新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年三月二十八日 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务材料已经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 新华优选分红混合 基金主代码 519087 交易代码 519087 519088 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 9 月 16 日 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,181,116,876.63 份 2.2 基金产品说明 有效地控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提投资目标 供稳定的分红。 采用战术型资产配置策略;寻找品质优异的高成长型上市公司及分 投资策略 红能力强的价值型上市公司,并辅助以国际竞争力比较,寻找具有 市场估值合理的股票,确定最终的投资组合。 业绩比较基准 60%×中信标普 300 指数+40%×中信标普全债指数 本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来风险收益特征 看,介于股票基金与债券基金之间。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 齐岩 李芳菲 信息披露负责人 联系电话 010-88423386 010-66060069 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 4008198866 95599 传真 010-88423310 010-63201816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 本期已实现收益 167,208,966.30 -117,067,783.49 -25,935,324.89 本期利润 191,968,174.07 137,458,592.81 -233,788,278.35加权平均基金份额本期利 0.0960 0.0824 -0.1349润 本期基金份额净值增长率 12.21% 11.53% -16.22% 3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末期末可供分配基金份额利 0.2562 0.1712 0.0957润 期末基金资产净值 1,958,256,788.22 1,350,945,374.42 1,251,290,397.63 期末基金份额净值 0.8978 0.8001 0.7174 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费 赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基准 份额净值 业绩比较基 阶段 长率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④ 增长率① 准收益率③ ② ④ 过去三个月 6.04% 1.20% -2.32% 0.69% 8.36% 0.51% 过去六个月 20.49% 1.24% 4.13% 0.77% 16.36% 0.47% 过去一年 12.21% 1.33% -2.12% 0.83% 14.33% 0.50% 过去三年 4.85% 1.20% -11.04% 0.79% 15.89% 0.41% 过去五年 104.84% 1.32% 27.34% 0.92% 77.50% 0.40%自基金合同 277.75% 1.57% 109.36% 1.12% 168.39% 0.45%生效起至今 注:1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普 300 指数,债券投资部分的业 绩比较基准采用中信标普全债指数,复和业绩比较基准为 60%×中信标普 300 指数+40%×中 信标普全债指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 新华优选分红混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 (2005 年 9 月 16 日至 2013 年 12 月 31 日) 本基金于 2005 年 9 月 16 日基金合同生效。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华优选分红混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 本基金于 2005 年 9 月 16 日基金合同生效。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未有利润分配。 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于 2004 年 12 月 9 日注册成立。注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。 截至 2013 年 12 月 31 日,新华基金管理有限公司旗下管理着十四只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航股票型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金和新华信用增益债券型证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期 限 证券从业 姓名 职务 说明 离任日 年限 任职日期 期 本基金 基金经 理,新 经济学硕士,历任君安证券有限 华钻石 公司研究员、红塔证券股份有限 品质企 公司资产管理部投资经理、百瑞 业股票 信托股份有限公司投资经理,现 型证券 曹名长 2006-07-12 - 16 任新华基金管理有限公司基金管 投资基 理部总监,新华优选分红混合型 金基金 证券投资基金基金经理,新华钻 经理, 石品质企业股票型证券投资基金 公司基 基金经理。 金管理 部 总 监。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由中央交易室下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令,中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了《新华基金管理有限公司公平交易制度》的规定基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明:债券同向交易频率偏低;股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断,即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大,结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生,本报告期内,未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年全年 A 股呈震荡下跌之势,从上证指数和沪深 300 来看,全年只有三季度上涨,一、二、四季度均下跌。市场震荡下跌的主要原因在于资金面偏紧,而经济处于转型当中,周期性行业公司和其他传统行业公司被投资者抛弃。相反的是,代表新兴产业的创业板指数屡创新高。 由于我们在 2012 年底对 2013 年的判断是经济继续走在复苏的道路上,对转型的预期则不足。总体来看,我们全年的股票配置比例保持高仓位,但结构相对均衡,因此,净值虽没有创业板指数表现那么强劲,但取得了一定的正收益,好于中信标普、上证及沪深 300 等主要指数。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.8978 元,本报告期份额净值增长率为12.21%,同期比较基准的增长率为-2.12%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于今后的市场判断,我们认为一定时期内可能还将处于底部徘徊整固阶段。中短期的经济增速相对稳定和企业盈利保持一定增速,以及以大盘蓝筹为代表的权重股估值处于历史低位,是 A 股市场的支撑。当然,由于经济仍处于结构调整等方面的原因,市场要走出持续上涨的行情也较为困难。但我们仍强调,市场震荡徘徊如此长时间以后,其在 2014 年的某个时期走出底部泥潭的可能性在不断增加,因此,我们有理由保持相对乐观,除了对于2013 年大幅上涨的一些行业和个股需保持必要的谨慎以外。 基于上述判断,对 2014 年全年的操作,我们仍将保持原有的较高股票仓位风格,以精选个股为主,兼顾配置的多样性。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责: ① 制定估值制度并在必要时修改; ② 确保估值方法符合现行法规; ③ 批准证券估值的步骤和方法; ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。 基金会计职责: ① 获得独立、完整的证券价格信息; ② 每日证券估值; ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估; ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告; ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录; ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录; ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯; ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议; ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告; ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 4.6.1.4 中央交易室的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应; ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息; ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5 监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程; ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守; ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求; ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险; ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯; ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管新华优选分红混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》、《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》的约定,对新华优选分红混合型证券投资基金管理人——新华基金管理有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,新华基金管理有限公司在新华优选分红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,新华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的新华优选分红混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2014 年 3 月 27 日 §6 审计报告 本报告期基金财务报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师李荣坤、张吉范签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金 报告截止日:2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2013年12月31日 2012年12月31日资 产: 银行存款 71,483,186.71 94,178,859.94 结算备付金 3,353,743.79 1,528,117.14 存出保证金 837,062.55 1,617,627.54 交易性金融资产 1,868,937,569.07 1,255,289,513.09 其中:股票投资 1,717,458,663.47 1,195,335,007.69 基金投资 - - 债券投资 151,478,905.60 59,954,505.40 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 30,555,711.02 - 应收利息 633,228.90 153,029.59 应收股利 - - 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 应收申购款 135,499.65 10,128,514.93 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,975,936,001.69 1,362,895,662.23 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2013年12月31日 2012年12月31日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 9,400,000.00 - 应付证券清算款 - 4,694,934.22 应付赎回款 1,301,335.91 1,914,250.28 应付管理人报酬 2,654,151.95 1,498,572.60 应付托管费 442,358.69 249,762.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,582,888.12 643,288.54 应交税费 - - 应付利息 409.43 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 2,298,069.37 2,949,480.08 负债合计 17,679,213.47 11,950,287.81所有者权益: 实收基金 1,355,916,461.14 1,049,628,137.00 未分配利润 602,340,327.08 301,317,237.42 所有者权益合计 1,958,256,788.22 1,350,945,374.42 负债和所有者权益总计 1,975,936,001.69 1,362,895,662.23 注:1.报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.8978 元,基金份额总额2,181,116,876.63 份。 7.2 利润表 会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金 本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2013年1月1日至2013年12 2012年1月1日至2012年12 月31日 月31日 一、收入 228,008,206.91 162,479,655.39 1.利息收入 1,440,294.35 889,724.95 其中:存款利息收入 723,834.25 523,828.01 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 债券利息收入 716,460.10 365,896.94 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 201,140,822.25 -93,355,493.56 其中:股票投资收益 171,253,901.15 -113,108,949.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,551,311.58 -699,402.51 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 31,438,232.68 20,452,858.32 3.公允价值变动收益(损失以 24,759,207.77 254,526,376.30 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号 - - 填列) 5.其他收入(损失以“-”号填 667,882.54 419,047.70 列) 减:二、费用 36,040,032.84 25,021,062.58 1.管理人报酬 24,998,422.64 18,377,632.59 2.托管费 4,166,403.74 3,062,938.79 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6,267,125.10 3,163,333.01 5.利息支出 208,816.64 13,471.07 其中:卖出回购金融资产支出 208,816.64 13,471.07 6.其他费用 399,264.72 403,687.12 三、利润总额(亏损总额以“-” 191,968,174.07 137,458,592.81 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 191,968,174.07 137,458,592.81 填列) 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金 本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,049,628,137.00 301,317,237.42 1,350,945,374.42 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 191,968,174.07 191,968,174.07动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的基金净 306,288,324.14 109,054,915.59 415,343,239.73 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 912,010,736.47 320,597,835.97 1,232,608,572.44 2.基金赎回款 -605,722,412.33 -211,542,920.38 -817,265,332.71 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 1,355,916,461.14 602,340,327.08 1,958,256,788.22 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,084,332,776.06 166,957,621.57 1,251,290,397.63 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 137,458,592.81 137,458,592.81动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的基金净 -34,704,639.06 -3,098,976.96 -37,803,616.02值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 186,622,428.15 40,390,036.47 227,012,464.62 2.基金赎回款 -221,327,067.21 -43,489,013.43 -264,816,080.64 四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 1,049,628,137.00 301,317,237.42 1,350,945,374.42 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署; 基金管理公司负责人:陈重,主管会计工作负责人:张宗友,会计机构负责人:徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2.差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 注:本报告期内,本公司原有股东陕西蓝潼投资有限公司将其持有的 30%股权、上海 大众环境产业有限公司将其持有的 13.75%股权转让给恒泰证券股份有限公司,并已完成证 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 监会审批和工商变更登记手续。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31 日 关联方名称 占当期股票 占当期股 成交金额 成交总额的 成交金额 票成交总 比例 额的比例 恒泰证券 628,778,190.85 14.19% - - 7.4.4.1.2 权证交易 本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券成 成交金额 成交金额 成交总额的 交总额的比例 比例 恒泰证券 13,563,287.20 5.43% - - 7.4.4.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期债券回 占当期债券 成交金额 购成交总额的 成交金额 回购成交总 比例 额的比例 恒泰证券 261,000,000.00 29.92% - - 7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总 占期末应付佣金 期末应付佣金余额 佣金 量的比例 总额的比例 恒泰证券 560,399.45 15.25% - - 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31 2012年1月1日至2012年12月31 日 日当期发生的基金应支付的管理 24,998,422.64 18,377,632.59费其中:支付销售机构的客户维护 2,869,169.14 2,852,086.93费 注:1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提确认。计算公式 为: 每日基金管理费=前一日基金资产净值×(1.5%÷当年天数) 2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31 2012年1月1日至2012年12月31 日 日当期发生的基金应支付的托管 4,166,403.74 3,062,938.79费 注:基金托管费按前一日的基金资产净值 2.5‰的年费率逐日计提确认。计算公式为 每日基金托管费=前一日基金资产净值×(2.5‰÷当年天数) 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与上年度可比期间未发生银行间市场债券正回购。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 本期 上年度可比期间 关联方名称 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国农业银行股 71,483,186.71 673,132.67 94,178,859.94 499,794.79份有限公司 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内与上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.5 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金没有因认购新发/增发证券流通受限的证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间债券正回购。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 1,717,458,663.47 86.92 其中:股票 1,717,458,663.47 86.92 2 固定收益投资 151,478,905.60 7.67 其中:债券 151,478,905.60 7.67 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 74,836,930.50 3.79 6 其他各项资产 32,161,502.12 1.63 7 合计 1,975,936,001.69 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 857,881,679.51 43.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 89,299,967.34 4.56 E 建筑业 66,537,278.24 3.40 F 批发和零售业 71,969,315.81 3.68 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 124,217,365.86 6.34 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 289,548,130.14 14.79 K 房地产业 206,455,277.69 10.54 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 11,549,648.88 0.59 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,717,458,663.47 87.70 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 000550 江铃汽车 6,225,445 158,188,557.45 8.08 2 600754 锦江股份 7,753,893 124,217,365.86 6.34 3 600007 中国国贸 11,047,689 117,215,980.29 5.99 4 601318 中国平安 2,397,037 100,028,354.01 5.11 5 601166 兴业银行 9,014,618 91,408,226.52 4.67 6 600886 国投电力 22,722,638 89,299,967.34 4.56 7 601588 北辰实业 33,174,460 89,239,297.40 4.56 8 600036 招商银行 7,495,849 81,629,795.61 4.17 9 002226 江南化工 5,570,366 78,932,086.22 4.03 10 002284 亚太股份 8,891,962 78,249,265.60 4.00 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站 http://www.ncfund.com.cn 的年度报告正文。 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 600886 国投电力 104,405,089.50 7.73 601166 兴业银行 95,181,693.67 7.05 600754 锦江股份 86,375,693.06 6.39 002226 江南化工 78,616,698.85 5.82 002284 亚太股份 74,712,773.19 5.53 002007 华兰生物 72,833,578.42 5.39 601588 北辰实业 72,495,018.11 5.37 600036 招商银行 64,560,229.55 4.78 000069 华侨城A 55,709,927.60 4.12 300196 长海股份 55,195,311.18 4.09 601668 中国建筑 47,206,299.84 3.49 600000 浦发银行 41,123,974.00 3.04 600761 安徽合力 38,958,103.75 2.88 002398 建研集团 37,941,283.44 2.81 000002 万 科A 37,900,398.77 2.81 600697 欧亚集团 35,169,120.37 2.60 000786 北新建材 34,939,433.04 2.59 002032 苏 泊 尔 33,774,389.73 2.50 000860 顺鑫农业 33,415,707.50 2.47 300066 三川股份 32,005,647.08 2.37 601006 大秦铁路 29,120,508.00 2.16 600016 民生银行 28,886,500.00 2.14 600585 海螺水泥 28,276,255.16 2.09 000726 鲁 泰A 27,942,474.47 2.07 000876 新 希 望 27,941,669.77 2.07 注:本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 300255 常山药业 85,176,903.95 6.30 600016 民生银行 75,357,543.48 5.58 600104 上汽集团 70,606,724.91 5.23 002393 力生制药 62,221,157.20 4.61 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 601601 中国太保 57,810,738.33 4.28 600761 安徽合力 54,090,731.21 4.00 300178 腾邦国际 50,441,662.76 3.73 600000 浦发银行 48,284,232.57 3.57 002570 贝因美 46,379,712.04 3.43 000069 华侨城A 46,300,515.38 3.43 002327 富安娜 46,213,997.81 3.42 600741 华域汽车 44,385,153.50 3.29 000002 万 科A 35,871,281.54 2.66 002398 建研集团 34,793,938.11 2.58 002674 兴业科技 33,196,758.03 2.46 600009 上海机场 33,037,498.70 2.45 300196 长海股份 32,060,204.73 2.37 600600 青岛啤酒 31,588,345.35 2.34 000001 平安银行 29,547,124.97 2.19 000729 燕京啤酒 28,676,982.04 2.12 注:本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 2,382,033,055.55 卖出股票的收入(成交)总额 2,062,412,794.60 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 151,478,905.60 7.74 8 其他 - - 9 合计 151,478,905.60 7.74 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 113002 工行转债 717,130 72,681,125.50 3.71 2 113001 中行转债 594,970 57,313,460.10 2.93 3 113005 平安转债 200,320 21,484,320.00 1.10 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 8.10.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金合同尚无国债期货投资政策。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开遣责、处罚的情形。 8.11.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 序号 名称 金额 1 存出保证金 837,062.55 2 应收证券清算款 30,555,711.02 3 应收股利 - 4 应收利息 633,228.90 5 应收申购款 135,499.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,161,502.12 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 57,313,460.10 2.93 2 113002 工行转债 72,681,125.50 3.71 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中没有流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 (户) 份额 占总份额 占总份额比 持有份额 持有份额 比例 例 47,632 45,791.00 979,349,050.80 44.90% 1,201,767,825.83 55.10% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本开放 4,210,706.40 0.193%式基金 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金(分红)份额总量 的数量区间为 100 万份以上;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2005 年 9 月 16 日)基金份额总额 618,818,129.03 本报告期期初基金份额总额 1,688,432,089.83 本报告期期间基金总申购份额 1,467,065,157.92 减:本报告期期间基金总赎回份额 974,380,371.12 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,181,116,876.63 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2013 年 1 月 18 日,因工作调动,孙枝来先生辞去新华基金管理有限公司总经理一职。 2013 年 3 月 22 日,因工作调动,张宗友先生担任新华基金管理有限公司总经理一职。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘会计师事务所情况。2013 年 7 月 1 日,国富浩华会计 师事务所更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。报告年度应支付给其报酬 80000 元人 民币。审计年限为 1 年。自 2009 年至 2013 年,瑞华会计师事务所为本基金连续提供 5 年审 计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人及其副总经理、督察长由于旗下部分基金采取尾市集中下单方 式,致使相关股票价格异动,收到重庆证监局监管谈话的决定。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 券商名称 交易单元数量 成交金额 占当期 佣金 占当期佣 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 股票成 金总量的 交总额 比例 的比例 恒泰证券 2 628,778,190.85 14.19% 560,399.45 15.25% - 东兴证券 1 495,241,436.68 11.17% 351,819.88 9.58% - 民生证券 2 405,322,115.45 9.15% 330,367.32 8.99% - 光大证券 1 283,036,496.05 6.39% 254,024.90 6.91% - 招商证券 1 258,382,082.20 5.83% 234,151.04 6.37% - 申银万国 1 256,307,831.52 5.78% 233,342.14 6.35% - 中信建投 1 227,669,870.45 5.14% 161,737.00 4.40% - 兴业证券 1 211,167,979.42 4.76% 189,174.07 5.15% - 华西证券 1 194,570,889.52 4.39% 177,137.71 4.82% - 国金证券 1 190,619,237.70 4.30% 173,539.57 4.72% - 东方证券 1 186,158,553.69 4.20% 132,247.13 3.60% - 国泰君安 1 172,566,856.68 3.89% 157,105.23 4.28% - 国海证券 1 157,429,584.21 3.55% 111,838.79 3.04% - 川财证券 1 152,450,143.93 3.44% 108,300.69 2.95% - 渤海证券 1 139,957,243.77 3.16% 99,425.58 2.71% - 华创证券 1 131,183,779.00 2.96% 93,193.19 2.54% - 中信证券 2 106,289,704.15 2.40% 94,056.80 2.56% - 瑞银证券 1 94,110,294.37 2.12% 85,220.46 2.32% - 平安证券 1 92,456,906.86 2.09% 83,132.01 2.26% - 新时代证券 2 25,023,100.03 0.56% 22,781.34 0.62% - 齐鲁证券 1 22,983,943.44 0.52% 20,924.71 0.57% - 中金公司 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证 监基字[1998]29 号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基 金字[2007]48 号)的有关规定,本基金报告期内共租用 26 个交易席位,其中报告期内新增 8 个交易席位,退租 1 个交易席位。新增席位为:华西证券上海交易所席位;民生证券深圳 交易所席位;川财证券深圳交易所席位;国海证券深圳交易所席位,渤海证券深圳交易所席 位,华创证券深圳交易所席位,恒泰证券深圳交易所席位,中信建投证券深圳交易所席位。 退租席位为:南京证券上海交易所交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础,主要考察点包括: 1、经营行为稳健规范,内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础,主要考察点包括: 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务,包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场 数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等, 新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,由基金经理、研究员和交易员分别打 分,根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、 受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据,交 易量大小和评分高低成正比。 3、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 回购成 权证成 成交金额 成交金额 成交金额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 恒泰证券 13,563,287.20 5.43% 261,000,000.00 29.92% - - 东兴证券 76,843,871.10 30.75% 438,700,000.00 50.29% - - 民生证券 3,569,871.50 1.43% 11,000,000.00 1.26% - - 光大证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 申银万国 15,482,300.00 6.20% - - - - 中信建投 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国金证券 35,654,565.60 14.27% 17,000,000.00 1.95% - - 东方证券 52,086,353.70 20.85% 134,500,000.00 15.42% - - 国泰君安 46,434,357.20 18.58% 10,100,000.00 1.16% - - 国海证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 齐鲁证券 6,238,700.00 2.50% - - - - 中金公司 - - - - - - 新华基金管理有限公司新华优选分红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 二〇一四年三月二十八日25