汇添富价值精选混合型证券投资基金2016 年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富价值精选混合 交易代码 519069 前端交易代码 519069 后端交易代码 519070 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年1月23日 报告期末基金份额总额 1,969,955,428.85份 投资目标 本基金精选价值相对低估的优质公司股票，在有效管 理风险的前提下，追求基金资产的中长期稳健增值。 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在 资产配置中，通过以宏观经济及宏观经济政策分析为 核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现 金类资产等的投资范围和比例，并结合对市场估值、 投资策略 市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综 合判断进行灵活调整；在股票投资中，采取“自下而 上”的策略，优选价值相对低估的优质公司股票构建 投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得 长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是 业风绩险比收较益基特准征2 本沪×资基深产2110金配%3。0是置0混和指合精数型选收基股益金票率策，×本略80基。%+金上的证风国险债和指预数期收收益益率比较 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日） 1.本期已实现收益 11,630,573.15 2.本期利润 -716,397,719.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3710 4.期末基金资产净值 4,339,364,245.42 5.期末基金份额净值 2.203 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -11.18% 2.33% -10.73% 1.94% -0.45% 0.39% 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009年1月23日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 汇添富价 南京理工大学产业经 值精选混 济学硕士。相关业务 合基金的 资格：证券投资基金 陈晓翔 基 金 经 2009年1月 2016年1月 15年 从业资格。从业经历： 理，股票 23日 13日 曾任宁波中粮国际仓 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 有限责任公司行业研 究员、建信基金管理 有限公司行业研究 员。2007年4月加入 汇添富基金管理股份 有限公司任行业研究 员，现任股票投资副 总监。2009年1月23 日至2016年1月13 日任汇添富价值精选 混合基金的基金经 理，2010年1月8日 至2012年3月2日任 汇添富均衡增长混合 型基证券投基金的基 金经理。 国籍：中国。学历： 复旦大学经济学硕 士。相关业务资格： 汇添富价 证券投资基金从业资 值精选混 格。从业经历：2010 合基金、 年7月加入汇添富基 汇添富国 2015年7月 金管理股份有限公 劳杰男 企创新股 10日 - 6年 司，现任研究副总监。 票基金的 2015年7月10日至今 基 金 经 任汇添富国企创新股 理，研究 票基金的基金经理， 副总监。 2015年11月18日至 今任汇添富价值精选 混合基金的基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中1华1 人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，5 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基第 页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4较44. ..4 34少. .1 2报本的异单报告边告常期交期交内易内易基量基行金金超为的过管的投该理专证人资券管项策当理说略日的明和总所业成有绩交投量资表组现5%合的说参情明与况的。交易所公开竞价未发生同日反向交易成交 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度1、2月份，在担心人民币汇率贬值及美国加息、A股市场部分股票估值过高需消化等的背景下，市场迎来一波较大幅度的调整；3月，美联储加息趋于鸽派、人民币汇率稳定及中国经济阶段性企稳，A股市场在大幅下跌后迎来反弹。整体来看，当季沪深300指数下跌13.75%，4创的. 4业超. 2 板额添收指富数益价下。值跌在本17季.5度3%延；续从了行以业自指下数而来上看选，股呈为普主跌的局投面资，策无略一，指部数分上稳涨定。增长类个股贡献了一定 报告期内基金的业绩表现 2016年一季度，添富价值收益-116 .18%，同1 1 期沪深300指数收益-13.75％。 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,592,775,214.86 82.57 其中：股票 3,592,775,214.86 82.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 150,150,000.00 3.45 其中：债券 150,150,000.00 3.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 597,206,285.93 13.73 8 其他资产 10,881,860.57 0.25 9 合计 4,351,013,361.36 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,964,848,419.54 45.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 36,234.48 0.00 F 批发和零售业 177,281,356.58 4.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 122,599,611.20 2.83 J 金融业 624,390,485.66 14.39 K 房地产业 92,500,000.00 2.13 L 租赁和商务服务业 7 1 1 141,112,502.20 3.25M科学研究和技术服务业 - -N水利、环境和公共设施管理业 211,848,734.34 4.88第页 共 页 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 165,516,000.00 3.81 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 92,641,870.86 2.13 S 综合 - - 合计 3,592,775,214.86 82.79 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002018 华信国际 10,800,000 267,840,000.00 6.17 2 601717 郑煤机 34,999,996 204,399,976.64 4.71 3 600697 欧亚集团 5,489,567 174,238,856.58 4.02 4 601318 中国平安 5,399,156 171,747,152.36 3.96 5 601166 兴业银行 10,709,275 166,315,040.75 3.83 6 600661 新南洋 5,200,000 165,516,000.00 3.81 7 601222 林洋能源 4,508,445 159,157,647.55 3.67 8 000826 启迪桑德 4,588,494 149,355,479.70 3.44 9 600867 通化东宝 6,114,654 147,730,040.64 3.40 10 002588 史丹利 5,216,839 141,376,336.90 3.26 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 150,150,000.00 3.46 其中：政策性金融债 150,150,000.00 3.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 150,150,000.00 3.46 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 第 8 数页量共（11张页） 公允价值（元） 占基金例资（产％净）值比 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 1 150416 15农发16 1,500,000 150,150,000.00 3.46 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,760,552.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,110,942.60 5 应收申购款 6,010,365.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1 1 10,881,860.57 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 002018 华信国际 267,840,000.00 6.17 重大资产重组 2 601717 郑煤机 204,399,976.64 4.71 重大资产重组 3 601222 林洋能源 44,289,147.89 1.02 非公开发行 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,266,922,229.23 报告期期间基金总申购份额 459,177,823.59 减:报告期期间基金总赎回份额 756,144,623.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 1,969,955,428.85 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 8,103,322.53 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 8,103,322.53 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.41 额比例（%） 注：1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。 2、本基金于2009年1月23日成立。本公司于2015年7月6日用固有资金20,000,000.00元申 购本基金份额8,103,322.53份，申购1费0 用1,01 01 0.00元。符合招募说明书规定的申购费率。 汇添富价值精选混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富价值精选混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富价值精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富价值精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富价值精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年4月20日 1 1 1 1