汇添富增强收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  汇添富增强收益债券 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富增强收益债券 交易代码 519078 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 3 月 6 日 报告期末基金份额总额 1,293,053,780.81 份 在严格控制投资风险的基础上,主要投资于债券 投资目标 等固定收益类品种和其他低风险品种,力求为基 金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分 析、债券基准收益率研究、不同类别债券利差水 投资策略 平研究,判断不同类别债券类属的相对投资价 值,并确定不同债券类属在组合资产中的配置比 例。 业绩比较基准 中债总指数。 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收 风险收益特征 益率低于混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 汇添富增强收益债券 下属分级基金的基金简称 汇添富增强收益债券 A C 下属分级基金的交易代码 519078 470078 报告期末下属分级基金的份额总额 1,199,738,903.19 份 93,314,877.62 份 第 2 页 共 12 页  汇添富增强收益债券 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 汇添富增强收益债券 A 汇添富增强收益债券 C 1.本期已实现收益 17,961,342.84 1,144,311.55 2.本期利润 38,893,950.36 2,555,011.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0309 0.0284 4.期末基金资产净值 1,501,999,141.30 114,264,498.21 5.期末基金份额净值 1.252 1.225 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富增强收益债券 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 2.54% 0.06% 1.23% 0.06% 1.31% 0.00% 月 汇添富增强收益债券 C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 2.51% 0.06% 1.23% 0.06% 1.28% 0.00% 月 第 3 页 共 12 页  汇添富增强收益债券 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 12 页  汇添富增强收益债券 2016 年第 3 季度报告 注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008年3月6日)起6个月,建仓期结束 时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金自 2009 年 9 月 15 日起增加 C 类收费模式,该类别基金的累计份额净值增长率和业绩 比较基准收益率自 2009 年 9 月 15 日起计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富 国籍:中国。学历:华东师 增强收 范大学金融学博士。相关业 益债券 务资格:基金从业资格。从 基金、汇 2008 年 3 业经历:曾任上海申银万国 陆文磊 - 14 年 添富季 月6日 证券研究所有限公司 高级 季红定 分析师。2007 年 8 月加入汇 期开放 添富基金管理股份有 限公 债券基 司,现任总经理助理、固定 第 5 页 共 12 页  汇添富增强收益债券 2016 年第 3 季度报告 金、汇添 收益投资总监。2008 年 3 月 富互利 6 日至今任汇添富增强收益 分级债 债券基金的基金经理,2009 券基金、 年 1 月 21 日至 2011 年 6 月 汇添富 21 日任汇添富货币基金的 收益快 基金经理,2011 年 1 月 26 钱货币 日至 2013 年 2 月 7 日任汇 基金的 添富保本混合基金的 基金 基金经 经理,2012 年 7 月 26 日至 理,固定 今任汇添富季季红定 期开 收益投 放债券基金的基金经 理, 资总监。 2013 年 11 月 6 日至今任汇 添富互利分级债券基 金的 基金经理,2013 年 12 月 13 日至 2015 年 3 月 31 日任汇 添富全额宝货币基金 的基 金经理,2014 年 1 月 21 日 至 2015 年 3 月 31 日任汇添 富收益快线货币基金 的基 金经理,2014 年 12 月 23 日 至今任汇添富收益快 钱货 币基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 第 6 页 共 12 页  汇添富增强收益债券 2016 年第 3 季度报告 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度宏观经济基本面依然维持底部徘徊,工业增加值、投资、进口等指标保持弱势,显示 内需增长回升乏力。三季度工业品价格指数受供给侧改革和海外大宗商品价格影响出现反弹,但 消费价格指数涨幅持续低位,尤其是核心 CPI 持续低位徘徊甚至继续下行。为应对经济、通胀低 迷,三季度货币政策尽管因重启 14 天、28 天逆回购以及季末月份资金偏紧影响,市场一度担心 货币政策发生转向,但三季度货币政策整体持续保持宽松,稳中趋松的基调依然较为明确。三季 度债券市场收益率在基本面、前期估值反弹和银行理财配置压力等综合因素影响下出现明显下行, 利率债普遍下行 10-20BP,超长期利率债下行幅度更是超过 40BP,而信用债也普遍下行 30-80BP, 低评级下行幅度更大。 三季度债券市场整体走强,组合配置上整体明显加快了债券结构置换,并择机加了转债配置 比例,但总体而言,组合杠杆和久期较二季度无明显变化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金 A 级净值增长率为 2.54%,C 级净值增长率为 2.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第 7 页 共 12 页  汇添富增强收益债券 2016 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,680,044,952.09 98.15 其中:债券 1,680,044,952.09 98.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,597,262.76 0.09 8 其他资产 30,055,676.12 1.76 9 合计 1,711,697,890.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未有沪港通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 252,755,000.00 15.64 其中:政策性金融债 252,755,000.00 15.64 4 企业债券 954,495,878.92 59.06 5 企业短期融资券 230,485,000.00 14.26 6 中期票据 51,730,000.00 3.20 7 可转债(可交换债) 190,579,073.17 11.79 第 8 页 共 12 页  汇添富增强收益债券 2016 年第 3 季度报告 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,680,044,952.09 103.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 160210 16 国开 10 1,000,000 100,390,000.00 6.21 16 中电投 2 011699897 1,000,000 100,200,000.00 6.20 SCP007 3 160414 16 农发 14 1,000,000 100,170,000.00 6.20 4 150218 15 国开 18 500,000 52,195,000.00 3.23 16 华电股 5 011616003 400,000 40,092,000.00 2.48 SCP003 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 第 9 页 共 12 页  汇添富增强收益债券 2016 年第 3 季度报告 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 47,373.18 2 应收证券清算款 276,144.00 3 应收股利 - 4 应收利息 28,909,384.11 5 应收申购款 822,774.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,055,676.12 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113008 电气转债 20,912,082.50 1.29 2 110033 国贸转债 20,489,455.20 1.27 3 113009 广汽转债 19,262,188.80 1.19 4 110031 航信转债 14,550,991.00 0.90 5 110035 白云转债 12,297,924.00 0.76 6 110032 三一转债 11,574,336.00 0.72 7 128009 歌尔转债 4,922,854.00 0.30 8 110034 九州转债 3,942,900.00 0.24 9 123001 蓝标转债 724,046.00 0.04 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - 第 10 页 共 12 页  汇添富增强收益债券 2016 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 汇添富增强收益债券 项目 汇添富增强收益债券 A C 报告期期初基金份额总额 1,193,759,633.81 85,460,508.50 报告期期间基金总申购份额 295,202,434.04 29,086,762.87 减:报告期期间基金总赎回份额 289,223,164.66 21,232,393.75 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 1,199,738,903.19 93,314,877.62 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富增强收益债券型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富增强收益债券型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 第 11 页 共 12 页  汇添富增强收益债券 2016 年第 3 季度报告 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 12 页 共 12 页