海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......10 3.3 过去三年基金的利润分配情况......13 §4 管理人报告 ......13 4.1 基金管理人及基金经理情况......13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......21 §5 托管人报告 ......21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......22 §6 审计报告 ......22 6.1 审计意见......22 6.2 形成审计意见的基础......22 6.3 其他信息......22 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......23 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......23 §7 年度财务报表 ......24 7.1 资产负债表......24 7.2 利润表......26 7.3 净资产（基金净值）变动表......27 7.4 报表附注......29 §8 投资组合报告 ......65 8.1 期末基金资产组合情况......65 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......65 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......66 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......79 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......81 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......81 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......82 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......82 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......82 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......82 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......82 8.12 市场中性策略执行情况......82 8.13 投资组合报告附注......83 §9 基金份额持有人信息 ......84 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......84 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......84 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......84 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......85 §10 开放式基金份额变动 ......85 §11 重大事件揭示......85 11.1 基金份额持有人大会决议......85 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......85 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......86 11.4 基金投资策略的改变......86 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......86 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......86 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......86 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......86 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......86 11.8 其他重大事件......89 12 影响投资者决策的其他重要信息......90 §13 备查文件目录 ......92 13.1 备查文件目录......92 13.2 存放地点......92 13.3 查阅方式......93 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 基金简称 海富通阿尔法对冲混合 基金主代码 519062 交易代码 519062 基金运作方式 契约型、发起式、开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 794,462,315.09 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C 下属分级基金的交易代码 519062 008795 报告期末下属分级基金的份 743,706,885.57 份 50,755,429.52 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机 投资目标 会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同 时，获取稳定的收益。 本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组 投资策略 合的稳定收益。同时本基金也根据市场环境的变化，灵 活运用其他绝对收益策略，提高资金利用效率。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于 风险收益特征 中等风险水平的投资品种。本基金通过多种绝对收益策 略剥离市场系统风险，因此与一般的混合型基金相比， 本基金的预期风险更小。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 岳冲 许俊 负责人 联系电话 021-38650788 010-66596688 电子邮箱 chongyue@hftfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 陆家嘴环路479号18层 北京西城区复兴门内大街1 1802-1803室以及19层 号 1901-1908室 中国（上海）自由贸易试验区 办公地址 陆家嘴环路479号18层 北京西城区复兴门内大街1 1802-1803室以及19层 号 1901-1908室 邮政编码 200120 100818 法定代表人 杨仓兵 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.hftfund.com 网址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号 殊普通合伙） 东方广场毕马威大楼 8 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 司 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 2022 年 2021 年 2020 年 间数据 海富通阿 海富通阿 海富通阿尔 海富通阿尔 海富通阿尔 海富通阿尔 和指标 尔法对冲 尔法对冲 法对冲混合 法对冲混合 法对冲混合 法对冲混合 混合 A 混合 C A C A C 本期已 实现收 -65,320,18 -779,721.9 738,064,313 19,459,120. -199,957,65 -10,145,762. 益 6.01 9 .44 56 3.79 20 本期利 -170,977,7 -5,507,570 217,302,245 4,202,334.5 245,742,996 润 7,910,248.03 98.64 .40 .60 6 .85 加权平 均基金 份额本 -0.0917 -0.0628 0.0352 0.0263 0.0274 0.0189 期利润 本期加 权平均 净值利 -7.97% -5.52% 2.98% 2.24% 2.38% 1.63% 润率 本期基 金份额 净值增 -7.58% -7.94% 2.10% 1.67% 4.05% 2.95% 长率 期 2022 年末 2021 年末 2020 年末 3.1.2 海富通阿尔 海富通阿尔 末 数 据 海富通阿尔 海富通阿尔 海富通阿尔 海富通阿尔法 法对冲混合 法对冲混合 和指标 法对冲混合A 法对冲混合 C 法对冲混合A 对冲混合 C A C 期末可 供分配 68,247,14 4,017,907. 705,247,272 16,673,379. 506,888,179 10,670,322.8 利润 1.77 65 .72 50 .48 3 期末可 供分配 基金份 0.0918 0.0792 0.1772 0.1676 0.0576 0.0536 额利润 期末基 金资产 811,954,0 54,773,33 4,702,619,4 116,598,155 10,182,449, 229,758,398. 净值 27.34 7.17 76.77 .60 179.50 72 期末基 金份额 1.0918 1.0792 1.1813 1.1723 1.1570 1.1530 净值 累 2022 年末 2021 年末 2020 年末 3.1.3 海富通阿 海富通阿 海富通阿 海富通阿尔 海富通阿尔 海富通阿尔 计 期 末 尔法对冲 尔法对冲 尔法对冲 法对冲混合 法对冲混合 法对冲混合 指标 混合 A 混合 C 混合 A C A C 基金份 额累计 净值增 51.13% -3.64% 63.52% 4.67% 60.16% 2.95% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告， 自 2020 年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。 5、本基金管理人于 2021 年 12 月 7 日发布公告，自 2021 年 12 月 7 日起提高本基 金份额净值精确位数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．海富通阿尔法对冲混合 A： 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -4.57% 0.24% 0.69% 0.01% -5.26% 0.23% 月 过去六个 -6.12% 0.36% 1.38% 0.01% -7.50% 0.35% 月 过去一年 -7.58% 0.38% 2.75% 0.01% -10.33% 0.37% 过去三年 -1.82% 0.38% 8.49% 0.01% -10.31% 0.37% 过去五年 13.04% 0.35% 14.54% 0.01% -1.50% 0.34% 自基金合 同生效起 51.13% 0.35% 25.57% 0.01% 25.56% 0.34% 至今 2．海富通阿尔法对冲混合 C： 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -4.66% 0.24% 0.69% 0.01% -5.35% 0.23% 月 过去六个 -6.31% 0.36% 1.38% 0.01% -7.69% 0.35% 月 过去一年 -7.94% 0.38% 2.75% 0.01% -10.69% 0.37% 自基金合 同生效起 -3.64% 0.38% 8.31% 0.01% -11.95% 0.37% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通阿尔法对冲混合 A (2014 年 11 月 20 日至 2022 年 12 月 31 日) 2．海富通阿尔法对冲混合 C (2020 年 1 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日) 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 1．海富通阿尔法对冲混合 A 2．海富通阿尔法对冲混合 C 注：图中列示的海富通阿尔法对冲混合 C 份额 2020 年度基金净值增长率按该年度本基 金实际存续期 1 月 22 日（新增份额日）起至 12 月 31 日止计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、海富通阿尔法对冲混合 A： 单位：人民币元 每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 年度 金份额分 总额 总额 合计 备注 红数 2022 年 - - - - - 2021 年 - - - - - 2020 年 - - - - - 合计 - - - - - 2、海富通阿尔法对冲混合 C： 单位：人民币元 每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 年度 金份额分 总额 总额 合计 备注 红数 2022 年 - - - - - 2021 年 - - - - - 2020 年 - - - - - 合计 - - - - - 注：1、本基金过去三年未发生利润分配。 2、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告，自 2020 年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公 司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人共管 理 94 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式 指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通惠鑫混合型证券投资基金、海富通欣润混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士，持有基金从业人员 资格证书。2005 年 7 月至 2006 年 8 月任上海涅柔斯 投资管理有限公司美股交 易员。2007 年 4 月加入海 富通基金管理有限公司， 历任交易员、高级交易员、 量化分析师、投资经理、 基金经理助理。2018 年 11 月至2022年8月任海富通 本基金 阿尔法对冲混合基金经 朱斌全 的基金 2018-11-30 2022-08-1 15 年 理。2019 年 10 月至 2022 经理 5 年 12 月兼任海富通富祥 混合基金经理。2019 年 10 月起兼任海富通沪深 300 增强（原海富通富睿混 合）、海富通量化多因子混 合及海富通欣益混合的基 金经理。2020 年 10 月起 兼任海富通欣享混合的基 金经理。2020 年 10 月至 2022 年 8 月兼任海富通新 内需混合基金经理。2022 年 8 月起兼任海富通安益 对冲混合基金经理。2022 年 12 月起兼任海富通量 化前锋股票、海富通中证 500 增强基金经理。 硕士，持有基金从业人员 资 格 证 书 。 历 任 Man-Drapeau Research 金 融 工 程 师 ， American Bourses Corporation 中国 区总经理，海富通基金管 理有限公司定量分析师、 高级定量分析师、定量及 风险管理负责人、定量及 风险管理总监、多资产策 略投资部总监，现任海富 通基金管理有限公司总经 理助理兼量化投资部总 监。2016 年 6 月起任海富 通安颐收益混合（原海富 通养老收益混合）基金经 理。2016 年 6 月至 2020 本基金 年 10 月兼任海富通新内 的基金 需混合基金经理。2016 年 经理；总 9 月起兼任海富通欣荣混 杜晓海 经理助 2018-04-09 - 22 年 合基金经理。2017 年 4 月 理兼量 至2018年1月兼任海富通 化投资 欣盛定开混合基金经理。 部总监。 2017 年 5 月至 2019 年 10 月兼任海富通富睿混合 （现海富通沪深 300 增 强）基金经理。2018 年 3 月至 2019 年 10 月兼任海 富通富祥混合基金经理。 2018 年 4 月至 2018 年 7 月兼任海富通东财大数据 混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通阿尔法对 冲混合、海富通创业板增 强的基金经理。2018 年 4 月至 2020 年 10 月兼任海 富通量化前锋股票、海富 通稳固收益债券、海富通 欣享混合的基金经理。 2018 年 4 月至 2019 年 10 月兼任海富通欣益混合、 海富通量化多因子混合的 基金经理。2019 年 6 月至 2020 年 10 月兼任海富通 研究精选混合基金经理。 2020 年 1 月至 2022 年 8 月兼任海富通安益对冲混 合基金经理。2020 年 3 月 至2021年7月兼任海富通 中证 500 增强（原海富通 中证内地低碳指数）基金 经理。2020 年 4 月至 2021 年 7 月兼任海富通添鑫收 益债券基金经理。2020 年 5 月起兼任海富通富盈混 合基金经理。2020 年 6 月 起兼任海富通富泽混合基 金经理。2021 年 7 月起兼 任海富通富利三个月持有 混合基金经理。 美国密歇根大学量化金融 硕士。历任中欧基金管理 有限公司风险管理部量化 风控。2020 年 8 月加入海 本基金 富通基金管理有限公司， 林立禾 的基金 2022-10-14 - 4 年 任量化研究员。2022 年 10 经理助 月起任海富通阿尔法对冲 理 混合的基金经理助理。 2022 年 12 月起兼任海富 通中证 500 指数增强和海 富通量化前锋股票基金经 理助理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投 资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济和政策层面，2022 年海外需求逐步回落，通胀压力依然较强。美国依然处于“类滞胀”阶段，美联储缩减购债规模加速、加息预期持续上升，全球流动性进入收缩周期。相比而言，受美联储加息、俄乌冲突、疫情、地产等多重因素制约，2022 年我国经济持续超预期走弱，消费、地产疲软、三重压力凸显，本质是需求不足和信心不足，但是全年看国内 GDP 仍实现 3%的增长，四季度下行至 2.9%。 2022 年 A 股市场呈现“W”型走势，全年市场面临内忧外患的局面，市场走势也很 震荡。年初指数开始先一路下探，其中成长板块领跌。2 月份俄乌战争全面爆发，油气和部分农产品、金属价格暴涨，全球滞胀格局加剧。随后在 4 月底经历了国内疫情反复之后，疫后复工复产开启，中下游制造率先企稳反弹。7 月份国内经济内生动能走弱，市场重新开始下行。10 月份地产融资改善，“三支箭”陆续发射，疫情防控调整开始酝酿，市场开始重新转向乐观的经济复苏预期。A 股主要指数方面，上证指数下跌 15.13%， 沪深 300 下跌 21.63%，中证 800 下跌 21.32%，中小综指下跌 20.06%，创业板指下跌 29.37%。分行业看，周期行业表现相对较好，成长板块明显落后。 从全年市场内部结构看，逆周期的建筑地产和通胀交易的煤炭等大宗商品成为市场两条重要的投资主线。年初在俄乌冲突加剧全球通胀的背景下，周期板块表现尤为突出。以半导体和汽车零部件为代表的成长板块，在国内疫情爆发、上游大宗商品涨价和美联储持续加息的多重预期下，走势明显偏弱。而储能、光伏等板块景气度不受下游消费需求减弱的影响，表现更为强势。年底，由于金融地产政策的持续改善以及疫情防控政策的调整，市场开始交易复苏的预期，消费板块走势强劲。 报告期内，本基金适度超配景气度高、估值合理、位置相对较低的子板块，后续我们将继续跟踪细分行业景气度向上、估值相对合理的品种进行中期配置。因子方面，全年看价值因子表现强于成长因子，市场风格轮动较快，模型中成长因子、分析师评分因子和北向资金流因子全年表现较差，价值因子和市值因子全年表现较好，组合在风格上相对均衡，在业绩和估值匹配的公司中寻找投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通阿尔法对冲混合 A 净值增长率为-7.58%，同期业绩比较基准收益 率为 2.75%，基金净值跑输业绩比较基准 10.33 个百分点。海富通阿尔法对冲混合 C 净 值增长率为-7.94%，同期业绩比较基准收益率为 2.75%，基金净值跑输业绩比较基准10.69 个百分点。报告期内，市场的预期博弈强于基本面，全年市场风格波动剧烈，组合没能及时做出相应调整，股票现货部分跑输市场，导致基金净值跑输基准。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年，在美国加息放缓的大背景下，预期通胀将持续回落。海外需求在 2023 年开始转弱，内需有望接力。国家 2023 年主要目标也是保障经济增长的稳定性，预期2023 年 GDP 同比增长 5%左右。在经济弱复苏+通胀可控的环境下，货币政策也将维持宽松，有利于成长风格。 预计 2023 年国内经济复苏将贯穿全年的投资主线，包括消费场景的复苏、工业复苏。投资方面预计也会保持较大的投入，特别是新型基建的投入，包括国家持续推进数字经济建设和高端制造、科技的持续补短板，相应的行业扶持政策预期也会持续推出。 后市操作上，本基金将在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取相对指数的超额收益，并通过股指期货对冲将股票部分的超额收益转化为绝对收益。同时，本基金依然会积极参与新股、可转债的申购，努力增厚收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2022 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项稽核等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度，健全内控体系，落实内控责任。 报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化及公司管理需要，新增和修订了多项内部制度和流程，并持续倡导合规文化建设，提升了公司内部控制环境建设。 二、客观开展内外部内控评估，进一步完善内控措施。 根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，公司进一步加强了日常业务的定期合规检查，重点关注规章制度的执行情况、第一道防线风险控制的有效性。同时，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计。另外，根据法规要求，公司聘请律师事务所、会计师事务所等外部专业机构分别对公司开展了合规有效性评估和内部控制评价审计。针对上述内外部评估检查中发现的问题，公司相关业务部门均认真进行整改。通过及时跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各部门的主要风险，加强并完善了公司的内部控制状况。 三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作。 报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度及流程，组织多场反洗钱专项培训、考试和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展客户信息核查清理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，全面升级反洗钱系统，持续优化监测模型，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2021 年度洗钱固有风险自评估工作、机构洗钱和恐怖融资风险自评估工作。 四、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。 本报告期内，为提高公司全员的合规意识，加大了合规培训力度，强化主动合规意识培育。公司进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并通过制作合规法务月刊、举办合规知识竞赛等多样化的合规宣传培训方式进一步提高法律法规宣导工作的及时性，丰富合规宣导工作的形式，激发全体员工学习合规内控政策的积极性，营造合规文化浓厚氛围。通过培训，增强了全体员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日 对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 30%。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 毕马威华振审字第 2300443 号 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了后附的海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 (以下简称“该基 金”) 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、净资产 (基 金净值) 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）、《资产管理产品相关会计处理规定》及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 该基金管理人海富通基金管理有限公司（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 该基金管理人管理层负责按照企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。 该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的 合理性。 (4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王国蓓倪益 北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 2023 年 3 月 29 日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 11,409,387.61 25,575,384.21 结算备付金 188,182,118.01 830,031,640.77 存出保证金 63,260,248.42 362,491,571.39 交易性金融资产 7.4.7.2 587,884,400.59 3,616,195,928.11 其中：股票投资 543,808,508.70 3,390,490,451.30 基金投资 - - 债券投资 44,075,891.89 225,705,476.81 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 -5,830.13 - 应收清算款 20,797,756.59 10,072,775.90 应收股利 - - 应收申购款 55,751.11 184,178.45 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 2,678,384.91 资产总计 871,583,832.20 4,847,229,863.74 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 10,000,000.00 应付清算款 1,900,338.13 - 应付赎回款 307,788.83 5,283,056.30 应付管理人报酬 1,169,663.61 6,514,514.20 应付托管费 194,943.96 1,085,752.34 应付销售服务费 18,645.19 44,448.90 应付投资顾问费 - - 应交税费 538.33 17.30 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 1,264,549.64 5,084,442.33 负债合计 4,856,467.69 28,012,231.37 净资产： 实收基金 7.4.7.7 794,462,315.09 4,080,424,362.60 未分配利润 7.4.7.8 72,265,049.42 738,793,269.77 净资产合计 866,727,364.51 4,819,217,632.37 负债和净资产总计 871,583,832.20 4,847,229,863.74 注：报告截止日 2022 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.0918 元，C 类基金份额 净值 1.0792 元。基金份额总额 794,462,315.09 份，其中 A 类基金份额 743,706,885.57 份， C 类基金份额 50,755,429.52 份。 7.2 利润表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -134,347,975.98 402,838,618.94 1.利息收入 9,551,973.95 38,025,273.97 其中：存款利息收入 7.4.7.9 9,399,737.21 27,440,337.29 债券利息收入 - 9,125,694.57 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 152,236.74 1,459,242.11 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -38,563,316.96 889,797,323.81 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -446,584,647.65 1,406,929,372.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 4,163,614.20 -29,804,271.48 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.12 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 385,814,117.78 -539,693,783.77 股利收益 7.4.7.14 18,043,598.71 52,366,006.15 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.15 -110,385,461.04 -536,018,853.84 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 5,048,828.07 11,034,875.00 减：二、营业总支出 42,137,393.06 181,334,038.78 1．管理人报酬 7.4.10.2. 1 34,284,401.44 112,859,089.01 2．托管费 7.4.10.2. 2 5,714,066.97 18,809,848.09 3．销售服务费 400,641.63 753,915.86 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 26,839.07 9,386.01 其中：卖出回购金融资产支出 26,839.07 9,386.01 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 1,433,194.06 10,308.04 8．其他费用 7.4.7.17 278,249.89 48,891,491.77 三、利润总额（亏损总额以“-” -176,485,369.04 221,504,580.16 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -176,485,369.04 221,504,580.16 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -176,485,369.04 221,504,580.16 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 4,080,424,362. 4,819,217, 资产（基金净 60 - 738,793,269.77 632.37 值） 二、本期期初净 4,819,217,63 资产（基金净 4,080,424,362.60 - 738,793,269.77 2.37 值） 三、本期增减变 -3,952,490,2 动额（减少以 -3,285,962,047.51 - -666,528,220.35 67.86 “-”号填列） （一）、综合收 - - -176,485,369.04 -176,485,36 益总额 9.04 （二）、本期基 金份额交易产 -3,776,004,8 生的基金净值 -3,285,962,047.51 - -490,042,851.31 98.82 变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申 655,840,559.16 - 97,517,107.15 753,357,666. 购款 31 2.基金赎 -3,941,802,606.67 - -587,559,958.46 -4,529,362,5 回款 65.13 （三 ）、本期向 基金份额持有 - - - - 人分配利润产 生的基金净值 变动（净值减少 以“-”号填列） 四、本期期末净 866,727,364. 资产（基金净 794,462,315.09 - 72,265,049.42 51 值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 8,996,705,240. 1,415,502,337.7 10,412,207 资产（基金净 48 - 4 ,578.22 值） 二、本期期初净 8,996,705,240. 1,415,502,337.7 10,412,207 资产（基金净 48 - 4 ,578.22 值） 三、本期增减变 -5,592,989,9 动额（减少以 -4,916,280,877.88 - -676,709,067.97 45.85 “-”号填列） （一）、综合收 - - 221,504,580.16 221,504,580. 益总额 16 （二）、本期基 金份额交易产 -5,814,494,5 生的基金净值 -4,916,280,877.88 - -898,213,648.13 26.01 变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申 2,142,367,451.23 - 384,138,521.84 2,526,505,97 购款 3.07 2.基金赎 -7,058,648,329.11 - -1,282,352,169.97 -8,341,000,4 回款 99.08 （三 ）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - - 生的基金净值 变动（净值减少 以“-”号填列） 四、本期期末净 4,819,217,63 资产（基金净 4,080,424,362.60 - 738,793,269.77 2.37 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]895 号《关于准予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 719,531,193.38 元。经向中国证监会备案，《海富通阿尔法对冲混合 型发起式证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 20 日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为719,877,758.17 份基金份额,其中认购资金利息折合 346,564.79 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于 5,000 万份，基金募集金额不少于5,000 万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为 1,000 万元且承诺持有期限不少于三年。 根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2020 年 1 月 21 日《关于海富通阿尔法 对冲混合型发起式证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经 与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2020 年 1 月 22 日起对本基金增加 C 类 份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额，新增的基金份额类别命名为 C 类基金份额，并对 C 级份额收取销售服务费。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%~120%之间。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2023 年 3 月 29 日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和 中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行 业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况、 2022 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (a)金融资产的分类 本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、衍生工具、买入返售金融资产等。 本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。 除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： - 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 (b)金融负债的分类 本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (a)金融工具的初始确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (b)后续计量 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 - 以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 (c)金融工具的终止确认 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产在终止确认日的账面价值； - 因转移金融资产而收到的对价。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 (d)金融工具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： - 以摊余成本计量的金融资产 本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。 未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预 计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信 用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备： - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 核销 如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才 可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 利息收入 存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。 投资收益 股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。 公允价值变动收益 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类别份额默认的收益分配方式均是现金分红；同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键 假设如下： 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融 工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和 2022 年中国证监会发布修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》。 (a) 新金融工具准则 根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督 管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准 则的通知》，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工 具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。 新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。 本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。 (b) 修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》编制财务报表时，调整了部分财务报表项目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。 执行上述会计政策对本基金资产负债表的影响汇总如下： (i) 金融工具的分类影响 以摊余成本计量的金融资产 于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为 银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证券清算款、应收利息和应收申购款，对应的账面价值分别为人民币 25,575,384.21 元、830,031,640.77 元、362,491,571.39 元、 10,072,775.90 元、2,678,384.91 元和 184,178.45 元。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新 金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收清算款、其他资产-应收利息和应收申购款，对应的账面价值分别为人民币 25,582,101.33 元、830,730,423.90 元、362,492,067.49 元、10,072,775.90 元、0.00 元和 184,178.46 元。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币3,616,195,928.11元。 于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 3,618,168,316.66 元。 以摊余成本计量的金融负债 于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为 卖出回购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债，对应的账面价值分别为人民币 10,000,000.00 元、5,283,056.30 元、6,514,514.20 元、1,085,752.34 元、44,448.90 元、4,881,863.00 元和 202,579.33 元。 于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为卖 出回购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债，对应的账面价值分别为人民币 10,000,000.00 元、 5,283,056.30 元、6,514,514.20 元、1,085,752.34 元、44,448.90 元、4,881,863.00 元和 202,579.33 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易 性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在 应收利息或应付利息科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则，将上 述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个 人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 活期存款 11,409,387.61 25,575,384.21 等于：本金 11,406,473.83 25,575,384.21 加：应计利息 2,913.78 - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以 - 内 - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限3个月以 上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 11,409,387.61 25,575,384.21 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 应计利息 公允价值变 成本 公允价值 动 股票 - 543,808,508.7 -22,146,311.2 565,954,819.97 0 7 贵金属投资-金交所 - 黄金合约 - - - 交易所市场 43,696,347.94 512,386.67 44,075,891.89 -132,842.72 债券 银行间市场 - - - - 合计 43,696,347.94 512,386.67 44,075,891.89 -132,842.72 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 512,386.67 587,884,400.5 -22,279,153.9 609,651,167.91 9 9 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 应计利息 公允价值变 成本 公允价值 动 股票 3,260,540,389.6 - 3,390,490,451. 129,950,061. 8 30 62 贵金属投资-金交所 - 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 225,734,820.62 - 225,705,476.8 -29,343.81 1 银行间市场 - - - - 合计 - 225,705,476.8 225,734,820.62 -29,343.81 1 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,486,275,210.3 - 3,616,195,928. 129,920,717. 0 11 81 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -473,749,793.60 - - - ——股指期货 -473,749,793.60 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -473,749,793.60 - - - 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -2,921,432,822.84 - - - ——股指期货 -2,921,432,822.84 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -2,921,432,822.84 - - - 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC2301 IC2301 -44.00 -51,696,480.00 2,796,936.00 IC2303 IC2303 -40.00 -46,995,200.00 829,840.00 IF2303 IF2303 -24.00 -28,110,240.00 -683,078.40 IF2306 IF2306 -229.00 -267,600,240.00 -1,484,520.00 IM2303 IM2303 -34.00 -42,453,760.00 397,840.00 IM2306 IM2306 -27.00 -33,192,720.00 1,844,136.00 合计 - - - 3,701,153.60 减：可抵销期货 - - - 暂收款 3,701,153.60 净额 - - - 0.00 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 -5,830.13 - 银行间市场 - - 合计 -5,830.13 - 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 2,678,384.91 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 2,678,384.91 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 222.97 7,579.33 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,074,326.67 4,881,863.00 其中：交易所市场 1,074,326.67 4,880,463.00 银行间市场 - 1,400.00 应付利息 - - 预提费用 190,000.00 195,000.00 合计 1,264,549.64 5,084,442.33 7.4.7.7 实收基金 海富通阿尔法对冲混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,980,959,175.68 3,980,959,175.68 本期申购 460,891,027.22 460,891,027.22 本期赎回（以“-”号填列） -3,698,143,317.33 -3,698,143,317.33 本期末 743,706,885.57 743,706,885.57 海富通阿尔法对冲混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 99,465,186.92 99,465,186.92 本期申购 194,949,531.94 194,949,531.94 本期赎回（以“-”号填列） -243,659,289.34 -243,659,289.34 本期末 50,755,429.52 50,755,429.52 注：1、申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 2、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告， 自 2020 年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。 7.4.7.8 未分配利润 海富通阿尔法对冲混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 705,247,272.72 16,413,028.37 721,660,301.09 本期利润 -65,320,186.01 -105,657,612.63 -170,977,798.64 本期基金份额交易产生 -517,400,396.55 34,965,035.87 -482,435,360.68 的变动数 其中：基金申购款 74,491,449.71 -2,960,275.07 71,531,174.64 基金赎回款 -591,891,846.26 37,925,310.94 -553,966,535.32 本期已分配利润 - - - 本期末 122,526,690.16 -54,279,548.39 68,247,141.77 海富通阿尔法对冲混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,673,379.50 459,589.18 17,132,968.68 本期利润 -779,721.99 -4,727,848.41 -5,507,570.40 本期基金份额交易产生 -8,236,400.35 628,909.72 -7,607,490.63 的变动数 其中：基金申购款 24,466,655.06 1,519,277.45 25,985,932.51 基金赎回款 -32,703,055.41 -890,367.73 -33,593,423.14 本期已分配利润 - - - 本期末 7,657,257.16 -3,639,349.51 4,017,907.65 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12 31日 月31日 活期存款利息收入 458,045.99 1,187,377.38 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 8,917,740.52 26,175,869.44 其他 23,950.70 77,090.47 合计 9,399,737.21 27,440,337.29 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 8,943,709,628.71 19,755,622,314.78 减：卖出股票成本总额 9,370,101,570.28 18,348,692,941.87 减：交易费用 20,192,706.08 - 买卖股票差价收入 -446,584,647.65 1,406,929,372.91 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 2,387,911.39 - 债券投资收益——买卖债券（债转股及 1,775,702.81 -29,804,271.48 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 4,163,614.20 -29,804,271.48 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年 12月31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 283,298,533.94 2,439,528,752.10 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 277,405,026.68 2,438,427,820.68 付）成本总额 减：应计利息总额 4,117,641.48 30,905,202.90 减：交易费用 162.97 - 买卖债券差价收入 1,775,702.81 -29,804,271.48 7.4.7.12 贵金属投资收益 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.13 衍生工具收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 股指期货投资收益（税前） 398,190,029.24 -539,693,783.77 减：股指期货差价收入应缴 11,939,447.60 - 纳增值税额 减：交易费用 436,463.86 - 合计 385,814,117.78 -539,693,783.77 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月 31日 31日 股票投资产生的股利收益 18,043,598.71 52,366,006.15 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 18,043,598.71 52,366,006.15 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月 31日 31日 1.交易性金融资产 -152,199,871.80 -1,032,617,217.61 ——股票投资 -152,096,372.89 -1,059,851,939.74 ——债券投资 -103,498.91 27,234,722.13 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 41,814,410.76 496,598,363.77 ——权证投资 - - ——股指期货 41,814,410.76 496,598,363.77 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -110,385,461.04 -536,018,853.84 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31 31日 日 基金赎回费收入 5,022,310.33 9,521,312.36 基金转换费收入 26,517.74 1,513,562.64 合计 5,048,828.07 11,034,875.00 7.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12月31 月31日 日 审计费用 70,000.00 75,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 51,049.89 87,153.18 其他费用 1,200.00 1,200.00 债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00 交易费用 - 48,572,138.59 合计 278,249.89 48,891,491.77 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas 基金管理人的股东 Asset Management BE Holding) 上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司 海富通资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。海富通资产管理（香 港）有限公司已于 2022 年 12 月 31 日公告注销，除上述变化外，本报告期内存在控制 关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31 关联方名称 日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 海通证券 1,698,707,131.11 10.90% 5,521,840,275.67 15.74% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 海通证券 1,234,545.02 12.52% - - 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 海通证券 3,967,110.69 16.10% 839,059.78 17.19% 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用海通证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从海通证券获得研究综合服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 34,284,401.44 112,859,089.01 其中：支付销售机构的客户维护 7,297,009.50 19,798,018.12 费 注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,714,066.97 18,809,848.09 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费 2022年1月1日至2022年12月31日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通阿尔法对冲混合 海富通阿尔法对冲混合C 合计 A 中国银行 - 10,253.53 10,253.53 海通证券 - 1,019.64 1,019.64 海富通 - 146,933.49 146,933.49 合计 - 158,206.66 158,206.66 上年度可比期间 获得销售服务费 2021年1月1日至2021年12月31日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通阿尔法对冲混合 海富通阿尔法对冲混合C 合计 A 中国银行 - 22,339.24 22,339.24 海通证券 - 2,771.52 2,771.52 海富通 - 193,270.89 193,270.89 合计 - 218,381.65 218,381.65 注：本基金A类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费年费率为 0.40%，基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提，逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 X0.40%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用 固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用 市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 11,409,387.61 458,045.99 25,575,384.21 1,187,377.38 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022年1月1日至2022年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 海通证券 688234 天岳先进 网下发行 6,759 559,577.61 海通证券 688259 创耀科技 网下发行 1,595 106,227.00 海通证券 301228 实朴检测 网下发行 3,721 74,717.68 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 海通证券 688187 时代电气 网下发行 33,865 1,062,683.70 海通证券 300981 中红医疗 网下发行 6,003 291,685.77 海通证券 688680 海优新材 网下发行 2,795 195,482.30 海通证券 301039 中集车辆 网下发行 20,640 143,654.40 海通证券 601825 沪农商行 网下发行 15,480 137,772.00 海通证券 688626 翔宇医疗 网下发行 3,652 105,250.64 海通证券 688687 凯因科技 网下发行 5,354 101,618.92 海通证券 688630 芯碁微装 网下发行 3,397 51,736.31 海通证券 688665 四方光电 网下发行 1,687 49,817.11 海通证券 688682 霍莱沃 网下发行 946 43,251.12 海通证券 300940 南极光 网下发行 3,068 39,147.68 海通证券 300933 中辰股份 网下发行 11,117 37,464.29 海通证券 688092 爱科科技 网下发行 1,137 21,728.07 海通证券 688217 睿昂基因 网下发行 1,040 19,156.80 海通证券 688038 中科通达 网下发行 2,132 18,335.20 海通证券 688701 卓锦股份 网下发行 2,340 17,503.20 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金在本报告期内未进行过利润分配。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价位：股) 总额 总额 型 30112 紫建 2022- 6 个 新股 61.07 49.77 290 17,71 14,43 - 1 电子 08-01 月 锁定 0.30 3.30 30115 天力 2022- 6 个 新股 57.00 46.64 433 24,68 20,19 - 2 锂能 08-19 月 锁定 1.00 5.12 30116 唯万 2022- 6 个 新股 18.66 21.73 346 6,456. 7,518. - 1 密封 09-06 月 锁定 36 58 30116 锐捷 2022- 6 个 新股 32.38 31.61 1,077 34,87 34,04 - 5 网络 11-14 月 锁定 3.26 3.97 30117 中科 2022- 6 个 新股 3.82 6.01 6,370 24,33 38,28 - 5 环保 06-30 月 锁定 3.40 3.70 30119 北路 2022- 6 个 新股 71.17 73.04 330 23,48 24,10 - 5 智控 07-25 月 锁定 6.10 3.20 30119 工大 2022- 6 个 新股 25.50 20.08 380 9,690. 7,630. - 7 科雅 07-29 月 锁定 00 40 30122 森鹰 2022- 6 个 新股 38.25 29.49 284 10,86 8,375. - 7 窗业 09-16 月 锁定 3.00 16 30123 泓博 2022- 6 个 新股 40.00 48.32 269 10,76 12,99 - 0 医药 10-21 月 锁定 0.00 8.08 30123 荣信 2022- 6 个 新股 25.49 20.38 275 7,009. 5,604. - 1 文化 08-31 月 锁定 75 50 30123 盛帮 2022- 6 个 新股 41.52 34.30 158 6,560. 5,419. - 3 股份 06-24 月 锁定 16 40 30126 华新 2022- 6 个 新股 13.28 11.40 819 10,87 9,336. - 5 环保 12-08 月 锁定 6.32 60 30126 华大 2022- 6 个 新股 32.69 87.94 1,168 38,18 102,7 - 9 九天 07-21 月 锁定 1.92 13.92 30127 汉仪 2022- 6 个 新股 25.68 28.37 210 5,392. 5,957. - 0 股份 08-19 月 锁定 80 70 30127 瑞晨 2022- 6 个 新股 37.89 37.79 277 10,49 10,46 - 3 环保 10-11 月 锁定 5.53 7.83 30127 嘉曼 2022- 6 个 新股 40.66 22.61 303 12,31 6,850. - 6 服饰 09-01 月 锁定 9.98 83 30127 新天 2022- 6 个 新股 27.00 25.78 439 11,85 11,31 - 7 地 11-09 月 锁定 3.00 7.42 30128 珠城 2022- 6 个 新股 67.40 44.80 279 18,80 12,49 - 0 科技 12-19 月 锁定 4.60 9.20 30128 金禄 2022- 6 个 新股 30.38 25.25 434 13,18 10,95 - 2 电子 08-18 月 锁定 4.92 8.50 30129 富乐 2022- 6 个 新股 8.48 12.99 1,015 8,607. 13,18 - 7 德 12-23 月 锁定 20 4.85 30130 远翔 2022- 6 个 新股 36.15 29.37 211 7,627. 6,197. - 0 新材 08-09 月 锁定 65 07 30130 川宁 2022- 6 个 新股 5.00 7.53 3,574 17,87 26,91 - 1 生物 12-20 月 锁定 0.00 2.22 30130 西测 2022- 6 个 新股 43.23 42.29 255 11,02 10,78 - 6 测试 07-19 月 锁定 3.65 3.95 30130 万得 2022- 6 个 新股 39.00 24.46 228 8,892. 5,576. - 9 凯 09-08 月 锁定 00 88 30131 昆船 2022- 6 个 新股 13.88 15.86 832 11,54 13,19 - 1 智能 11-23 月 锁定 8.16 5.52 30131 凡拓 2022- 6 个 新股 25.25 29.14 247 6,236. 7,197. - 3 数创 09-22 月 锁定 75 58 30131 慧博 2022- 6 个 新股 7.60 14.32 359 2,728. 5,140. - 6 云通 09-29 月 锁定 40 88 30131 唯特 2022- 6 个 新股 47.75 53.27 115 5,491. 6,126. - 9 偶 09-22 月 锁定 25 05 30132 捷邦 2022- 6 个 新股 51.72 36.62 227 11,74 8,312. - 6 科技 09-09 月 锁定 0.44 74 30132 华宝 2022- 6 个 新股 237.5 176.9 242 57,47 42,82 - 7 新能 09-08 月 锁定 0 7 5.00 6.74 30132 维峰 2022- 6 个 新股 78.80 76.96 191 15,05 14,69 - 8 电子 08-30 月 锁定 0.80 9.36 30134 信德 2022- 6 个 新股 138.8 103.5 180 24,99 18,63 - 9 新材 08-30 月 锁定 8 2 8.40 3.60 30135 东南 2022- 6 个 新股 20.84 19.90 328 6,835. 6,527. - 9 电子 11-02 月 锁定 52 20 30136 丰立 2022- 6 个 新股 22.33 18.52 337 7,525. 6,241. - 8 智能 12-07 月 锁定 21 24 30137 鼎泰 2022- 6 个 新股 22.88 17.63 770 17,61 13,57 - 7 高科 11-11 月 锁定 7.60 5.10 30138 欣灵 2022- 6 个 新股 25.88 21.60 292 7,556. 6,307. - 8 电气 10-26 月 锁定 96 20 30139 星源 2022- 6 个 新股 34.40 28.94 255 8,772. 7,379. - 8 卓镁 12-08 月 锁定 00 70 68805 思科 2022- 6 个 新股 55.53 60.92 4,865 270,1 296,3 - 3 瑞 07-01 月 锁定 53.45 75.80 68814 长盈 2022- 6 个 新股 35.67 42.66 1,938 69,12 82,67 - 3 通 12-01 月 锁定 8.46 5.08 68841 恒烁 2022- 6 个 新股 65.11 37.01 2,147 139,7 79,46 - 6 股份 08-22 月 锁定 91.17 0.47 68848 三未 2022- 6 个 新股 78.89 90.62 1,995 157,3 180,7 - 9 信安 11-25 月 锁定 85.55 86.90 68850 百利 2022- 1 个 新股 15,62 385,8 385,8 6 天恒 12-28 月内 未上 24.70 24.70 2 63.40 63.40 - （含） 市 注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算，在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金持有的上市公司非公开发行股份，减持采取集中竞价交易方式或采取大宗交易方式的根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由法规规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 30085 新强 2022-1 重大事 53.28 2023- 56.88 3,002 238,931.84 159,946.56 - 0 联 2-30 项停牌 01-10 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于 2022 年 12 月 31 日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于 2022 年 12 月 31 日，本基金无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 和资产支持证券占基金资产净值的比例为 0.02%（2021 年 12 月 31 日：0.11%）。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 220,427,861.50 合计 - 220,427,861.50 注：未评级部分为国债。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 AAA - 4,722,500.00 AAA 以下 215,922.05 555,115.31 未评级 43,859,969.84 - 合计 44,075,891.89 5,277,615.31 注：未评级部分为国债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 11,409,387.61 - - - 11,409,387.61 结算备付金 188,182,118.0 - - - 188,182,118.0 1 1 存出保证金 500,501.22 - - 62,759,747.20 63,260,248.42 交易性金融资 43,859,969.84 1,086.31 214,835.74 543,808,508.7 587,884,400.5 产 0 9 买入返售金融 -5,830.13 - - - -5,830.13 资产 应收清算款 - - - 20,797,756.59 20,797,756.59 应收申购款 - - - 55,751.11 55,751.11 资产总计 243,946,146.5 1,086.31 214,835.74 627,421,763.6 871,583,832.2 5 0 0 负债 应付清算款 - - - 1,900,338.13 1,900,338.13 应付赎回款 - - - 307,788.83 307,788.83 应付管理人报 - - - 1,169,663.61 1,169,663.61 酬 应付托管费 - - - 194,943.96 194,943.96 应付销售服务 - - - 18,645.19 18,645.19 费 应交税费 - - - 538.33 538.33 其他负债 - - - 1,264,549.64 1,264,549.64 负债总计 - - - 4,856,467.694,856,467.69 利率敏感度缺 243,946,146.5 1,086.31 214,835.74 622,565,295.9 866,727,364.5 口 5 1 1 上年度末 2021 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 25,575,384.21 - - - 25,575,384.21 结算备付金 830,031,640.7 - - - 830,031,640.7 7 7 存出保证金 1,102,414.19 - - 361,389,157.2 362,491,571.3 0 9 交易性金融资 220,427,861.5 978,500.00 4,299,115.31 3,390,490,451. 3,616,195,928. 产 0 30 11 应收清算款 - - - 10,072,775.90 10,072,775.90 应收申购款 - - - 184,178.45 184,178.45 其他资产 - - - 2,678,384.91 2,678,384.91 资产总计 1,077,137,300. 978,500.00 4,299,115.31 3,764,814,947. 4,847,229,863. 67 76 74 负债 卖出回购金融 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 资产款 应付赎回款 - - - 5,283,056.30 5,283,056.30 应付管理人报 - - - 6,514,514.20 6,514,514.20 酬 应付托管费 - - - 1,085,752.34 1,085,752.34 应付销售服务 - - - 44,448.90 44,448.90 费 应交税费 - - - 17.30 17.30 其他负债 - - - 5,084,442.33 5,084,442.33 负债总计 10,000,000.00 - - 18,012,231.37 28,012,231.37 利率敏感度缺 1,067,137,300. 978,500.00 4,299,115.31 3,746,802,716. 4,819,217,632. 口 67 39 37 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 市场利率上升25个基点 -56,604.82 -365,834.58 市场利率下降25个基点 56,855.82 368,068.30 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，形成对不同市场周期的预测和判断，通过灵活主动且有纪律的资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，追求较高的收益，同时规避市场的系统性风险。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 543,808,508.70 62.74 3,390,490,451.3 70.35 0 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 543,808,508.70 62.74 3,390,490,451.3 70.35 0 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年12月31日 2021年12月31日 1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 4,862,444.33 31,224,654.10 2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -4,862,444.33 -31,224,654.10 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末 层次 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 542,271,797.25 3,370,116,297.73 第二层次 44,405,779.80 246,079,630.38 第三层次 1,206,823.54 - 合计 587,884,400.59 3,616,195,928.11 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 3,836,135.95 3,836,135.95 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 4,621,375.85 4,621,375.85 当期利得或损失总额 - 1,992,063.44 1,992,063.44 其中：计入损益的利得 - 1,992,063.44 1,992,063.44 或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失（若有） 期末余额 - 1,206,823.54 1,206,823.54 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期损益 - 35,235.52 35,235.52 的未实现利得或损失的变 动——公允价值变动损益 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得 - - - 或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失（若有） 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期损益 - - - 的未实现利得或损失的变 动——公允价值变动损益 注：于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失计入利润表中的公允价值变动损益项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值 范围/加权平均 与公允价 价值 技术 名称 值 值之间的 关系 股票投资 1,206,823.54 亚式期权模 预期年化波 20.63%~247.56% 负相关 型 动率 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2021 年 12 月 31 日：无）。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2022 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 543,808,508.70 62.39 其中：股票 543,808,508.70 62.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 44,075,891.89 5.06 其中：债券 44,075,891.89 5.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -5,830.13 0.00 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 199,591,505.62 22.90 8 其他各项资产 84,113,756.12 9.65 9 合计 871,583,832.20 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,416,179.40 0.28 B 采矿业 14,254,020.34 1.64 C 制造业 338,970,053.60 39.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 10,919,267.00 1.26 业 E 建筑业 16,640,557.00 1.92 F 批发和零售业 8,424,511.19 0.97 G 交通运输、仓储和邮政业 13,693,969.08 1.58 H 住宿和餐饮业 977,120.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,690,403.11 1.93 J 金融业 68,473,574.78 7.90 K 房地产业 15,495,309.35 1.79 L 租赁和商务服务业 17,937,905.16 2.07 M 科学研究和技术服务业 13,327,302.28 1.54 N 水利、环境和公共设施管理业 1,034,290.70 0.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,472,102.21 0.40 R 文化、体育和娱乐业 1,081,943.50 0.12 S 综合 - - 合计 543,808,508.70 62.74 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 600519 贵州茅台 8,950 15,456,650.00 1.78 2 601888 中国中免 61,811 13,353,030.33 1.54 3 601318 中国平安 227,600 10,697,200.00 1.23 4 300122 智飞生物 119,722 10,515,183.26 1.21 5 000858 五粮液 57,300 10,353,537.00 1.19 6 300750 宁德时代 26,097 10,267,081.74 1.18 7 600036 招商银行 249,197 9,285,080.22 1.07 8 300760 迈瑞医疗 27,755 8,769,747.35 1.01 9 600887 伊利股份 256,523 7,952,213.00 0.92 10 600919 江苏银行 980,300 7,146,387.00 0.82 11 002142 宁波银行 203,744 6,611,492.80 0.76 12 600426 华鲁恒升 190,500 6,315,075.00 0.73 13 600153 建发股份 457,500 6,244,875.00 0.72 14 601688 华泰证券 456,600 5,817,084.00 0.67 15 600900 长江电力 254,733 5,349,393.00 0.62 16 002475 立讯精密 164,057 5,208,809.75 0.60 17 601669 中国电建 697,600 4,939,008.00 0.57 18 002594 比亚迪 19,100 4,908,127.00 0.57 19 000333 美的集团 94,743 4,907,687.40 0.57 20 600926 杭州银行 372,097 4,867,028.76 0.56 21 002271 东方雨虹 138,441 4,647,464.37 0.54 22 300274 阳光电源 40,600 4,539,080.00 0.52 23 600048 保利发展 291,273 4,406,960.49 0.51 24 300059 东方财富 225,544 4,375,553.60 0.50 25 600380 健康元 385,900 4,356,811.00 0.50 26 300408 三环集团 140,300 4,308,613.00 0.50 27 600079 人福医药 179,800 4,295,422.00 0.50 28 000002 万科 A 228,200 4,153,240.00 0.48 29 002049 紫光国微 30,580 4,031,055.60 0.47 30 300014 亿纬锂能 43,300 3,806,070.00 0.44 31 300347 泰格医药 36,117 3,785,061.60 0.44 32 601799 星宇股份 28,400 3,617,308.00 0.42 33 601668 中国建筑 635,400 3,450,222.00 0.40 34 600438 通威股份 89,300 3,445,194.00 0.40 35 603806 福斯特 51,300 3,408,372.00 0.39 36 601012 隆基绿能 78,918 3,335,074.68 0.38 37 603345 安井食品 20,400 3,302,352.00 0.38 38 002897 意华股份 55,600 3,268,724.00 0.38 39 300124 汇川技术 45,389 3,154,535.50 0.36 40 600009 上海机场 53,200 3,070,172.00 0.35 41 603259 药明康德 36,960 2,993,760.00 0.35 42 603300 华铁应急 441,200 2,797,208.00 0.32 43 300759 康龙化成 41,100 2,794,800.00 0.32 44 603596 伯特利 34,800 2,777,040.00 0.32 45 002352 顺丰控股 47,300 2,732,048.00 0.32 46 600763 通策医疗 17,800 2,723,222.00 0.31 47 600487 亨通光电 177,700 2,676,162.00 0.31 48 600031 三一重工 168,431 2,661,209.80 0.31 49 002541 鸿路钢构 89,670 2,626,434.30 0.30 50 002318 久立特材 156,200 2,599,168.00 0.30 51 300601 康泰生物 81,940 2,583,568.20 0.30 52 601838 成都银行 166,700 2,550,510.00 0.29 53 600030 中信证券 125,700 2,502,687.00 0.29 54 000776 广发证券 160,500 2,486,145.00 0.29 55 600325 华发股份 271,800 2,462,508.00 0.28 56 000090 天健集团 451,000 2,462,460.00 0.28 57 002371 北方华创 10,700 2,410,710.00 0.28 58 601088 中国神华 85,500 2,361,510.00 0.27 59 600765 中航重机 75,400 2,344,186.00 0.27 60 002311 海大集团 37,503 2,315,060.19 0.27 61 600803 新奥股份 143,600 2,311,960.00 0.27 62 601211 国泰君安 168,000 2,283,120.00 0.26 63 603180 金牌厨柜 79,600 2,282,132.00 0.26 64 600690 海尔智家 91,973 2,249,659.58 0.26 65 600233 圆通速递 111,100 2,231,999.00 0.26 66 600309 万华化学 23,623 2,188,670.95 0.25 67 002929 润建股份 55,400 2,175,004.00 0.25 68 601899 紫金矿业 216,700 2,167,000.00 0.25 69 601117 中国化学 268,900 2,135,066.00 0.25 70 002011 盾安环境 162,400 2,132,312.00 0.25 71 600988 赤峰黄金 116,300 2,099,215.00 0.24 72 002484 江海股份 92,700 2,073,699.00 0.24 73 002991 甘源食品 27,000 2,059,830.00 0.24 74 002050 三花智控 96,900 2,056,218.00 0.24 75 001979 招商蛇口 159,500 2,014,485.00 0.23 76 300979 华利集团 34,400 1,964,584.00 0.23 77 300316 晶盛机电 30,800 1,957,648.00 0.23 78 601717 郑煤机 174,800 1,950,768.00 0.23 79 603105 芯能科技 131,400 1,935,522.00 0.22 80 600875 东方电气 91,600 1,925,432.00 0.22 81 600566 济川药业 69,700 1,897,234.00 0.22 82 600383 金地集团 182,400 1,865,952.00 0.22 83 603129 春风动力 16,300 1,834,076.00 0.21 84 000661 长春高新 11,007 1,832,115.15 0.21 85 300496 中科创达 18,200 1,825,460.00 0.21 86 601166 兴业银行 102,000 1,794,180.00 0.21 87 600496 精工钢构 448,700 1,772,365.00 0.20 88 002518 科士达 30,600 1,762,560.00 0.20 89 603712 七一二 50,300 1,756,476.00 0.20 90 000739 普洛药业 81,464 1,754,734.56 0.20 91 002027 分众传媒 258,524 1,726,940.32 0.20 92 601225 陕西煤业 92,273 1,714,432.34 0.20 93 000513 丽珠集团 51,902 1,685,776.96 0.19 94 000301 东方盛虹 128,600 1,676,944.00 0.19 95 000733 振华科技 14,600 1,667,758.00 0.19 96 688016 心脉医疗 8,732 1,650,697.28 0.19 97 601689 拓普集团 28,100 1,646,098.00 0.19 98 601699 潞安环能 97,300 1,639,505.00 0.19 99 603606 东方电缆 23,882 1,619,916.06 0.19 100 600901 江苏租赁 287,600 1,576,048.00 0.18 101 002714 牧原股份 32,160 1,567,800.00 0.18 102 002444 巨星科技 81,500 1,546,870.00 0.18 103 300682 朗新科技 69,300 1,523,214.00 0.18 104 301179 泽宇智能 39,800 1,519,166.00 0.18 105 601615 明阳智能 59,700 1,508,022.00 0.17 106 002937 兴瑞科技 66,400 1,503,960.00 0.17 107 002966 苏州银行 192,700 1,499,206.00 0.17 108 600562 国睿科技 88,260 1,496,007.00 0.17 109 002409 雅克科技 29,600 1,490,952.00 0.17 110 002179 中航光电 25,706 1,484,778.56 0.17 111 300873 海晨股份 54,500 1,479,675.00 0.17 112 300294 博雅生物 40,300 1,473,368.00 0.17 113 601868 中国能建 624,200 1,429,418.00 0.16 114 605123 派克新材 10,700 1,422,030.00 0.16 115 002384 东山精密 57,100 1,412,083.00 0.16 116 600674 川投能源 114,500 1,400,335.00 0.16 117 002959 小熊电器 22,900 1,381,328.00 0.16 118 300358 楚天科技 93,300 1,376,175.00 0.16 119 300438 鹏辉能源 17,300 1,349,227.00 0.16 120 601567 三星医疗 99,500 1,341,260.00 0.15 121 688093 世华科技 75,681 1,336,526.46 0.15 122 000937 冀中能源 209,100 1,329,876.00 0.15 123 600885 宏发股份 39,740 1,327,713.40 0.15 124 300982 苏文电能 26,900 1,326,170.00 0.15 125 600660 福耀玻璃 37,800 1,325,646.00 0.15 126 600999 招商证券 99,100 1,318,030.00 0.15 127 300394 天孚通信 51,000 1,292,850.00 0.15 128 002286 保龄宝 139,800 1,270,782.00 0.15 129 000902 新洋丰 108,500 1,248,835.00 0.14 130 600662 外服控股 207,600 1,239,372.00 0.14 131 002460 赣锋锂业 17,720 1,231,717.20 0.14 132 603486 科沃斯 16,700 1,218,098.00 0.14 133 603323 苏农银行 257,200 1,206,268.00 0.14 134 002695 煌上煌 86,904 1,206,227.52 0.14 135 000589 贵州轮胎 251,700 1,205,643.00 0.14 136 300775 三角防务 31,300 1,189,400.00 0.14 137 688033 天宜上佳 54,432 1,184,984.64 0.14 138 600171 上海贝岭 67,800 1,181,754.00 0.14 139 601369 陕鼓动力 103,000 1,180,380.00 0.14 140 688066 航天宏图 13,663 1,168,186.50 0.13 141 600985 淮北矿业 90,800 1,162,240.00 0.13 142 688012 中微公司 11,821 1,158,576.21 0.13 143 688123 聚辰股份 11,376 1,151,251.20 0.13 144 300494 盛天网络 76,200 1,137,666.00 0.13 145 300395 菲利华 20,600 1,133,000.00 0.13 146 300856 科思股份 21,700 1,131,655.00 0.13 147 688518 联赢激光 38,612 1,127,856.52 0.13 148 300416 苏试试验 37,300 1,124,595.00 0.13 149 688676 金盘科技 30,935 1,119,228.30 0.13 150 603297 永新光学 13,400 1,112,334.00 0.13 151 603228 景旺电子 54,700 1,107,128.00 0.13 152 000811 冰轮环境 99,700 1,106,670.00 0.13 153 600196 复星医药 31,400 1,106,536.00 0.13 154 002045 国光电器 88,800 1,100,232.00 0.13 155 603179 新泉股份 28,500 1,096,965.00 0.13 156 002597 金禾实业 33,200 1,079,000.00 0.12 157 600210 紫江企业 215,700 1,078,500.00 0.12 158 600158 中体产业 123,200 1,075,536.00 0.12 159 002439 启明星辰 41,200 1,074,496.00 0.12 160 603558 健盛集团 130,200 1,072,848.00 0.12 161 002709 天赐材料 24,340 1,067,552.40 0.12 162 300258 精锻科技 91,100 1,059,493.00 0.12 163 688036 传音控股 13,316 1,058,888.32 0.12 164 600989 宝丰能源 87,300 1,053,711.00 0.12 165 688559 海目星 18,210 1,053,266.40 0.12 166 688122 西部超导 11,074 1,048,597.06 0.12 167 300454 深信服 9,203 1,035,797.65 0.12 168 300284 苏交科 184,500 1,033,200.00 0.12 169 603713 密尔克卫 8,847 1,032,091.02 0.12 170 002777 久远银海 68,800 1,032,000.00 0.12 171 600109 国金证券 118,600 1,031,820.00 0.12 172 002415 海康威视 29,700 1,029,996.00 0.12 173 600419 天润乳业 65,603 1,028,655.04 0.12 174 603305 旭升集团 31,900 1,028,456.00 0.12 175 601877 正泰电器 37,100 1,027,670.00 0.12 176 002180 纳思达 19,600 1,017,044.00 0.12 177 600908 无锡银行 192,400 1,013,948.00 0.12 178 300232 洲明科技 184,500 1,012,905.00 0.12 179 688388 嘉元科技 22,493 1,008,811.05 0.12 180 300450 先导智能 25,057 1,008,544.25 0.12 181 603301 振德医疗 26,400 1,004,520.00 0.12 182 603690 至纯科技 26,500 1,002,760.00 0.12 183 300379 东方通 48,900 999,027.00 0.12 184 002812 恩捷股份 7,597 997,410.13 0.12 185 601827 三峰环境 154,900 996,007.00 0.11 186 603260 合盛硅业 11,900 986,986.00 0.11 187 600258 首旅酒店 39,400 977,120.00 0.11 188 600582 天地科技 185,900 966,680.00 0.11 189 603799 华友钴业 17,242 959,172.46 0.11 190 688349 三一重能 32,650 956,318.50 0.11 191 601816 京沪高铁 189,100 930,372.00 0.11 192 600276 恒瑞医药 24,121 929,382.13 0.11 193 688296 和达科技 35,786 925,783.82 0.11 194 601137 博威合金 62,400 924,144.00 0.11 195 002960 青鸟消防 33,000 923,670.00 0.11 196 600399 抚顺特钢 63,700 911,547.00 0.11 197 300428 立中集团 36,400 900,900.00 0.10 198 002335 科华数据 17,800 888,042.00 0.10 199 600486 扬农化工 8,500 883,150.00 0.10 200 002430 杭氧股份 22,100 869,856.00 0.10 201 000933 神火股份 57,900 866,184.00 0.10 202 600549 厦门钨业 43,000 840,650.00 0.10 203 300855 图南股份 17,700 828,183.00 0.10 204 603035 常熟汽饰 38,800 824,500.00 0.10 205 300383 光环新网 99,300 810,288.00 0.09 206 300699 光威复材 10,868 785,213.00 0.09 207 002850 科达利 6,600 784,146.00 0.09 208 300498 温氏股份 39,380 773,029.40 0.09 209 300481 濮阳惠成 28,900 772,497.00 0.09 210 600039 四川路桥 68,500 761,720.00 0.09 211 300015 爱尔眼科 24,103 748,880.21 0.09 212 688390 固德威 2,300 743,107.00 0.09 213 600460 士兰微 22,600 741,054.00 0.09 214 600570 恒生电子 18,251 738,435.46 0.09 215 688677 海泰新光 6,521 736,873.00 0.09 216 600481 双良节能 56,600 732,404.00 0.08 217 688355 明志科技 21,548 731,123.64 0.08 218 300146 汤臣倍健 31,800 725,676.00 0.08 219 000596 古井贡酒 2,700 720,630.00 0.08 220 300725 药石科技 8,900 716,450.00 0.08 221 300121 阳谷华泰 67,500 699,300.00 0.08 222 300724 捷佳伟创 6,100 695,522.00 0.08 223 600012 皖通高速 95,000 694,450.00 0.08 224 600483 福能股份 65,200 689,816.00 0.08 225 002324 普利特 43,000 688,000.00 0.08 226 002867 周大生 48,713 683,443.39 0.08 227 300382 斯莱克 35,900 677,792.00 0.08 228 603227 雪峰科技 81,300 673,977.00 0.08 229 301190 善水科技 37,100 667,058.00 0.08 230 000881 中广核技 84,600 653,958.00 0.08 231 300083 创世纪 76,500 647,955.00 0.07 232 603809 豪能股份 60,500 643,720.00 0.07 233 002036 联创电子 51,800 640,766.00 0.07 234 002918 蒙娜丽莎 35,400 636,492.00 0.07 235 600933 爱柯迪 33,200 604,572.00 0.07 236 603290 斯达半导 1,800 592,740.00 0.07 237 300504 天邑股份 36,800 590,640.00 0.07 238 000963 华东医药 12,600 589,680.00 0.07 239 300354 东华测试 15,400 588,434.00 0.07 240 002126 银轮股份 46,700 579,547.00 0.07 241 300938 信测标准 17,200 575,168.00 0.07 242 002487 大金重工 13,900 575,043.00 0.07 243 301035 润丰股份 6,500 566,150.00 0.07 244 000690 宝新能源 85,600 556,400.00 0.06 245 688560 明冠新材 11,861 549,164.30 0.06 246 002438 江苏神通 50,100 547,593.00 0.06 247 603112 华翔股份 46,300 539,395.00 0.06 248 002727 一心堂 17,000 535,670.00 0.06 249 603681 永冠新材 24,600 525,948.00 0.06 250 003043 华亚智能 8,600 524,514.00 0.06 251 601677 明泰铝业 28,900 524,246.00 0.06 252 600998 九州通 40,000 521,600.00 0.06 253 300767 震安科技 11,100 518,925.00 0.06 254 002402 和而泰 35,500 517,590.00 0.06 255 300101 振芯科技 21,100 516,950.00 0.06 256 000568 泸州老窖 2,294 514,498.32 0.06 257 300457 赢合科技 29,100 514,197.00 0.06 258 002611 东方精工 125,500 509,530.00 0.06 259 000983 山西焦煤 43,300 504,445.00 0.06 260 600366 宁波韵升 47,700 503,235.00 0.06 261 688029 南微医学 6,102 501,157.26 0.06 262 600546 山煤国际 33,500 485,415.00 0.06 263 301115 建科股份 19,300 479,219.00 0.06 264 600905 三峡能源 75,800 428,270.00 0.05 265 600938 中国海油 28,000 425,600.00 0.05 266 603659 璞泰来 7,960 413,044.40 0.05 267 600376 首开股份 72,400 411,956.00 0.05 268 300360 炬华科技 26,600 387,030.00 0.04 269 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.04 270 603600 永艺股份 37,900 369,525.00 0.04 271 000729 燕京啤酒 33,800 358,956.00 0.04 272 300638 广和通 20,000 358,000.00 0.04 273 002738 中矿资源 5,340 355,964.40 0.04 274 600060 海信视像 25,800 349,332.00 0.04 275 603896 寿仙谷 7,900 313,314.00 0.04 276 601788 光大证券 20,900 310,783.00 0.04 277 603529 爱玛科技 6,700 307,329.00 0.04 278 688200 华峰测控 1,110 306,881.70 0.04 279 603667 五洲新春 22,400 298,144.00 0.03 280 688053 思科瑞 4,865 296,375.80 0.03 281 688363 华熙生物 2,140 289,499.20 0.03 282 000049 德赛电池 6,600 286,968.00 0.03 283 000975 银泰黄金 24,700 272,688.00 0.03 284 601100 恒立液压 4,317 272,618.55 0.03 285 002557 洽洽食品 5,387 269,350.00 0.03 286 603078 江化微 12,500 256,375.00 0.03 287 002821 凯莱英 1,680 248,640.00 0.03 288 000807 云铝股份 22,338 248,398.56 0.03 289 603997 继峰股份 15,800 241,424.00 0.03 290 600587 新华医疗 11,200 239,904.00 0.03 291 601231 环旭电子 14,700 238,581.00 0.03 292 002056 横店东磁 12,300 230,502.00 0.03 293 002372 伟星新材 10,700 228,338.00 0.03 294 600873 梅花生物 21,600 219,888.00 0.03 295 688085 三友医疗 7,763 215,423.25 0.02 296 600893 航发动力 5,000 211,400.00 0.02 297 600563 法拉电子 1,316 210,402.08 0.02 298 603416 信捷电气 4,600 208,472.00 0.02 299 000887 中鼎股份 14,400 208,368.00 0.02 300 002129 TCL 中环 5,500 207,130.00 0.02 301 002906 华阳集团 6,200 205,964.00 0.02 302 601222 林洋能源 23,800 204,442.00 0.02 303 601857 中国石油 40,100 199,297.00 0.02 304 600188 兖矿能源 5,800 194,764.00 0.02 305 600600 青岛啤酒 1,800 193,500.00 0.02 306 002304 洋河股份 1,200 192,600.00 0.02 307 688489 三未信安 1,995 180,786.90 0.02 308 688680 海优新材 968 179,370.40 0.02 309 300119 瑞普生物 9,600 178,656.00 0.02 310 600522 中天科技 10,800 174,420.00 0.02 311 000708 中信特钢 9,696 166,383.36 0.02 312 603668 天马科技 9,200 164,864.00 0.02 313 601666 平煤股份 15,200 164,312.00 0.02 314 300850 新强联 3,002 159,946.56 0.02 315 600990 四创电子 5,300 157,940.00 0.02 316 000970 中科三环 10,800 147,312.00 0.02 317 300487 蓝晓科技 2,100 146,139.00 0.02 318 603856 东宏股份 12,500 144,875.00 0.02 319 688617 惠泰医疗 467 143,336.31 0.02 320 600085 同仁堂 3,200 142,976.00 0.02 321 600809 山西汾酒 500 142,495.00 0.02 322 601869 长飞光纤 4,200 137,046.00 0.02 323 600820 隧道股份 25,900 136,493.00 0.02 324 300751 迈为股份 320 131,788.80 0.02 325 600011 华能国际 17,000 129,370.00 0.01 326 002385 大北农 14,400 128,160.00 0.01 327 002043 兔宝宝 11,800 128,148.00 0.01 328 603018 华设集团 16,800 127,344.00 0.01 329 603328 依顿电子 19,500 126,555.00 0.01 330 600063 皖维高新 21,500 125,775.00 0.01 331 688111 金山办公 475 125,632.75 0.01 332 300680 隆盛科技 4,900 121,324.00 0.01 333 300957 贝泰妮 800 119,392.00 0.01 334 002139 拓邦股份 11,500 119,255.00 0.01 335 000932 华菱钢铁 25,100 117,970.00 0.01 336 300748 金力永磁 4,000 117,040.00 0.01 337 600641 万业企业 6,600 117,018.00 0.01 338 688598 金博股份 531 116,543.88 0.01 339 603209 兴通股份 3,200 116,224.00 0.01 340 300630 普利制药 4,700 115,902.00 0.01 341 603392 万泰生物 900 114,030.00 0.01 342 600577 精达股份 25,800 109,392.00 0.01 343 600285 羚锐制药 8,300 108,232.00 0.01 344 688201 信安世纪 1,844 104,702.32 0.01 345 601702 华峰铝业 7,000 104,650.00 0.01 346 002472 双环传动 4,100 104,345.00 0.01 347 603612 索通发展 4,000 104,080.00 0.01 348 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01 349 688251 井松智能 3,392 100,844.16 0.01 350 300762 上海瀚讯 7,600 100,168.00 0.01 351 601998 中信银行 19,800 98,604.00 0.01 352 003019 宸展光电 4,500 95,895.00 0.01 353 603063 禾望电气 3,400 94,792.00 0.01 354 688196 卓越新能 1,620 93,992.40 0.01 355 002993 奥海科技 2,700 91,827.00 0.01 356 300666 江丰电子 1,300 89,960.00 0.01 357 300226 上海钢联 3,220 89,226.20 0.01 358 300910 瑞丰新材 700 86,317.00 0.01 359 600010 包钢股份 44,000 84,480.00 0.01 360 603086 先达股份 6,400 83,776.00 0.01 361 002353 杰瑞股份 3,000 83,730.00 0.01 362 002984 森麒麟 2,700 83,133.00 0.01 363 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.01 364 603987 康德莱 5,900 81,302.00 0.01 365 603357 设计总院 8,900 80,812.00 0.01 366 605080 浙江自然 1,700 80,240.00 0.01 367 688416 恒烁股份 2,147 79,460.47 0.01 368 600585 海螺水泥 2,900 79,402.00 0.01 369 603876 鼎胜新材 1,900 77,976.00 0.01 370 601872 招商轮船 13,500 75,465.00 0.01 371 300761 立华股份 2,200 75,350.00 0.01 372 002756 永兴材料 800 73,736.00 0.01 373 688556 高测股份 970 72,769.40 0.01 374 300769 德方纳米 300 68,877.00 0.01 375 600458 时代新材 7,200 64,944.00 0.01 376 688301 奕瑞科技 140 64,103.20 0.01 377 002312 川发龙蟒 5,900 62,068.00 0.01 378 300568 星源材质 2,900 61,654.00 0.01 379 603936 博敏电子 5,000 61,100.00 0.01 380 000999 华润三九 1,300 60,853.00 0.01 381 600057 厦门象屿 5,913 60,726.51 0.01 382 002497 雅化集团 2,600 60,450.00 0.01 383 002244 滨江集团 6,800 60,044.00 0.01 384 600588 用友网络 2,463 59,530.71 0.01 385 002254 泰和新材 2,800 59,388.00 0.01 386 002881 美格智能 2,200 58,806.00 0.01 387 688516 奥特维 290 58,290.00 0.01 388 300224 正海磁材 4,500 56,385.00 0.01 389 300738 奥飞数据 6,400 56,384.00 0.01 390 002466 天齐锂业 700 55,293.00 0.01 391 603187 海容冷链 1,700 53,924.00 0.01 392 603688 石英股份 400 52,528.00 0.01 393 603348 文灿股份 900 51,813.00 0.01 394 605090 九丰能源 2,500 51,625.00 0.01 395 300787 海能实业 1,900 51,623.00 0.01 396 300772 运达股份 3,250 48,327.50 0.01 397 603898 好莱客 4,000 45,280.00 0.01 398 601126 四方股份 3,100 45,260.00 0.01 399 300653 正海生物 1,000 43,000.00 0.00 400 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00 401 688667 菱电电控 483 42,030.66 0.00 402 002057 中钢天源 3,900 40,950.00 0.00 403 600976 健民集团 800 39,752.00 0.00 404 002196 方正电机 5,400 39,204.00 0.00 405 603378 亚士创能 3,348 38,602.44 0.00 406 301175 中科环保 6,370 38,283.70 0.00 407 601298 青岛港 6,700 37,587.00 0.00 408 002459 晶澳科技 600 36,054.00 0.00 409 300502 新易盛 1,500 35,625.00 0.00 410 301165 锐捷网络 1,077 34,043.97 0.00 411 688058 宝兰德 828 33,832.08 0.00 412 603556 海兴电力 1,900 33,440.00 0.00 413 601021 春秋航空 500 32,125.00 0.00 414 603088 宁波精达 4,300 30,960.00 0.00 415 002517 恺英网络 4,700 30,832.00 0.00 416 603236 移远通信 300 30,246.00 0.00 417 301301 川宁生物 3,574 26,912.22 0.00 418 300054 鼎龙股份 1,200 25,548.00 0.00 419 688089 嘉必优 543 24,608.76 0.00 420 301195 北路智控 330 24,103.20 0.00 421 301009 可靠股份 1,700 20,400.00 0.00 422 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00 423 603960 克来机电 1,131 20,052.63 0.00 424 603496 恒为科技 1,300 19,773.00 0.00 425 688357 建龙微纳 173 19,185.70 0.00 426 601001 晋控煤业 1,600 19,136.00 0.00 427 601111 中国国航 1,800 19,080.00 0.00 428 301349 信德新材 180 18,633.60 0.00 429 002865 钧达股份 100 18,510.00 0.00 430 605186 健麾信息 600 18,060.00 0.00 431 300690 双一科技 1,100 17,754.00 0.00 432 603011 合锻智能 2,100 17,157.00 0.00 433 688188 柏楚电子 76 16,498.08 0.00 434 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00 435 301121 紫建电子 290 14,433.30 0.00 436 301377 鼎泰高科 770 13,575.10 0.00 437 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00 438 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00 439 301230 泓博医药 269 12,998.08 0.00 440 301280 珠城科技 279 12,499.20 0.00 441 002085 万丰奥威 2,100 12,495.00 0.00 442 301112 信邦智能 399 12,404.91 0.00 443 600703 三安光电 721 12,372.36 0.00 444 002446 盛路通信 1,200 11,472.00 0.00 445 301277 新天地 439 11,317.42 0.00 446 300782 卓胜微 96 10,972.80 0.00 447 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00 448 002847 盐津铺子 100 10,829.00 0.00 449 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00 450 301273 瑞晨环保 277 10,467.83 0.00 451 688568 中科星图 161 9,988.44 0.00 452 688139 海尔生物 153 9,684.90 0.00 453 301298 东利机械 634 9,605.10 0.00 454 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00 455 603613 国联股份 103 9,109.32 0.00 456 300188 美亚柏科 700 9,002.00 0.00 457 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00 458 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00 459 300057 万顺新材 900 7,974.00 0.00 460 301197 工大科雅 380 7,630.40 0.00 461 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00 462 600131 国网信通 500 7,480.00 0.00 463 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00 464 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00 465 688399 硕世生物 81 7,104.51 0.00 466 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00 467 603868 飞科电器 100 6,733.00 0.00 468 301359 东南电子 328 6,527.20 0.00 469 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00 470 301368 丰立智能 337 6,241.24 0.00 471 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00 472 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00 473 600089 特变电工 300 6,024.00 0.00 474 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00 475 688006 杭可科技 135 5,908.95 0.00 476 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00 477 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00 478 300693 盛弘股份 100 5,428.00 0.00 479 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00 480 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 481 002236 大华股份 400 4,524.00 0.00 482 688396 华润微 84 4,422.60 0.00 483 600389 江山股份 100 4,408.00 0.00 484 600446 金证股份 400 4,116.00 0.00 485 688656 浩欧博 117 3,921.84 0.00 486 603233 大参林 97 3,841.20 0.00 487 002396 星网锐捷 200 3,832.00 0.00 488 603368 柳药集团 197 3,677.99 0.00 489 300595 欧普康视 100 3,570.00 0.00 490 688195 腾景科技 155 3,543.30 0.00 491 300452 山河药辅 200 3,504.00 0.00 492 688039 当虹科技 93 3,502.38 0.00 493 688260 昀冢科技 244 3,394.04 0.00 494 688095 福昕软件 54 3,357.72 0.00 495 002407 多氟多 100 3,332.00 0.00 496 688633 星球石墨 72 3,218.40 0.00 497 688258 卓易信息 78 3,190.20 0.00 498 688288 鸿泉物联 184 3,124.32 0.00 499 688160 步科股份 107 3,105.14 0.00 500 688159 有方科技 211 3,070.05 0.00 501 300529 健帆生物 99 3,066.03 0.00 502 002568 百润股份 81 3,026.16 0.00 503 688025 杰普特 68 3,018.52 0.00 504 688529 豪森股份 136 3,015.12 0.00 505 603599 广信股份 100 2,940.00 0.00 506 688109 品茗科技 102 2,886.60 0.00 507 688678 福立旺 146 2,801.74 0.00 508 688181 八亿时空 75 2,745.00 0.00 509 002968 新大正 125 2,723.75 0.00 510 605133 嵘泰股份 100 2,621.00 0.00 511 601966 玲珑轮胎 121 2,478.08 0.00 512 300705 九典制药 100 2,430.00 0.00 513 600929 雪天盐业 300 2,403.00 0.00 514 600377 宁沪高速 283 2,326.26 0.00 515 600521 华海药业 99 2,164.14 0.00 516 300642 透景生命 100 2,079.00 0.00 517 002970 锐明技术 100 1,931.00 0.00 518 002624 完美世界 140 1,780.80 0.00 519 300843 胜蓝股份 100 1,755.00 0.00 520 300980 祥源新材 100 1,753.00 0.00 521 600741 华域汽车 100 1,733.00 0.00 522 603298 杭叉集团 100 1,681.00 0.00 523 002675 东诚药业 100 1,656.00 0.00 524 603277 银都股份 100 1,643.00 0.00 525 300400 劲拓股份 100 1,642.00 0.00 526 300246 宝莱特 100 1,632.00 0.00 527 000657 中钨高新 100 1,584.00 0.00 528 002039 黔源电力 100 1,522.00 0.00 529 002957 科瑞技术 100 1,513.00 0.00 530 603319 湘油泵 100 1,493.00 0.00 531 300570 太辰光 100 1,446.00 0.00 532 603920 世运电路 100 1,438.00 0.00 533 600422 昆药集团 100 1,412.00 0.00 534 000960 锡业股份 100 1,410.00 0.00 535 002511 中顺洁柔 101 1,387.74 0.00 536 605208 永茂泰 100 1,334.00 0.00 537 600782 新钢股份 300 1,227.00 0.00 538 603311 金海高科 100 1,222.00 0.00 539 605358 立昂微 28 1,192.80 0.00 540 000878 云南铜业 100 1,175.00 0.00 541 300551 古鳌科技 100 1,168.00 0.00 542 603966 法兰泰克 100 1,135.00 0.00 543 002216 三全食品 60 1,110.60 0.00 544 002572 索菲亚 61 1,107.76 0.00 545 603878 武进不锈 100 1,076.00 0.00 546 603788 宁波高发 100 1,066.00 0.00 547 601009 南京银行 100 1,042.00 0.00 548 002861 瀛通通讯 100 1,007.00 0.00 549 603890 春秋电子 100 914.00 0.00 550 002351 漫步者 100 888.00 0.00 551 600720 祁连山 89 883.77 0.00 552 000989 九芝堂 100 881.00 0.00 553 688526 科前生物 38 851.20 0.00 554 600742 一汽富维 100 836.00 0.00 555 000050 深天马 A 95 822.70 0.00 556 000719 中原传媒 100 803.00 0.00 557 001965 招商公路 100 777.00 0.00 558 300193 佳士科技 100 728.00 0.00 559 601108 财通证券 100 712.00 0.00 560 002360 同德化工 100 703.00 0.00 561 000012 南玻 A 100 671.00 0.00 562 601908 京运通 100 657.00 0.00 563 002839 张家港行 140 645.40 0.00 564 600236 桂冠电力 100 576.00 0.00 565 000656 金科股份 221 422.11 0.00 566 601919 中远海控 20 205.80 0.00 567 002602 世纪华通 40 152.40 0.00 注：根据江苏金融租赁股份有限公司于 2023 年 1 月 4 日发布的《关于变更公司证券简 称的实施公告》，自 2023 年 1 月 9 日起，公司的证券简称由“江苏租赁”变更为“江苏金 租”，证券代码“600901”保持不变。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 300059 东方财富 101,691,572.79 2.11 2 600030 中信证券 72,814,782.55 1.51 3 601688 华泰证券 71,492,444.00 1.48 4 601211 国泰君安 64,404,308.14 1.34 5 601668 中国建筑 56,908,511.50 1.18 6 300122 智飞生物 53,607,718.08 1.11 7 000858 五粮液 52,540,498.00 1.09 8 002371 北方华创 46,465,376.27 0.96 9 300274 阳光电源 44,768,556.00 0.93 10 300750 宁德时代 43,900,350.59 0.91 11 600519 贵州茅台 43,855,161.72 0.91 12 300760 迈瑞医疗 43,093,805.50 0.89 13 002271 东方雨虹 36,985,271.60 0.77 14 300014 亿纬锂能 35,560,253.76 0.74 15 000568 泸州老窖 35,370,422.19 0.73 16 000001 平安银行 35,052,220.26 0.73 17 002594 比亚迪 34,759,290.70 0.72 18 002714 牧原股份 34,434,613.38 0.71 19 300601 康泰生物 33,898,256.80 0.70 20 601398 工商银行 33,768,744.00 0.70 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 300059 东方财富 152,929,031.36 3.17 2 600519 贵州茅台 146,857,701.98 3.05 3 300750 宁德时代 117,962,203.70 2.45 4 600036 招商银行 108,267,897.41 2.25 5 000858 五 粮 液 105,232,714.37 2.18 6 603259 药明康德 90,318,547.02 1.87 7 000568 泸州老窖 83,858,201.55 1.74 8 002594 比亚迪 83,581,933.30 1.73 9 600030 中信证券 83,233,981.80 1.73 10 601688 华泰证券 77,227,897.90 1.60 11 300014 亿纬锂能 66,806,248.87 1.39 12 002142 宁波银行 66,697,800.92 1.38 13 601668 中国建筑 63,832,756.00 1.32 14 300122 智飞生物 63,285,316.03 1.31 15 002371 北方华创 59,733,557.56 1.24 16 601211 国泰君安 57,039,114.17 1.18 17 300760 迈瑞医疗 57,034,272.00 1.18 18 600438 通威股份 56,645,118.74 1.18 19 601166 兴业银行 56,129,295.31 1.16 20 600048 保利发展 55,602,857.86 1.15 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 6,675,516,000.57 卖出股票的收入（成交）总额 8,943,709,628.71 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 43,859,969.84 5.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 215,922.05 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 44,075,891.89 5.09 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例 (％) 1 019638 20 国债 09 433,000 43,859,969.84 5.06 2 113662 豪能转债 1,880 214,835.74 0.02 3 127045 牧原转债 9 1,086.31 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。 本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定投资政策及投资目标。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 8.12 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 543,808,508.70 元，占基金资产净值的比例为 62.74%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-470,048,640.00 元，占基金资产净值的比例为-54.23%，空头合约市值占股票资产的比例为-86.44%。 本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-42,726,931.16 元，公允价值变动损益为-110,281,962.13 元。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 报告期内本基金投资的招商银行（600036），因违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反特约商户实名制管理规定、违反支付机构备付金管理规定、违反人民币反假有关规定、占压财政存款或者资金、违反国库科目设置和使用规定等问题，于 2022 年 8 月 31 日被中国人民银行警告，没收违法所得 5.692641 万元，罚款 3423.5 万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国性大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.13.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 63,260,248.42 2 应收清算款 20,797,756.59 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 55,751.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 84,113,756.12 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例 (%) 1 127045 牧原转债 1,086.31 0.00 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 人户 基金份额 数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 海富通阿尔法 157,0 4,736.62 370,721,329.4 49.85% 372,985,556.1 50.15% 对冲混合 A 12 1 6 海富通阿尔法 4,814 10,543.30 27,326,533.95 53.84% 23,428,895.57 46.16% 对冲混合 C 合计 161,8 4,909.36 398,047,863.3 50.10% 396,414,451.7 49.90% 26 6 3 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比 例 海富通阿尔法对冲混合 1,433,437.41 0.1927% 基金管理人所有从 A 业人员持有本基金 海富通阿尔法对冲混合 89,626.83 0.1766% C 合计 1,523,064.24 0.1917% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 海富通阿尔法对冲混合 A >100 投资和研究部门负责人持 海富通阿尔法对冲混合 C 0 有本开放式基金 合计 >100 海富通阿尔法对冲混合 A 50~100 本基金基金经理持有本开 海富通阿尔法对冲混合 C 0 放式基金 合计 50~100 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 1000.10 万元认购了本基金，其中，认购费用为 1000 元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发 起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于 3 年。截至 2017 年 11 月 20 日，发起份额承诺持有期限已经届满。2017 年 12 月公司赎回所有份额。截止报告期末，公司未持有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通阿尔法对冲混合A 海富通阿尔法对冲混合 C 基金合同生效日（2014 年 11 719,877,758.17 - 月 20 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 3,980,959,175.68 99,465,186.92 本报告期基金总申购份额 460,891,027.22 194,949,531.94 减：本报告期基金总赎回份额 3,698,143,317.33 243,659,289.34 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 743,706,885.57 50,755,429.52 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是70,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 3 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 基金管理人及其高级管理人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2022-08-12 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会上海监管局 本基金管理人被采取责令改正并暂停受理及审核 受到的具体措施类型 公司公募基金产品募集申请三个月的行政监管措施。相 关高级管理人员对此负有责任，于 2022 年 7 月 26 日被 出具警示函的行政监管措施。 受到稽查或处罚等措施的原因 中国证券监督管理委员会上海监管局对公司进行 检查，指出公司在业务开展和内控管理中存在不足。 管理人采取整改措施的情况 公司已按法律法规和监管要求及时完成了整改并 （如提出整改意见） 验收通过。 其他 - 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 国金证券 1 2,770,483,784.7 17.77% 1,471,953.54 14.93% - 9 华创证券 1 1,948,364,163.2 12.50% 808,826.07 8.20% - 0 海通证券 2 1,698,707,131.1 10.90% 1,234,545.02 12.52% - 1 天风证券 2 1,657,924,194.6 10.63% 1,198,816.57 12.16% - 0 华西证券 1 1,581,518,335.4 10.14% 1,156,562.09 11.73% - 3 国泰君安 2 1,110,440,251.0 7.12% 793,761.53 8.05% - 4 中信证券 4 938,256,441.77 6.02% 684,619.84 6.94% - 国盛证券 2 865,738,848.36 5.55% 631,090.33 6.40% - 开源证券 2 561,457,754.29 3.60% 404,092.45 4.10% - 银河证券 1 542,651,478.18 3.48% 281,919.52 2.86% - 申万宏源 2 411,766,574.95 2.64% 171,907.10 1.74% - 招商证券 2 379,237,326.50 2.43% 273,712.80 2.78% - 长江证券 1 327,524,769.17 2.10% 200,401.28 2.03% - 民生证券 2 322,231,670.72 2.07% 232,568.59 2.36% - 中信建投 2 272,158,341.34 1.75% 171,813.96 1.74% - 野村东方国 1 178,149,968.58 1.14% 127,665.53 1.29% - 际证券 太平洋证券 2 22,057,680.00 0.14% 15,910.35 0.16% - 中金公司 2 2,207,837.00 0.01% 1,570.47 0.02% - 西南证券 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 注：1、本基金本报告期新增中信证券 2 个交易单元。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择： <1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。 <2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额 额的比例 额的比例 的比例 国金证券 149,350,91 59.78% 295,000, 25.63% - - 1.53 000.00 华创证券 221,911.98 0.09% - - - - 海通证券 309,442.31 0.12% 190,000, 16.51% - - 000.00 天风证券 627,320.30 0.25% 50,000,0 4.34% - - 00.00 华西证券 67,976,476 27.21% 304,000, 26.41% - - .68 000.00 国泰君安 - - - - - - 中信证券 9,826,494. 3.93% 100,000, 8.69% - - 80 000.00 国盛证券 19,990,000 8.00% 40,000,0 3.48% - - .00 00.00 开源证券 - - - - - - 银河证券 12,107.44 0.00% - - - - 申万宏源 - - - - - - 招商证券 219,422.10 0.09% 171,900, 14.94% - - 000.00 长江证券 - - - - - - 民生证券 115,513.81 0.05% - - - - 中信建投 957,278.90 0.38% - - - - 野村东方国 - - - - - - 际证券 太平洋证券 216,917.04 0.09% - - - - 中金公司 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 海富通基金管理有限公司关于旗下公开 中国证券报、基金管 1 募集证券投资基金执行新金融工具相关 理人网站及中国证 2022-01-04 会计准则的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 2 基金新增万联证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2022-01-06 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 中国证券报、基金管 3 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2022-01-07 投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露 网站 中国证券报、基金管 4 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2022-01-07 投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露 网站 中国证券报、基金管 5 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 理人网站及中国证 2022-01-25 投资关联方承销期内承销证券的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 6 基金新增东方证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2022-02-14 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 7 基金新增中邮证券有限责任公司为销售 理人网站及中国证 2022-04-01 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 8 基金新增英大证券有限责任公司为销售 理人网站及中国证 2022-05-10 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 9 基金新增财信证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2022-05-24 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于终止与北 中国证券报、基金管 10 京植信基金销售有限公司销售合作关系 理人网站及中国证 2022-05-30 的公告 监会基金电子披露 网站 11 海富通基金管理有限公司关于调整公募 中国证券报、基金管 2022-06-16 基金产品适当性风险等级划分方法的公 理人网站及中国证 告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 12 基金新增九州证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2022-08-04 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 中国证券报、基金管 13 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 理人网站及中国证 2022-08-16 资基金基金经理变更公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 14 基金新增华宝证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2022-08-26 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 中国证券报、基金管 15 海富通基金管理有限公司关于提醒投资 理人网站及中国证 2022-09-21 者警惕虚假 APP、客服热线诈骗的公告 监会基金电子披露 网站 中国证券报、基金管 16 海富通基金管理有限公司关于增聘基金 理人网站及中国证 2022-10-14 经理助理的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于网上直销 中国证券报、基金管 17 平台开通交通银行快捷支付业务并开展 理人网站及中国证 2022-11-19 申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 超过20%的时 份额 份额 额 比 间区间 2022/1/1-2022/2 841,4 841,451, 机构 1 /14,2022/4/19-2 51,61 - 618.59 - - 022/7/18 8.59 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3、基金合同生效满三年后继续存续的，若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资 产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，本基金可能会面临终止基金合同 的情形。 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或 者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转 换转入申请。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 12 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1410 亿元人民币。 海富通基金管理有限公司是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管 理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通 基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海 富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管 理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首 批基本养老保险基金投资管理人。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券 时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被 权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖 ——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金 基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》 第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。 2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓， 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。 2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三 年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发 的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基 金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介 2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资 业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金 灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金五年期奖”。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件 (二)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同 (三)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书 (四)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二三年三月三十一日