新华优选分红混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 新华优选分红混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年七月二十一日 第 1 页 共 12 页  新华优选分红混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华优选分红混合 基金主代码 519087 交易代码 519087 519088 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年9月16日 报告期末基金份额总额 1,687,368,261.98份 有效地控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩 投资目标 比较基准并提供稳定的分红。 采用战术型资产配置策略;寻找品质优异的高成长型 上市公司及分红能力强的价值型上市公司,并辅助以 投资策略 国际竞争力比较,寻找具有市场估值合理的股票,确 定最终的投资组合。 业绩比较基准 60%×中信标普300指数+40%×中信标普全债指数 2  新华优选分红混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征 风险收益特征 从长期平均来看,介于股票基金与债券基金之间。 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 -78,645.69 2.本期利润 -67,355,148.12 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0393 4.期末基金资产净值 1,396,764,621.43 5.期末基金份额净值 0.8278 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益; 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 -4.62% 0.95% -3.13% 0.73% -1.49% 0.22% 3  新华优选分红混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 新华优选分红混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005 年 9 月 16 日至 2011 年 6 月 30 日) 注:本报告期本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基 经济学硕士,历任君安证券有 金基 限公司研究员、红塔证券股份 曹名 金经 2006-7-12 - 14年 有限公司资产管理部投资经 长 理;新 理、百瑞信托股份有限公司投 华钻 资经理,现任新华基金管理有 4  新华优选分红混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 石品 限公司基金管理部副总监,新 质企 华优选分红混合型证券投资 业股 基金基金经理,新华钻石品质 票型 企业股票型证券投资基金基 证券 金经理。 投资 基金 基金 经理; 新华 基金 管理 有限 公司 基金 管理 部副 总监 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的 管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资 基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整 体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人一直坚持公平交易原则,在投资决策和交易执行等 各个环节保证公平交易原则的严格执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,基金管理人未管理与本基金风格相似的其他基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 5  新华优选分红混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 本报告期内,未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年 2 季度 A 股市场出现较大幅度调整,我们认为市场的调整主要基于 物价走势超预期以及由此导致的紧缩政策持续时间及力度超预期。 由于对通胀超预期及其对市场的影响估计不足,本基金 2 季度的股票配置比 例仍保持高水平,因此净值亦随市场指数出现了不小幅度下跌。本基金今后将加 强对宏观特别是通胀及其对市场影响的研究,争取今后的操作尽量避免类似的失 误。 对于 2011 年下半年,我们认为由于通胀在 6、7 月以后逐步下行,由此政策 最紧的时期正在过去,这使得导致前期市场下跌的主要因素将逐渐削弱,因此, 我们对下半年特别是 3 季度的市场相对乐观,配置也将以股票资产为主。当然, 由于今年经济的复杂性,我们也并不对通胀的大幅回落抱很大的期望,逐步下行 的通胀如果仍处于较高水平,这仍将是制约市场持续上涨的主要因素。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2011 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.8278 元,本报告期份额净值 增长率为-4.62%,同期比较基准的增长率为-3.13%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 1,248,193,044.73 88.95 其中:股票 1,248,193,044.73 88.95 2 固定收益投资 76,442,990.80 5.45 其中:债券 76,442,990.80 5.45 资产支持证券 - - 6  新华优选分红混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 68,027,279.63 4.85 6 其他各项资产 10,634,988.55 0.76 7 合计 1,403,298,303.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 38,744,970.00 2.77 C 制造业 470,276,553.23 33.67 C0 食品、饮料 151,924,327.03 10.88 纺织、服装、皮 C1 42,833,860.97 3.07 毛 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - 石油、化学、塑 C4 - - 胶、塑料 C5 电子 28,077,564.00 2.01 C6 金属、非金属 - - 机械、设备、仪 C7 231,912,561.23 16.60 表 C8 医药、生物制品 15,528,240.00 1.11 C99 其他制造业 - - 7  新华优选分红混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 电力、煤气及水的生产 D 134,691,355.11 9.64 和供应业 E 建筑业 9,373,780.00 0.67 F 交通运输、仓储业 25,416,000.00 1.82 G 信息技术业 85,440,645.52 6.12 H 批发和零售贸易 62,774,037.52 4.49 I 金融、保险业 341,748,308.95 24.47 J 房地产业 - - K 社会服务业 79,727,394.40 5.71 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,248,193,044.73 89.36 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 601318 中国平安 2,689,926 129,842,728.02 9.30 2 601601 中国太保 4,035,613 90,357,375.07 6.47 3 600007 中国国贸 8,684,680 78,856,894.40 5.65 4 600036 招商银行 5,896,190 76,768,393.80 5.50 5 002242 九阳股份 5,893,192 73,664,900.00 5.27 6 000550 江铃汽车 2,635,018 69,221,922.86 4.96 7 600519 贵州茅台 325,055 69,116,444.65 4.95 8 600600 青岛啤酒 1,756,847 59,978,756.58 4.29 9 600187 国中水务 6,100,000 59,275,000.00 4.24 10 600050 中国联通 11,117,176 58,365,174.00 4.18 8  新华优选分红混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 76,442,990.80 5.47 8 其他 - - 9 合计 76,442,990.80 5.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 数量 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比 (张) 例(%) 1 113001 中行转债 466,510 49,254,125.80 3.53 2 113002 工行转债 229,500 27,188,865.00 1.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 9  新华优选分红混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,415,645.62 2 应收证券清算款 8,378,684.15 3 应收股利 693,000.00 4 应收利息 113,952.31 5 应收申购款 33,706.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,634,988.55 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113002 工行转债 27,188,865.00 1.95 2 113001 中行转债 49,254,125.80 3.53 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资 流通受 流通受限部分的公 序号 股票代码 股票名称 产净值比 限情况 允价值(元) 例(%) 说明 非公开 1 600187 国中水务 57,960,000.00 4.15 发行锁 10  新华优选分红混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 定期 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,749,402,437.06 本报告期基金总申购份额 64,472,121.42 减:本报告期基金总赎回份额 126,506,296.50 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,687,368,261.98 §7 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新世纪优选分红混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新世纪优选分红混合型证券投资基金之法律意见书 (三)中国证监会关于核准新世纪基金管理有限公司变更公司名称、变更住 所的批复 (四)《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》 (五)《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》 (六)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (七)更新的《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》 (八)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (九)基金托管人业务资格批件及营业执照 11  新华优选分红混合型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金 管理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一一年七月二十一日 12