新华优选分红混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况....................................................................................................错误!未定义书签。 2.2 基金产品说明...................................................................................................错误!未定义书签。 2.3 基金管理人和基金托管人...............................................................................错误!未定义书签。 2.4 信息披露方式...................................................................................................错误!未定义书签。 2.5 其他相关资料...................................................................................................错误!未定义书签。3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...............................................................................错误!未定义书签。 3.2 基金净值表现...................................................................................................错误!未定义书签。4 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...........................................................................错误!未定义书签。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................错误!未定义书签。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................错误!未定义书签。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................错误!未定义书签。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................错误!未定义书签。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................错误!未定义书签。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................错误!未定义书签。5 托管人报告............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................错误!未定义书签。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误!未定义书签。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误!未定义书签。6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表.......................................................................................................错误!未定义书签。 6.2 利润表...............................................................................................................错误!未定义书签。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................错误!未定义书签。 6.4 报表附注...........................................................................................................错误!未定义书签。7 投资组合报告......................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................错误!未定义书签。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................错误!未定义书签。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......错误!未定义书签。 7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。 7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。 7.6 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................错误!未定义书签。 7.7期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................错误!未定义书签。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...错误!未定义书签。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误!未定义书签。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.错误!未定义书签。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................错误!未定义书签。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................................错误!未定义书签。 7.13 投资组合报告附注.........................................................................................错误!未定义书签。8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................错误!未定义书签。 8.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................错误!未定义书签。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................错误!未定义书签。 8.4发起式基金发起资金持有份额情况................................................................错误!未定义书签。9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4110 重大事件揭示......................................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................错误!未定义书签。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............错误!未定义书签。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................错误!未定义书签。 10.4 基金投资策略的改变.....................................................................................错误!未定义书签。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况..................................................................错误!未定义书签。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................错误!未定义书签。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................错误!未定义书签。 10.8 其他重大事件.................................................................................................错误!未定义书签。11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 4612 备查文件目录......................................................................................................................................... 46 12.1 备查文件目录.................................................................................................错误!未定义书签。 12.2 存放地点.........................................................................................................错误!未定义书签。 12.3 查阅方式.........................................................................................................错误!未定义书签。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华优选分红混合型证券投资基金 基金简称 新华优选分红混合 基金主代码 519087 交易代码 519087(前端) 519088(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年9月16日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,734,240,811.69份 2.2 基金产品说明 投资目标 有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定 的分红。 采用战术型资产配置策略；寻找品质优异的高成长型上市公司及分红能力 投资策略 强的价值型上市公司，并辅助以国际竞争力比较，寻找具有市场估值合理 的股票，确定最终的投资组合。 业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介 于股票基金与债券基金之间。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 林葛 联系电话 010-68779688 010-66060069 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008198866 95599 传真 010-68779528 010-68121816 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市东城区建国门内大街69 力帆中心2号楼19层 号 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区复兴门内大街28 力帆中心2号楼19层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 400010 100031 法定代表人 陈重 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -229,378,949.66 本期利润 -244,725,648.58 加权平均基金份额本期利润 -0.1398 本期加权平均净值利润率 -18.94% 本期基金份额净值增长率 -16.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 184,067,829.63 期末可供分配基金份额利润 0.1061 期末基金资产净值 1,262,166,599.60 期末基金份额净值 0.7278 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 442.80% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 0.59% 0.76% -0.15% 0.59% 0.74% 0.17% 过去三个月 -2.33% 0.67% -0.86% 0.61% -1.47% 0.06% 过去六个月 -16.16% 1.38% -8.40% 1.10% -7.76% 0.28% 过去一年 -28.58% 1.88% -15.92% 1.36% -12.66% 0.52% 过去三年 73.14% 1.57% 35.71% 1.09% 37.43% 0.48% 自基金合同生 442.80% 1.58% 172.86% 1.13% 269.94% 0.45% 效起至今 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数,复合业绩比较基准为60%×沪深300指数+40%×上证国债指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华优选分红混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年9月16日至2016年6月30日） 注：本基金于2005年9月16日基金合同生效。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2016年6月30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着35只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金和新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 经济学硕士，历任天津中融证券投 理，新华基金 资咨询公司研究员、申银万国天津 管理股份有限 2015-06-0 佟楼营业部投资经纪顾问部经理、 崔建波 公司副总经理 9 - 21 海融资讯系统有限公司研究员、和 兼投资总监、 讯信息科技有限公司证券研究部、 基金管理部总 理财服务部经理、北方国际信托股 监、新华优选 份有限公司投资部信托高级投资 消费混合型证 经理。现任新华基金管理股份有限 券投资基金基 公司副总经理兼投资总监、基金管 金经理、新华 理部总监、新华优选消费混合型证 趋势领航混合 券投资基金基金经理、新华趋势领 型证券投资基 航混合型证券投资基金基金经理、 金基金经理、 新华鑫益灵活配置混合型证券投 新华鑫益灵活 资基金基金经理、新华策略精选股 配置混合型证 票型证券投资基金基金经理、新华 券投资基金基 优选分红混合型证券投资基金基 金经理、新华 金经理、新华稳健回报灵活配置混 策略精选股票 合型发起式证券投资基金基金经 型证券投资基 理、新华战略新兴产业灵活配置混 金基金经理、 合型证券投资基金基金经理、新华 新华稳健回报 万银多元策略灵活配置混合型证 灵活配置混合 券投资基金基金经理。 型发起式证券 投资基金基金 经理、新华战 略新兴产业灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理、新 华万银多元策 略灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 理。 金融与投资硕士，9年证券从业经 验。历任北京兴创投资有限公司项 目经理，华夏基金管理有限公司策 本基金基金经 略分析师，先后负责通信、电子、 理，新华行业 2015-09-2 传媒、计算机、家电等多个行业的 路文韬 周期轮换混合 4 - 9 研究，信达证券股份有限公司投资 型证券投资基 经理。2015年7月加入新华基金 金基金经理。 管理股份有限公司。现任新华行业 周期轮换混合型证券投资基金基 金经理、新华优选分红混合型证券 投资基金基金经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年A股市场经历了大幅波动，从年初的连续熔断，到二季度的横盘整理窄幅震荡，内外部利空交织，从全球经济状况来看，下半年的情况可能比上半年更加严峻。各国不得不面临一个在极低利率水平下，经济疲软，资产价格高企，杠杆率居高不下的局面，或许某些局部的动荡会引起全球的一系列反应。经济的疲弱同时加剧了地缘风险，无论是欧洲不断爆发的恐怖袭击问题或者是亚洲东海、南海的格局，都可能因为经济长期疲软，矛盾变得更加尖锐。 一季度的大幅杀跌，体现的是大家对年底利空的集中释放，包括美国加息、人民币快速贬值等，同时熔断政策加大了这个波动的幅度、缩短了杀跌的时间。二季度指数表现为窄幅震荡，但是热点行业层出不穷，个别行业挣钱效应明显，市场的估值中位数明显上升。 在上半年本产品一直保持一个比较低的仓位，保持一个防御组合的配置，一季度下跌幅度较小，但也错过了二季度的结构行情。展望下半年，在经济情况更加不乐观的情况下，依然会采用一个比较保守的配置思路，虽然股指已经回调幅度较大，但个股估值依然保持高位，剔除外延并购带来的业绩，各公司的估价在目前的估值水平下，难以找到长期投资的价值。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.7278元，本报告期份额净值增长率为-16.16%，同期比较基准的增长率为-8.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，目前看依然缺少支撑股市长期上涨的主要因素。GDP增速难以触底反弹，财政政策刺激有限，改革创新的预期不足，流动性难以继续大幅放松。前期存在的主要矛盾点依然存在，政策缺少明确的方向指引，供给侧改革与维稳、转型与保增长、高估的资产价格与过高的杠杆。目前仍然很难看出下一阶段政府的主要工作，不同预期的市场参与者导致市场热点轮换较快，美林时钟变成美林电风扇。英国脱欧公投后，黄金与美元同时反弹，说明全球风险偏好大幅下降，但很快各国股指出现快速反弹，英国甚至创出新高。同时国内债市与股市同涨，资金同时在追逐避嫌资产和风险资产，短期来看债市是体现出风险偏好的下降，而股市则体现出对未来流动性放松的预期，一般这种局面出现在衰退期转向复苏期的重叠时期，降息周期的尾部，但放在一个更长一点的时间必然会有一类资产上涨被证伪。或者经济进入复苏期，债券的收益率上行，或者市场预期的经济复苏迟迟没有出现，如果股票资产在衰退期靠预期流动性市场所产生的上涨，一般缺少持续性。 目前依然没有一个确定的信号出现，给市场一个明确的方向，则市场仍将以震荡为主。没有超预期的利空难以跌穿震荡所形成的平台，但是有些利空是我们无法在目前的市场波动的价格中体现出来的，譬如信用风险的爆发，今年债券市场的违约数量大幅增加，如果在后边的一个季度继续出现更多的信用违约，难以保证是不是会产生更大的风险，虽然这个风险一直是大家所关注的，但是永远无法预期其发生的时间点。再如英国脱欧后的后续影响，因为缺少历史经验可以借鉴，对于事情后续发展给各国经济、流动性带来的影响，难以预期，只能随事情发展去观察市场变化，做出相应的调整。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工： 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ①制定估值制度并在必要时修改； ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ①监督证券的整个估值过程； ②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管新华优选分红混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》、《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》的约定，对新华优选分红混合型证券投资基金管理人——新华基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，新华基金管理股份有限公司在新华优选分红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的新华优选分红混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2016年8月23日 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 253,532,603.47 768,911,033.72 结算备付金 6,602,215.82 10,725,198.73 存出保证金 2,230,714.56 2,204,206.60 交易性金融资产 6.4.7.2 671,488,345.01 782,337,711.03 其中：股票投资 671,488,345.01 782,337,711.03 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 200,000,350.00 - 应收证券清算款 152,247,473.55 - 应收利息 6.4.7.3 218,496.16 146,557.55 应收股利 - - 应收申购款 68,708.09 638,503.17 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,286,388,906.66 1,564,963,210.80 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 9,705,207.21 35,195,204.78 应付赎回款 2,980,513.60 4,387,984.58 应付管理人报酬 1,548,294.67 1,979,785.49 应付托管费 258,049.13 329,964.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.4 7,615,418.91 5,997,193.29 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 2,114,823.54 2,313,555.37 负债合计 24,222,307.06 50,203,687.76 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.6 1,078,098,769.97 1,084,702,589.15 未分配利润 6.4.7.7 184,067,829.63 430,056,933.89 所有者权益合计 1,262,166,599.60 1,514,759,523.04 负债和所有者权益总计 1,286,388,906.66 1,564,963,210.80 注：报告截止日2016年6月30日,基金份额净值0.7278元,基金份额1,734,240,811.69份。6.2 利润表 会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -221,188,155.08 1,339,817,381.03 1.利息收入 3,075,287.48 3,345,611.29 其中：存款利息收入 6.4.7.8 2,494,070.33 1,974,327.31 债券利息收入 - 212,673.98 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 581,217.15 1,158,610.00 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -209,004,253.93 1,512,388,802.07 其中：股票投资收益 6.4.7.9 -210,283,724.49 1,442,573,365.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.10 - 43,782,455.25 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.11 1,279,470.56 26,032,980.96 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.12 -15,346,698.92 -186,795,715.34 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 87,510.29 10,878,683.01 减：二、费用 23,537,493.50 48,967,909.71 1．管理人报酬 9,650,789.03 31,381,440.51 2．托管费 1,608,464.84 5,230,240.13 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.14 12,067,899.67 12,143,810.44 5．利息支出 - 10,842.98 其中：卖出回购金融资产支出 - 10,842.98 6．其他费用 6.4.7.15 210,339.96 201,575.65 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -244,725,648.58 1,290,849,471.32 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -244,725,648.58 1,290,849,471.32 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,084,702,589.15 430,056,933.89 1,514,759,523.04 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -244,725,648.58 -244,725,648.58 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -6,603,819.18 -1,263,455.68 -7,867,274.86 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 64,705,051.40 12,794,574.97 77,499,626.37 2.基金赎回款 -71,308,870.58 -14,058,030.65 -85,366,901.23 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,078,098,769.97 184,067,829.63 1,262,166,599.60 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,577,824,345.21 1,447,979,367.40 3,025,803,712.61 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,290,849,471.32 1,290,849,471.32 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -131,181,268.16 -289,344,887.86 -420,526,156.02 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,118,242,479.83 3,593,323,948.11 8,711,566,427.94 2.基金赎回款 -5,249,423,747.99 -3,882,668,835.97 -9,132,092,583.96 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -1,524,517,725.40 -1,524,517,725.40 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,446,643,077.05 924,966,225.46 2,371,609,302.51 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华优选分红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]115 号文件“关于同意新世纪优选分红混合型证券投资基金募集的批复”批准,由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2005年7月28日至9月9日向社会公开募集，首次募集资金总额618,416,866.55 元, 募集资金产生利息401,318.43 元，并经重庆天健会计师事务所重天健验[2005]26 号验资报告予以验证。2005 年9月16日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》及《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票投资比例为基金资产净值的20%--90%；债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值10%--80%。其中本基金实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2016年8月23日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与会计政策与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 （4）基金买卖股票于2008 年4 月24 日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年９月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 253,532,603.47 定期存款 - 其他存款 - 合计 253,532,603.47 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 653,952,844.61 671,488,345.01 17,535,500.40 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 653,952,844.61 671,488,345.01 17,535,500.40 6.4.7.3 买入返售金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 上交所市场 100,000,000.00 - 银行买市场 100,000,350.00 - 合计 200,000,350.00 - 6.4.7.4 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 77,463.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,577.32 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 137,455.11 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 218,496.16 注：应收结算备付金利息中包含应收保证金利息。6.4.7.5 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 7,613,833.91 银行间市场应付交易费用 1,585.00 合计 7,615,418.91 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 应付赎回费 8,204.26 其他应付款 917,659.60 预提费用 188,959.68 合计 2,114,823.54 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,744,863,667.56 1,084,702,589.15 本期申购 104,085,491.88 64,705,051.40 本期赎回（以“-”号填列） -114,708,347.75 -71,308,870.58 本期末 1,734,240,811.69 1,078,098,769.97 注：本基金2008年1月3日按照1:1.608593343的比例对份额进行了拆分。6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 502,971,658.16 -72,914,724.27 430,056,933.89 本期利润 -229,378,949.66 -15,346,698.92 -244,725,648.58 本期基金份额交易产生的 -1,107,573.79 -155,881.89 -1,263,455.68 变动数 其中：基金申购款 20,840,170.30 -8,045,595.33 12,794,574.97 基金赎回款 -21,947,744.09 7,889,713.44 -14,058,030.65 本期已分配利润 - - - 本期末 272,485,134.71 -88,417,305.08 184,067,829.63 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 2,408,287.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 85,783.07 其他 - 合计 2,494,070.33 注：结算备付金利息收入包含保证金利息收入。6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 4,179,608,507.47 减：卖出股票成本总额 4,389,892,231.96 买卖股票差价收入 -210,283,724.49 6.4.7.11 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,279,470.56 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,279,470.56 6.4.7.12 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -15,346,698.92 ——股票投资 -15,346,698.92 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -15,346,698.92 6.4.7.13 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 85,658.97 转换费收入 1,851.32 合计 87,510.29 6.4.7.14 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 12,067,899.67 银行间市场交易费用 - 合计 12,067,899.67 6.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 149,178.12 债券账户维护费 18,000.00 汇划手续费 2,980.28 其他 400.00 合计 210,339.96 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至2016年6月30日，本基金未发生需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告签发日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券 1,917,264,216.06 22.63% 1,942,517,846.59 24.98% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券 - - 105,060,230.30 32.32% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 券回购成 成交金额 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 恒泰证券 - - 205,000,000.00 13.06% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券 1,419,438.93 19.88% 1,981,625.04 26.03% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券 1,637,483.84 25.90% 1,705,472.42 20.92% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,650,789.03 31,381,440.51 其中：支付销售机构的客户维护费 1,934,572.85 4,882,701.78 注：基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,608,464.84 5,230,240.13 注：基金的托管人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人之外的其它关联方未发生投资本基金的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公 253,532,603. 2,408,287.26 347,888,796. 1,903,296.78 司 47 17 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00280 丰元 2016-0 2016-0 网下 5.80 5.80 971.00 5,631. 5,631. - 5 股份 6-29 7-07 中签 80 80 30052 科大 2016-0 2016-0 网下 10.05 10.05 926.00 9,306. 9,306. - 0 国创 6-30 7-08 中签 30 30 60301 新宏 2016-0 2016-0 网下 8.49 8.49 1,602. 13,600 13,600 - 6 泰 6-23 7-01 中签 00 .98 .98 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 60058八一钢2016-02 筹划重 6.062016-0 5.761,036,400.0 8,903,853.186,280,584.00 - 1 铁 -01 大事项 7-05 0 60079钱江生2016-05 筹划重 9.80 - - 464.00 5,453.98 4,547.20 - 6 化 -31 大事项 00235兴民钢2016-05 筹划重 19.35 - - 100,000.00 2,128,146.401,935,000.00 - 5 圈 -12 大事项 00263道明光2016-06 筹划重 11.98 - - 223,176.00 2,715,449.642,673,648.48 - 2 学 -22 大事项 00093华菱钢2016-03 筹划重 3.952016-0 4.351,532,192.0 6,414,537.346,052,158.40 - 2 铁 -28 大事项 8-08 0 60049驰宏锌2016-06 筹划重 9.972016-0 10.97 300,000.00 2,955,087.892,991,000.00 - 7 锗 -09 大事项 7-11 00063风华高2016-03 筹划重 8.842016-0 9.72 800,000.00 6,862,000.007,072,000.00 - 6 科 -15 大事项 7-13 00205云南旅2016-06 筹划重 8.56 - - 649,950.00 5,554,189.005,563,572.00 - 9 游 -01 大事项 00263德尔未2016-06 筹划重 26.60 - - 141,900.00 3,801,577.713,774,540.00 - 1 来 -29 大事项 30024明家联2016-05 筹划重 34.992016-0 36.69 68,657.00 2,486,273.732,402,308.43 - 2 合 -09 大事项 8-12 60076中电广2016-06 筹划重 26.89 - - 227,500.00 5,032,595.14 6,117,475.00 - 4 通 -20 大事项 00040冀东水2016-04 筹划重 10.902016-0 11.32 921,434.00 9,762,165.0910,043,630.6 - 1 泥 -06 大事项 7-14 0 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 253,532,603.47 - - - 253,532,603.4 7 结算备付金 6,602,215.82 - - - 6,602,215.82 存出保证金 4,579,585.51 - - - 4,579,585.51 交易性金融资产 - - - 671,488,345.01 671,488,345.0 1 买入返售金融资 200,000,350.00 - - - 200,000,350.0 产 0 应收证券清算款 - - - 197,485,143.51 197,485,143.5 1 应收利息 - - - 154,505.62 154,505.62 应收申购款 - - - 8,377,700.01 8,377,700.01 1,342,220,448. 资产总计 464,714,754.80 - - 877,505,694.15 95 负债 应付证券清算款 - - - 9,705,207.21 9,705,207.21 应付赎回款 - - - 2,980,513.60 2,980,513.60 应付管理人报酬 - - - 1,548,294.67 1,548,294.67 应付托管费 - - - 258,049.13 258,049.13 应付交易费用 - - - 7,615,418.91 7,615,418.91 其他负债 - - - 2,114,823.54 2,114,823.54 24,222,307. 负债总计 - - - 24,222,307.06 06 利率敏感度缺口 464,714,754.80 - - 853,283,387.091,317,998,141. 89 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 768,911,033.72 - - - 768,911,033.7 2 结算备付金 10,725,198.73 - - - 10,725,198.73 存出保证金 2,204,206.60 - - - 2,204,206.60 交易性金融资产 - - - 782,337,711.03 782,337,711.0 3 应收利息 - - - 146,557.55 146,557.55 应收申购款 - - - 638,503.17 638,503.17 资产总计 - - - - - 负债 应付证券清算款 - - - 35,195,204.78 35,195,204.78 应付赎回款 - - - 4,387,984.58 4,387,984.58 应付管理人报酬 - - - 1,979,785.49 1,979,785.49 应付托管费 - - - 329,964.25 329,964.25 应付交易费用 - - - 5,997,193.29 5,997,193.29 其他负债 - - - 2,313,555.37 2,313,555.37 负债总计 - - - - - 利率敏感度缺口 - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升25个基点 其他市场变量不变，市场利率下降25个基点 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 市场利率上升25.00 bp 增加约116 增加约195 市场利率下降25.00 bp 减少约116 减少约195 注：本基金管理人运用XRisk Suite风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、结算备付金、存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 671,488,345.01 53.20 782,337,711.0 51.65 3 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 782,337,711.0 合计 671,488,345.01 53.20 3 51.65 注：本基金投资组合中股票投资比例范围占基金资产净值的[20%-90%]；债券及短期金融工具的投资比例占基金资产净值的 [10%-80%]；持有的现金和到期日在一年内的政府债券的合计比例为[在5%以上]。截至期末，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准上升1% 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准下降1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 本基金业绩比较基准上 增加约876 增加约843 升1% 本基金业绩比较基准下 减少约876 减少约843 降1% 注：1. 本基金的整体业绩比较基准为60%*沪深300指数 + 40%*上证国债指数。 2. 本基金管理人运用XRISK SUITE 风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其他价格风险的敏感性分析。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 671,488,345.01 52.20 其中：股票 671,488,345.01 52.20 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 200,000,350.00 15.55 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 260,134,819.29 20.22 7 其他各项资产 154,765,392.36 12.03 8 合计 1,286,388,906.66 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 3,547,293.56 0.28 B 采矿业 13,527,000.00 1.07 C 制造业 490,177,648.81 38.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,525,314.16 0.91 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,865,080.66 0.54 G 交通运输、仓储和邮政业 4,629,000.00 0.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,951,778.95 4.91 J 金融业 33,599,063.60 2.66 K 房地产业 11,510,110.00 0.91 L 租赁和商务服务业 3,482,178.83 0.28 M 科学研究和技术服务业 7,580,237.24 0.60 N 水利、环境和公共设施管理业 5,785,168.20 0.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 17,308,471.00 1.37 合计 671,488,345.01 53.20 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600520 *ST中发 2,546,278 47,666,324.16 3.78 2 002626 金达威 1,354,553 22,824,218.05 1.81 3 000783 长江证券 1,910,241 22,158,795.60 1.76 4 600235 民丰特纸 1,689,930 22,002,888.60 1.74 5 600779 水井坊 998,327 16,602,178.01 1.32 6 600199 金种子酒 1,362,400 15,122,640.00 1.20 7 000799 酒鬼酒 611,147 14,545,298.60 1.15 8 002161 远 望 谷 975,600 14,526,684.00 1.15 9 300017 网宿科技 196,963 13,235,913.60 1.05 10 002094 青岛金王 493,900 13,192,069.00 1.05 11 002092 中泰化学 1,542,983 13,053,636.18 1.03 12 000070 特发信息 476,515 12,494,223.30 0.99 13 600777 新潮实业 693,900 12,275,091.00 0.97 14 000913 *ST钱江 929,395 11,301,443.20 0.90 15 600570 恒生电子 163,500 10,916,895.00 0.86 16 002155 湖南黄金 800,000 10,536,000.00 0.83 17 000068 华控赛格 1,081,254 10,466,538.72 0.83 18 002579 中京电子 655,843 10,283,618.24 0.81 19 000401 冀东水泥 921,434 10,043,630.60 0.80 20 000858 五 粮 液 304,800 9,915,144.00 0.79 21 300141 和顺电气 279,774 9,876,022.20 0.78 22 000686 东北证券 734,800 9,486,268.00 0.75 23 600559 老白干酒 395,600 9,478,576.00 0.75 24 600730 中国高科 647,000 9,142,110.00 0.72 25 002121 科陆电子 770,749 9,056,300.75 0.72 26 002583 海能达 744,300 8,961,372.00 0.71 27 600499 科达洁能 500,000 8,455,000.00 0.67 28 300312 邦讯技术 400,000 7,920,000.00 0.63 29 300075 数字政通 283,700 7,276,905.00 0.58 30 000636 风华高科 800,000 7,072,000.00 0.56 31 600581 八一钢铁 1,036,400 6,280,584.00 0.50 32 300213 佳讯飞鸿 220,500 6,226,920.00 0.49 33 002361 神剑股份 800,000 6,208,000.00 0.49 34 002716 金贵银业 330,000 6,138,000.00 0.49 35 600764 中电广通 227,500 6,117,475.00 0.48 36 000932 华菱钢铁 1,532,192 6,052,158.40 0.48 37 600310 桂东电力 734,746 6,032,264.66 0.48 38 000338 潍柴动力 734,800 5,738,788.00 0.45 39 600735 新华锦 404,200 5,670,926.00 0.45 40 002059 云南旅游 649,950 5,563,572.00 0.44 41 002039 黔源电力 285,650 5,493,049.50 0.44 42 002304 洋河股份 73,005 5,250,519.60 0.42 43 300123 太阳鸟 373,038 5,237,453.52 0.41 44 000915 山大华特 147,000 5,199,390.00 0.41 45 002239 奥特佳 319,700 5,150,367.00 0.41 46 000009 中国宝安 367,400 5,033,380.00 0.40 47 000733 振华科技 220,500 4,961,250.00 0.39 48 002519 银河电子 220,450 4,942,489.00 0.39 49 600153 建发股份 400,000 4,800,000.00 0.38 50 002288 超华科技 471,800 4,670,820.00 0.37 51 002357 富临运业 300,000 4,629,000.00 0.37 52 603009 北特科技 108,373 4,610,187.42 0.37 53 603868 飞科电器 75,093 4,441,750.95 0.35 54 002160 常铝股份 499,906 4,379,176.56 0.35 55 300025 华星创业 293,945 4,215,171.30 0.33 56 000050 深天马Ａ 200,000 4,174,000.00 0.33 57 603019 中科曙光 100,000 3,982,000.00 0.32 58 600521 华海药业 163,412 3,974,179.84 0.31 59 600171 上海贝岭 220,000 3,821,400.00 0.30 60 002631 德尔未来 141,900 3,774,540.00 0.30 61 300207 欣旺达 147,000 3,773,490.00 0.30 62 000995 *ST皇台 300,000 3,684,000.00 0.29 63 300033 同花顺 44,057 3,588,442.65 0.28 64 600855 航天长峰 110,300 3,452,390.00 0.27 65 002151 北斗星通 100,000 3,366,000.00 0.27 66 300100 双林股份 73,500 3,220,035.00 0.26 67 300109 新开源 50,000 3,175,000.00 0.25 68 002434 万里扬 290,100 3,156,288.00 0.25 69 002180 艾派克 110,300 3,146,859.00 0.25 70 002123 荣信股份 150,000 3,118,500.00 0.25 71 600584 长电科技 149,910 3,041,673.90 0.24 72 002537 海立美达 100,000 3,040,000.00 0.24 73 002646 青青稞酒 146,962 3,028,886.82 0.24 74 300384 三联虹普 60,000 3,018,000.00 0.24 75 600497 驰宏锌锗 300,000 2,991,000.00 0.24 76 300470 日机密封 30,000 2,919,600.00 0.23 77 300433 蓝思科技 102,900 2,893,548.00 0.23 78 603017 中衡设计 147,000 2,788,590.00 0.22 79 002284 亚太股份 145,100 2,769,959.00 0.22 80 002632 道明光学 223,176 2,673,648.48 0.21 81 300188 美亚柏科 100,000 2,664,000.00 0.21 82 300168 万达信息 100,000 2,599,000.00 0.21 83 002299 圣农发展 100,000 2,590,000.00 0.21 84 300250 初灵信息 83,700 2,476,683.00 0.20 85 300242 明家联合 68,657 2,402,308.43 0.19 86 000965 天保基建 400,000 2,368,000.00 0.19 87 002547 春兴精工 200,000 2,212,000.00 0.18 88 300034 钢研高纳 100,000 2,210,000.00 0.18 89 300068 南都电源 100,000 2,186,000.00 0.17 90 002341 新纶科技 100,000 2,153,000.00 0.17 91 002396 星网锐捷 100,000 1,970,000.00 0.16 92 600382 广东明珠 122,427 1,958,832.00 0.16 93 300196 长海股份 50,000 1,958,500.00 0.16 94 600643 爱建集团 200,000 1,954,000.00 0.15 95 002355 兴民钢圈 100,000 1,935,000.00 0.15 96 002454 松芝股份 100,800 1,832,544.00 0.15 97 300493 润欣科技 24,400 1,759,484.00 0.14 98 600645 中源协和 49,901 1,753,521.14 0.14 99 002658 雪迪龙 100,000 1,739,000.00 0.14 100 300098 高新兴 100,000 1,588,000.00 0.13 101 600345 长江通信 73,500 1,553,055.00 0.12 102 300305 裕兴股份 110,300 1,528,758.00 0.12 103 002048 宁波华翔 54,200 1,239,554.00 0.10 104 600460 士兰微 147,000 1,165,710.00 0.09 105 300071 华谊嘉信 99,988 1,079,870.40 0.09 106 600206 有研新材 73,500 988,575.00 0.08 107 300446 乐凯新材 20,000 984,000.00 0.08 108 002741 光华科技 36,800 937,296.00 0.07 109 002570 贝因美 71,600 915,764.00 0.07 110 600265 *ST景谷 30,274 765,932.20 0.06 111 002502 骅威文化 21,500 528,900.00 0.04 112 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02 113 000687 华讯方舟 12,101 239,599.80 0.02 114 000888 峨眉山Ａ 18,405 221,596.20 0.02 115 300511 雪榕生物 2,872 191,361.36 0.02 116 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.01 117 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 118 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.01 119 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.01 120 603101 汇嘉时代 3,563 106,248.66 0.01 121 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 122 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01 123 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 124 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 125 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 126 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 127 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 128 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 129 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 130 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 131 600796 钱江生化 464 4,547.20 0.00 132 000903 云内动力 1 8.03 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600520 *ST中发 78,797,543.12 5.20 2 002662 京威股份 49,155,169.99 3.25 3 601886 江河集团 39,409,719.17 2.60 4 000959 首钢股份 38,782,757.30 2.56 5 000799 酒鬼酒 34,960,384.16 2.31 6 600602 云赛智联 34,506,171.58 2.28 7 601988 中国银行 33,575,269.11 2.22 8 600235 民丰特纸 33,385,571.00 2.20 9 002458 益生股份 33,030,345.93 2.18 10 600689 上海三毛 31,545,874.33 2.08 11 600779 水井坊 30,475,787.05 2.01 12 000018 神州长城 30,025,048.69 1.98 13 000068 华控赛格 29,846,215.58 1.97 14 300144 宋城演艺 29,071,937.13 1.92 15 600547 山东黄金 27,582,337.50 1.82 16 300354 东华测试 26,974,444.37 1.78 17 002500 山西证券 26,688,115.58 1.76 18 002234 民和股份 25,624,275.62 1.69 19 600395 盘江股份 25,423,364.90 1.68 20 002124 天邦股份 25,245,605.85 1.67 注：本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601886 江河集团 44,472,712.33 2.94 2 002662 京威股份 40,639,782.34 2.68 3 000876 新 希 望 38,594,900.71 2.55 4 600029 南方航空 38,541,466.14 2.54 5 000018 神州长城 37,935,714.80 2.50 6 000959 首钢股份 37,654,448.27 2.49 7 601211 国泰君安 35,542,470.88 2.35 8 002458 益生股份 34,828,636.82 2.30 9 600602 云赛智联 34,128,597.52 2.25 10 002142 宁波银行 33,369,026.08 2.20 11 601988 中国银行 32,466,591.72 2.14 12 600689 上海三毛 28,663,900.33 1.89 13 300144 宋城演艺 28,621,826.59 1.89 14 600007 中国国贸 28,051,684.49 1.85 15 000568 泸州老窖 27,787,021.47 1.83 16 600030 中信证券 27,702,431.90 1.83 17 002234 民和股份 27,387,518.01 1.81 18 600547 山东黄金 27,180,280.50 1.79 19 002500 山西证券 26,467,088.05 1.75 20 600395 盘江股份 24,826,146.74 1.64 注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,294,389,564.86 卖出股票的收入（成交）总额 4,179,608,507.47 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金无债券投资。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金无债券投资。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金无资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金无贵金属投资。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金无权证投资。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金合同尚无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金合同尚无国债期货投资政策。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 公开遣责、处罚的情形。 7.12.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,230,714.56 2 应收证券清算款 152,247,473.55 3 应收股利 - 4 应收利息 218,496.16 5 应收申购款 68,708.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 154,765,392.36 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中未存在流通受限的情况。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 81,526 21,272.24 5,351,237.04 0.31% 1,728,889,574.65 99.69% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,315.91 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年9月16日）基金份额总额 618,818,129.03 本报告期期初基金份额总额 1,744,863,667.56 本报告期基金总申购份额 104,085,491.88 减：本报告期基金总赎回份额 114,708,347.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,734,240,811.69 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年3月24日，崔建波先生担任基金管理人副总经理。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 瑞银证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 1,917,264,216.06 22.63% 1,419,438.93 19.88% - 国泰君安 1 862,344,972.77 10.18% 803,099.39 11.25% - 申银万国 1 557,995,188.14 6.59% 519,658.78 7.28% - 平安证券 1 550,470,106.03 6.50% 512,655.22 7.18% - 中信建投 1 504,474,551.83 5.95% 368,923.92 5.17% - 兴业证券 1 468,950,649.28 5.53% 436,734.56 6.12% - 招商证券 1 459,118,807.22 5.42% 427,578.16 5.99% - 齐鲁证券 1 434,076,912.72 5.12% 404,255.29 5.66% - 光大证券 1 408,287,399.51 4.82% 380,238.11 5.33% - 民生证券 2 312,650,371.93 3.69% 228,641.72 3.20% - 中信证券 2 310,538,833.62 3.67% 289,205.09 4.05% - 华泰证券 1 294,319,820.62 3.47% 215,236.10 3.01% - 中金公司 1 288,115,590.69 3.40% 268,321.58 3.76% - 华创证券 1 266,741,887.83 3.15% 195,068.62 2.73% - 东兴证券 1 223,119,719.30 2.63% 163,168.59 2.29% - 国金证券 1 208,582,807.86 2.46% 194,252.49 2.72% - 东方证券 1 200,743,305.92 2.37% 146,803.32 2.06% - 新时代证券 2 84,598,001.04 1.00% 78,821.17 1.10% - 银河证券 1 64,839,731.09 0.77% 47,417.10 0.66% - 川财证券 1 47,154,574.29 0.56% 34,484.34 0.48% - 安信证券 1 8,618,353.50 0.10% 6,302.65 0.09% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用30个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 瑞银证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 国泰君安 - - 100,000,0 8.00% - - 00.00 申银万国 - - 450,000,0 36.00% - - 00.00 平安证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 - - 100,000,0 8.00% - - 00.00 中金公司 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东兴证券 - - 300,000,0 24.00% - - 00.00 国金证券 - - 300,000,0 24.00% - - 00.00 东方证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 中国证券报、证券时报、 1 2015年年度资产净值的公告 上海证券报、证券日报、 2016-01-04 公司网站 2 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部 公司网站 2016-01-04 分基金2016年1月4日开放时间的公告 3 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部 公司网站 2016-01-07 分基金2016年1月7日开放时间的公告 4 新华优选分红混合型证券投资基金2015年第 中国证券报、证券时报、 2016-01-22 4季度报告 上海证券报、公司网站 5 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 2016-02-18 金增加中证金牛为代销机构并参加网上申购 上海证券报、证券日报、 费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 6 金增加中信期货有限公司为代销机构的公告 上海证券报、证券日报、 2016-02-19 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 7 金增加奕丰金融为代销机构并参加网上申购 上海证券报、证券日报、 2016-03-01 费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 8 金增加金观诚为代销机构并参加网上申购费 上海证券报、证券日报、 2016-03-15 率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、证券时报、 9 理人员变更公告 上海证券报、证券日报、 2016-03-25 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 中国证券报、证券时报、 10 加新兰德开展的基金申（认）购费率优惠活动 上海证券报、证券日报、 2016-03-26 的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 中国证券报、证券时报、 11 加众禄基金开展的基金申（认）购费率优惠活 上海证券报、证券日报、 2016-03-28 动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 12 金增加销售机构的公告 上海证券报、证券日报、 2016-03-29 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 13 金增加上海联泰为销售机构并参加网上申购 上海证券报、证券日报、 2016-04-16 费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于“银联通”渠 中国证券报、证券时报、 14 道开通部分银行借记卡网上直销业务功能的 上海证券报、证券日报、 2016-04-20 公告 公司网站 15 新华优选分红混合型证券投资基金2016年第 中国证券报、证券时报、 2016-04-21 1季度报告 上海证券报、公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 16 金增加利得基金为销售机构并参加申购费率 上海证券报、证券日报、 2016-04-25 优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整网上直 中国证券报、证券时报、 17 销系统招商银行网银支付费率优惠的公告 上海证券报、证券日报、 2016-04-29 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于淘宝基金理 中国证券报、证券时报、 18 财平台和支付宝基金支付业务下线的公告 上海证券报、证券日报、 2016-05-05 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 19 金增加阳光人寿为销售机构并参加费率优惠 上海证券报、证券日报、 2016-06-06 活动的公告 公司网站 20 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 2016-06-13 金在陆金所资管开通定投业务并参加费率优 上海证券报、证券日报、 惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开 中国证券报、证券时报、 21 放式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的 上海证券报、证券日报、 2016-06-13 公告 公司网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新世纪优选分红混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新世纪优选分红混合型证券投资基金之法律意见书 (三)中国证监会关于核准新世纪基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (四)新华优选分红混合型证券投资基金基金合同 (五)新华优选分红混合型证券投资基金托管协议 (六)新华优选分红混合型证券投资基金登记结算服务协议 (七)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (八)更新的《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》 (九)基金管理人业务资格批件、营业执照及公司章程 (十)基金托管人业务资格批件和营业执照 (十一)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (十二)中国证监会要求的其他文件12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一六年八月二十四日