基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008 年7 月8 日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注:本基金为混合型基金,股票投资对象主要是“价值相对低估的蓝筹公司股票”,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,通胀数据维持高位,政策继续保持紧缩态势,欧债危机蔓延和民间借贷资金链断裂等负面信息使得市场对经济前景和企业盈利的悲观情绪加剧,而居高不下的融资压力也对市场估值重心形成巨大压力。市场除了在三季度出现初昙花一现的反弹后就一路阴跌,各细分板块基本无一幸免。 本基金对下半年投资环境面临的困难有一定心理预期,因此在三季度操作上采取了如下策略:控制较低仓位,资产配置上回避了与投资、出口相关的板块,集中持有业绩确定、增长稳定的消费成长股。上述策略虽然使得本基金在三季度获得较明显的相对收益,但是市场持续阴跌,结构性机会难觅,使得仓位控制成为唯一有效的投资策略,基金净值在严峻市场环境下还是遭受了一定的损失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 三季度本基金收益率为-7.75%,同期业绩比较基准收益率为-8.74%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 历经大半年的下跌后,一些积极的市场信号逐步显现,股东增持现象增多,通胀数据见顶回落,后续政策适度微调也可以预期。但是,随着出口和投资回落的趋势明朗,宏观经济形势和企业盈利将迎来更为艰难的一个阶段。在市场供求矛盾依旧比较紧张的情形下,四季度比较确定的几个大盘股的IPO对市场情绪的负面影响也不容忽视。我们认为市场供求关系失衡和企业盈利恶化的压力将是后续3到6个月影响市场走势的主导因素,后续半年我们面临的投资环境依然严峻。 虽然目前可能是黎明前最难熬的阶段,但我们仍将以积极的心态,坚持以内需成长和经济结构转型升级为主线,寻找那些商业模式清晰、中长期成长前景明朗、治理规范的成长性公司作为规避市场风险和跨越经济周期波动,并获得中长期超额收益的主要方法。我们将以上述思路自下而上精选个股,并依据宏观经济形势和市场风格有可能出现的变化适时调整和优化组合结构,争取在有效控制风险的前提下取得较好的基金业绩。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明: 本基金投资前十名证券五粮液(000858)于2011年5月27日受到证监会行政处罚,该上市公司于2009年9月被证监会立案调查之初,我司即对其可能产生的影响进行过研究评估,认为此事件并不影响其经营业绩,不会对其投资价值造成较大影响。本基金一直重仓持有该股,并经过合理的投资决策授权审批。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照 5、报告期内汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2011年10月26日 基金简称 汇添富蓝筹稳健混合 交易代码 519066 前端交易代码 519066 后端交易代码 519067 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年7月8日 报告期末基金份额总额 396,099,838.65份 投资目标 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -8,218,515.77 2.本期利润 -38,380,785.02 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1010 4.期末基金资产净值 462,414,887.29 5.期末基金份额净值 1.167 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.75% 0.79% -8.74% 0.79% 0.99% 0.00% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 苏竞 本基金的基金经理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。 2008年7月8日 - 8年 国籍:中国。学历:上海海事大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师,2007年3月6日至2007年10月7日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2007年10月8日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2008年7月8日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 278,159,867.42 59.75 其中:股票 278,159,867.42 59.75 2 固定收益投资 32,290,854.20 6.94 其中:债券 32,290,854.20 6.94 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 153,865,416.31 33.05 6 其他资产 1,248,651.11 0.27 7 合计 465,564,789.04 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 7,429,000.00 1.61 C 制造业 88,470,332.78 19.13 C0 食品、饮料 27,267,000.00 5.90 C1 纺织、服装、皮毛 17,254,000.00 3.73 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 4,080,000.00 0.88 C7 机械、设备、仪表 1,836,000.00 0.40 C8 医药、生物制品 29,357,332.78 6.35 C99 其他制造业 8,676,000.00 1.88 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 34,391,340.99 7.44 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 19,978,000.00 4.32 H 批发和零售贸易 58,824,719.42 12.72 I 金融、保险业 13,688,159.28 2.96 J 房地产业 3,618,000.00 0.78 K 社会服务业 39,936,314.95 8.64 L 传播与文化产业 - - M 综合类 11,824,000.00 2.56 合计 278,159,867.42 60.15 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002081 金螳螂 700,052 27,064,010.32 5.85 2 000858 五粮液 600,000 21,780,000.00 4.71 3 600403 大有能源 700,000 19,978,000.00 4.32 4 600054 黄山旅游 900,000 14,355,000.00 3.10 5 601117 中国化学 2,000,000 14,020,000.00 3.03 6 600016 民生银行 2,479,739 13,688,159.28 2.96 7 002154 报喜鸟 1,000,000 13,210,000.00 2.86 8 000417 合肥百货 700,042 12,565,753.90 2.72 9 600729 重庆百货 300,000 12,150,000.00 2.63 10 600805 悦达投资 800,000 11,824,000.00 2.56 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,964,000.00 6.48 其中:政策性金融债 29,964,000.00 6.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,326,854.20 0.50 8 其他 - - 9 合计 32,290,854.20 6.98 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 090309 09进出09 300,000 29,964,000.00 6.48 2 110015 石化转债 26,620 2,326,854.20 0.50 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 511,021.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 714,132.11 5 应收申购款 23,497.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,248,651.11 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 2,326,854.20 0.50 本报告期期初基金份额总额 367,684,020.48 本报告期基金总申购份额 48,337,365.36 减:本报告期基金总赎回份额 19,921,547.19 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 396,099,838.65