汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 重要提示 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2008年5月6日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】645号文核准募集。本基金基金合同于2008年7月8日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2012年7月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:汇添富基金管理有限公司 住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 法定代表人:潘鑫军 成立时间: 2005年2月3日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2005]5号 注册资本: 人民币1亿元 联系人:李文 联系电话:021-28932888 股东名称及其出资比例: 东方证券股份有限公司47% 文汇新民联合报业集团26.5% 东航金戎控股有限责任公司 26.5% (二)主要人员情况 1、董事会成员 潘鑫军先生,董事长。国籍:中国,1961年出生,澳门科技大学工商管理硕士。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长。历任中国工商银行股份有限公司上海分行长宁支行党委书记、行长兼国际机场支行党支部书记,东方证券股份有限公司党委副书记、总裁 党委书记、董事长兼总裁。 肖顺喜先生,董事。国籍:中国,1963年出生,复旦大学EMBA。现任东航金戎控股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际控股(香港)有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理,东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。 陈保平先生,董事。国籍:中国,1953年出生,高级编审,南洋交大EMBA。现任新民晚报社总编辑、党委副书记。历任文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理,上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编,上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长,上海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。 林利军先生,董事,总经理。国籍:中国,1973年出生,美国哈佛大学商学院工商管理硕士,复旦大学世界经济系硕士,历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理,曾任职于中国证监会创业板筹备工作组,哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团(State Street Global Advisor)从事投资和风险管理工作。 韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,独立董事。国籍:美国,1953年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。现任哈佛上海中心董事总经理。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长。 蔡来兴先生,独立董事,国籍:中国,1942年出生,上海同济大学学士。现任国务院参事室特约研究员,中国国学中心顾问。曾任上海市委、市政府副秘书长,香港上海实业集团董事长,香港上海实业控股有限公司董事长。第九、十、十一届全国政协委员,经济委员会委员。 杨燕青女士,独立董事,国籍:中国,1971年出生,复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员,《第一财经日报》创刊编委之一,第一财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人和主持人,《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日报》主任记者,《第一财经日报》编委,2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。 2、监事会成员 涂殷康先生,监事长。国籍:中国,1970年出生,上海财经大学硕士研究生。现任东航金戎控股有限责任公司研发中心总经理,历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理等。 任瑞良先生,监事。国籍:中国,1963年出生,大学学历,中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。 李进安先生,监事。国籍:中国,1968年出生,金融学博士,中国注册会计师、律师资格。现任东方证券股份有限公司合规总监,上海东方证券资产管理有限公司合规总监。历任君安证券南京业务部总经理,国泰君安证券股份有限公司江苏区总协调人,国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理,总裁办公室、BPR办公室常务副主任,东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。 王静女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理有限公司行政支持部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金戎控股有限责任公司研究发展部。 林旋女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级经理。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 3、高管人员 潘鑫军先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 林利军先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍) 李文先生,督察长。国籍:中国,1967年出生,厦门大学管理学博士,高级经济师,中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员,中国人民银行杏林支行副行长,中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长,东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。 张晖先生,副总经理。国籍:中国,1971年出生,经济学硕士,历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。2005年4月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席。 陈灿辉先生,副总经理。国籍:中国,1967年出生,大学本科,历任中国银行软件开发工程师,招银电脑有限公司证券基金事业部负责人,华夏基金管理有限公司资深高级经理,招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。2008年7月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理、首席营运官。 雷继明先生,副总经理。国籍:中国,1971年出生,工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理。 4、基金经理 苏竞先生,国籍:中国,1974年出生,上海海事大学经济学硕士,九年证券从业经验。曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师,2007年3月6日至2007年10月7日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2007年10月8日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2008年7月8日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策管理委员会 主席:林利军先生(总经理) 副主席:张晖先生(副总经理兼投资总监) 成员:韩贤旺先生(研究总监) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币349,018,545,827元 联系电话:010-66105799 联系人:赵会军 (二)主要人员情况 截至2012年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工146人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2012年6月,中国工商银行共托管证券投资基金252只,其中封闭式7只,开放式245只。自2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的31项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)汇添富基金管理有限公司直销中心 住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 法定代表人:潘鑫军 电话:021-28932823 传真:021-28932803 联系人:丛菲 客户服务电话:400-888-9918(免长途话费) 网址:www.99fund.com (2)汇添富基金管理有限公司网上直销系统(trade.99fund.com) 2、代销机构 1) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 电话:010-66106912 传真:010-66107914 联系人:刘业伟 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 2) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com 3) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn 4) 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 电话:010-66275654 传真:010-66275654 联系人:王琳 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 5) 交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 6) 招商银行股份有限公司 办公地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 开放式基金咨询电话:95555 开放式基金业务传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 网址:www.cmbchina.com 7) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人: 孔丹 客服电话:95558 联系人:丰靖 电话:010-65557083 传真:010-65550827 网址:http://bank.ecitic.com 8) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:倪苏云、虞谷云 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 9) 深圳发展银行股份有限公司 住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 电话:(0755)82088888 联系人:张青 客服电话:95501 公司网站:www.sdb.com.cn 10) 中国光大银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址: 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人: 唐双宁 联系人: 朱红 电话:010-63636153 传真:010-63636157 客服电话:95595 网址:www.cebbank.com 11) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门大街2号 法定代表人:董文标 电话:010-57092615 传真:010-57092611 联系人:董云巍 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 12) 中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:刘安东 联系人:陈春林 传真:010-68858117 客户服务电话:95580 网址:www.psbc.com 13) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn 14) 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 开放式基金咨询电话:021-962888 开放式基金业务传真:021-68476111 联系人:夏雪 联系电话:021-68475888 网址:www.bankofshanghai.com 15) 广发银行股份有限公司 注册地址:广州农林下路83 号 法定代表人:李若虹 客户服务热线:400-830-8003 网址:www.gdb.com.cn 16) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路1099号 法定代表人:孙建一 联系人:芮蕊 电话:0755-25879756 传真:0755-22197701 客服电话:95511-3 公司网址:http://bank.pingan.com/ 17) 宁波银行股份有限公司 注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人: 陆华裕 开放式基金咨询电话:96528(上海、北京地区962528) 联系人: 胡技勋 联系电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 网址:www.nbcb.com.cn 18) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号 办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平 电话:021-38576666 传真:021-50105124 客服电话:021-962999 上海农商银行网站:www.srcb.com 19) 杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 电话:0571-85108309 传真:0571-85151339 联系人:严峻 客户服务电话:0571-96523 400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn 20) 南京银行股份有限公司 注册地址:南京市白下区淮海路50号 办公地址:南京市白下区淮海路50号 邮政编码:210008 法定代表人:林复 电话:025-84544021 传真:025-84544129 21) 江苏银行股份有限公司 注册地址:南京市洪武北路55号 办公地址:南京市洪武北路55号 法定代表人:黄志伟 联系人:田春慧 客户服务电话:400-86-96098、96098 网址:www.jsbchina.cn 22) 爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路758号23楼 办公地址:上海市南京西路758号20-25楼 法定代表人:郭林 电话:021-32229888 传真:021-62878783 联系人:陈敏 客户服务电话:021-63340678 网址:www.ajzq.com 23) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴 开放式基金咨询电话:0755-82558305 开放式基金业务传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 统一客服电话:4008001001 公司网站地址:www.essence.com.cn 24) 渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:杜庆平 电话:022-28451861 传真:022-28451892 联系人:王兆权 网址:www.bhzq.com 客户服务电话:400-6515-988 25) 财富里昂证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 法定代表人:罗浩 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人:倪丹 客户服务电话:68777877 公司网站:www.cf-clsa.com 26) 财富证券有限责任公司 住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼 法定代表人:周晖 咨询电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 联系人:郭磊 网址:www.cfzq.com 27) 财通证券有限责任公司 法定代表人:沈继宁 联系人:乔骏 电话:0571-87925129 注册地:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 28) 长城证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 邮政编码:518034 法定代表人: 黄耀华 电 话:0755-83516089 传 真:0755-83515567 29) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579或4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com 30) 德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人: 姚文平 开放式基金咨询电话:4008888128 开放式基金业务传真:021-68767032 联系人:叶蕾 联系电话:021-68761616-8522 网址:www.tebon.com.cn 31) 第一创业证券股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 办公地址: 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 法定代表人:刘学民 开放式基金咨询电话:4008881888 开放式基金业务传真:0755-82485081 联系人:崔国良 联系电话:075525832852 网址:www.fcsc.cn 32) 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:矫正中 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 客户服务电话:4006000686 0431-85096733 网址:www.nesc.cn 33) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服务热线:95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn 34) 东吴证券股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:0512-33396288 网址:www.dwzq.com.cn 35) 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 全国统一客服热线:95571 方正证券网站:www.foundersc.com 36) 光大证券股份有限公司 注册地址: 上海市静安区新闸路1508号 办公地址: 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人: 徐浩明 联系人: 刘晨、李芳芳 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 客户服务电话: 95525、4008888788、10108998 公司网址: www.ebscn.com 37) 广发证券股份有限公司 法定代表人:林治海 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点 开放式基金业务传真:(020)87555305 公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn 38) 广州证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:刘东 开放式基金咨询电话:020-961303 开放式基金业务传真:020-88836654 联系人:林洁茹 联系电话:020-88836999 39) 国都证券有限责任公司 注册地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 开放式基金咨询电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 40) 国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼 邮政编码:518040 法定代表人:张雅锋 电 话:0755-83709350 传 真:0755-83700205 41) 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:金喆 客户服务电话:400-660-0109 网址:www.gjzq.com.cn 42) 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号 办公地址:江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号 法定代表人:雷建辉 基金业务对外联系人:沈刚 联系电话:0510-82831662 联系传真:0510-82830162 公司网址:www.glsc.com.cn 客服电话:95570 43) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 客户服务热线:4008888666 网址:www.gtja.com 44) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人:何如 基金业务联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 全国统一客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn 45) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021- 23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com 46) 恒泰长财证券有限责任公司 注册地址:吉林省长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段 法定代表人:赵培武 联系人:吴德森 电话:0431-82951765 传真:0431-82946531 网站:www.cczq.net 客服热线:0431-82951765 47) 恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:庞介民 联系人:王旭华 联系电话:0471-4972343 网址:www.cnht.com.cn 48) 宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址: 北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 49) 红塔证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 邮政编码:650011 法定代表人:况雨林 电 话:0871-3577398 传 真:0871-3578827 50) 华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座 法定代表人:李工 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 联系人:甘霖 客户服务电话:96518(安徽)、400-80-96518(全国) 网址:www.hazq.com 51) 华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市世纪大道100号57楼 办公地址:上海市世纪大道100号57楼 法定代表人:陈林 联系人:夏元 电话:021-68778079 传真:021-68778117 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com 52) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 邮政编码:350003 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)。 公司网址:www.hfzq.com.cn 53) 华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 客服电话:0931-96668、400-689-8888 公司网址:www.hlzqgs.com 54) 华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层 法定代表人:马昭明 基金业务对外联系人:盛宗凌、庞晓芸 联系电话:0755-82492000 联系传真:0755-82492962 公司网址:www.lhzq.com 客服电话:95513 55) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:程高峰、万鸣 客服电话: 95597 网址:www.htsc.com.cn 56) 江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 57) 中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人: 赵大建 开放式基金咨询电话: 400-889-5618 联系人:李微 联系电话:010-59355941 传真:010-66553791 网址:www.e5618.com 58) 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048) 法定代表人:杨宇翔 全国免费业务咨询电话:95511-8 开放式基金业务传真:0755-82400862 联系人:郑舒丽 (zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391) 网址:http://www.pingan.com 59) 齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 60) 日信证券有限公司 注册地址: 呼和浩特市新城区锡林南路18号 联络地址: 呼和浩特市新城区锡林南路18号 法定代表人:孔佑杰 联系人:冯杰 联系电话:010-83991743 网址:www.rxzq.com.cn 61) 瑞银证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号/英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号/英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:刘弘 电话:010-5832-8112 传真:010-5832-8748 联系人:牟冲 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com 62) 山西证券股份有限公司 办公(注册)地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 63) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾 客户服务电话:(021)962518、4008918918(全国热线) 公司网站:www.962518.com 64) 申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:储晓明 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客服电话:95523或4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.sywg.com 65) 世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层 法定代表人:卢长才 联系人:袁媛 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 网站: www.csco.com.cn 客服热线:0755-83199511 66) 天源证券经纪有限公司 注册地址:西宁市城中区西大街11号 办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 邮政编码:580026 法定代表人: 林小明 电 话:0755-33331188 传 真:0755-33329815 67) 万联证券有限责任公司 注册地址:广州市中山二路18号电信广场36、37层 办公地址:广州市中山二路18号电信广场36、37层 法定代表人:张建军 开放式基金咨询电话:400-8888-133 开放式基金接收传真:020-22373718-1013 联系人:罗创斌 联系电话:020-37865070 邮箱:luocb@wlzq.com.cn 网址:www.wlzq.com.cn 68) 五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室48层 邮政编码:518035 注册资本: 8.8亿元人民币 法定代表人:张永衡 电 话:0755-82545555 69) 西藏同信证券有限责任公司 注册地址:拉萨市北京中路101号 联系人:刘宇 网址:www.xzsec.com 客户服务电话:400-881-1177 70) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:王珠林 客户服务电话:4008-096-096 网址:www.swsc.com.cn 71) 厦门证券有限公司 地址:厦门市莲前西路2号 客户服务电话:0592-5163588 公司网址:www.xmzq.cn 72) 湘财证券有限责任公司 注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺 021-68634518-8503 客服电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com 73) 新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层 法定代表人:马金声 开放式基金咨询电话:400-698-9898 开放式基金业务传真:010-83561094 联系人: 孙恺 联系电话:010-83561149 网址:www.xsdzq.cn 74) 信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 75) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 邮政编码:350003 法定代表人:兰荣 办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 邮政编码:200135 客服电话:95562 业务联系电话:021-38565785 业务联系人:谢高得 传真:021-38565955 兴业证券公司网站(www.xyzq.com.cn) 76) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 开放式基金咨询电话:4008-888-888 开放式基金业务传真:010-66568990 联系人: 田薇 联系电话:010-66568430 网址:www.chinastock.com.cn 77) 英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:赵文安 联系人:王睿 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 客服电话:4008-698-698 网址:www.ydsc.com.cn 78) 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务电话:95565、4008888111 公司网址:www.newone.com.cn 79) 浙商证券有限责任公司 住所:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层 办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层 电话: 0571-87901908、0571-87901053 传真:0571-87901913 联系人:刘虹、谢项辉 客户服务电话:0571-967777 公司网址:www.stocke.com.cn 邮编:310007 80) 中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:杜航 电话:0791-86768681 联系人:戴蕾 客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 81) 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 联系人:李珍 82) 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.cjis.cn 客服电话:400-600-8008 83) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人姓名:王常青 基金业务对外联系人:权唐 联系电话:400-8888-108 联系传真:010-65182261 公司网址:www.csc.com.cn 客服电话:400-8888-108 84) 中信证券(浙江)有限责任公司 公司注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 公司办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法人代表:沈强 邮政编码:310052 联系人:周妍 联系电话:0571-96598 公司网站:www.bigsun.com.cn 85) 中信万通证券有限责任公司 法定代表人:杨宝林 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 基金业务联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:0532-96577 公司网址:www.zxwt.com.cn 86) 中信证券股份有限公司 住址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人:王东明 电话:010-84588888 传真:010-84865560 联系人:陈忠 公司网址:www.ecitic.com 87) 中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:许刚 联系人:李丹 电话:021-68604866 传真:021-50372474 客户服务电话:021-68604866 公司网址:www.bocichina.com 88) 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:石保上 联系人:程月艳、耿铭 联系电话:0371—65585670 联系传真:0371—65585665 客服电话:967218(郑州市外客户需要加拨区号0371)、400-813-9666 网址:www.ccnew.com 89) 天相投资顾问有限公司 注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编:100032 办公地址: 北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 邮编:100033 法定代表人:林义相 联系电话: 010-66045608 客服电话: 010-66045678 传真: 010-66045527 联系人:林爽 天相基金网网址:www.jjm.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。 (二)基金注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:金颖 电话:010-58598835 传真:010-58598907 联系人:任瑞新 (三)律师事务所和经办律师 名称:通力律师事务所 住所:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人:韩炯 经办律师:秦悦民、傅轶 电话:021-68818100 传真:021-68816880 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所 法定代表人:葛明 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 邮政编码:100738 公司电话:010-58153000 公司传真:010-85188298 签章会计师:徐艳、汤骏 业务联系人:汤骏 四、基金的名称 本基金名称:汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金。 五、基金的类型 本基金为契约型开放式混合型基金。 六、基金的投资目标 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为30-80%,债券及资产支持证券投资占基金资产的比例为0-60%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金和到期日在1年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金股票投资对象为蓝筹公司,蓝筹公司是指凭借优秀的管理能力和高品质的产品或服务,在长期持续的经营中建立了良好的品牌和信誉,从而在行业内具有领先地位的大市值公司。本基金股票资产全部投资于蓝筹公司。 今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。 八、基金的投资策略 (一)投资策略 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整 在股票投资中,采取“自下而上”的策略,优选价值相对低估的蓝筹公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。 1、资产配置策略 在资产配置中,本基金运用以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定股票、债券和现金类资产(现金和到期日在1年以内的政府债券)等资产类别的预期收益、风险和各种情景发生的概率,在有效控制投资组合风险的前提下,提出对各类别资产的配置建议,由基金经理向投资决策委员会提交报告以形成决议。 在上述确定的资产配置比例下,本基金将根据市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素进行综合判断,提出对各类别资产配置的调整建议,由基金经理向投资决策委员会提交各类别资产配置比例的调整建议 投资决策委员会召开会议,讨论基金经理的建议并确定各类别资产配置的调整比例,由基金经理执行。 2、股票投资策略 本基金致力于投资价值相对低估的蓝筹公司股票。蓝筹公司是指凭借优秀的管理能力和高品质的产品或服务,在长期持续的经营中建立了良好的品牌和信誉,从而在行业内具有领先地位的大市值公司。 (下转A96版) (2012年第2号) 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 (上接A95版) 为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,通过构建“初选股票池—蓝筹股票池—核心蓝筹股票池”三级过滤模型(Tri-Filtering Model)来逐级优选股票,在确定蓝筹公司普遍特征基础上,发掘具有良好成长性或具有价值回归潜力的蓝筹公司股票进行投资布局 同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。下图是本基金股票组合构建流程。 汇添富蓝筹稳健基金股票投资组合构建流程 本基金首先对A股市场中的所有股票进行初选剔除,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立初选股票池,从而缩小研究范围,提高工作效率。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 (2)蓝筹股票池构建 在初选股票池的基础上,本基金结合定量筛选评估和定性分析,挑选具有蓝筹公司普遍特征的股票构建蓝筹股票池。具体有以下步骤: 1)定量筛选,根据总市值标准筛选股票构建蓝筹股票池基础框架 基于对蓝筹公司特征的深入研究,本基金将首先运用总市值标准进行定量筛选,在初选股票池的基础上,构建蓝筹股票池基础框架。 本基金根据总市值整体排名和总市值行业内排名进行定量筛选。经过定量筛选后,本基金蓝筹股票池基础框架包含以下两部分: ①每半年按照总市值从高到低对初选股票池进行排序,排名前三分之一的股票 ②根据中国证监会行业分类标准对初选股票池进行分类,每半年按照总市值从高到低对各行业中股票进行排序,排名各行业前三分之一的股票。 同时,在相邻两次排序期间,如果由于新股发行、公司重组合并以及整体上市等因素导致相关股票的总市值大于上述第一部分排名最末股票的总市值,或者大于上述第二部分相应行业排名最末股票的总市值,则将该股票纳入蓝筹股票池基础框架。 2)定性分析,挑选具有蓝筹公司普遍定性特征的股票,构建蓝筹股票池 通过对国内外蓝筹公司特征的深入研究,本基金认为蓝筹公司除具有较大市值规模外,还具有一些普遍的定性特征,包括: ①领先的行业地位。蓝筹公司一般为行业龙头或产业领袖,往往主导产业价值链并引导产业发展方向 ②持续的经营历史。蓝筹公司往往拥有持续的经营历史,能够较好地适应不同的经济发展环境和周期,生存和发展能力较强 ③高品质的产品或服务。蓝筹公司往往凭借强大的技术实力、领先的信息优势以及庞大的营销网络为客户提供高品质的、值得信赖的产品或服务,这也是蓝筹公司占据市场统治地位并获得可持续发展的重要原因 ④良好的品牌和信誉。蓝筹公司往往因其长期为客户提供值得信赖的优质产品或服务而获得客户的广泛认可,因而拥有超值品牌和极高的信誉度 ⑤优秀的管理能力。蓝筹公司往往拥有卓越的管理能力,管理理念创新,管理架构稳定。 基于对上述蓝筹公司普遍定性特征的认识,本基金在根据总市值进行初步筛选后,将通过公司实地调研和基本面分析,进一步挑选出具有上述蓝筹公司定性特征的股票,完成蓝筹股票池构建。 3)蓝筹股票池调整 在构建蓝筹股票池的过程中,本基金每半年对所有A股股票按照总市值进行排序筛选,因此本基金蓝筹股票池按照基金会计年度每半年调整一次。 本基金将根据上述定量筛选和定性分析标准对蓝筹股票池进行定期调整。 (3)核心蓝筹股票池构建 在蓝筹股票池基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析,发掘具有良好成长性或价值回归潜力且价值相对低估的蓝筹公司股票,构建核心蓝筹股票池。具体有以下步骤: 1)定量评估和定性分析相结合,发掘具有良好成长性或价值回归潜力的蓝筹公司 在蓝筹股票池基础上,本基金将发掘以下两类蓝筹公司: ①具有良好成长性的蓝筹公司 ②具有价值回归潜力的蓝筹公司。 具体来说: ①发掘具有良好成长性的蓝筹公司 本基金采用以下定量标准挑选具有良好成长性的蓝筹公司: 预期未来两年主营业务收入增长率大于GDP(即国内生产总值)增长率。 在预测蓝筹公司未来两年主营业务收入增长率时,本基金将主要考察下列因素: 1、公司历史主营业务收入增长率。历史财务指标具有客观、定量的优点,尤其是当公司基本因素相对稳定的时候,采用历史外推法具有良好的预期效果。本基金在预测公司主营业务收入增长率时将参考其历史主营业务收入增长率 2、公司产量的增加或服务的提升。产量或服务的扩张是公司实现业务收入增长的主要方式。本基金将密切关注蓝筹公司产量增加或服务提升计划、新项目投资进展、产量增加或服务提升制约因素以及实现程度等重要因素 3、公司主导的产品或服务市场供求变化趋势。在考察蓝筹公司主导的产品或服务市场供求变化趋势时,本基金将重点关注产品或服务生命周期处于成长期的蓝筹公司,因为在此阶段的产品或服务需求量大但竞争者少,产品或服务供不应求,为公司主营业务的快速增长奠定了基础,在这种市场供求趋势下,预期公司将会有较高的主营业务收入增长率 4、公司产品或服务的差异性。产品或服务的差异性是蓝筹公司提高客户转换成本、保持较高定价能力、扩大市场份额进而促进主营业务收入增长的重要基础。成长性蓝筹公司除提供高品质的产品或服务外,其产品或服务还应具有一定的差异性,如果差异性大,则其产品或服务较难替代,主营业务收入增长率预期会有较好的保障 5、公司的研发实力和投入。较强且具有持续性的技术研发能力和持续有效的研发投入,可以使蓝筹公司所掌握的技术不断地转化为新产品或新服务,从而为其成长提供源源不断的动力。本基金将重点考察公司新产品推出速度以及有效研发费用投入率等相关指标。 ②发掘具有价值回归潜力的蓝筹公司 具有价值回归潜力的蓝筹公司是指虽不具备较高的成长潜力,但基本面向好,具有较大安全边际的蓝筹公司。在发掘具有价值回归潜力的蓝筹公司时,本基金重点关注下列特征: 1、公司治理结构合理,管理较为规范 2、盈利模式清晰且具备可持续性,在生产经营、产品研发以及售后服务等方面拥有较强的、不易为竞争对手所模仿的核心竞争力 3、具有良好的财务状况,资本结构合理,资产质量较好 4、具有低于行业平均水平的市盈率(P/E)和市净率(P/B) 5、拥有良好的股利支付记录和股利支付预期。过去三年内具有分红历史,重点关注持续两年分红的蓝筹公司 同时,具有较强的分红意愿和良好的分红预期。 除关注具有上述特征的蓝筹公司外,本基金还将关注以下具有价值回归潜力的蓝筹公司: ①并购重组型蓝筹公司:预期发生资产重组,将可能会对公司经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响,使公司价值可能在一定时期内低估 ②资源富余型蓝筹公司:拥有未被市场认识的或被市场低估的资源,导致公司市场价值低于公司内在价值。 2)进行估值分析,挑选出价值相对低估的蓝筹公司股票,构建核心蓝筹股票池。 在挑选出上述两类蓝筹公司后,本基金将进行估值分析,进一步挑选价值相对低估的蓝筹公司,构建核心蓝筹股票池。 在估值分析方面,本基金将基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值以及收购价值相结合的评估方法,如动态市盈率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对上述具有良好成长性或价值回归潜力的蓝筹公司进行价值评估,从而挑选出价值相对低估的股票,完成核心蓝筹股票池的构建。 (4)投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 (5)持续跟踪和风险评估 对所投资的蓝筹公司进行密切跟踪,保持精密的风险意识,关注发展变化,动态评估公司价值,同时由金融工程小组通过流动性测试、压力测试、情景分析和VaR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。 3、债券投资策略 本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券,包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、企业债、可转债、央行票据和资产支持证券等 此外,市场未来推出的各类固定收益证券及其衍生品也可能成为本基金的投资对象。 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善,这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。 4、权证投资策略 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的 在个证层面上,充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的。 本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证,并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。 本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。 其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。 (二)投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 (1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定 (2)国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响 (3)国家货币政策、产业政策以及证券市场政策 (4)行业发展现状及前景 (5)上市公司基本面及成长前景 (6)股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。 2、投资决策机制 本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究总部,策略分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取中、长期稳定的较高投资回报。 3、投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为: (1)策略分析师就宏观、政策、投资主题以及市场环境等提交策略报告并讨论 行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较,召开会议讨论确定行业评级 (2)基金经理在策略会议的基础之上提出资产配置的建议 (3)投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议,并确定资产配置比例的范围 (4)投资研究总部提交蓝筹股票池,在此基础上,基金经理和行业研究员决定核心蓝筹股票池名单 (5)基金经理在考虑资产配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资组合方案 (6)投资总监审核投资组合方案后,交由基金经理实施 (7)集中交易室执行交易指令 (8)金融工程小组进行全程风险评估和绩效分析。 投资决策机制与流程 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 本基金是灵活配置混合型基金。基于本基金资产配置比例、股票投资对象和指数的市场代表性,本基金选择市场代表性较好的沪深300指数和上证国债指数加权作为本基金的业绩比较基准。选用该业绩比较基准能够较为忠实反映本基金的风险收益特征,同时也能比较贴切地体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。 投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8. 投资组合报告附注 8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.3 其他资产构成 本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限股票。 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费 (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 (5)基金份额持有人大会费用 (6)基金的证券交易费用 (7)基金的银行汇划费用 (8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5%。的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×2.5%。÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和网站上公告。 5、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费用 基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购与赎回”相应内容。 2、赎回费用 基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购与赎回”相应内容。 3、转换费用 基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购与赎回”相应内容。 十四、对招募说明书更新部分的说明 一、“重要提示”: 更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。 二、 “三、基金管理人”: 更新了主要人员情况。 三、“四、 基金托管人”: 1、更新了主要人员情况。 2、更新了基金托管业务经营情况。 3、基金托管人的内部控制制度。 四、“五、 相关服务机构”: 更新了基金份额发售机构的相关信息。 五、 “九、 基金的投资”: 更新了基金投资组合报告。 六、“十、 基金的业绩”: 更新了本基金业绩表现数据。 七、“二十二、其他应披露事项”: 更新了2012年1月9日至2012年7月8日期间涉及本基金的相关公告。 汇添富基金管理有限公司 2012年8月22日 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 245,156,001.30 53.83 其中:股票 245,156,001.30 53.83 2 固定收益投资 64,893,604.20 14.25 其中:债券 64,893,604.20 14.25 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.39 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 122,898,559.73 26.99 6 其他资产 2,473,549.50 0.54 7 合计 455,421,714.73 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 133,183,600.61 32.78 C0 食品、饮料 16,810,750.00 4.14 C1 纺织、服装、皮毛 20,861,720.50 5.13 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,925,750.00 0.72 C5 电子 21,261,811.30 5.23 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 9,582,000.00 2.36 C8 医药、生物制品 61,741,568.81 15.20 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 17,390,072.60 4.28 E 建筑业 37,315,000.00 9.18 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 1,869,000.00 0.46 H 批发和零售贸易 12,163,964.00 2.99 I 金融、保险业 18,940,000.00 4.66 J 房地产业 5,860,000.00 1.44 K 社会服务业 5,770,000.00 1.42 L 传播与文化产业 12,664,364.09 3.12 M 综合类 - - 合计 245,156,001.30 60.34 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002081 金螳螂 600,000 22,800,000.00 5.61 2 600594 益佰制药 799,958 15,839,168.40 3.90 3 002236 大华股份 500,059 15,351,811.30 3.78 4 002029 七匹狼 499,994 13,899,833.20 3.42 5 300039 上海凯宝 600,000 13,380,000.00 3.29 6 000539 粤电力A 2,000,011 13,200,072.60 3.25 7 601288 农业银行 5,000,000 12,950,000.00 3.19 8 300027 华谊兄弟 800,023 12,664,364.09 3.12 9 600329 中新药业 900,025 11,151,309.75 2.74 10 600518 康美药业 700,000 10,794,000.00 2.66 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,094,000.00 4.95 其中:政策性金融债 20,094,000.00 4.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 42,140,000.00 10.37 7 可转债 2,659,604.20 0.65 8 其他 - - 9 合计 64,893,604.20 15.97 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1182293 11铜有色MTN1 200,000 21,346,000.00 5.25 2 1182312 11五矿MTN2 200,000 20,794,000.00 5.12 3 120405 12农发05 200,000 20,094,000.00 4.95 4 110015 石化转债 26,620 2,659,604.20 0.65 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 475,083.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 473,400.00 4 应收利息 1,409,612.06 5 应收申购款 115,454.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,473,549.50 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 2,659,604.20 0.65 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日 3.00% 0.18% -19.33% 1.78% 22.33% -1.60% 2009年1月1日至2009年12月31日 54.16% 1.56% 58.37% 1.21% -4.21% 0.35% 2010年1月1日至2010年12月31日 8.15% 1.28% -6.22% 0.95% 14.37% 0.33% 2011年1月1日至2011年12月31日 -20.00% 0.92% -13.39% 0.78% -6.61% 0.14% 2012年1月1日至2012年6月30日 4.84% 0.94% 3.67% 0.80% 1.17% 0.14% 2008年7月8日(基金合同生效日)至2012年6月30日 44.02% 1.16% -1.54% 1.11% 45.56% 0.05%