基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008 年7 月8 日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为混合型基金,股票投资对象主要是“价值相对低估的蓝筹公司股票”,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度,通胀成为市场情绪的主导因素,指数宽幅振荡,市场风格反复轮换。季度初有色煤炭和前三季度持续落后的周期性大盘蓝筹发力,防御性资产下跌,指数一路上行。随着通胀形势进一步严峻,市场对通胀和政策紧缩的担忧升温,季度初表现优异的通胀受益板块和银行地产等大类资产也在紧缩预期下承压回调,但中小盘、创业板、以及泛消费、医药和科技股等板块呈现显著的跷跷板效应,在季度中期表现抢眼。但是进入季度末,消费和新兴产业板块陷入滞涨,而煤炭、地产以及以高铁为代表的高端装备板块成为年底市场的亮点。 虽然在三季度末已经预期到四季度市场波动可能较大,但是指数宽幅振荡和市场风格频繁轮换的走势还是超出先前的预期。本季度蓝筹稳健基金仓位基本保持稳定,在坚持以泛消费和新兴产业为核心配置的基础上,适度增加了建材、机械和机械装备等板块的权重以适度均衡组合的行业配置。总体来看,本季度后期在煤炭、地产等板块的配置偏低和在商贸、商品饮料板块维持较高的权重阶段性拖累了基金净值表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期净值收益率为3.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年,国内的通胀走势和政策应对、外部的汇率和大宗商品价格走向都存在着较大的不确定性。居高不下的融资和减持压力对市场供求关系和估值中枢形成比较明显的压制,而贯穿2010年的新兴产业、中小板和创业板行情使得部分板块和个股的估值目前处于相对尴尬的境地。总的来看,2011年我们面临着比2010年更为复杂艰难的市场环境。 我们认为2011年市场行业和板块的系统性机会不如2010年明显,立足于绝对收益的目标,更加注重自下而上寻找质地优良和估值合理的高成长个股中长期持有,以及兼顾周期类价值股的波段性操作是相对现实的策略选择。我们也将密切关注通胀形势和政策动向,根据市场环境的变化适时调整和优化组合结构,争取在有效控制风险的前提下取得较好的基金业绩。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照 5、报告期内汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2011年1月21日