海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......10 3.3 过去三年基金的利润分配情况......13 §4 管理人报告 ......13 4.1 基金管理人及基金经理情况......13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......21 §5 托管人报告 ......21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......21 §6 审计报告 ......21 6.1 审计意见......22 6.2 形成审计意见的基础......22 6.3 其他信息......22 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......22 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......23 §7 年度财务报表 ......24 7.1 资产负债表......24 7.2 利润表......25 7.3 净资产变动表......26 7.4 报表附注......28 §8 投资组合报告 ......62 8.1 期末基金资产组合情况......62 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......63 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......63 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......81 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......83 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......83 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......84 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......84 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......84 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......84 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......84 8.12 市场中性策略执行情况......84 8.13 投资组合报告附注......85 §9 基金份额持有人信息 ......85 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......85 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......86 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......86 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......87 §10 开放式基金份额变动 ......87 §11 重大事件揭示......87 11.1 基金份额持有人大会决议......87 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......87 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......87 11.4 基金投资策略的改变......88 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......88 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......88 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......88 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......88 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......88 11.8 其他重大事件......90 12 影响投资者决策的其他重要信息......92 §13 备查文件目录 ......93 13.1 备查文件目录......93 13.2 存放地点......93 13.3 查阅方式......93 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 基金简称 海富通阿尔法对冲混合 基金主代码 519062 交易代码 519062 基金运作方式 契约型、发起式、开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 329,284,648.08 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C 下属分级基金的交易代码 519062 008795 报告期末下属分级基金的份 308,964,612.04 份 20,320,036.04 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机 投资目标 会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同 时，获取稳定的收益。 本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组 投资策略 合的稳定收益。同时本基金也根据市场环境的变化，灵 活运用其他绝对收益策略，提高资金利用效率。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于 风险收益特征 中等风险水平的投资品种。本基金通过多种绝对收益策 略剥离市场系统风险，因此与一般的混合型基金相比， 本基金的预期风险更小。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 岳冲 许俊 负责人 联系电话 021-38650788 010-66596688 电子邮箱 chongyue@hftfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 陆家嘴环路479号18层 北京西城区复兴门内大街1 1802-1803室以及19层 号 1901-1908室 中国（上海）自由贸易试验区 办公地址 陆家嘴环路479号18层 北京西城区复兴门内大街1 1802-1803室以及19层 号 1901-1908室 邮政编码 200120 100818 法定代表人 杨仓兵 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.hftfund.com 网址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东 殊普通合伙） 方广场毕马威大楼 8 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 司 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 2023 年 2022 年 2021 年 间数据 海富通阿 海富通阿 海富通阿尔 海富通阿尔 海富通阿尔 海富通阿尔 和指标 尔法对冲 尔法对冲 法对冲混合 法对冲混合 法对冲混合 法对冲混合 混合 A 混合 C A C A C 本期已 实现收 -27,150,89 -2,048,302 -65,320,186 738,064,313 19,459,120.5 -779,721.99 益 5.35 .93 .01 .44 6 本期利 -6,221,606 -666,734.2 -170,977,79 -5,507,570. 217,302,245 润 4,202,334.56 .47 7 8.64 40 .60 加权平 均基金 份额本 -0.0149 -0.0216 -0.0917 -0.0628 0.0352 0.0263 期利润 本期加 权平均 净值利 -1.37% -2.02% -7.97% -5.52% 2.98% 2.24% 润率 本期基 金份额 净值增 -1.98% -2.37% -7.58% -7.94% 2.10% 1.67% 长率 期 2023 年末 2022 年末 2021 年末 3.1.2 海富通阿尔 海富通阿尔 末 数 据 海富通阿尔 海富通阿尔 海富通阿尔 海富通阿尔法 法对冲混合 法对冲混合 和指标 法对冲混合A 法对冲混合 C 法对冲混合A 对冲混合 C A C 期末可 供分配 21,674,79 1,089,030. 68,247,141. 4,017,907.6 705,247,272 16,673,379.5 利润 8.97 24 77 5 .72 0 期末可 供分配 基金份 0.0702 0.0536 0.0918 0.0792 0.1772 0.1676 额利润 期末基 金资产 330,639,4 21,409,06 811,954,027 54,773,337. 4,702,619,4 116,598,155. 净值 11.01 6.28 .34 17 76.77 60 期末基 金份额 1.0702 1.0536 1.0918 1.0792 1.1813 1.1723 净值 累 2023 年末 2022 年末 2021 年末 3.1.3 海富通阿 海富通阿 海富通阿 海富通阿尔 海富通阿尔 海富通阿尔 计 期 末 尔法对冲 尔法对冲 尔法对冲 法对冲混合 法对冲混合 法对冲混合 指标 混合 A 混合 C 混合 A C A C 基金份 额累计 净值增 48.14% -5.93% 51.13% -3.64% 63.52% 4.67% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告， 自 2020 年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。 5、本基金管理人于 2021 年 12 月 7 日发布公告，自 2021 年 12 月 7 日起提高本基 金份额净值精确位数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．海富通阿尔法对冲混合 A： 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.37% 0.19% 0.69% 0.01% -2.06% 0.18% 月 过去六个 -2.16% 0.18% 1.38% 0.01% -3.54% 0.17% 月 过去一年 -1.98% 0.20% 2.75% 0.01% -4.73% 0.19% 过去三年 -7.50% 0.35% 8.48% 0.01% -15.98% 0.34% 过去五年 4.19% 0.33% 14.54% 0.01% -10.35% 0.32% 自基金合 同生效起 48.14% 0.33% 29.02% 0.01% 19.12% 0.32% 至今 2．海富通阿尔法对冲混合 C： 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.48% 0.19% 0.69% 0.01% -2.17% 0.18% 月 过去六个 -2.36% 0.18% 1.38% 0.01% -3.74% 0.17% 月 过去一年 -2.37% 0.20% 2.75% 0.01% -5.12% 0.19% 过去三年 -8.62% 0.35% 8.48% 0.01% -17.10% 0.34% 自基金合 同生效起 -5.93% 0.34% 11.29% 0.01% -17.22% 0.33% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通阿尔法对冲混合 A (2014 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日) 2．海富通阿尔法对冲混合 C (2020 年 1 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日) 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定 的各项比例。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 1．海富通阿尔法对冲混合 A 2．海富通阿尔法对冲混合 C 注：图中列示的海富通阿尔法对冲混合 C 份额 2020 年度基金净值增长率按该年度本基 金实际存续期 1 月 22 日（新增份额日）起至 12 月 31 日止计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、海富通阿尔法对冲混合 A： 单位：人民币元 每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 年度 金份额分 总额 总额 合计 备注 红数 2023 年 - - - - - 2022 年 - - - - - 2021 年 - - - - - 合计 - - - - - 2、海富通阿尔法对冲混合 C： 单位：人民币元 每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 年度 金份额分 总额 总额 合计 备注 红数 2023 年 - - - - - 2022 年 - - - - - 2021 年 - - - - - 合计 - - - - - 注：本基金过去三年未发生利润分配。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公 司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管 理 88 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通 货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金、海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士，持有基金从业人员 资格证书。2008 年 4 月至 2010年1月任MNJ Capital Management 交易员，2010 年 7 月至 2011 年 6 月任 BlackRock 研究员，2011 年7月至 2016 年3 月任国 家外汇管理局中央外汇业 务中心基金经理，2016 年 本基金 3 月至 2019 年 8 月任上海 李自悟 的基金 2023-04-10 - 15 年 均直资产管理有限公司基 经理 金经理，2019 年 9 月至 2022 年 8 月任野村东方国 际证券量化投资主管。 2022 年 8 月加入海富通基 金管理有限公司。2023 年 2 月起任海富通量化前锋 股票、海富通中证 500 增 强基金经理。2023 年 4 月 起兼任海富通阿尔法对冲 混合基金经理。 硕士，持有基金从业人员 本基金 资 格 证 书 。 历 任 的基金 Man-Drapeau Research 金 经理；总 融 工 程 师 ， American 杜晓海 经理助 2018-04-09 - 23 年 Bourses Corporation 中国 理兼量 区总经理，海富通基金管 化投资 理有限公司定量分析师、 部总监。 高级定量分析师、定量及 风险管理负责人、定量及 风险管理总监、多资产策 略投资部总监，现任海富 通基金管理有限公司总经 理助理兼量化投资部总 监。2016 年 6 月起任海富 通安颐收益混合（原海富 通养老收益混合）基金经 理。2016 年 6 月至 2020 年 10 月兼任海富通新内 需混合基金经理。2016 年 9 月起兼任海富通欣荣混 合基金经理。2017 年 4 月 至2018年1月兼任海富通 欣盛定开混合基金经理。 2017 年 5 月至 2019 年 10 月兼任海富通富睿混合 （现海富通沪深 300 增 强）基金经理。2018 年 3 月至 2019 年 10 月兼任海 富通富祥混合基金经理。 2018 年 4 月至 2018 年 7 月兼任海富通东财大数据 混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通阿尔法对 冲混合、海富通创业板增 强的基金经理。2018 年 4 月至 2020 年 10 月兼任海 富通量化前锋股票、海富 通稳固收益债券、海富通 欣享混合的基金经理。 2018 年 4 月至 2019 年 10 月兼任海富通欣益混合、 海富通量化多因子混合的 基金经理。2019 年 6 月至 2020 年 10 月兼任海富通 研究精选混合基金经理。 2020 年 1 月至 2022 年 8 月兼任海富通安益对冲混 合基金经理。2020 年 3 月 至2021年7月兼任海富通 中证 500 增强（原海富通 中证内地低碳指数）基金 经理。2020 年 4 月至 2021 年 7 月兼任海富通添鑫收 益债券基金经理。2020 年 5 月至 2023 年 10 月兼任 海富通富盈混合基金经 理。2020 年 6 月起兼任海 富通富泽混合基金经理。 2021 年 7 月起兼任海富通 富利三个月持有混合基金 经理。2023 年 10 月起兼 任海富通中证港股通科技 ETF 基金经理。 美国密歇根大学定量金融 与风险管理硕士。历任中 欧基金管理有限公司风险 管理部量化风控岗。2020 本基金 年 8 月加入海富通基金管 林立禾 的基金 2022-10-14 2023-11-2 5 年 理有限公司，历任量化研 经理助 3 究员、量化投资部基金经 理 理助理。2023 年 11 月起 任海富通欣益混合、海富 通富利三个月持有、海富 通沪深 300 增强的基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，价值板块显著跑赢成长板块，小盘股跑赢大盘股。红利指数一枝独秀，上涨 2.67%，大幅跑赢各宽基指数，反映出市场对于高股息的追捧。行业上，从全年看，受益于 AI 技术的革命性进步，TMT 板块大幅上涨；由于经济复苏较弱、地产不及预期，消费板块、地产板块大幅下跌。在宏观经济缓慢复苏、市场风格轮动较为剧烈的前提下，本基金积极配置拥挤度较低、盈利有预期改善的高性价比资产，组合风格向均衡结构靠拢，同时在因子配置上尽可能兼顾估值与成长。 因子方面，全年来看，低估值、低波、反转类因子表现较好，成长表现较差。这与市场持续下跌，投资者防御意愿较强有关。在北向资金持续流出的背景下，大盘显著跑输小盘。当前在低拥挤度的股票中挖掘机会更有利于获得超额。 组合风格上相对均衡，根据公司基本面在盈利质量、景气度和估值匹配的公司中寻找投资机会，同时积极运用深度学习量价模型在低关注股票中挖掘机会。本基金坚持通过多策略并行的方式，力争在风险可控的基础上跑赢市场。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通阿尔法对冲混合 A 净值增长率为-1.98%，同期业绩比较基准收益 率为 2.75%，基金净值跑输业绩比较基准 4.73 个百分点。海富通阿尔法对冲混合 C 净 值增长率为-2.37%，同期业绩比较基准收益率为 2.75%，基金净值跑输业绩比较基准5.12 个百分点。净值跑输基准主要原因包括 2 个方面：市场的预期博弈强于基本面，从个股业绩出发的基本面类因子有效性较差，且行业配置方面对红利板块的侧重不足，导致股票现货部分相对基准超额总体较低；此外由于大盘下跌，裸多部分造成净值下跌。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从全球经济看，由于美国财政高杠杆、货币高利率的制约，2024 年美国财政刺激力度将边际走弱，美国经济、通胀也将逐步下行，具体的下行速度、幅度需要具体跟踪。在这个背景下，美联储的具体降息操作将成为全球市场关注的一个焦点。这对全球金融市场、各类资产都将产生较为显著的影响，我们面临的外部金融环境有望缓解。 中国经济暂时仍面临着总需求不足、结构调整阵痛的冲击，在这过程中市场信心的脆弱和不足可能短期加剧经济的疲弱。不过，目前市场信心已在相对低位，监管层也在积极呵护市场，对经济的托底力度也有望进一步加强。我们对此依然怀抱着积极心态，积极跟踪国内政策和经济的变化。 量化策略上，我们将坚持多策略并行，一方面通过基本面策略跟踪公司的业绩，挖掘估值与成长相匹配、具备投资价值的好公司，另一方面通过深度学习策略在交易中获取超额收益，力争在风险可控的基础上跑赢市场。同时，我们会根据期货基差以及模型超额的情况，动态调整不同策略单元的权重和整体的权益比重。 进入 2024 年，随着年报业绩预告陆续披露，个股景气度将得到进一步验证。后市操作上，本基金将在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取相对指数的超额收益，并通过股指期货对冲将股票部分的超额收益转化为绝对收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2023 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项稽核等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度，健全内控体系，落实内控责任。 报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化，结合业务发展及公司管理需要，新增和修订了多项内部制度和流程，并持续倡导合规文化建设，提升了公司内部控制环境建设。 二、客观开展内外部内控评估，进一步完善内控措施。 根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，公司继续通过日常业务的定期合规检查、不定期自查等方式，重点关注规章制度的执行情况、第一道防线风险控制的有效性和投资运作与产品合同约定的一致性。同时，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计。另外，根据法规和公司管理需要，公司聘请会计师事务所等外部专业机构对公司开展了内部控制评价等方面的审计。针对上述内外部评估检查中发现的问题，公司相关业务部门均认真进行整改。通过及时跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各部门的主要风险，加强并完善了公司的内部控制状况。 三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作。 报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度及流程，组织多场反洗钱专项培训和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展客户信息数据治理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，全面升级反洗钱系统，持续优化监测模型，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2022 年度洗钱固有风险评估工作，有效管控公司洗钱固有风险敞口。另外，公司加大反洗钱课题研习工作力度，组织反洗钱专兼职人员深入开展相关课题研究，提升反洗钱工作质效。 四、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。 本报告期内，为提高公司全员的合规意识，加大了合规培训力度，强化主动合规意识培育。公司进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并通过制作合规法务月刊等多样化的合规宣传培训方式进一步提高法律法规宣导工作的及时性，丰富合规宣导工作的形式，激发全体员工学习合规内控政策的积极性，营造合规文化浓厚氛围。另外，通过考试等方式检验培训效果，将法规落实到具体的业务、工作中。通过培训，增强了全体员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 30%。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 毕马威华振审字第 2400361 号 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了后附的海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 (以下简称“该基 金”) 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、净资产变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 该基金管理人海富通基金管理有限公司（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表， 使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。 该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王国蓓倪益 北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 2024 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 14,616,544.11 11,409,387.61 结算备付金 54,476,240.05 188,182,118.01 存出保证金 27,472,015.32 63,260,248.42 交易性金融资产 7.4.7.2 259,188,849.68 587,884,400.59 其中：股票投资 246,547,929.57 543,808,508.70 基金投资 - - 债券投资 12,640,920.11 44,075,891.89 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - -5,830.13 应收清算款 1,989,044.64 20,797,756.59 应收股利 - - 应收申购款 59,016.23 55,751.11 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 357,801,710.03 871,583,832.20 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3,442,481.91 1,900,338.13 应付赎回款 548,370.59 307,788.83 应付管理人报酬 373,982.79 1,169,663.61 应付托管费 62,330.49 194,943.96 应付销售服务费 7,336.64 18,645.19 应付投资顾问费 - - 应交税费 65,658.26 538.33 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 1,253,072.06 1,264,549.64 负债合计 5,753,232.74 4,856,467.69 净资产： 实收基金 7.4.7.7 329,284,648.08 794,462,315.09 未分配利润 7.4.7.8 22,763,829.21 72,265,049.42 净资产合计 352,048,477.29 866,727,364.51 负债和净资产总计 357,801,710.03 871,583,832.20 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.0702 元，C 类基金份额 净值 1.0536 元。基金份额总额 329,284,648.08 份，其中 A 类基金份额 308,964,612.04 份， C 类基金份额 20,320,036.04 份。 7.2 利润表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 一、营业总收入 1,605,181.22 -134,347,975.98 1.利息收入 1,237,657.17 9,551,973.95 其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,229,864.90 9,399,737.21 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,792.27 152,236.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -22,904,380.38 -38,563,316.96 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -30,326,772.47 -446,584,647.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 513,128.31 4,163,614.20 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.12 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 1,868,193.66 385,814,117.78 股利收益 7.4.7.14 5,041,070.12 18,043,598.71 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.15 22,310,857.54 -110,385,461.04 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 961,046.89 5,048,828.07 减：二、营业总支出 8,493,521.96 42,137,393.06 1．管理人报酬 7.4.10.2. 1 6,955,256.62 34,284,401.44 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 7.4.10.2. 2 1,159,209.53 5,714,066.97 3．销售服务费 133,230.31 400,641.63 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - 26,839.07 其中：卖出回购金融资产支出 - 26,839.07 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 7,063.96 1,433,194.06 8．其他费用 7.4.7.17 238,761.54 278,249.89 三、利润总额（亏损总额以“-” -6,888,340.74 -176,485,369.04 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -6,888,340.74 -176,485,369.04 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -6,888,340.74 -176,485,369.04 7.3 净资产变动表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 866,727,36 资产 794,462,315.09 - 72,265,049.42 4.51 二、本期期初净 794,462,315.09 - 72,265,049.42 866,727,364. 资产 51 三、本期增减变 -514,678,88 动额（减少以 -465,177,667.01 - -49,501,220.21 7.22 “-”号填列） （一）、综合收 - - -6,888,340.74 -6,888,340.7 益总额 4 （二）、本期基 金份额交易产 生的净资产变 -465,177,667.01 - -42,612,879.47 -507,790,54 动数（净资产减 6.48 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 95,755,398.99 - 8,034,701.14 103,790,100. 购款 13 2. 基 金 -560,933,066.00 - -50,647,580.61 -611,580,646 赎回款 .61 （三 ）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的净资产变 - - - - 动（净资产减少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净 329,284,648.08 - 22,763,829.21 352,048,477. 资产 29 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 4,080,424,362. 4,819,217, 资产 60 - 738,793,269.77 632.37 二、本期期初净 4,080,424,362. - 738,793,269.77 4,819,217, 资产 60 632.37 三、本期增减变 -3,285,962,047.51 - -666,528,220.35 -3,952,490,2 动额（减少以 67.86 “-”号填列） （一）、综合收 - - -176,485,369.04 -176,485,36 益总额 9.04 （二）、本期基 金份额交易产 生的净资产变 -3,285,962,047.51 - -490,042,851.31 -3,776,004,8 动数（净资产减 98.82 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 655,840,559.16 - 97,517,107.15 753,357,666. 购款 31 2. 基 金 -3,941,802,606.67 - -587,559,958.46 -4,529,362,5 赎回款 65.13 （三 ）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的净资产变 - - - - 动（净资产减少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净 794,462,315.09 - 72,265,049.42 866,727,364. 资产 51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]895 号《关于准予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 719,531,193.38 元。经向中国证监会备案，《海富通阿尔法对冲混合 型发起式证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 20 日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为719,877,758.17 份基金份额,其中认购资金利息折合 346,564.79 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于 5,000 万份，基金募集金额不少于5,000 万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为 1,000 万元且承诺持有期限不少于三年。 根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2020 年 1 月 21 日《关于海富通阿尔法 对冲混合型发起式证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经 与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2020 年 1 月 22 日起对本基金增加 C 类 份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额，新增的基金份额类别命名为 C 类基金份额，并对 C 级份额收取销售服务费。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%~120%之间。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行 业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况、 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (a)金融资产的分类 本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、衍生工具、买入返售金融资产等。 本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。 除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： - 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未 偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 (b)金融负债的分类 本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (a)金融工具的初始确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (b)后续计量 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 - 以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 (c)金融工具的终止确认 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产在终止确认日的账面价值； - 因转移金融资产而收到的对价。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 (d)金融工具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： - 以摊余成本计量的金融资产 本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。 未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预 计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备： - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 核销 如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 利息收入 存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。 投资收益 股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。 公允价值变动收益 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类别份额默认的收益分配方式均是现金分红；同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个 人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税 的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 14,616,544.11 11,409,387.61 等于：本金 14,614,954.02 11,406,473.83 加：应计利息 1,590.09 2,913.78 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以 - 内 - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限3个月以 上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 14,616,544.11 11,409,387.61 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 应计利息 公允价值变 成本 公允价值 动 股票 - 246,547,929.5 247,718,704.80 -1,170,775.23 7 贵金属投资-金交所 - 黄金合约 - - - 交易所市场 12,416,842.61 239,680.11 12,640,920.11 -15,602.61 债券 银行间市场 - - - - 合计 12,416,842.61 239,680.11 12,640,920.11 -15,602.61 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 239,680.11 259,188,849.6 260,135,547.41 -1,186,377.84 8 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 应计利息 公允价值变 成本 公允价值 动 股票 - 543,808,508.7 -22,146,311.2 565,954,819.97 0 7 贵金属投资-金交所 - 黄金合约 - - - 交易所市场 43,696,347.94 512,386.67 44,075,891.89 -132,842.72 债券 银行间市场 - - - - 合计 43,696,347.94 512,386.67 44,075,891.89 -132,842.72 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 512,386.67 587,884,400.5 -22,279,153.9 609,651,167.91 9 9 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -215,959,474.99 - - - ——股指期货 -215,959,474.99 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -215,959,474.99 - - - 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -473,749,793.60 - - - ——股指期货 -473,749,793.60 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -473,749,793.60 - - - 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC2406 IC2406 -3.00 -3,213,600.00 14,880.00 IF2403 IF2403 -32.00 -33,175,680.00 1,828,171.76 IF2406 IF2406 -3.00 -3,107,880.00 -52,020.00 IM2406 IM2406 -60.00 -69,115,200.00 984,800.00 IC2403 IC2403 -19.00 -20,575,480.00 465,665.45 IM2403 IM2403 -70.00 -81,852,400.00 1,677,737.78 合计 - - - 4,919,234.99 减：可抵销期货 - - - 暂收款 4,919,234.99 净额 - - - - 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 -5,830.13 - 银行间市场 - - 合计 -5,830.13 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 77.24 222.97 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,072,994.82 1,074,326.67 其中：交易所市场 1,072,994.82 1,074,326.67 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 180,000.00 190,000.00 合计 1,253,072.06 1,264,549.64 7.4.7.7 实收基金 海富通阿尔法对冲混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 743,706,885.57 743,706,885.57 本期申购 79,292,469.71 79,292,469.71 本期赎回（以“-”号填列） -514,034,743.24 -514,034,743.24 本期末 308,964,612.04 308,964,612.04 海富通阿尔法对冲混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 50,755,429.52 50,755,429.52 本期申购 16,462,929.28 16,462,929.28 本期赎回（以“-”号填列） -46,898,322.76 -46,898,322.76 本期末 20,320,036.04 20,320,036.04 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 海富通阿尔法对冲混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 122,526,690.16 -54,279,548.39 68,247,141.77 本期期初 122,526,690.16 -54,279,548.39 68,247,141.77 本期利润 -27,150,895.35 20,929,288.88 -6,221,606.47 本期基金份额交易产生 -61,839,818.29 21,489,081.96 -40,350,736.33 的变动数 其中：基金申购款 9,721,244.45 -2,887,834.88 6,833,409.57 基金赎回款 -71,561,062.74 24,376,916.84 -47,184,145.90 本期已分配利润 - - - 本期末 33,535,976.52 -11,861,177.55 21,674,798.97 海富通阿尔法对冲混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,657,257.16 -3,639,349.51 4,017,907.65 本期期初 7,657,257.16 -3,639,349.51 4,017,907.65 本期利润 -2,048,302.93 1,381,568.66 -666,734.27 本期基金份额交易产生 -3,757,471.96 1,495,328.82 -2,262,143.14 的变动数 其中：基金申购款 1,858,319.96 -657,028.39 1,201,291.57 基金赎回款 -5,615,791.92 2,152,357.21 -3,463,434.71 本期已分配利润 - - - 本期末 1,851,482.27 -762,452.03 1,089,030.24 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12 31日 月31日 活期存款利息收入 80,816.58 458,045.99 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,142,031.73 8,917,740.52 其他 7,016.59 23,950.70 合计 1,229,864.90 9,399,737.21 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 2,781,973,619.65 8,943,709,628.71 减：卖出股票成本总额 2,806,162,482.60 9,370,101,570.28 减：交易费用 6,137,909.52 20,192,706.08 买卖股票差价收入 -30,326,772.47 -446,584,647.65 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 436,287.66 2,387,911.39 债券投资收益——买卖债券（债转股及 76,840.65 1,775,702.81 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 513,128.31 4,163,614.20 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年 12月31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 84,974,289.65 283,298,533.94 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 83,628,743.07 277,405,026.68 付）成本总额 减：应计利息总额 1,267,074.41 4,117,641.48 减：交易费用 1,631.52 162.97 买卖债券差价收入 76,840.65 1,775,702.81 7.4.7.12 贵金属投资收益 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.13 衍生工具收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 股指期货投资收益（税前） 2,012,738.61 398,190,029.24 减：股指期货差价收入应缴 58,623.45 11,939,447.60 纳增值税额 减：交易费用 85,921.50 436,463.86 合计 1,868,193.66 385,814,117.78 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 股票投资产生的股利收益 5,041,070.12 18,043,598.71 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,041,070.12 18,043,598.71 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 1.交易性金融资产 21,092,776.15 -152,199,871.80 ——股票投资 20,975,536.04 -152,096,372.89 ——债券投资 117,240.11 -103,498.91 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 1,218,081.39 41,814,410.76 ——权证投资 - - ——股指期货 1,218,081.39 41,814,410.76 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 22,310,857.54 -110,385,461.04 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31 31日 日 基金赎回费收入 960,958.37 5,022,310.33 基金转换费收入 88.52 26,517.74 合计 961,046.89 5,048,828.07 7.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12月31 月31日 日 审计费用 60,000.00 70,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 21,561.54 51,049.89 其他费用 1,200.00 1,200.00 债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00 合计 238,761.54 278,249.89 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas 基金管理人的股东 Asset Management BE Holding) 上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31 日 成交金额 占当期股 成交金额 占当期股 票成交总 票成交总 额的比例 额的比例 海通证券 - - 1,698,707,131.11 10.90% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 海通证券 - - - - 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 海通证券 1,234,545.02 12.52% - - 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用海通证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从海通证券获得研究综合服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,955,256.62 34,284,401.44 其中：应支付销售机构的客户维护 费 2,491,506.69 7,297,009.50 应支付基金管理人的净管理费 4,463,749.93 26,987,391.94 注：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的管理费率由 1.50%下调至 1.20%，自 2023 年 8 月 26 日起执行新的管理费率。 2023 年 8 月 26 日之前，支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净 值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.50%/当年天数。 2023 年 8 月 26 日(含)之后，支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资 产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.20%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,159,209.53 5,714,066.97 注：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的托管费率由 0.25%下调至 0.20%，自 2023 年 8 月 26 日起执行新的托管费率。 2023年8 月 26 日之前，支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.25%/当年天数。 2023 年 8 月 26 日(含)之后，支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费 2023年1月1日至2023年12月31日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通阿尔法对冲混合 海富通阿尔法对冲混合C 合计 A 中国银行 - 7,049.81 7,049.81 海通证券 - 1,211.55 1,211.55 海富通 - 7,564.45 7,564.45 合计 - 15,825.81 15,825.81 上年度可比期间 获得销售服务费 2022年1月1日至2022年12月31日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通阿尔法对冲混合 海富通阿尔法对冲混合C 合计 A 中国银行 - 10,253.53 10,253.53 海通证券 - 1,019.64 1,019.64 海富通 - 146,933.49 146,933.49 合计 - 158,206.66 158,206.66 注：本基金A类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费年费率为 0.40%，基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提，逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 x0.40%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用 固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用 市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 14,616,544.11 80,816.58 11,409,387.61 458,045.99 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 海通证券 688469 芯联集成 网下发行 48,643 276,778.67 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 海通证券 688234 天岳先进 网下发行 6,759 559,577.61 海通证券 688259 创耀科技 网下发行 1,595 106,227.00 海通证券 301228 实朴检测 网下发行 3,721 74,717.68 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价位：股) 总额 总额 型 00137 德冠 2023- 6 个 新股 31.68 31.27 205 6,494. 6,410. - 8 新材 10-23 月 锁定 40 35 30120 朗威 2023- 6 个 新股 25.82 31.80 306 7,900. 9,730. - 2 股份 06-28 月 锁定 92 80 30121 金杨 2023- 6 个 新股 57.88 45.48 281 16,26 12,77 - 0 股份 06-21 月 锁定 4.28 9.88 30125 威尔 2023- 6 个 新股 28.88 34.59 321 9,270. 11,10 - 1 高 08-30 月 锁定 48 3.39 30126 恒工 2023- 6 个 新股 36.90 50.85 198 7,306. 10,06 - 1 精密 06-29 月 锁定 20 8.30 30127 英华 2023- 6 个 新股 51.39 53.38 173 8,890. 9,234. - 2 特 07-06 月 锁定 47 74 30129 明阳 2023- 6 个 新股 38.13 28.36 614 23,41 17,41 - 1 电气 06-21 月 锁定 1.82 3.04 30129 海科 2023- 6 个 新股 19.99 19.35 583 11,65 11,28 - 2 新源 06-29 月 锁定 4.17 1.05 30132 信音 2023- 6 个 新股 21.00 22.23 458 9,618. 10,18 - 9 电子 07-05 月 锁定 00 1.34 30137 敷尔 2023- 6 个 新股 55.68 37.58 245 13,64 9,207. - 1 佳 07-24 月 锁定 1.60 10 30141 协昌 2023- 6 个 新股 51.88 50.20 189 9,805. 9,487. - 8 科技 08-10 月 锁定 32 80 30148 豪恩 2023- 6 个 新股 39.78 69.09 262 10,42 18,10 - 8 汽电 06-26 月 锁定 2.36 1.58 30149 乖宝 2023- 6 个 新股 39.99 38.81 373 14,91 14,47 - 8 宠物 08-09 月 锁定 6.27 6.13 30150 飞南 2023- 6 个 新股 23.97 20.89 428 10,25 8,940. - 0 资源 09-13 月 锁定 9.16 92 30150 苏州 2023- 6 个 新股 26.35 35.81 194 5,111. 6,947. - 5 规划 07-12 月 锁定 90 14 30150 民生 2023- 6 个 新股 10.00 15.85 851 8,510. 13,48 - 7 健康 08-24 月 锁定 00 8.35 30151 港通 2023- 6 个 新股 31.16 28.27 230 7,166. 6,502. - 5 医疗 07-13 月 锁定 80 10 30151 陕西 2023- 6 个 新股 26.87 43.69 185 4,970. 8,082. - 7 华达 10-09 月 锁定 95 65 30151 舜禹 2023- 6 个 新股 20.93 20.21 442 9,251. 8,932. - 9 股份 07-19 月 锁定 06 82 30152 万邦 2023- 6 个 新股 67.88 52.74 150 10,18 7,911. - 0 医药 09-18 月 锁定 2.00 00 30152 多浦 2023- 6 个 新股 71.80 68.91 148 10,62 10,19 - 8 乐 08-17 月 锁定 6.40 8.68 30155 斯菱 2023- 6 个 新股 37.56 43.57 260 9,765. 11,32 - 0 股份 09-06 月 锁定 60 8.20 30155 惠柏 2023- 6 个 新股 22.88 32.44 224 5,125. 7,266. - 5 新材 10-24 月 锁定 12 56 30155 中集 2023- 6 个 新股 24.22 18.24 504 12,20 9,192. - 9 环科 09-26 月 锁定 6.88 96 30156 达利 2023- 6 个 新股 8.90 22.14 576 5,126. 12,75 - 6 凯普 12-22 月 锁定 40 2.64 30157 辰奕 2023- 6 个 新股 48.94 68.32 118 5,774. 8,061. - 8 智能 12-21 月 锁定 92 76 60311 浙江 2023- 6 个 新股 15.32 23.87 226 3,462. 5,394. - 9 荣泰 07-21 月 锁定 32 62 60327 恒兴 2023- 6 个 新股 25.73 24.88 134 3,447. 3,333. - 6 新材 09-18 月 锁定 82 92 68845 光格 2023- 6 个 新股 53.09 36.42 167 8,866. 6,082. - 0 科技 07-17 月 锁定 03 14 68856 航材 2023- 6 个 新股 78.99 60.49 320 25,27 19,35 - 3 股份 07-12 月 锁定 6.80 6.80 68860 康鹏 2023- 6 个 新股 8.66 11.06 1,066 9,231. 11,78 - 2 科技 07-13 月 锁定 56 9.96 68860 天承 2023- 6 个 新股 55.00 74.14 140 7,700. 10,37 - 3 科技 06-30 月 锁定 00 9.60 68861 埃科 2023- 6 个 新股 73.33 51.00 275 20,16 14,02 - 0 光电 07-10 月 锁定 5.75 5.00 68864 逸飞 2023- 6 个 新股 46.80 36.07 219 10,24 7,899. - 6 激光 07-21 月 锁定 9.20 33 68865 京仪 2023- 6 个 新股 31.95 52.25 318 10,16 16,61 - 2 装备 11-22 月 锁定 0.10 5.50 68865 浩辰 2023- 6 个 新股 103.4 78.23 101 10,44 7,901. - 7 软件 09-25 月 锁定 0 3.40 23 68867 碧兴 2023- 6 个 新股 36.12 34.30 226 8,163. 7,751. - 1 物联 08-02 月 锁定 12 80 68870 盛科 2023- 6 个 新股 42.66 48.18 289 12,32 13,92 - 2 通信 09-06 月 锁定 8.74 4.02 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于 2023 年 12 月 31 日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于 2023 年 12 月 31 日，本基金无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债 券和资产支持证券（2022 年 12 月 31 日：0.02%）。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 12,640,920.11 - 合计 12,640,920.11 - 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级部分为国债。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA - - AAA 以下 - 215,922.05 未评级 - 43,859,969.84 合计 - 44,075,891.89 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级部分为国债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 14,616,544.11 - - - 14,616,544.11 结算备付金 54,476,240.05 - - - 54,476,240.05 存出保证金 48,233.62 - - 27,423,781.70 27,472,015.32 交易性金融资 12,640,920.11 - - 246,547,929.5 259,188,849.6 产 7 8 应收清算款 - - - 1,989,044.64 1,989,044.64 应收申购款 - - - 59,016.23 59,016.23 资产总计 81,781,937.89 - - 276,019,772.1 357,801,710.0 4 3 负债 应付清算款 - - - 3,442,481.91 3,442,481.91 应付赎回款 - - - 548,370.59 548,370.59 应付管理人报 - - - 373,982.79 373,982.79 酬 应付托管费 - - - 62,330.49 62,330.49 应付销售服务 - - - 7,336.64 7,336.64 费 应交税费 - - - 65,658.26 65,658.26 其他负债 - - - 1,253,072.06 1,253,072.06 负债总计 - - - 5,753,232.745,753,232.74 利率敏感度缺 81,781,937.89 - - 270,266,539.4 352,048,477.2 口 0 9 上年度末 2022 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 11,409,387.61 - - - 11,409,387.61 结算备付金 188,182,118.0 - - - 188,182,118.0 1 1 存出保证金 500,501.22 - - 62,759,747.20 63,260,248.42 交易性金融资 43,859,969.84 1,086.31 214,835.74 543,808,508.7 587,884,400.5 产 0 9 买入返售金融 -5,830.13 - - - -5,830.13 资产 应收清算款 - - - 20,797,756.59 20,797,756.59 应收申购款 - - - 55,751.11 55,751.11 资产总计 243,946,146.5 1,086.31 214,835.74 627,421,763.6 871,583,832.2 5 0 0 负债 应付清算款 - - - 1,900,338.13 1,900,338.13 应付赎回款 - - - 307,788.83 307,788.83 应付管理人报 - - - 1,169,663.61 1,169,663.61 酬 应付托管费 - - - 194,943.96 194,943.96 应付销售服务 - - - 18,645.19 18,645.19 费 应交税费 - - - 538.33 538.33 其他负债 - - - 1,264,549.64 1,264,549.64 负债总计 - - - 4,856,467.69 4,856,467.69 利率敏感度缺 243,946,146.5 1,086.31 214,835.74 622,565,295.9 866,727,364.5 口 5 1 1 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 市场利率上升25个基点 -1,427.39 -56,604.82 市场利率下降25个基点 1,431.10 56,855.82 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，形成对不同市场周期的预测和判断，通过灵活主动且有纪律的资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，追求较高的收益，同时规避市场的系统性风险。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入 股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 246,547,929.57 70.03 543,808,508.70 62.74 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 246,547,929.57 70.03 543,808,508.70 62.74 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 1,069,847.23 4,862,444.33 2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -1,069,847.23 -4,862,444.33 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末 层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 246,154,394.37 542,271,797.25 第二层次 12,640,920.11 44,405,779.80 第三层次 393,535.20 1,206,823.54 合计 259,188,849.68 587,884,400.59 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,206,823.54 1,206,823.54 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,073,090.38 1,073,090.38 转出第三层次 - 2,176,741.85 2,176,741.85 当期利得或损失总额 - 290,363.13 290,363.13 其中：计入损益的利 - 290,363.13 290,363.13 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失（若有） 期末余额 - 393,535.20 393,535.20 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期损益 - 10,366.88 10,366.88 的未实现利得或损失的变 动——公允价值变动损益 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 3,836,135.95 3,836,135.95 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 4,621,375.85 4,621,375.85 当期利得或损失总额 - 1,992,063.44 1,992,063.44 其中：计入损益的利 - 1,992,063.44 1,992,063.44 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失（若有） 期末余额 - 1,206,823.54 1,206,823.54 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期损益 - 35,235.52 35,235.52 的未实现利得或损失的变 动——公允价值变动损益 注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资（2022年12月31日：同）。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资（2022年度：同）。 计入损益的利得或损失计入利润表中的投资收益及公允价值变动损益项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值 范围/加权平均 与公允价 价值 技术 名称 值 值之间的 关系 股票投资 393,535.20 亚式期权模 预期年化波 19.62%~194.82% 负相关 型 动率 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 范围/加权平均 与公允价 允价值 技术 名称 值 值之间的 关系 股票投资 1,206,823.54 亚式期权模 预期年化波 20.63%~247.56% 负相关 型 动率 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2022 年 12 月 31 日：无）。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2023 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 246,547,929.57 68.91 其中：股票 246,547,929.57 68.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,640,920.11 3.53 其中：债券 12,640,920.11 3.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 69,092,784.16 19.31 8 其他各项资产 29,520,076.19 8.25 9 合计 357,801,710.03 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,909,437.84 1.96 C 制造业 161,540,851.02 45.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 6,377,119.20 1.81 业 E 建筑业 6,074,725.11 1.73 F 批发和零售业 8,340,909.40 2.37 G 交通运输、仓储和邮政业 4,667,606.39 1.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,005,402.25 6.53 J 金融业 10,598,374.34 3.01 K 房地产业 3,331,636.00 0.95 L 租赁和商务服务业 4,264,917.16 1.21 M 科学研究和技术服务业 4,788,136.04 1.36 N 水利、环境和公共设施管理业 4,588,419.82 1.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 433,285.00 0.12 R 文化、体育和娱乐业 978,008.00 0.28 S 综合 649,102.00 0.18 合计 246,547,929.57 70.03 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 300319 麦捷科技 206,800 1,993,552.00 0.57 2 600519 贵州茅台 1,091 1,883,066.00 0.53 3 300130 新国都 67,900 1,643,180.00 0.47 4 002130 沃尔核材 200,300 1,512,265.00 0.43 5 600710 苏美达 204,500 1,449,905.00 0.41 6 000921 海信家电 65,733 1,340,953.20 0.38 7 688128 中国电研 65,001 1,333,820.52 0.38 8 300866 安克创新 14,800 1,311,280.00 0.37 9 002027 分众传媒 206,400 1,304,448.00 0.37 10 002600 领益智造 188,100 1,271,556.00 0.36 11 603588 高能环境 192,200 1,256,988.00 0.36 12 601601 中国太保 51,700 1,229,426.00 0.35 13 300894 火星人 73,800 1,198,512.00 0.34 14 603530 神马电力 56,300 1,167,662.00 0.33 15 002126 银轮股份 62,413 1,165,250.71 0.33 16 002171 楚江新材 154,600 1,156,408.00 0.33 17 000885 城发环境 101,600 1,152,144.00 0.33 18 300497 富祥药业 118,300 1,107,288.00 0.31 19 000035 中国天楹 223,300 1,103,102.00 0.31 20 002206 海 利 得 218,500 1,096,870.00 0.31 21 002516 旷达科技 213,600 1,053,048.00 0.30 22 002891 中宠股份 39,100 1,030,285.00 0.29 23 300296 利亚德 168,600 1,011,600.00 0.29 24 603556 海兴电力 34,100 989,923.00 0.28 25 002091 江苏国泰 125,000 978,750.00 0.28 26 603328 依顿电子 116,700 951,105.00 0.27 27 601899 紫金矿业 75,494 940,655.24 0.27 28 002643 万润股份 56,338 934,647.42 0.27 29 600312 平高电气 72,700 922,563.00 0.26 30 000061 农 产 品 135,800 878,626.00 0.25 31 603300 华铁应急 136,800 875,520.00 0.25 32 603713 密尔克卫 16,400 872,644.00 0.25 33 002421 达实智能 270,500 871,010.00 0.25 34 605009 豪悦护理 22,800 870,276.00 0.25 35 002163 海南发展 95,500 867,140.00 0.25 36 600161 天坛生物 27,800 860,132.00 0.24 37 600206 有研新材 68,800 852,432.00 0.24 38 603730 岱美股份 58,800 852,012.00 0.24 39 000901 航天科技 91,100 849,052.00 0.24 40 601068 中铝国际 178,800 826,056.00 0.23 41 002838 道恩股份 63,100 808,311.00 0.23 42 002537 海联金汇 119,300 794,538.00 0.23 43 600201 生物股份 73,500 791,595.00 0.22 44 600986 浙文互联 143,500 783,510.00 0.22 45 002003 伟星股份 70,600 766,010.00 0.22 46 600997 开滦股份 99,100 756,133.00 0.21 47 600900 长江电力 32,300 753,882.00 0.21 48 600901 江苏金租 155,205 751,192.20 0.21 49 300219 鸿利智汇 88,700 746,854.00 0.21 50 600941 中国移动 7,450 741,126.00 0.21 51 600007 中国国贸 38,200 740,316.00 0.21 52 002191 劲嘉股份 137,600 738,912.00 0.21 53 601336 新华保险 23,700 737,781.00 0.21 54 002034 旺能环境 48,300 736,575.00 0.21 55 002283 天润工业 125,300 733,005.00 0.21 56 000589 贵州轮胎 118,700 726,444.00 0.21 57 601330 绿色动力 108,400 719,776.00 0.20 58 002063 远光软件 116,300 718,734.00 0.20 59 600933 爱柯迪 32,100 704,274.00 0.20 60 002475 立讯精密 20,376 701,953.20 0.20 61 600138 中青旅 65,800 698,796.00 0.20 62 601390 中国中铁 122,800 697,504.00 0.20 63 603636 南威软件 54,400 697,408.00 0.20 64 300791 仙乐健康 20,000 693,200.00 0.20 65 000019 深粮控股 91,700 691,418.00 0.20 66 603055 台华新材 57,400 691,096.00 0.20 67 600750 江中药业 33,000 689,040.00 0.20 68 002302 西部建设 105,800 685,584.00 0.19 69 688508 芯朋微 13,900 684,019.00 0.19 70 300119 瑞普生物 41,600 681,824.00 0.19 71 000650 仁和药业 101,600 673,608.00 0.19 72 603979 金诚信 17,700 668,352.00 0.19 73 301200 大族数控 17,600 664,752.00 0.19 74 000791 甘肃能源 118,700 661,159.00 0.19 75 688617 惠泰医疗 1,700 660,450.00 0.19 76 688499 利元亨 17,301 658,822.08 0.19 77 603093 南华期货 54,800 657,600.00 0.19 78 600612 老凤祥 9,500 655,500.00 0.19 79 600797 浙大网新 99,700 654,032.00 0.19 80 002444 巨星科技 29,032 653,800.64 0.19 81 002403 爱仕达 76,300 653,128.00 0.19 82 300639 凯普生物 69,650 650,531.00 0.18 83 600216 浙江医药 60,600 650,238.00 0.18 84 300123 亚光科技 88,600 649,438.00 0.18 85 600770 综艺股份 132,200 649,102.00 0.18 86 600169 太原重工 274,000 646,640.00 0.18 87 002463 沪电股份 28,900 639,268.00 0.18 88 600691 阳煤化工 198,000 635,580.00 0.18 89 002139 拓邦股份 65,000 634,400.00 0.18 90 688188 柏楚电子 2,500 632,775.00 0.18 91 300009 安科生物 61,100 624,442.00 0.18 92 002636 金安国纪 69,300 617,463.00 0.18 93 603123 翠微股份 57,800 615,570.00 0.17 94 300284 苏交科 112,600 613,670.00 0.17 95 000990 诚志股份 73,600 604,256.00 0.17 96 002429 兆驰股份 107,300 598,734.00 0.17 97 600037 歌华有线 77,300 597,529.00 0.17 98 601567 三星医疗 29,100 596,550.00 0.17 99 002544 普天科技 28,900 587,248.00 0.17 100 603105 芯能科技 50,400 583,632.00 0.17 101 600795 国电电力 139,700 581,152.00 0.17 102 002138 顺络电子 21,382 577,527.82 0.16 103 002546 新联电子 115,500 577,500.00 0.16 104 002212 天融信 58,500 572,130.00 0.16 105 603010 万盛股份 52,800 569,712.00 0.16 106 600184 光电股份 49,200 562,356.00 0.16 107 600718 东软集团 60,600 560,550.00 0.16 108 600060 海信视像 26,613 556,211.70 0.16 109 002498 汉缆股份 137,800 551,200.00 0.16 110 600740 山西焦化 107,600 542,304.00 0.15 111 600480 凌云股份 59,300 540,223.00 0.15 112 002645 华宏科技 47,400 535,620.00 0.15 113 688680 海优新材 8,001 525,265.65 0.15 114 300348 长亮科技 50,600 521,686.00 0.15 115 300002 神州泰岳 58,900 521,265.00 0.15 116 002252 上海莱士 65,100 520,800.00 0.15 117 000012 南玻Ａ 91,400 509,098.00 0.14 118 601985 中国核电 67,800 508,500.00 0.14 119 601609 金田股份 74,600 505,042.00 0.14 120 002083 孚日股份 99,700 502,488.00 0.14 121 601728 中国电信 92,700 501,507.00 0.14 122 002815 崇达技术 52,300 501,034.00 0.14 123 600623 华谊集团 77,700 500,388.00 0.14 124 002274 华昌化工 65,800 496,790.00 0.14 125 600449 宁夏建材 27,700 496,661.00 0.14 126 000006 深振业Ａ 108,000 495,720.00 0.14 127 603132 金徽股份 36,200 495,216.00 0.14 128 300150 世纪瑞尔 101,800 493,730.00 0.14 129 000597 东北制药 92,100 492,735.00 0.14 130 600252 中恒集团 196,200 492,462.00 0.14 131 000025 特力Ａ 30,900 491,619.00 0.14 132 002320 海峡股份 84,200 490,886.00 0.14 133 001213 中铁特货 116,700 490,140.00 0.14 134 000400 许继电气 22,300 489,708.00 0.14 135 002461 珠江啤酒 61,400 485,060.00 0.14 136 600835 上海机电 40,600 481,922.00 0.14 137 603917 合力科技 26,900 477,744.00 0.14 138 688981 中芯国际 9,000 477,180.00 0.14 139 300122 智飞生物 7,800 476,658.00 0.14 140 000426 兴业银锡 52,000 472,160.00 0.13 141 000543 皖能电力 75,400 472,004.00 0.13 142 688078 龙软科技 11,700 471,744.00 0.13 143 300922 天秦装备 27,400 467,718.00 0.13 144 605090 九丰能源 16,600 463,638.00 0.13 145 301376 致欧科技 19,320 462,134.40 0.13 146 603113 金能科技 57,200 461,604.00 0.13 147 002304 洋河股份 4,200 461,580.00 0.13 148 000333 美的集团 8,400 458,892.00 0.13 149 601328 交通银行 79,900 458,626.00 0.13 150 688425 铁建重工 115,500 458,535.00 0.13 151 301051 信濠光电 7,200 458,424.00 0.13 152 603993 洛阳钼业 87,838 456,757.60 0.13 153 002923 润都股份 36,900 455,346.00 0.13 154 603323 苏农银行 109,300 454,688.00 0.13 155 688033 天宜上佳 26,900 454,610.00 0.13 156 600266 城建发展 93,700 453,508.00 0.13 157 600586 金晶科技 67,600 451,568.00 0.13 158 600572 康恩贝 89,400 451,470.00 0.13 159 600531 豫光金铅 74,600 451,330.00 0.13 160 300627 华测导航 14,500 449,790.00 0.13 161 688580 伟思医疗 7,000 447,510.00 0.13 162 601886 江河集团 67,100 446,886.00 0.13 163 601600 中国铝业 79,200 446,688.00 0.13 164 600645 中源协和 22,000 445,940.00 0.13 165 002689 远大智能 100,000 445,000.00 0.13 166 601211 国泰君安 29,900 444,912.00 0.13 167 300893 松原股份 15,200 444,296.00 0.13 168 002493 荣盛石化 42,900 444,015.00 0.13 169 688667 菱电电控 5,400 443,016.00 0.13 170 000829 天音控股 46,200 440,748.00 0.13 171 000932 华菱钢铁 85,500 440,325.00 0.13 172 600172 黄河旋风 117,200 438,328.00 0.12 173 000737 北方铜业 75,300 436,740.00 0.12 174 000928 中钢国际 74,800 436,084.00 0.12 175 002534 西子洁能 34,900 435,901.00 0.12 176 603218 日月股份 35,200 435,424.00 0.12 177 300224 正海磁材 37,100 434,812.00 0.12 178 688303 大全能源 14,600 431,722.00 0.12 179 300451 创业慧康 65,600 429,680.00 0.12 180 603737 三棵树 9,000 428,490.00 0.12 181 601857 中国石油 60,600 427,836.00 0.12 182 600282 南钢股份 115,000 425,500.00 0.12 183 002125 湘潭电化 39,800 425,462.00 0.12 184 002179 中航光电 10,900 425,100.00 0.12 185 000034 神州数码 14,200 424,722.00 0.12 186 002353 杰瑞股份 15,100 424,461.00 0.12 187 002768 国恩股份 19,800 424,116.00 0.12 188 600422 昆药集团 20,300 423,458.00 0.12 189 000811 冰轮环境 31,200 423,384.00 0.12 190 002949 华阳国际 30,300 423,291.00 0.12 191 002991 甘源食品 5,900 421,614.00 0.12 192 688368 晶丰明源 3,900 420,966.00 0.12 193 003035 南网能源 80,000 420,800.00 0.12 194 600420 国药现代 42,800 419,012.00 0.12 195 002405 四维图新 47,000 418,300.00 0.12 196 603589 口子窖 9,200 416,760.00 0.12 197 600801 华新水泥 33,500 416,405.00 0.12 198 300957 贝泰妮 6,100 415,837.00 0.12 199 600363 联创光电 12,200 414,800.00 0.12 200 600210 紫江企业 88,100 414,070.00 0.12 201 002978 安宁股份 13,000 411,580.00 0.12 202 002287 奇正藏药 18,300 411,567.00 0.12 203 000951 中国重汽 30,800 411,488.00 0.12 204 300349 金卡智能 33,100 411,102.00 0.12 205 300358 楚天科技 38,400 410,880.00 0.12 206 603393 新天然气 13,400 409,638.00 0.12 207 600510 黑牡丹 72,400 409,060.00 0.12 208 002946 新乳业 35,600 408,688.00 0.12 209 002649 博彦科技 33,300 408,591.00 0.12 210 301235 华康医疗 15,900 407,517.00 0.12 211 300772 运达股份 38,300 407,512.00 0.12 212 600993 马应龙 16,800 406,224.00 0.12 213 688226 威腾电气 21,600 406,080.00 0.12 214 002345 潮宏基 59,600 405,876.00 0.12 215 600803 新奥股份 24,100 405,362.00 0.12 216 600398 海澜之家 54,561 404,842.62 0.11 217 600919 江苏银行 60,482 404,624.58 0.11 218 301047 义翘神州 4,900 403,760.00 0.11 219 301095 广立微 5,400 403,542.00 0.11 220 603212 赛伍技术 23,200 402,984.00 0.11 221 002920 德赛西威 3,100 401,481.00 0.11 222 002677 浙江美大 39,700 401,367.00 0.11 223 600820 隧道股份 69,619 401,005.44 0.11 224 600458 时代新材 43,500 400,635.00 0.11 225 688559 海目星 11,200 399,840.00 0.11 226 300083 创世纪 63,000 398,790.00 0.11 227 603333 尚纬股份 69,300 395,703.00 0.11 228 600667 太极实业 56,000 393,680.00 0.11 229 000661 长春高新 2,700 393,660.00 0.11 230 603602 纵横通信 26,700 393,558.00 0.11 231 688568 中科星图 8,000 392,480.00 0.11 232 300551 古鳌科技 22,500 391,500.00 0.11 233 605208 永茂泰 41,200 391,400.00 0.11 234 600497 驰宏锌锗 77,500 391,375.00 0.11 235 603733 仙鹤股份 24,200 390,588.00 0.11 236 600699 均胜电子 21,700 389,732.00 0.11 237 002236 大华股份 20,900 385,605.00 0.11 238 600657 信达地产 107,100 384,489.00 0.11 239 000685 中山公用 52,500 383,775.00 0.11 240 000517 荣安地产 156,100 382,445.00 0.11 241 600550 保变电气 78,300 382,104.00 0.11 242 600577 精达股份 91,600 379,224.00 0.11 243 688315 诺禾致源 16,200 378,108.00 0.11 244 601668 中国建筑 78,607 378,099.67 0.11 245 688012 中微公司 2,451 376,473.60 0.11 246 300663 科蓝软件 26,600 376,124.00 0.11 247 601288 农业银行 103,000 374,920.00 0.11 248 002821 凯莱英 3,200 371,520.00 0.11 249 002415 海康威视 10,700 371,504.00 0.11 250 601101 昊华能源 58,600 370,352.00 0.11 251 603076 乐惠国际 13,800 369,840.00 0.11 252 600637 东方明珠 49,100 369,232.00 0.10 253 600867 通化东宝 33,900 367,137.00 0.10 254 601658 邮储银行 84,200 366,270.00 0.10 255 300416 苏试试验 19,900 365,563.00 0.10 256 603187 海容冷链 24,000 363,840.00 0.10 257 605369 拱东医疗 6,500 362,830.00 0.10 258 002390 信邦制药 81,700 362,748.00 0.10 259 002402 和而泰 25,300 361,537.00 0.10 260 002641 公元股份 71,800 361,154.00 0.10 261 603896 寿仙谷 11,200 361,088.00 0.10 262 600584 长电科技 11,900 355,334.00 0.10 263 603936 博敏电子 33,900 353,916.00 0.10 264 601689 拓普集团 4,800 352,800.00 0.10 265 688586 江航装备 31,800 352,662.00 0.10 266 601126 四方股份 24,900 352,584.00 0.10 267 002134 天津普林 32,100 352,137.00 0.10 268 600970 中材国际 37,600 351,184.00 0.10 269 601138 工业富联 23,100 349,272.00 0.10 270 300134 大富科技 33,700 347,784.00 0.10 271 300482 万孚生物 11,500 346,955.00 0.10 272 601319 中国人保 70,900 343,156.00 0.10 273 603032 德新科技 16,800 341,040.00 0.10 274 600380 健康元 27,400 340,582.00 0.10 275 601001 晋控煤业 27,600 340,308.00 0.10 276 600150 中国船舶 11,400 335,616.00 0.10 277 603518 锦泓集团 33,400 334,668.00 0.10 278 002218 拓日新能 74,200 334,642.00 0.10 279 300747 锐科激光 14,200 334,126.00 0.09 280 603699 纽威股份 24,044 333,249.84 0.09 281 600507 方大特钢 71,500 329,615.00 0.09 282 688420 美腾科技 12,600 325,584.00 0.09 283 688578 艾力斯 7,800 324,948.00 0.09 284 002984 森麒麟 11,244 324,389.40 0.09 285 600030 中信证券 15,888 323,638.56 0.09 286 000301 东方盛虹 33,600 322,560.00 0.09 287 601318 中国平安 8,000 322,400.00 0.09 288 688169 石头科技 1,134 320,865.30 0.09 289 300832 新产业 4,100 320,620.00 0.09 290 601222 林洋能源 49,700 317,583.00 0.09 291 601628 中国人寿 11,200 317,520.00 0.09 292 601799 星宇股份 2,400 314,664.00 0.09 293 300501 海顺新材 21,800 314,574.00 0.09 294 002533 金杯电工 38,900 314,312.00 0.09 295 301062 上海艾录 29,000 313,780.00 0.09 296 300263 隆华科技 44,500 313,280.00 0.09 297 000895 双汇发展 11,700 312,507.00 0.09 298 001301 尚太科技 8,500 311,270.00 0.09 299 688016 心脉医疗 1,597 310,824.11 0.09 300 002318 久立特材 15,582 309,770.16 0.09 301 601688 华泰证券 22,200 309,690.00 0.09 302 688526 科前生物 15,002 305,740.76 0.09 303 600285 羚锐制药 17,800 304,558.00 0.09 304 603881 数据港 15,300 303,246.00 0.09 305 000059 华锦股份 55,100 302,499.00 0.09 306 688300 联瑞新材 5,700 301,815.00 0.09 307 002467 二六三 65,000 301,600.00 0.09 308 003012 东鹏控股 36,300 299,475.00 0.09 309 600989 宝丰能源 20,200 298,354.00 0.08 310 600874 创业环保 53,300 295,815.00 0.08 311 600195 中牧股份 24,800 294,128.00 0.08 312 301302 华如科技 11,700 293,787.00 0.08 313 000065 北方国际 26,100 292,842.00 0.08 314 300777 中简科技 9,800 292,334.00 0.08 315 300409 道氏技术 26,000 289,640.00 0.08 316 600351 亚宝药业 41,800 288,420.00 0.08 317 002851 麦格米特 11,600 285,360.00 0.08 318 600875 东方电气 19,400 283,628.00 0.08 319 301179 泽宇智能 10,900 282,855.00 0.08 320 688739 成大生物 8,700 282,837.00 0.08 321 000090 天健集团 60,600 278,760.00 0.08 322 688435 英方软件 5,800 278,516.00 0.08 323 002545 东方铁塔 38,900 278,135.00 0.08 324 603368 柳药集团 14,600 276,232.00 0.08 325 603989 艾华集团 12,700 273,304.00 0.08 326 600058 五矿发展 28,900 271,082.00 0.08 327 301286 侨源股份 9,300 270,258.00 0.08 328 601607 上海医药 16,100 269,353.00 0.08 329 688009 中国通号 61,300 268,494.00 0.08 330 603985 恒润股份 10,800 268,380.00 0.08 331 600774 汉商集团 27,200 268,192.00 0.08 332 000039 中集集团 35,000 267,750.00 0.08 333 002731 萃华珠宝 24,200 267,652.00 0.08 334 300768 迪普科技 18,100 267,518.00 0.08 335 000937 冀中能源 37,400 267,036.00 0.08 336 603920 世运电路 14,600 266,888.00 0.08 337 603558 健盛集团 27,400 265,506.00 0.08 338 601163 三角轮胎 18,300 263,703.00 0.07 339 603179 新泉股份 5,200 263,692.00 0.07 340 002011 盾安环境 19,100 262,625.00 0.07 341 300534 陇神戎发 26,400 260,568.00 0.07 342 603517 绝味食品 9,700 260,542.00 0.07 343 300004 南风股份 41,900 258,942.00 0.07 344 600035 楚天高速 67,700 258,614.00 0.07 345 688330 宏力达 9,100 258,531.00 0.07 346 601811 新华文轩 18,900 258,174.00 0.07 347 601788 光大证券 16,700 257,514.00 0.07 348 601918 新集能源 48,800 257,176.00 0.07 349 688255 凯尔达 10,500 256,725.00 0.07 350 300683 海特生物 7,100 256,381.00 0.07 351 300327 中颖电子 11,100 253,080.00 0.07 352 300671 富满微 7,800 252,174.00 0.07 353 600478 科力远 51,200 251,904.00 0.07 354 300527 中船应急 33,000 251,460.00 0.07 355 000913 钱江摩托 20,100 250,647.00 0.07 356 688613 奥精医疗 11,200 249,312.00 0.07 357 300109 新开源 13,800 248,952.00 0.07 358 000875 吉电股份 56,400 248,160.00 0.07 359 002217 合力泰 91,100 247,792.00 0.07 360 300414 中光防雷 25,700 247,491.00 0.07 361 300036 超图软件 11,800 246,620.00 0.07 362 300596 利安隆 8,300 245,348.00 0.07 363 300685 艾德生物 11,100 243,978.00 0.07 364 688080 映翰通 6,000 243,480.00 0.07 365 603197 保隆科技 4,300 242,520.00 0.07 366 300075 数字政通 13,700 241,120.00 0.07 367 601021 春秋航空 4,800 240,960.00 0.07 368 300166 东方国信 25,400 238,760.00 0.07 369 300323 华灿光电 32,500 237,900.00 0.07 370 603229 奥翔药业 18,000 237,780.00 0.07 371 000555 神州信息 21,000 237,090.00 0.07 372 600618 氯碱化工 26,000 236,600.00 0.07 373 000810 创维数字 15,000 235,650.00 0.07 374 301356 天振股份 12,900 234,651.00 0.07 375 603228 景旺电子 10,400 234,624.00 0.07 376 601019 山东出版 24,900 233,562.00 0.07 377 300382 斯莱克 23,500 233,355.00 0.07 378 300303 聚飞光电 39,300 233,049.00 0.07 379 002948 青岛银行 76,400 233,020.00 0.07 380 301071 力量钻石 7,200 232,560.00 0.07 381 603439 贵州三力 12,300 232,224.00 0.07 382 300377 赢时胜 29,900 232,024.00 0.07 383 002651 利君股份 33,500 231,820.00 0.07 384 601908 京运通 50,700 231,699.00 0.07 385 601608 中信重工 59,900 231,214.00 0.07 386 688575 亚辉龙 10,000 228,700.00 0.06 387 300170 汉得信息 26,900 223,539.00 0.06 388 603611 诺力股份 11,800 223,374.00 0.06 389 601326 秦港股份 77,900 222,015.00 0.06 390 605599 菜百股份 14,900 221,861.00 0.06 391 301361 众智科技 9,300 221,712.00 0.06 392 603298 杭叉集团 8,900 221,432.00 0.06 393 601058 赛轮轮胎 18,800 220,900.00 0.06 394 601038 一拖股份 15,100 220,007.00 0.06 395 688711 宏微科技 5,300 219,897.00 0.06 396 300247 融捷健康 61,600 219,296.00 0.06 397 603882 金域医学 3,500 218,995.00 0.06 398 300274 阳光电源 2,500 218,975.00 0.06 399 002724 海洋王 26,600 218,652.00 0.06 400 300155 安居宝 36,900 218,448.00 0.06 401 603112 华翔股份 17,900 217,485.00 0.06 402 603799 华友钴业 6,600 217,338.00 0.06 403 300440 运达科技 29,100 216,795.00 0.06 404 688598 金博股份 3,100 216,690.00 0.06 405 300963 中洲特材 16,500 216,480.00 0.06 406 688018 乐鑫科技 2,100 216,195.00 0.06 407 688696 极米科技 1,900 214,662.00 0.06 408 300244 迪安诊断 9,000 214,290.00 0.06 409 600446 金证股份 18,500 214,045.00 0.06 410 300272 开能健康 34,500 213,900.00 0.06 411 601088 中国神华 6,800 213,180.00 0.06 412 300128 锦富技术 46,200 212,982.00 0.06 413 600399 抚顺特钢 21,900 212,868.00 0.06 414 002025 航天电器 4,400 211,288.00 0.06 415 301217 铜冠铜箔 17,800 211,108.00 0.06 416 000612 焦作万方 36,700 211,025.00 0.06 417 002185 华天科技 24,700 210,444.00 0.06 418 002194 武汉凡谷 21,300 210,018.00 0.06 419 301257 普蕊斯 3,300 209,550.00 0.06 420 688083 中望软件 2,100 209,034.00 0.06 421 002540 亚太科技 31,600 208,876.00 0.06 422 600976 健民集团 3,200 208,800.00 0.06 423 605376 博迁新材 7,400 208,680.00 0.06 424 002737 葵花药业 8,000 207,840.00 0.06 425 301090 华润材料 19,100 207,426.00 0.06 426 688298 东方生物 5,800 207,408.00 0.06 427 000528 柳 工 30,700 206,918.00 0.06 428 301258 富士莱 6,400 206,592.00 0.06 429 002023 海特高新 22,700 206,570.00 0.06 430 601212 白银有色 76,500 205,785.00 0.06 431 601168 西部矿业 14,400 205,488.00 0.06 432 301141 中科磁业 4,400 204,776.00 0.06 433 603507 振江股份 7,900 204,689.00 0.06 434 000767 晋控电力 68,000 204,680.00 0.06 435 601702 华峰铝业 11,400 204,630.00 0.06 436 601989 中国重工 49,500 204,435.00 0.06 437 000997 新 大 陆 10,400 203,944.00 0.06 438 000625 长安汽车 12,100 203,643.00 0.06 439 300398 飞凯材料 12,900 203,304.00 0.06 440 601577 长沙银行 29,800 203,236.00 0.06 441 603899 晨光股份 5,400 202,770.00 0.06 442 301162 国能日新 3,900 202,332.00 0.06 443 000603 盛达资源 18,300 202,215.00 0.06 444 002993 奥海科技 5,300 201,930.00 0.06 445 300579 数字认证 7,800 201,708.00 0.06 446 002145 中核钛白 45,000 201,600.00 0.06 447 600587 新华医疗 7,800 201,162.00 0.06 448 301026 浩通科技 6,600 200,970.00 0.06 449 600059 古越龙山 21,600 200,880.00 0.06 450 601888 中国中免 2,400 200,856.00 0.06 451 300088 长信科技 30,000 200,700.00 0.06 452 600859 王府井 12,500 199,625.00 0.06 453 603707 健友股份 13,300 199,500.00 0.06 454 002201 正威新材 27,500 198,825.00 0.06 455 600861 北京人力 10,600 198,644.00 0.06 456 000504 南华生物 17,100 198,360.00 0.06 457 600339 中油工程 65,400 198,162.00 0.06 458 300433 蓝思科技 15,000 198,000.00 0.06 459 601186 中国铁建 26,000 197,860.00 0.06 460 688333 铂力特 1,700 197,030.00 0.06 461 688661 和林微纳 4,300 197,026.00 0.06 462 688385 复旦微电 5,100 197,013.00 0.06 463 002918 蒙娜丽莎 14,500 196,330.00 0.06 464 000100 TCL 科技 45,600 196,080.00 0.06 465 300344 立方数科 34,400 195,736.00 0.06 466 000425 徐工机械 35,800 195,468.00 0.06 467 002195 岩山科技 63,600 195,252.00 0.06 468 688133 泰坦科技 4,200 194,670.00 0.06 469 002085 万丰奥威 39,400 194,636.00 0.06 470 603225 新凤鸣 13,700 194,540.00 0.06 471 600660 福耀玻璃 5,200 194,428.00 0.06 472 000933 神火股份 11,563 194,258.40 0.06 473 300773 拉卡拉 12,100 194,084.00 0.06 474 002505 鹏都农牧 121,300 194,080.00 0.06 475 000786 北新建材 8,300 193,888.00 0.06 476 000761 本钢板材 54,300 193,851.00 0.06 477 605507 国邦医药 11,000 193,160.00 0.05 478 300861 美畅股份 5,800 193,082.00 0.05 479 603136 天目湖 10,500 192,885.00 0.05 480 603529 爱玛科技 7,700 192,808.00 0.05 481 002092 中泰化学 31,600 192,760.00 0.05 482 605589 圣泉集团 8,600 192,468.00 0.05 483 000563 陕国投Ａ 63,200 192,128.00 0.05 484 688091 上海谊众 3,002 192,128.00 0.05 485 300253 卫宁健康 26,700 191,973.00 0.05 486 002378 章源钨业 33,900 191,874.00 0.05 487 688232 新点软件 5,300 191,860.00 0.05 488 603013 亚普股份 11,100 191,808.00 0.05 489 002051 中工国际 23,600 191,632.00 0.05 490 688097 博众精工 5,700 191,520.00 0.05 491 002739 万达电影 14,700 191,394.00 0.05 492 605368 蓝天燃气 17,760 191,275.20 0.05 493 601375 中原证券 49,900 191,117.00 0.05 494 600362 江西铜业 10,700 191,102.00 0.05 495 002985 北摩高科 5,500 190,740.00 0.05 496 600885 宏发股份 6,900 190,716.00 0.05 497 002019 亿帆医药 12,900 190,662.00 0.05 498 000063 中兴通讯 7,200 190,656.00 0.05 499 601233 桐昆股份 12,600 190,638.00 0.05 500 600741 华域汽车 11,700 190,476.00 0.05 501 600050 中国联通 43,400 190,092.00 0.05 502 002001 新 和 成 11,200 189,952.00 0.05 503 002807 江阴银行 53,500 189,925.00 0.05 504 002352 顺丰控股 4,700 189,880.00 0.05 505 688393 安必平 7,600 189,772.00 0.05 506 600575 淮河能源 78,600 189,426.00 0.05 507 002154 报 喜 鸟 33,300 189,144.00 0.05 508 300369 绿盟科技 20,000 188,600.00 0.05 509 601800 中国交建 24,800 188,480.00 0.05 510 601398 工商银行 39,400 188,332.00 0.05 511 600019 宝钢股份 31,700 187,981.00 0.05 512 601816 京沪高铁 38,200 187,944.00 0.05 513 000967 盈峰环境 39,500 187,625.00 0.05 514 000700 模塑科技 26,800 187,600.00 0.05 515 603966 法兰泰克 22,900 187,322.00 0.05 516 601766 中国中车 35,600 187,256.00 0.05 517 600015 华夏银行 33,300 187,146.00 0.05 518 600529 山东药玻 7,300 186,880.00 0.05 519 603199 九华旅游 7,200 186,840.00 0.05 520 600066 宇通客车 14,100 186,825.00 0.05 521 000651 格力电器 5,800 186,586.00 0.05 522 688175 高凌信息 6,673 186,376.89 0.05 523 600176 中国巨石 18,900 185,787.00 0.05 524 002873 新天药业 14,900 185,654.00 0.05 525 002398 垒知集团 38,900 185,553.00 0.05 526 002968 新大正 14,800 185,148.00 0.05 527 601818 光大银行 63,800 185,020.00 0.05 528 002601 龙佰集团 10,800 185,004.00 0.05 529 000910 大亚圣象 23,100 184,800.00 0.05 530 603165 荣晟环保 15,400 184,492.00 0.05 531 600016 民生银行 49,300 184,382.00 0.05 532 002887 绿茵生态 21,200 184,016.00 0.05 533 002078 太阳纸业 15,100 183,767.00 0.05 534 300999 金龙鱼 5,500 183,590.00 0.05 535 000531 穗恒运Ａ 27,400 183,306.00 0.05 536 600489 中金黄金 18,400 183,264.00 0.05 537 603601 再升科技 42,600 183,180.00 0.05 538 300408 三环集团 6,200 182,590.00 0.05 539 603259 药明康德 2,500 181,900.00 0.05 540 002215 诺 普 信 22,000 181,720.00 0.05 541 601158 重庆水务 32,000 181,440.00 0.05 542 600562 国睿科技 13,100 181,304.00 0.05 543 603681 永冠新材 12,000 181,200.00 0.05 544 300183 东软载波 12,000 181,080.00 0.05 545 000923 河钢资源 10,700 179,760.00 0.05 546 688310 迈得医疗 6,000 179,400.00 0.05 547 300193 佳士科技 23,000 178,710.00 0.05 548 002129 TCL 中环 11,400 178,296.00 0.05 549 300231 银信科技 17,300 178,017.00 0.05 550 603659 璞泰来 8,500 177,905.00 0.05 551 002932 明德生物 7,700 176,869.00 0.05 552 000060 中金岭南 40,900 176,688.00 0.05 553 688106 金宏气体 7,300 175,857.00 0.05 554 300285 国瓷材料 7,600 175,712.00 0.05 555 300332 天壕能源 22,100 175,695.00 0.05 556 300337 银邦股份 21,700 175,553.00 0.05 557 001696 宗申动力 26,200 173,706.00 0.05 558 300246 宝莱特 16,800 173,040.00 0.05 559 002788 鹭燕医药 19,200 172,608.00 0.05 560 002135 东南网架 29,800 172,244.00 0.05 561 603527 众源新材 15,900 171,879.00 0.05 562 688089 嘉必优 9,600 171,840.00 0.05 563 601633 长城汽车 6,800 171,496.00 0.05 564 002367 康力电梯 22,800 171,456.00 0.05 565 603360 百傲化学 16,200 171,234.00 0.05 566 301208 中亦科技 4,300 167,872.00 0.05 567 688351 微电生理 6,500 166,725.00 0.05 568 002746 仙坛股份 23,600 166,144.00 0.05 569 000938 紫光股份 8,500 164,475.00 0.05 570 300180 华峰超纤 36,900 163,098.00 0.05 571 603811 诚意药业 15,600 161,772.00 0.05 572 603866 桃李面包 21,000 160,860.00 0.05 573 600893 航发动力 4,300 160,734.00 0.05 574 600332 白云山 5,600 160,160.00 0.05 575 002917 金奥博 16,200 159,894.00 0.05 576 002488 金固股份 22,000 157,960.00 0.04 577 301231 荣信文化 6,200 157,790.00 0.04 578 000538 云南白药 3,200 157,280.00 0.04 579 000028 国药一致 5,400 156,546.00 0.04 580 300843 胜蓝股份 6,800 156,264.00 0.04 581 002112 三变科技 14,900 156,152.00 0.04 582 301197 工大科雅 8,300 155,957.00 0.04 583 688733 壹石通 5,300 155,131.00 0.04 584 000725 京东方Ａ 39,700 154,830.00 0.04 585 601231 环旭电子 10,200 154,122.00 0.04 586 603308 应流股份 10,700 153,331.00 0.04 587 601100 恒立液压 2,800 153,104.00 0.04 588 600477 杭萧钢构 46,200 151,998.00 0.04 589 000663 永安林业 18,800 151,904.00 0.04 590 688168 安博通 4,200 151,872.00 0.04 591 000960 锡业股份 10,600 151,792.00 0.04 592 600346 恒力石化 11,500 151,455.00 0.04 593 002967 广电计量 10,090 151,450.90 0.04 594 601555 东吴证券 20,700 151,317.00 0.04 595 300406 九强生物 7,900 150,890.00 0.04 596 600578 京能电力 50,900 150,664.00 0.04 597 601077 渝农商行 36,900 150,552.00 0.04 598 000728 国元证券 22,000 150,260.00 0.04 599 301123 奕东电子 6,400 150,144.00 0.04 600 601966 玲珑轮胎 7,800 149,994.00 0.04 601 002080 中材科技 9,400 149,648.00 0.04 602 002706 良信股份 16,900 149,227.00 0.04 603 688506 百利天恒 1,065 148,993.50 0.04 604 688126 沪硅产业 8,600 148,952.00 0.04 605 603017 中衡设计 14,800 148,148.00 0.04 606 002508 老板电器 6,800 148,104.00 0.04 607 600588 用友网络 8,300 147,657.00 0.04 608 300702 天宇股份 6,800 147,628.00 0.04 609 600377 宁沪高速 14,400 147,600.00 0.04 610 688707 振华新材 7,200 147,600.00 0.04 611 300896 爱美客 500 147,165.00 0.04 612 002614 奥佳华 19,600 147,000.00 0.04 613 301216 万凯新材 10,400 146,952.00 0.04 614 300750 宁德时代 900 146,934.00 0.04 615 601229 上海银行 24,600 146,862.00 0.04 616 605222 起帆电缆 7,600 146,528.00 0.04 617 603018 华设集团 19,200 145,920.00 0.04 618 600737 中粮糖业 17,700 145,848.00 0.04 619 002960 青鸟消防 10,500 145,320.00 0.04 620 600436 片仔癀 600 145,194.00 0.04 621 601208 东材科技 11,700 144,846.00 0.04 622 600998 九州通 20,600 144,406.00 0.04 623 601360 三六零 16,000 144,160.00 0.04 624 002271 东方雨虹 7,500 144,000.00 0.04 625 000568 泸州老窖 800 143,536.00 0.04 626 002695 煌上煌 13,700 143,439.00 0.04 627 000423 东阿阿胶 2,900 143,028.00 0.04 628 002038 双鹭药业 14,000 142,660.00 0.04 629 000582 北部湾港 18,900 141,939.00 0.04 630 688297 中无人机 3,700 141,821.00 0.04 631 603727 博迈科 11,300 141,589.00 0.04 632 600276 恒瑞医药 3,100 140,213.00 0.04 633 603877 太平鸟 8,200 140,056.00 0.04 634 002452 长高电新 19,700 139,870.00 0.04 635 600887 伊利股份 5,200 139,100.00 0.04 636 000058 深 赛 格 19,400 139,098.00 0.04 637 000893 亚钾国际 5,300 139,072.00 0.04 638 601881 中国银河 11,500 138,575.00 0.04 639 600271 航天信息 13,000 138,320.00 0.04 640 600415 小商品城 18,863 138,077.16 0.04 641 600977 中国电影 11,200 137,088.00 0.04 642 600675 中华企业 43,400 136,710.00 0.04 643 600320 振华重工 41,000 136,120.00 0.04 644 000915 华特达因 4,700 136,112.00 0.04 645 002340 格林美 24,900 135,954.00 0.04 646 600135 乐凯胶片 16,700 134,769.00 0.04 647 600496 精工钢构 43,700 133,285.00 0.04 648 603232 格尔软件 9,700 132,793.00 0.04 649 002563 森马服饰 22,900 132,133.00 0.04 650 688007 光峰科技 5,100 131,988.00 0.04 651 300476 胜宏科技 7,000 129,150.00 0.04 652 002007 华兰生物 5,800 128,354.00 0.04 653 600381 青海春天 16,500 127,545.00 0.04 654 601611 中国核建 18,400 127,512.00 0.04 655 002276 万马股份 12,100 123,662.00 0.04 656 603444 吉比特 500 122,560.00 0.03 657 300232 洲明科技 13,800 121,440.00 0.03 658 600999 招商证券 8,700 118,668.00 0.03 659 002142 宁波银行 5,900 118,649.00 0.03 660 688072 拓荆科技 508 117,500.40 0.03 661 000703 恒逸石化 17,200 115,584.00 0.03 662 601939 建设银行 17,700 115,227.00 0.03 663 300515 三德科技 9,800 113,092.00 0.03 664 300239 东宝生物 18,000 112,140.00 0.03 665 600392 盛和资源 11,000 111,980.00 0.03 666 002373 千方科技 9,700 108,737.00 0.03 667 300888 稳健医疗 2,900 108,025.00 0.03 668 601717 郑煤机 8,300 104,995.00 0.03 669 600879 航天电子 13,600 104,856.00 0.03 670 600987 航民股份 11,800 103,368.00 0.03 671 688006 杭可科技 4,400 103,312.00 0.03 672 001322 箭牌家居 8,600 101,996.00 0.03 673 300602 飞荣达 5,600 101,192.00 0.03 674 300142 沃森生物 4,200 98,742.00 0.03 675 605008 长鸿高科 6,200 98,394.00 0.03 676 600438 通威股份 3,900 97,617.00 0.03 677 002008 大族激光 4,700 97,384.00 0.03 678 600400 红豆股份 34,000 94,860.00 0.03 679 000795 英洛华 15,100 94,073.00 0.03 680 300623 捷捷微电 5,900 93,633.00 0.03 681 603609 禾丰股份 10,600 90,736.00 0.03 682 300435 中泰股份 6,300 90,594.00 0.03 683 002296 辉煌科技 10,600 87,450.00 0.02 684 688327 云从科技 5,100 85,986.00 0.02 685 688190 云路股份 1,200 85,956.00 0.02 686 300613 富瀚微 2,000 84,880.00 0.02 687 301096 百诚医药 1,300 84,630.00 0.02 688 002568 百润股份 3,400 83,674.00 0.02 689 601919 中远海控 8,700 83,346.00 0.02 690 600602 云赛智联 7,200 83,304.00 0.02 691 002223 鱼跃医疗 2,400 82,992.00 0.02 692 300558 贝达药业 1,600 82,480.00 0.02 693 603185 弘元绿能 2,400 79,872.00 0.02 694 002014 永新股份 9,500 79,325.00 0.02 695 300474 景嘉微 1,100 77,781.00 0.02 696 300719 安达维尔 5,800 77,314.00 0.02 697 301246 宏源药业 2,900 75,342.00 0.02 698 300821 东岳硅材 9,000 74,700.00 0.02 699 000036 华联控股 19,200 74,688.00 0.02 700 600583 海油工程 11,900 70,686.00 0.02 701 600665 天地源 18,400 69,552.00 0.02 702 300624 万兴科技 700 66,220.00 0.02 703 688088 虹软科技 1,600 65,664.00 0.02 704 300480 光力科技 3,000 64,050.00 0.02 705 300277 海联讯 7,100 61,415.00 0.02 706 300638 广和通 3,200 60,896.00 0.02 707 601369 陕鼓动力 7,400 59,052.00 0.02 708 600546 山煤国际 3,300 57,783.00 0.02 709 002264 新 华 都 10,400 57,304.00 0.02 710 688511 天微电子 1,800 56,646.00 0.02 711 002148 北纬科技 9,300 56,172.00 0.02 712 300573 兴齐眼药 300 54,696.00 0.02 713 300229 拓尔思 3,200 53,952.00 0.02 714 301345 涛涛车业 800 48,720.00 0.01 715 300188 美亚柏科 2,900 46,458.00 0.01 716 000062 深圳华强 4,100 46,207.00 0.01 717 002396 星网锐捷 2,500 45,175.00 0.01 718 300783 三只松鼠 2,400 43,320.00 0.01 719 002925 盈趣科技 1,900 36,993.00 0.01 720 688158 优刻得 2,000 32,900.00 0.01 721 002028 思源电气 600 31,224.00 0.01 722 300795 米奥会展 800 29,496.00 0.01 723 688400 凌云光 900 24,300.00 0.01 724 688563 航材股份 320 19,356.80 0.01 725 002831 裕同科技 700 19,257.00 0.01 726 688361 中科飞测 249 18,533.07 0.01 727 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.01 728 600810 神马股份 2,400 17,856.00 0.01 729 301291 明阳电气 614 17,413.04 0.00 730 688652 京仪装备 318 16,615.50 0.00 731 600863 内蒙华电 4,200 16,380.00 0.00 732 603505 金石资源 600 16,290.00 0.00 733 600984 建设机械 4,100 15,375.00 0.00 734 301498 乖宝宠物 373 14,476.13 0.00 735 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00 736 688702 盛科通信 289 13,924.02 0.00 737 688798 艾为电子 200 13,806.00 0.00 738 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00 739 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00 740 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00 741 688469 芯联集成 2,465 12,374.30 0.00 742 688631 莱斯信息 336 11,844.00 0.00 743 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00 744 300815 玉禾田 800 11,680.00 0.00 745 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00 746 688159 有方科技 300 11,295.00 0.00 747 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00 748 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00 749 600073 上海梅林 1,600 10,896.00 0.00 750 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00 751 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00 752 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00 753 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00 754 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00 755 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00 756 688418 震有科技 500 9,430.00 0.00 757 301272 英华特 173 9,234.74 0.00 758 301371 敷尔佳 245 9,207.10 0.00 759 301559 中集环科 504 9,192.96 0.00 760 002079 苏州固锝 800 9,024.00 0.00 761 301500 飞南资源 428 8,940.92 0.00 762 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00 763 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 764 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00 765 301520 万邦医药 150 7,911.00 0.00 766 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00 767 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00 768 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00 769 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00 770 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00 771 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00 772 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00 773 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00 774 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00 775 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00 776 002214 大立科技 300 3,441.00 0.00 777 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 778 001965 招商公路 7 68.39 0.00 注：根据厦门市美亚柏科信息股份有限公司于 2023 年 12 月 29 日发布的《关于变更公 司名称、证券简称、住所暨完成工商变更登记的公告》，自 2024 年 1 月 2 日起，公司 的证券简称由“美亚柏科”变更为“国投智能”，证券代码“300188”保持不变。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 13,501,819.00 1.56 2 000063 中兴通讯 7,338,160.00 0.85 3 600809 山西汾酒 6,758,125.00 0.78 4 002304 洋河股份 6,537,881.00 0.75 5 601668 中国建筑 6,444,834.00 0.74 6 300750 宁德时代 6,213,794.00 0.72 7 600941 中国移动 6,104,710.00 0.70 8 600325 华发股份 6,048,386.00 0.70 9 600519 贵州茅台 5,646,661.00 0.65 10 605168 三人行 5,486,418.20 0.63 11 000400 许继电气 5,431,717.00 0.63 12 002555 三七互娱 5,370,630.00 0.62 13 002139 拓邦股份 5,199,719.00 0.60 14 603444 吉比特 5,134,733.00 0.59 15 000921 海信家电 4,931,411.80 0.57 16 601601 中国太保 4,929,380.00 0.57 17 601126 四方股份 4,896,501.00 0.56 18 601728 中国电信 4,830,326.00 0.56 19 000811 冰轮环境 4,812,868.00 0.56 20 688128 中国电研 4,759,893.04 0.55 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 23,784,319.06 2.74 2 600519 贵州茅台 19,434,380.56 2.24 3 300750 宁德时代 16,576,263.46 1.91 4 000858 五 粮 液 14,375,018.85 1.66 5 601888 中国中免 13,557,973.16 1.56 6 300122 智飞生物 12,321,648.94 1.42 7 600036 招商银行 11,710,672.61 1.35 8 600919 江苏银行 9,884,464.58 1.14 9 601668 中国建筑 9,308,328.39 1.07 10 600887 伊利股份 9,280,403.33 1.07 11 300760 迈瑞医疗 8,823,050.18 1.02 12 002271 东方雨虹 8,797,464.89 1.02 13 600325 华发股份 8,694,617.60 1.00 14 600048 保利发展 8,638,339.28 1.00 15 300059 东方财富 8,213,945.32 0.95 16 000333 美的集团 7,859,282.07 0.91 17 600426 华鲁恒升 7,795,422.25 0.90 18 300274 阳光电源 7,645,762.35 0.88 19 002049 紫光国微 7,101,465.84 0.82 20 603300 华铁应急 7,057,420.25 0.81 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,487,926,367.43 卖出股票的收入（成交）总额 2,781,973,619.65 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 12,640,920.11 3.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,640,920.11 3.59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例 (％) 1 019694 23 国债 01 124,000 12,640,920.11 3.59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。 本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定投资政策及投资目标。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 8.12 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 246,547,929.57 元，占基金资产净值的比例为 70.03%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-211,040,240.00 元，占基金资产净值的比例为-59.95%，空头合约市值占股票资产的比例为-85.60%。 本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-23,417,508.69 元，公允价值变动损益为 22,193,617.43 元。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，安克创新科技股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到长沙市市场监督管理局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.13.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 27,472,015.32 2 应收清算款 1,989,044.64 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 59,016.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,520,076.19 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 人户 基金份额 数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 海富通阿尔法 136,7 2,259.22 43,718,093.32 14.15% 265,246,518.7 85.85% 对冲混合 A 57 2 海富通阿尔法 4,083 4,976.74 1,271,457.70 6.26% 19,048,578.34 93.74% 对冲混合 C 合计 140,8 2,338.01 44,989,551.02 13.66% 284,295,097.0 86.34% 40 6 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比 例 海富通阿尔法对冲混合 1,128,910.52 0.3654% 基金管理人所有从 A 业人员持有本基金 海富通阿尔法对冲混合 137,071.96 0.6746% C 合计 1,265,982.48 0.3845% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 海富通阿尔法对冲混合 A 50~100 投资和研究部门负责人持 海富通阿尔法对冲混合 C 0 有本开放式基金 合计 50~100 海富通阿尔法对冲混合 A 50~100 本基金基金经理持有本开 海富通阿尔法对冲混合 C 0 放式基金 合计 50~100 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 1000.10 万元认购了本基金，其中，认购费用为 1000 元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发 起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于 3 年。截至 2017 年 11 月 20 日，发起份额承诺持有期限已经届满。2017 年 12 月公司赎回所有份额。截止报告期末，公司未持有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通阿尔法对冲混合A 海富通阿尔法对冲混合 C 基金合同生效日（2014 年 11 719,877,758.17 - 月 20 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 743,706,885.57 50,755,429.52 本报告期基金总申购份额 79,292,469.71 16,462,929.28 减：本报告期基金总赎回份额 514,034,743.24 46,898,322.76 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 308,964,612.04 20,320,036.04 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2023 年 12 月 13 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第七届董事会第二 十一次临时会议审议通过，何树方先生不再担任公司副总经理职务。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 4 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 国盛证券 2 671,817,816.72 12.78% 490,168.62 14.02% - 国泰君安 2 670,948,604.60 12.76% 491,985.72 14.08% - 国金证券 1 626,612,484.52 11.92% 340,543.85 9.74% - 中信证券 4 596,813,209.60 11.35% 432,121.18 12.36% - 华西证券 1 478,923,492.05 9.11% 350,818.60 10.04% - 银河证券 1 447,769,454.05 8.52% 237,678.45 6.80% - 太平洋证券 2 363,531,056.65 6.91% 267,520.72 7.65% - 申万宏源 2 355,168,038.03 6.75% 149,701.87 4.28% - 天风证券 2 315,830,052.33 6.01% 231,137.60 6.61% - 开源证券 2 214,631,811.98 4.08% 156,530.07 4.48% - 上海证券 1 185,070,592.34 3.52% 136,801.05 3.91% - 招商证券 2 124,910,475.44 2.38% 93,115.08 2.66% - 华创证券 1 99,995,817.79 1.90% 42,128.70 1.21% - 野村东方国 1 86,391,878.83 1.64% 62,314.18 1.78% - 际证券 长江证券 1 19,691,101.83 0.37% 12,234.24 0.35% - 中金公司 2 438,144.31 0.01% 326.81 0.01% - 海通证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉、研究水平和综合服务支持三个部分进行评议，形成证券公司交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择： <1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门内部讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会审议。 <2> 核准。在完成对证券公司的评估和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额 额的比例 额的比例 的比例 国盛证券 11,027,643 8.13% - - - - .50 国泰君安 20,053,024 14.79% - - - - .06 国金证券 26,039,483 19.21% 30,000,0 75.00% - - .41 00.00 中信证券 210,694.70 0.16% - - - - 华西证券 12,502,995 9.22% - - - - .89 银河证券 235,074.48 0.17% - - - - 太平洋证券 - - - - - - 申万宏源 423,901.44 0.31% - - - - 天风证券 5,908,260. 4.36% - - - - 00 开源证券 14,112,307 10.41% - - - - .00 上海证券 45,050,095 33.23% 10,000,0 25.00% - - .52 00.00 招商证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 野村东方国 - - - - - - 际证券 长江证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 1 基金新增东方财富证券股份有限公司为 理人网站及中国证 2023-02-08 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露 公告 网站 中国证券报、基金管 2 海富通基金管理有限公司关于公司住所 理人网站及中国证 2023-02-22 变更的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 3 基金新增上海长量基金销售有限公司为 理人网站及中国证 2023-03-02 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露 公告 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 4 基金新增北京创金启富基金销售有限公 理人网站及中国证 2023-03-23 司为销售机构并参加其申购费率优惠活 监会基金电子披露 动的公告 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 5 基金新增新华信通基金销售有限公司为 理人网站及中国证 2023-03-23 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露 公告 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 6 基金新增兴业证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2023-03-30 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 7 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 中国证券报、基金管 2023-04-11 资基金基金经理变更公告 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 中国证券报、基金管 8 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2023-05-05 投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 9 基金新增上海大智慧基金销售有限公司 理人网站及中国证 2023-05-08 为销售机构并参加其申购费率优惠活动 监会基金电子披露 的公告 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 10 基金新增中国工商银行股份有限公司为 理人网站及中国证 2023-05-18 销售机构的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 11 基金新增麦高证券有限责任公司为销售 理人网站及中国证 2023-07-14 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 12 基金新增上海证券有限责任公司为销售 理人网站及中国证 2023-07-19 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 13 基金新增上海万得基金销售有限公司为 理人网站及中国证 2023-08-25 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露 公告 网站 海富通基金管理有限公司关于调低旗下 中国证券报、基金管 14 部分基金费率并修改基金合同等法律文 理人网站及中国证 2023-08-26 件的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 15 基金新增嘉实财富管理有限公司为销售 理人网站及中国证 2023-11-09 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 中国证券报、基金管 16 海富通基金管理有限公司关于调整基金 理人网站及中国证 2023-11-24 经理助理的公告 监会基金电子披露 网站 中国证券报、基金管 17 海富通基金管理有限公司关于高级管理 理人网站及中国证 2023-12-13 人员变更公告 监会基金电子披露 网站 12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 113 只公募基金。截至 2023 年 12 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1510 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三 年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发 的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基 金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资 业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。 2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所 颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券投 资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件 (二)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同 (三)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书 (四)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日