汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2010年第2号) 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 重要提示 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经2008年5月6日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】645号文核准募集。本基金基金合同于2008年7月8日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2010年7月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:汇添富基金管理有限公司 住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 法定代表人:桂水发 成立时间:2005年2月3日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2005]5号 注册资本:人民币1亿元 联系人:李文 联系电话:021-28932888 股东名称及其出资比例: 东方证券股份有限公司 47% 文汇新民联合报业集团 26.5% 东航金戎控股有限责任公司 26.5% (二) 主要人员情况 1、董事会成员 桂水发先生,董事长。国籍:中国,1965年出生,香港大学工商管理硕士,上海财经大学经济学学士。现任东方证券股份有限公司副总裁。曾在上海财经大学审计监察处任职、历任上海证券交易所上市部高级经理、北京办事处总经理、市场部总监等。 肖顺喜先生,董事。国籍:中国,1963年出生,复旦大学EMBA。现任东航金戎控股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际控股(香港)有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理,东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。 陈保平先生,董事。国籍:中国,1953年出生,高级编审,南洋交大EMBA。现任文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理。历任上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编,上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长,上海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。 林利军先生,董事,总经理。国籍:中国,1973年出生,美国哈佛大学商学院工商管理硕士,复旦大学世界经济系硕士,历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理,曾任职于中国证监会创业板筹备工作组,哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团(StateStreetGlobalAdvisor)从事投资和风险管理工作。 韦杰夫(JeffreyR.Williams)先生,独立董事。国籍:美国,1953年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。现为独立金融咨询顾问。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长。 华民先生,独立董事。国籍:中国,1950年出生,复旦大学经济学博士,教授,博士生导师。现任复旦大学经济学院学术委员会主任,复旦大学世界经济研究所所长,兼任世界经济系主任。上海市人民政府决策咨询专家,中国世界经济学会副会长,"国家中长期科技发展规划战略研究"咨询专家,上海市国际友人协会副会长等。 周瑞金先生,独立董事。国籍:中国,1939年出生,复旦大学新闻系毕业。现任中国生产力学会副会长,上海生产力学会会长,中国社会科学院研究生院博士生导师,复旦大学新闻学院、北京广播学院兼职教授。1992年获国务院表彰为有突出贡献的专家学者,终身享受政府特殊津贴。历任《解放日报》记者、编辑、评论部主任、副总编辑、党委书记兼副总编辑,《人民日报》社副总编辑兼华东分社社长。 2、监事会成员 任瑞良先生,监事长。国籍:中国,1963年出生,大学学历,中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。 涂殷康先生,监事。国籍:中国,1970年出生,上海财经大学硕士研究生。现任东航金戎控股有限责任公司研发中心总经理,历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理等。 李进安先生,监事。国籍:中国,1968年出生,南京农业大学博士,中国注册会计师。现任东方证券股份有限公司合规总监。历任国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理,总裁办公室、BPR办公室常务副主任,东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。 王静女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理有限公司行政支持部总经理。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金戎控股有限责任公司研究发展部。 林旋女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级稽核监察经理。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 3、高管人员 桂水发先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 林利军先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍) 李文先生,督察长。国籍:中国,1967年出生,厦门大学管理学博士,高级经济师,中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员,中国人民银行杏林支行副行长,中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长,东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。 张晖先生,副总经理。国籍:中国,1971年出生,经济学硕士,历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。2005年4月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席。 于东升先生,副总经理。国籍:中国,1971年出生,经济学博士,历任南方证券西安营业部总经理、计划财务管理总部副总经理,湘财证券华东管理总部总经理、市场总监,泰达荷银基金公司总经理助理、市场业务总监。2008年8月加盟汇添富基金管理有限公司,现任公司副总经理、首席市场官。 4、基金经理 苏竞先生,国籍:中国,1974年出生,上海海事大学经济学硕士,六年七年证券从业经验。曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师,2007年3月6日至2007年10月7日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2007年10月8日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2008年7月8日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策管理委员会 主席:林利军先生(总经理) 副主席:张晖先生(副总经理兼投资总监) 成员:韩贤旺先生(研究总监) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一) 基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币334,018,850,026元 联系电话:010-66105799 联系人:蒋松云 (二) 主要人员情况 截至2010年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工121人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。截至2009年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工121人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 (三) 基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2010年6月,托管证券投资基金165只,其中封闭式9只,开放式156只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、股权基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2010年初,中国工商银行凭借在2009年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力,先后被英国《全球托管人》和香港《财资》评选为"2009年度中国最佳托管银行",本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项,中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获"年度最佳托管银行家"称号,是仅有的两位获奖人之一。自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得23项国内外大奖。 三、相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、 汇添富基金管理有限公司直销中心 住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 法定代表人:桂水发 电话:021-28932823 传真:021-28932803 联系人:丛菲 客户服务电话:400-888-9918(免长途话费) 网址:www.99fund.com 2、 代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 电话:010-66106912 传真:010-66107914 联系人:田耕 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 法定代表人:郭树清 客服热线:95533 网址:www.ccb.com (3)中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn (4)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:项俊波 客户服务电话:95599 网址:www.95599.cn (5)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (6)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:秦晓 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (7)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:倪苏云、虞谷云 客户服务电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (8)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系电话:010-58351666 联系人:董云巍、吴海鹏 客户服务电话:95568 公司网站:www.cmbc.com.cn (9)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话:010-68098778 传真:010-68560661312 联系人:李伟 客户服务电话:95595(全国) 网址:www.cebbank.com (10)深圳发展银行股份有限公司 法定代表人:法兰克纽曼(FrankN.Newman) 地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 联系人:周勤 联系电话:0755-82088888 传真电话:0755-82080714 客户服务电话:95501 公司网址:www.sdb.com.cn (11)广东发展银行股份有限公司 注册地址:广州市农林下路83号 法定代表人:李若虹 电话:020-38323701 传真:020-87311780 联系人:赵亮 客户服务电话:020-87313286400-830-8003 公司网址:www.gdb.com.cn (12)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:陈辛宁黎明 联系人:张萍 电话:021-68475888 传真:021-68476111 客户服务电话:962888 网址:www.bankofshanghai.com.cn (13)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 客户服务电话:95558(全国) 联系人:金蕾 电话:010-65557013 传真:010-65550827 网址:www.bank.ecitic.com (14)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 办公地址:宁波市江东区中山东路294号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:021-63586210 传真:021-63586215 客户服务电话:96528,上海地区962528 网址:www.nbcb.com.cn (15)中国邮政储蓄银行有限责任公司 住所:北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人:刘安东 客户服务电话:95580 传真:010-66415194 联系人:陈春林 网址:www.psbc.com (16)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 电话:010-66223584 传真:010-66226073 网址:www.bankofbeijing.com.cn 客户服务电话:010-96169 (17)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客服热线:40066-99999 网址:http://www.pingan.com/bank (18)江苏银行股份有限公司 注册地址:南京市洪武北路55号 办公地址:南京市洪武北路55号 法定代表人:黄志伟 联系人:田春慧 电话:025-58588167 传真:025-58588164 客户服务电话:400-86-96098、96098 网址:www.jsbchina.cn (19)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:王益民潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客服热线:95503 网址:www.dfzq.com.cn (20)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路40182222号安联大厦35层,28层A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴 联系电话:0755-82558305 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 客服电话:4008-001-001 公司网址:www.essences.com.cn (21)爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路758号234楼 办公地址:上海市南京西路758号20-254楼 法定代表人:郭林张建华 电话:021-32229888 传真:021-62878783 联系人:陈敏颜奕斌 业务联系电话:021-6334067832229888-3113 网址:www.ajzq.com (22) 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人:王春峰张志军 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客户服务电话:4006515988 网址:www.bhzq.com (23) 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005) 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼(410005) 法定代表人:周晖 联系人:郭磊 电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 公司网址:www.cfzq.com (24)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:4008-888-999或027-85808318 联系人:李良 电话:0271-657999993219781 传真:0271-8548190051062920 长江证券客户服务网站:www.95579.com (25)德邦证券有限责任公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址住所:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心大厦26层 法定代表人:方加春 电话:021-68761616-8019 传真:021-68767981 联系人:叶蕾罗芳 客户服务电话:4008888128 网站:www.tebon.com.cn (26)第一创业证券有限责任公司 注册地址住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 法定代表人:刘学民 电话:4088818880755-25832494 传真:0755-8248508125831718 联系人:魏颖王立洲 网址:www.fcsc.cn 客户服务电话:0755-25832852523 (27)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:矫正中 联系人:潘锴 电话:0431-85096709 客户服务电话:40060006860431-85096733 网址:www.nesc.cn (28)东吴证券股份有限责任公司 注册地址住所:苏州工业园区翠湖路181号商旅大厦 办公地址:苏州工业园区翠湖路181号商旅大厦18-21层 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 网址:http://www.dwzq.com.cn 客户服务电话:0512-33396288 (29)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:刘晨、李芳芳 客服热线:4008888788、10108998 网址:www.ebscn.com (30)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人:王志伟 联系人:黄岚 客户服务热线:95575或致电各地营业网点 开放式基金业务传真:(020)87555417 公司网站:www.gf.com.cn (31)广发华福证券有限责任公司 注册地址住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服务电话:96326(福建省外加拨0591)或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站:www.gfhfzq.com.cn (32)广州证券有限责任公司 住注册地址所:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七五楼 办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 法定代表人:吴志明 联系人:林洁茹樊刚正 电话:020-87322668 传真:020-87325036 客户服务电话:020-961303 公司网址:www.gzs.com.cn (33)国都证券有限责任公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 联系电话:010-8418333389 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (34)国金证券股份有限公司 注所:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市等城根上街95号6、16、17楼 法定代表人:冉云雷波 联系人:金喆 客户服务电话:400-660-0109 网址:www.gjzq.com.cn (35)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:祝幼一 客户服务热线:4008888666 网址:www.gtja.com (36)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133302 联系人:齐晓燕 网址:www.guosen.com.cn 客户服务电话:95536 (37)海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:400-8888-001、021-95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站:www.htsec.com (38)恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:鞠瑾刘汝军 联系电话:021-684052730471-4913998 传真:0471-4930707 联系人:张同亮常向东 客服电话:0471-4961259 公司网址:www.cnht.com.cn (39)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 西直门北大街甲43号金运大厦B座 法定代表人:冯戎汤世生 联系人:李巍 电话:010-8808585862294608-6460 传真:010-8808534462296854 客户服务电话:4008-000-562 公司网址:www.hysec.com (40)华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座 法定代表人:李工 联系人:甘霖 电话:0551-51616665161821 传真:0551-5161600 客户服务电话:0551-96518/4008096518 网址:www.hazq.com (41)华宝证券经纪有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人:陈林 电话:021-50122107 联系人:楼斯佳 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (42)华龙证券有限责任公司 住所:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-4890100 传真:0931-4890118 网址:www.hlzqgs.com 客户服务电话:0931-4980618、0931-4890100 (43)华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 电话:025-84457777-248、95597 客户服务电话:025-84579897 联系人:程高峰、万鸣张小波 网址:www.htsc.com.cn (44)华泰联合证券有限责任公司 办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人:马昭明 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666 公司网址:www.lhzq.com (45)江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:徐世旺 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (46)平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 法定代表人:杨宇翔 开放式基金业务传真:0755-8240086282433794 联系人:周璐(zhoulu002@pingan.com.cn,0755-22626172) 全国统一客户服务热线:95511 网址:www.PINGAN.com (47)齐鲁证券有限公司 注册地址住所:山东省济南市经十路20518128号 办公地址:山东省济南市经十路17703号 法定代表人:李玮 电话:0531-8128393882093906 传真:0531-81283900 联系人:吴阳 客户服务热线:95538 网址:www.qlzq.com.cn (48)日信证券有限责任公司 住所:呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表人:孔佑杰 联系人:陈韦杉张利军陈韦杉 联系电话:(010)88086830 传真:(010)88086637-669 网址:www.rxzq.com.cn (49)瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:刘弘 电话:010-59226788 传真:010-59226840 联系人:谢亚凡 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com (50)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351-8686703 传真:0351-8686619 联系人:张治国 客户服务电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn (51)上海证券有限责任公司 注册地址:上海西藏中路336号 法定代表人:郁忠民蒋元真 公司网站:http://www.962518.com 客户咨询电话:(021)962518 联系人:张瑾 (52)申银万国证券股份有限公司 住所:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 电话:021-54033888 传真:021-54038844 联系人:邓寒冰 客户服务热线:962505 网址:www.sywg.com.cn (53)天相投资顾问有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人:林义相 客服热线:(010)66045678 联系电话:(010)66045446 传真:(010)66045500 联系人:林爽莫晓丽 联系人电话:(010)66045529 公司网站:www.txsec.com、www.txjijin.com (54)西藏证券经纪有限责任公司 注册地址:拉萨市北京中路101号 办公地址:上海市辉河路118号 法定代表人:贾绍君 电话:021-65546079 传真:021-65546079 联系人:刘宇 客服电话:400-88111-77或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.xzsec.com (55)湘财证券有限责任公司 注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波陈学荣 联系人:钟康莺李梦诗 电话:021-68634518-850368634818-8631 传真:021-68865680 开放式基金客服电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (56)厦门证券有限公司 地址:厦门市莲前西路2号 客户服务电话:0592-5163588 公司网址:www.xmzq.cn (57)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼三里河东路5号中商大厦10层 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (58)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路99号标力大厦 办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人:兰荣 客服电话:4008888123 电话:021-3856578568419974 联系人:谢高得杨盛芳 业务联系电话:021-68419974 公司网站:www.xyzq.com.cn (59)英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:赵文安 联系人:王睿 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 客服电话:0755-26982993 网址:www.ydsc.com.cn (60)万联证券有限责任公司 注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层 办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层 法定代表人:张建军李舫金 电话: 020-378650705031 传真:020-37865008 业务联系人:罗创斌刘广 客户服务电话:400-8888-133 网址: www.wlzq.com.cn (61)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎黄健 客户服务热线:95565、4008888111 公司地址:www.newone.com.cn (62)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法人代表:顾伟国胡长生 电话:010-66568430047 传真:010-665668536 联系人:田薇 客户服务电话:4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话。 公司网址:www.chinastock.com.cn (63)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层丰台区北路81号 办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人:赵大建 联系人:李薇、张伟智 电话:010-59355941 传真:010-66553791 客服电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com (64)中国建银投资证券有限责任公司 住所:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层 福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至210层 法定代表人:杨明辉小阳 电话:0755-82026521 传真:0755-82026539 联系人:刘权 网址:www.cjis.cn (65)中山证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 法定代表人:吴泳良 联系人:刘军 电话:0755-82944659 传真:0755-82960582 网址:www.zszq.com.cn 客服电话:0755-82943750 (66)中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层36层 法定代表人:王东明 电话:010-84588888 传真:010-84865560 联系人:陈忠 公司网址:www.ecitic.com (67)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:张佑君 联系人:权唐 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客户服务电话:400-8888-108 公司网址:www.csc108.com (68)中信金通证券有限责任公司 注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人:刘军 电话:0571-8577611585783715 联系人:俞会亮王勤 开放式基金咨询电话:0571-96598 开放式基金业务传真:0571-85783771 公司网址:www.bigsun.com.cn (69)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507至1510室) 法定代表人:史洁民 联系电话:0532-85022026 传真:0532-85022026 联系人:丁韶燕 客户服务电话:0532-96577 公司网址:www.zxwt.com.cn (70)中银国际证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区区银城中路中银大厦39层 法定代表人:平岳 联系人:张静、金坚 电话:021-68604866 传真:021-50372474 客户服务电话:021-68604866 公司网址:www.bocichina.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。 (二) 基金注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人:陈耀先 电话:010-58598835 传真:010-58598907 联系人:任瑞新 (三) 律师事务所和经办律师 名称:通力律师事务所 住所:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人:韩炯 经办律师:秦悦民、傅轶 电话:021-68818100 传真:021-68816880 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所 法定代表人:葛明 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 邮政编码:100738 公司电话:010-58153000 公司传真:010-85188298 签章会计师:徐艳、方侃 业务联系人:方侃 四、基金的名称 本基金名称:汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金。 五、基金的类型 本基金为契约型开放式混合型基金。 六、基金的投资目标 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为30-80%,债券及资产支持证券投资占基金资产的比例为0-60%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金和到期日在1年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金股票投资对象为蓝筹公司,蓝筹公司是指凭借优秀的管理能力和高品质的产品或服务,在长期持续的经营中建立了良好的品牌和信誉,从而在行业内具有领先地位的大市值公司。本基金股票资产全部投资于蓝筹公司。 今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。 八、基金的投资策略 (一) 投资策略 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整 在股票投资中,采取"自下而上"的策略,优选价值相对低估的蓝筹公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。 1、 资产配置策略 在资产配置中,本基金运用以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定股票、债券和现金类资产(现金和到期日在1年以内的政府债券)等资产类别的预期收益、风险和各种情景发生的概率,在有效控制投资组合风险的前提下,提出对各类别资产的配置建议,由基金经理向投资决策委员会提交报告以形成决议。 在上述确定的资产配置比例下,本基金将根据市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素进行综合判断,提出对各类别资产配置的调整建议,由基金经理向投资决策委员会提交各类别资产配置比例的调整建议 投资决策委员会召开会议,讨论基金经理的建议并确定各类别资产配置的调整比例,由基金经理执行。 2、 股票投资策略 本基金致力于投资价值相对低估的蓝筹公司股票。蓝筹公司是指凭借优秀的管理能力和高品质的产品或服务,在长期持续的经营中建立了良好的品牌和信誉,从而在行业内具有领先地位的大市值公司。 为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,通过构建"初选股票池-蓝筹股票池-核心蓝筹股票池"三级过滤模型(Tri-FilteringModel)来逐级优选股票,在确定蓝筹公司普遍特征基础上,发掘具有良好成长性或具有价值回归潜力的蓝筹公司股票进行投资布局 同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。下图是本基金股票组合构建流程。 汇添富蓝筹稳健基金股票投资组合构建流程 (1) 初选股票池构建 本基金首先对A股市场中的所有股票进行初选剔除,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立初选股票池,从而缩小研究范围,提高工作效率。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 (2) 蓝筹股票池构建 在初选股票池的基础上,本基金结合定量筛选评估和定性分析,挑选具有蓝筹公司普遍特征的股票构建蓝筹股票池。具体有以下步骤: 1) 定量筛选,根据总市值标准筛选股票构建蓝筹股票池基础框架 基于对蓝筹公司特征的深入研究,本基金将首先运用总市值标准进行定量筛选,在初选股票池的基础上,构建蓝筹股票池基础框架。 本基金根据总市值整体排名和总市值行业内排名进行定量筛选。经过定量筛选后,本基金蓝筹股票池基础框架包含以下两部分: ① 每半年按照总市值从高到低对初选股票池进行排序,排名前三分之一的股票 ② 根据中国证监会行业分类标准对初选股票池进行分类,每半年按照总市值从高到低对各行业中股票进行排序,排名各行业前三分之一的股票。 同时,在相邻两次排序期间,如果由于新股发行、公司重组合并以及整体上市等因素导致相关股票的总市值大于上述第一部分排名最末股票的总市值,或者大于上述第二部分相应行业排名最末股票的总市值,则将该股票纳入蓝筹股票池基础框架。 2) 定性分析,挑选具有蓝筹公司普遍定性特征的股票,构建蓝筹股票池 通过对国内外蓝筹公司特征的深入研究,本基金认为蓝筹公司除具有较大市值规模外,还具有一些普遍的定性特征,包括: ① 领先的行业地位。蓝筹公司一般为行业龙头或产业领袖,往往主导产业价值链并引导产业发展方向 ② 持续的经营历史。蓝筹公司往往拥有持续的经营历史,能够较好地适应不同的经济发展环境和周期,生存和发展能力较强 ③ 高品质的产品或服务。蓝筹公司往往凭借强大的技术实力、领先的信息优势以及庞大的营销网络为客户提供高品质的、值得信赖的产品或服务,这也是蓝筹公司占据市场统治地位并获得可持续发展的重要原因 ④ 良好的品牌和信誉。蓝筹公司往往因其长期为客户提供值得信赖的优质产品或服务而获得客户的广泛认可,因而拥有超值品牌和极高的信誉度 ⑤ 优秀的管理能力。蓝筹公司往往拥有卓越的管理能力,管理理念创新,管理架构稳定。 基于对上述蓝筹公司普遍定性特征的认识,本基金在根据总市值进行初步筛选后,将通过公司实地调研和基本面分析,进一步挑选出具有上述蓝筹公司定性特征的股票,完成蓝筹股票池构建。 3) 蓝筹股票池调整 在构建蓝筹股票池的过程中,本基金每半年对所有A股股票按照总市值进行排序筛选,因此本基金蓝筹股票池按照基金会计年度每半年调整一次。 本基金将根据上述定量筛选和定性分析标准对蓝筹股票池进行定期调整。 (3) 核心蓝筹股票池构建 在蓝筹股票池基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析,发掘具有良好成长性或价值回归潜力且价值相对低估的蓝筹公司股票,构建核心蓝筹股票池。具体有以下步骤: 1) 定量评估和定性分析相结合,发掘具有良好成长性或价值回归潜力的蓝筹公司 在蓝筹股票池基础上,本基金将发掘以下两类蓝筹公司: ① 具有良好成长性的蓝筹公司 ② 具有价值回归潜力的蓝筹公司。 具体来说: ① 发掘具有良好成长性的蓝筹公司 本基金采用以下定量标准挑选具有良好成长性的蓝筹公司: 预期未来两年主营业务收入增长率大于GDP(即国内生产总值)增长率。 在预测蓝筹公司未来两年主营业务收入增长率时,本基金将主要考察下列因素: 1、公司历史主营业务收入增长率。历史财务指标具有客观、定量的优点,尤其是当公司基本因素相对稳定的时候,采用历史外推法具有良好的预期效果。本基金在预测公司主营业务收入增长率时将参考其历史主营业务收入增长率 2、公司产量的增加或服务的提升。产量或服务的扩张是公司实现业务收入增长的主要方式。本基金将密切关注蓝筹公司产量增加或服务提升计划、新项目投资进展、产量增加或服务提升制约因素以及实现程度等重要因素 3、公司主导的产品或服务市场供求变化趋势。在考察蓝筹公司主导的产品或服务市场供求变化趋势时,本基金将重点关注产品或服务生命周期处于成长期的蓝筹公司,因为在此阶段的产品或服务需求量大但竞争者少,产品或服务供不应求,为公司主营业务的快速增长奠定了基础,在这种市场供求趋势下,预期公司将会有较高的主营业务收入增长率 4、公司产品或服务的差异性。产品或服务的差异性是蓝筹公司提高客户转换成本、保持较高定价能力、扩大市场份额进而促进主营业务收入增长的重要基础。成长性蓝筹公司除提供高品质的产品或服务外,其产品或服务还应具有一定的差异性,如果差异性大,则其产品或服务较难替代,主营业务收入增长率预期会有较好的保障 5、公司的研发实力和投入。较强且具有持续性的技术研发能力和持续有效的研发投入,可以使蓝筹公司所掌握的技术不断地转化为新产品或新服务,从而为其成长提供源源不断的动力。本基金将重点考察公司新产品推出速度以及有效研发费用投入率等相关指标。 ② 发掘具有价值回归潜力的蓝筹公司 具有价值回归潜力的蓝筹公司是指虽不具备较高的成长潜力,但基本面向好,具有较大安全边际的蓝筹公司。在发掘具有价值回归潜力的蓝筹公司时,本基金重点关注下列特征: 1、公司治理结构合理,管理较为规范 2、盈利模式清晰且具备可持续性,在生产经营、产品研发以及售后服务等方面拥有较强的、不易为竞争对手所模仿的核心竞争力 3、具有良好的财务状况,资本结构合理,资产质量较好 4、具有低于行业平均水平的市盈率(P/E)和市净率(P/B) 5、拥有良好的股利支付记录和股利支付预期。过去三年内具有分红历史,重点关注持续两年分红的蓝筹公司 同时,具有较强的分红意愿和良好的分红预期。 除关注具有上述特征的蓝筹公司外,本基金还将关注以下具有价值回归潜力的蓝筹公司: ① 并购重组型蓝筹公司:预期发生资产重组,将可能会对公司经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响,使公司价值可能在一定时期内低估 ② 资源富余型蓝筹公司:拥有未被市场认识的或被市场低估的资源,导致公司市场价值低于公司内在价值。 2) 进行估值分析,挑选出价值相对低估的蓝筹公司股票,构建核心蓝筹股票池。 在挑选出上述两类蓝筹公司后,本基金将进行估值分析,进一步挑选价值相对低估的蓝筹公司,构建核心蓝筹股票池。 在估值分析方面,本基金将基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值以及收购价值相结合的评估方法,如动态市盈率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对上述具有良好成长性或价值回归潜力的蓝筹公司进行价值评估,从而挑选出价值相对低估的股票,完成核心蓝筹股票池的构建。 (4) 投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 (5) 持续跟踪和风险评估 对所投资的蓝筹公司进行密切跟踪,保持精密的风险意识,关注发展变化,动态评估公司价值,同时由金融工程小组通过流动性测试、压力测试、情景分析和VaR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。 3、 债券投资策略 本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券,包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、企业债、可转债、央行票据和资产支持证券等 此外,市场未来推出的各类固定收益证券及其衍生品也可能成为本基金的投资对象。 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善,这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。 4、 权证投资策略 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的 在个证层面上,充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的。 本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证,并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。 本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。 其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。 (二) 投资决策依据和决策程序 1、 投资决策依据 (1) 国家有关法律法规和基金合同的有关规定 (2) 国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响 (3) 国家货币政策、产业政策以及证券市场政策 (4) 行业发展现状及前景 (5) 上市公司基本面及成长前景 (6) 股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。 2、 投资决策机制 本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究总部,策略分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取中、长期稳定的较高投资回报。 3、 投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为: (1) 策略分析师就宏观、政策、投资主题以及市场环境等提交策略报告并讨论 行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较,召开会议讨论确定行业评级 (2) 基金经理在策略会议的基础之上提出资产配置的建议 (3) 投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议,并确定资产配置比例的范围 (4) 投资研究总部提交蓝筹股票池,在此基础上,基金经理和行业研究员决定核心蓝筹股票池名单 (5) 基金经理在考虑资产配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资组合方案 (6) 投资总监审核投资组合方案后,交由基金经理实施 (7) 集中交易室执行交易指令 (8) 金融工程小组进行全程风险评估和绩效分析。 投资决策机制与流程 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 本基金是灵活配置混合型基金。基于本基金资产配置比例、股票投资对象和指数的市场代表性,本基金选择市场代表性较好的沪深300指数和上证国债指数加权作为本基金的业绩比较基准。选用该业绩比较基准能够较为忠实反映本基金的风险收益特征,同时也能比较贴切地体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。 一、投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 364,409,055.96 59.55 其中:股票 364,409,055.96 59.55 2 固定收益投资 69,308,000.00 11.33 其中:债券 69,308,000.00 11.33 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 175,679,782.74 28.71 6 其他资产 2,543,085.70 0.42 7 合计 611,939,924.40 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 13,710,000.00 2.25 C 制造业 192,246,672.99 31.59 C0 食品、饮料 39,988,616.57 6.57 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,168,937.10 3.64 C5 电子 20,099,628.25 3.30 C6 金属、非金属 4,535,000.00 0.75 C7 机械、设备、仪表 44,595,355.12 7.33 C8 医药、生物制品 52,363,609.26 8.60 C99 其他制造业 8,495,526.69 1.40 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 26,922,687.75 4.42 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 27,099,856.30 4.45 H 批发和零售贸易 47,188,209.32 7.75 I 金融、保险业 13,010,000.00 2.14 J 房地产业 1,992,000.00 0.33 K 社会服务业 42,239,629.60 6.94 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 364,409,055.96 59.87 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600785 新华百货 1,000,002 32,820,065.64 5.39 2 002007 华兰生物 640,008 28,851,560.64 4.74 3 600298 安琪酵母 550,066 19,230,307.36 3.16 4 002081 金螳螂 600,000 18,780,000.00 3.09 5 600054 黄山旅游 800,090 14,737,657.80 2.42 6 600327 大厦股份 1,600,016 14,368,143.68 2.36 7 002306 湘鄂情 600,027 13,560,610.20 2.23 8 600036 招商银行 1,000,000 13,010,000.00 2.14 9 600261 浙江阳光 500,030 11,550,693.00 1.90 10 300039 上海凯宝 400,007 11,352,198.66 1.87 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 49,080,000.00 8.06 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 20,228,000.00 3.32 7 其他 - - 8 合计 69,308,000.00 11.39 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0901042 09央票42 500,000 49,080,000.00 8.06 2 113001 中行转债 200,000 20,228,000.00 3.32 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.投资组合报告附注 8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,418,051.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 741,660.65 5 应收申购款 383,373.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,543,085.70 8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限股票。 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日 3.00% 0.18% -19.33% 1.78% 22.33% -1.60% 2009年1月1日至2009年12月31日 54.16% 1.56% 58.37% 1.21% -4.21% 0.35% 2010年1月1日至2010年6月30日 -10.75% 1.21% -15.91% 0.95% 5.16% 0.26% 2008年7月8日(基金合同生效日)至2010年6月30日 41.72% 1.27% -2.27% 1.33% 43.99% -0.06% (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图 十三、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费 (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 (5)基金份额持有人大会费用 (6)基金的证券交易费用 (7)基金的银行汇划费用 (8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×2.5‰÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、 基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和网站上公告。 5、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费用 基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章"基金份额的申购与赎回"相应内容。 2、赎回费用 基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章"基金份额的申购与赎回"相应内容。 3、转换费用 基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章"基金份额的申购与赎回"相应内容。 十四、对招募说明书更新部分的说明 一、"重要提示": 1、更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。 二、"三、基金管理人": 更新了主要人员情况。 三、"四、基金托管人": 1、更新了主要人员情况。 2、更新了基金托管业务经营情况。 3、更新了基金托管人的内部控制制度。 四、"五、相关服务机构": 更新了基金份额发售机构的相关信息。 五、"八、基金份额的申购与赎回": 更新了基金转换内容。 六、"九、基金的投资": 更新了基金投资组合报告。 七、"十、基金的业绩": 更新了本基金业绩表现数据。 八、"二十二、其他应披露事项": 更新了2010年1月9日至2010年7月8日期间涉及本基金的相关公告。 汇添富基金管理有限公司 2010年8月21日