新华优选分红混合型证券投资基金2011年年度报告摘要 新华优选分红混合型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十七日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信标普全债指数,复和业绩比较基准为60%×中信标普300指数+40%×中信标普全债指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华优选分红混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年9月16日至2011年12月31日) ■ 本基金于 2005年9月16日基金合同生效。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华优选分红混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 ■ 本基金于 2005年9月16日基金合同生效。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未有利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。 截至2011年12月31日,新华基金管理有限公司旗下管理着七只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金和新华灵活主题股票型证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会,《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由中央交易室下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令,中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年全年A股呈震荡下跌之势,除1季度小幅上涨,后3季度均下跌,我们认为市场的震荡下跌主要基于物价上涨超预期以及由此导致的紧缩政策持续时间及力度超预期。 由于对通胀超预期及其对市场的影响估计不足,本基金全年的股票配置比例保持高水平,因此净值亦随市场指数出现了较大幅度下跌。在此本基金管理人再次对全体持有人表示歉意。今后我们一定要加强研究,以避免类似2011年的失误。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.7174元,本报告期份额净值增长率为-16.22%,同期比较基准的增长率为-14.62%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于2012年,虽然市场仍充满犹豫,但我们认为底部就在眼前。判断的依据是估值处于历史最低,通胀下行明确,宏观经济增长有底,以及政策趋松。因此,我们将继续坚持对股票资产的高配。同时增加对早周期行业优质股的投资力度,择机加强对业绩较稳定的资源股的配置。并加强对部分长期优质成长股的研究和布局。 行业重点关注金融、汽车、家电、地产、食品饮料、零售、信息技术、煤炭采掘等。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责: ① 制定估值制度并在必要时修改 ② 确保估值方法符合现行法规 ③ 批准证券估值的步骤和方法 ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。 基金会计职责: ① 获得独立、完整的证券价格信息 ② 每日证券估值 ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估 ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告 ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录 ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录 ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯 ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议 ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告 ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 中央交易室的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应 ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息 ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程 ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守 ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求 ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险 ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯 ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期,本基金未进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管新华优选分红混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》、《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》的约定,对新华优选分红混合型证券投资基金管理人——新华基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,新华基金管理有限公司在新华优选分红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,新华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的新华优选分红混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2012年3月23日 §6审计报告 本报告期基金财务报告经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师刁云涛、李荣坤签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 2012年3月24日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.7174元,基金份额总额1,744,250,371.25份。 7.2利润表 会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署 基金管理公司负责人:陈重,主管会计工作负责人:孙枝来,会计机构负责人:徐端骞 7.4报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 7.4.2.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 7.4.2.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 7.4.3关联方关系 ■ 注:2011年10月28日,公司就增加注册资本、新增股东及修改公司章程对外进行公告。经公司2011年第二次股东会议决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准新华基金管理有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2011]1622号)同意,公司的注册资本由10000万元人民币增加到16000万元人民币,同时,就增加注册资本、股东出资及新增股东等内容公司修改了公司章程。公司股东新华信托股份有限公司按原持股比例增加出资2880万元人民币,陕西蓝潼电子投资有限公司按原持股比例增加出资1800万元人民币 新增股东杭州永原网络科技有限公司认购出资1320万元人民币,变更注册资本后,公司的股权结构为:新华信托股份有限公司出资人民币7680万元,占注册资本的48%,陕西蓝潼电子投资有限公司出资人民币4800万元,占注册资本的30%,上海大众环境产业有限公司出资人民币2200万元,占注册资本的13.75%,杭州永原网络科技有限公司出资人民币1320万元,占注册资本的8.25%。 7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1股票交易 本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.4.1.2权证交易 本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3债券交易 本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.4.1.4债券回购交易 本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.4.2关联方报酬 7.4.4.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提确认。计算公式为: 每日基金管理费=前一日基金资产净值×(1.5%÷当年天数) 7.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值2.5%。的年费率逐日计提确认。计算公式为 每日基金托管费=前一日基金资产净值×(2.5%。÷当年天数) 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与上年度可比期间未发生银行间市场债券正回购。 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内与上度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.5期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金持有的非公开发行股票洪城水业,于2011年6月2日实施了2010年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)的同时向股东以每10股转增5股。本基金新增850,000股。 7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期内未发生银行间债券正回购。 7.4.5.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期内未发生交易所市场债券正回购。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于http://www.ncfund.com.cn 网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ ■ 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 8.9.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期,基金管理人未有重大人事变动。 2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬情况是80000元人民币。审计年限为1年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金报告期内新增一个交易席位:东方证券上海交易所席位。 (1)租用专用席位选择证券经营机构的标准: ①公司实力雄厚,资信状况良好。公司净资产超过人民币三亿元,并且最近三年没有重大违规行为 ②公司财务状况和经营状况良好,各项财务指标显示公司运行稳定 ③公司具有较强的研究能力。有固定的研究机构或人员,能及时为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告 ④公司内部管理规范、严格。内部运行高效,内部控制严格,能满足基金操作的高度保密要求 ⑤公司信息服务周全。能提供基金运作的高效通讯条件,并有能力为基金提供全面的信息服务。 (2)席位租用期限及更换方式: ①席位租用期限暂定为一年,一年之后我公司将根据各证券经营机构在一年中向我公司提供的研究报告和信息服务的质量、通讯及信息保密等情况、按照根据上述选择标准细化的评价体系、进行评比排名。对不能及时有效提供信息服务的有关证券经营机构将予以淘汰,重新选择研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。 若有关证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合我公司管理基金投资工作的要求,我公司有权中止租用其交易席位。 (3)基金专用交易席位的选择程序如下: ①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 ②基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 新华基金管理有限公司 二〇一二年三月二十七日 基金简称 新华优选分红混合 基金主代码 519087 交易代码 519087 519088 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年9月16日 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,744,250,371.25份 投资目标 有效地控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。 投资策略 采用战术型资产配置策略 寻找品质优异的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司,并辅助以国际竞争力比较,寻找具有市场估值合理的股票,确定最终的投资组合。 业绩比较基准 60%×中信标普300指数+40%×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介于股票基金与债券基金之间。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 齐岩 李芳菲 联系电话 010-88423386 010-63201510 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 4008198866 95599 传真 010-88423310 010-63201816 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -25,935,324.89 210,691,058.03 635,068,868.69 本期利润 -233,788,278.35 -39,784,100.22 904,554,298.56 加权平均基金份额本期利润 -0.1349 -0.0178 0.4395 本期基金份额净值增长率 -16.22% -2.18% 99.7262% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 0.0957 0.2346 0.1553 期末基金资产净值 1,251,290,397.63 1,582,981,710.16 2,000,470,970.44 期末基金份额净值 0.7174 0.8563 0.8754 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.45% 1.25% -4.22% 0.85% 0.77% 0.40% 过去六个月 -13.34% 1.16% -13.42% 0.82% 0.08% 0.34% 过去一年 -16.22% 1.13% -14.62% 0.78% -1.60% 0.35% 过去三年 63.68% 1.37% 22.23% 1.00% 41.45% 0.37% 过去五年 43.80% 1.73% 25.76% 1.29% 18.04% 0.44% 自基金合同生效起至今 201.85% 1.65% 100.95% 1.20% 100.90% 0.45% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曹名长 本基金基金经理 新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理 公司基金管理部总监 2006-07-12 - 14 经济学硕士,历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理,现任新华基金管理有限公司基金管理部总监,新华优选分红混合型证券投资基金基金经理,新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 63,029,791.92 74,322,291.78 结算备付金 1,364,683.27 3,586,453.40 存出保证金 1,472,718.65 1,381,438.97 交易性金融资产 1,186,821,790.94 1,477,582,673.21 其中:股票投资 1,120,057,531.14 1,399,218,754.61 基金投资 - - 债券投资 66,764,259.80 78,363,918.60 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 4,346,213.30 34,516,538.32 应收利息 131,945.68 157,473.33 应收股利 - - 应收申购款 15,888.94 175,912.34 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,257,183,032.70 1,591,722,781.35 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 506,056.75 1,273,166.79 应付赎回款 226,280.68 489,785.83 应付管理人报酬 1,634,772.28 2,075,299.06 应付托管费 272,462.03 345,883.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 855,081.19 1,958,426.86 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 2,397,982.14 2,598,509.47 负债合计 5,892,635.07 8,741,071.19 所有者权益: 实收基金 1,084,332,776.06 1,149,255,984.39 未分配利润 166,957,621.57 433,725,725.77 所有者权益合计 1,251,290,397.63 1,582,981,710.16 负债和所有者权益总计 1,257,183,032.70 1,591,722,781.35 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -203,876,729.49 4,457,625.62 1.利息收入 944,349.51 1,382,155.92 其中:存款利息收入 563,422.81 1,061,663.65 债券利息收入 380,926.70 320,492.27 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 2,863,972.56 252,733,346.57 其中:股票投资收益 -14,483,663.37 232,604,229.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 -2,272,649.00 4,249,002.49 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 19,620,284.93 15,880,114.79 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -207,852,953.46 -250,475,158.25 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 167,901.90 817,281.38 减:二、费用 29,911,548.86 44,241,725.84 1.管理人报酬 21,194,400.71 27,146,496.62 2.托管费 3,532,400.05 4,524,416.12 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,789,959.98 12,172,143.10 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 394,788.12 398,670.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -233,788,278.35 -39,784,100.22 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -233,788,278.35 -39,784,100.22 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,149,255,984.39 433,725,725.77 1,582,981,710.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -233,788,278.35 -233,788,278.35 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -64,923,208.33 -32,979,825.85 -97,903,034.18 其中:1.基金申购款 149,360,527.19 44,773,974.34 194,134,501.53 2.基金赎回款 -214,283,735.52 -77,753,800.19 -292,037,535.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,084,332,776.06 166,957,621.57 1,251,290,397.63 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,420,669,468.12 579,801,502.32 2,000,470,970.44 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -39,784,100.22 -39,784,100.22 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -271,413,483.73 -106,291,676.33 -377,705,160.06 其中:1.基金申购款 357,238,985.64 119,347,129.38 476,586,115.02 2.基金赎回款 -628,652,469.37 -225,638,805.71 -854,291,275.08 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,149,255,984.39 433,725,725.77 1,582,981,710.16 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 陕西蓝潼电子投资有限公司 基金管理人股东 上海大众环境产业有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 21,194,400.71 27,146,496.62 其中:支付销售机构的客户维护费 5,819,704.98 334,814.28 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,532,400.05 4,524,416.12 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 63,029,791.92 531,110.77 74,322,291.78 1,013,607.31 7.4.5.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600461 洪城水业 2011-01-07 2012-01-05 非公开发行锁定期 14.50 8.15 1,700,000 24,650,000.00 13,855,000.00 - 600461 洪城水业 2011-06-02 2012-01-05 非公开发行锁定期 - 8.15 850,000 - 6,927,500.00 - 600187 国中水务 2011-02-16 2012-02-17 非公开发行锁定期 7.50 9.73 6,000,000 45,000,000.00 58,380,000.00 - 601336 新华保险 2011-12-09 2012-03-16 网下申购新股锁定期 23.25 27.87 17,488 406,596.00 487,390.56 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002051 中工国际 2011-12-08 重大资产重组 27.97 2012-03-19 30.00 320,000 8,550,933.44 8,950,400.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,120,057,531.14 89.09 其中:股票 1,120,057,531.14 89.09 2 固定收益投资 66,764,259.80 5.31 其中:债券 66,764,259.80 5.31 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 64,394,475.19 5.12 6 其他各项资产 5,966,766.57 0.47 7 合计 1,257,183,032.70 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 428,027,391.20 34.21 C0 食品、饮料 83,719,500.36 6.69 C1 纺织、服装、皮毛 19,340,536.47 1.55 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 542,478.33 0.04 C5 电子 29,436,850.51 2.35 C6 金属、非金属 61,206,607.80 4.89 C7 机械、设备、仪表 233,781,417.73 18.68 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 82,420,741.53 6.59 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 12,024,320.00 0.96 G 信息技术业 91,094,279.12 7.28 H 批发和零售贸易 65,992,058.37 5.27 I 金融、保险业 344,673,601.24 27.55 J 房地产业 - - K 社会服务业 95,825,139.68 7.66 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,120,057,531.14 89.51 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 2,859,926.00 98,495,851.44 7.87 2 600007 中国国贸 9,525,739.00 86,874,739.68 6.94 3 600036 招商银行 6,396,190.00 75,922,775.30 6.07 4 601601 中国太保 3,935,613.00 75,603,125.73 6.04 5 000550 江铃汽车 3,218,374.00 64,335,296.26 5.14 6 600050 中国联通 11,855,238.00 62,121,447.12 4.96 7 600187 国中水务 6,238,299.00 60,755,841.03 4.86 8 600519 贵州茅台 198,878.00 38,443,117.40 3.07 9 600600 青岛啤酒 1,126,702.00 37,721,982.96 3.01 10 601009 南京银行 4,059,775.00 37,674,712.00 3.01 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600900 长江电力 65,805,297.77 4.16 2 600007 中国国贸 63,271,837.48 4.00 3 000550 江铃汽车 55,957,013.95 3.53 4 600187 国中水务 51,627,288.50 3.26 5 002242 九阳股份 49,276,707.68 3.11 6 600104 上海汽车 47,711,123.41 3.01 7 002501 利源铝业 47,034,994.39 2.97 8 600875 东方电气 45,935,041.37 2.90 9 600050 中国联通 42,454,726.08 2.68 10 601088 中国神华 37,744,775.77 2.38 11 002045 广州国光 34,777,718.00 2.20 12 600016 民生银行 32,189,335.00 2.03 13 000602 *ST金马 31,855,379.20 2.01 14 600036 招商银行 28,183,788.22 1.78 15 600461 洪城水业 26,462,562.00 1.67 16 002048 宁波华翔 25,968,472.29 1.64 17 600271 航天信息 25,651,213.80 1.62 18 000001 深发展A 25,456,473.00 1.61 19 600529 山东药玻 25,318,792.03 1.60 20 601318 中国平安 24,939,102.57 1.58 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002202 金风科技 126,330,231.21 7.98 2 600036 招商银行 61,873,377.75 3.91 3 600900 长江电力 54,552,718.35 3.45 4 601088 中国神华 53,697,163.48 3.39 5 600519 贵州茅台 50,639,260.38 3.20 6 000069 华侨城A 39,756,457.64 2.51 7 601628 中国人寿 39,398,320.78 2.49 8 002242 九阳股份 37,513,754.70 2.37 9 000729 燕京啤酒 36,546,155.22 2.31 10 000063 中兴通讯 31,016,751.28 1.96 11 600600 青岛啤酒 30,239,751.89 1.91 12 600066 宇通客车 28,766,339.12 1.82 13 600309 烟台万华 28,562,601.80 1.80 14 000602 *ST金马 28,232,957.67 1.78 15 002024 苏宁电器 27,379,838.90 1.73 16 000655 金岭矿业 26,769,736.33 1.69 17 601566 九牧王 26,326,401.71 1.66 18 600271 航天信息 26,082,851.29 1.65 19 000983 西山煤电 25,535,103.46 1.61 20 600529 山东药玻 24,175,998.24 1.53 买入股票的成本(成交)总额 1,574,415,149.46 卖出股票的收入(成交)总额 1,639,632,133.22 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 66,764,259.80 5.34 8 其他 - - 9 合计 66,764,259.80 5.34 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 627,130 66,764,259.80 5.34 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,472,718.65 2 应收证券清算款 4,346,213.30 3 应收股利 - 4 应收利息 131,945.68 5 应收申购款 15,888.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,966,766.57 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 66,764,259.80 5.34 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600187 国中水务 58,380,000.00 4.67 非公开发行锁定期 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 60,598 28,783.96 144,845,675.55 8.30% 1,599,404,695.70 91.70% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,744,714.85 0.10% 基金合同生效日(2005年9月16日)基金份额总额 618,818,129.03 本报告期期初基金份额总额 1,848,683,671.52 本报告期期间基金总申购份额 240,262,458.41 减:本报告期期间基金总赎回份额 344,695,758.68 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,744,250,371.25 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 光大证券 1 457,415,490.89 14.76% 371,652.77 14.38% - 兴业证券 1 329,491,392.56 10.64% 267,713.43 10.36% - 国泰君安 1 258,490,601.56 8.34% 219,716.09 8.50% - 恒泰证券 1 254,121,497.43 8.20% 216,003.68 8.36% - 中信证券 2 249,407,982.34 8.05% 209,448.41 8.11% - 中金公司 1 241,609,180.46 7.80% 205,368.80 7.95% - 新时代证券 2 230,069,780.64 7.43% 191,000.10 7.39% - 平安证券 1 220,769,267.13 7.13% 179,375.87 6.94% - 东兴证券 1 218,607,512.07 7.06% 185,817.23 7.19% - 东方证券 1 208,543,207.99 6.73% 177,260.69 6.86% - 民生证券 1 202,108,814.76 6.52% 171,792.50 6.65% - 招商证券 1 119,924,824.00 3.87% 97,439.83 3.77% - 齐鲁证券 1 90,295,437.78 2.91% 76,750.76 2.97% - 国金证券 1 17,165,185.07 0.55% 14,590.36 0.56% - 瑞银证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 光大证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 55,098,726.20 58.51% - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 9,182,978.00 9.75% - - - - 新时代证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 10,947,413.30 11.62% - - - - 民生证券 18,945,394.60 20.12% - - - - 招商证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - -