汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富蓝筹稳健混合 交易代码 519066 前端交易代码 519066 后端交易代码 519067 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 7 月 8 日 报告期末基金份额总额 168,209,563.85 份 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金投资目标 资产的长期增值。 投资策略 本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率业绩比较基准 ×40%。 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中风险收益特征 较高风险较高收益的品种。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 6,583,440.85 2.本期利润 15,579,743.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.0904 4.期末基金资产净值 219,772,748.10 5.期末基金份额净值 1.307注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 7.40% 1.11% 5.84% 0.86% 1.56% 0.25% 第 3 页 共 11 页 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008 年 7 月 8 日)起 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富均 国籍:中国。学历: 衡增长股 上海海事大学经济学 票型证券 硕士。相关业务资格: 投资基金 2008 年 7 月 证券投资基金从业资 苏竞 - 10 年 的基金经 8日 格。从业经历:曾任 理,汇添 北京中国运载火箭技 富蓝筹稳 术研究院助理工程 健灵活配 师、上海申银万国证 第 4 页 共 11 页 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年第 3 季度报告 置混合型 券研究所高级研究 证券投资 员、上投摩根基金管 基金的基 理有限公司高级行业 金经理。 研究员、博时基金管 理有限公司高级行业 研究员。2006 年 9 月 加入汇添富基金管理 有限公司任高级行业 分析师,2007 年 3 月 6 日至 2007 年 10 月 7 日任汇添富优势精选 混合型证券投资基金 的基金经理助理, 2007 年 10 月 8 日至 2013 年 5 月 10 日任汇 添富优势精选混合型 证券投资基金的基金 经理,2007 年 12 月 17 日至今任汇添富均 衡增长股票型证券投 资基金的基金经理, 2008 年 7 月 8 日至今 任汇添富蓝筹稳健灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理。注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 第 5 页 共 11 页 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年第 3 季度报告放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数共 9 次,其中因指数基金建仓发生 7 次、因专户到期清盘发生 1 次、因专户现金分红发生 1 次,经检查和分析未发现异常情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,经济数据有所企稳,指数在经历二季度末的流动性危机后有所企稳回升。在经济结构升级转型和后续改革红利的预期下,市场运行继续以成长股和各类主题投资为主要脉络,创业板指数迭创新高,传媒、土改和自贸区各类主题投资风起云涌,市场结构分化进一步加剧。 本基金在半年末对三季度市场的判断是指数低位震荡,风格转换难以实现,对高估值板块比较谨慎,认为会有所分化。但是市场的演绎超出预期,在传媒、自贸区、土改等板块的引领下,三季度部分股票的市场表现彻底颠覆了过去几年熊市里逐渐固化的一些投资逻辑。本基金由于一直对相关主题投资持相对谨慎的心态,导致在相关板块上的布局和配置较少,虽然在环保、大众消费品等板块上有所斩获,但持仓较重的医药、装饰园林等板块本季度表现不佳,拖累基金净值三季度表现。 第 6 页 共 11 页 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年第 3 季度报告4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金三季度收益率为 7.40%,同期业绩比较基准收益率为 5.84%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度,宏观数据层面难以看到对股市较强的正面刺激因素,但十一月份三中全会的政策信号预计会对市场下一步的方向带来较强指引。目前市场对主题的热情远大于业绩,很多个股的股价和估值用传统的基本面分析和估值已经难以解释,虽然在目前市场环境和情绪下,这种主题投资的热情短期难以消退,但是我们认为从长期来看,企业质地和业绩一定是相关个股市场表现的长期基石。 四季度,我们将继续以企业基本面为先导,沿着经济结构调整和转型升级这一主线,加大调研力度,在医药、环保、大众消费品等领域进一步深入挖掘,在风险和收益权衡中积极寻找有超额收益的板块和个股,努力提升基金业绩。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 160,494,269.35 72.47 其中:股票 160,494,269.35 72.47 2 固定收益投资 12,592,831.80 5.69 其中:债券 12,592,831.80 5.69 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 25,000,000.00 11.29 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 18,594,415.82 8.40 6 其他资产 4,775,404.75 2.16 7 合计 221,456,921.72 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 122,595,274.79 55.78 第 7 页 共 11 页 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年第 3 季度报告 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 3,938,000.00 1.79 业 E 建筑业 17,066,000.00 7.77 F 批发和零售业 2,922,000.00 1.33 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,890,000.00 1.31 J 金融业 - - K 房地产业 2,794,000.00 1.27 L 租赁和商务服务业 8,288,994.56 3.77 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 160,494,269.35 73.035.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600594 益佰制药 640,000 21,504,000.00 9.78 2 002242 九阳股份 2,700,000 21,087,000.00 9.59 3 300090 盛运股份 580,047 19,170,553.35 8.72 4 600872 中炬高新 1,000,072 10,020,721.44 4.56 5 600867 通化东宝 500,000 8,815,000.00 4.01 6 601888 中国国旅 200,024 8,288,994.56 3.77 7 300039 上海凯宝 500,000 7,700,000.00 3.50 8 002325 洪涛股份 700,000 6,867,000.00 3.12 9 600596 新安股份 500,000 6,675,000.00 3.04 10 000400 许继电气 200,000 6,446,000.00 2.935.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,987,000.00 4.54 其中:政策性金融债 9,987,000.00 4.54 第 8 页 共 11 页 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年第 3 季度报告 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,605,831.80 1.19 8 其他 - - 9 合计 12,592,831.80 5.735.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 130236 13 国开 36 100,000 9,987,000.00 4.54 2 110015 石化转债 26,620 2,605,831.80 1.195.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:报告期末本基金无股指期货持仓。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:报告期末本基金无国债期货持仓。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。 第 9 页 共 11 页 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年第 3 季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 177,074.68 2 应收证券清算款 4,366,009.48 3 应收股利 - 4 应收利息 73,237.62 5 应收申购款 159,082.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,775,404.755.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 110015 石化转债 2,605,831.80 1.195.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本报告期前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 175,673,804.66 报告期期间基金总申购份额 8,110,182.49 减:报告期期间基金总赎回份额 15,574,423.30 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 168,209,563.85 第 10 页 共 11 页 汇添富蓝筹稳健混合 2013 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理有限公司8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2013 年 10 月 24 日 第 11 页 共 11 页