海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月三十日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 .....................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 §2基金简介 .................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.................................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5 2.4信息披露方式..................................................................................................................................6 2.5其他相关资料..................................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6 3.2基金净值表现..................................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................9 §4管理人报告 .............................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................15 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................17 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................17 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................17 §5托管人报告 ...........................................................................................................................................17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............18 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................18 §6审计报告 ...............................................................................................................................................18 6.1审计意见........................................................................................................................................18 6.2形成审计意见的基础....................................................................................................................18 6.3管理层和治理层对财务报表的责任............................................................................................19 6.4注册会计师对财务报表审计的责任............................................................................................19 §7年度财务报表 .......................................................................................................................................20 7.1资产负债表....................................................................................................................................20 7.2利润表............................................................................................................................................22 7.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................23 7.4报表附注........................................................................................................................................24 §8投资组合报告 .......................................................................................................................................49 8.1期末基金资产组合情况................................................................................................................49 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................50 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................51 8.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................53 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................57 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................57 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................57 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................58 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................58 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................58 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................58 8.12投资组合报告附注......................................................................................................................59 §9基金份额持有人信息 ...........................................................................................................................60 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................60 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................61 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................61 9.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................................................61 §10开放式基金份额变动 .........................................................................................................................62 §11重大事件揭示.....................................................................................................................................62 11.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................................62 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................62 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................62 11.4基金投资策略的改变..................................................................................................................62 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................63 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................63 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................63 11.8其他重大事件..............................................................................................................................64 12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................68 §13备查文件目录 .....................................................................................................................................69 13.1备查文件目录..............................................................................................................................69 13.2存放地点......................................................................................................................................70 13.3查阅方式......................................................................................................................................70 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 基金简称 海富通阿尔法对冲混合 基金主代码 519062 交易代码 519062 基金运作方式 契约型、发起式、开放式 基金合同生效日 2014年11月20日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,024,993,285.55份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机 投资目标 会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同 时，获取稳定的收益。 本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组 投资策略 合的稳定收益。同时本基金也根据市场环境的变化，灵 活运用其他绝对收益策略，提高资金利用效率。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后） 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于 风险收益特征 中等风险水平的投资品种。 本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因此 与一般的混合型基金相比，本基金的预期风险更小。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 奚万荣 王永民 负责人 联系电话 021-38650891 010-66594896 电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 上海市浦东新区陆家嘴花园 注册地址 石桥路66号东亚银行金融 北京西城区复兴门内大街1号 大厦36-37层 上海市浦东新区陆家嘴花园 办公地址 石桥路66号东亚银行金融 北京西城区复兴门内大街1号 大厦36-37层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 张文伟 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务 上海市湖滨路202号普 所(特殊普通合伙) 华永道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大 任公司 街17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和 2018年 2017年 2016年 指标 本期已实现收益 15,112,404.03 23,500,821.56 22,744,443.83 本期利润 1,850,332.01 38,154,432.48 21,295,087.56 加权平均基金份额 0.0052 0.0958 0.0289 本期利润 本期加权平均净值 0.37% 7.71% 2.40% 利润率 本期基金份额净值 6.35% 9.14% 2.51% 增长率 3.1.2期末数据和 2018年末 2017年末 2016年末 指标 期末可供分配利润 213,284,202.19 112,110,738.19 126,583,467.30 期末可供分配基金 0.2081 0.3370 0.2253 份额利润 期末基金资产净值 1,238,277,487.74 444,815,577.16 688,309,923.88 期末基金份额净值 1.208 1.337 1.225 3.1.3累计期末指 2018年末 2017年末 2016年末 标 基金份额累计净值 42.19% 33.70% 22.50% 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -0.98% 0.25% 0.69% 0.01% -1.67% 0.24% 月 过去六个 -0.98% 0.26% 1.38% 0.01% -2.36% 0.25% 月 过去一年 6.35% 0.35% 2.75% 0.01% 3.60% 0.34% 过去三年 18.99% 0.25% 8.49% 0.01% 10.50% 0.24% 自基金合 42.19% 0.34% 12.65% 0.01% 29.54% 0.33% 同生效起 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年11月20日至2018年12月31日) 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：图中列示的2014年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期11月20日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 年度 金份额分 总额 总额 合计 备注 红数 2018年 2.130 206,965,846.71 13,812,103.37 220,777,950.08- 2017年 - - - -- 2016年 - - - -- 合计 2.130 206,965,846.71 13,812,103.37 220,777,950.08- §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2018年12月31日，本基金管理人共管 理58只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈甄璞 本基金的基2014-11-2 2018-05-0 10年 硕士,持有基金从业人员资 金经理；海 0 3 格证书。历任复旦金仕达计 富通东财大 算机有限公司高级程序员、 数据混合基 部门经理，东方证券股份有 金经理；海 限公司高级开发经理，IBM 富通欣益混 中国有限公司高级咨询顾 合基金经 问，历任海富通基金管理有 理；海富通 限公司量化分析师、投资经 欣享混合基 理、量化投资部副总监、量 金经理；海 化投资部总监。2014年11 富通量化前 月至2018年5月任海富通 锋股票基金 阿尔法对冲混合基金基金 经理；海富 经理。2015年4月至2016 通创业板增 年6月兼任海富通安颐收益 强基金经 混合和海富通新内需混合 理；海富通 基金经理。2016年1月至 量化多因子 2018年5月兼任海富通东 混合基金经 财大数据混合基金经理。 理；时任量 2016年9月至2018年5月 化投资部总 兼任海富通欣益混合基金 监 经理。2017年3月至2018 年5月兼任海富通欣享混合 基金经理。2018年2月至 2018年5月兼任海富通量 化前锋股票基金经理。2018 年4月至2018年5月兼任 海富通创业板增强和海富 通量化多因子混合基金经 理。 本基金的基 硕士，持有基金从业人员资 金经理；海 格证书。历任Man-Drapeau 富通安颐收 Research金融工程师， 益混合基金 American Bourses 经理；海富 Corporation中国区总经理， 通新内需混 海富通基金管理有限公司 合基金经 定量分析师、高级定量分析 理；海富通 师、定量及风险管理负责 杜晓海 欣荣混合基2018-04-0 - 18年 人、定量及风险管理总监、 金经理；海 9 多资产策略投资部总监，现 富通富睿混 任海富通基金管理有限公 合基金经 司量化投资部总监。2016 理；海富通 年6月起任海富通新内需混 富祥混合基 合和海富通安颐收益混合 金经理；海 基金经理。2016年9月起兼 富通创业板 任海富通欣荣混合基金经 增强基金经 理。2017年4月至2018年 理；海富通 1月兼任海富通欣盛定开混 量化前锋股 合基金经理。2017年5月起 票基金经 兼任海富通富睿混合基金 理；海富通 经理。2018年3月起兼任海 稳固收益债 富通富祥混合基金经理。 券基金经 2018年4月至2018年7月 理；海富通 兼任海富通东财大数据混 欣享混合基 合基金经理。2018年4月起 金经理；海 兼任海富通阿尔法对冲混 富通欣益混 合、海富通创业板增强、海 合基金经 富通量化前锋股票、海富通 理；海富通 稳固收益债券、海富通欣享 量化多因子 混合、海富通欣益混合、海 混合基金经 富通量化多因子混合的基 理；量化投 金经理。 资部总监 硕士，持有基金从业人员资 格证书。2005年7月至2006 年8月任上海涅柔斯投资管 理有限公司美股交易员。 本基金的基2018-11-3 2007年4月加入海富通基 朱斌全 金经理 0 - 11年 金管理有限公司，历任交易 员、高级交易员、量化分析 师、投资经理、基金经理助 理。2018年11月起任海富 通阿尔法对冲混合基金经 理。 本基金的基 金经理助 经济学学士，持有基金从业 理；海富通 人员资格证书。2008年7 上证非周期 月加入海富通基金管理有 ETF联接基 限公司，先后在运营部和权 金经理助 益投资部任职，2014年11 理；海富通 月至2018年6月任海富通 上证周期 上证周期ETF、海富通上证 ETF基金经2018-01-2 2018-06-2 周期ETF联接、海富通上 金晓鸣 理助理；海 9 8 9年 证非周期ETF、海富通上证 富通上证周 非周期ETF联接的基金经 期ETF联 理助理。2018年1月至2018 接基金经助 年6月兼任海富通阿尔法对 理；海富通 冲混合、海富通东财大数据 上证非周期 混合、海富通欣益混合、海 ETF基金经 富通欣享混合的基金经理 理助理；海 助理。 富通东财大 数据混合基 金经理助 理；海富通 欣益混合基 金经理助 理；海富通 欣享混合基 金经理助 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0 的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年，A股市场大幅下挫，所有指数均有较大幅度下跌。2018年指数中表现最好的是上证50，全年下跌19.83%。而表现最弱的则是中小板指，全年下跌37.75%。上证综指、沪深300、中证800、创业板指分别下跌24.59%、25.3%、27.38%、28.65%。 中美贸易战是2018年A股市场最重要的政策变量，另外，降杠杆的作用也在全年持续发酵。1月份之后市场持续下跌，部分公司面临股权质押爆仓风险，拖累指数陷入循环下跌逻辑。 回顾全年的走势，年初以来，在地产、银行等权重股的带动下，沪指在短短一个月内上冲至3587点，随后，美股暴跌带动1月底至2月上旬上证综指暴跌12%。后续随着中美贸易战开始和持续去杠杆，市场开始震荡下跌至年底，全年没有过10%以上的反弹。此外，全年价值和成长风格频繁切换。2月份受益于海外独角兽回归以及CDR发行预期，成长股大幅反弹。而5月份，消费数据表现较好，部分消费股一季报超预期，叠加避险情绪，消费价值股票迎来一波反弹。三季度受到宏观经济下行预期和中美贸易摩擦内外双重因素的影响，A股市场总体表现较弱，且内部结构分化明显。受到油价上涨、猪价上涨、基建加码预期的影响，石油石化、农业、建筑、银行等表现良好，而与居民支出相关的家电、医药、纺织服装等消费板块以及计算机、电子等成长性行业调整比较显著。四季度经济数据回落，国庆节期间中美关系恶化，叠加股权质押爆仓风险，节后市场暴跌。11月纾困基金陆续落地略微缓解市场悲观预期，但在一定修复之后又再次下跌。最终上证综指收于2493.90点，深证成指收于7239.79点，中小板指和创业板指报4703.03点和1250.53点。 板块方面，在中信证券29个一级行业分类中，餐饮旅游（-8.69%）、银行（-10.95%）、石油石化（-18.76%）、食品饮料（-20.37%）、农林牧渔（-22.04%）跌幅较少。电子元器件（-41.31%）、有色金属（-40.93%）、传媒（-38.59%）、机械（-34.84%）和基础化工（-34.77%）跌幅居前。 本报告期，本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通阿尔法净值增长率为6.35%，同期业绩比较基准收益率为2.75%，基金净值跑赢业绩比较基准3.60个百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年全年，预计中国经济增速将有小幅下滑。从宏观经济的几个分项看，出口受制于贸易战，增速下滑较为确定，投资中的房地产投资增速在销售面积增速下滑的前提下也有较大的下行压力，而消费在居民收入增速预期下行的情况下预计表现也会相对较弱。因此，从宏观经济的角度来看，2019年仍然是衰退期，经济增速下行，通胀增速下行，在总需求萎缩的情况下，过去3年由于供给侧改革引发的大宗商品涨价预计也难以持续。 宏观政策方面，积极的财政政策取向不变，目前我们已经看到减税尤其是个税减税政策快速推进，我们相信未来减税政策会进一步推进至企业。此外，在经济有较大下行的压力下，托底经济的政策如基建以及消费刺激都会适时推出，以保证经济不会硬着陆。货币政策上，稳健偏积极的货币政策是2019年的主线，我们已经在2018年以来看到四次降准，2019年年初降准1%，后续会看到持续的降准释放资金。此外，央行还创造新的票据互换工具CBS为宽信用创造更好条件，使得资金可以更好的传导至实体经济。 2018年，市场有较大幅度下跌，跌幅较小的是银行、石油石化、食品饮料，市场选择的是业绩表现相对平稳，估值较低的品种。2019年全年，我们预计市场表现应该显著好于2018年，可能会有小幅的正收益。主要的逻辑是经济下滑盈利下行基本已经在预期之内，然而A股估值处于历史底部，且跟全球其他权益市场相比有一定的优势，流动性环境来看受益于2019年全年稳健偏积极的货币政策。投资策略来看：第一，2019年2月末MSCI将公布A股的纳入因子是否从5％增加到20％，新增资金的属性偏好低估值高分红的品种，因此，仍看好低估值高分红品种的表现；第二，自下而上景气上行且对经济有支撑的行业，如5G、新能源汽车、风电光伏。第三，受益于利率下行货币宽松环境且科创板催化的科技相关产业，如人工智能、半导体、创新药等科技行业。 本基金的股票现货投资将遵循长期有效的市场因子，主要投资于估值与成长性匹配，资产负债表健康的高质量个股，均衡配置，追求长期稳定的超额收益，并通过股指期货对冲将超额收益转化为绝对收益。同时，基金依然会积极参与新股申购，努力增厚收益。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2018年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、系统监控、人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。 监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求，对内部制度和流程进行更新，为公司业务开展提供有效的制度保障，并及时更新合规注意事项卡，以强化岗位职责，满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。 二、加强对公司和基金日常运作的合规管理 本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合法合规性。本报告期内，公司监察稽核的范围涉及公司治理、投资管理、营销与销售、后台运营管理、人力资源等各个方面。此外，监察稽核部根据新颁布的法规、监管要求并结合公司内部控制的需要，对公司各部门的业务有重点的开展专项检查和专项审计，严格控制各部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状况。通过事前、事中、事后的全方位合规审核及内部审计，公司对治理结构、投资交易、销售及客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议。 三、有效推进反洗钱工作 本报告期内，监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点，根据新法规要求完善反洗钱内部控制制度及流程，组织多场反洗钱专项培训和考试，组织相关业务部门加强对非自然人客户受益人信息的收集和识别，并牵头对反洗钱系统进行升级改造，强化对大额交易和可疑交易方面的监控。同时还按照法规规定，定期登陆反洗钱系统，对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了2017年度的反洗钱分类评级自评估工作。 四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念 本报告期内，监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资，持续不断的和投资者进行沟通，利用网络互动平台、平面媒体专栏及举办财富接力活动等多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作，努力倡导“长期持有、理性投资”的投资理念，培养广大投资者的风险意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。 五、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。 本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员工学习，同时定期对全体员工进行内控培训，剖析风险案例，培训内容涉及投资交易、市场销售业务、基金分红合规管理、债券交易监管新规政策落实、资管新规及配套细则政策落实、货币市场基金互联网新规政策落实和养老目标基金新规解读等方面。通过培训，员工的合规意识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的30%。 本基金本报告期内进行过一次利润分配。以截止2018年12月14日本基金的可供分配利润为基准。本次分红于2018年12月21日完成权益登记，单位分红金额为0.213元，合计利润分配金额220,777,950.08元。本次分红符合基金合同规定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 普华永道中天审字(2019)第22030号 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“海富通阿尔法对冲混合基金”)的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了海富通阿尔法对冲混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通阿尔法对冲混合基金，并履 行了职业道德方面的其他责任。 6.3管理层和治理层对财务报表的责任 海富通阿尔法对冲混合基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通阿尔法对冲混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算海富通阿尔法对冲混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督海富通阿尔法对冲混合基金的财务报告过程。 6.4注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海富通阿尔法对冲混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海富通阿尔法对冲混合基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 薛竞都晓燕 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2019年3月28日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 16,156,113.96 48,849,823.41 结算备付金 271,488,414.92 85,173,065.57 存出保证金 61,252,337.69 39,624,758.51 交易性金融资产 7.4.7.2 877,355,039.56 278,161,154.12 其中：股票投资 670,328,304.93 278,161,154.12 基金投资 - - 债券投资 207,026,734.63 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,000,000.00 - 应收证券清算款 12,527,370.02 8,023,959.32 应收利息 7.4.7.5 3,814,036.13 45,327.57 应收股利 - - 应收申购款 2,472,835.95 135,066.57 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,247,066,148.23 460,013,155.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,876,269.59 13,185,205.81 应付赎回款 3,414,098.53 139,794.35 应付管理人报酬 1,769,552.81 563,440.90 应付托管费 294,925.48 93,906.80 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 807,929.43 840,186.22 应交税费 245,486.29 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 380,398.36 375,043.83 负债合计 8,788,660.49 15,197,577.91 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,024,993,285.55 332,704,838.97 未分配利润 7.4.7.10 213,284,202.19 112,110,738.19 所有者权益合计 1,238,277,487.74 444,815,577.16 负债和所有者权益总计 1,247,066,148.23 460,013,155.07 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.208元，基金份额总额 1,024,993,285.55份。 7.2利润表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年12月31日 2017年12月31日 一、收入 14,839,499.40 51,115,697.40 1.利息收入 5,013,173.33 4,886,695.27 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,224,318.12 4,790,820.81 债券利息收入 2,026,506.02 40.53 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,762,349.19 95,833.93 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 20,855,195.49 31,140,691.49 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -4,833,881.72 68,606,791.92 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 71,633.38 566.67 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 21,695,845.47 -40,694,479.46 股利收益 7.4.7.16 3,921,598.36 3,227,812.36 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -13,262,072.02 14,653,610.92 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 2,233,202.60 434,699.72 减：二、费用 12,989,167.39 12,961,264.92 1．管理人报酬 7,333,701.13 7,449,272.90 2．托管费 1,222,283.56 1,241,545.57 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 3,933,679.25 3,854,157.11 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 74,084.69 - 7．其他费用 7.4.7.20 425,418.76 416,289.34 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,850,332.01 38,154,432.48 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 1,850,332.01 38,154,432.48 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 332,704,838.97 112,110,738.19 444,815,577.16 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 1,850,332.01 1,850,332.01 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-” 692,288,446.58 320,101,082.07 1,012,389,528.65 号填列） 其中：1.基金申购款 1,237,983,674.14 518,539,616.22 1,756,523,290.36 2.基金赎回款 -545,695,227.56 -198,438,534.15 -744,133,761.71 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - -220,777,950.08 -220,777,950.08 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,024,993,285.55 213,284,202.19 1,238,277,487.74 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 561,726,456.58 126,583,467.30 688,309,923.88 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 38,154,432.48 38,154,432.48 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-” -229,021,617.61 -52,627,161.59 -281,648,779.20 号填列） 其中：1.基金申购款 107,399,914.93 29,777,822.24 137,177,737.17 2.基金赎回款 -336,421,532.54 -82,404,983.83 -418,826,516.37 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 332,704,838.97 112,110,738.19 444,815,577.16 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]895号《关于准予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币719,531,193.38元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第680号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》于2014年11月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为719,877,758.17份基金份额,其中认购资金利息折合346,564.79份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于5,000万份，基金募集金额不少于5,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有 期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%~120%之间。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2019年3月28日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具(主要为股指期货投资)所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 1、根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确 定以下类别股票投资、债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)于2017年9月22日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年9月22日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 16,156,113.96 48,849,823.41 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以 - 内 - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以 上 - - 其他存款 - - 合计 16,156,113.96 48,849,823.41 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 715,409,239.20 670,328,304.93 -45,080,934.27 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 207,281,865.43 207,026,734.63 -255,130.80 债券 银行间市场 - - - 合计 207,281,865.43 207,026,734.63 -255,130.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 922,691,104.63 877,355,039.56 -45,336,065.07 上年度末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 262,229,028.01 278,161,154.12 15,932,126.11 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 262,229,028.01 278,161,154.12 15,932,126.11 7.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - -- 货币衍生工具 - - -- 权益衍生工具 - - -- ——股指期货 -646,670,252.91 - -- 其他衍生工具 - - -- 合计 -646,670,252.91 - -- 上年度末 项目 2017年12月31日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - -- 货币衍生工具 - - -- 权益衍生工具 - - -- ——股指期货 -262,530,333.75 - -- 其他衍生工具 - - -- 合计 -262,530,333.75 - -- 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 2,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 2,000,000.00 - 上年度末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应收活期存款利息 9,931.94 10,099.86 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 114,082.78 33,968.43 应收债券利息 3,688,300.57 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 1,443.99 - 应收申购款利息 0.05 1,199.98 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 276.80 59.30 合计 3,814,036.13 45,327.57 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 807,929.43 840,186.22 银行间市场应付交易费用 - - 合计 807,929.43 840,186.22 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 5,398.36 43.83 预提费用 375,000.00 375,000.00 合计 380,398.36 375,043.83 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 332,704,838.97 332,704,838.97 本期申购 1,237,983,674.14 1,237,983,674.14 本期赎回（以“-”号填列） -545,695,227.56 -545,695,227.56 本期末 1,024,993,285.55 1,024,993,285.55 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 113,074,963.85 -964,225.66 112,110,738.19 本期利润 15,112,404.03 -13,262,072.02 1,850,332.01 本期基金份额交易产生 400,257,925.88 -80,156,843.81 320,101,082.07 的变动数 其中：基金申购款 631,241,799.29 -112,702,183.07 518,539,616.22 基金赎回款 -230,983,873.41 32,545,339.26 -198,438,534.15 本期已分配利润 -220,777,950.08 - -220,777,950.08 本期末 307,667,343.68 -94,383,141.49 213,284,202.19 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12 31日 月31日 活期存款利息收入 276,974.13 241,872.05 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 912,184.77 4,541,227.88 其他 35,159.22 7,720.88 合计 1,224,318.12 4,790,820.81 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至20182017年1月1日至2017 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 1,435,438,975.55 1,480,145,361.12 减：卖出股票成本总额 1,440,272,857.27 1,411,538,569.20 买卖股票差价收入 -4,833,881.72 68,606,791.92 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017年 12月31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 47,918,613.78 138,607.20 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 46,647,946.40 138,000.00 付）成本总额 减：应收利息总额 1,199,034.00 40.53 买卖债券差价收入 71,633.38 566.67 7.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月312017年1月1日至2017年12月31 日 日 股指期货投资收益（税前） 22,346,720.84 -40,694,479.46 股指期货差价收入应缴纳 -650,875.37 - 增值税额 合计 21,695,845.47 -40,694,479.46 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月 31日 31日 股票投资产生的股利收益 3,921,598.36 3,227,812.36 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,921,598.36 3,227,812.36 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月 31日 31日 1.交易性金融资产 -61,268,191.18 15,771,491.46 ——股票投资 -61,013,060.38 15,771,491.46 ——债券投资 -255,130.80 - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 48,006,119.16 -1,117,880.54 ——权证投资 - - ——股指期货投资 48,006,119.16 -1,117,880.54 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -13,262,072.02 14,653,610.92 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日2017年1月1日至2017年12月31日 基金赎回费收入 2,146,489.97 434,634.71 基金转换费收入 86,712.63 65.01 合计 2,233,202.60 434,699.72 注：本基金赎回费收入、转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件规定。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月2017年1月1日至2017年12月 31日 31日 交易所市场交易费用 3,933,479.25 3,854,157.11 银行间市场交易费用 200.00 - 合计 3,933,679.25 3,854,157.11 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 审计费用 75,000.00 75,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 债券托管账户维护费 19,500.00 18,000.00 其他 100.00 - 银行划款手续费 30,818.76 23,289.34 合计 425,418.76 416,289.34 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国巴黎资产管理BE控股公司(BNPParibas 基金管理人的股东 AssetManagementBEHolding) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,333,701.13 7,449,272.90 其中：支付销售机构的客户维护 1,674,192.68 108,464.81 费 注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,222,283.56 1,241,545.57 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12 月31日 月31日 基金合同生效日（2014年 11月20日）持有的基金份 10,003,150.00 10,003,150.00 额 报告期初持有的基金份额 - 10,003,150.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总 - 10,003,150.00 份额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计1000.10万元认购了本基金，其中，认购费为1000元。 2、基金管理人于2017年12月18日赎回共计10,003,150.00份，赎回总金额人民币13,214,161.15元，由于持有期超过2年，该基金相关适用的赎回费率为零，无赎回费，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 3、基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1000.10万元，且承诺持有期限不少于3年，2017年赎回份额持有期间已满3年。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 16,156,113.96 276,974.13 48,849,823.41 241,872.05 合计 16,156,113.96 276,974.13 48,849,823.41 241,872.05 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 单位：人民币元 每10份 再投资形 序 权益登 基金份 现金形式 本期利润 除息日 式发放总 备注 号 记日 额分红 发放总额 分配合计 额 数 1 2018-12-2 2018-12-21 2.130 206,965,84 13,812,103 220,777,95- 1 6.71 .37 0.08 合计 2.130 206,965,84 13,812,103 220,777,95 - 6.71 .37 0.08 注：根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的30%。 本基金本报告期内进行过一次利润分配。以截止2018年12月14日本基金的可供 分配利润为基准。本次分红于2018年12月21日完成权益登记，单位分红金额为0.213元，合计利润分配金额220,777,950.08元。本次分红符合基金合同规定。 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单成本 估值 备注 代码 名称 认购日通日 限类 价格 值单价位：股)总额 总额 型 60186 紫金 2018- 2019- 新股 15,97 50,14 50,14 0 银行 12-20 01-03 未上 3.14 3.14 0 5.80 5.80 - 市 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票股票停牌 停牌期末估复牌复牌 数量 期末 期末 备注 代码名称日期 原因值单价日期 开(单位：股)成本总额估值总额 盘单 价 60003中信2018-1重大事16.012019-17.15800,00013,656,945.12,808,000. - 0 证券 2-25 项 01-10 34 00 注：本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为11.17%(2017年12月31日，未持有债券投资)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为1.04%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 16,156,113.96 - - -16,156,113.9 6 结算备付金 271,488,414.92 - - -271,488,414. 92 存出保证金 61,252,337.69 - - -61,252,337.6 9 交易性金融资 153,332,606.40 51,027,958.40 2,666,169.83670,328,304.93877,355,039. 产 56 买入返售金融 2,000,000.00 - - -2,000,000.00 资产 应收申购款 - - - 2,472,835.952,472,835.95 应收证券清算 - - -12,527,370.0212,527,370.0 款 2 应收利息 - - - 3,814,036.133,814,036.13 资产总计 504,229,472.97 51,027,958.40 2,666,169.83689,142,547.031,247,066,14 8.23 负债 应付证券清算 - - - 1,876,269.591,876,269.59 款 应付管理人报 - - - 1,769,552.811,769,552.81 酬 应付托管费 - - - 294,925.48294,925.48 应付交易费用 - - - 807,929.43807,929.43 应交税金 - - - 245,486.29245,486.29 应付赎回款 - - - 3,414,098.533,414,098.53 其他负债 - - - 380,398.36380,398.36 负债总计 - - - 8,788,660.498,788,660.49 利率敏感度缺504,229,472.97 51,027,958.40 2,666,169.83680,353,886.541,238,277,48 口 7.74 上年度末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 48,849,823.41 - - -48,849,823.4 1 结算备付金 85,173,065.57 - - -85,173,065.5 7 存出保证金 39,624,758.51 - - -39,624,758.5 1 交易性金融资 - - -278,161,154.12278,161,154. 产 12 应收申购款 - - - 135,066.57135,066.57 应收证券清算 - - - 8,023,959.328,023,959.32 款 应收利息 - - - 45,327.57 45,327.57 资产总计 173,647,647.49 - -286,365,507.58460,013,155. 07 负债 应付证券清算 - - -13,185,205.8113,185,205.8 款 1 应付管理人报 - - - 563,440.90563,440.90 酬 应付托管费 - - - 93,906.80 93,906.80 应付交易费用 - - - 840,186.22840,186.22 应付赎回款 - - - 139,794.35139,794.35 其他负债 - - - 375,043.83375,043.83 负债总计 - - -15,197,577.9115,197,577.9 1 利率敏感度缺173,647,647.49 - -271,167,929.67444,815,577. 口 16 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为16.72%(2017年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重 大影响(2017年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，形成对不同市场周期的预测和判断，通过灵活主动且有纪律的资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，追求较高的收益，同时规避市场的系统性风险。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%~120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 占基金 占基 项目 资产净 金资 公允价值 值比例 公允价值 产净 （%） 值比 例（%） 交易性金融资产－股票投资 670,328,304.93 54.13 278,161,154.12 62.53 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 670,328,304.93 54.13 278,161,154.12 62.53 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约554 增加约308 2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 减少约554 减少约308 注：金额为约数，精确到万元。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为666,984,567.46元，属于第二层次的余额为 210,370,472.10元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次268,913,642.30元，第二层次9,145,069.82元，第三层次102,442.00元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下： 于2018年12月31日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具。本期出售第三层次的金额为133,358.00元，计入损益的利得为30,916.00元；本期无净转入第三层次的金额，无计入损益的利得或损失(即本基金仍持有的资产计入2018年度损益的未实现利得或损失(从转入第三层次起算))。 于2017年12月31日，本基金持有的公允价值归属于第三层次的金融工具的余额为102,442.00元。2017年度净转入第三层次金额为102,442.00元，无计入损益的利得或损失，于2017年12月31日仍持有的资产计入2017年度损益的未实现损失的变动—公允价值变动损失金额为人民币359,751.43元，损失分别计入利润表中的公允价值变动损益等项目。上述第三层次资产使用可比公司法作为估值技术进行估值，不可输入值为6.00倍市销率，与公允价值同向变动。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 670,328,304.93 53.75 其中：股票 670,328,304.93 53.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 207,026,734.63 16.60 其中：债券 207,026,734.63 16.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.16 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 287,644,528.88 23.07 8 其他各项资产 80,066,579.79 6.42 9 合计 1,247,066,148.23 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,654,000.00 0.13 B 采矿业 17,795,330.95 1.44 C 制造业 275,729,571.02 22.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 22,024,280.00 1.78 E 建筑业 50,786,980.00 4.10 F 批发和零售业 6,206,474.00 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 15,525,435.71 1.25 H 住宿和餐饮业 1,277,677.80 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 19,192,538.71 1.55 J 金融业 206,251,806.97 16.66 K 房地产业 39,083,478.57 3.16 L 租赁和商务服务业 7,996,000.00 0.65 M 科学研究和技术服务业 1,995,000.00 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,809,731.20 0.39 S 综合 - - 合计 670,328,304.93 54.13 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 601318 中国平安 1,150,002 64,515,112.20 5.21 2 600036 招商银行 1,900,076 47,881,915.20 3.87 3 600519 贵州茅台 70,099 41,359,110.99 3.34 4 000651 格力电器 750,075 26,770,176.75 2.16 5 601668 中国建筑 4,591,400 26,170,980.00 2.11 6 600887 伊利股份 1,100,038 25,168,869.44 2.03 7 601211 国泰君安 1,300,000 19,916,000.00 1.61 8 000002 万科A 800,000 19,056,000.00 1.54 9 601398 工商银行 3,500,000 18,515,000.00 1.50 10 600276 恒瑞医药 350,367 18,481,859.25 1.49 11 601186 中国铁建 1,300,000 14,131,000.00 1.14 12 600030 中信证券 800,000 12,808,000.00 1.03 13 600900 长江电力 800,000 12,704,000.00 1.03 14 601288 农业银行 3,400,000 12,240,000.00 0.99 15 002304 洋河股份 120,071 11,373,125.12 0.92 16 600104 上汽集团 410,057 10,936,220.19 0.88 17 601390 中国中铁 1,500,000 10,485,000.00 0.85 18 600585 海螺水泥 350,061 10,249,786.08 0.83 19 000333 美的集团 270,033 9,953,416.38 0.80 20 600048 保利地产 750,083 8,843,478.57 0.71 21 000063 中兴通讯 450,000 8,815,500.00 0.71 22 000776 广发证券 600,000 7,608,000.00 0.61 23 601225 陕西煤业 1,000,055 7,440,409.20 0.60 24 000338 潍柴动力 900,127 6,930,977.90 0.56 25 600031 三一重工 800,058 6,672,483.72 0.54 26 600009 上海机场 130,003 6,598,952.28 0.53 27 002415 海康威视 250,000 6,440,000.00 0.52 28 000538 云南白药 82,559 6,106,063.64 0.49 29 601328 交通银行 1,000,000 5,790,000.00 0.47 30 002146 荣盛发展 700,000 5,565,000.00 0.45 31 600406 国电南瑞 300,000 5,559,000.00 0.45 32 601888 中国国旅 90,000 5,418,000.00 0.44 33 601229 上海银行 450,000 5,035,500.00 0.41 34 601899 紫金矿业 1,500,000 5,010,000.00 0.40 35 600660 福耀玻璃 219,387 4,997,635.86 0.40 36 002142 宁波银行 300,000 4,866,000.00 0.39 37 601877 正泰电器 200,000 4,848,000.00 0.39 38 000895 双汇发展 200,836 4,737,721.24 0.38 39 600741 华域汽车 250,000 4,600,000.00 0.37 40 002008 大族激光 150,007 4,554,212.52 0.37 41 601111 中国国航 550,000 4,202,000.00 0.34 42 600309 万华化学 150,000 4,198,500.00 0.34 43 002410 广联达 200,096 4,163,997.76 0.34 44 000661 长春高新 22,500 3,937,500.00 0.32 45 601939 建设银行 600,021 3,822,133.77 0.31 46 600271 航天信息 160,000 3,662,400.00 0.30 47 600795 国电电力 1,401,000 3,586,560.00 0.29 48 600332 白云山 100,000 3,576,000.00 0.29 49 600377 宁沪高速 350,023 3,430,225.40 0.28 50 600886 国投电力 410,400 3,303,720.00 0.27 51 002007 华兰生物 100,000 3,280,000.00 0.26 52 601997 贵阳银行 300,000 3,204,000.00 0.26 53 000069 华侨城A 500,000 3,175,000.00 0.26 54 600050 中国联通 588,035 3,040,140.95 0.25 55 603444 吉比特 20,000 2,960,000.00 0.24 56 600690 青岛海尔 200,000 2,770,000.00 0.22 57 600196 复星医药 117,167 2,726,476.09 0.22 58 601088 中国神华 150,000 2,694,000.00 0.22 59 600028 中国石化 524,935 2,650,921.75 0.21 60 600138 中青旅 200,000 2,578,000.00 0.21 61 000401 冀东水泥 200,000 2,476,000.00 0.20 62 600606 绿地控股 400,000 2,444,000.00 0.20 63 600021 上海电力 300,000 2,430,000.00 0.20 64 603868 飞科电器 60,000 2,290,800.00 0.18 65 000786 北新建材 159,000 2,187,840.00 0.18 66 600808 马钢股份 600,000 2,076,000.00 0.17 67 600298 安琪酵母 82,000 2,068,860.00 0.17 68 000898 鞍钢股份 400,000 2,052,000.00 0.17 69 300144 宋城演艺 95,262 2,033,843.70 0.16 70 000848 承德露露 250,900 2,017,236.00 0.16 71 603357 设计总院 100,000 1,995,000.00 0.16 72 600516 方大炭素 117,700 1,966,767.00 0.16 73 601138 工业富联 168,100 1,948,279.00 0.16 74 300033 同花顺 50,000 1,910,000.00 0.15 75 600219 南山铝业 900,000 1,899,000.00 0.15 76 600859 王府井 140,000 1,898,400.00 0.15 77 600019 宝钢股份 276,600 1,797,900.00 0.15 78 002299 圣农发展 100,000 1,654,000.00 0.13 79 600570 恒生电子 30,000 1,559,400.00 0.13 80 002727 一心堂 84,200 1,497,076.00 0.12 81 601098 中南传媒 117,991 1,474,887.50 0.12 82 600729 重庆百货 50,000 1,415,000.00 0.11 83 603816 顾家家居 30,000 1,350,000.00 0.11 84 600373 中文传媒 100,000 1,301,000.00 0.11 85 601006 大秦铁路 157,261 1,294,258.03 0.10 86 002812 恩捷股份 25,900 1,279,719.00 0.10 87 600258 首旅酒店 80,055 1,277,677.80 0.10 88 600073 上海梅林 164,900 1,228,505.00 0.10 89 002236 大华股份 100,000 1,146,000.00 0.09 90 600201 生物股份 68,800 1,142,080.00 0.09 91 002841 视源股份 20,000 1,138,000.00 0.09 92 002419 天虹股份 100,000 1,097,000.00 0.09 93 600893 航发动力 50,000 1,086,000.00 0.09 94 600782 新钢股份 200,000 1,018,000.00 0.08 95 000709 河钢股份 350,000 994,000.00 0.08 96 002353 杰瑞股份 60,000 900,000.00 0.07 97 300146 汤臣倍健 50,000 849,500.00 0.07 98 600885 宏发股份 30,000 676,800.00 0.05 99 300124 汇川技术 30,000 604,200.00 0.05 100 000596 古井贡酒 10,000 539,600.00 0.04 101 600507 方大特钢 50,000 499,500.00 0.04 102 300408 三环集团 17,800 301,176.00 0.02 103 000963 华东医药 11,300 298,998.00 0.02 104 600566 济川药业 8,700 291,711.00 0.02 105 600703 三安光电 21,800 246,558.00 0.02 106 603515 欧普照明 7,800 217,386.00 0.02 107 600398 海澜之家 11,600 98,368.00 0.01 108 002508 老板电器 4,400 88,836.00 0.01 109 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01 110 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00 111 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00 112 002233 塔牌集团 19 191.14 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 94,443,807.97 21.23 2 600036 招商银行 59,696,307.89 13.42 3 600519 贵州茅台 50,932,318.70 11.45 4 600887 伊利股份 46,774,367.95 10.52 5 601668 中国建筑 39,461,622.00 8.87 6 000651 格力电器 31,627,446.00 7.11 7 600276 恒瑞医药 31,492,188.83 7.08 8 000002 万科A 31,004,260.48 6.97 9 600030 中信证券 30,402,508.00 6.83 10 600104 上汽集团 29,339,334.66 6.60 11 600028 中国石化 29,153,178.50 6.55 12 601398 工商银行 28,995,395.00 6.52 13 600585 海螺水泥 28,033,451.31 6.30 14 000858 五粮液 26,858,430.17 6.04 15 601211 国泰君安 26,527,947.84 5.96 16 002304 洋河股份 24,182,261.57 5.44 17 601288 农业银行 24,010,906.00 5.40 18 600900 长江电力 19,068,365.00 4.29 19 002415 海康威视 18,639,532.00 4.19 20 000333 美的集团 18,255,469.78 4.10 21 002008 大族激光 18,009,639.36 4.05 22 600048 保利地产 17,828,081.00 4.01 23 601601 中国太保 16,679,630.00 3.75 24 000538 云南白药 16,295,049.05 3.66 25 000338 潍柴动力 15,694,442.90 3.53 26 600867 通化东宝 15,262,073.41 3.43 27 002027 分众传媒 15,258,397.19 3.43 28 601225 陕西煤业 14,724,158.00 3.31 29 601939 建设银行 14,647,495.00 3.29 30 600309 万华化学 14,552,026.58 3.27 31 601186 中国铁建 14,430,514.00 3.24 32 601888 中国国旅 13,970,368.00 3.14 33 601818 光大银行 13,878,801.00 3.12 34 600741 华域汽车 13,694,072.44 3.08 35 600016 民生银行 13,583,282.00 3.05 36 603288 海天味业 13,567,124.40 3.05 37 601229 上海银行 13,358,949.40 3.00 38 600031 三一重工 12,905,301.00 2.90 39 600196 复星医药 12,687,218.00 2.85 40 601006 大秦铁路 12,493,759.23 2.81 41 603816 顾家家居 12,311,302.00 2.77 42 002236 大华股份 11,813,378.00 2.66 43 000725 京东方A 11,812,609.00 2.66 44 000063 中兴通讯 11,707,901.78 2.63 45 601166 兴业银行 11,517,646.00 2.59 46 000895 双汇发展 11,430,342.73 2.57 47 002410 广联达 11,363,676.80 2.55 48 601117 中国化学 11,294,001.00 2.54 49 601390 中国中铁 11,186,043.00 2.51 50 600801 华新水泥 10,905,688.00 2.45 51 000776 广发证券 10,899,863.00 2.45 52 601009 南京银行 10,524,470.32 2.37 53 002142 宁波银行 10,423,875.00 2.34 54 600570 恒生电子 10,228,075.00 2.30 55 600271 航天信息 10,211,653.00 2.30 56 600000 浦发银行 10,016,135.42 2.25 57 600298 安琪酵母 9,969,643.29 2.24 58 002110 三钢闽光 9,885,844.83 2.22 59 600779 水井坊 9,803,744.10 2.20 60 600009 上海机场 9,795,497.71 2.20 61 000001 平安银行 9,762,135.00 2.19 62 002594 比亚迪 9,709,198.00 2.18 63 000418 小天鹅A 9,617,032.16 2.16 64 300144 宋城演艺 9,439,079.30 2.12 65 001979 招商蛇口 9,192,851.51 2.07 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 47,432,235.39 10.66 2 000858 五粮液 28,680,899.71 6.45 3 600887 伊利股份 26,569,430.11 5.97 4 600028 中国石化 24,771,156.17 5.57 5 600036 招商银行 22,767,836.39 5.12 6 000002 万科A 22,746,010.88 5.11 7 002415 海康威视 21,766,415.93 4.89 8 600585 海螺水泥 21,359,436.69 4.80 9 600030 中信证券 21,285,664.95 4.79 10 601601 中国太保 20,822,703.36 4.68 11 600104 上汽集团 20,792,836.72 4.67 12 600519 贵州茅台 19,814,962.54 4.45 13 600276 恒瑞医药 19,762,539.88 4.44 14 000001 平安银行 19,604,119.00 4.41 15 601398 工商银行 19,439,644.00 4.37 16 603288 海天味业 19,306,131.16 4.34 17 601668 中国建筑 18,964,933.00 4.26 18 600048 保利地产 17,577,101.58 3.95 19 002304 洋河股份 16,056,790.72 3.61 20 002594 比亚迪 15,787,160.26 3.55 21 601166 兴业银行 15,427,945.00 3.47 22 601288 农业银行 14,911,977.04 3.35 23 000333 美的集团 14,723,370.47 3.31 24 002008 大族激光 14,263,863.20 3.21 25 601818 光大银行 14,199,028.00 3.19 26 600016 民生银行 13,923,908.00 3.13 27 600867 通化东宝 13,896,300.07 3.12 28 002027 分众传媒 13,428,565.50 3.02 29 601888 中国国旅 13,145,621.98 2.96 30 600019 宝钢股份 13,097,869.85 2.94 31 601939 建设银行 13,012,039.51 2.93 32 002236 大华股份 12,951,461.65 2.91 33 600009 上海机场 12,925,778.34 2.91 34 000538 云南白药 12,426,807.76 2.79 35 600309 万华化学 11,712,942.45 2.63 36 600801 华新水泥 11,342,104.18 2.55 37 000651 格力电器 11,317,125.98 2.54 38 000725 京东方A 11,245,620.00 2.53 39 002572 索菲亚 11,138,742.77 2.50 40 601006 大秦铁路 10,474,817.31 2.35 41 600000 浦发银行 10,338,248.80 2.32 42 601117 中国化学 10,302,707.26 2.32 43 002110 三钢闽光 10,237,055.23 2.30 44 603816 顾家家居 10,113,151.17 2.27 45 600779 水井坊 9,970,090.53 2.24 46 601009 南京银行 9,920,394.66 2.23 47 601688 华泰证券 9,826,212.98 2.21 48 600196 复星医药 9,771,299.07 2.20 49 002142 宁波银行 9,632,002.84 2.17 50 000338 潍柴动力 9,543,345.45 2.15 51 600741 华域汽车 9,254,962.16 2.08 52 600004 白云机场 9,174,236.22 2.06 53 001979 招商蛇口 9,014,656.20 2.03 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,893,453,068.46 卖出股票的收入（成交）总额 1,435,438,975.55 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 14,012,570.50 1.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 54,645,386.40 4.41 其中：政策性金融债 54,645,386.40 4.41 4 企业债券 115,477,394.30 9.33 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 22,891,383.43 1.85 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 207,026,734.63 16.72 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例 (％) 1 018005 国开1701 544,060 54,645,386.40 4.41 2 122305 14鲁高速 225,000 22,747,500.00 1.84 3 136642 16国航01 200,000 19,882,000.00 1.61 4 136687 16中泰01 200,000 19,874,000.00 1.60 5 019537 16国债09 130,270 13,015,275.70 1.05 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 动 IC1903 IC1903 -17.00 -13,902,600 308,360.00- .00 IF1903 IF1903 -590.00 -532,309,80 43,075,152.9- 0.00 1 IH1903 IH1903 -77.00 -53,208,540 3,865,800.00- .00 公允价值变动总额合计 47,249,312.91 股指期货投资本期收益 21,695,845.47 股指期货投资本期公允价值变动 48,006,119.16 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。 本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定投资政策及投资目标。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1报告期内本基金投资的国泰君安（601211）于2018年8月16日公告称，因公司作为平凉市城乡建设投资有限责任公司2017年非公开发行公司债券的受托管理人，未按照规定有效监督平凉城投募集资金使用及信息披露，且出具的2017年度受托管理事务报告中平凉城投募集资金使用信息与实际情况不符。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，公司于2018年8月16日收到甘肃证监局出具的警示函。对该证券的投资决策程序的说明：公司三季报自营受益边际改善；经营稳健，质押风险可控；发力财富管理，佣金率微升。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的招商银行（600036）因存在内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保等违规行为，于2018年5月4日受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，罚没合计6573.024万元。 对该证券的投资决策程序的说明：公司基本面持续优秀，盈利增速领先股份行；净利息收入增速进一步提升，息差同比大幅提升；结构优化，不良率下行。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。 其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 61,252,337.69 2 应收证券清算款 12,527,370.02 3 应收股利 - 4 应收利息 3,814,036.13 5 应收申购款 2,472,835.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 80,066,579.79 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例 (%) 1 113008 电气转债 1,781,478.40 0.14 2 113011 光大转债 630,720.00 0.05 3 110033 国贸转债 619,740.00 0.05 4 110034 九州转债 607,440.00 0.05 5 113019 玲珑转债 587,050.00 0.05 6 113014 林洋转债 410,097.60 0.03 7 123003 蓝思转债 382,448.00 0.03 8 113015 隆基转债 360,828.20 0.03 9 113504 艾华转债 312,000.00 0.03 10 128010 顺昌转债 291,450.00 0.02 11 128044 岭南转债 286,406.55 0.02 12 128020 水晶转债 274,770.00 0.02 13 113508 新凤转债 252,410.80 0.02 14 113505 杭电转债 179,920.00 0.01 15 128021 兄弟转债 153,392.00 0.01 16 110040 生益转债 126,640.80 0.01 17 113012 骆驼转债 115,755.30 0.01 18 110042 航电转债 106,930.00 0.01 19 128033 迪龙转债 105,468.00 0.01 20 113009 广汽转债 101,290.00 0.01 21 128029 太阳转债 58,794.00 0.00 22 128030 天康转债 50,430.60 0.00 23 128017 金禾转债 49,470.00 0.00 24 128019 久立转2 17,161.20 0.00 25 110041 蒙电转债 16,884.40 0.00 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有的基 持有人结构 持有人户数(户) 金份额 机构投资者 个人投资者 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 247,212 4,146.21 634,813,198.2 61.93%390,180,087.31 38.07% 4 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 505,947.34 0.0494% 员持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额 发起份额 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有 份额比例 份额比例 期限 基金管理人 - - - - 不少于三 固有资金 年 基金管理人 4,179.78 0.00% - - - 高级管理人 员 基金经理等 298,554.61 0.03% - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 203,212.95 0.02% - - - 合计 505,947.34 0.05% - - - 注：1.本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计1000.10万元认购了本基金，其中，认购费用为1000元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有不少于3年。截至2017年11 月20日，发起份额承诺持有期限已经届满。 2.本基金基金经理等人员使用自有资金认购本基金的认购费率为1.2%。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年11月20日)基金份额总额 719,877,758.17 本报告期期初基金份额总额 332,704,838.97 本报告期基金总申购份额 1,237,983,674.14 减：本报告期基金总赎回份额 545,695,227.56 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,024,993,285.55 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2018年9月11日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，章明女士因工作原因不再担任公司副总经理的职务。 2、报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是75,000.00元。目前事物所已提供审计服务的年限是5年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 天风证券 2 964,180,705.94 28.99% 703,631.28 33.28%- 银河证券 1 690,004,133.05 20.75% 352,801.08 16.69%- 申万宏源 2 369,605,685.36 11.11% 159,001.20 7.52%- 国盛证券 2 273,785,861.12 8.23% 200,219.16 9.47%- 长江证券 1 272,423,429.60 8.19% 166,533.19 7.88%- 国金证券 1 264,430,656.19 7.95% 140,491.02 6.64%- 上海证券 1 214,317,087.33 6.44% 199,594.57 9.44%- 华创证券 1 127,248,261.08 3.83% 52,337.45 2.48%- 中信证券 2 115,874,733.81 3.48% 107,868.46 5.10%- 中金公司 2 34,167,781.80 1.03% 31,820.60 1.51%- 渤海证券 1 - - - -- 中信建投 2 - - - -- 注：1、本基金本报告期新增国盛证券2个交易单元。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。(2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司 总经理办公会议核准。 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会议核准。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额 额的比例 额的比例 的比例 天风证券 28,027,960 10.13% 1,841,00 21.69% - - .98 0,000.00 银河证券 4,547,610. 1.64% - - - - 38 申万宏源 19,496,403 7.04% 3,005,00 35.41% - - .62 0,000.00 国盛证券 14,526,617 5.25% 1,642,20 19.35% - - .34 0,000.00 长江证券 - - - - - - 国金证券 97,001.80 0.04% 86,000,0 1.01% - - 00.00 上海证券 42,220,671 15.25% 1,158,00 13.64% - - .05 0,000.00 华创证券 - - - - - - 中信证券 167,880,58 60.65% 755,200, 8.90% - - 0.85 000.00 中金公司 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、《上 1 2017年度最后一个市场交易日基金资 海证券报》和《证券 2018-01-01 产净值和基金份额净值公告 时报》 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 《中国证券报》、《上 2 资基金关于股指期货投资策略执行情况 海证券报》和《证券 2018-01-04 的公告 时报》 3 海富通基金管理有限公司关于增聘基金 《中国证券报》、《上 2018-01-29 经理助理的公告 海证券报》和《证券 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 4 基金参加中泰证券股份有限公司申购费 海证券报》和《证券 2018-01-30 率优惠活动的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上 5 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 海证券报》和《证券 2018-02-02 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 6 基金修改基金合同、托管协议的公告 海证券报》和《证券 2018-03-24 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 7 开放式基金继续在中国工商银行股份有 海证券报》和《证券 2018-03-30 限公司开展个人电子银行基金申购费率 时报》 优惠活动的公告 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 《中国证券报》、《上 8 资基金关于股指期货投资策略执行情况 海证券报》和《证券 2018-04-04 的公告 时报》 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 《中国证券报》、《上 9 资基金基金经理变更公告 海证券报》和《证券 2018-04-11 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 10 基金新增上海万得基金销售有限公司为 海证券报》和《证券 2018-04-25 销售机构的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 11 基金新增中天证券股份有限公司为销售 海证券报》和《证券 2018-05-04 机构的公告 时报》 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 《中国证券报》、《上 12 资基金基金经理变更公告 海证券报》和《证券 2018-05-05 时报》 海富通基金管理有限公司关于增聘基金 《中国证券报》、《上 13 经理助理的公告 海证券报》和《证券 2018-05-15 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 14 基金参加中国银河证券股份有限公司申 海证券报》和《证券 2018-05-17 购费率优惠活动的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 15 基金参加华宝证券有限责任公司申购费 海证券报》和《证券 2018-06-06 率优惠活动的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 16 基金参加东海证券股份有限公司申购费 海证券报》和《证券 2018-06-14 率优惠活动的公告 时报》 17 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 2018-06-14 基金新增东海证券股份有限公司为销售 海证券报》和《证券 机构的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上 18 2018年上半年度基金资产净值和基金 海证券报》和《证券 2018-07-01 份额净值公告 时报》 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 《中国证券报》、《上 19 资基金关于股指期货投资策略执行情况 海证券报》和《证券 2018-07-03 的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 20 基金参加长江证券股份有限公司申购费 海证券报》和《证券 2018-07-06 率优惠活动的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 《中国证券报》、《上 21 尔法对冲混合型发起式证券投资基金新 海证券报》和《证券 2018-07-09 增招商银行股份有限公司为销售机构的 时报》 公告 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 尔法对冲混合型发起式证券投资基金新 《中国证券报》、《上 22 增诺亚正行（上海）基金销售投资顾问 海证券报》和《证券 2018-07-10 有限公司为销售机构并参加其申购费率 时报》 优惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于调整海富 通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基 《中国证券报》、《上 23 金场外份额单笔申购（含定期定额申 海证券报》和《证券 2018-07-13 购）、单笔赎回和持有份额最低数量限制 时报》 的公告 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 《中国证券报》、《上 24 尔法对冲混合型发起式证券投资基金新 海证券报》和《证券 2018-07-25 增销售机构的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于参加北京 《中国证券报》、《上 25 植信基金销售有限公司申购费率优惠活 海证券报》和《证券 2018-08-01 动的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 26 基金新增北京植信基金销售有限公司为 海证券报》和《证券 2018-08-01 销售机构的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 《中国证券报》、《上 27 尔法对冲混合型发起式证券投资基金新 海证券报》和《证券 2018-08-03 增销售机构的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 28 基金参加东北证券股份有限公司申购费 海证券报》和《证券 2018-08-10 率优惠活动的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 《中国证券报》、《上 29 尔法对冲混合型发起式证券投资基金新 海证券报》和《证券 2018-08-13 增销售机构的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 30 基金参加中国工商银行“工银理财节”基 海证券报》和《证券 2018-08-25 金申购费率优惠活动的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 31 基金参加上海挖财基金销售有限公司申 海证券报》和《证券 2018-08-30 购费率优惠活动的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 32 基金新增上海挖财基金销售有限公司为 海证券报》和《证券 2018-08-30 销售机构的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于基金行业 《中国证券报》、《上 33 高级管理人员变更公告 海证券报》和《证券 2018-09-11 时报》 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 《中国证券报》、《上 34 尔法对冲混合型发起式证券投资基金新 海证券报》和《证券 2018-09-12 增销售机构的公告 时报》 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 《中国证券报》、《上 35 资基金关于股指期货投资策略执行情况 海证券报》和《证券 2018-10-10 的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 36 基金参加众升财富（北京）基金销售有 海证券报》和《证券 2018-10-13 限公司申购费率优惠活动的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上 37 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 海证券报》和《证券 2018-10-19 时报》 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 《中国证券报》、《上 38 尔法对冲混合型发起式证券投资基金新 海证券报》和《证券 2018-10-30 增销售机构的公告 时报》 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 《中国证券报》、《上 39 资基金暂停大额申购和转换转入业务的 海证券报》和《证券 2018-11-17 公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 《中国证券报》、《上 40 尔法对冲混合型发起式证券投资基金新 海证券报》和《证券 2018-11-28 增销售机构的公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于调整基金 《中国证券报》、《上 41 经理助理的公告 海证券报》和《证券 2018-12-03 时报》 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 《中国证券报》、《上 42 资基金基金经理变更公告 海证券报》和《证券 2018-12-04 时报》 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 尔法对冲混合型发起式证券投资基金新 《中国证券报》、《上 43 增腾安基金销售（深圳）有限公司为销 海证券报》和《证券 2018-12-14 售机构并参加其申购费率优惠活动的公 时报》 告 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 《中国证券报》、《上 44 资基金第一次分红公告 海证券报》和《证券 2018-12-19 时报》 海富通基金管理有限公司关于取消寄送 《中国证券报》、《上 45 纸质对账单的公告 海证券报》和《证券 2018-12-20 时报》 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 《中国证券报》、《上 46 资基金恢复大额申购和转换转入业务的 海证券报》和《证券 2018-12-21 公告 时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上 47 基金参加中国工商银行“2019倾心回馈”海证券报》和《证券 2018-12-25 基金定投优惠活动的公告 时报》 12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 超过20%的时间 份额 份额 额 比 区间 2018/01/01-20 87,78 87,782, 机构 1 18/01/07 2,218 0.00 218.61 0.00 0.00% .61 2018/01/01-20 165,6 165,698 2 18/02/06 98,42 0.00 ,425.84 0.00 0.00% 5.84 2018/02/05-20 45,07 45,076,068 3 18/07/16 6,068 0.00 0.00 .99 4.40% .99 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3、基金合同生效满三年后继续存续的，若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，本基金可能会面临终止基金合同 的情形。 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转 换转入申请。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了66只公募基金。截至2018年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模约747亿元人民币。 2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2018年12月31日，海外业务规模超过26亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2018年12月31日，海富通为近80家企业超过410亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2018年12月31日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模约412亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件 （二）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同 （三）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书 （四）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。 13.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一九年三月三十日