海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......17 6.3 净资产（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......20 §7 投资组合报告 ......45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......60 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......60 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......60 7.12 市场中性策略执行情况......61 7.13 投资组合报告附注......61 §8 基金份额持有人信息 ......62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......62 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......63 9 开放式基金份额变动 ......63 §10 重大事件揭示 ......63 10.1 基金份额持有人大会决议......63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......63 10.4 基金投资策略的改变......64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64 10.8 其他重大事件......66 §11 影响投资者决策的其他重要信息......67 §12 备查文件目录 ......68 12.1 备查文件目录......68 12.2 存放地点......68 12.3 查阅方式......68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 基金简称 海富通阿尔法对冲混合 基金主代码 519062 交易代码 519062 基金运作方式 契约型、发起式、开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,738,654,589.36 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C 下属分级基金的交易代码 519062 008795 报告期末下属分级基金的份额总额 1,652,244,507.14 份 86,410,082.22 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机会，并且采用有效 的风险管理措施，降低波动风险的同时，获取稳定的收益。 本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组合的稳定收益。同 投资策略 时本基金也根据市场环境的变化，灵活运用其他绝对收益策略，提高资金 利用效率。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 风险收益特征 市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。本基金通 过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因此与一般的混合型基金相比， 本基金的预期风险更小。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 岳冲 许俊 联系电话 021-38650788 95566 负责人 电子邮箱 chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 上海市浦东新区陆家嘴花园石 注册地址 桥路66号东亚银行金融大厦 北京西城区复兴门内大街1号 36-37层 上海市浦东新区陆家嘴花园石 办公地址 桥路66 号东亚银行金融大厦 北京西城区复兴门内大街1号 36-37层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 杨仓兵 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C 本期已实现收益 -115,592,068.66 -3,110,291.41 本期利润 -104,332,946.73 -1,196,685.82 加权平均基金份额本期利润 -0.0390 -0.0107 本期加权平均净值利润率 -3.39% -0.94% 本期基金份额净值增长率 -1.55% -1.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C 期末可供分配利润 236,377,673.97 11,373,519.50 期末可供分配基金份额利润 0.1431 0.1316 期末基金资产净值 1,921,509,221.12 99,532,937.03 期末基金份额净值 1.1630 1.1519 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 海富通阿尔法对冲混合 海富通阿尔法对冲混合 C A 基金份额累计净值增长率 60.99% 2.85% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 4、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告，自 2020 年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通阿尔法对冲混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.90% 0.49% 0.22% 0.01% 1.68% 0.48% 过去三个月 1.19% 0.40% 0.68% 0.01% 0.51% 0.39% 过去六个月 -1.55% 0.40% 1.35% 0.01% -2.90% 0.39% 过去一年 -0.85% 0.38% 2.75% 0.01% -3.60% 0.37% 过去三年 8.72% 0.35% 8.49% 0.01% 0.23% 0.34% 自基金合同生 60.99% 0.34% 23.86% 0.01% 37.13% 0.33% 效起至今 海富通阿尔法对冲混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.87% 0.50% 0.22% 0.01% 1.65% 0.49% 过去三个月 1.10% 0.40% 0.68% 0.01% 0.42% 0.39% 过去六个月 -1.74% 0.40% 1.35% 0.01% -3.09% 0.39% 过去一年 -1.21% 0.38% 2.75% 0.01% -3.96% 0.37% 自基金合同生 2.85% 0.38% 6.84% 0.01% -3.99% 0.37% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014 年 11 月 20 日至 2022 年 6 月 30 日） 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C 注：本基金合同于 2014 年 11 月 20 日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合 同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。本基金于 2020 年 1 月 21 日发 布公告，自 2020 年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券 股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 94 只公募基金：海富通精选证券投 资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基 金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基 金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基 金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券 投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数 证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资 基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型 发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券 型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投 资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可 转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基 金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富 通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合 型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海 富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债 券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式 指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资 基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通 碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券 投资基金、海富通惠鑫混合型证券投资基金、海富通欣润混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士，持有基金从业人员资格证 书。2005 年 7 月至 2006 年 8 月任 朱斌全 本基金的基金 2018-11-30 - 15 年 上海涅柔斯投资管理有限公司美 经理 股交易员。2007 年 4 月加入海富 通基金管理有限公司，历任交易 员、高级交易员、量化分析师、投 资经理、基金经理助理。2018 年 11 月起任海富通阿尔法对冲混合 基金经理。2019 年 10 月起兼任海 富通富祥混合、海富通沪深 300 增强（原海富通富睿混合）、海富 通量化多因子混合及海富通欣益 混合的基金经理。2020 年 10 月起 兼任海富通欣享混合、海富通新内 需混合的基金经理。 硕士，持有基金从业人员资格证 书。历任 Man-Drapeau Research 金融工程师，American Bourses Corporation 中国区总经理，海富 通基金管理有限公司定量分析师、 高级定量分析师、定量及风险管理 负责人、定量及风险管理总监、多 资产策略投资部总监，现任海富通 基金管理有限公司总经理助理兼 量化投资部总监。2016 年 6 月起 任海富通安颐收益混合（原海富通 养老收益混合）基金经理。2016 年6月至2020年10月兼任海富通 新内需混合基金经理。2016 年 9 月起兼任海富通欣荣混合基金经 理。2017 年 4 月至 2018 年 1 月兼 本基金的基金 任海富通欣盛定开混合基金经理。 杜晓海 经理；总经理 2018-04-0 - 22 年 2017 年 5 月至 2019 年 10 月兼任 助理兼量化投 9 海富通富睿混合（现海富通沪深 资部总监。 300 增强）基金经理。2018 年 3 月至2019年10月兼任海富通富祥 混合基金经理。2018年4月至2018 年 7 月兼任海富通东财大数据混 合基金经理。2018 年 4 月起兼任 海富通阿尔法对冲混合、海富通创 业板增强的基金经理。2018 年 4 月至2020年10月兼任海富通量化 前锋股票、海富通稳固收益债券、 海富通欣享混合的基金经理。2018 年4月至2019年10月兼任海富通 欣益混合、海富通量化多因子混合 的基金经理。2019 年 6 月至 2020 年 10 月兼任海富通研究精选混合 基金经理。2020 年 1 月起兼任海 富通安益对冲混合基金经理。2020 年 3 月至 2021 年 7 月兼任海富通 中证 500 增强（原海富通中证内地 低碳指数）基金经理。2020 年 4 月至 2021 年 7 月兼任海富通添鑫 收益债券基金经理。2020 年 5 月 起兼任海富通富盈混合基金经理。 2020 年 6 月起兼任海富通富泽混 合基金经理。2021 年 7 月起兼任 海富通富利三个月持有混合基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日； 非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 3、本公司于 2022 年 8 月 16 日发布公告，自 2022 年 8 月 15 日起，朱斌全先生不再担任本基金 的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资 组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组 合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组 合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送 的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，中美经济与政策周期继续错位。中国面临经济下行压力，叠加疫情的冲击，导致二季度经济出现快速下探，宏观政策迅速转向宽松，推出稳增长一揽子措施,随着疫情受控、政策发力，中国经济在 5、6 月份快速修复。海外方面，在不断的货币宽松刺激下，美国通胀水平持续抬升，俄乌冲突又进一步加剧了本就高企的通胀，同时 4 月受中国疫情冲击全球供应链受到较大影响，种种因素导致大宗商品价格暴涨，美国、欧洲通胀水平持续上升。美联储加息路径不断上修，带来美债收益率的大幅上升，全球资本市场在美联储收紧、俄乌冲突、中国疫情等冲击下出现剧烈波动。 A 股市场整体走势如同 V 字型态势，风格出现明显变化。1 月-4 月底前，逆周期、稳增长、通 胀交易的相关资产表现较好，成长、消费风格的资产快速下行。随着 4 月底政治局会议明确稳增长，以及上海疫情初步得到控制、充裕的流动性发挥作用，权益市场出现大幅反弹。市场风格向成长板 块明显偏移。上半年 A 股主要指数方面，上证指数下跌 6.63%，沪深 300 下跌 9.22%，中证 800 下 跌 9.97%，中小综指下跌 10.77%，创业板指下跌 15.41%。分行业看，周期行业表现相对较好，煤炭上涨 31.38%，交通运输、综合、美容护理和房地产分别下跌 0.71%、1.46%、1.81%和 2.31%；成长明显落后，电子、计算机、传媒、国防军工和环保分别下跌 24.46%、23.64%、22.25%、20.05%和16.42%。 从上半年市场内部的结构看，逆周期的建筑地产和通胀交易的煤炭等大宗商品交相呼应成为市场两条主线。周期主线在一季度演绎得淋漓尽致，尤其在俄乌冲突加剧全球通胀走势的背景下，与此匹配的是相关行业上半年的业绩表现。上游价格的大幅上行部分侵蚀了中下游行业的利润。成长行业内部，高景气的新能源汽车、光伏、风电等反弹幅度明显高于景气度偏弱的半导体、计算机等。消费领域的疫后复苏主线演绎非常充分，包括白酒以及航空、酒店、免税等。市场 1-4 月亏钱效应明显，5、6 月份赚钱效应明显，但前后风格差异明显。整个市场反映出宏观大变局下的产业升级高景气带来的红利，优势产业成为市场配置热点。 回顾上半年的业绩表现，一季度较为平稳，4 月份受到上海疫情的影响，基金经历了一波快速下跌，基金操作主要以控制回撤为主。从 4 月中下旬开始，量化模型开始逐步看多成长板块个股，基金开始超配电力设备、军工、汽车、电子等板块，取得了较为明显的超额收益。随着中证 1000 股指期货上市，量化对冲策略将迎来新的发展机会，可匹配的现货资产扩大到中证 800 指数和中证 1000指数的所有成分股，在使用量化模型构建投资组合时，选股范围更大，对冲策略更灵活。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通阿尔法对冲混合 A 净值增长率为-1.55%，同期业绩比较基准收益率为 1.35%， 基金净值跑输业绩比较基准 2.90 个百分点。海富通阿尔法对冲混合 C 净值增长率为-1.74%，同期业绩比较基准收益率为 1.35%，基金净值跑输业绩比较基准 3.09 个百分点。因市场波动较大，股票组合跑输了基准指数。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济复苏态势或依然延续，但幅度可能偏弱。内需、外需均有隐忧，流动性将继续维持在相对宽松的状态。出口与制造业将逐步面临外需下行的压力，地产压力仍需更多的政策智慧解决，消费的恢复继续分化，基建将是确定性最高的支撑领域。货币政策将保持相对宽松的状态，但受制于通胀上行、内外均衡等可能难以更加宽松，但剩余流动性对 A 股依然偏正面。 下半年，回归业绩确定性，从上游到下游，从短久期到长久期。上游原材料价格压力下半年将逐步明显，中下游盈利或将改善。产业趋势变化将是权益市场的主要驱动力。经济结构变化带来的红利较为确定，电动车、光伏、风电、储能、半导体等受益于产业趋势政策导向的行业投资机会，或更加容易把握。 后市操作上，本基金将在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取相对指数的超额收益，并通过股指期货对冲将股票部分的超额收益转化为绝对收益。同时，本基金依然会积极参与新股、可转债的申购，努力增厚收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 30%。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 48,595,956.25 25,575,384.21 结算备付金 281,405,061.16 830,031,640.77 存出保证金 145,497,824.14 362,491,571.39 交易性金融资产 6.4.7.2 1,475,989,157.56 3,616,195,928.11 其中：股票投资 1,352,039,745.92 3,390,490,451.30 基金投资 - - 债券投资 123,949,411.64 225,705,476.81 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 80,000,000.00 - 应收清算款 27,507,336.05 10,072,775.90 应收股利 - - 应收申购款 202,410.55 184,178.45 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 2,678,384.91 资产总计 2,059,197,745.71 4,847,229,863.74 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 10,000,000.00 应付清算款 7,828,547.61 - 应付赎回款 24,628,279.28 5,283,056.30 应付管理人报酬 2,710,102.06 6,514,514.20 应付托管费 451,683.69 1,085,752.34 应付销售服务费 34,496.01 44,448.90 应付投资顾问费 - - 应交税费 748.13 17.30 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 2,501,730.78 5,084,442.33 负债合计 38,155,587.56 28,012,231.37 净资产： 实收基金 6.4.7.7 1,738,654,589.36 4,080,424,362.60 未分配利润 6.4.7.8 282,387,568.79 738,793,269.77 净资产合计 2,021,042,158.15 4,819,217,632.37 负债和净资产总计 2,059,197,745.71 4,847,229,863.74 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.1630 元，C 类基金份额净值 1.1519 元。 基金份额总额1,738,654,589.36份，其中A类基金份额1,652,244,507.14份，C类基金份额86,410,082.22份。 6.2 利润表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -76,181,731.53 259,859,524.86 1.利息收入 6,943,372.54 21,683,159.24 其中：存款利息收入 6.4.7.9 6,835,914.55 14,338,318.33 债券利息收入 - 6,250,559.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 107,457.99 1,094,281.78 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -100,305,904.54 491,150,243.09 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -360,375,085.52 1,024,056,758.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 3,091,673.89 -32,812,376.81 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.12 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 246,933,123.81 -535,003,076.00 股利收益 6.4.7.14 10,044,383.28 34,908,937.62 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 13,172,727.52 -259,965,795.21 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 4,008,072.95 6,991,917.74 减：二、营业总支出 29,347,901.02 105,068,877.81 1．管理人报酬 24,028,878.13 66,919,364.28 2．托管费 4,004,813.07 11,153,227.29 3．销售服务费 250,266.24 416,844.35 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 21,998.66 7,218.89 其中：卖出回购金融资产支出 21,998.66 7,218.89 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 902,025.35 10,249.83 8．其他费用 6.4.7.17 139,919.57 26,561,973.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -105,529,632.55 154,790,647.05 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -105,529,632.55 154,790,647.05 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -105,529,632.55 154,790,647.05 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净 4,819,217,63 资产（基金净 4,080,424,362.60 - 738,793,269.77 2.37 值） 二、本期期初净 4,819,217,632. 资产（基金净 4,080,424,362.60 - 738,793,269.77 37 值） 三、本期增减变 -2,798,175,47 动额（减少以 -2,341,769,773.24 - -456,405,700.98 4.22 “-”号填列） （一）、综合收 - - -105,529,632.55 -105,529,632. 益总额 55 （二）、本期基金 份额交易产生的 -2,692,645,84 基金净值变动数 -2,341,769,773.24 - -350,876,068.43 1.67 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 478,749,664.67 - 69,731,107.12 548,480,771.7 款 9 2.基金赎回 -2,820,519,437.91 - -420,607,175.55 -3,241,126,61 款 3.46 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 1,738,654,589.36 - 282,387,568.79 2,021,042,158. 产（基金净值） 15 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净 10,412,207,5 资产（基金净 8,996,705,240.48 - 1,415,502,337.74 78.22 值） 二、本期期初净 10,412,207,5 资产（基金净 8,996,705,240.48 - 1,415,502,337.74 78.22 值） 三、本期增减变 -3,281,369,67 动额（减少以 -2,914,776,301.33 - -366,593,369.97 1.30 “-”号填列） （一）、综合收 - - 154,790,647.05 154,790,647.0 益总额 5 （二）、本期基金 份额交易产生的 -3,436,160,31 基金净值变动数 -2,914,776,301.33 - -521,384,017.02 8.35 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 1,216,821,071.21 - 215,005,852.21 1,431,826,923. 款 42 2.基金赎回 -4,131,597,372.54 - -736,389,869.23 -4,867,987,24 款 1.77 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 6,081,928,939.15 - 1,048,908,967.77 7,130,837,906. 产（基金净值） 92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]895 号《关于准予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 719,531,193.38 元。经向中国证监会备案， 《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 20 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 719,877,758.17 份基金份额,其中认购资金利息折合 346,564.79 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于 5,000 万份，基金募集金额不少于 5,000 万元， 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为 1,000 万元且承诺持有期限不少于三年。 根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2020 年 1 月 21 日《关于海富通阿尔法对冲混合型 发起式证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致 并报中国证监会备案，自 2020 年 1 月 22 日起对本基金增加 C 类份额并相应修改基金合同。本基金 原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额，新增的基金份额类别命名为 C 类基金份额，并对 C 级份 额收取销售服务费。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%~120%之间。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2022 年 8 月 30 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月30 日的财务状况、2022 上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金自 2022 年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修 订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和 2022 年中国证监会发布的修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》。 (a) 新金融工具准则 根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会 于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金应当 自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。 新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资 产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。 本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未终 止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。 (i) 金融工具的分类影响 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下: 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证券清算款、应收利息和应收申购款，金额分别为人民币 25,575,384.21 元、人民币 830,031,640.77 元、 人民币 362,491,571.39 元、人民币 10,072,775.90 元、人民币 2,678,384.91 元和人民币 184,178.45 元。 新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收清算款、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为人民币 25,582,101.33 元、人民币 830,730,423.90 元、 人民币 362,492,067.49 元、人民币 10,072,775.90 元、人民币 0.00 元和人民币 184,178.46 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为人民币 3,616,195,928.11 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为人民币 3,618,168,316.66 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债，金额分别为人民币 10,000,000.00 元、人民币 5,283,056.30 元、人民币 6,514,514.20 元、人民币 1,085,752.34 元、人民币 44,448.90 元、 人民币 4,881,863.00 元和人民币 202,579.33 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债，金额分别为人民币 10,000,000.00 元、人民币 5,283,056.30 元、人民币 6,514,514.20 元、人民币 1,085,752.34 元、人民币 44,448.90 元、人民币 4,881,863.00 元和人民币 202,579.33 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、 买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科目 中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备 付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》编制财 务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 48,595,956.25 等于：本金 48,585,142.79 加：应计利息 10,813.46 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 48,595,956.25 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,259,068,665.61 - 1,352,039,745.92 92,971,080.31 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 2,276,402.51 市场 121,501,299.37 123,949,411.64 171,709.76 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 121,501,299.37 2,276,402.51 123,949,411.64 171,709.76 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,380,569,964.98 2,276,402.51 1,475,989,157.56 93,142,790.07 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -1,181,669,998.10 - - - ——股指期货 -1,181,669,998.10 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -1,181,669,998.10 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 沪深 -1,094,011,200 IF2209 300 股指期 -820.00 .00 16,517,698.10 货 2209 沪深 IF2212 300 股指期 -57.00 -75,821,400.00 -4,680,300.00 货 2212 合计 - - - 11,837,398.10 减：可抵销期货暂 - - - 收款 11,837,398.10 净额 - - - 0.00 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试 行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 80,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 80,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 63,376.83 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,344,134.40 其中：交易所市场 2,344,134.40 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 94,219.55 合计 2,501,730.78 6.4.7.7 实收基金 海富通阿尔法对冲混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,980,959,175.68 3,980,959,175.68 本期申购 291,866,861.63 291,866,861.63 本期赎回（以“-”号填列） -2,620,581,530.17 -2,620,581,530.17 本期末 1,652,244,507.14 1,652,244,507.14 海富通阿尔法对冲混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 99,465,186.92 99,465,186.92 本期申购 186,882,803.04 186,882,803.04 本期赎回（以“-”号填列） -199,937,907.74 -199,937,907.74 本期末 86,410,082.22 86,410,082.22 注：1、申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 2、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告，自 2020 年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。 6.4.7.8 未分配利润 海富通阿尔法对冲混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 705,247,272.72 16,413,028.37 721,660,301.09 本期利润 -115,592,068.66 11,259,121.93 -104,332,946.73 本期基金份额交易产生的 -353,277,530.09 5,214,889.71 -348,062,640.38 变动数 其中：基金申购款 44,286,296.81 650,369.52 44,936,666.33 基金赎回款 -397,563,826.90 4,564,520.19 -392,999,306.71 本期已分配利润 - - - 本期末 236,377,673.97 32,887,040.01 269,264,713.98 海富通阿尔法对冲混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,673,379.50 459,589.18 17,132,968.68 本期利润 -3,110,291.41 1,913,605.59 -1,196,685.82 本期基金份额交易产生的 -2,189,568.59 -623,859.46 -2,813,428.05 变动数 其中：基金申购款 23,289,360.97 1,505,079.82 24,794,440.79 基金赎回款 -25,478,929.56 -2,128,939.28 -27,607,868.84 本期已分配利润 - - - 本期末 11,373,519.50 1,749,335.31 13,122,854.81 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 339,904.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,481,909.17 其他 14,100.75 合计 6,835,914.55 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 5,703,426,868.63 减：卖出股票成本总额 6,051,136,504.96 减：交易费用 12,665,449.19 买卖股票差价收入 -360,375,085.52 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 1,667,573.73 债券投资收益——买卖债券（债转股及 1,424,100.16 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,091,673.89 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 110,024,682.47 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 107,237,621.25 成本总额 减：应计利息总额 1,362,842.44 减：交易费用 118.62 买卖债券差价收入 1,424,100.16 6.4.7.12 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股指期货投资收益（税前） 254,645,924.74 减：股指期货差价收入应缴纳增值税额 7,514,398.02 减：交易费用 198,402.91 合计 246,933,123.81 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 10,044,383.28 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,044,383.28 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 -36,777,927.74 ——股票投资 -36,978,981.31 ——债券投资 201,053.57 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 49,950,655.26 ——权证投资 - ——股指期货 49,950,655.26 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 13,172,727.52 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 3,981,847.18 基金转换费收入 26,225.77 合计 4,008,072.95 注：本基金赎回费收入、转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件规定。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 27,100.02 其他费用 600.00 债券托管账户维护费 18,000.00 合计 139,919.57 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 海通证券 1,304,517,518.53 13.40% 2,240,120,695.80 11.89% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 海通证券 948,700.65 15.62% 459,527.00 19.60% 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 海通证券 1,610,896.88 12.18% 465,624.67 9.22% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 24,028,878.13 66,919,364.28 其中：支付销售机构的客户维护费 4,738,680.37 11,770,507.22 注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,004,813.07 11,153,227.29 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 海富通阿尔法对冲 海富通阿尔法对冲混合C 合计 混合 A 中国银行 - 6,480.40 6,480.40 海通证券 - 482.23 482.23 海富通基金 - 111,358.29 111,358.29 合计 - 118,320.92 118,320.92 获得销售服务费的各关 上年度可比期间 联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通阿尔法对冲 海富通阿尔法对冲混合C 合计 混合A 中国银行 - 12,296.89 12,296.89 海通证券 - 2,269.60 2,269.60 海富通基金 - 77,761.12 77,761.12 合计 - 92,327.61 92,327.61 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额对应的基金资产净值的年费率 0.40% 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给海富通，再由海富通计算并支付给各基金销售机构。 其计 算公式为：日销售服务费=前一日 C 类份额对应的基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。 2、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金于 2020 年 1 月 21 日发布公告，自 2020 年 1 月 22 日起增加一种新的收费模式份额-C 类基金份额。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 48,595,956.2 339,904.63 433,797,300. 733,937.99 5 16 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 海通证券 688234 天岳先进 网下发行 6,759 559,577.61 海通证券 688259 创耀科技 网下发行 1,595 106,227.00 海通证券 301228 实朴检测 网下发行 3,721 74,717.68 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 海通证券 300933 中辰股份 网下发行 11,117 37,464.29 海通证券 688680 海优新材 网下发行 2,795 195,482.30 海通证券 300940 南极光 网下发行 3,068 39,147.68 海通证券 688687 凯因科技 网下发行 5,354 101,618.92 海通证券 688665 四方光电 网下发行 1,687 49,817.11 海通证券 688092 爱科科技 网下发行 1,137 21,728.07 海通证券 688626 翔宇医疗 网下发行 3,652 105,250.64 海通证券 688630 芯碁微装 网下发行 3,397 51,736.31 海通证券 688682 霍莱沃 网下发行 946 43,251.12 海通证券 300981 中红医疗 网下发行 6,003 291,685.77 海通证券 688217 睿昂基因 网下发行 1,040 19,156.80 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 30083 星辉 2022-0 6 个月 新股 55.57 30.03 635 35,286 19,069 - 4 环材 1-06 以上 锁定 .95 .05 301112 信邦 2022-0 6 个月 新股 27.53 45.04 399 10,984 17,970 - 智能 6-20 以上 锁定 .47 .96 301116 益客 2022-0 6 个月 新股 11.40 20.46 577 6,577. 11,805 - 食品 1-10 以上 锁定 80 .42 301117 佳缘 2022-0 6 个月 新股 46.80 54.44 262 12,261 14,263 - 科技 1-07 以上 锁定 .60 .28 30112 奕东 2022-0 6 个月 新股 37.23 25.39 656 24,422 16,655 - 3 电子 1-14 以上 锁定 .88 .84 30112 腾亚 2022-0 6 个月 新股 22.49 27.42 327 7,354. 8,966. - 5 精工 5-27 以上 锁定 23 34 30113 瑞德 2022-0 6 个月 新股 31.98 26.26 338 10,809 8,875. - 5 智能 4-01 以上 锁定 .24 88 30113 哈焊 2022-0 6 个月 新股 15.37 15.99 644 9,898. 10,297 - 7 华通 3-14 以上 锁定 28 .56 30115 冠龙 2022-0 6 个月 新股 30.82 21.46 703 21,666 15,086 - 1 节能 3-30 以上 锁定 .46 .38 30115 中科 2022-0 6 个月 新股 33.68 43.98 398 13,404 17,504 - 3 江南 5-10 以上 锁定 .64 .04 30115 德石 2022-0 6 个月 新股 15.64 20.38 379 5,927. 7,724. - 8 股份 1-07 以上 锁定 56 02 新股 30117 中科 2022-0 6 个月 未上 3.82 3.82 6,370 24,333 24,333 - 5 环保 6-30 以上 市并 .40 .40 锁定 30117 中科 2022-0 1 个月 新股 218,97 218,97 5 环保 6-30 内 未上 3.82 3.82 57,324 7.68 7.68 - （含） 市 30121 联盛 2022-0 6 个月 新股 29.67 33.28 416 12,342 13,844 - 2 化学 4-07 以上 锁定 .72 .48 30121 中汽 2022-0 6 个月 新股 3.80 6.39 4,743 18,023 30,307 - 5 股份 2-28 以上 锁定 .40 .77 30121 万凯 2022-0 6 个月 新股 35.68 29.84 1,120 39,961 33,420 - 6 新材 3-21 以上 锁定 .60 .80 30121 铜冠 2022-0 6 个月 新股 17.27 14.83 4,284 73,984 63,531 - 7 铜箔 1-20 以上 锁定 .68 .72 30121 腾远 2022-0 6 个月 新股 173.98 87.82 578 55,847 50,759 - 9 钴业 3-10 以上 锁定 .58 .96 30122 亚香 2022-0 6 个月 新股 35.98 39.15 285 10,254 11,157 - 0 股份 6-15 以上 锁定 .30 .75 30122 浙江 2022-0 6 个月 新股 33.98 28.96 332 11,281 9,614. - 2 恒威 3-02 以上 锁定 .36 72 30122 实朴 2022-0 6 个月 新股 20.08 20.34 373 7,489. 7,586. - 8 检测 1-21 以上 锁定 84 82 新股 30123 盛帮 2022-0 6 个月 未上 41.52 41.52 158 6,560. 6,560. - 3 股份 6-24 以上 市并 16 16 锁定 30123 盛帮 2022-0 1 个月 新股 58,875 58,875 3 股份 6-24 内 未上 41.52 41.52 1,418 .36 .36 - （含） 市 30123 华康 2022-0 6 个月 新股 39.30 37.93 418 16,427 15,854 - 5 医疗 1-21 以上 锁定 .40 .74 30123 和顺 2022-0 6 个月 新股 56.69 41.86 261 14,796 10,925 - 7 科技 3-16 以上 锁定 .09 .46 30125 华融 2022-0 6 个月 新股 8.05 10.08 1,831 14,739 18,456 - 6 化学 3-14 以上 锁定 .55 .48 30125 富士 2022-0 6 个月 新股 48.30 41.68 295 14,248 12,295 - 8 莱 3-21 以上 锁定 .50 .60 30126 泰恩 2022-0 6 个月 新股 19.93 31.38 682 13,592 21,401 - 3 康 3-22 以上 锁定 .26 .16 30126 铭利 2022-0 6 个月 新股 28.50 34.87 641 18,268 22,351 - 8 达 3-29 以上 锁定 .50 .67 30127 金道 2022-0 6 个月 新股 31.20 22.81 296 9,235. 6,751. - 9 科技 4-06 以上 锁定 20 76 30128 清研 2022-0 6 个月 新股 19.09 19.98 452 8,628. 9,030. - 8 环境 4-14 以上 锁定 68 96 30129 东利 2022-0 6 个月 新股 12.68 20.83 634 8,039. 13,206 - 8 机械 5-27 以上 锁定 12 .22 68822 晶科 2022-0 6 个月 新股 5.00 14.47 213,00 1,065, 3,082, - 3 能源 1-19 以上 锁定 0 000.00 110.00 68825 井松 2022-0 6 个月 新股 35.62 36.66 3,392 120,82 124,35 - 1 智能 5-27 以上 锁定 3.04 0.72 68834 三一 2022-0 6 个月 新股 29.80 36.94 32,650 972,97 1,206, - 9 重能 6-15 以上 锁定 0.00 091.00 注：1、根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算，在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金持有的上市公司非公开发行股份，减持 采取集中竞价交易方式或采取大宗交易方式的根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由法规规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 2、[301219]腾远钴业于 2022 年 3 月 10 日中签新股锁定流通受限数量 321 股，成本 55,847.58 元；于 2022 年 5 月 24 日送股，数量 257 股。因此总数量 578 股，总成本 55,847.58 元。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于 2022 年 6 月 30 日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于 2022 年 6 月 30 日，本基金无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公 司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证 券占基金资产净值的比例为 0.04%（2021 年 12 月 31 日：0.11%）。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 123,059,376.24 220,427,861.50 合计 123,059,376.24 220,427,861.50 注：未评级部分为国债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 801,738.23 4,722,500.00 AAA 以下 88,297.17 555,115.31 未评级 - - 合计 890,035.40 5,277,615.31 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的流 动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.26%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 6月 30日 资产 银行存款 48,595,956.25 - - - 48,595,956.25 结算备付金 281,405,061.16 - - - 281,405,061.1 6 存出保证金 145,497,824.14 - - - 145,497,824.1 4 交易性金融资产 123,860,995.47 561.59 87,854.58 1,352,039,745.921,475,989,157. 56 买入返售金融资 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00 产 应收清算款 - - - 27,507,336.05 27,507,336.05 应收申购款 - - - 202,410.55 202,410.55 679,359,837.02 561.59 87,854.58 1,379,749,492.522,059,197,745. 资产总计 71 负债 应付证券清算款 - - - 7,828,547.61 7,828,547.61 应付赎回款 - - - 24,628,279.28 24,628,279.28 应付管理人报酬 - - - 2,710,102.06 2,710,102.06 应付托管费 - - - 451,683.69 451,683.69 应付销售服务费 - - - 34,496.01 34,496.01 应交税费 - - - 748.13 748.13 其他负债 - - - 2,501,730.78 2,501,730.78 - - - 38,155,587.56 38,155,587. 负债总计 56 利率敏感度缺口 679,359,837.02 561.59 87,854.58 1,341,593,904.962,021,042,158. 15 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 25,575,384.21 - - - 25,575,384.21 结算备付金 830,031,640.77 - - - 830,031,640.7 7 存出保证金 1,102,414.19 - - 361,389,157.20 362,491,571.3 9 交易性金融资产 220,427,861.50 978,500.00 4,299,115.31 3,390,490,451.303,616,195,928. 11 应收清算款 - - - 10,072,775.90 10,072,775.90 应收申购款 - - - 184,178.45 184,178.45 其他资产 - - - 2,678,384.91 2,678,384.91 1,077,137,300.67 978,500.00 3,764,814,947.764,847,229,863. 资产总计 4,299,115.31 74 负债 卖出回购金融资 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 产款 应付赎回款 - - - 5,283,056.30 5,283,056.30 应付管理人报酬 - - - 6,514,514.20 6,514,514.20 应付托管费 - - - 1,085,752.34 1,085,752.34 应付销售服务费 - - - 44,448.90 44,448.90 应交税费 - - - 17.30 17.30 其他负债 - - - 5,084,442.33 5,084,442.33 负债总计 10,000,000.00 - - 18,012,231.37 28,012,231.37 1,067,137,300.67 4,819,217,632. 利率敏感度缺口 978,500.00 4,299,115.31 3,746,802,716.39 37 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 -20,790.49 -365,834.58 市场利率下降 25 个基点 20,865.08 368,068.30 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，形成对不同市场周期的预测和判断，通过灵活主动且有纪律的资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，追求较高的收益，同时规避市场的系统性风险。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 1,352,039,74 3,390,490,451 交易性金融资产－股票投资 66.90 70.35 5.92 .30 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 1,352,039,74 66.90 3,390,490,451 70.35 合计 5.92 .30 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准(附注 12,811,508.07 31,224,654.10 6.4.1)上升 5% 2.业绩比较基准(附注 -12,811,508.07 -31,224,654.10 6.4.1)下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 1,347,709,766.16 3,370,116,297.73 第二层次 123,368,122.84 246,079,630.38 第三层次 4,911,268.56 - 合计 1,475,989,157.56 3,616,195,928.11 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2021 年 12 月 31 日：无）。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其 他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,352,039,745.92 65.66 其中：股票 1,352,039,745.92 65.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 123,949,411.64 6.02 其中：债券 123,949,411.64 6.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 80,000,000.00 3.89 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 330,001,017.41 16.03 8 其他各项资产 173,207,570.74 8.41 9 合计 2,059,197,745.71 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 9,515,065.20 0.47 B 采矿业 29,730,048.88 1.47 C 制造业 886,307,131.10 43.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,940,957.96 1.14 E 建筑业 34,183,465.00 1.69 F 批发和零售业 15,213,984.60 0.75 G 交通运输、仓储和邮政业 23,136,527.62 1.14 H 住宿和餐饮业 181,040.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,987,174.63 0.89 J 金融业 179,834,769.80 8.90 K 房地产业 72,724,935.23 3.60 L 租赁和商务服务业 24,353,757.02 1.21 M 科学研究和技术服务业 26,300,697.19 1.30 N 水利、环境和公共设施管理业 1,156,381.13 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,687,109.56 0.28 R 文化、体育和娱乐业 2,786,701.00 0.14 S 综合 - - 合计 1,352,039,745.92 66.90 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 44,350 90,695,750.00 4.49 2 600036 招商银行 1,137,497 48,002,373.40 2.38 3 300750 宁德时代 70,400 37,593,600.00 1.86 4 300059 东方财富 1,448,044 36,780,317.60 1.82 5 002271 东方雨虹 569,941 29,334,863.27 1.45 6 600048 保利发展 1,427,073 24,916,694.58 1.23 7 601888 中国中免 99,111 23,085,925.23 1.14 8 002594 比亚迪 68,600 22,877,414.00 1.13 9 300122 智飞生物 192,922 21,416,271.22 1.06 10 601668 中国建筑 3,553,700 18,905,684.00 0.94 11 000568 泸州老窖 73,394 18,094,556.76 0.90 12 002812 恩捷股份 71,297 17,856,333.65 0.88 13 000858 五 粮 液 84,400 17,042,892.00 0.84 14 002049 紫光国微 78,400 14,874,048.00 0.74 15 001979 招商蛇口 1,098,373 14,751,149.39 0.73 16 600383 金地集团 1,084,600 14,577,024.00 0.72 17 300373 扬杰科技 194,100 13,829,625.00 0.68 18 601012 隆基绿能 206,818 13,780,283.34 0.68 19 002142 宁波银行 383,734 13,741,514.54 0.68 20 600887 伊利股份 343,823 13,391,905.85 0.66 21 600030 中信证券 618,100 13,388,046.00 0.66 22 600900 长江电力 554,233 12,813,866.96 0.63 23 600809 山西汾酒 39,180 12,725,664.00 0.63 24 603259 药明康德 120,168 12,496,270.32 0.62 25 300363 博腾股份 157,000 12,244,430.00 0.61 26 603659 璞泰来 143,160 12,082,704.00 0.60 27 002244 滨江集团 1,329,000 11,495,850.00 0.57 28 002821 凯莱英 38,400 11,097,600.00 0.55 29 300035 中科电气 385,800 10,783,110.00 0.53 30 300601 康泰生物 238,140 10,759,165.20 0.53 31 600153 建发股份 771,600 10,084,812.00 0.50 32 601211 国泰君安 635,500 9,659,600.00 0.48 33 000333 美的集团 158,943 9,598,567.77 0.47 34 002304 洋河股份 51,900 9,505,485.00 0.47 35 000983 山西焦煤 680,500 9,111,895.00 0.45 36 002714 牧原股份 161,260 8,912,840.20 0.44 37 300438 鹏辉能源 144,200 8,861,090.00 0.44 38 601688 华泰证券 594,600 8,443,320.00 0.42 39 600438 通威股份 140,700 8,422,302.00 0.42 40 600309 万华化学 85,823 8,323,972.77 0.41 41 300124 汇川技术 124,289 8,186,916.43 0.41 42 600176 中国巨石 466,926 8,129,181.66 0.40 43 600563 法拉电子 39,116 8,025,038.56 0.40 44 300763 锦浪科技 37,050 7,891,650.00 0.39 45 300769 德方纳米 18,820 7,691,357.60 0.38 46 603456 九洲药业 140,100 7,243,170.00 0.36 47 002352 顺丰控股 125,500 7,004,155.00 0.35 48 300450 先导智能 110,357 6,972,355.26 0.34 49 600522 中天科技 296,500 6,849,150.00 0.34 50 600009 上海机场 119,500 6,775,650.00 0.34 51 600031 三一重工 350,931 6,688,744.86 0.33 52 601689 拓普集团 95,600 6,541,908.00 0.32 53 300014 亿纬锂能 66,700 6,503,250.00 0.32 54 601838 成都银行 388,000 6,433,040.00 0.32 55 603290 斯达半导 16,600 6,405,940.00 0.32 56 002756 永兴材料 41,900 6,377,599.00 0.32 57 600919 江苏银行 890,300 6,338,936.00 0.31 58 601677 明泰铝业 262,144 6,239,027.20 0.31 59 300347 泰格医药 54,117 6,193,690.65 0.31 60 000776 广发证券 325,500 6,086,850.00 0.30 61 600958 东方证券 591,600 6,040,236.00 0.30 62 002371 北方华创 21,700 6,013,504.00 0.30 63 002460 赣锋锂业 39,950 5,940,565.00 0.29 64 603986 兆易创新 41,363 5,882,232.23 0.29 65 601899 紫金矿业 621,978 5,803,054.74 0.29 66 603198 迎驾贡酒 88,200 5,745,348.00 0.28 67 603392 万泰生物 36,900 5,730,570.00 0.28 68 300760 迈瑞医疗 18,285 5,726,862.00 0.28 69 603078 江化微 195,300 5,579,721.00 0.28 70 601009 南京银行 516,800 5,385,056.00 0.27 71 000596 古井贡酒 21,100 5,267,826.00 0.26 72 600233 圆通速递 249,629 5,089,935.31 0.25 73 688202 美迪西 14,913 5,064,603.93 0.25 74 300751 迈为股份 10,120 4,967,908.00 0.25 75 300268 佳沃食品 163,400 4,861,150.00 0.24 76 002466 天齐锂业 38,800 4,842,240.00 0.24 77 600486 扬农化工 36,200 4,824,736.00 0.24 78 000933 神火股份 367,300 4,804,284.00 0.24 79 300496 中科创达 36,247 4,729,508.56 0.23 80 002129 TCL 中环 78,800 4,640,532.00 0.23 81 600690 海尔智家 168,173 4,618,030.58 0.23 82 600426 华鲁恒升 150,500 4,394,600.00 0.22 83 600863 内蒙华电 1,187,500 4,334,375.00 0.21 84 000932 华菱钢铁 836,100 4,255,749.00 0.21 85 600926 杭州银行 282,497 4,231,805.06 0.21 86 000100 TCL 科技 881,300 4,221,427.00 0.21 87 000786 北新建材 121,006 4,189,227.72 0.21 88 300260 新莱应材 79,700 4,054,339.00 0.20 89 300274 阳光电源 41,200 4,047,900.00 0.20 90 000708 中信特钢 199,096 4,011,784.40 0.20 91 603799 华友钴业 41,942 4,010,494.04 0.20 92 600502 安徽建工 555,500 3,999,600.00 0.20 93 600546 山煤国际 203,500 3,960,110.00 0.20 94 603589 口子窖 67,100 3,932,731.00 0.19 95 300015 爱尔眼科 87,828 3,932,059.56 0.19 96 601155 新城控股 154,400 3,926,392.00 0.19 97 603938 三孚股份 79,040 3,906,947.20 0.19 98 601166 兴业银行 192,954 3,839,784.60 0.19 99 002966 苏州银行 628,200 3,832,020.00 0.19 100 002562 兄弟科技 589,300 3,818,664.00 0.19 101 002738 中矿资源 40,120 3,715,513.20 0.18 102 600392 盛和资源 158,900 3,591,140.00 0.18 103 300661 圣邦股份 19,189 3,492,781.78 0.17 104 300398 飞凯材料 151,700 3,467,862.00 0.17 105 688559 海目星 46,504 3,380,840.80 0.17 106 601658 邮储银行 613,700 3,307,843.00 0.16 107 688111 金山办公 16,719 3,295,649.28 0.16 108 601117 中国化学 349,400 3,287,854.00 0.16 109 600256 广汇能源 302,500 3,188,350.00 0.16 110 600989 宝丰能源 215,100 3,151,215.00 0.16 111 002410 广联达 57,600 3,135,744.00 0.16 112 300666 江丰电子 51,400 3,135,400.00 0.16 113 002241 歌尔股份 92,100 3,094,560.00 0.15 114 688223 晶科能源 213,000 3,082,110.00 0.15 115 688516 奥特维 11,523 3,076,064.85 0.15 116 600566 济川药业 112,700 3,060,932.00 0.15 117 002472 双环传动 96,100 3,059,824.00 0.15 118 300681 英搏尔 52,950 3,058,921.50 0.15 119 300752 隆利科技 124,800 3,052,608.00 0.15 120 600089 特变电工 110,500 3,026,595.00 0.15 121 600491 龙元建设 437,600 2,984,432.00 0.15 122 002311 海大集团 49,603 2,976,676.03 0.15 123 688008 澜起科技 49,089 2,973,811.62 0.15 124 601669 中国电建 370,800 2,918,196.00 0.14 125 688378 奥来德 74,467 2,904,957.67 0.14 126 002459 晶澳科技 36,620 2,889,318.00 0.14 127 603806 福斯特 42,759 2,801,569.68 0.14 128 002475 立讯精密 82,907 2,801,427.53 0.14 129 002001 新 和 成 122,251 2,788,545.31 0.14 130 000733 振华科技 20,100 2,732,997.00 0.14 131 002539 云图控股 170,800 2,731,092.00 0.14 132 300413 芒果超媒 81,100 2,705,496.00 0.13 133 002865 钧达股份 28,200 2,689,152.00 0.13 134 603668 天马科技 130,800 2,680,092.00 0.13 135 002050 三花智控 96,900 2,662,812.00 0.13 136 601100 恒立液压 43,117 2,661,181.24 0.13 137 688298 东方生物 23,284 2,657,868.60 0.13 138 601919 中远海控 188,940 2,626,266.00 0.13 139 300680 隆盛科技 101,300 2,625,696.00 0.13 140 002196 方正电机 260,300 2,540,528.00 0.13 141 000301 东方盛虹 148,800 2,516,208.00 0.12 142 002759 天际股份 92,200 2,505,996.00 0.12 143 300401 花园生物 143,000 2,479,620.00 0.12 144 002415 海康威视 68,445 2,477,709.00 0.12 145 002585 双星新材 136,100 2,462,049.00 0.12 146 300316 晶盛机电 35,694 2,412,557.46 0.12 147 688016 心脉医疗 12,359 2,407,656.79 0.12 148 000736 中交地产 151,200 2,405,592.00 0.12 149 000408 藏格矿业 71,400 2,351,916.00 0.12 150 600803 新奥股份 120,400 2,238,236.00 0.11 151 601666 平煤股份 161,800 2,198,862.00 0.11 152 603501 韦尔股份 12,603 2,180,697.09 0.11 153 688233 神工股份 38,260 2,150,212.00 0.11 154 603538 美诺华 67,300 2,143,505.00 0.11 155 600406 国电南瑞 77,753 2,099,331.00 0.10 156 002493 荣盛石化 136,200 2,096,118.00 0.10 157 605123 派克新材 14,300 2,012,296.00 0.10 158 601088 中国神华 59,900 1,994,670.00 0.10 159 002867 周大生 128,334 1,993,027.02 0.10 160 300037 新宙邦 37,880 1,990,972.80 0.10 161 002920 德赛西威 13,200 1,953,600.00 0.10 162 601985 中国核电 283,200 1,942,752.00 0.10 163 300896 爱美客 3,200 1,920,032.00 0.10 164 002541 鸿路钢构 56,940 1,901,796.00 0.09 165 002497 雅化集团 58,100 1,896,965.00 0.09 166 300850 新强联 20,902 1,860,905.06 0.09 167 600276 恒瑞医药 48,321 1,792,225.89 0.09 168 603369 今世缘 34,998 1,784,898.00 0.09 169 300196 长海股份 94,300 1,781,327.00 0.09 170 688179 阿拉丁 34,704 1,778,232.96 0.09 171 600893 航发动力 39,009 1,775,299.59 0.09 172 002179 中航光电 27,906 1,767,007.92 0.09 173 603833 欧派家居 11,401 1,717,902.68 0.09 174 002484 江海股份 72,500 1,692,150.00 0.08 175 300390 天华超净 19,100 1,669,340.00 0.08 176 002881 美格智能 51,310 1,644,998.60 0.08 177 002643 万润股份 78,800 1,643,768.00 0.08 178 601225 陕西煤业 77,073 1,632,406.14 0.08 179 603882 金域医学 19,000 1,568,450.00 0.08 180 300223 北京君正 14,200 1,508,750.00 0.07 181 300482 万孚生物 36,700 1,494,057.00 0.07 182 002897 意华股份 33,800 1,490,580.00 0.07 183 601615 明阳智能 43,900 1,483,820.00 0.07 184 000625 长安汽车 85,490 1,480,686.80 0.07 185 300568 星源材质 50,400 1,463,616.00 0.07 186 300820 英杰电气 22,600 1,458,830.00 0.07 187 688556 高测股份 17,598 1,420,158.60 0.07 188 688065 凯赛生物 12,600 1,408,680.00 0.07 189 688037 芯源微 9,700 1,406,209.00 0.07 190 000552 靖远煤电 325,800 1,404,198.00 0.07 191 605111 新洁能 11,140 1,401,523.40 0.07 192 002180 纳思达 26,800 1,356,616.00 0.07 193 002326 永太科技 40,500 1,333,665.00 0.07 194 300861 美畅股份 14,100 1,306,929.00 0.06 195 600366 宁波韵升 102,800 1,295,280.00 0.06 196 002532 天山铝业 197,200 1,287,716.00 0.06 197 688005 容百科技 9,936 1,286,115.84 0.06 198 600765 中航重机 39,900 1,283,982.00 0.06 199 300604 长川科技 28,300 1,277,745.00 0.06 200 002240 盛新锂能 21,100 1,273,596.00 0.06 201 601339 百隆东方 247,600 1,257,808.00 0.06 202 600487 亨通光电 85,502 1,243,199.08 0.06 203 688390 固德威 3,929 1,229,816.29 0.06 204 300777 中简科技 25,400 1,224,280.00 0.06 205 688349 三一重能 32,650 1,206,091.00 0.06 206 603338 浙江鼎力 22,900 1,161,030.00 0.06 207 603297 永新光学 10,300 1,150,613.00 0.06 208 300073 当升科技 12,500 1,129,250.00 0.06 209 688536 思瑞浦 2,000 1,123,180.00 0.06 210 605358 立昂微 16,608 1,119,047.04 0.06 211 603876 鼎胜新材 23,600 1,066,720.00 0.05 212 300138 晨光生物 67,900 1,057,203.00 0.05 213 002080 中材科技 38,400 1,056,000.00 0.05 214 000519 中兵红箭 35,900 1,046,485.00 0.05 215 600938 中国海油 59,600 1,040,020.00 0.05 216 300803 指南针 17,600 1,034,528.00 0.05 217 603067 振华股份 82,200 1,029,966.00 0.05 218 300775 三角防务 21,100 1,015,965.00 0.05 219 002507 涪陵榨菜 29,082 1,003,910.64 0.05 220 300748 金力永磁 26,600 978,880.00 0.05 221 300755 华致酒行 22,200 973,470.00 0.05 222 600582 天地科技 203,300 971,774.00 0.05 223 600905 三峡能源 151,700 954,193.00 0.05 224 000877 天山股份 74,500 916,350.00 0.05 225 603713 密尔克卫 6,700 915,890.00 0.05 226 600481 双良节能 54,100 911,585.00 0.05 227 603568 伟明环保 26,800 894,316.00 0.04 228 601128 常熟银行 113,500 867,140.00 0.04 229 002258 利尔化学 34,700 819,614.00 0.04 230 002906 华阳集团 17,900 811,049.00 0.04 231 600328 中盐化工 34,400 810,120.00 0.04 232 000887 中鼎股份 44,400 809,856.00 0.04 233 300171 东富龙 23,400 793,494.00 0.04 234 688066 航天宏图 10,027 790,127.60 0.04 235 600389 江山股份 12,600 765,198.00 0.04 236 688518 联赢激光 22,176 753,762.24 0.04 237 601318 中国平安 16,100 751,709.00 0.04 238 300759 康龙化成 7,500 714,150.00 0.04 239 601898 中煤能源 66,900 694,422.00 0.03 240 600529 山东药玻 24,300 679,185.00 0.03 241 688303 大全能源 9,852 673,088.64 0.03 242 300638 广和通 25,350 671,521.50 0.03 243 603688 石英股份 4,900 649,789.00 0.03 244 600873 梅花生物 57,200 645,216.00 0.03 245 688356 键凯科技 2,666 644,665.46 0.03 246 000090 天健集团 93,500 644,215.00 0.03 247 000762 西藏矿业 11,500 643,195.00 0.03 248 300911 亿田智能 8,300 637,855.00 0.03 249 000498 山东路桥 65,200 629,832.00 0.03 250 600845 宝信软件 11,500 627,900.00 0.03 251 002003 伟星股份 65,880 625,860.00 0.03 252 600702 舍得酒业 2,900 591,571.00 0.03 253 600782 新钢股份 117,200 590,688.00 0.03 254 603077 和邦生物 137,300 584,898.00 0.03 255 688521 芯原股份 11,723 579,116.20 0.03 256 300776 帝尔激光 3,320 573,696.00 0.03 257 601390 中国中铁 92,800 569,792.00 0.03 258 688099 晶晨股份 5,608 566,408.00 0.03 259 300357 我武生物 10,800 561,924.00 0.03 260 600325 华发股份 69,700 527,629.00 0.03 261 603260 合盛硅业 4,400 519,024.00 0.03 262 000683 远兴能源 48,000 504,480.00 0.02 263 601717 郑煤机 34,800 501,468.00 0.02 264 688122 西部超导 5,405 498,341.00 0.02 265 000810 创维数字 30,100 487,921.00 0.02 266 002430 杭氧股份 15,500 484,530.00 0.02 267 002790 瑞尔特 60,700 475,281.00 0.02 268 000001 平安银行 31,500 471,870.00 0.02 269 002128 电投能源 31,700 453,944.00 0.02 270 688558 国盛智科 12,800 440,192.00 0.02 271 601857 中国石油 82,100 435,130.00 0.02 272 600188 兖矿能源 11,000 434,280.00 0.02 273 002013 中航机电 34,400 424,840.00 0.02 274 601456 国联证券 34,400 422,088.00 0.02 275 300662 科锐国际 8,100 420,309.00 0.02 276 601137 博威合金 23,200 410,640.00 0.02 277 605366 宏柏新材 13,600 405,144.00 0.02 278 002353 杰瑞股份 9,900 398,970.00 0.02 279 603707 健友股份 14,000 394,800.00 0.02 280 603444 吉比特 1,000 388,000.00 0.02 281 002299 圣农发展 20,000 383,600.00 0.02 282 002985 北摩高科 6,500 380,770.00 0.02 283 003022 联泓新科 11,300 375,499.00 0.02 284 600885 宏发股份 8,960 374,976.00 0.02 285 300696 爱乐达 8,420 370,059.00 0.02 286 300130 新国都 29,700 364,122.00 0.02 287 603596 伯特利 4,500 360,810.00 0.02 288 688121 卓然股份 13,970 339,610.70 0.02 289 600096 云天化 9,800 308,504.00 0.02 290 002597 金禾实业 7,000 303,310.00 0.02 291 688167 炬光科技 2,014 299,582.50 0.01 292 688029 南微医学 3,391 295,695.20 0.01 293 002705 新宝股份 13,300 292,467.00 0.01 294 300747 锐科激光 7,500 291,750.00 0.01 294 601021 春秋航空 5,000 291,750.00 0.01 296 605080 浙江自然 4,500 287,505.00 0.01 297 601601 中国太保 12,200 287,066.00 0.01 298 300628 亿联网络 3,700 281,755.00 0.01 299 603993 洛阳钼业 47,400 271,602.00 0.01 300 002027 分众传媒 40,024 269,361.52 0.01 301 603345 安井食品 1,600 268,592.00 0.01 302 002444 巨星科技 14,100 265,644.00 0.01 303 688598 金博股份 896 264,051.20 0.01 304 002557 洽洽食品 4,527 257,722.11 0.01 305 603236 移远通信 1,920 256,627.20 0.01 306 688201 信安世纪 7,578 252,044.28 0.01 307 002801 微光股份 8,300 247,755.00 0.01 308 688050 爱博医疗 1,100 246,620.00 0.01 309 600057 厦门象屿 28,013 246,234.27 0.01 310 688123 聚辰股份 2,304 245,422.08 0.01 311 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01 312 300832 新产业 5,000 225,550.00 0.01 313 002850 科达利 1,400 222,600.00 0.01 314 300761 立华股份 5,500 218,625.00 0.01 315 002841 视源股份 2,800 210,896.00 0.01 316 600298 安琪酵母 4,300 209,625.00 0.01 317 300699 光威复材 3,400 200,158.00 0.01 318 300244 迪安诊断 6,000 186,600.00 0.01 319 600021 上海电力 18,000 184,500.00 0.01 320 600258 首旅酒店 7,300 181,040.00 0.01 321 600399 抚顺特钢 10,000 179,000.00 0.01 322 603026 石大胜华 1,200 174,420.00 0.01 323 300118 东方日升 5,900 173,047.00 0.01 324 002878 元隆雅图 8,800 169,840.00 0.01 325 002661 克明食品 14,300 162,591.00 0.01 326 600415 小商品城 29,100 162,087.00 0.01 327 600674 川投能源 13,400 159,728.00 0.01 328 600350 山东高速 30,400 159,600.00 0.01 329 601872 招商轮船 27,700 159,552.00 0.01 330 600971 恒源煤电 20,100 158,790.00 0.01 331 301298 东利机械 6,340 158,423.92 0.01 332 600998 九州通 13,300 158,403.00 0.01 333 300636 同和药业 6,600 158,400.00 0.01 334 300285 国瓷材料 4,400 158,048.00 0.01 335 601618 中国中冶 45,100 157,850.00 0.01 336 300872 天阳科技 11,800 157,294.00 0.01 337 600163 中闽能源 18,600 157,170.00 0.01 338 300599 雄塑科技 18,400 156,584.00 0.01 339 600461 洪城环境 19,300 156,137.00 0.01 340 002648 卫星化学 6,000 155,100.00 0.01 341 000728 国元证券 24,800 154,256.00 0.01 342 688012 中微公司 1,300 151,775.00 0.01 343 600480 凌云股份 16,600 147,574.00 0.01 344 002797 第一创业 22,400 143,584.00 0.01 345 002216 三全食品 7,280 142,615.20 0.01 346 600123 兰花科创 8,600 141,470.00 0.01 347 002993 奥海科技 3,400 141,304.00 0.01 348 600559 老白干酒 4,900 140,581.00 0.01 349 600507 方大特钢 20,015 139,904.85 0.01 350 300573 兴齐眼药 900 137,988.00 0.01 351 000630 铜陵有色 40,200 131,052.00 0.01 352 688196 卓越新能 1,700 130,900.00 0.01 353 000567 海德股份 8,700 128,760.00 0.01 354 603348 文灿股份 2,400 128,640.00 0.01 355 300607 拓斯达 9,700 128,234.00 0.01 356 603599 广信股份 4,480 126,112.00 0.01 357 688251 井松智能 3,392 124,350.72 0.01 358 601958 金钼股份 14,000 123,760.00 0.01 359 688389 普门科技 7,000 122,430.00 0.01 360 603906 龙蟠科技 3,300 121,902.00 0.01 361 600641 万业企业 6,100 118,950.00 0.01 362 300447 全信股份 5,800 118,146.00 0.01 363 002294 信立泰 4,200 118,020.00 0.01 364 000739 普洛药业 5,670 117,028.80 0.01 365 002042 华孚时尚 30,800 116,424.00 0.01 366 002815 崇达技术 8,900 114,009.00 0.01 367 001965 招商公路 14,700 112,161.00 0.01 368 003019 宸展光电 4,370 110,298.80 0.01 369 600273 嘉化能源 10,000 108,600.00 0.01 370 000915 华特达因 2,600 107,510.00 0.01 371 601992 金隅集团 38,700 107,199.00 0.01 372 300308 中际旭创 3,400 105,570.00 0.01 373 300596 利安隆 2,300 101,453.00 0.01 374 300639 凯普生物 4,600 98,348.00 0.00 375 002286 保龄宝 8,500 97,325.00 0.00 376 002372 伟星新材 4,000 96,160.00 0.00 377 300121 阳谷华泰 8,300 89,059.00 0.00 378 300712 永福股份 1,500 86,010.00 0.00 379 000719 中原传媒 10,900 81,205.00 0.00 380 600141 兴发集团 1,600 70,384.00 0.00 381 688188 柏楚电子 313 68,872.52 0.00 382 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00 383 301217 铜冠铜箔 4,284 63,531.72 0.00 384 601995 中金公司 1,400 62,286.00 0.00 385 603378 亚士创能 5,148 60,025.68 0.00 386 605117 德业股份 200 55,978.00 0.00 387 600588 用友网络 2,463 53,471.73 0.00 388 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00 389 000960 锡业股份 2,700 45,279.00 0.00 390 300474 景嘉微 600 41,034.00 0.00 391 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 392 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 393 002043 兔 宝 宝 2,700 31,320.00 0.00 394 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 395 688006 杭可科技 412 28,864.72 0.00 396 300054 鼎龙股份 1,200 25,404.00 0.00 397 000661 长春高新 107 24,975.94 0.00 398 000703 恒逸石化 2,300 24,173.00 0.00 399 603112 华翔股份 1,600 23,856.00 0.00 400 603960 克来机电 1,131 23,242.05 0.00 401 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 402 300782 卓胜微 160 21,600.00 0.00 403 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 404 002709 天赐材料 340 21,100.40 0.00 405 002233 塔牌集团 2,300 20,355.00 0.00 406 688357 建龙微纳 173 19,452.12 0.00 407 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00 408 301127 天源环保 1,685 18,754.05 0.00 409 600882 妙可蓝多 400 18,720.00 0.00 410 000799 酒鬼酒 100 18,581.00 0.00 411 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 412 603583 捷昌驱动 552 18,431.28 0.00 413 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 414 002223 鱼跃医疗 700 17,962.00 0.00 415 600535 天士力 1,700 17,867.00 0.00 416 688089 嘉必优 543 17,783.25 0.00 417 600703 三安光电 721 17,722.18 0.00 418 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 419 603613 国联股份 191 16,922.60 0.00 420 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 421 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 422 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00 423 688368 晶丰明源 90 14,387.40 0.00 424 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 425 603606 东方电缆 182 13,941.20 0.00 426 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 427 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 428 002139 拓邦股份 1,000 12,270.00 0.00 429 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 430 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 431 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 432 688139 海尔生物 153 11,142.99 0.00 433 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 434 300454 深信服 103 10,689.34 0.00 435 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 436 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 437 300226 上海钢联 420 9,513.00 0.00 438 300188 美亚柏科 700 9,436.00 0.00 439 002556 辉隆股份 800 9,360.00 0.00 440 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 441 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 442 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 443 300969 恒帅股份 100 8,466.00 0.00 444 600446 金证股份 800 8,304.00 0.00 445 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 446 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 447 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 448 600131 国网信通 500 6,725.00 0.00 449 002236 大华股份 400 6,568.00 0.00 450 300232 洲明科技 800 5,216.00 0.00 451 300529 健帆生物 99 5,038.11 0.00 452 688396 华润微 84 4,961.88 0.00 453 002968 新大正 195 4,808.70 0.00 454 002396 星网锐捷 200 4,528.00 0.00 455 300598 诚迈科技 100 4,129.00 0.00 456 600570 恒生电子 90 3,918.60 0.00 457 000513 丽珠集团 102 3,693.42 0.00 458 603678 火炬电子 74 3,463.94 0.00 459 603368 柳药集团 197 3,392.34 0.00 460 600521 华海药业 142 3,223.40 0.00 461 601966 玲珑轮胎 121 3,069.77 0.00 462 603233 大参林 97 3,036.10 0.00 463 002262 恩华药业 200 2,720.00 0.00 464 002568 百润股份 81 2,433.24 0.00 465 300525 博思软件 100 2,145.00 0.00 466 002624 完美世界 140 2,011.80 0.00 467 002636 金安国纪 200 1,806.00 0.00 468 002572 索菲亚 61 1,677.50 0.00 469 600377 宁沪高速 183 1,568.31 0.00 470 000807 云铝股份 138 1,363.44 0.00 471 002511 中顺洁柔 101 1,264.52 0.00 472 600720 祁连山 89 1,103.60 0.00 473 688526 科前生物 38 987.62 0.00 474 000050 深天马Ａ 95 947.15 0.00 475 002839 张家港行 140 740.60 0.00 476 688388 嘉元科技 8 678.96 0.00 477 000656 金科股份 221 632.06 0.00 478 002602 世纪华通 120 578.40 0.00 479 000961 中南建设 70 213.50 0.00 480 600219 南山铝业 31 114.39 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300059 东方财富 77,865,120.19 1.62 2 601688 华泰证券 66,341,872.00 1.38 3 601211 国泰君安 64,289,037.14 1.33 4 600030 中信证券 62,745,732.65 1.30 5 601668 中国建筑 48,114,704.50 1.00 6 300122 智飞生物 40,125,590.08 0.83 7 000858 五 粮 液 39,975,450.00 0.83 8 300274 阳光电源 35,802,422.00 0.74 9 601398 工商银行 33,768,744.00 0.70 10 002714 牧原股份 31,455,583.98 0.65 11 002371 北方华创 31,012,834.00 0.64 12 300760 迈瑞医疗 30,876,310.00 0.64 13 600019 宝钢股份 30,774,324.60 0.64 14 600958 东方证券 30,264,112.48 0.63 15 000001 平安银行 29,486,758.26 0.61 16 000568 泸州老窖 29,230,302.19 0.61 17 300014 亿纬锂能 28,727,860.76 0.60 18 601658 邮储银行 28,193,056.00 0.59 19 601155 新城控股 25,830,292.00 0.54 20 002271 东方雨虹 25,586,077.60 0.53 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300059 东方财富 105,535,753.09 2.19 2 000858 五 粮 液 86,618,828.37 1.80 3 300750 宁德时代 75,100,507.96 1.56 4 600036 招商银行 74,474,423.41 1.55 5 601688 华泰证券 70,315,478.90 1.46 6 603259 药明康德 69,818,068.26 1.45 7 600030 中信证券 64,052,491.05 1.33 8 000568 泸州老窖 62,174,743.00 1.29 9 002594 比亚迪 58,981,277.30 1.22 10 300014 亿纬锂能 57,862,731.57 1.20 11 600519 贵州茅台 56,635,362.98 1.18 12 002142 宁波银行 55,796,623.18 1.16 13 601166 兴业银行 52,401,468.57 1.09 14 601211 国泰君安 50,326,676.68 1.04 15 300760 迈瑞医疗 48,211,477.00 1.00 16 600438 通威股份 46,698,062.00 0.97 17 300274 阳光电源 43,446,445.00 0.90 18 600958 东方证券 42,000,401.56 0.87 19 601668 中国建筑 40,587,021.00 0.84 20 300122 智飞生物 40,527,373.23 0.84 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,049,664,780.89 卖出股票的收入（成交）总额 5,703,426,868.63 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 123,059,376.24 6.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 890,035.40 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 123,949,411.64 6.13 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019658 21 国债 10 1,207,590 123,059,376.24 6.09 2 132022 20 广版 EB 7,670 801,619.23 0.04 3 113633 科沃转债 380 45,113.62 0.00 4 113641 华友转债 290 39,064.64 0.00 5 118004 博瑞转债 20 2,396.32 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。 本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定投资政策及投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 7.12 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 1,352,039,745.92 元，占基金资产净值的比例为 66.90%； 运用股指期货进行对冲的空头合约市值-1,169,832,600.00 元，占基金资产净值的比例为-57.88%，空头合约市值占股票资产的比例为-86.52%。 本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-90,732,129.24 元，公允价值变动损益为12,971,673.95 元。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 145,497,824.14 2 应收清算款 27,507,336.05 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 202,410.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 173,207,570.74 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 132022 20 广版 EB 801,619.23 0.04 2 113633 科沃转债 45,113.62 0.00 3 127045 牧原转债 1,161.00 0.00 4 123117 健帆转债 561.59 0.00 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 海富通阿尔法对 1,206,767,615. 163,404 10,111.41 73.04% 445,476,891.86 26.96% 冲混合 A 28 海富通阿尔法对 5,749 15,030.45 55,513,618.86 64.24% 30,896,463.36 35.76% 冲混合 C 1,262,281,234. 合计 169,153 10,278.59 72.60% 476,373,355.22 27.40% 14 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 海富通阿尔法对冲混合 1,535,976.86 0.0930% 基金管理人所有从业人 A 员持有本基金 海富通阿尔法对冲混合 176,132.02 0.2038% C 合计 1,712,108.88 0.0985% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 海富通阿尔法对冲混合 >100 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 海富通阿尔法对冲混合 0 持有本开放式基金 C 合计 >100 海富通阿尔法对冲混合 50~100 A 本基金基金经理持有本开 海富通阿尔法对冲混合 0 放式基金 C 合计 50~100 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金总计 1000.10 万元认购了本基金，其中，发起资金总计人民币 1000 万元，认购费用为人民币 1000 元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约 定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于 3 年。截至 2017 年 11 月 20 日，发 起份额承诺持有期限已经届满。2017 年 12 月公司赎回所有份额。截止报告期末，公司未持有本基金份额。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通阿尔法对冲混合 A 海富通阿尔法对冲混合 C 基金合同生效日（2014 年 11 月 20 719,877,758.17 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 3,980,959,175.68 99,465,186.92 本报告期基金总申购份额 291,866,861.63 186,882,803.04 减：本报告期基金总赎回份额 2,620,581,530.17 199,937,907.74 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,652,244,507.14 86,410,082.22 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国金证券 1 1,726,531,848.58 17.73% 917,302.05 15.10% - 华创证券 1 1,570,863,051.93 16.13% 649,783.14 10.70% - 海通证券 2 1,304,517,518.53 13.40% 948,700.65 15.62% - 国泰君安 2 983,702,659.82 10.10% 702,344.52 11.56% - 华西证券 1 726,160,152.44 7.46% 531,042.22 8.74% - 天风证券 2 568,463,033.34 5.84% 410,574.67 6.76% - 开源证券 2 556,800,500.29 5.72% 400,733.09 6.60% - 国盛证券 2 520,490,458.98 5.35% 380,217.44 6.26% - 中信证券 2 418,030,948.93 4.29% 305,707.32 5.03% - 长江证券 1 327,524,769.17 3.36% 200,401.28 3.30% - 招商证券 2 315,542,208.24 3.24% 227,132.10 3.74% - 中信建投 2 272,158,341.34 2.79% 171,813.96 2.83% - 申万宏源 2 229,553,582.47 2.36% 94,416.67 1.55% - 野村东方国际 1 109,748,363.01 1.13% 78,327.23 1.29% - 证券 银河证券 1 105,383,866.53 1.08% 53,968.49 0.89% - 中金公司 2 2,207,837.00 0.02% 1,570.47 0.03% - 太平洋证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择： <1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。 <2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国金证券 85,283,524.5 78.48% 270,000,0 30.72% - - 0 00.00 华创证券 221,224.48 0.20% - - - - 海通证券 - - 190,000,0 21.62% - - 00.00 国泰君安 - - - - - - 华西证券 194,894.70 0.18% 199,000,0 22.64% - - 00.00 天风证券 627,320.30 0.58% 50,000,00 5.69% - - 0.00 开源证券 - - - - - - 国盛证券 19,990,000.0 18.40% 40,000,00 4.55% - - 0 0.00 中信证券 1,389,343.70 1.28% 100,000,0 11.38% - - 00.00 长江证券 - - - - - - 招商证券 - - 30,000,00 3.41% - - 0.00 中信建投 957,278.90 0.88% - - - - 申万宏源 - - - - - - 野村东方国际 - - - - - - 证券 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 海富通基金管理有限公司关于旗下公开募集 中国证券报、基金管理人 1 证券投资基金执行新金融工具相关会计准则 网站及中国证监会基金 2022-01-04 的公告 电子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人 2 新增万联证券股份有限公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金 2022-01-06 加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人 3 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2022-01-07 电子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人 4 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2022-01-07 电子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人 5 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2022-01-25 电子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人 6 新增东方证券股份有限公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金 2022-02-14 加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人 7 新增中邮证券有限责任公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金 2022-04-01 加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人 8 新增英大证券有限责任公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金 2022-05-10 加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人 9 新增财信证券股份有限公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金 2022-05-24 加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站 海富通基金管理有限公司关于终止与北京植 中国证券报、基金管理人 10 信基金销售有限公司销售合作关系的公告 网站及中国证监会基金 2022-05-30 电子披露网站 11 海富通基金管理有限公司关于调整公募基金 中国证券报、基金管理人 2022-06-16 产品适当性风险等级划分方法的公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2022/1/1-2022/2/1 841,45 366,672,0 474,779,618. 机构 1 4,2022/4/19-2022/ 1,618.5 - 00.00 59 27.31% 6/30 9 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险 主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值 剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变 现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。 3、基金合同生效满三年后继续存续的，若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续 出现六十个工作日低于5000万元的风险，本基金可能会面临终止基金合同的情形。 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔 或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本 基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 6 月 30 日，海富通 管理的公募基金资产规模约 1473 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产 管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事 会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资 管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开 展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选 聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予 第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基 金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。 2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金 管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。 2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件 (二)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同 (三)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书 (四)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二二年八月三十一日