基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华优选分红混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005年9月16日至2011年9月30日) ■ 注:本报告期本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人一直坚持公平交易原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,基金管理人未管理与本基金风格相似的其他基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年3季度A股市场调整幅度超出市场的普遍预期,主要的原因在于8月份CPI走势未出现预期的较大幅度下降,以及欧洲希腊危机的反复。 本基金3季度的股票配置比例仍保持高水平,净值表现差强人意。但从风险收益的角度来看,未来的机会将大于风险,因此,本基金争取通过对公司的深入研究和把握,使得今后的一段时间能取得较好的收益,以尽量弥补过去一段时期的净值损失。 对于2011年最后一个季度以及2012年上半年,我们认为在通胀下行明确、经济增长有底,以及政策趋向于稳定和向好的环境下,前期市场下跌的主要因素将消失,从而市场向上的概率大。当然,新的担忧因素是通胀和经济的下行将带来盈利的下调,但我们认为这个因素可能已经反应在市场之中,因此,未来半年我们是比较乐观的,并将继续加强对股票资产的配置和投资。风险的控制则主要在于盈利可能大幅下调的强周期行业以及部分无真实增长支撑的高估值个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日,本基金份额净值为0.7430元,本报告期份额净值增长率为-10.24%,同期比较基准的增长率为-9.57%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新世纪优选分红混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新世纪优选分红混合型证券投资基金之法律意见书 (三)中国证监会关于核准新世纪基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (四)《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》 (五)《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》 (六)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (七)更新的《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》 (八)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (九)基金托管人业务资格批件及营业执照 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一一年十月二十五日 基金简称 新华优选分红混合 基金主代码 519087 交易代码 519087 519088 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年9月16日 报告期末基金份额总额 1,680,322,668.14份 投资目标 有效地控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。 投资策略 采用战术型资产配置策略 寻找品质优异的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司,并辅助以国际竞争力比较,寻找具有市场估值合理的股票,确定最终的投资组合。 业绩比较基准 60%×中信标普300指数+40%×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介于股票基金与债券基金之间。 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 8,951,481.06 2.本期利润 -142,206,061.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0849 4.期末基金资产净值 1,248,431,703.36 5.期末基金份额净值 0.7430 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.24% 1.07% -9.57% 0.79% -0.67% 0.28% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曹名长 本基金基金经理 新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理 新华基金管理有限公司基金管理部副总监 2006-7-12 - 14年 经济学硕士,历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理,现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监,新华优选分红混合型证券投资基金基金经理,新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,094,806,353.54 87.27 其中:股票 1,094,806,353.54 87.27 2 固定收益投资 90,226,431.70 7.19 其中:债券 90,226,431.70 7.19 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 54,363,773.55 4.33 6 其他各项资产 15,078,956.82 1.20 7 合计 1,254,475,515.61 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 348,961,808.30 27.95 C0 食品、饮料 130,578,095.90 10.46 C1 纺织、服装、皮毛 24,768,039.48 1.98 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 27,380,555.30 2.19 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 166,235,117.62 13.32 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 142,052,463.66 11.38 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 22,491,360.00 1.80 G 信息技术业 103,974,772.49 8.33 H 批发和零售贸易 67,199,871.89 5.38 I 金融、保险业 320,781,624.47 25.69 J 房地产业 - - K 社会服务业 89,344,452.73 7.16 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,094,806,353.54 87.69 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 2,859,926 96,007,715.82 7.69 2 600007 中国国贸 9,045,739 82,044,852.73 6.57 3 600050 中国联通 14,626,002 74,885,130.24 6.00 4 601601 中国太保 4,025,613 74,433,584.37 5.96 5 600036 招商银行 6,596,190 72,953,861.40 5.84 6 600187 国中水务 6,000,000 65,820,000.00 5.27 7 600600 青岛啤酒 1,700,747 56,226,695.82 4.50 8 600900 长江电力 8,201,991 51,344,463.66 4.11 9 600519 贵州茅台 249,878 47,624,248.02 3.81 10 000550 江铃汽车 2,209,940 44,508,191.60 3.57 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 90,226,431.70 7.23 8 其他 - - 9 合计 90,226,431.70 7.23 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 496,510 45,177,444.90 3.62 2 113002 工行转债 441,830 45,048,986.80 3.61 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,527,407.25 2 应收证券清算款 13,378,370.44 3 应收股利 - 4 应收利息 137,555.47 5 应收申购款 35,623.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,078,956.82 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 45,048,986.80 3.61 2 113001 中行转债 45,177,444.90 3.61 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600187 国中水务 65,820,000.00 5.27 非公开发行锁定期 本报告期期初基金份额总额 1,687,368,261.98 本报告期基金总申购份额 39,145,305.47 减:本报告期基金总赎回份额 46,190,899.31 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,680,322,668.14