汇添富价值精选混合型证券投资基金2016 年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 1§§ 21 .2重基目2222 11 ......金要2234 11录提简重目示介录要及.提. . . . . .目. .示. . . . . .录. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... . . ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... ..汇...... .. ...... .. ...... ..添...... .. ...... .. ..... .. .. ..富.. .. .. .. .. ..价.. .. .. .. .. .. .. ..值.. .. .. .. .. ..精.. .. .. .. .. .. 选.. .. .. .. .. .. .. ..混.. .. .. .. .. ..合.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 .. .. 0 .. .. .. .. 1 .. .. .. .. 6 .. . . .. ..年.. .. . . . . .. .. .. ..半.. .. .. .. .. ..年.. .. .. .. .. .. 度.. .. .. .. .. .. .. ..报.. .. .. .. .. ..告.. .. 32 52 §§ 34 主424334 ......要522 11 财其基基信基务息他金金金指管披相基产标.品理本露关. . .和说资方情人基和明况式料金基.. .. ..净..金.. .. ..值..托.. .. .. ..管.. .. .. ..人.. .. .. .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . ... ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 55665 管44 ..理534 人基主报金要告净会值计.表数. . . .据现. . . .和. . . .财. . . .务. . .表.指. . .现.标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . 6 基金管理人及基金经理情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . .... . .... ........ . ........ . .. . ...... ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ..... . .... . .... . .... . .... . .... . 7968 844 .. 7 管管理理人人对对报报告告期期内内公本平基金交运易作情遵况的规守专信项情说况明的说明 . .. .. .. 11 00§§ 65 托半655656 .....管2328 11 人管报管管管报报理告告理理理告人人期期人人.内对对对对内. . . .报管本报宏报. . . .基理观告告告. . . .期经人期期金. . . .内内对托济内. . . .基基管本基、. . . .金证人基金金. . . .利遵券金估的. . . .润持市投规值. . . .场资程守分有. . . .配信序及人策. . . .略数情行等情. . . .况业事或和况. . . .声的项走业基. . . .势绩的说金明. . . .的表明说资. . . . . . . .简明现产.. . .. . .. . .的净要. . . .展值说. . . .明预望. . . .警. . . .情. . . .形. . . .的. . . .说. . . .明. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .... .... 1 1 111 2 111 托管人对. . . .报. . . .告期内本基金投. 3 托管人对本半.. .. .. ..年.. .. .. ..度报告中6 .年4 度财务会计. . .报. . . .告. . . . （. ... ... ...未... ... .. . ...经... ... ... ...审... ... .. . § 7 . ..计...财... ... ... ）...资务... ... ... ... .信运... . ... . ... . ... .息作.... . .... . .... . .... .等遵.... . .... . .... . .... .内规.... . .... . .... . .... .守容.... . . . . . . .的信. . . . . . . .真、. . . . . . .. ..实净. . . . .. .. .. .. 、.. ..值.. .. .. .. .. .. .. ..准计.. .. .. .. .. .. .. ..确算.. .. .. .. .. .. .. ..和、.. .. .. .. .. .. .. ..完利.. .. .. .. .. ..整.. ..润.. .. .. .. .. ..发.. ..分.. .. .. .. .. ..表.. ..配.. .. .. .. .. ..意.. ..等.. .. .. .. .. ..见情.. .. .. .. .. .. .. ..况... .. ... .. ... .. ... ..的... .. ... .. ... .. ... . .说... .. ... .. .. . . . ... ..明... .. ... .. ... .. ... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. 1 1111 2222 22 投7777 ....资423 1 利资所润有产者表负权债.益表. . . .（. . . .基金净值 报表附注7 . 5 组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . .）. . . . . . . .变. . . . . . . .动. . . . . . . .表. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . .. . ..... ....... . ....... . .. ..... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ....... . ....... . .... . .... . .... . .... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 4477 .. 76 期期末末基按金行业资产分组类的合股情票况投资组合 . . . . .. .. ..... ..... .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 7 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ... ...... ... ... ........ ........ . ....... ........ ........ ........ ........ ........ ........ . ...... . ...... . ...... . .... . .... . .... . .... . .... . 3333 3 3564 3 777 ... 9 11 0 1 期期报末告末期按按内公债股券允价票品投种值分资占基组类的金合债资的重券产大投净资变值组比动合例大小排序的前五名债券投资明细 . . . ... ... ... ... ... 333 887 7 . 1 2 报期期投报报告末末告资告按期按组期期公公末末合末允按允本本报公价价基告基值允值金金附占价占投投注基值基资资. .金金占. .的的. .基资资. .国股. .产产金. .债指. .净净资. .期期. .值产值第. .货货. .比比净. 3 .交交. .值例例.页.易易. .大比大. .情情共. .小例小. .况况4 . .大排排9 . .说说.页.小序序. .明明. .排的的. . ... ...序所前... ... ... ...的有五... ... ... ...资前名... ... ... ...产五权... ... ... ...证名支... ... ... ...贵持投... ... ... ...资金证... ... ... ...券属明... ... ... ...投投细... ... ...资资.... .... .... ....明明.... .... .... ....细细... . .... .... ... . .... .... ... . .... .... .... .... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 33333 88998§ 8 基8888 ....金423 1 份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§ 9 . . . . .期末基金份额持有人户数§ 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 及. . . .持. . . . . . . .有. . . . . . . .人. . . . . . . .结. . . . . . . .构. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . .. . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .汇... . ... . ... .添... . ... . ... . ... .富... . ... . ... .价... . ... . ... . ... .值... . ... . ... .精... . ... . ... . 选... . ... . ... . ... .混... . ... . .. .合.. . .. . .. . .. . .. . 2 0 1 6 年半年度报告 11 00 .. 2 1 期期末末基上市金管基. . .金理. . . .人前. . . .十名持有人 . . . . . . 的. . . .从. . . .业. . . .人. . . .员. . . . . .持. . . . . . . .有. . . . . . . .本. . . . . . . .基. . . . . . . .金. . . . . . . .的. . . . . . . .情. .. . .. . .. . ..况. .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... .. . .... .. .... .. ... .. . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... . 4444 4 0000 0 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 4 0开1 0放. 3式基金份额变动 .重11 00 . 大4 事件揭示. 5 基金份额持有人大会决议1 0 . 6 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重1 0 . 7 涉及基金管理人、基金. . . .财. . 产、基金托管1 0 . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ...业.... .... .... ....务.... .... .... ....的.... .... ... . ....诉.... . ... .... ....讼.... .... .... . ... .大.... . .... . .... . .... .人.... . .... . .... . .... .事.... . .... . .... . .... .变.... . .... . .... . .... .动.... . .... . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ... . .. ..... . ..... . . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 4444 4 1 § 1 1 基金投资策略的改变 . . . . . . . 4 222 11 § 1 2 影111 222 响... 32 1 管为基理金人、进托行审管人计的会计师事务所情况 投基其资金他者租重决用大策.事证.. . .. . .. .的.. .件券.. . .. . .. .其.. .公... . ... . ... .他... .及司.. . . ... . ... .重... .其交... . ... . ... .要... .高易... . ... . ... .信... .级单... . ... . ... .息... .管元... . ... . ... . ... ..理的... .. ... .. ... .. ... ..人有... .. ... .. ... .. ... ..关员... .. ... .. ... .. ... ..受情... .. ... .. ... .. ... ..况稽. . . .查. . . .或. . . .处 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2备查文件目录 ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .. ... .. .. . .. ... ..罚... .. .. . .. ... .. ... ..等... .. ... .. .... .. ..... ..情..... .. ..... .. ..... .. ..... ..况..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ... .. .. ..... .. ..... .. .. ... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 444 44 952 99 备查文件目录 .. .. .. .. .. 4存放地点 4 99 查阅方式 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富价值精选混合型证券投资基金 基金简称 汇添富价值精选混合 基金主代码 519069 前端交易代码 519069 后端交易代码 519070 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年1月23日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,729,614,982.83份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金精选价值相对低估的优质公司股票，在有效管 理风险的前提下，追求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率 ×20%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险 较高收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 洪渊 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市5富城路4999号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55际大楼21层号邮政编码200120 100140法定代表人李文 易会满第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 3注3.1.1册.主1登要记会机计构数据和财中§务国证指3券标主登要记结财算务有指限责标任和公基司金净北值京表市西现城区太金平额桥单大位街：1人7号民币元 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 226,282,426.44 本3. 1期.2 利润 -658,332,825.02加权平均基金份额本期利润-0.3425本期加权平均净值利润率-15.36%本期基金份额净值增长率-9.73% 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期3. 1末.3 可供分配利润 2,017,779,986.32期末可供分配基金份额利润1.1666期末基金资产净值3,872,457,410.94期末基金份额净值2.239 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 291.24% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表6 中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.08% 1.11% -0.33% 0.78% 3.41% 0.33% 过去三个月 1.63% 1.12% -1.46% 0.81% 3.09% 0.31% 过去六个月 -9.73% 1.82% -11.97% 1.47% 2.24% 0.35% 过去一年 -10.56% 2.32% -22.52% 1.84% 11.96% 0.48% 过去三年 115.21% 1.77% 37.49% 1.47% 77.72% 0.30% 过去五年 132.58% 1.56% 7.42% 1.33% 125.16% 0.23% 自基金合同 生效日起至 291.24% 1.53% 49.53% 1.35% 241.71% 0.18% 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起（ 2 0 0 9 年 1 月汇2 3添日富）价6值个精月选混，合建2仓0 1期6 年结半束年时度各报项告资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资8 基金、4 9汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富第 页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富 和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基 金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因 子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医 疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投 资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券 投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投 资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 汇添富 国籍：中国。学历：复旦 价值精 大学经济学硕士。相关业 选混合 务资格：证券投资基金从 基金、汇 业资格。从业经历：2010 添富国 年7月加入汇添富基金管 劳杰男 企创新 2015年7月10 - 6年 理股份有限公司，现任研 股票基 日 究副总监。2015年7月10 金的基 日至今任汇添富国企创新 金经理， 股票基金的基金经理， 研究副 2015年11月18日至今任 总监。 汇添富价值精选混合基金 的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《9 中华人4 9民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基第 页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，市场总体震荡低迷，食品饮料、家电、有色等板块表现相对较好，概念主题表现活跃但轮动较快，资金存量博弈的特征较为明显。截至6月底，沪深300指数下跌15.47%，创业板下跌17.92%。 添富价值在上半年坚持自下而上精选个股的风格，并基本延续了价值和成长相结合、根据估值水平变化对组合进行动态调整的策略。在深入研究公司基本面的基础上，结合业绩成长和估值，选择有安全边际并有不错向上弹性的个股作为核心配置，并在震荡市中对部分个股进行了一定的逆向和波段操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年上半年，添富价值收益-9.73%1 ，0 同期沪4 9深300指数收益-15.47％。第 页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，一方面海外经济的不确定性和中国经济的结构性调整，另一方面全球范围内充裕的流动性，仍将使得市场整体处于震荡格局。但从中长期来看，我们相信中国经济的韧性，结构性调整一方面会使得一批公司在已有的格局中做大做强，另一方面会使得一批新公司脱颖而出。 作为专业的投资者，我们仍希望能够时刻保持良好且积极的心态，发挥自身在选股和风险控制方面的优势，通过深入研究并寻找具有良好盈利模式和竞争优势、优秀管理团队、合理估值水平的公司，并通过中长期持股来获取长期较好的回报。 随着投资经验的积累和对各种失败教训的反思，我们对市场愈发敬畏。构建一个“收益风险比”较佳的组合，在市场出现大幅回调时尽可能控制回撤风险，并追求持续稳定增长的较高的长期收益回报是添富价值不忘的初心和长期坚持的使命。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的15%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金于2016年3月4日实施利润分1 1配，每份4 9 基金份额派发红利0.26元人民币。第 页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富价值精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富价值精选股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富价值精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富价值精选股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为488,493,838.11元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富价值精选股票型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富价值精选混合型证券投资基金 报资告截产止：日资：产2016年6月306 日. 4附. 7 注. 1 号 2016年本期6月末30日 2015上年单年1位2度月：末人31民日币元 银行存款 6 .4 . 7 . 2 1 2 625,524,271.87 1,069,475,156.24结算备付金4 9 3,562,207.92 8,078,108.26存出保证金1,791,229.14 2,204,418.45交易性金融资产3,250,966,084.42 5,279,507,271.79第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 其中：股票投资 3,100,966,084.42 5,028,984,271.79 基金投资 - - 债券投资 150,000,000.00 250,523,000.00 资产支持证券投资 6 .4 . 7 . 3 - -贵金属投资- - 衍生金融资产 6 .4 . 7 . 4 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 6 .4 . 7 . 5 101,846,350.73 2,062,205.44 应收利息 4,142,485.73 5,331,474.85 应收股利 - - 应收申购款 6 .4 . 7 . 6 917,835.89 5,684,639.94递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 3,988,750,465.70 6,372,343,274.97 交短负易期债负借性：债金款和融所负有债者权益6 .4附.7 注.3 号 2016年本期6月末30日-- 2015上年年12度月末31日-- 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 15,008,671.69 应付赎回款 6 .4 . 7 . 7 106,861,621.40 11,082,553.31应付管理人报酬4,953,682.04 8,534,259.56应付托管费825,613.66 1,422,376.61应付销售服务费- - 应付交易费用 2,947,779.00 4,148,833.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 666 ...444 ... 777 ... 8 - - 其他负债 91 0 704,358.66 450,802.20负债合计116,293,054.76 40,647,496.53所有者权益：实收基金1,729,614,982.83 2,266,922,229.23 未分配利润 2,142,842,428.11 4,064,773,549.21 所有者权益合计 3,872,457,410.94 6,331,695,778.44 负债和所有者权益总计 3,988,750,465.70 6,372,343,274.97 注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值2.239元，基金份额总额1,729,614,982.83 份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的1 3组成部分第 页 共 4 9 。页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.2利润表 会计主体：汇添富价值精选混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 一1 .利、息收收入入 项 目 6 . 4 附. 7 .注1 1号 220011-666年1年05本,,1613期月19月34,,13240日7891日至..0656 220上301,1单5年45年8位年度50,,：1可643月11人月比08,,民1期32910日6币间57日.至.元3301 其2.投中资：收买其债资存益他券入产款（支利利返利损息持息售息失收金收收证以融入入券入“利资!产息”收收填入入列）6 .4 .7 . 1 2 26226,,,166530488696,,,,463308973079....8744--15032,65326,,,111512791535,,,,731634579043....7941--8023 其中：股票投资收益 242,520,410.30 2,589,434,392.73 号其42365543减1．．．．．...其公汇填中：托利交销管兑允他列：二息管售易理收价收股贵资）债基衍卖、费人支服费值入益利券金产生金出费报务用出（（变属工回投收投支用酬费损损动持资资购益投具失失收收收证资金收以以益益益益收券融““（投资益损!!产资””失收支号号以益出填填“列列!）”）666666666666 ............444444444444 ............777777777111 000.........211111111...926284733520 ....3251 -8123844252048-,,,,,,,703765621442821174310059,,,,,,,,519560256751275401551195........04754902--------03023467801558288967304,,,,,,,,115997767244470319153394274888,,,,,,,,,,775851157788422473613364446703..........4422762983------5562660255 ．其他费用 213,843.50 213,792.93 三、利润总额（亏损总额以“-” -658,332,825.02 3,392,600,140.65 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -658,332,825.02 3,392,600,140.65 列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富价值精选混合型证券投资1 基金 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,266,922,229.23 4,064,773,549.21 6,331,695,778.44 金净值） 二、本期经营活动产生 - -658,332,825.02 -658,332,825.02 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -537,307,246.40 -775,104,457.97 -1,312,411,704.37 产生的基金净值变动数 （净值减少以“! ”号填 列） 1 . 其有金以四中“净人、：!值分本”2配变期号.基基向动利填金金（润基列申赎净金产）购回值生份款款减额的少持基-1,505952,,148963,,410536..71-22-1-,464864984,,,412090327,,,782539835...133141-21-,,452823864,,,427980308,,,896553826...104136 五、期末所有者权益（基 1,729,614,982.83 2,142,842,428.11 3,872,457,410.94 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,905,986,525.55 1,502,173,125.41 3,408,159,650.96 金净值） 二、本期经营活动产生 - 3,392,600,140.65 3,392,600,140.65 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 1,029,146,499.27 698,871,871.15 1,728,018,370.42 产生的基金净值变动数 （净值减少以“! ”号填 列） 1 . 其中： 基金申购款 3,919,664,145.49 5,392,663,829.71 9,312,327,975.20 2.基金赎回款 -2,890,5171,646.22 -4,693,791,958.56 -7,584,309,604.78四、本期向基金份额持5 -4 9 -256,002,832.91 -256,002,832.91有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少第 页 共 页 ! 2 0 1 6汇添富价值精选混合年半年度报告以“”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,935,133,024.82 5,337,642,304.30 8,272,775,329.12 金净值） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告-至-财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ _ _ _ _ _ _ 张晖______ _ _ _ _ 韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富价值精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]1317号文《关于核准汇添富价值精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2009年1月23日正式生效，首次设立募集规模为1,512,522,680.68份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金坚持长期价值投资的理念，采用深入的“自下而上”的公司基本面分析方法，精选价值相对低估的优质公司进行投资布局，通过科学的组合管理，实现投资目标。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规1 6 则》第4 9 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投第 页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值 税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上1 至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。根据财政部、国家税务总局、中国证监8 会财税4 9[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别第 页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 625,524,271.87 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 625,524,271.87 注：本基金本报告期末未投资定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,186,252,340.57 3,100,966,084.42 -85,286,256.15 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 150,045,750.00 150,000,000.00 -45,750.00 合计 150,045,750.00 150,000,000.00 -45,750.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,336,298,090.57 3,250,966,084.42 -85,332,006.15 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本期末未持有买入返售金融资产1 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 109,579.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,442.70 应收债券利息 4,030,737.70 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 725.49 合计 4,142,485.73 注：表中“其他”指结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,947,779.00 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,947,779.00 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 400,480.44 预提审计费 44,753.80 预提信息披露费 2 0 259,124.42合计4 9 704,358.66第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 -本本上期期年基度金申赎购末拆回分(以/份"! "项额号目折填算列前) 基金-1份2,,2额05209561（2566,,,年份419982）3621,,,月4120253691...日172-223本至期2016年6账月-面213,,0金520日569额562,,,194829623,,,412205936...721-232 基金拆分(/份额"! "折算变动)份额 - -本期申购- -本期赎回以 号填列 - - 本期末 1,729,614,982.83 1,729,614,982.83 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,982,575,399.47 1,082,198,149.74 4,064,773,549.21 本期利润 226,282,426.44 -884,615,251.46 -658,332,825.02 本期基金份额交易 -702,584,001.48 -72,520,456.49 -775,104,457.97 产生的变动数 其中：基金申购款 667,549,171.48 1,553,623.86 669,102,795.34 基金赎回款 -1,370,133,172.96 -74,074,080.35 -1,444,207,253.31 本期已分配利润 -488,493,838.11 - -488,493,838.11 本期末 2,017,779,986.32 125,062,441.79 2,142,842,428.11 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 2,573,410.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 39,631.92 其他 36,345.11 合计 2,649,387.41 注：表中“其他”指直销申购款利息收入2和1 结算保4 证9 金利息。第 页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 3,947,472,355.93 减：卖出股票成本总额 3,704,951,945.63 买卖股票差价收入 242,520,410.30 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -717,560.00 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -717,560.00 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 103,688,000.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 100,717,560.00 本总额 减：应收利息总额 3,688,000.00 买卖债券差价收入 -717,560.00 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资2。2 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 24,783,529.43 基金投资产生的股利收益 - 合计 24,783,529.43 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -884,615,251.46 ——股票投资 -884,809,811.46 ——债券投资 194,560.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -884,615,251.46 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 2,521,111.02 合计 2,521,111.02 注：本项中“其他”指认购期利息差额。 6.4.7.19交易费用 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 交易所市场交易费用 10,620,975.53 银行间市场交易费用 - 合计 10,620,975.53 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 44,753.80 信息披露费 159,124.42 银行划款费用 965.28 帐户维护费 9,000.00 合计 213,843.50 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 2 与基金管理人同一批关键管理人员汇添富资本管理有限公司4 基金4管9理人施加重大影响的联营企业注：经本公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本公司第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于2016年8月13 日就上述股东变更事项进行公告。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 886,125,940.00 13.41% 3,159,935,174.91 18.95% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公 - - 40,769,104.90 66.59% 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 东方证券股份有限公 500,000,000.00 100.00% 200,000,000.00 30.28% 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 2 5 4 9 金额单位：人民币元本期关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日第 页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 东方证券股份有限 812,599.77 13.35% 581,064.24 19.71% 公司 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东方证券股份有限 2,827,281.41 18.88% 2,211,438.66 20.72% 公司 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 32,044,051.74 53,697,146.72 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,702,969.79 4,250,129.62 户维护费 注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%/ 当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日26 至20164年96月30日 2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付5,340,675.20 8,949,524.36的托管费注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金与关联方于本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场进行债券（回购）交 易6 . 。6.4 4. .1 10 0. 4 .4. 1 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 基金合同生效日（ 2009年 - - 1月23日）持有的基金份 额 期初持有的/基金份额 8,103,322.53 -期间申购买入总份额 - - 期间因拆分变动 减：期间赎回/ 份额 - -卖出总份额- - 期末持有的基金份额 8,103,322.53 - 期末持有的基金份额 0.47% - 占基金总份额比例 注：本基金于2009年1月23日成立。本公司于2015年7月6日用固有资金20,000,000.00元申 购本基金8,103,322.53份。申购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的申购费率。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年62 7月30日4 9 2015年1月1日至2015年6月30日名称期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 中国工商银行 625,524,271.87 2,573,410.38 841,771,628.98 1,892,015.68 股份有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2016年1月1日至2016年6月30日止期间获得的利息收入为人民币 39,631.92元（2015上半年末：人民币118,685.74元），2016上半年末结算备付金余额为人民币 3,562,207.92元（2015上半年末：人民币8,549,047.68元）。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间均未参与在承销期内关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 - 2016年3月2016年 2.600 285,802,543.56202,691,294.55488,493,838.11 4日 3月4日 合 - - 2.600 285,802,543.56202,691,294.55488,493,838.11 计 66 . .4 4. 1.12 . 21 .期1 末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 玲珑 2016年6 2016年 新股流 601966 轮胎 月24日 7月6 通受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18199,126.18 - 日 科大 2016年6 2016年 新股流 300520 国创 月30日 7月8 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 日 丰元 2016年6 2016年 新股流 002805 股份 月29日 7月7 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通2 受8 限股4票9 金额单位：人民币元第 页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 停 期末 复牌 股票 股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 额 因 格力 2016 重大 发行股份 000651电器 年2月 事项 19.22 - - 1,897,100 41,272,111.9036,462,262.00购买资产 22日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 2 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年 2016年6 1个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 625,524,271.87 - - - - - 625,524,271.87 结算备付 3,562,207.92 - - - - - 3,562,207.92 金 存出保证 1,791,229.14 - - - - - 1,791,229.14 金 交易性金 150,000,000.00 - - - -3,100,966,084.423,250,966,084.42 融资产 应收证券 - - - - - 101,846,350.73 101,846,350.73 清算款 应收利息 - - 3 0 4 9 - - - 4,142,485.73 4,142,485.73应收申购296,763.92 - - - - 621,071.97 917,835.89款资产总计781,174,472.85 - - - -3,207,575,992.853,988,750,465.70第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 负债 应付赎回 - - - - - 106,861,621.40 106,861,621.40 款 应付管理 - - - - - 4,953,682.04 4,953,682.04 人报酬 应付托管 - - - - - 825,613.66 825,613.66 费 应付交易 - - - - - 2,947,779.00 2,947,779.00 费用 其他负债 - - - - - 704,358.66 704,358.66 负债总计 - - - - - 116,293,054.76 116,293,054.76 利率敏感 781,174,472.85 - - - -3,091,282,938.093,872,457,410.94 度缺口 上年度末 5 年 2015年121个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年以上不计息 合计 月31日 资产 银行存款1,069,475,156.24 - - - - -1,069,475,156.24 结算备付 8,078,108.26 - - - - - 8,078,108.26 金 存出保证 2,204,418.45 - - - - - 2,204,418.45 金 交易性金 20,018,000.0080,160,000.00150,345,000.00 - -5,028,984,271.795,279,507,271.79 融资产 应收证券 - - - - - 2,062,205.44 2,062,205.44 清算款 应收利息 - - - - - 5,331,474.85 5,331,474.85 应收申购 1,854,999.07 - - - - 3,829,640.87 5,684,639.94 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计1,101,630,682.0280,160,000.00150,345,000.00 - -5,040,207,592.956,372,343,274.97 负债 应付证券 - - - - - 15,008,671.69 15,008,671.69 清算款 应付赎回 - - - - - 11,082,553.31 11,082,553.31 款 应付管理 - - - - - 8,534,259.56 8,534,259.56 人报酬 应付托管 - - - - - 1,422,376.61 1,422,376.61 费 应付交易 - - 1 - - - 4,148,833.16 4,148,833.16费用其他负债- - 3 4 9 - - - 450,802.20 450,802.20负债总计- - - - - 40,647,496.53 40,647,496.53第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 利率敏感1,101,630,682.0280,160,000.00150,345,000.00 - -4,999,560,096.426,331,695,778.44 度缺口 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的 其他市场变量保持不变； 假设 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定 利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 日） 0.0025 -17,397.98 -266,072.09 -0.0025 17,402.02 266,806.97 6.4.13.4.2其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 3,100,96362,084.4429 80.08 5,028,984,271.79 79.43交易性金融资产－基金投资- - - -第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 交易性金融资产－债券投资 150,000,000.00 3.87 250,523,000.00 3.96 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,250,966,084.42 83.95 5,279,507,271.79 83.38 注：本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%，现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投 资的其他证券品种占基金资产的5-40%，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%， 基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产 负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 0.05 226,390,221.21 329,194,575.08 -0.05 -226,390,221.21 -329,194,575.08 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的 变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.11 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元占基金总资% 产的比例序号 项目 金额 权益投资 3 3 4 9 （ ）3,100,966,084.4277.74其中：股票3,100,966,084.42 77.74第页 共 页 2 2 0 1 6汇添富价值精选混合年半年度报告4固定收益投资 150,000,000.00 3.765其中：债券 150,000,000.00 3.76资产支持证券- -36贵金属投资 - -7金融衍生品投资 - -8买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产- -银行存款和结算备付金合计629,086,479.79 15.77其他各项资产108,697,901.49 2.73 合计 3,988,750,465.70 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 18,280,000.00 0.47 C 制造业 1,795,414,562.98 46.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 266,549,122.71 6.88 G 交通运输、仓储和邮政业 12,680,000.00 0.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 93,660,131.41 2.42 业 J 金融业 389,375,252.20 10.05 K 房地产业 99,900,000.00 2.58 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 200,323,878.26 5.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 145,912,000.00 3.77 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 78,851,010.76 2.04 S 综合 3 4 4 9 - -合计3,100,966,084.42 80.08第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601717 郑煤机 34,999,996 199,499,977.20 5.15 2 600697 欧亚集团 5,999,841 177,955,284.06 4.60 3 300408 三环集团 8,707,676 156,389,860.96 4.04 4 600867 通化东宝 7,337,585 151,814,633.65 3.92 5 002415 海康威视 7,033,041 150,929,059.86 3.90 6 600661 新南洋 5,200,000 145,912,000.00 3.77 7 000826 启迪桑德 4,588,494 140,178,491.70 3.62 8 002588 史丹利 10,433,678 128,855,923.30 3.33 9 000590 启迪古汉 5,800,000 128,528,000.00 3.32 10 601222 林洋能源 3,000,000 125,550,000.00 3.24 11 300003 乐普医疗 6,385,620 116,473,708.80 3.01 12 601318 中国平安 3,519,419 112,762,184.76 2.91 13 601166 兴业银行 7,381,112 112,488,146.88 2.90 14 000711 京蓝科技 4,500,000 99,900,000.00 2.58 15 600406 国电南瑞 6,999,973 93,589,639.01 2.42 16 000910 大亚科技 6,000,000 92,700,000.00 2.39 17 600563 法拉电子 2,000,000 91,040,000.00 2.35 18 601601 中国太保 3,004,368 81,238,110.72 2.10 19 300144 宋城演艺 3,165,436 78,851,010.76 2.04 20 600352 浙江龙盛 8,481,000 73,106,220.00 1.89 21 002008 大族激光 2,972,366 67,888,839.44 1.75 22 002589 瑞康医药 2,111,815 64,853,838.65 1.67 23 000888 峨眉山Ａ 4,995,464 60,145,386.56 1.55 24 000925 众合科技 3,000,000 57,900,000.00 1.50 25 300394 天孚通信 1,145,300 46,739,693.00 1.21 26 002508 老板电器 1,199,935 44,121,609.95 1.14 27 600036 招商银行 2,436,956 42,646,730.00 1.10 28 000651 格力电器 1,897,100 41,868,997.00 1.08 29 601169 北京银行 3,880,432 40,240,079.84 1.04 30 300136 信维通信 1,825,943 38,271,765.28 0.99 31 600487 亨通光电 2,500,000 31,450,000.00 0.81 32 600519 贵州茅台 100,000 29,192,000.00 0.75 33 000906 物产中拓 23,5000,0040 23,740,000.00 0.6134000733 振华科技 1,000,0009 22,500,000.00 0.5835000603 盛达矿业 1,000,000 18,280,000.00 0.47第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 36 600221 海南航空 4,000,000 12,680,000.00 0.33 37 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 38 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01 39 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 40 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 41 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 42 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 43 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 44 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 45 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 46 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300408 三环集团 158,754,992.80 2.51 2 002183 怡 亚 通 148,114,139.16 2.34 3 601688 华泰证券 141,415,005.97 2.23 4 601601 中国太保 109,897,964.29 1.74 5 601336 新华保险 109,860,771.34 1.74 6 002440 闰土股份 107,091,482.75 1.69 7 300144 宋城演艺 93,525,236.44 1.48 8 300394 天孚通信 93,310,291.27 1.47 9 000925 众合科技 90,484,295.69 1.43 10 600352 浙江龙盛 85,825,682.12 1.36 11 600519 贵州茅台 82,409,254.07 1.30 12 002475 立讯精密 78,238,755.07 1.24 13 000333 美的集团 73,094,739.31 1.15 14 002588 史丹利 70,118,853.38 1.11 15 002008 大族激光 67,043,161.94 1.06 16 300136 信维通信 64,282,497.01 1.02 17 002589 瑞康医药 3 6 4 9 63,537,016.62 1.0018000910 大亚科技 61,427,697.14 0.9719300493 润欣科技 59,416,876.87 0.94第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 20 600048 保利地产 57,909,110.82 0.91 注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 262,814,703.37 4.15 2 002018 华信国际 258,999,058.42 4.09 3 601688 华泰证券 213,799,974.54 3.38 4 601166 兴业银行 210,732,862.94 3.33 5 002415 海康威视 181,521,758.97 2.87 6 002183 怡 亚 通 163,126,346.09 2.58 7 300168 万达信息 158,242,732.92 2.50 8 600422 昆药集团 128,635,695.73 2.03 9 600271 航天信息 117,656,808.42 1.86 10 601601 中国太保 113,646,902.37 1.79 11 601336 新华保险 111,039,971.10 1.75 12 600016 民生银行 104,734,253.13 1.65 13 000333 美的集团 98,789,858.54 1.56 14 002440 闰土股份 87,227,828.74 1.38 15 600079 XD人福医 84,960,360.12 1.34 16 002475 立讯精密 83,265,244.51 1.32 17 601222 林洋能源 83,183,057.35 1.31 18 601988 中国银行 76,621,440.36 1.21 19 000910 大亚科技 75,859,513.21 1.20 20 300493 润欣科技 70,563,070.00 1.11 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,661,743,569.72 卖出股票收入（成交）总额 3,947,472,355.93 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资3组7 合 4 9 金额单位：人民币元第 页 共 页 21 2 0 1 6汇添富价值精选混合年半年度报告序3号债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）4国家债券 - -5央行票据 - -6金融债券 150,000,000.00 3.877其中：政策性金融债 150,000,000.00 3.87企业债券- -9企业短期融资券 - -10 中期票据 - -可转债（可交换债）- -8同业存单 - -其他- - 合计 150,000,000.00 3.87 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150416 15农发16 1,500,000 150,000,000.00 3.87 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期期末未持有股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期期末未持有股指期货投资。 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期期内未持有国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期期末未持有国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.112.3期末其他各项资产构成23 单位：人民币元序4号 名称 金额5 存出保证金 1,791,229.146 应收证券清算款 101,846,350.737 应收股利 -8 应收利息 4,142,485.739 应收申购款 917,835.89其他应收款 -待摊费用 -其他 - 合计 108,697,901.49 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存3在9 流通受限情况。第 页 共 4 9 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §8 基金份额持有人信息 8持.1有期( 户人末户) 基数金份户基额均金持持份有有额的人户数及持有机人构结投构资者 占总持份有人结构 个人投资份者额单占位总：份份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 96,281 17,964.24 612,244,191.19 35.40% 1,117,370,791.64 64.60% 8.2期末上市基金前十名持有人 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 3,852,531.45 0.22% 持有本基金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年1月23日）基金份额总额 1,512,522,680.68 本报告期期初基金份额总额 0 2,266,922,229.23 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 本报告期基金总申购份额 555,186,156.72 减:本报告期基金总赎回份额 1,092,493,403.12 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,729,614,982.83 注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人2016年6月8日公4告1 ，增聘4 9蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资第 页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交4易2 4 9 应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称 占当期佣金数量成交金额 成交总额的比 佣金 备注总量的比例例第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 民生证券 1 930,365,680.50 14.08% 866,448.43 14.23% - 财富里昂 1 918,851,532.98 13.91% 855,724.92 14.06% - 东方证券 2 886,125,940.00 13.41% 812,599.77 13.35% - 光大证券 1 735,441,605.15 11.13% 670,208.30 11.01% - 广发证券 2 579,439,079.44 8.77% 531,977.31 8.74% - 招商证券 2 579,382,603.01 8.77% 533,590.55 8.77% - 华创证券 1 541,342,035.51 8.19% 493,325.39 8.10% - 海通证券 2 337,863,145.09 5.11% 309,050.47 5.08% - 国金证券 2 331,168,282.65 5.01% 306,992.48 5.04% - 信达证券 2 227,716,508.54 3.45% 209,864.17 3.45% - 中金公司 2 202,748,956.65 3.07% 187,783.75 3.08% - 中信证券 2 150,683,080.79 2.28% 137,317.00 2.26% - 国信证券 2 99,266,927.61 1.50% 91,041.64 1.50% - 银河证券 1 87,407,327.61 1.32% 81,401.29 1.34% - 华龙证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 中国中投 2 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 民生证券 - - - - - - 财富里昂 - - - - - - 东方证券 - -500,000,000.00 100.00% - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华创证券 - 4 3 - 4 9 - - - -海通证券- - - - - -第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 国金证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中国中投 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此32个交易单元与汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投 资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金共用。本基金本报告期内未新增和减少交易单 元。 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 1 于旗下基金2015年年度资产净 值的公告 2016年1月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 于2016年1月4日指数熔断后调 2 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 2016年1月4日 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司关 券报,证券时报,管 3 于调整指数熔断机制下的基金申 理人网站,上交所, 购与赎回开放时间的公告 深交所 2016年1月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 4 值方法的公告（旋极信息、郑煤 理人网站 机、立思辰、金证股份） 2016年1月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 于2016年1月7日指数熔断后调 5 整旗下部分基金申购与赎回开放 时间的公告 2016年1月7日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 6 值方法的公告（万科A、广誉远、理人网站 华星创业、*ST京蓝） 2016年1月14日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加众禄金融开 券报,证券时报,管 7 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年1月20日 8 汇添富基金管理股份有限公司关45 中国证49 券报,上海证 2016年1月27日第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 于旗下部分基金增加恒天明泽为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加农业银行开 券报,证券时报,管 9 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年2月18日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 10 于旗下部分基金增加星展银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年2月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加光大证券开 券报,证券时报,管 11 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年2月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 12 于旗下部分基金增加开源证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年2月24日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 13 值方法的公告（岭南园林、格力 理人网站 电器） 2016年2月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 14 于旗下部分基金增加宜信普泽为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年2月27日 中国证券报,上海证 汇添富价值精选混合型证券投资 15 券报,证券时报,管 基金收益分配公告 理人网站,上交所 2016年3月2日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 16 于旗下部分基金在大同证券开通46 券报,4证9券时报,管定投业务的公告理人网站 2016年3月4日第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 汇添富价值精选混合型证券投资 中国证券报,上海证 17 基金更新招募说明书及摘要 券报,证券时报,管 （2016年第1号） 理人网站 2016年3月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 18 于旗下部分基金增加财达证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年3月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 19 于人员在子公司兼职情况变更的 券报,证券时报,管 公告 理人网站 2016年3月16日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 20 行（中国）有限公司开展的费率 理人网站 优惠活动的公告 2016年3月28日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管 21 商银行个人电子银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 2016年3月28日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加好买基金开 券报,证券时报,管 22 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年3月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 23 于高级管理人员变更的公告（副 券报,证券时报,管 总经理） 理人网站 2016年4月2日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 24 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（启迪桑德） 理人网站 2016年4月12日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 25 于旗下部分基金参加中信证券开4 7 券报,4证9券时报,管 2016年5月3日第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 26 于旗下部分基金参加金牛理财网 券报,证券时报,管 开展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年5月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 27 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券报,证券时报,管 展的费率优惠活动的公告 理人网站 2016年5月12日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 28 于旗下部分基金增加首创证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年5月12日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加民生银行开 券报,证券时报,管 29 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年5月13日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 30 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年6月16日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 31 于旗下部分基金参加联泰资产开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年6月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 32 于旗下部分基金增加云湾投资为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2016年6月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加星展银行开 券报,证券时报,管 33 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2016年6月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 34 于旗下部分基金增加云湾投资为4 8 券报,4证9券时报,管 2016年6月24日第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年半年度报告 销售机构的公告 理人网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据基金管理人2015年8月5日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关于变更旗下“股 票型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告》，汇添富价值精选股票型 证券投资基金自2015年8月5日起更名为汇添富价值精选混合型证券投资基金。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富价值精选混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富价值精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富价值精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富价值精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年8月27日