海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同和 托管协议的修改对照表 一、 基金合同主要修订内容、依据 章节 修订内容 修订依据 前言 “一、订立本基金合同的目的、依据和原 将《公开募集开放式 则”中,增加: 证券投资基金流动性风 “《公开募集开放式证券投资基金流动性 险管理规定》纳入基金合 风险管理规定》(以下简称“《流动性规 同制订依据 定》”)” 释义 增加: “58、《流动性规定》:指中国证监会 2017 根据《流动性风险管 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施 理规定》补充相关释义 的《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 的修订” 释义 增加: “59、流动性受限资产:指由于法律法规、 根据《流动性风险管 监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 理规定》补充相关释义 价格予以变现的资产,包括但不限于到期 日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银 行存款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券 等” 基 金 份 额 的 申购 “五、申购和赎回的数量限制”中,增加: 与赎回 “4、当接受申购申请对存量基金份额持 《流动性风险管理 有人利益构成潜在重大不利影响时,基金 规定》第十九条 1/8  管理人应当采取设定单一投资者申购金 额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保 护存量基金份额持有人的合法权益,具体 请参见相关公告。” 基 金 份 额 的 申购 “六、申购和赎回的价格、费用及其用 与赎回 途”之“5、赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担,在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。基金管理人应当将 赎回费按法律法规规定的比例纳入基金 财产,未计入基金财产的部分用于支付登 记费和其他必要的手续费。”中,增加: “……其中对于持续持有期少于 7 日的投 《流动性风险管理 资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计 规定》第二十三条 入基金财产。” 基 金 份 额 的 申购 “七、拒绝或暂停申购的情形”中,增加: 与赎回 “6、基金管理人接受某笔或者某些申购 《流动性风险管理 申请有可能导致单一投资者(发起资金提 规定》第十九条、第二十 供方除外)持有基金份额的比例达到或者 四条 超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申 请。” 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申 根据上述修改调整 购情形之一且基金管理人决定暂停申购 序号 2/8  时,基金管理人应当根据有关规定在指定 媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的 申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的 申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 基 金 份 额 的 申购 “八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 与赎回 形”中,增加: “5、当前一估值日基金资产净值 50%以上 《流动性风险管理 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 规定》第二十四条 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申 请或延缓支付赎回款项。” 基 金 份 额 的 申购 “九、巨额赎回的情形及处理方式”之“2、 与赎回 巨额赎回的处理方式”中,增加: “若基金发生巨额赎回,在出现单个基 《流动性风险管理 金份额持有人超过基金总份额 30%的赎回 规定》第二十一条(二) 申请(简称“大额赎回申请人”)情形下, 基金管理人应当延期办理赎回申请。基金 管理人在当日接受赎回比例不低于上一 开放日基金总份额 10%的前提下,优先确 认其他赎回申请人(简称“小额赎回申请 人”)的赎回申请:若小额赎回申请人的 赎回申请在当日予以全部确认,则基金管 理人在仍可接受赎回申请的范围内对大 额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对 大额赎回申请人未予确认的赎回申请延 期办理;若小额赎回申请人的赎回申请在 3/8  当日未予全部确认,则对未确认的赎回申 请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与 大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办 理。延期办理的赎回申请适用本条规定的 延期赎回或取消赎回的规则;同时,基金 管理人应当对延期办理的事宜在指定媒 体上刊登公告。” 基 金 合 同 当 事人 “二、基金托管人”之“法定代表人”和 及权利义务 “注册资本”修订为: “法定代表人:陈四清 根据托管人最新披 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 露信息修改 柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整” 基金的投资 “二、投资范围”中,增加: “……其中现金不包括结算备付金、 《流动性风险管理 存出保证金及应收申购款等。” 规定》第十八条 “四、投资限制” 之“1、组合限制”之 “基金的投资组合应遵循以下限制:”中, 增加: “(2)……其中现金不包括结算备付金、 《流动性风险管理 存出保证金及应收申购款等; 规定》第十五条、第十六 (5)本基金管理人管理的全部开放式基 条、第十七条、第十八条、 金(包括开放式基金以及处于开放期的定 第四十条 期开放基金)持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 15%;本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (17)本基金主动投资于流动性受限资产 4/8  的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资于流动性受限资产的市 值合计超过本基金资产净值的 15%的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要 求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致;” 除上述第(2)、(13)、(17)、(18) 项外,因证券、期货市场波动、上市公司 合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整。法律法规另有规定的,从其规定。 基金资产估值 “六、暂停估值的情形”中,增加: “3、当前一估值日基金资产净值 50%以上 《流动性风险管理 的资产出现无可参考的活跃市场价格且 规定》第二十四条 采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停基金估值;” 基金的信息披露 “一、本基金的信息披露应符合《基金 法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关规定。”中,增加: 将《流动性规定》纳 “《流动性规定》” 入基金信息披露的依据 5/8 基金的信息披露 “五、公开披露的基金信息”之“(六) 基金定期报告,包括基金年度报告、基金 半年度报告和基金季度报告”中,增加: “基金管理人应当在基金年度报告 《流动性风险管理 和半年度报告中披露基金组合资产情况 规定》第二十六条、第二 及其流动性风险分析等。 十七条 如报告期内出现单一投资者持有基 金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管理 人应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及产品的特有风险,中 国证监会认定的特殊情形除外。” 基金的信息披露 “五、公开披露的基金信息”之“(七) 临时报告”中,增加: “26、发生涉及基金申购、赎回事项调整 《流动性风险管理 或潜在影响投资者赎回等重大事项;” 规定》第二十六条 二、 对基金托管协议主要修订内容、依据 章节 修订内容 修订依据 托管协议当事人 (二)基金托管人(或简称“托管人”) 之“法定代表人”和“注册资本”修订为: “法定代表人:陈四清 根据托管人最新披 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 露信息修改 柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整” 托管协议的依据、 “(一)依据”中,增加: 将《公开募集开放式 目的、原则和解释 “《公开募集开放式证券投资基金流动性 证券投资基金流动性风 风险管理规定》” 险管理规定》纳入制定托 6/8  管协议的依据 基 金 托管 人对 基 “(一)基金托管人根据有关法律法规的 金 管 理人 的业 务 规定及《基金合同》的约定,建立相关的 监督和核查 技术系统,对基金管理人的投资运作进行 监督。主要包括以下方面:”之“1、对基 金的投资范围、投资对象进行监督。……” 中,增加: “……其中现金不包括结算备付金、存出 《流动性风险管理 保证金及应收申购款等。” 规定》第十八条 “2、对基金投融资比例进行监督。”中, 增加: “(2)……其中现金不包括结算备付金、 《流动性风险管理 存出保证金及应收申购款等; 规定》第十五条、第十六 “(5)本基金管理人管理且由本托管人托 条、第十七条、第十八条、 管的全部开放式基金(包括开放式基金以 第四十条 及处于开放期的定期开放基金)持有一家 上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理 人管理且由本托管人托管的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (17)本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资于流动性受限资产的市 值合计超过本基金资产净值的 15%的,基 金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; 7/8 (18)本基金与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要 求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致。本基金管理人承诺本基金与私募类 证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求与本基金合同约定 的投资范围保持一致,并承担由于不一致 所导致的风险或损失;” 除上述第(2)、(13)、(17)、(18) 项外,因证券、期货市场波动、上市公司 合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整。法律法规另有规定的,从其规定。 8/8