海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......17 6.3 净资产变动表......18 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......53 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53 7.12 市场中性策略执行情况......53 7.13 投资组合报告附注......53 §8 基金份额持有人信息 ......54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......55 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......55 9 开放式基金份额变动 ......56 §10 重大事件揭示 ......56 10.1 基金份额持有人大会决议......56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56 10.4 基金投资策略的改变......56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 10.8 其他重大事件......58 §11 影响投资者决策的其他重要信息......59 §12 备查文件目录 ......60 12.1 备查文件目录......60 12.2 存放地点......60 12.3 查阅方式......60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 基金简称 海富通阿尔法对冲混合 基金主代码 519062 交易代码 519062 基金运作方式 契约型、发起式、开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 317,855,539.85 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C 下属分级基金的交易代码 519062 008795 报告期末下属分级基金的份额总额 298,285,735.35 份 19,569,804.50 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机会，并且采用有效 的风险管理措施，降低波动风险的同时，获取稳定的收益。 本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组合的稳定收益。同 投资策略 时本基金也根据市场环境的变化，灵活运用其他绝对收益策略，提高资金 利用效率。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 风险收益特征 市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。本基金通 过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因此与一般的混合型基金相比， 本基金的预期风险更小。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 岳冲 许俊 联系电话 021-38650788 010-66596688 负责人 电子邮箱 chongyue@hftfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 陆家嘴环路479号18层 北京西城区复兴门内大街1号 1802-1803室以及19层 1901-1908室 中国（上海）自由贸易试验区 办公地址 陆家嘴环路479号18层 北京西城区复兴门内大街1号 1802-1803室以及19层 1901-1908室 邮政编码 200120 100818 法定代表人 杨仓兵 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C 本期已实现收益 -1,016,846.64 -179,958.81 本期利润 3,301,028.41 256,710.80 加权平均基金份额本期利润 0.0097 0.0132 本期加权平均净值利润率 0.91% 1.26% 本期基金份额净值增长率 1.45% 1.25% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C 期末可供分配利润 25,563,429.76 1,307,047.00 期末可供分配基金份额利润 0.0857 0.0668 期末基金资产净值 323,849,165.11 20,876,851.50 期末基金份额净值 1.0857 1.0668 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 海富通阿尔法对冲混合 海富通阿尔法对冲混合 C A 基金份额累计净值增长率 50.29% -4.75% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 4、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告，自 2020 年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通阿尔法对冲混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.13% 0.29% 0.22% 0.01% 0.91% 0.28% 过去三个月 1.03% 0.32% 0.68% 0.01% 0.35% 0.31% 过去六个月 1.45% 0.48% 1.36% 0.01% 0.09% 0.47% 过去一年 -0.74% 0.36% 2.76% 0.01% -3.50% 0.35% 过去三年 -7.44% 0.35% 8.49% 0.01% -15.93% 0.34% 自基金合同生 50.29% 0.34% 30.78% 0.01% 19.51% 0.33% 效起至今 海富通阿尔法对冲混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.09% 0.29% 0.22% 0.01% 0.87% 0.28% 过去三个月 0.94% 0.33% 0.68% 0.01% 0.26% 0.32% 过去六个月 1.25% 0.48% 1.36% 0.01% -0.11% 0.47% 过去一年 -1.14% 0.36% 2.76% 0.01% -3.90% 0.35% 过去三年 -8.51% 0.35% 8.49% 0.01% -17.00% 0.34% 自基金合同生 -4.75% 0.36% 12.80% 0.01% -17.55% 0.35% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014 年 11 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日） 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C 注：本基金合同于 2014 年 11 月 20 日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合 同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。本基金于 2020 年 1 月 21 日发 布公告，自 2020 年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券 股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 97 只公募基金：海富通精选证券投 资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定 期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清 算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养 老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通 聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海 富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益 对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、 海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富 盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券 交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通成长甄 选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投 资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿 混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证 券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海 富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主 题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有 期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资 基金、海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金、海富通 瑞鑫 30 天持有期债券型证券投资基金、海富通优势驱动混合型证券投资基金、海富通 ESG 领先股 票型证券投资基金、海富通中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金、海富通欣盈 6 个月持有期 混合型证券投资基金、海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证汽车 零部件主题交易型开放式指数证券投资基金、海富通红利优选混合型证券投资基金、海富通中证港 股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通数字经济混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 李自悟 本基金的基金 2023-04-1 - 16 年 硕士，持有基金从业人员资格证 经理；量化投 0 书。2008 年 4 月至 2010 年 1 月任 资部副总监。 MNJ Capital Management 交易员， 2010 年 7 月至 2011 年 6 月任 BlackRock 研究员，2011 年 7 月 至 2016 年 3 月任国家外汇管理局 中央外汇业务中心基金经理，2016 年 3 月至 2019 年 8 月任上海均直 资产管理有限公司基金经理，2019 年 9 月至 2022 年 8 月任野村东方 国际证券量化投资主管。2022 年 8 月加入海富通基金管理有限公司， 现任量化投资部副总监。2023 年 2 月起任海富通量化前锋股票、海富 通中证 500 增强基金经理。2023 年 4 月起兼任海富通阿尔法对冲 混合基金经理。2024 年 3 月起兼 任海富通中证 2000 增强策略 ETF 基金经理。 硕士，持有基金从业人员资格证 书。历任 Man-Drapeau Research 金融工程师，American Bourses Corporation 中国区总经理，海富 通基金管理有限公司定量分析师、 高级定量分析师、定量及风险管理 负责人、定量及风险管理总监、多 资产策略投资部总监、量化投资部 总监，现任海富通基金管理有限公 司总经理助理。2016 年 6 月起任 海富通安颐收益混合（原海富通养 老收益混合）基金经理。2016 年 6 本基金的基金 月至2020年10月兼任海富通新内 杜晓海 经理；公司总 2018-04-0 - 24 年 需混合基金经理。2016 年 9 月起 经理助理。 9 兼任海富通欣荣混合基金经理。 2017 年 4 月至 2018 年 1 月兼任海 富通欣盛定开混合基金经理。2017 年5月至2019年10月兼任海富通 富睿混合（现海富通沪深 300 增 强）基金经理。2018 年 3 月至 2019 年 10 月兼任海富通富祥混合基金 经理。2018 年 4 月至 2018 年 7 月 兼任海富通东财大数据混合基金 经理。2018 年 4 月起兼任海富通 阿尔法对冲混合、海富通创业板增 强的基金经理。2018年4月至2020 年 10 月兼任海富通量化前锋股 票、海富通稳固收益债券、海富通 欣享混合的基金经理。2018 年 4 月至2019年10月兼任海富通欣益 混合、海富通量化多因子混合的基 金经理。2019 年 6 月至 2020 年 10 月兼任海富通研究精选混合基金 经理。2020 年 1 月至 2022 年 8 月 兼任海富通安益对冲混合基金经 理。2020 年 3 月至 2021 年 7 月兼 任海富通中证 500 增强（原海富通 中证内地低碳指数）基金经理。 2020 年 4 月至 2021 年 7 月兼任海 富通添鑫收益债券基金经理。2020 年5月至2023年10月兼任海富通 富盈混合基金经理。2020 年 6 月 起兼任海富通富泽混合基金经理。 2021 年 7 月起兼任海富通富利三 个月持有混合基金经理。2023 年 10 月起兼任海富通中证港股通科 技 ETF 基金经理。2024 年 3 月起 兼任海富通 ESG 领先股票基金经 理。2024 年 6 月起兼任海富通中 证港股通科技 ETF 发起联接基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日； 非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资 组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组 合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组 合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国内方面，2024 年上半年国内经济整体维持弱修复状态，实现了实际 GDP 增速 5%，基本完成 了目标。从经济运行节奏看，第一季度开局良好，进入第二季度，社融和 M1 增速开始回落，经济增速边际放缓，实际 GDP 同比增长 4.7%。从经济增长动力上看，海外经济向好，国内生产和出口保持强势，有力提振经济增长，而国内地产未显著回暖，居民和企业融资意愿不足，内需消费疲弱，全社会风险偏好较低。从政策思路看，目前国内政策主要集中在供给侧，坚持高质量发展，因地制宜发展新质生产力，这也是我国跨越中等收入陷阱的必由之路。 海外方面，2024 年上半年美国经济在高利率和紧财政下开始走弱，但是经济仍有韧性，降息预 期不断延后。6 月美国失业率走高，叠加 CPI 同比也回落，CME 利率期货显示预计美联储 9 月将启 动降息。但是，失业率上升更多是源于新增劳动力进入市场，非农就业数据依然超预期，且实际薪资增速依然保持较高增长，最新零售数据也超预期，美国消费依然具有韧性。 从 A 股市场看，本报告期内，价值板块跑赢成长板块，大盘股跑赢小盘。在避险情绪和红利表现强势的背景下，银行、公用事业、煤炭、石化、交运总体上涨。受益于科技创新和出口等原因，电子、通信、家电表现相对靠前。医药、地产链、消费板块由于基本面不佳，整体延续下跌趋势；TMT 板块亦大幅回调。在宏观经济缓慢复苏、市场风格偏向红利价值的前提下，本基金积极配置拥挤度较低、盈利有预期改善的高性价比资产，组合风格向均衡结构靠拢，同时在因子配置上尽可能兼顾估值与成长。 因子方面，上半年基本面类因子表现较好，包括估值、成长、盈利质量、分析师预期等。反转类因子表现较差，大市值显著占优，对量价模型的表现有负面影响。 组合风格上相对均衡，根据公司基本面在盈利质量、景气度和估值匹配的公司中寻找投资机会，同时积极运用深度学习量价模型在低关注股票中挖掘机会。本基金在量化策略上坚持多策略并行，在风险模型上用 Barra 模型控制组合风格暴露，力争在风险可控的基础上跑赢市场。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通阿尔法对冲混合 A 净值增长率为 1.45%，同期业绩比较基准收益率为 1.36%。 海富通阿尔法对冲混合 C 净值增长率为 1.25%，同期业绩比较基准收益率为 1.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从全球经济看，由于美国财政高杠杆、货币高利率的制约，2024 年美国财政刺激力度将边际走 弱，美国经济、通胀也将逐步下行。6 月 18 日美国 CBO 在最新财政和经济展望中上调了 2024 年财 年预算赤字，受到边际趋松的财政提振，通胀或存在抬升的压力。7 月就业数据超预期走弱，市场降息预期升温，但受飓风等因素影响 7 月就业数据有一定特殊性，未来美联储降息节奏和幅度还需要进一步跟踪。一旦美联储启动降息，这对全球金融市场、各类资产都将产生较为显著的影响，我们面临的外部金融环境有望缓解。 中国经济暂时仍面临着总需求不足、结构调整阵痛的冲击，在这过程中市场信心较为脆弱和不足。目前政策的重心仍主要在供给端，短期而言，在破立并举、先立后破的政策基调下，若未来内需进一步下滑，不排除阶段性向需求端倾斜的可能，这需要进一步跟踪。此外，监管层也在积极呵护市场，下行空间可能有限，这时候更重要的是行业配置。 投资策略上，我们将坚持多策略并行，一方面通过基本面策略跟踪公司的业绩，挖掘估值与成长相匹配、具备投资价值的好公司，另一方面通过深度学习策略在低关注股票中获取超额，力争在风险可控的基础上跑赢市场。另外，本基金也将通过股指期货对冲将股票部分的超额收益转化为绝对收益。市场风格方面，从增量资金偏好、估值等角度看，小微盘风格的暴露需要谨慎对待。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 30%。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 21,494,796.21 14,616,544.11 结算备付金 55,274,095.51 54,476,240.05 存出保证金 25,563,973.53 27,472,015.32 交易性金融资产 6.4.7.2 245,710,524.16 259,188,849.68 其中：股票投资 234,950,615.29 246,547,929.57 基金投资 - - 债券投资 10,759,908.87 12,640,920.11 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 2,415,254.78 1,989,044.64 应收股利 - - 应收申购款 23,483.95 59,016.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 350,482,128.14 357,801,710.03 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 240,887.92 3,442,481.91 应付赎回款 3,946,896.78 548,370.59 应付管理人报酬 341,241.93 373,982.79 应付托管费 56,873.64 62,330.49 应付销售服务费 6,791.87 7,336.64 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.59 65,658.26 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,163,418.80 1,253,072.06 负债合计 5,756,111.53 5,753,232.74 净资产： 实收基金 6.4.7.7 317,855,539.85 329,284,648.08 未分配利润 6.4.7.8 26,870,476.76 22,763,829.21 净资产合计 344,726,016.61 352,048,477.29 负债和净资产总计 350,482,128.14 357,801,710.03 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0857 元，C 类基金份额净值 1.0668 元。 基金份额总额 317,855,539.85 份，其中 A 类基金份额 298,285,735.35 份，C 类基金份额 19,569,804.50 份。 6.2 利润表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 6,515,625.62 7,579,965.77 1.利息收入 428,948.68 801,382.93 其中：存款利息收入 6.4.7.9 417,186.49 793,590.66 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 11,762.19 7,792.27 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 995,429.10 -17,137,834.90 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -19,677,894.05 -2,604,511.94 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 60,649.96 328,490.32 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.12 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 16,768,452.10 -18,127,855.56 股利收益 6.4.7.14 3,844,221.09 3,266,042.28 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 4,754,544.66 23,653,771.18 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 336,703.18 262,646.56 减：二、营业总支出 2,957,886.41 5,207,789.72 1．管理人报酬 2,300,003.01 4,297,872.27 2．托管费 383,333.80 716,312.05 3．销售服务费 40,582.05 73,103.43 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 119,577.14 29.10 8．其他费用 6.4.7.17 114,390.41 120,472.87 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 3,557,739.21 2,372,176.05 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,557,739.21 2,372,176.05 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 3,557,739.21 2,372,176.05 6.3 净资产变动表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 329,284,648.08 - 22,763,829.21 352,048,477. 产 29 二、本期期初净资 329,284,648.08 - 22,763,829.21 352,048,477.2 产 9 三、本期增减变动 额（减少以“-” -11,429,108.23 - 4,106,647.55 -7,322,460.68 号填列） （一）、综合收益 - - 3,557,739.21 3,557,739.21 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -10,880,199.8 净资产变动数（净 -11,429,108.23 - 548,908.34 9 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 106,937,013.02 - 8,665,959.34 115,602,972.3 款 6 2.基金赎回 -118,366,121.25 - -8,117,051.00 -126,483,172. 款 25 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 317,855,539.85 - 26,870,476.76 344,726,016.6 产 1 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 794,462,315.09 - 72,265,049.42 866,727,364. 产 51 二、本期期初净资 794,462,315.09 - 72,265,049.42 866,727,364. 产 51 三、本期增减变动 -423,026,582. 额（减少以“-” -388,430,784.47 - -34,595,798.48 95 号填列） （一）、综合收益 - - 2,372,176.05 2,372,176.05 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -425,398,759. 净资产变动数（净 -388,430,784.47 - -36,967,974.53 00 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 38,228,970.48 - 3,303,838.68 41,532,809.16 款 2.基金赎回 -426,659,754.95 - -40,271,813.21 -466,931,568. 款 16 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 406,031,530.62 - 37,669,250.94 443,700,781.5 产 6 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]895 号《关于准予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 719,531,193.38 元。经向中国证监会备案， 《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 20 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 719,877,758.17 份基金份额,其中认购资金利息折合 346,564.79 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于 5,000 万份，基金募集金额不少于 5,000 万元， 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为 1,000 万元且承诺持有期限不少于三年。 根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2020 年 1 月 21 日《关于海富通阿尔法对冲混合型 发起式证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致 并报中国证监会备案，自 2020 年 1 月 22 日起对本基金增加 C 类份额并相应修改基金合同。本基金 原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额，新增的基金份额类别命名为 C 类基金份额，并对 C 级份 额收取销售服务费。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%~120%之间。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2024 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财 政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求， 真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 上半年度的经营成果和净资产变动 情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财 政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 21,494,796.21 等于：本金 21,492,937.77 加：应计利息 1,858.44 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 21,494,796.21 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 237,458,470.13 - 234,950,615.29 -2,507,854.84 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 160,733.67 市场 10,567,333.21 10,759,908.87 31,841.99 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 10,567,333.21 160,733.67 10,759,908.87 31,841.99 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 248,025,803.34 160,733.67 245,710,524.16 -2,476,012.85 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -210,993,254.66 - - - ——股指期货 -210,993,254.66 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -210,993,254.66 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IF2409 IF2409 -48.00 -49,299,840.00 1,206,240.00 IM2409 IM2409 -65.00 -62,142,600.00 3,851,380.44 IM2412 IM2412 -10.00 -9,378,000.00 1,299,400.00 IF2412 IF2412 -25.00 -25,665,000.00 523,860.00 IC2409 IC2409 -45.00 -43,876,800.00 3,065,654.22 IC2412 IC2412 -10.00 -9,667,600.00 1,016,880.00 合计 - - - 10,963,414.66 减：可抵销期货暂 - - - 收款 10,963,414.66 净额 - - - - 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,188.46 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,070,694.98 其中：交易所市场 1,070,694.98 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,535.36 合计 1,163,418.80 6.4.7.7 实收基金 海富通阿尔法对冲混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 308,964,612.04 308,964,612.04 本期申购 104,758,907.48 104,758,907.48 本期赎回（以“-”号填列） -115,437,784.17 -115,437,784.17 本期末 298,285,735.35 298,285,735.35 海富通阿尔法对冲混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 20,320,036.04 20,320,036.04 本期申购 2,178,105.54 2,178,105.54 本期赎回（以“-”号填列） -2,928,337.08 -2,928,337.08 本期末 19,569,804.50 19,569,804.50 注：1、申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 2、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告，自 2020 年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。 6.4.7.8 未分配利润 海富通阿尔法对冲混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 33,535,976.52 -11,861,177.55 21,674,798.97 本期期初 33,535,976.52 -11,861,177.55 21,674,798.97 本期利润 -1,016,846.64 4,317,875.05 3,301,028.41 本期基金份额交易产生的 -2,474,568.34 3,062,170.72 587,602.38 变动数 其中：基金申购款 11,300,575.84 -2,759,193.87 8,541,381.97 基金赎回款 -13,775,144.18 5,821,364.59 -7,953,779.59 本期已分配利润 - - - 本期末 30,044,561.54 -4,481,131.78 25,563,429.76 海富通阿尔法对冲混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,851,482.27 -762,452.03 1,089,030.24 本期期初 1,851,482.27 -762,452.03 1,089,030.24 本期利润 -179,958.81 436,669.61 256,710.80 本期基金份额交易产生的 -79,278.67 40,584.63 -38,694.04 变动数 其中：基金申购款 205,565.83 -80,988.46 124,577.37 基金赎回款 -284,844.50 121,573.09 -163,271.41 本期已分配利润 - - - 本期末 1,592,244.79 -285,197.79 1,307,047.00 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 52,426.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 362,080.11 其他 2,679.62 合计 417,186.49 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,286,676,118.52 减：卖出股票成本总额 2,301,770,345.11 减：交易费用 4,583,667.46 买卖股票差价收入 -19,677,894.05 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 92,224.94 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -31,574.98 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 60,649.96 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 14,141,794.04 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 13,912,830.51 成本总额 减：应计利息总额 260,451.42 减：交易费用 87.09 买卖债券差价收入 -31,574.98 6.4.7.12 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股指期货投资收益（税前） 17,837,780.33 减：股指期货差价收入应缴纳增值税额 996,122.74 减：交易费用 73,205.49 合计 16,768,452.10 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,844,221.09 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,844,221.09 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 -1,289,635.01 ——股票投资 -1,337,079.61 ——债券投资 47,444.60 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 6,044,179.67 ——权证投资 - ——股指期货 6,044,179.67 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 4,754,544.66 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 288,561.78 基金转换费收入 48,141.40 合计 336,703.18 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 11,255.05 其他费用 600.00 债券托管账户维护费 18,000.00 合计 114,390.41 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 海通证券 43,608,717.83 0.95% - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 海通证券 32,285.97 1.03% 32,285.97 3.02% 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 海通证券 - - - - 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,300,003.01 4,297,872.27 其中：应支付销售机构的客户维护费 886,038.48 1,473,052.64 应支付基金管理人的净管理费 1,413,964.53 2,824,819.63 注：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的管理费率由 1.50%下调至 1.20%，自 2023 年 8 月 26 日起执行新的管理费率。 2023 年 8 月 26 日之前，支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值x1.50%/当年天数。 2023 年 8 月 26 日(含)之后，支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 383,333.80 716,312.05 注：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的托管费率由 0.25%下调至 0.20%，自 2023 年 8 月 26 日起执行新的托管费率。 2023 年 8 月 26 日之前，支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.25%/当年天数。 2023 年 8 月 26 日(含)之后，支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 海富通阿尔法对冲 海富通阿尔法对冲混合C 合计 混合 A 中国银行 - 3,434.62 3,434.62 海通证券 - 454.29 454.29 海富通 - 1,757.06 1,757.06 合计 - 5,645.97 5,645.97 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 海富通阿尔法对冲 海富通阿尔法对冲混合C 合计 混合A 中国银行 - 3,518.79 3,518.79 海通证券 - 707.39 707.39 海富通 - 6,883.48 6,883.48 合计 - 11,109.66 11,109.66 注：本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费年费率为 0.40%，基金销 售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提，逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 x0.40%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 21,494,796.2 52,426.76 11,678,044.3 45,985.08 1 4 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 海通证券 - - - - - 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 海通证券 688469 中芯集成 网下发行 48,643 276,778.67 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 30156 达利 2023-1 6 个月 新股 8.90 16.97 576 5,126. 9,774. - 6 凯普 2-22 锁定 40 72 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 30063 普利制 2024-05 重大事 2024-0 0 药 -06 项未公 12.35 7-08 9.88 32,300 468,872.64 398,905.00 - 告 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险 和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证 券占基金资产净值的比例为 0.06%（2023 年 12 月 31 日：无）。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 10,562,396.71 12,640,920.11 合计 10,562,396.71 12,640,920.11 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级部分为国债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA - - AAA 以下 197,512.16 - 未评级 - - 合计 197,512.16 - 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 21,494,796.21 - - - 21,494,796.21 结算备付金 55,274,095.51 - - - 55,274,095.51 存出保证金 130,361.93 - - 25,433,611.60 25,563,973.53 交易性金融资产 10,562,396.71 197,512.16 - 234,950,615.29 245,710,524.1 6 应收清算款 - - - 2,415,254.78 2,415,254.78 应收申购款 - - - 23,483.95 23,483.95 87,461,650.36 197,512.16 - 262,822,965.62 350,482,128.1 资产总计 4 负债 应付清算款 - - - 240,887.92 240,887.92 应付赎回款 - - - 3,946,896.78 3,946,896.78 应付管理人报酬 - - - 341,241.93 341,241.93 应付托管费 - - - 56,873.64 56,873.64 应付销售服务费 - - - 6,791.87 6,791.87 应交税费 - - - 0.59 0.59 其他负债 - - - 1,163,418.80 1,163,418.80 - - - 5,756,111.53 5,756,111.5 负债总计 3 利率敏感度缺口 87,461,650.36 197,512.16 - 257,066,854.09 344,726,016.6 1 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 14,616,544.11 - - - 14,616,544.11 结算备付金 54,476,240.05 - - - 54,476,240.05 存出保证金 48,233.62 - - 27,423,781.70 27,472,015.32 交易性金融资产 12,640,920.11 - - 246,547,929.57 259,188,849.6 8 应收清算款 - - - 1,989,044.64 1,989,044.64 应收申购款 - - - 59,016.23 59,016.23 81,781,937.89 - 276,019,772.14 357,801,710.0 资产总计 - 3 负债 应付清算款 - - - 3,442,481.91 3,442,481.91 应付赎回款 - - - 548,370.59 548,370.59 应付管理人报酬 - - - 373,982.79 373,982.79 应付托管费 - - - 62,330.49 62,330.49 应付销售服务费 - - - 7,336.64 7,336.64 应交税费 - - - 65,658.26 65,658.26 其他负债 - - - 1,253,072.06 1,253,072.06 负债总计 - - - 5,753,232.74 5,753,232.74 81,781,937.89 352,048,477.2 利率敏感度缺口 - - 270,266,539.40 9 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 -3,674.66 -1,427.39 市场利率下降 25 个基点 3,700.54 1,431.10 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和股指期货， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证 券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，形成对不同市场周期的预测和判断，通过灵活主动且有纪律的资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，追求较高的收益，同时规避市场的系统性风险。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 234,950,615. 246,547,929.5 交易性金融资产－股票投资 68.16 70.03 29 7 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 234,950,615. 68.16 246,547,929.5 70.03 合计 29 7 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% -217,136.33 1,069,847.23 2.业绩比较基准下降 5% 217,136.33 -1,069,847.23 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 234,739,447.73 246,154,394.37 第二层次 10,961,301.71 12,640,920.11 第三层次 9,774.72 393,535.20 合计 245,710,524.16 259,188,849.68 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2023 年 12 月 31 日：无）。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间 无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 234,950,615.29 67.04 其中：股票 234,950,615.29 67.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,759,908.87 3.07 其中：债券 10,759,908.87 3.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 76,768,891.72 21.90 8 其他各项资产 28,002,712.26 7.99 9 合计 350,482,128.14 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,277,727.00 0.37 B 采矿业 15,186,744.58 4.41 C 制造业 134,402,898.96 38.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,333,741.00 5.32 E 建筑业 4,542,457.00 1.32 F 批发和零售业 3,380,762.00 0.98 G 交通运输、仓储和邮政业 7,918,831.00 2.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,946,047.00 3.76 J 金融业 27,351,799.26 7.93 K 房地产业 2,261,590.00 0.66 L 租赁和商务服务业 2,490,738.00 0.72 M 科学研究和技术服务业 592,760.00 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 1,884,806.00 0.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,263,153.49 0.37 R 文化、体育和娱乐业 405,520.00 0.12 S 综合 711,040.00 0.21 合计 234,950,615.29 68.16 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600900 长江电力 101,200 2,926,704.00 0.85 2 300750 宁德时代 15,100 2,718,453.00 0.79 3 600941 中国移动 24,200 2,601,500.00 0.75 4 002001 新和成 123,100 2,363,520.00 0.69 5 600000 浦发银行 274,400 2,258,312.00 0.66 6 300308 中际旭创 14,840 2,046,139.20 0.59 7 601088 中国神华 45,500 2,018,835.00 0.59 8 002252 上海莱士 251,200 1,964,384.00 0.57 9 601328 交通银行 254,200 1,898,874.00 0.55 10 601717 郑煤机 127,900 1,892,920.00 0.55 11 002782 可立克 166,800 1,848,144.00 0.54 12 300031 宝通科技 128,500 1,846,545.00 0.54 13 600458 时代新材 179,600 1,813,960.00 0.53 14 603299 苏盐井神 190,400 1,808,800.00 0.52 15 600480 凌云股份 184,000 1,808,720.00 0.52 16 300502 新易盛 17,100 1,804,905.00 0.52 17 600177 雅戈尔 251,100 1,787,832.00 0.52 18 601668 中国建筑 333,600 1,771,416.00 0.51 19 600901 江苏金租 350,000 1,767,500.00 0.51 20 600346 恒力石化 121,900 1,700,505.00 0.49 21 600663 陆家嘴 191,300 1,687,266.00 0.49 22 603993 洛阳钼业 190,700 1,620,950.00 0.47 23 600008 首创环保 599,200 1,605,856.00 0.47 24 600018 上港集团 273,400 1,580,252.00 0.46 25 601077 渝农商行 307,800 1,545,156.00 0.45 26 600362 江西铜业 64,400 1,524,992.00 0.44 27 601728 中国电信 247,000 1,519,050.00 0.44 28 600219 南山铝业 397,500 1,514,475.00 0.44 29 601009 南京银行 145,600 1,512,784.00 0.44 30 000902 新洋丰 125,900 1,494,433.00 0.43 31 601229 上海银行 202,600 1,470,876.00 0.43 32 300303 聚飞光电 302,500 1,470,150.00 0.43 33 600299 安迪苏 151,500 1,469,550.00 0.43 34 601398 工商银行 256,300 1,460,910.00 0.42 35 300953 震裕科技 26,600 1,441,720.00 0.42 36 000333 美的集团 22,300 1,438,350.00 0.42 37 600674 川投能源 75,300 1,411,875.00 0.41 38 000538 云南白药 27,400 1,401,510.00 0.41 39 600577 精达股份 351,000 1,393,470.00 0.40 40 002128 电投能源 65,100 1,373,610.00 0.40 41 002138 顺络电子 49,800 1,367,508.00 0.40 42 002773 康弘药业 62,900 1,361,785.00 0.40 43 600210 紫江企业 254,000 1,351,280.00 0.39 44 000848 承德露露 171,200 1,345,632.00 0.39 45 002550 千红制药 248,600 1,339,954.00 0.39 46 600582 天地科技 193,900 1,335,971.00 0.39 47 603501 韦尔股份 13,400 1,331,558.00 0.39 48 600618 氯碱化工 151,600 1,331,048.00 0.39 49 600487 亨通光电 84,300 1,329,411.00 0.39 50 600282 南钢股份 265,200 1,320,696.00 0.38 51 600519 贵州茅台 900 1,320,651.00 0.38 52 300433 蓝思科技 71,800 1,310,350.00 0.38 53 300122 智飞生物 46,700 1,309,001.00 0.38 54 300183 东软载波 112,400 1,301,592.00 0.38 55 002267 陕天然气 171,400 1,295,784.00 0.38 56 600755 厦门国贸 180,600 1,294,902.00 0.38 57 002595 豪迈科技 33,500 1,278,695.00 0.37 58 600598 北大荒 102,300 1,277,727.00 0.37 59 601001 晋控煤业 77,300 1,276,996.00 0.37 60 001872 招商港口 66,200 1,274,350.00 0.37 61 601216 君正集团 342,800 1,264,932.00 0.37 62 600033 福建高速 377,300 1,263,955.00 0.37 63 301239 普瑞眼科 35,753 1,263,153.49 0.37 64 002048 宁波华翔 97,600 1,262,944.00 0.37 65 600873 梅花生物 125,400 1,256,508.00 0.36 66 300783 三只松鼠 57,300 1,253,151.00 0.36 67 600642 申能股份 139,800 1,234,434.00 0.36 68 601318 中国平安 29,100 1,203,576.00 0.35 69 000021 深科技 78,600 1,188,432.00 0.34 70 002053 云南能投 98,100 1,186,029.00 0.34 71 002126 银轮股份 67,713 1,178,883.33 0.34 72 600150 中国船舶 28,600 1,164,306.00 0.34 73 002736 国信证券 133,700 1,161,853.00 0.34 74 000552 甘肃能化 332,000 1,152,040.00 0.33 75 601138 工业富联 42,000 1,150,800.00 0.33 76 002545 东方铁塔 164,100 1,117,521.00 0.32 77 002322 理工能科 67,100 1,074,942.00 0.31 78 300073 当升科技 31,300 1,073,903.00 0.31 79 603129 春风动力 7,500 1,067,550.00 0.31 80 601166 兴业银行 59,400 1,046,628.00 0.30 81 600820 隧道股份 159,500 1,041,535.00 0.30 82 002043 兔宝宝 98,900 1,025,593.00 0.30 83 000915 华特达因 33,900 1,022,424.00 0.30 84 600874 创业环保 173,700 970,983.00 0.28 85 601033 永兴股份 59,400 961,686.00 0.28 86 601628 中国人寿 30,600 950,130.00 0.28 87 000921 海信家电 29,282 944,051.68 0.27 88 601311 骆驼股份 117,300 940,746.00 0.27 89 600028 中国石化 148,800 940,416.00 0.27 90 000795 英洛华 167,400 927,396.00 0.27 91 601939 建设银行 125,200 926,480.00 0.27 92 600098 广州发展 144,500 924,800.00 0.27 93 600938 中国海油 27,600 910,800.00 0.26 94 000598 兴蓉环境 121,100 910,672.00 0.26 95 002463 沪电股份 24,800 905,200.00 0.26 96 002078 太阳纸业 64,600 901,170.00 0.26 97 601601 中国太保 31,900 888,734.00 0.26 98 600023 浙能电力 123,500 878,085.00 0.25 99 601899 紫金矿业 49,894 876,637.58 0.25 100 300573 兴齐眼药 5,320 872,480.00 0.25 101 600522 中天科技 51,500 816,275.00 0.24 102 601975 招商南油 226,600 813,494.00 0.24 103 600795 国电电力 134,800 807,452.00 0.23 104 600036 招商银行 23,600 806,884.00 0.23 105 603983 丸美股份 28,800 792,864.00 0.23 106 603733 仙鹤股份 44,600 784,068.00 0.23 107 688776 国光电气 14,084 780,253.60 0.23 108 300383 光环新网 92,300 779,935.00 0.23 109 002978 安宁股份 27,500 766,150.00 0.22 110 600332 白云山 25,900 759,647.00 0.22 111 600323 瀚蓝环境 36,300 758,670.00 0.22 112 600999 招商证券 54,200 753,922.00 0.22 113 600483 福能股份 63,800 743,908.00 0.22 114 601702 华峰铝业 40,100 732,226.00 0.21 115 600803 新奥股份 35,100 730,080.00 0.21 116 002544 普天科技 38,600 721,434.00 0.21 117 002204 大连重工 168,500 719,495.00 0.21 118 600673 东阳光 101,000 711,040.00 0.21 119 002588 史丹利 93,400 703,302.00 0.20 120 002353 杰瑞股份 19,900 698,092.00 0.20 121 601117 中国化学 84,600 697,104.00 0.20 122 603328 依顿电子 88,600 696,396.00 0.20 123 600123 兰花科创 77,400 692,730.00 0.20 124 601169 北京银行 118,300 690,872.00 0.20 125 300973 立高食品 24,400 685,396.00 0.20 126 688348 昱能科技 11,610 684,990.00 0.20 127 000513 丽珠集团 18,400 684,664.00 0.20 128 603583 捷昌驱动 32,800 668,464.00 0.19 129 002635 安洁科技 43,200 667,008.00 0.19 130 600919 江苏银行 88,782 659,650.26 0.19 131 601857 中国石油 63,800 658,416.00 0.19 132 601298 青岛港 68,600 655,816.00 0.19 133 000400 许继电气 19,000 653,790.00 0.19 134 600690 海尔智家 22,900 649,902.00 0.19 135 300088 长信科技 136,900 643,430.00 0.19 136 601963 重庆银行 82,900 642,475.00 0.19 137 603283 赛腾股份 8,400 641,760.00 0.19 138 000338 潍柴动力 38,800 630,112.00 0.18 139 000030 富奥股份 128,100 628,971.00 0.18 140 002003 伟星股份 50,000 627,500.00 0.18 141 600968 海油发展 151,600 624,592.00 0.18 142 688028 沃尔德 37,800 621,054.00 0.18 143 000039 中集集团 66,700 617,642.00 0.18 144 301316 慧博云通 42,000 616,560.00 0.18 145 601288 农业银行 140,400 612,144.00 0.18 146 300805 电声股份 96,200 611,832.00 0.18 147 300279 和晶科技 146,300 610,071.00 0.18 148 002137 实益达 128,100 609,756.00 0.18 149 601658 邮储银行 120,200 609,414.00 0.18 150 300476 胜宏科技 18,600 600,036.00 0.17 151 000017 深中华 A 100,700 599,165.00 0.17 152 688078 龙软科技 25,800 594,174.00 0.17 153 688046 药康生物 58,000 592,760.00 0.17 154 603156 养元饮品 27,800 591,306.00 0.17 155 002429 兆驰股份 122,100 587,301.00 0.17 156 688091 上海谊众 25,800 582,822.00 0.17 157 300760 迈瑞医疗 2,000 581,820.00 0.17 158 600380 健康元 51,500 575,255.00 0.17 159 300360 炬华科技 33,200 564,400.00 0.16 160 300235 方直科技 70,300 563,806.00 0.16 161 000883 湖北能源 93,200 560,132.00 0.16 162 300181 佐力药业 36,800 556,416.00 0.16 163 688093 世华科技 30,372 551,859.24 0.16 164 002273 水晶光电 32,500 551,850.00 0.16 165 600233 圆通速递 35,200 550,880.00 0.16 166 300658 延江股份 128,500 542,270.00 0.16 167 002922 伊戈尔 24,400 533,384.00 0.15 168 603556 海兴电力 11,300 529,179.00 0.15 169 002142 宁波银行 23,800 525,028.00 0.15 170 300153 科泰电源 87,500 520,625.00 0.15 171 688403 汇成股份 61,200 518,976.00 0.15 172 002020 京新药业 49,200 515,124.00 0.15 173 002152 广电运通 49,200 514,632.00 0.15 174 601225 陕西煤业 19,800 510,246.00 0.15 175 601607 上海医药 26,700 510,237.00 0.15 176 300463 迈克生物 44,800 509,824.00 0.15 177 002139 拓邦股份 48,000 509,760.00 0.15 178 000576 甘化科工 84,900 509,400.00 0.15 179 603229 奥翔药业 50,500 507,525.00 0.15 180 002446 盛路通信 89,400 505,110.00 0.15 181 000830 鲁西化工 43,300 501,847.00 0.15 182 600546 山煤国际 34,200 500,004.00 0.15 183 000028 国药一致 15,400 496,342.00 0.14 184 601577 长沙银行 59,500 486,710.00 0.14 185 000543 皖能电力 54,800 484,980.00 0.14 186 300109 新开源 41,500 480,570.00 0.14 187 688187 时代电气 9,700 478,986.00 0.14 188 688533 上声电子 18,500 478,595.00 0.14 189 001286 陕西能源 41,500 478,495.00 0.14 190 600908 无锡银行 89,600 476,672.00 0.14 191 002866 传艺科技 36,700 472,329.00 0.14 192 300173 福能东方 123,000 463,710.00 0.13 193 601918 新集能源 47,100 459,225.00 0.13 194 300274 阳光电源 7,360 456,540.80 0.13 195 301004 嘉益股份 4,900 445,900.00 0.13 196 688737 中自科技 27,500 445,500.00 0.13 197 600926 杭州银行 33,900 442,395.00 0.13 198 002577 雷柏科技 35,500 439,135.00 0.13 199 600886 国投电力 24,000 437,760.00 0.13 200 300470 中密控股 12,900 436,149.00 0.13 201 000636 风华高科 33,300 434,898.00 0.13 202 600916 中国黄金 45,200 434,824.00 0.13 203 600497 驰宏锌锗 80,700 430,938.00 0.13 204 601997 贵阳银行 81,300 428,451.00 0.12 205 000090 天健集团 106,500 428,130.00 0.12 206 600863 内蒙华电 91,900 426,416.00 0.12 207 603008 喜临门 24,300 421,119.00 0.12 208 002371 北方华创 1,300 415,857.00 0.12 209 002027 分众传媒 68,600 415,716.00 0.12 210 002064 华峰化学 56,700 406,539.00 0.12 211 601928 凤凰传媒 37,000 405,520.00 0.12 212 603323 苏农银行 84,000 404,040.00 0.12 213 000157 中联重科 52,100 400,128.00 0.12 214 300630 普利制药 32,300 398,905.00 0.12 215 002233 塔牌集团 54,500 398,395.00 0.12 216 600575 淮河能源 102,400 398,336.00 0.12 217 603871 嘉友国际 22,300 394,487.00 0.11 218 601000 唐山港 83,000 390,100.00 0.11 219 600848 上海临港 41,600 378,976.00 0.11 220 600237 铜峰电子 72,300 377,406.00 0.11 221 603067 振华股份 31,600 368,456.00 0.11 222 301238 瑞泰新材 24,100 360,777.00 0.10 223 605090 九丰能源 12,300 356,700.00 0.10 224 300674 宇信科技 32,100 355,668.00 0.10 225 688371 菲沃泰 34,900 350,396.00 0.10 226 600039 四川路桥 43,600 344,004.00 0.10 227 300628 亿联网络 9,280 341,225.60 0.10 228 002422 科伦药业 11,200 339,696.00 0.10 229 601998 中信银行 50,600 339,020.00 0.10 230 600879 航天电子 43,300 336,441.00 0.10 231 601838 成都银行 22,100 335,699.00 0.10 232 600050 中国联通 69,600 327,120.00 0.09 233 300373 扬杰科技 8,400 326,760.00 0.09 234 002540 亚太科技 61,700 326,393.00 0.09 235 600572 康恩贝 72,900 325,863.00 0.09 236 002851 麦格米特 12,600 325,584.00 0.09 237 300534 陇神戎发 45,800 324,264.00 0.09 238 603611 诺力股份 19,000 323,760.00 0.09 239 300979 华利集团 5,300 322,505.00 0.09 240 300482 万孚生物 13,200 322,080.00 0.09 241 002519 银河电子 65,500 321,605.00 0.09 242 002745 木林森 39,800 320,788.00 0.09 243 688510 航亚科技 17,300 318,493.00 0.09 244 300737 科顺股份 73,600 316,480.00 0.09 245 002034 旺能环境 24,300 316,143.00 0.09 246 300908 仲景食品 11,000 305,580.00 0.09 247 300566 激智科技 21,800 304,982.00 0.09 248 000630 铜陵有色 83,400 301,074.00 0.09 249 002966 苏州银行 38,700 290,250.00 0.08 250 301185 鸥玛软件 20,100 288,033.00 0.08 251 600125 铁龙物流 48,000 286,560.00 0.08 252 600309 万华化学 3,500 283,010.00 0.08 253 000682 东方电子 25,500 281,520.00 0.08 254 688169 石头科技 714 280,316.40 0.08 255 601818 光大银行 86,000 272,620.00 0.08 256 600241 时代万恒 47,900 266,324.00 0.08 257 600776 东方通信 26,700 262,461.00 0.08 258 300982 苏文电能 13,800 260,268.00 0.08 259 002990 盛视科技 12,900 259,677.00 0.08 260 002171 楚江新材 39,200 258,328.00 0.07 261 603279 景津装备 11,900 258,111.00 0.07 262 601028 玉龙股份 20,600 257,500.00 0.07 263 601163 三角轮胎 16,900 257,218.00 0.07 264 600850 电科数字 14,200 257,020.00 0.07 265 002697 红旗连锁 55,100 255,113.00 0.07 266 600887 伊利股份 9,800 253,232.00 0.07 267 601319 中国人保 48,600 250,290.00 0.07 268 688981 中芯国际 5,400 248,940.00 0.07 269 002488 金固股份 56,000 245,840.00 0.07 270 300142 沃森生物 21,100 240,118.00 0.07 271 601985 中国核电 22,100 235,586.00 0.07 272 002831 裕同科技 9,200 235,428.00 0.07 273 000027 深圳能源 32,200 235,060.00 0.07 274 601766 中国中车 31,200 234,312.00 0.07 275 000001 平安银行 23,000 233,450.00 0.07 276 605398 新炬网络 11,300 231,537.00 0.07 277 688553 汇宇制药 18,200 226,044.00 0.07 278 000063 中兴通讯 8,000 223,760.00 0.06 279 002532 天山铝业 27,500 223,025.00 0.06 280 002600 领益智造 31,300 222,856.00 0.06 281 688579 山大地纬 28,300 222,155.00 0.06 282 600269 赣粤高速 42,700 220,759.00 0.06 283 603986 兆易创新 2,300 219,926.00 0.06 284 000651 格力电器 5,500 215,710.00 0.06 285 000100 TCL 科技 49,300 212,976.00 0.06 286 301327 华宝新能 3,600 206,280.00 0.06 287 300596 利安隆 7,600 206,188.00 0.06 288 600660 福耀玻璃 4,300 205,970.00 0.06 289 000858 五粮液 1,600 204,864.00 0.06 290 688332 中科蓝讯 3,320 195,846.80 0.06 291 600048 保利发展 22,300 195,348.00 0.06 292 000923 河钢资源 11,200 192,864.00 0.06 293 300910 瑞丰新材 4,300 187,996.00 0.05 294 603393 新天然气 5,400 187,596.00 0.05 295 600312 平高电气 9,500 184,775.00 0.05 296 002993 奥海科技 4,900 182,280.00 0.05 297 601168 西部矿业 10,100 181,295.00 0.05 298 600426 华鲁恒升 6,800 181,152.00 0.05 299 300627 华测导航 6,000 179,100.00 0.05 300 000887 中鼎股份 14,600 178,704.00 0.05 301 601600 中国铝业 23,300 177,779.00 0.05 302 002475 立讯精密 4,500 176,895.00 0.05 303 601058 赛轮轮胎 12,600 176,400.00 0.05 304 301301 川宁生物 13,800 176,364.00 0.05 305 688401 路维光电 6,712 175,854.40 0.05 306 002096 易普力 14,700 174,930.00 0.05 307 002039 黔源电力 9,900 174,240.00 0.05 308 600710 苏美达 21,300 173,595.00 0.05 309 002938 鹏鼎控股 4,300 170,968.00 0.05 310 300795 米奥会展 9,600 168,288.00 0.05 311 002833 弘亚数控 9,100 165,984.00 0.05 312 600406 国电南瑞 6,600 164,736.00 0.05 313 300349 金卡智能 13,800 164,496.00 0.05 314 301109 军信股份 11,000 164,450.00 0.05 315 601127 赛力斯 1,800 164,016.00 0.05 316 600422 昆药集团 9,100 162,253.00 0.05 317 605319 无锡振华 9,100 161,070.00 0.05 318 300791 仙乐健康 6,370 160,524.00 0.05 319 002311 海大集团 3,400 159,970.00 0.05 320 000933 神火股份 7,863 159,068.49 0.05 321 002130 沃尔核材 10,900 153,908.00 0.04 322 002452 长高电新 18,300 151,524.00 0.04 323 603369 今世缘 3,200 147,840.00 0.04 324 300856 科思股份 4,600 147,246.00 0.04 325 300457 赢合科技 8,200 146,206.00 0.04 326 601689 拓普集团 2,600 139,386.00 0.04 327 601677 明泰铝业 11,700 135,252.00 0.04 328 300130 新国都 7,900 131,456.00 0.04 329 300926 博俊科技 6,120 122,522.40 0.04 330 603699 纽威股份 7,144 122,305.28 0.04 331 300415 伊之密 5,800 120,524.00 0.03 332 600114 东睦股份 7,800 112,242.00 0.03 333 002847 盐津铺子 2,500 106,925.00 0.03 334 300679 电连技术 2,600 104,598.00 0.03 335 300514 友讯达 6,500 98,345.00 0.03 336 002533 金杯电工 9,700 96,515.00 0.03 337 601919 中远海控 5,800 89,842.00 0.03 338 603236 移远通信 1,900 88,787.00 0.03 339 688789 宏华数科 777 83,760.60 0.02 340 603055 台华新材 7,900 80,027.00 0.02 341 002264 新华都 14,900 76,139.00 0.02 342 688408 中信博 553 50,920.24 0.01 343 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 344 688469 芯联集成 2,465 9,761.40 0.00 345 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 12,855,654.00 3.65 2 002773 康弘药业 9,098,636.00 2.58 3 300319 麦捷科技 8,663,897.60 2.46 4 600900 长江电力 8,320,564.00 2.36 5 601318 中国平安 7,933,807.00 2.25 6 300750 宁德时代 7,739,314.14 2.20 7 601398 工商银行 7,461,956.00 2.12 8 000837 秦川机床 7,018,942.28 1.99 9 301239 普瑞眼科 7,013,906.77 1.99 10 600919 江苏银行 6,462,099.00 1.84 11 601088 中国神华 6,336,876.00 1.80 12 000338 潍柴动力 6,277,065.00 1.78 13 300451 创业慧康 6,146,384.00 1.75 14 002446 盛路通信 6,039,151.00 1.72 15 600577 精达股份 5,864,051.00 1.67 16 603985 恒润股份 5,848,618.00 1.66 17 601169 北京银行 5,777,322.00 1.64 18 601328 交通银行 5,438,906.00 1.54 19 300122 智飞生物 5,396,860.50 1.53 20 300602 飞荣达 5,338,567.90 1.52 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 13,499,756.42 3.83 2 300319 麦捷科技 10,257,104.00 2.91 3 002773 康弘药业 8,190,220.00 2.33 4 601318 中国平安 7,244,027.00 2.06 5 000837 秦川机床 7,170,418.42 2.04 6 600900 长江电力 6,596,560.50 1.87 7 002130 沃尔核材 6,285,170.72 1.79 8 600919 江苏银行 6,272,474.55 1.78 9 601398 工商银行 6,262,298.00 1.78 10 603985 恒润股份 5,982,513.17 1.70 11 300451 创业慧康 5,931,493.00 1.68 12 300602 飞荣达 5,811,513.16 1.65 13 000338 潍柴动力 5,717,855.24 1.62 14 002516 旷达科技 5,579,219.00 1.58 15 603118 共进股份 5,241,720.00 1.49 16 300750 宁德时代 5,235,281.60 1.49 17 002446 盛路通信 5,195,874.00 1.48 18 601169 北京银行 5,167,113.00 1.47 19 600577 精达股份 5,148,075.97 1.46 20 688380 中微半导 5,131,739.88 1.46 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,291,510,110.44 卖出股票的收入（成交）总额 2,286,676,118.52 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 10,562,396.71 3.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 197,512.16 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,759,908.87 3.12 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019709 23 国债 16 104,000 10,562,396.71 3.06 2 111003 聚合转债 1,640 197,512.16 0.06 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。 本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定投资政策及投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 7.12 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 234,950,615.29 元，占基金资产净值的比例为 68.16%； 运用股指期货进行对冲的空头合约市值-200,029,840.00 元，占基金资产净值的比例为-58.03%，空头合约市值占股票资产的比例为-85.14%。 本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 934,779.14 元，公允价值变动损益为4,707,100.06 元。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,563,973.53 2 应收清算款 2,415,254.78 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 23,483.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,002,712.26 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 111003 聚合转债 197,512.16 0.06 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 户均持有的 持有人结构 份额级别 数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 海富通阿尔法对 130,255 2,290.01 55,240,965.71 18.52% 243,044,769.64 81.48% 冲混合 A 海富通阿尔法对 3,877 5,047.67 2,038,485.86 10.42% 17,531,318.64 89.58% 冲混合 C 合计 134,132 2,369.72 57,279,451.57 18.02% 260,576,088.28 81.98% 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 海富通阿尔法对冲混合 1,175,601.51 0.3941% 基金管理人所有从业人 A 员持有本基金 海富通阿尔法对冲混合 137,071.96 0.7004% C 合计 1,312,673.47 0.4130% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 海富通阿尔法对冲混合 50~100 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 海富通阿尔法对冲混合 0 持有本开放式基金 C 合计 50~100 海富通阿尔法对冲混合 50~100 A 本基金基金经理持有本开 海富通阿尔法对冲混合 0 放式基金 C 合计 50~100 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金总计 1000.10 万元认购了本基金，其中，发起资金总计人民币 1000 万元，认购费用为人民币 1000 元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约 定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于 3 年。截至 2017 年 11 月 20 日，发 起份额承诺持有期限已经届满。2017 年 12 月公司赎回所有份额。截止报告期末，公司未持有本基 金份额。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C 基金合同生效日（2014 年 11 月 20 719,877,758.17 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 308,964,612.04 20,320,036.04 本报告期基金总申购份额 104,758,907.48 2,178,105.54 减：本报告期基金总赎回份额 115,437,784.17 2,928,337.08 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 298,285,735.35 19,569,804.50 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信证券 4 1,654,975,791.87 36.15% 1,201,917.30 38.20% - 国盛证券 2 1,086,772,631.73 23.74% 806,752.04 25.64% - 天风证券 2 661,400,588.13 14.45% 490,487.87 15.59% - 华创证券 1 475,401,495.98 10.38% 207,229.24 6.59% - 申万宏源 2 262,072,163.77 5.72% 115,673.96 3.68% - 国泰君安 2 212,691,625.80 4.65% 157,292.61 5.00% - 招商证券 2 98,505,229.37 2.15% 73,473.95 2.33% - 华西证券 1 49,413,416.54 1.08% 36,856.66 1.17% - 海通证券 2 43,608,717.83 0.95% 32,285.97 1.03% - 野村东方国际 1 16,703,040.80 0.36% 12,292.27 0.39% - 证券 开源证券 2 16,641,527.14 0.36% 12,413.40 0.39% - 长江证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉、研究水平和综合服务支持三个部分进行评议，形成证券公司交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择： <1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门内部讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会审议。 <2> 核准。在完成对证券公司的评估和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中信证券 691,344.47 2.66% - - - - 国盛证券 499,260.27 1.92% 24,000,00 100.00% - - 0.00 天风证券 986,160.76 3.80% - - - - 华创证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华西证券 23,274,484.0 89.69% - - - - 0 海通证券 499,990.00 1.93% - - - - 野村东方国际 - - - - - - 证券 开源证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人 1 新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售 网站及中国证监会基金 2024-04-18 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 123 只公募基金。截至 2024 年 6 月 30 日，海富通 管理的公募基金资产规模约 1613 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托 投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金基金 偏股混 合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持 续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。 2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所颁发的“上 交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金荣获《证券时报》颁发 的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件 (二)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同 (三)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书 (四)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日