新华优选分红混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......6 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15 5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表 ......17 6.3 净资产（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注 ......19 7 投资组合报告 ......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49 7.12 本报告期投资基金情况......49 7.13 投资组合报告附注......49 8 基金份额持有人信息 ......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......51 9 开放式基金份额变动 ......51 10 重大事件揭示 ......51 10.1 基金份额持有人大会决议......51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52 10.4 基金投资策略的改变......52 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......52 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......52 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 10.9 其他重大事件......55 11 影响投资者决策的其他重要信息......56 12 备查文件目录 ......57 12.1 备查文件目录......57 12.2 存放地点......57 12.3 查阅方式......57 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华优选分红混合型证券投资基金 基金简称 新华优选分红混合 基金主代码 519087 交易代码 519087(前端) 519088(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 9 月 16 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,371,123,960.59 份 2.2 基金产品说明 投资目标 有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定 的分红。 采用战术型资产配置策略；寻找品质优异的高成长型上市公司及分红能力 投资策略 强的价值型上市公司，并辅助以国际竞争力比较，寻找具有市场估值合理 的股票，确定最终的投资组合。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数+40%×上证国债指数 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介 于股票基金与债券基金之间。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 秦一楠 联系电话 010-68779688 010-66060069 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008198866 95599 传真 010-68779528 010-68121816 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市东城区建国门内大街69 力帆中心2号楼19层 号 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街28 力帆中心2号楼19层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 400010 100031 法定代表人 于春玲 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 15,061,887.72 本期利润 -179,685,993.36 加权平均基金份额本期利润 -0.1284 本期加权平均净值利润率 -16.84% 本期基金份额净值增长率 -15.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 74,895,900.31 期末可供分配基金份额利润 0.0546 期末基金资产净值 927,261,726.84 期末基金份额净值 0.6763 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 763.75% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 -0.34% 1.33% 0.88% 0.52% -1.22% 0.81% 过去三个月 -10.42% 1.46% -2.53% 0.49% -7.89% 0.97% 过去六个月 -15.91% 1.29% 0.50% 0.51% -16.41% 0.78% 过去一年 -16.40% 1.56% -7.25% 0.59% -9.15% 0.97% 过去三年 -10.64% 1.49% 0.67% 0.72% -11.31% 0.77% 自基金合同生 763.75% 1.49% 249.36% 0.98% 514.39% 0.51% 效起至今 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深 300 指数,债券投资部分的业绩比较基准 采用上证国债指数,复合业绩比较基准为 60%×沪深 300 指数+40%×上证国债指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华优选分红混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005 年 9 月 16 日至 2023 年 6 月 30 日） 注：本基金于 2005 年 9 月 16 日基金合同生效,报告期内基金的各项投资比例符合基金合同的有 关约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2023 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十八只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金、新华沪深300指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金、新华中证云计算 50 交易型开放式指数证券投资基金、新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 本基金基金经 理，权益投资 总监、权益投 资部总监、基 金投资部总 监，新华策略 精选股票型证 券投资基金基 金经理、新华 行业轮换灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理、新华 行业龙头主题 股票型证券投 资基金基金经 2017-05-1 管理学硕士，历任国金基金高级研 赵强 理、新华战略 7 - 19 究员、英大基金基金经理、中欧基 新兴产业灵活 金投资经理。 配置混合型证 券投资基金基 金经理、新华 趋势领航混合 型证券投资基 金基金经理、 新华安享多裕 定期开放灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理、新华 行业周期轮换 混合型证券投 资基金基金经 理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）， 公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，市场围绕着人工智能、人形机器人、自动驾驶、中特估、中药等主题展开， 走出了非常极端的两级分化趋势，以 TMT 为代表的科技股一枝独秀，走出了凌厉的上升趋势，而前 期机构重仓的新能源、消费、医药、周期等板块走势疲弱。在没有增量资金的情况下，存量博弈明显，资金不断从机构持仓较重的板块流入前期超跌的题材概念板块，市场主题投资、趋势投资盛行。 今年市场走出这么极端的行情，与宏观基本面也有一定关系。今年以来，虽然宏观经济延续复苏态势，但是幅度和持续性低于预期。在一季度的短暂复苏之后，二季度的投资、出口、消费等宏观数据都有所走弱，地产销售一蹶不振，物价指数持续低迷，人民币汇率逐渐走软，消费者信心不足，市场预期的大规模刺激政策也没有出台，政策继续保持较高的定力和容忍度，因此短期市场找不到今年业绩增长的主线，很难有主流板块业绩聚集人气。另外，还有一个很重要的原因，就是今年机构投资者资金今年没有增长。公募基金销售持续低迷，外资除了 1 月份有较大流入之外，2 月份以后也有进有出，没有再大规模流入，其他长线保险类资金规模也基本稳定，没有大规模建仓权益市场。与此同时，今年以来权益融资继续保持较快节奏，大小非减持也频率较高，造成市场资金流出较多，市场严重缺少长期的稳定的价值风格资金流入，反而一些短线的交易风格的游资比较活跃，因此也就不难理解为什么市场资金会围绕着短期不能证伪的宏大叙事进行主题炒作，而机构重仓的价值板块表现较差。 2023 年上半年我们业绩较差，排名落后，虽然也基本符合市场的风格和预期，但是对给投资者 造成的损失我们还是深感歉意。值得反省的是，高 ROIC 是公司优秀与否的标准，但是 roic 变动趋势决定了股价的边际变化，当优秀公司变差的时候或者非常贵的时候，也要适当舍弃，不能有留恋和侥幸的心态，也不能过于执着，后面我们会逐渐改进我们的策略。我们的投资策略是长期投资于中国证券市场上最优秀的高质量公司，靠优秀公司创造的股东盈利来给投资者带来回报，不去参与市场短期博弈和各种题材炒作。我们关注的是企业的核心竞争力、商业模式、公司的护城河、行业的壁垒、企业的管理层及机制文化、供求的格局，以及我们为此付出的价格是否过高。这些内在的优秀品质最终体现在财务状况上，就是长期能够创造高的 ROIC 和 ROE 水平，良好的自由现金流和分红比率。我们坚信只有这些优秀的公司才能穿越周期，才能最终给投资者带来实实在在的回报。我们一如既往会坚持我们的投资框架和思路，不会因为短期的业绩压力和市场的风格轮换而放弃原则，坚持做长期难但正确的事情。虽然目前市场盛行短期博弈，但短期主义是以短视应对短期变化，而长期主义则是在变局之中，看清哪些是喧嚣、泡沫、杂音，以长远的视角想明白要什么、不要什么。只有这样，内心才能有定力，有了定力之后才能展开更深层次的思考，所追求的是长期价值最大化，所投资的每个动作都具有一致性和连续性。 今年短期的市场风格则非常极致，大幅走向钟摆的另一个极端，全然不顾业绩和估值，在未来宏大叙事的感召下，题材公司一路飙升，鸡犬升天，甚者有的公司亏损越多股价表现越好，每天高频换手，击鼓传花，短期市场在做逆向选择和博傻，我们认为这种风格不可持续，也蕴藏了较大的 风险。即使是人工智能这种重大的技术变革，即使这种新技术未来能够彻底改变我们的生活，在投资上我们也需要非常谨慎和小心。历史上也曾出现过多次技术革命，但真正能给股东带来巨额回报的也不多，而更多的是带来社会的进步和消费者的便利。特别是技术迭代非常快的行业，在看清楚商业模式和发展方向之后，再去出手，也为之不晚，否则很容易判断失误，太早期押注，胜率较低，赔率也不算高。即使未来人工智能某些环节能够兑现业绩，目前高高在上的估值也可能大幅透支了长期的价值。以史为镜，可以预见未来，历史上多次的泡沫也都是出现在新兴产业之中，这些新兴行业特别能引起人们对美好未来的共鸣和联想，非常具有感召力，也让大多数投资者失去理性和基本的常识，为梦想而付出了过于高昂的代价。德国著名哲学家黑格尔曾说过：“人类唯一能从历史中吸取的教训就是——人类从来都不会从历史中吸取教训！”其实历史是有规律可循的，历史也总会惊人的相似，但又不会简单的重复。纵观金融投资史，无论是 2000 年的互联网泡沫，还是 2008 年的次贷危机，或是时间不算太久的 2015 年的股灾还历历在目，也许有的人已经健忘了，也许有的人根本没有经历过，所以才不懂得敬畏市场。历史上每次泡沫都会以不同形式出现，但终究没有一棵树会长到天上去，飞的再高再轻的羽毛也终有落到地下的那一天。大家都说这次技术创新是真的不一样，真的会改变世界，“这次不一样”是历史上最昂贵的一句话，也许每次技术变革都有重大突破，但每次泡沫的结果却从来都一样，因为古今中外人性都从未有过一丝改变，潮水褪去后，投机者终究会付出惨痛的代价。也许我们现在正身处时代的大变革之中，与其说是看清时代的技术变革浪潮，倒不如说是在每次浪潮中冷眼反观人性的弱点，看清群体的贪婪与恐惧，看清羊群的疯狂与无知，对比找到自己的不足，磨练心性，努力避免成为“乌合之众”，或许对未来的投资乃至人生更有价值。在万马齐喑的“至暗时刻”，要像丘吉尔一样，拥有足够的勇气和信念，让人性的光辉逆风飞扬，穿越低谷，迎接曙光！ 2023 年，我们会继续坚持“高质量”和“逆向投资”两个原则，精选高投入资本回报率（ROIC）的 公司进行投资，立足长期视野，不会为短期的极端市场改变策略。无数的中外历史数据告诉我们，高回报率的公司是能够给股东带来非常高的长期超额收益，能够穿越牛熊的市场，也是长线牛股辈出的摇篮。在公司选择上，我们首先关注 ROIC 的高低及变化趋势，其次关注利润增速，最后再结合公司估值，把这三个因素结合起来，精选最具性价比的公司进行投资。只有当 ROIC>WACC（资金成本）时，企业的增长才能给股东创造价值；否则的话，增长越快，则越毁灭价值，是典型的伪成长公司。 经历过多年的市场洗礼和牛熊更迭，我们当然也清楚，投资方法本没有好坏对错之分，只要能适合自己，持续创造盈利就是最好的方法。任何一种方法，在阶段性都有失灵的时候，市场总是像钟摆一样，从一个极端走向另一个方面，也从来没有在合理的位置停止过，市场总是在高估和低估 之间切换。我们需要做的就是坚持自己认为正确的方向，不为市场短期波动所左右，做长期大概率正确的事情。我们认为，正确的价值观和投资理念是投资的灵魂，是穿越市场牛熊的法宝，就像巴菲特在 2023 年致股东公开信中说的，“我投资的不是股票，而投资的是公司。”我们也会潜心研究优秀的高质量增长公司，长期投资于最具竞争力、创新性和成长效率的极少数高质量优质企业，并获取超额回报。我们会坚持知行合一、前后一致、逻辑自洽，而不去做短期博弈和投机。我们也会坚持逆向投资的策略，不追求已经涨幅很高的热门行业和公司，注重赔率，在预期差较低的行业中寻找优秀的标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.6763 元，本报告期份额净值增长率为-15.91%，同 期比较基准的增长率为 0.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 7 月 24 日政治局会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，宏观政策逆周期调节 与结构性政策并重。市场预期下半年陆续出台稳增长政策，市场风格出现了一定逆转，顺周期和消费股出现反弹，前期的人工智能板块出现了一定的调整，我们后续会继续观察政策出台的节奏和兑现程度，选择相关行业进行投资。2023 年下半年，我们继续看好几个方向： 一是高成长性板块，我们最看好储能、逆变器（包括微逆）、部分光伏设备、海上风电、充电桩等细分子行业的机会，优选壁垒高，商业模式好，投入回报率高的公司进行投资。经历了上半年的大幅下跌，很多公司动态估值已经处于较低的范围内，2023 年该板块成长会超预期。虽然年初以来，该板块下跌较多，市场对未来的需求和竞争格局有所担心，这也是客观事实，未来新能源领域将竞争加剧，会更加内卷。我们认为，目前股价和估值已经充分隐含该悲观预期，但是对于海外的格局和需求，特别是逆变器领域，我们认为市场过于悲观。我们会精选供给格局好，需求还能持续的板块进行投资，主要看好在海外端有较高品牌知名度，渠道、技术壁垒较高的逆变器、储能、充电桩、光伏设备及光伏新技术领域等的投资机会。近期海外渠道库存已经逐渐消化，预计在下半年将会恢复增长，中报光伏储能业绩都超预期，也给我们继续持有的信心。 二是疫情结束后的复苏板块，前期受损疫情的消费、医药板块，困境反转。2023 年消费和医疗 板块在疫情后已经在逐渐复苏，虽然近期复苏力度较弱，消费信心不足，但是大趋势并没有改变。随着政策出台，下半年经济的触底反弹，看好次高端白酒和地产酒的弹性。对于医疗板块，基本面扎实，竞争格局好，回报率优秀，看好高端医疗器械、创新药、CXO 等板块的反弹空间。在医药中，我们重点配置的是医疗器械板块，该板块为医院采购，基本不受医保集采影响，降价压力不大。医 疗器械本质上也是高端制造业，是中国工程师红利的集中体现，未来在国际上会有很强的竞争力。很多高端医疗器械，比如内镜、电生理等领域，外资占比都很非常高，未来有很大的国产替代空间，政策也将大力支持，未来成长空间巨大，目前仅仅刚刚起步，投资者不必纠结短期的数据反复。短期医疗板块受反腐影响有一定波动，但对于管理规范的上市公司业绩影响不大，反而是出清了部分不规范公司，有利于龙头集中度提高和费用率下降。 三是顺周期的与投资相关的高端制造板块。稳增长最大的抓手就是投资和地产，我们期待稳增长的政策陆续出台，看好工程机械、消费建材等板块的修复机会。地产政策的放松，也将对地产产业链有较大的促进，看好相关板块的机会。另外，一些新能源和电子半导体上游的高端设备制造公司，行业需求好，供给格局优，行业壁垒高，有较大的国产替代空间，也有很高的投资价值。 四是今年火热的人工智能板块。客观的讲，我们可能处于时代的大变革之中，特别是技术的革命，催生了时代的进步和生产力的大幅提升。人工智能可能是仅次于互联网的二次技术革命，各行各业都会受到影响。在大变革来临之际，我们要抓紧学习，不断跟踪，反复确认，寻找确定的投资机会，但是我们也要更加谨小慎微，心存敬畏，在潮水洪流面前，不要头脑发热，为了梦想而窒息！ 投资的事情，知易行难，知行合一，难上加难。未来的道路，也不会一帆风顺，没有哪种风格或赛道能永远躺赢，只有靠管理人专业的技能，辛勤的付出，坚定的信念，才能为持有人带来良好的回报。2023 年，我们还是一如既往坚持高质量选股的原则，以 ROIC 为矛，精选能长期给股东带来超额价值的优秀公司，也希望投资者与我们一路同行，不畏挫折，长期坚持做难但正确的事情，对中国经济和中国的未来保持充分信心，共同实现我们的投资初心！ 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值小组，负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和论证，组织制定和适时修订估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金管理人—新华基 金管理股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会 计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 26,907,682.92 51,069,336.79 结算备付金 989,138.38 1,357,897.33 存出保证金 470,122.44 526,883.67 交易性金融资产 6.4.7.2 865,387,368.75 1,104,339,786.53 其中：股票投资 814,830,623.55 1,015,801,388.98 基金投资 - - 债券投资 50,556,745.20 88,538,397.55 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.7.3 45,004,893.00 25,000,000.00 应收清算款 8,932,028.51 3,141,141.05 应收股利 - - 应收申购款 100,575.33 151,325.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 947,791,809.33 1,185,586,370.37 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 15,010,980.00 36,336,248.54 应付赎回款 470,792.24 140,277.64 应付管理人报酬 1,144,330.03 1,384,544.66 应付托管费 190,721.69 230,757.45 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.4 3,713,258.53 3,502,411.36 负债合计 20,530,082.49 41,594,239.65 净资产： 实收基金 6.4.7.5 852,365,826.53 884,164,343.38 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.6 74,895,900.31 259,827,787.34 净资产合计 927,261,726.84 1,143,992,130.72 负债和净资产总计 947,791,809.33 1,185,586,370.37 注：报告截止日2023年6月30日,基金份额净值0.6763元,基金份额总额为1,371,123,960.59份。6.2 利润表 会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -170,281,171.36 -91,106,700.70 1.利息收入 326,731.93 178,472.58 其中：存款利息收入 6.4.7.7 310,918.39 171,620.20 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 15,813.54 6,852.38 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 24,012,591.81 -47,570,487.24 其中：股票投资收益 6.4.7.8 17,550,813.63 -51,972,662.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.9 254,484.41 709,925.07 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.10 6,207,293.77 3,692,250.44 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.11 -194,747,881.08 -43,744,903.31 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.12 127,385.98 30,217.27 减：二、营业总支出 9,404,822.00 8,459,375.44 1．管理人报酬 7,951,117.18 7,140,380.82 2．托管费 1,325,186.24 1,190,063.40 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.13 128,518.58 128,931.22 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -179,685,993.36 -99,566,076.14 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -179,685,993.36 -99,566,076.14 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -179,685,993.36 -99,566,076.14 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 884,164,343.38 - 259,827,787.34 1,143,992,130. 产（基金净值） 72 二、本期期初净资 884,164,343.38 - 259,827,787.34 1,143,992,130. 产（基金净值） 72 三、本期增减变动 -216,730,403. 额（减少以“-” -31,798,516.85 - -184,931,887.03 88 号填列） （一）、综合收益 - - -179,685,993.36 -179,685,993. 总额 36 （二）、本期基金 份额交易产生的 -37,044,410.5 基金净值变动数 -31,798,516.85 - -5,245,893.67 2 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 79,788,539.92 - 20,145,595.22 99,934,135.14 款 2.基金赎回 -111,587,056.77 - -25,391,488.89 -136,978,545. 款 66 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 852,365,826.53 - 74,895,900.31 927,261,726.8 产（基金净值） 4 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 817,861,931.72 - 346,995,638.26 1,164,857,569. 产（基金净值） 98 二、本期期初净资 817,861,931.72 - 346,995,638.26 1,164,857,569. 产（基金净值） 98 三、本期增减变动 -91,783,184.8 额（减少以“-” 6,760,387.04 - -98,543,571.93 9 号填列） （一）、综合收益 - - -99,566,076.14 -99,566,076.1 总额 4 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 6,760,387.04 - 1,022,504.21 7,782,891.25 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 39,026,534.02 - 6,647,889.58 45,674,423.60 款 2.基金赎回 -32,266,146.98 - -5,625,385.37 -37,891,532.3 款 5 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 824,622,318.76 - 248,452,066.33 1,073,074,385. 产（基金净值） 09 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：于春玲，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华优选分红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]115 号文件“关于同意新世纪优选分红混合型证券投资基金募集的 批复”批准,由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于 2005 年 7 月 28 日至 9 月 9 日向社会公开 募集，首次募集资金总额 618,416,866.55 元, 募集资金产生利息 401,318.43 元，并经重庆天健会计 师事务所重天健验[2005]26 号验资报告予以验证。2005 年 9 月 16 日办理基金备案手续，基金合同 正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份 有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》及《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票投资比例为基金资产净值的 20%--90%；债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值 10%--80%。其中本基金实时持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 26,907,682.92 等于：本金 26,898,819.65 加：应计利息 8,863.27 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 26,907,682.92 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 893,350,973.56 - 814,830,623.55 -78,520,350.01 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 503,745.20 市场 50,029,299.00 50,556,745.20 23,701.00 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 50,029,299.00 503,745.20 50,556,745.20 23,701.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 943,380,272.56 503,745.20 865,387,368.75 -78,496,649.01 6.4.7.3 买入返售金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 45,004,893.00 - 银行间市场 - - 合计 45,004,893.00 - 6.4.7.4 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 267.84 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,187,152.14 其中：交易所市场 2,187,152.14 银行间市场 - 应付利息 - 其他应付款 1,417,659.60 账户维护费 9,000.00 中国证券报 59,507.37 审计费 39,671.58 合计 3,713,258.53 6.4.7.5 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,422,279,512.37 884,164,343.38 本期申购 128,348,528.83 79,788,539.92 本期赎回（以“-”号填列） -179,504,080.61 -111,587,056.77 本期末 1,371,123,960.59 852,365,826.53 注：本基金 2008 年 1 月 3 日按照 1:1.608593343 的比例对份额进行了拆分，申购含红利再投、 转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.6 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 177,573,033.50 82,254,753.84 259,827,787.34 本期利润 15,061,887.72 -194,747,881.08 -179,685,993.36 本期基金份额交易产生的 -6,692,552.45 1,446,658.78 -5,245,893.67 变动数 其中：基金申购款 17,409,631.00 2,735,964.22 20,145,595.22 基金赎回款 -24,102,183.45 -1,289,305.44 -25,391,488.89 本期已分配利润 - - - 本期末 185,942,368.77 -111,046,468.46 74,895,900.31 6.4.7.7 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 295,593.88 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,324.51 其他 - 合计 310,918.39 注：结算备付金利息收入包含保证金利息收入。 6.4.7.8 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 713,112,575.84 减：卖出股票成本总额 693,567,843.22 减：交易费用 1,993,918.99 买卖股票差价收入 17,550,813.63 6.4.7.9 债券投资收益 6.4.7.9.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 337,562.78 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -83,078.37 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 254,484.41 6.4.7.9.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 88,854,395.11 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 87,018,434.37 成本总额 减：应计利息总额 1,919,039.11 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -83,078.37 6.4.7.10 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,207,293.77 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,207,293.77 6.4.7.11 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 -194,747,881.08 ——股票投资 -194,858,766.45 ——债券投资 110,885.37 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -194,747,881.08 6.4.7.12 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 127,119.33 补差费收入 266.65 合计 127,385.98 6.4.7.13 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行汇划费 10,739.63 中国证券报 59,507.37 账户维护费 18,000.00 查询费 600.00 合计 128,518.58 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至 2023 年 6 月 30 日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金从 2023 年 8 月 21 日起,管理费费率降至 1.2%,托管费费率降至 0.20% 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 258,352,986.33 18.66% 110,894,903.26 6.64% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限公 1,499,640.00 2.89% - - 司 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 券回购成 券回购成 交总额的 交总额的 比例 比例 恒泰证券股份有限公 99,000,000.00 100.00% - - 司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 240,599.77 20.60% 147,866.01 6.76% 司 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 103,278.02 7.60% 31,429.17 1.78% 司 注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 3、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,951,117.18 7,140,380.82 其中：支付销售机构的客户维护费 2,360,752.92 2,225,817.31 注：基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按 月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,325,186.24 1,190,063.40 注：基金的托管人报酬按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期与上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本报告期本基金未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务的情况。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本报告期本基金未与关联方通过约定申报方式的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期末，基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其它关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公 26,907,682.9 295,593.88 44,710,915.0 157,252.25 司 2 5 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 含 30139 仁信 2023-0 1 个月 新股 5,196. 138,62 138,62 10%限 5 新材 6-21 内(含) 未上 26.68 26.68 00 9.28 9.28 售 6 个 市 月股 票 含 30129 海科 2023-0 1 个月 新股 5,824. 116,42 116,42 10%限 2 新源 6-29 内(含) 未上 19.99 19.99 00 1.76 1.76 售 6 个 市 月股 票 68824 晶合 2023-0 1-6 个 新股 5,603. 111,27 101,19 9 集成 4-24 月(含) 锁定 19.86 18.06 00 5.58 0.18 - 期内 含 30120 朗威 2023-0 1 个月 新股 3,060. 79,009 79,009 10%限 2 股份 6-28 内(含) 未上 25.82 25.82 00 .20 .20 售 6 个 市 月股 票 含 30126 恒工 2023-0 1 个月 新股 1,973. 72,803 72,803 10%限 1 精密 6-29 内(含) 未上 36.90 36.90 00 .70 .70 售 6 个 市 月股 票 30135 湖南 2023-0 1-6 个 新股 1,565. 37,200 67,122 8 裕能 2-01 月(含) 锁定 23.77 42.89 00 .05 .85 - 期内 68847 阿特 2023-0 1-6 个 新股 3,875. 43,012 66,030 2 斯 6-02 月(含) 锁定 11.10 17.04 00 .50 .00 - 期内 68846 中芯 2023-0 1-6 个 新股 11,440 65,093 61,890 9 集成 4-28 月(含) 锁定 5.69 5.41 .00 .60 .40 - 期内 30126 格力 2023-0 1-6 个 新股 30.85 23.63 2,424. 74,780 57,279 - 0 博 1-20 月(含) 锁定 00 .40 .12 期内 68844 智翔 2023-0 1-6 个 新股 1,872. 70,911 55,205 3 金泰 6-13 月(含) 锁定 37.88 29.49 00 .36 .28 - 期内 68836 中科 2023-0 1-6 个 新股 19,611 53,740 1 飞测 5-12 月(含) 锁定 23.60 64.67 831.00 .60 .77 - 期内 68853 日联 2023-0 1-6 个 新股 52,723 47,045 1 科技 3-24 月(含) 锁定 152.38 135.97 346.00 .48 .62 - 期内 30132 曼恩 2023-0 1-6 个 新股 27,955 39,293 5 斯特 5-04 月(含) 锁定 76.80 107.95 364.00 .20 .80 - 期内 00128 陕西 2023-0 1-6 个 新股 3,767. 36,163 35,447 6 能源 3-31 月(含) 锁定 9.60 9.41 00 .20 .47 - 期内 68814 中船 2023-0 1-6 个 新股 31,920 33,668 6 特气 4-13 月(含) 锁定 36.15 38.13 883.00 .45 .79 - 期内 68857 西山 2023-0 1-6 个 新股 32,592 28,898 6 科技 5-30 月(含) 锁定 135.80 120.41 240.00 .00 .40 - 期内 30124 宏源 2023-0 1-6 个 新股 46,550 28,591 6 药业 3-10 月(含) 锁定 50.00 30.71 931.00 .00 .01 - 期内 68835 颀中 2023-0 1-6 个 新股 2,361. 28,568 28,497 2 科技 4-11 月(含) 锁定 12.10 12.07 00 .10 .27 - 期内 00128 中电 2023-0 1-6 个 新股 1,301. 15,455 27,347 7 港 3-30 月(含) 锁定 11.88 21.02 00 .88 .02 - 期内 30131 鑫宏 2023-0 1-6 个 新股 27,517 26,760 0 业 5-26 月(含) 锁定 67.28 65.43 409.00 .52 .87 - 期内 68858 芯动 2023-0 1-6 个 新股 17,327 26,360 2 联科 6-21 月(含) 锁定 26.74 40.68 648.00 .52 .64 - 期内 30129 三博 2023-0 1-6 个 新股 9,856. 23,782 3 脑科 4-25 月(含) 锁定 29.60 71.42 333.00 80 .86 - 期内 68855 航天 2023-0 1-6 个 新股 20,238 22,466 2 南湖 5-08 月(含) 锁定 21.17 23.50 956.00 .52 .00 - 期内 68857 天玛 2023-0 1-6 个 新股 26,749 22,391 0 智控 5-29 月(含) 锁定 30.26 25.33 884.00 .84 .72 - 期内 68854 国科 2023-0 1-6 个 新股 17,904 21,750 3 军工 6-14 月(含) 锁定 43.67 53.05 410.00 .70 .50 - 期内 30132 绿通 2023-0 1-6 个 新股 34,219 20,870 含转 2 科技 2-27 月(含) 锁定 87.30 53.24 392.00 .71 .08 增 131 期内 股 68845 美芯 2023-0 1-6 个 新股 16,575 20,057 8 晟 5-15 月(含) 锁定 75.00 90.76 221.00 .00 .96 - 期内 68858 安杰 2023-0 1-6 个 新股 20,505 19,238 1 思 5-12 月(含) 锁定 125.80 118.03 163.00 .40 .89 - 期内 30138 天键 2023-0 1-6 个 新股 22,756 17,609 3 股份 5-31 月(含) 锁定 46.16 35.72 493.00 .88 .96 - 期内 30143 泓淋 2023-0 1-6 个 新股 18,970 16,038 9 电力 3-10 月(含) 锁定 19.99 16.90 949.00 .51 .10 - 期内 68862 双元 2023-0 1-6 个 新股 22,406 15,448 3 科技 5-31 月(含) 锁定 125.88 86.79 178.00 .64 .62 - 期内 30133 德尔 2023-0 1-6 个 新股 1,122. 16,616 15,405 2 玛 5-09 月(含) 锁定 14.81 13.73 00 .82 .06 - 期内 30140 华人 2023-0 1-6 个 新股 14,274 14,899 8 健康 2-22 月(含) 锁定 16.24 16.95 879.00 .96 .05 - 期内 30139 溯联 2023-0 1-6 个 新股 19,283 14,552 7 股份 6-15 月(含) 锁定 53.27 40.20 362.00 .74 .40 - 期内 30141 阿莱 2023-0 1-6 个 新股 8,184. 14,470 9 德 2-02 月(含) 锁定 24.80 43.85 330.00 00 .50 - 期内 68833 西高 2023-0 1-6 个 新股 12,574 14,394 4 院 6-09 月(含) 锁定 14.16 16.21 888.00 .08 .48 - 期内 68859 新相 2023-0 1-6 个 新股 10,721 13,991 3 微 5-25 月(含) 锁定 11.18 14.59 959.00 .62 .81 - 期内 30138 光大 2023-0 1-6 个 新股 58.32 45.36 307.00 17,904 13,925 - 7 同创 4-10 月(含) 锁定 .24 .52 期内 30121 金杨 2023-0 1-6 个 新股 16,264 13,816 0 股份 6-21 月(含) 锁定 57.88 49.17 281.00 .28 .77 - 期内 68851 慧智 2023-0 1-6 个 新股 15,083 13,814 2 微 5-08 月(含) 锁定 20.92 19.16 721.00 .32 .36 - 期内 30138 蜂助 2023-0 1-6 个 新股 9,710. 13,398 2 手 5-09 月(含) 锁定 23.80 32.84 408.00 40 .72 - 期内 68843 华曙 2023-0 1-6 个 新股 11,143 13,167 3 高科 4-07 月(含) 锁定 26.66 31.50 418.00 .88 .00 - 期内 68862 华丰 2023-0 1-6 个 新股 6,556. 13,161 9 科技 6-16 月(含) 锁定 9.26 18.59 708.00 08 .72 - 期内 68862 安凯 2023-0 1-6 个 新股 1,016. 10,850 12,537 0 微 6-15 月(含) 锁定 10.68 12.34 00 .88 .44 - 期内 30136 荣旗 2023-0 1-6 个 新股 9,631. 12,408 0 科技 4-17 月(含) 锁定 71.88 92.60 134.00 92 .40 - 期内 30134 涛涛 2023-0 1-6 个 新股 19,537 12,406 5 车业 3-10 月(含) 锁定 73.45 46.64 266.00 .70 .24 - 期内 30131 威士 2023-0 1-6 个 新股 7,297. 11,553 5 顿 6-13 月(含) 锁定 32.29 51.12 226.00 54 .12 - 期内 30122 恒勃 2023-0 1-6 个 新股 11,874 11,075 5 股份 6-08 月(含) 锁定 35.66 33.26 333.00 .78 .58 - 期内 30142 森泰 2023-0 1-6 个 新股 14,346 10,488 9 股份 4-10 月(含) 锁定 28.75 21.02 499.00 .25 .98 - 期内 60106 江盐 2023-0 1-6 个 新股 9,065. 10,360 5 集团 3-31 月(含) 锁定 10.36 11.84 875.00 00 .00 - 期内 68863 莱斯 2023-0 1-6 个 新股 8,494. 10,036 1 信息 6-19 月(含) 锁定 25.28 29.87 336.00 08 .32 - 期内 68847 友车 2023-0 1-6 个 新股 11,284 9,790. 9 科技 5-04 月(含) 锁定 33.99 29.49 332.00 .68 68 - 期内 30123 飞沃 2023-0 1-6 个 新股 72.50 58.42 165.00 11,962 9,639. - 2 科技 6-08 月(含) 锁定 .50 30 期内 30135 南王 2023-0 1-6 个 新股 9,880. 9,430. 5 科技 6-02 月(含) 锁定 17.55 16.75 563.00 65 25 - 期内 30135 北方 2023-0 1-6 个 新股 9,500. 9,194. 7 长龙 4-11 月(含) 锁定 50.00 48.39 190.00 00 10 - 期内 30138 未来 2023-0 1-6 个 新股 11,336 8,992. 6 电器 3-21 月(含) 锁定 29.99 23.79 378.00 .22 62 - 期内 30132 新莱 2023-0 1-6 个 新股 8,905. 8,974. 3 福 5-29 月(含) 锁定 39.06 39.36 228.00 68 08 - 期内 68842 时创 2023-0 1-6 个 新股 6,643. 8,833. 9 能源 6-20 月(含) 锁定 19.20 25.53 346.00 20 38 - 期内 30137 凌玮 2023-0 1-6 个 新股 9,343. 8,822. 3 科技 1-20 月(含) 锁定 33.73 31.85 277.00 21 45 - 期内 30117 锡南 2023-0 1-6 个 新股 8,500. 8,732. 0 科技 6-16 月(含) 锁定 34.00 34.93 250.00 00 50 - 期内 60113 柏诚 2023-0 1-6 个 新股 7,742. 8,140. 3 股份 3-31 月(含) 锁定 11.66 12.26 664.00 24 64 - 期内 30115 华塑 2023-0 1-6 个 新股 8,475. 7,939. 7 科技 3-01 月(含) 锁定 56.50 52.93 150.00 00 50 - 期内 30129 美硕 2023-0 1-6 个 新股 8,041. 7,755. 5 科技 6-19 月(含) 锁定 37.40 36.07 215.00 00 05 - 期内 30080 广康 2023-0 1-6 个 新股 9,593. 7,451. 4 生化 6-15 月(含) 锁定 42.45 32.97 226.00 70 22 - 期内 30133 亚华 2023-0 1-6 个 新股 7,563. 7,045. 7 电子 5-16 月(含) 锁定 32.60 30.37 232.00 20 84 - 期内 30142 世纪 2023-0 1-6 个 新股 6,034. 7,007. 8 恒通 5-10 月(含) 锁定 26.35 30.60 229.00 15 40 - 期内 00138 华纬 2023-0 1-6 个 新股 4,902. 5,232. 0 科技 5-09 月(含) 锁定 28.84 30.78 170.00 80 60 - 期内 60312 常青 2023-0 1-6 个 新股 4,156. 3,924. 5 科技 3-30 月(含) 锁定 25.98 24.53 160.00 80 80 - 期内 00128 三联 2023-0 1-6 个 新股 2,932. 3,468. 2 锻造 5-15 月(含) 锁定 27.93 33.03 105.00 65 15 - 期内 00136 南矿 2023-0 1-6 个 新股 2,722. 2,631. 0 集团 3-31 月(含) 锁定 15.38 14.87 177.00 26 99 - 期内 60313 恒尚 2023-0 1-6 个 新股 2,210. 2,375. 7 节能 4-10 月(含) 锁定 15.90 17.09 139.00 10 51 - 期内 00132 长青 2023-0 1-6 个 新股 2,152. 2,234. 4 科技 5-12 月(含) 锁定 18.88 19.60 114.00 32 40 - 期内 00136 海森 2023-0 1-6 个 新股 2,446. 2,171. 7 药业 3-30 月(含) 锁定 44.48 39.48 55.00 40 40 - 期内 60317 万丰 2023-0 1-6 个 新股 1,778. 1,967. 2 股份 4-28 月(含) 锁定 14.58 16.13 122.00 76 86 - 期内 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 50,556,745.20 48,647,713.17 合计 50,556,745.20 48,647,713.17 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2023年6月30日 2022年12月31日 AAA - 39,890,684.38 AAA 以下 - 0.00 未评级 - 0.00 合计 - 39,890,684.38 注：本报告期末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6月 30 日 资产 银行存款 26,907,682.92 - - - 26,907,682.92 结算备付金 989,138.38 - - - 989,138.38 存出保证金 470,122.44 - - - 470,122.44 交易性金融资产 50,556,745.20 0.00 0.00 814,830,623.55 865,387,368.7 5 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 45,004,893.00 - - - 45,004,893.00 产 债权投资 - - - 0.00 0.00 其他债权投资 - - - 0.00 0.00 其他权益工具投 - - - 0.00 0.00 资 应收清算款 - - - 8,932,028.51 8,932,028.51 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 100,575.33 100,575.33 递延所得税资产 - - - 0.00 0.00 其他资产 - - - 0.00 0.00 947,791,809.3 资产总计 123,928,581.94 0.00 0.00 823,863,227.39 3 负债 短期借款 - - - 0.00 0.00 交易性金融负债 - - - 0.00 0.00 衍生金融负债 - - - 0.00 0.00 卖出回购金融资 0.00 - - - 0.00 产款 应付清算款 - - - 15,010,980.00 15,010,980.00 应付赎回款 - - - 470,792.24 470,792.24 应付管理人报酬 - - - 1,144,330.03 1,144,330.03 应付托管费 - - - 190,721.69 190,721.69 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应付投资顾问费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 0.00 0.00 递延所得税负债 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 3,713,258.53 3,713,258.53 20,530,082. 负债总计 0.00 0.00 0.00 20,530,082.49 49 利率敏感度缺口 123,928,581.94 0.00 0.00 803,333,144.90 927,261,726.8 4 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 51,069,336.79 - - - 51,069,336.79 结算备付金 1,357,897.33 - - - 1,357,897.33 存出保证金 526,883.67 - - - 526,883.67 交易性金融资产 88,538,397.55 0.00 0.00 1,015,801,388.981,104,339,786. 53 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 25,000,000.00 - - - 25,000,000.00 产 债权投资 - - - 0.00 0.00 其他债权投资 - - - 0.00 0.00 其他权益工具投 - - - 0.00 0.00 资 应收证券清算款 - - - 3,141,141.05 3,141,141.05 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 151,325.00 151,325.00 递延所得税资产 - - - 0.00 0.00 其他资产 - - - 0.00 0.00 1,185,586,370. 资产总计 166,492,515.34 0.00 0.00 1,019,093,855.03 37 负债 短期借款 - - - 0.00 0.00 交易性金融负债 - - - 0.00 0.00 衍生金融负债 - - - 0.00 0.00 卖出回购金融资 0.00 - - - 0.00 产款 应付证券清算款 - - - 36,336,248.54 36,336,248.54 应付赎回款 - - - 140,277.64 140,277.64 应付管理人报酬 - - - 1,384,544.66 1,384,544.66 应付托管费 - - - 230,757.45 230,757.45 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应付投资顾问费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 0.00 0.00 递延所得税负债 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 3,502,411.36 3,502,411.36 负债总计 0.00 0.00 0.00 41,594,239.65 41,594,239.65 1,143,992,130. 利率敏感度缺口 166,492,515.34 0.00 0.00 977,499,615.38 72 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升或下降 25 个基点 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 市场利率上升 25.00 bp -46,540.59 -38,117.79 市场利率下降 25.00 bp 46,633.81 38,163.40 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 公允价值 产净值比 净值比例 例（%） （%） 1,015,801,388 交易性金融资产－股票投资 814,830,623.55 87.87 88.79 .98 交易性金融资产－基金投资 - - 0.00 0.00 交易性金融资产－债券投资 50,556,745.20 5.45 88,538,397.55 7.74 交易性金融资产－贵金属投资 - - 0.00 0.00 衍生金融资产－权证投资 - - 0.00 0.00 其他 - - - - 1,104,339,786 合计 865,387,368.75 93.33 96.53 .53 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升或下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 5,919,009.63 4,512,643.93 沪深 300 指数下降 1% -5,919,009.63 -4,512,643.93 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 813,028,116.24 第二层次 50,963,609.14 第三层次 1,395,643.37 合计 865,387,368.75 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 814,830,623.55 85.97 其中：股票 814,830,623.55 85.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 50,556,745.20 5.33 其中：债券 50,556,745.20 5.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 45,004,893.00 4.75 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,896,821.30 2.94 8 其他各项资产 9,502,726.28 1.00 9 合计 947,791,809.33 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 709,810,652.80 76.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00 E 建筑业 10,516.15 0.00 F 批发和零售业 42,246.07 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 20,410,432.00 2.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,483,151.72 9.11 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 814,830,623.55 87.87 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300633 开立医疗 1,480,000 80,660,000.00 8.70 2 688677 海泰新光 1,353,908 76,820,739.92 8.28 3 605117 德业股份 375,100 56,096,205.00 6.05 4 603613 国联股份 1,377,500 50,871,075.00 5.49 5 688032 禾迈股份 139,980 49,713,897.00 5.36 6 300693 盛弘股份 1,328,687 49,055,124.04 5.29 7 688390 固德威 291,894 48,705,432.84 5.25 8 688348 昱能科技 242,047 45,463,688.01 4.90 9 688212 澳华内镜 620,291 42,117,758.90 4.54 10 300653 正海生物 1,179,600 40,566,444.00 4.37 11 300820 英杰电气 463,650 38,195,487.00 4.12 12 603198 迎驾贡酒 549,300 35,045,340.00 3.78 13 688188 柏楚电子 177,423 33,454,880.88 3.61 14 600199 金种子酒 1,392,100 33,048,454.00 3.56 15 688351 微电生理 1,598,095 31,114,909.65 3.36 16 603369 今世缘 538,800 28,448,640.00 3.07 17 688139 海尔生物 400,000 20,588,000.00 2.22 18 603871 嘉友国际 1,299,200 20,410,432.00 2.20 19 688630 芯碁微装 178,259 14,977,321.18 1.62 20 600702 舍得酒业 77,300 9,581,335.00 1.03 21 600197 伊力特 212,200 5,765,474.00 0.62 22 300724 捷佳伟创 9,800 1,101,030.00 0.12 23 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03 24 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02 25 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.02 26 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02 27 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01 28 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01 29 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 30 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01 31 688249 晶合集成 5,603 101,190.18 0.01 32 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01 33 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01 34 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01 35 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 36 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01 37 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 38 301358 湖南裕能 1,565 67,122.85 0.01 39 688472 阿特斯 3,875 66,030.00 0.01 40 688469 中芯集成 11,440 61,890.40 0.01 41 301260 格力博 2,424 57,279.12 0.01 42 688443 智翔金泰 1,872 55,205.28 0.01 43 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01 44 688531 日联科技 346 47,045.62 0.01 45 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 46 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 47 688146 中船特气 883 33,668.79 0.00 48 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 49 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 50 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 51 001287 中电港 1,301 27,347.02 0.00 52 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 53 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 54 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 55 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00 56 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 57 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00 58 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 59 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00 60 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 61 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 62 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 63 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 64 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 65 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 66 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 67 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 68 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00 69 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 70 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 71 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 72 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 73 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 74 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 75 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 76 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 77 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 78 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 79 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 80 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 81 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 82 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 83 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 84 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 85 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 86 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 87 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 88 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 89 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 90 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 91 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 92 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 93 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 94 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 95 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 96 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 688032 禾迈股份 67,841,691.27 5.93 2 688348 昱能科技 63,292,864.90 5.53 3 300693 盛弘股份 48,532,390.30 4.24 4 603198 迎驾贡酒 38,815,509.68 3.39 5 688188 柏楚电子 34,251,396.06 2.99 6 688212 澳华内镜 33,500,213.32 2.93 7 600199 金种子酒 26,240,125.00 2.29 8 688351 微电生理 24,789,365.07 2.17 9 603613 国联股份 22,888,782.00 2.00 10 603369 今世缘 18,685,901.00 1.63 11 600197 伊力特 18,679,985.51 1.63 12 688630 芯碁微装 18,435,047.49 1.61 13 688677 海泰新光 18,232,629.19 1.59 14 301031 中熔电气 16,997,344.00 1.49 15 002335 科华数据 14,749,768.20 1.29 16 603589 口子窖 13,671,137.34 1.20 17 300827 上能电气 13,336,329.80 1.17 18 600211 西藏药业 12,681,185.00 1.11 19 688302 海创药业 11,711,903.91 1.02 20 300653 正海生物 9,262,916.50 0.81 注：本项"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300861 美畅股份 41,783,094.00 3.65 2 002518 科士达 40,804,434.36 3.57 3 688063 派能科技 36,704,471.84 3.21 4 688331 荣昌生物 30,722,681.60 2.69 5 300496 中科创达 28,588,761.80 2.50 6 300820 英杰电气 27,432,150.50 2.40 7 688516 奥特维 26,900,280.93 2.35 8 688200 华峰测控 25,444,914.15 2.22 9 688390 固德威 22,762,137.48 1.99 10 002121 科陆电子 21,660,110.50 1.89 11 002335 科华数据 21,163,736.80 1.85 12 688630 芯碁微装 20,813,779.26 1.82 13 301031 中熔电气 18,296,142.40 1.60 14 688139 海尔生物 17,268,107.97 1.51 15 300763 锦浪科技 15,930,696.00 1.39 16 600702 舍得酒业 15,274,008.00 1.34 17 600211 西藏药业 13,911,138.00 1.22 18 603198 迎驾贡酒 13,866,335.60 1.21 19 300633 开立医疗 13,712,503.00 1.20 20 605117 德业股份 13,696,336.00 1.20 注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 687,455,844.24 卖出股票的收入（成交）总额 713,112,575.84 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 50,556,745.20 5.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,556,745.20 5.45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019694 23 国债 01 300,000 30,332,893.15 3.27 2 019688 22 国债 23 200,000 20,223,852.05 2.18 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金合同尚无国债期货投资政策。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本报告期末本基金未持有基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国联股份的发行人“北京国联视讯信息技术股份有限公司”于 2023 年 5 月 18 日收到关于北京国联视 讯信息技术股份有限公司财务数据更正等事项的监管工作函。 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 470,122.44 2 应收清算款 8,932,028.51 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 100,575.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,502,726.28 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 35,194 38,959.03 468,552,288.81 34.17% 902,571,671.78 65.83% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,273,373.32 0.17% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 10~50 万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 10~50 万份。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005 年 9 月 16 日）基金份额总额 618,818,129.03 本报告期期初基金份额总额 1,422,279,512.37 本报告期基金总申购份额 128,348,528.83 减：本报告期基金总赎回份额 179,504,080.61 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,371,123,960.59 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2023 年 2 月 28 日，翟晨曦女士离任公司董事长，于春玲女士代任公司董事长，刘征宇先生由 于个人原因不再担任副总经理。2023 年 3 月 23 日，崔凤廷先生担任公司副总经理。2023 年 4 月， 公司法定代表人变更为于春玲女士。2023 年 6 月 28 日，于春玲女士担任公司董事长、代任总经理， 张宗友先生离任公司联席董事长，崔凤廷先生担任公司董事会秘书。 本报告期因第二届董事会任期届满，经公司 2023 年第二次股东大会审议通过，选举于春玲女士、 张宗友先生、李磊先生、匡双礼先生、张坤女士、徐经长先生担任公司第三届董事会董事，其中匡 双礼先生、张坤女士、徐经长先生为独立董事。卢东亮先生担任非职工监事，王建岭先生、孙义女 士担任职工监事。2023 年 7 月 20 日，卢东亮先生担任监事会主席。 本报告期基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人与原深圳办公区所租房屋的房东黄淑娴与二房东（承租人）之间存在房屋占用费的纠纷案件，该案件二审判决作出，管理人需支付房屋使用费，二房东收取的房租应当退回。基金管理人专户产品众富 1 号交易对手湖北蕲春农商行对公司发起诉讼，目前该案件已申请撤诉。 本报告期未有涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期未有基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 恒泰证券 2 258,352,986.33 18.66% 240,599.77 20.60% - 国泰君安 1 197,133,229.19 14.24% 183,589.94 15.72% - 招商证券 1 148,374,659.38 10.72% 138,181.61 11.83% - 安信证券 1 144,179,472.44 10.41% 105,439.00 9.03% - 川财证券 1 120,774,853.37 8.72% 88,322.41 7.56% - 天风证券 1 102,519,689.90 7.40% 74,972.42 6.42% - 东方财富 2 100,751,992.00 7.28% 73,679.75 6.31% - 中金公司 2 93,937,986.98 6.78% 87,483.39 7.49% - 华西证券 1 77,771,155.25 5.62% 72,428.15 6.20% - 国盛证券 2 64,200,358.74 4.64% 46,949.89 4.02% - 浙商证券 1 52,794,299.06 3.81% 38,608.61 3.31% - 中银国际 2 10,931,591.70 0.79% 7,994.26 0.68% - 民生证券 2 8,941,678.00 0.65% 6,539.90 0.56% - 华泰证券 1 4,053,888.17 0.29% 2,964.42 0.25% - 新时代证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）的有关规定，本基金共租用 47 个交易席位，其中报告期内新增 5 个交易席位，退租 0 个交易席位。新增席位为：华福证券上海席位、华福证券深圳席位、中金公司深圳席位 1 个、山西证券上海席位 1 个、山西证券深圳席位 1 个。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 恒泰证券 1,499,640.00 2.89% 99,000,00 100.00% - - 0.00 国泰君安 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东方财富 299,916.00 0.58% - - - - 中金公司 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中银国际 50,029,299.0 96.53% - - - - 0 民生证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 1 2022 年 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2023-01-20 公司网站、电子信披网站 2 新华优选分红混合型证券投资基金 2022 年第 公司网站、电子信披网站 2023-01-20 4 季度报告 3 新华基金管理股份有限公司关于公司变更实 中国证券报、公司网站、 2023-02-08 际控制人的公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整直销柜 中国证券报、上海证券 4 台及网上直销交易优惠费率的公告 报、证券时报、证券日报、 2023-02-15 公司网站、电子信披网站 5 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-03-02 理人员变更公告 电子信披网站 6 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-03-02 理人员变更公告 电子信披网站 7 新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投 证券时报、公司网站、电 2023-03-09 资基金分红公告 子信披网站 8 新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投 上海证券报、公司网站、 2023-03-11 资基金分红公告 电子信披网站 9 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-03-24 理人员变更公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下基金年度报 中国证券报、上海证券 10 告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2023-03-30 公司网站、电子信披网站 11 新华优选分红混合型证券投资基金 2022 年年 公司网站、电子信披网站 2023-03-30 度报告 12 新华聚利债券型证券投资基金分红公告 中国证券报、公司网站、 2023-04-19 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金季 中国证券报、上海证券 13 度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2023-04-21 公司网站、电子信披网站 14 新华优选分红混合型证券投资基金 2023 年第 公司网站、电子信披网站 2023-04-21 1 季度报告 15 新华基金管理股份有限公司关于公司法定代 中国证券报、公司网站、 2023-04-25 表人变更的公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证 中国证券报、上海证券 16 券投资基金增加国金证券股份有限公司为销 报、证券时报、公司网站、 2023-05-13 售机构并开通定期定额投资业务及基金转换 电子信披网站 业务的公告 17 新华中债 1-5 年农发行债券型证券投资基金 上海证券报、公司网站、 2023-06-06 分红公告 电子信披网站 18 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资 中国证券报、公司网站、 2023-06-28 基金基金分红公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 19 金增加上海中正达广基金销售有限公司为代 报、证券时报、证券日报、 2023-06-29 销机构的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 20 金参加中国人寿保险股份有限公司基金申购、 报、证券时报、证券日报、 2023-06-30 定期定额投资业务费率优惠活动的公告 公司网站、电子信披网站 21 新华基金管理股份有限公司关于公司董事变 中国证券报、公司网站、 2023-06-30 更的公告 电子信披网站 22 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-06-30 理人员变更公告 电子信披网站 23 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-06-30 理人员变更公告 电子信披网站 24 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2023-06-30 理人员变更公告 电子信披网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新世纪优选分红混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新世纪优选分红混合型证券投资基金之法律意见书 (三)中国证监会关于核准新世纪基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (四)新华优选分红混合型证券投资基金基金合同 (五)新华优选分红混合型证券投资基金托管协议 (六)新华优选分红混合型证券投资基金登记结算服务协议 (七)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (八)《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》（更新） （九）《新华优选分红混合型证券投资基金产品资料概要》（更新） (十)基金管理人业务资格批件、营业执照及公司章程 (十一)基金托管人业务资格批件和营业执照 (十二)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (十三)中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二三年八月三十日