汇添富价值精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  汇添富价值精选混合 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富价值精选混合 交易代码 519069 前端交易代码 519069 后端交易代码 519070 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 1 月 23 日 报告期末基金份额总额 1,628,031,093.20 份 本基金精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管 投资目标 理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在 资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为 核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现 金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、 市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综 投资策略 合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取“自下而 上”的策略,优选价值相对低估的优质公司股票构建 投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得 长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是 资产配置和精选股票策略。 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率 业绩比较基准 ×20%。 第 2 页 共 11 页  汇添富价值精选混合 2016 年第 3 季度报告 本基金是混合型基金,本基金的风险和预期收益比较 风险收益特征 均衡,在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 64,626,013.26 2.本期利润 222,772,876.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.1369 4.期末基金资产净值 3,866,830,912.41 5.期末基金份额净值 2.375 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 6.07% 0.70% 2.78% 0.64% 3.29% 0.06% 第 3 页 共 11 页  汇添富价值精选混合 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2009 年 1 月 23 日)起 6 个月,建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍:中国。学历: 汇添富价 复旦大学经济学硕 值精选混 士。相关业务资格: 合基金、 证券投资基金从业资 汇添富国 2015 年 11 月 格。从业经历:2010 劳杰男 企创新股 - 6年 18 日 年 7 月加入汇添富基 票基金的 金管理股份有限公 基 金 经 司,现任研究副总监。 理,研究 2015 年 7 月 10 日至今 副总监。 任汇添富国企创新股 第 4 页 共 11 页  汇添富价值精选混合 2016 年第 3 季度报告 票基金的基金经理, 2015 年 11 月 18 日至 今任汇添富价值精选 混合基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 第 5 页 共 11 页  汇添富价值精选混合 2016 年第 3 季度报告 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 市场在经过上半年两个季度的总体低迷后,以地产、建筑建材等为代表的权重蓝筹在三季度 伴随“稳增长”、“PPP”这一投资主线迎来反弹,而中小创个股依然维持跌势。16 年三季度沪 深 300 指数上涨 3.2%,创业板指数下跌 3.5%,中小板指数下跌 1.6%。 添富价值在本季度延续自下而上选股为主的投资策略,在深入研究公司基本面的基础上,结 合业绩成长和估值,挑选的作为核心配置的有安全边际并有不错向上弹性的个股有一定表现。此 外,添富价值在三季度初布局了“稳增长”这一投资主线的相关个股,取得了不错的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016 年 3 季度,添富价值收益 6.07%,同期沪深 300 指数收益 3.2%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,110,365,373.47 79.95 其中:股票 3,110,365,373.47 79.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 100,122,000.00 2.57 其中:债券 100,122,000.00 2.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 674,073,375.02 17.33 8 其他资产 5,716,093.21 0.15 9 合计 3,890,276,841.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) 第 6 页 共 11 页  汇添富价值精选混合 2016 年第 3 季度报告 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,617,840,102.63 41.84 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 23,775,750.11 0.61 F 批发和零售业 270,640,862.28 7.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 114,405,058.88 2.96 J 金融业 539,140,293.19 13.94 K 房地产业 119,895,122.12 3.10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 245,888,184.26 6.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 129,780,000.00 3.36 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 49,000,000.00 1.27 S 综合 - - 合计 3,110,365,373.47 80.44 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未有沪港通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 300408 三环集团 11,012,287 204,057,678.11 5.28 2 600697 欧亚集团 6,000,000 192,180,000.00 4.97 3 000826 启迪桑德 5,457,878 181,146,970.82 4.68 4 002415 海康威视 7,033,041 172,098,513.27 4.45 5 601717 郑煤机 28,000,000 166,040,000.00 4.29 6 601166 兴业银行 8,687,803 138,744,213.91 3.59 7 600661 新南洋 4,500,000 129,780,000.00 3.36 8 000590 启迪古汉 6,200,000 128,402,000.00 3.32 9 002588 史丹利 10,433,678 127,290,871.60 3.29 10 600867 通化东宝 5,500,000 124,960,000.00 3.23 第 7 页 共 11 页  汇添富价值精选混合 2016 年第 3 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,122,000.00 2.59 其中:政策性金融债 100,122,000.00 2.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 100,122,000.00 2.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 160414 16 农发 14 600,000 60,102,000.00 1.55 2 160401 16 农发 01 400,000 40,020,000.00 1.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 第 8 页 共 11 页  汇添富价值精选混合 2016 年第 3 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,277,044.30 2 应收证券清算款 148,890.66 3 应收股利 - 4 应收利息 1,522,475.16 5 应收申购款 2,767,683.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,716,093.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。 第 9 页 共 11 页  汇添富价值精选混合 2016 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,729,614,982.83 报告期期间基金总申购份额 196,648,997.28 减:报告期期间基金总赎回份额 298,232,886.91 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 1,628,031,093.20 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 8,103,322.53 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 8,103,322.53 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.50 额比例(%) 注:1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额;“赎回/卖出”含转换出份额。 2、本基金于 2009 年 1 月 23 日成立。本公司于 2015 年 7 月 6 日用固有资金 20,000,000.00 元申 购本基金份额 8,103,322.53 份,申购费用 1,000.00 元。符合招募说明书规定的申购费率。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富价值精选混合型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富价值精选混合型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富价值精选混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富价值精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 第 10 页 共 11 页  汇添富价值精选混合 2016 年第 3 季度报告 6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 11 页 共 11 页