负债 短期借款 - - - 0.00 0.00 交易性金融负债 - - - 0.00 0.00 衍生金融负债 - - - 0.00 0.00 卖出回购金融资 0.00 - - - 0.00 产款 应付清算款 - - - 33,126,890.68 33,126,890.68 应付赎回款 - - - 217,177.14 217,177.14 应付管理人报酬 - - - 830,027.93 830,027.93 应付托管费 - - - 138,338.00 138,338.00 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应付投资顾问费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 0.00 0.00 递延所得税负债 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 3,716,381.71 3,716,381.71 负债总计 0.00 0.00 0.00 38,028,815.46 38,028,815.46 901,906,060.5 利率敏感度缺口 126,062,015.07 0.00 0.00 775,844,045.47 4 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升或下降 25 个基点 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 市场利率上升 25.00 bp -23,740.43 -4,112.99 市场利率下降 25.00 bp 23,773.03 4,113.83 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 804,419,737.7 交易性金融资产－股票投资 606,403,407.88 89.57 89.19 0 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 49,014,969.59 7.24 40,063,561.32 4.44 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 844,483,299.0 合计 655,418,377.47 96.81 93.63 2 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升或下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 11,534,793.49 10,386,710.94 沪深 300 指数下降 1% -11,534,793.49 -10,386,710.94 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 605,869,293.44 第二层次 49,060,580.70 第三层次 488,503.33 合计 655,418,377.47 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 606,403,407.88 88.91 其中：股票 606,403,407.88 88.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 49,014,969.59 7.19 其中：债券 49,014,969.59 7.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,002,223.30 1.47 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 15,089,703.33 2.21 计 8 其他各项资产 1,528,249.61 0.22 9 合计 682,038,553.71 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 487,990,221.03 72.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 118,395,455.29 17.49 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 17,731.56 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 606,403,407.88 89.57 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 688256 寒武纪 306,631 60,918,380.77 9.00 2 605117 德业股份 776,760 57,744,338.40 8.53 3 688702 盛科通信 1,418,027 57,430,093.50 8.48 4 688351 微电生理 2,111,980 46,548,039.20 6.88 5 688498 源杰科技 335,478 43,944,263.22 6.49 6 300633 开立医疗 1,108,800 43,886,304.00 6.48 7 688212 澳华内镜 1,060,578 42,433,725.78 6.27 8 688677 海泰新光 896,801 35,181,503.23 5.20 9 603025 大豪科技 1,659,940 22,940,370.80 3.39 10 002992 宝明科技 393,300 22,437,765.00 3.31 11 688700 东威科技 849,550 22,266,705.50 3.29 12 300054 鼎龙股份 970,500 22,010,940.00 3.25 13 688037 芯源微 240,417 21,397,113.00 3.16 14 688630 芯碁微装 313,568 19,619,949.76 2.90 15 300627 华测导航 602,700 17,990,595.00 2.66 16 688200 华峰测控 163,190 14,972,682.50 2.21 17 688668 鼎通科技 344,901 13,551,160.29 2.00 18 688072 拓荆科技 99,188 11,913,470.68 1.76 19 688032 禾迈股份 97,657 11,209,070.46 1.66 20 688300 联瑞新材 121,124 5,826,064.40 0.86 21 605116 奥锐特 195,400 4,890,862.00 0.72 22 600418 江淮汽车 218,800 3,465,792.00 0.51 23 688601 力芯微 75,230 3,286,798.70 0.49 24 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.03 25 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 26 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 27 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 28 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 29 601033 永兴股份 1,111 17,731.56 0.00 30 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 31 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 32 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 33 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 34 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 35 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 36 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 37 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 38 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 39 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 40 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 41 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 42 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 43 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 44 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 45 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 46 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 47 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 48 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 49 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 50 603004 鼎龙科技 195 3,305.25 0.00 51 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 52 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 53 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 54 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 55 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 688702 盛科通信 67,141,247.12 7.44 2 688498 源杰科技 50,995,481.89 5.65 3 688390 固德威 38,945,350.28 4.32 4 300570 太辰光 37,716,824.00 4.18 5 688256 寒武纪 34,997,065.09 3.88 6 603983 丸美股份 34,392,550.39 3.81 7 688200 华峰测控 30,894,989.84 3.43 8 688037 芯源微 30,687,018.41 3.40 9 300633 开立医疗 29,412,776.00 3.26 10 300418 昆仑万维 29,411,022.52 3.26 11 688212 澳华内镜 29,292,846.28 3.25 12 688700 东威科技 28,723,553.44 3.18 13 002992 宝明科技 28,550,079.00 3.17 14 301191 菲菱科思 27,768,740.70 3.08 15 688032 禾迈股份 26,120,124.77 2.90 16 605117 德业股份 25,054,498.60 2.78 17 688668 鼎通科技 24,738,306.08 2.74 18 688139 海尔生物 23,506,585.78 2.61 19 688677 海泰新光 22,736,353.86 2.52 20 300054 鼎龙股份 22,537,790.00 2.50 21 603025 大豪科技 22,320,992.69 2.47 22 300624 万兴科技 22,222,644.00 2.46 23 688108 赛诺医疗 21,570,264.83 2.39 24 688205 德科立 19,081,212.39 2.12 注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 688390 固德威 79,627,959.11 8.83 2 688032 禾迈股份 48,950,536.89 5.43 3 300624 万兴科技 45,507,048.00 5.05 4 603198 迎驾贡酒 42,345,349.00 4.70 5 300820 英杰电气 40,921,392.59 4.54 6 688677 海泰新光 39,213,953.80 4.35 7 605117 德业股份 38,969,552.98 4.32 8 300570 太辰光 37,333,495.00 4.14 9 688348 昱能科技 35,926,808.44 3.98 10 688188 柏楚电子 35,075,435.79 3.89 11 603983 丸美股份 34,361,535.50 3.81 12 688108 赛诺医疗 32,951,827.17 3.65 13 300633 开立医疗 32,711,552.52 3.63 14 603871 嘉友国际 30,095,241.33 3.34 15 300418 昆仑万维 29,141,035.00 3.23 16 600199 金种子酒 25,667,418.96 2.85 17 301191 菲菱科思 25,117,454.70 2.78 18 002517 恺英网络 24,583,328.60 2.73 19 300567 精测电子 24,529,456.50 2.72 20 688139 海尔生物 23,312,941.57 2.58 21 300757 罗博特科 21,042,005.00 2.33 22 603613 国联股份 20,213,876.00 2.24 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,260,052,342.65 卖出股票的收入（成交）总额 1,346,597,499.86 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 49,014,969.59 7.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,014,969.59 7.24 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019727 23 国债 24 242,000 24,640,207.95 3.64 2 019709 23 国债 16 240,000 24,374,761.64 3.60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 587,159.58 2 应收清算款 859,164.10 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 81,925.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,528,249.61 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 32,636 43,572.18 508,892,706.17 35.79% 913,128,945.51 64.21% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,806,267.60 0.20% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005 年 9 月 16 日）基金份额总额 618,818,129.03 本报告期期初基金份额总额 1,618,502,482.53 本报告期基金总申购份额 38,366,970.75 减：本报告期基金总赎回份额 234,847,801.60 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,422,021,651.68 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2024 年 2 月 26 日，经基金管理人第三届董事会第九次（临时）会议审议通过，聘任蒋茜先生 担任基金管理人副总经理。 本基金托管人的专门基金托管部门未有重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期未有基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2024-05-06 采取稽查或处罚等措施的机构 安徽证监局 受到的具体措施类型 警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 专户产品未及时履行信息披露相关义务 管理人采取整改措施的情况（如提 已完成整改 出整改意见） 其他 - 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 川财证券 1 657,466,354.64 25.24% 490,404.36 24.09% - 国投证券 1 456,940,599.64 17.54% 340,830.80 16.75% - 中信证券 2 302,621,803.78 11.62% 286,246.57 14.06% - 华泰证券 1 265,534,024.20 10.19% 198,059.49 9.73% - 山西证券 2 215,260,416.33 8.26% 160,562.27 7.89% - 华福证券 2 205,773,394.27 7.90% 153,486.17 7.54% - 东方证券 1 173,251,038.60 6.65% 129,228.65 6.35% - 太平洋证券 2 135,809,358.08 5.21% 101,301.18 4.98% - 光大证券 1 83,290,422.43 3.20% 78,784.64 3.87% - 华西证券 1 76,771,569.75 2.95% 72,618.85 3.57% - 信达证券 1 31,958,899.82 1.23% 23,837.92 1.17% - 华创证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 诚通证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中邮证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序如下： 一、交易单元的选择标准： （一）基本情况：财务状况良好，财务指标符合证券公司监管要求； （二）合规风控：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全； （三）研究服务实力方面需满足以下条件：1、有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；2、能根据公司所管理基金的特定要求，提供专题研究报告；3、具备较强的服务意识，能主动为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 （四）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 二、交易单元的选择程序： （一）公司研究部根据上述标准考察后确定合作的证券公司名单。 （二）公司与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 川财证券 - - - - - - 国投证券 49,997,263.0 96.52% - - - - 0 中信证券 1,802,332.00 3.48% - - - - 华泰证券 - - 10,000,00 35.71% - - 0.00 山西证券 - - 18,000,00 64.29% - - 0.00 华福证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 中国证券报、上海证券 1 新华基金管理股份有限公司旗下基金季度报 报、证券时报、证券日报、 2024-01-19 告提示性公告 管理人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2 新华优选分红混合型证券投资基金 2023 年第 管理人网站、中国证监会 2024-01-19 4 季度报告 基金电子披露网站 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、管理人网 3 理人员变更公告 站、中国证监会基金电子 2024-02-28 披露网站 中国证券报、上海证券 4 新华基金管理股份有限公司旗下基金年度报 报、证券时报、证券日报、 2024-03-30 告提示性公告 管理人网站、中国证监会 基金电子披露网站 5 新华优选分红混合型证券投资基金 2023 年年 管理人网站、中国证监会 2024-03-30 度报告 基金电子披露网站 中国证券报、上海证券 6 新华基金管理股份有限公司旗下基金季度报 报、证券时报、证券日报、 2024-04-19 告提示性公告 管理人网站、中国证监会 基金电子披露网站 7 新华优选分红混合型证券投资基金 2024 年第 管理人网站、中国证监会 2024-04-19 1 季度报告 基金电子披露网站 8 新华优选分红混合型证券投资基金产品资料 管理人网站、中国证监会 2024-06-26 概要（更新） 基金电子披露网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20240101-202406 380,53 380,536,806 机构 1 30 6,806. 0.00 0.00 .51 26.76% 51 产品特有风险 1、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 2、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 3、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予新世纪优选分红混合型证券投资基金注册的文件 (二)《关于申请募集新世纪优选分红混合型证券投资基金之法律意见书》 (三)《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》 (四)《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》 (五)《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》（更新） (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二四年八月二十九日