海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书摘要 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金更新招募 说明书摘要 (2017 年第 1 号) 基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 重要提示 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金经 2014 年 8 月 28 日中国证券 监督管理委员会证监许可【2014】895 号文准予注册募集。本基金的基金合同于 2014 年 11 月 20 日正式生效。本基金类型为契约型、开放式、发起式。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于 或低于投资人先前所支付的金额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人认购(或申购)基金 时应认真阅读招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价 值,自主做出投资决策。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 5 月 20 日,有关财务数据和净值表 现截止日为 2017 年 3 月 31 日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:海富通基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 法定代表人:张文伟 成立时间:2003 年 4 月 18 日 电话:021-38650999 联系人:吴晨莺 注册资本:1.5 亿元人民币 股权结构:海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎资产管理 BE 控股公司(原 法国巴黎投资管理 BE 控股公司)49%。 二、主要人员情况 张文伟先生,董事长,硕士,高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道 支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证 券投资银行总部副总经理,海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013 年 5 月起任海富通基金管理有限公司董事长。2017 年 2 月起代行总经理职责。 杨明先生,董事,管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员,交通银 行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部 主任,海通证券有限公司新余营业部总经理,海通证券股份有限公司江苏分公 司筹备负责人、总经理、党委副书记,现任海通证券股份有限公司人力资源部 总经理、党委组织部部长。 吴淑琨先生,董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有 限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人 客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发 展部总经理。 2 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 陶乐斯(Ligia Torres)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位, 曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996 年加入法国巴黎银行 集团工作,2010 年 3 月至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席 执行官,2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013 年 7 月 至今任法国巴黎资产管理(原:法国巴黎投资管理)公司亚太区 CEO。 黄金源(Alex NG Kim Guan)先生,董事,马来西亚国籍,文学学士,历任荷 兰通用投资银行新加坡代表处客服主任,荷兰通用资本市场远东区域香港公司 证券部经理,法国巴黎资产管理(原:法国巴黎投资管理)亚洲有限公司董事, 现任法国巴黎资产管理(原:法国巴黎投资管理)亚洲有限公司亚太区投资总 监。 郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大 学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授 及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学 校长。 巴约特(Marc Bayot)先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理 硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授,先锋投资(米兰及都柏林)独立副董事长, Fundconnect 独立董事长、Degroof 资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎 银行 B Control SICAV 独立董事。 杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委 副书记、代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车公司党 委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事 业(集团)股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 张馨先生,独立董事,博士,教授。1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济 学院,历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大 学经济学院教授、博士生导师。 李础前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省财政厅中企 处副主任科员,安徽省国有资产管理局科长,海通证券计划财务部副总经理、 总经理和财务总监。 魏海诺(Bruno Weil)先生,监事,法国籍,博士。历任巴黎银行东南亚负 责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲 3 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴黎 银行集团(中国)副董事长。 俞涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩 根资产管理(英国)有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。 2012 年 11 月起任海富通基金管理有限公司产品与创新总监,2015 年 12 月起兼 任海富通基金管理有限公司总经理助理。 陈虹女士,监事,法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师,工 银安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。2014 年 7 月至 2016 年 1 月任海富通基 金管理有限公司高级法务经理,现任海富通基金管理有限公司法律部总经理。 奚万荣先生,督察长,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历 任海南省建行秀英分行会计主管,海通证券股份有限公司内部审计,2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。 2015 年 7 月起,任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理 有限公司监事。 章明女士,副总经理,硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int’l Inc 公司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家,国信证券业务 经理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年 4 月至 2015 年 7 月任海富通基金管理有限公司督察长,2015 年 7 月起任海富通基金管 理有限公司副总经理。2016 年 12 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执 行董事。 陶网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上 海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司,2003 年 4 至 2006 年 4 月任公司财务部负责人, 2006 年 4 月起任财务总监。2013 年 4 月起,任海富通基金管理有限公司副总经 理。 何树方先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长, 魁北克蒙特利尔大学研究助理(兼职),魁北克公共退休金管理投资公司分析师、 基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011 年 6 月加入海富通基 金管理有限公司,任总经理助理。2014 年 11 月起,任海富通基金管理有限公司 副总经理。 4 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 陈甄璞先生,硕士。历任复旦金仕达计算机有限公司高级程序员、部门经 理,东方证券股份有限公司高级开发经理,IBM 中国有限公司高级咨询顾问,海 富通基金管理有限公司量化分析师、投资经理、量化投资部副总监,现任海富 通基金管理有限公司量化投资部总监。2014 年 11 月起任海富通阿尔法对冲混合 基金经理。2015 年 4 月至 2016 年 6 月兼任海富通养老收益混合和海富通新内需 混合基金经理。2016 年 1 月起兼任海富通东财大数据混合基金经理。2016 年 9 月起兼任海富通欣益混合基金经理。2017 年 3 月起兼任海富通欣享混合基金经 理。 投资决策委员会常设委员有:张文伟,董事长(代行总经理);胡光涛,总 经理助理;王智慧,总经理助理;杜晓海,多资产策略投资部总监;黄东升, 机构权益投资部总监;王金祥,研究部副总监;陈甄璞,量化投资部总监;陈轶 平,固定收益投资部副总监。投资决策委员会主席由董事长(代行总经理)担任。 讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 5 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 第二部分 基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 整 法定代表人:田国立 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 客服电话:95566 传真:(010)66594942 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称:海富通基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 法定代表人:张文伟 全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费) 联系人:康旭 电话:021-38650797 传真:021-33830160 2、销售机构 6 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 (1) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 电话:010-66596688 传真:010-66593777 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn (2) 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 传真:010-66275654 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (3) 中国工商银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 客户服务电话:95588 电话:010-66107900 传真:010-66107914 网址:www.icbc.com.cn (4) 平安银行股份有限公司 地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 客户服务电话:95511-3 开放式基金业务传真:0755-25879453 网址:bank.pingan.com (5) 上海浦东发展银行股份有限公司 地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 7 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (6) 兴业银行股份有限公司 地址:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn (7) 江苏江南农村商业银行股份有限公司 地址:江苏省常州市延陵中路668号 法定代表人:陆向阳 客户服务电话:96005 网址:http://www.jnbank.com.cn (8) 海通证券股份有限公司 地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 客户服务电话:95553或4008888001 联系人:李笑鸣 网址:www.htsec.com (9) 国泰君安证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区商城路 618 号 法定代表人:杨德红 客户服务电话:95521 联系人:芮敏祺、吴倩 网址:www.gtja.com (10) 长江证券股份有限公司 地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 客户服务电话:95579 或 4008888999 联系人:奚博宇 网址:www.95579.com 8 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 (11) 长城证券股份有限公司 地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:丁益 客户服务电话:4006666888 联系人:郑舒丽 网址:www.cgws.com (12) 财富证券有限责任公司 地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26~28 层 法定代表人:蔡一兵 客户服务电话:95317 或 4008835316 联系人:郭磊 网址:www.cfzq.com (13) 东北证券股份有限公司 地址:吉林省长春市生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 客户服务电话: 95360 联系人:安岩岩 网址:www.nesc.cn (14) 平安证券股份有限公司 地址:广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:詹露阳 客户服务电话:95511 转 8 联系人:周一涵 网址: stock.pingan.com (15) 天相投资顾问有限公司 地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人:林义相 客户服务电话:010-66045678(基金)或 010-66045555 或 010-66045777 联系人:谭磊 网址:www.txsec.com 9 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 (16) 华宝证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 法定代表人:陈林 客户服务电话:4008209898 联系人:刘闻川 网址:www.cnhbstock.com (17) 信达证券股份有限公司 地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 客户服务电话:95321 联系人:尹旭航 网址:www.cindasc.com (18) 中信证券股份有限公司 地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 电话:95548 联系人:顾凌 网址:www.cs.ecitic.com (19) 中信证券(山东)有限责任公司 地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 客户服务电话:95548 联系人:赵艳青 网址:www.citicssd.com (20) 华西证券股份有限公司 地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 客户服务电话:95584 联系人:周志茹 网址:www.hx168.com.cn 10 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 (21) 西藏东方财富证券股份有限公司 地址:上海市闸北区永和路 118 弄 24 号 法定代表人:贾绍君 客户服务电话:4008811177 联系人:周艳琼 网址:www.xzsec.com (22) 财达证券有限责任公司 地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23-26 层 法定代表人:翟建强 客户服务电话:4006128888 联系人:李卓颖 网址:www.s10000.com (23) 太平洋证券股份有限公司 地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 法定代表人:李长伟 客户服务电话:4006650999 联系人:谢兰 网址:www.tpyzq.com (24) 开源证券股份有限公司 地址:西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人: 李刚 客户服务电话:4008608866 联系人:袁伟涛 网址:www.kysec.cn (25) 中国国际金融股份有限公司 地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 法定代表人:丁学东 公司总机:010-65051166(北京);021-58796226(上海) 传真:010-65051156 联系人:王少立 11 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 网址:www.cicc.com (26) 华金证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层 法定代表人:宋卫东 客户服务电话:4008211357 联系人:秦臻 网址:www.huajinsc.cn (27) 中信期货有限公司 地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 客户服务电话:4009908826 联系人:韩钰 网址:www.citicsf.com (28) 天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 客户服务电话:4008005000 联系人:杨晨 官网:www.tfzq.com (29) 宏信证券有限责任公司 地址:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表人:吴玉明 客户服务电话: 4008366366 联系人:张鋆 网址:www.hxzq.cn (30) 安信证券股份有限公司 地址:广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 12 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 法定代表人:王连志 客户服务电话:95517 联系人:陈剑虹 网址:www.essence.com.cn (31) 光大证券股份有限公司 地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:郭新双 客户服务电话:95525 联系人:刘晨、李芳芳 网址:www.ebscn.com (32) 华龙证券股份有限公司 地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 法定代表人:李晓安 电 话:0931-4890208 传 真:0931-4890628 客户服务电话:0931-95368 (甘肃)或 4006898888(全国) 联系人:范坤 网址:www.hlzq.com (33) 中泰证券股份有限公司 地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 传真:0531-68889357 客户服务电话:95538 联系人:孙豪志 网址:www.zts.com.cn (34) 大同证券有限责任公司 地址:山西省太原市小店区长治路 111 号 12、13 层 法定代表人:董祥 客户服务电话:4007121212 联系人:薛津 13 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 网址:www.dtsbc.com.cn (35) 首创证券有限责任公司 地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号 法定代表人:吴涛 客户服务电话:4006200620 联系人:刘宇 网址:www.sczq.com.cn (36) 深圳众禄金融控股股份有限公司 地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客户服务电话:4006-788-887 联系人:童彩平 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (37) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客户服务电话:4000-766-123 联系人:李雁雯 网址:蚂蚁聚宝APP (38) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 客服电话:400-820-2899 公司网站:www.erichfund.com (39) 上海天天基金销售有限公司 地址:上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88 号金座 26 楼 法定代表人:其实 客户服务电话:400-1818-188 14 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 联系人:王超 网址: www.1234567.com.cn (40) 和讯信息科技有限公司 地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F 法定代表人: 王莉 客户服务电话:400-920-0022 联系人:刘洋 网址: licaike.hexun.com (41) 北京展恒基金销售有限公司 地址:北京顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人: 闫振杰 客户服务电话:400-888-6661 联系人:马林 网址: www.myfund.com (42) 浙江同花顺基金销售有限公司 地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人:凌顺平 客户服务电话:0571-88920897 、4008-773-772 联系人:董一峰 网址:www.5ifund.com (43) 众升财富(北京)基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 法定代表人:王斐 客户服务电话: 400-081-6655 联系人:付少帅 网址:www.wy-fund.com (44) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 法定代表人:陈操 地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室 15 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 联系人:文雯 客户服务电话:400-850-7771 网站:https://t.jrj.com/ (45) 一路财富(北京)信息科技有限公司 法定代表人:吴雪秀 地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 联系人:徐越 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (46) 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人:燕斌 地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 联系人:陈东 客服电话:4000-466-788 网址:http://www.66zichan.com/ (47) 上海好买基金销售有限公司 地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人:杨文斌 客户服务电话:400-700-9665 联系人:陆敏 网址:www.ehowbuy.com (48) 北京增财基金销售有限公司 法定代表人:罗细安 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 联系人:史丽丽 客服电话:400-001-8811 网址:shill@zcvc.com.cn (49) 北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 16 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-893-6885 联系人:高静 网址:www.qianjing.com (50) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 联系人:刘洋 网址:http://www.chinapnr.com/ (51) 嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 法定代表人:赵学军 客服电话:400-021-8850 联系人:余永键 网址:http://www.harvestwm.cn/ (52) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 客服电话:400-6411-999 联系人:张晓辉 网址:http://www.taichengcaifu.com (53) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 联系人:吴煜浩 网址:www.yingmi.cn (54) 北京恒天明泽基金销售有限公司 17 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 客服电话:4008-980-618 联系人:王海烨 网址:www.chtfund.com (55) 北京虹点基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人:胡伟 客服电话:400-068-1176 联系人:陈铭洲 网址:https://www.jimubox.com (56) 大泰金石基金销售有限公司 地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 法定代表人:袁顾明 客服电话:021-22267982 联系人:赵明 网址:http://www.dtfortune.com/ (57) 上海陆金所资产管理有限公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 客服电话:4008 6666 18 联系人:程晨 网址:https:/www.lu.com (58) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 法定代表人:沈伟桦 客服电话:400-6099-200 联系人:刘梦轩 网址:http://www.yixinfund.com/ (59) 上海凯石财富基金销售有限公司 18 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 法定代表人:陈继武 客服电话:4000-178-000 联系人:王哲宇 网址:www.vstonewealth.com (60) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表人:彭运年 客服电话:4008-909-998 联系人:王莅晨 网址:http://www.jnlc.com/ (61) 深圳富济财富管理有限公司 地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人:齐小贺 客服电话:0755-83999907 联系人:马利佳 网址:www.jinqianwo.cn (62) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商 务秘书有限公司) 法定代表人:TAN YIK KUAN 客服电话:400-684-0500 联系人:叶健 网址:www.ifastps.com.cn (63) 上海利得基金销售有限公司 地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人:盛大 客服电话:400-858-0298 联系人:徐鹏 网址:http://www.leadbank.com.cn 19 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 (64) 浙江金观诚财富管理有限公司 地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人:徐黎云 客服电话:400-068-0058 联系人:孙成岩 网址:www.jincheng-fund.com (65) 上海大智慧财富管理有限公司 地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 楼 法定代表人:申健 客服电话:021-20219931 联系人:施燕华 网址:https://8.gw.com.cn (66) 北京广源达信基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-623-6060 联系人:崔丁元 网址:https://www.niuniufund.com/ (67) 北京汇成基金销售有限公司 地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 网址:www.fundzone.cn (68) 深圳前海微众银行股份有限公司 地址:广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼 法定代表人:顾敏 客服电话:400-999-9900 联系人:罗曦 网址:www.webank.com 20 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 (69) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 地址:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 法定代表人:陈洪生 客服电话:400-918-0808 联系人:蔡之帆 网址:www.xds.com.cn (70) 北京新浪仓石基金销售有限公司 地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 客服电话:010-62675369 联系人:吴翠 网址:http://finance.sina.com.cn/fund/ (71) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人:陈超 客服电话:95118 / 400-098-8511 联系人:赵德赛 网址:http://fund.jd.com (72) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司 地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人:程刚 客服电话:400-810-5919 联系人:王鹤敏 网址:www.fengfd.com (73) 深圳市金斧子投资咨询有限公司 地址:深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F 法人代表:陈姚坚 客服电话:400-9500-888 联系人:张烨 21 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 网址:www.jfzinv.com (74) 上海华夏财富投资管理有限公司 地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法人代表:李一梅 客服电话:400-817-5666 联系人:穆文燕 网址:www.amcfortune.com (75) 南京苏宁基金销售有限公司 地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法人代表:钱燕飞 客服电话:95177 联系人:喻明明 网址:www.snjijin.com (76) 北京蛋卷基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法人代表:钟斐斐 客服电话:4000-618-518 联系人:候芳芳 网址:www.danjuanapp.com (77) 上海基煜基金销售有限公司 地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和 经济发展区) 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 联系人:李鑫 网址:www.jiyufund.com.cn 3、场内销售机构 本基金可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理基金销售业务的上 海证券交易所会员单位进行销售。 22 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 基金管理人可以根据有关法律法规的要求,调整或增加其他符合要求的机 构销售本基金,并按照相关规定及时公告。 二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:010-50938782 传真:010-50938907 联系人:赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人:李丹 经办注册会计师:陈玲、都晓燕 电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人:都晓燕 23 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 第四部分 基金的名称 本基金的名称: 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 第五部分 基金类型 基金类型:契约型、开放式、发起式 第六部分 基金的投资目标 本基金通过灵活的投资策略,捕捉市场中的绝对收益机会,并且采用有效的 风险管理措施,降低波动风险的同时,获取稳定的收益。 第七部分 基金的投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、 央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等 固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多 头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指 融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的 合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股 指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 本基金每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的 5%。 24 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一) 项、第(三)项及第(五)项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在 不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金 托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务, 以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风 险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关 事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份 额持有人大会决定。 待基金投资期权等衍生工具、同业存单的相关规定颁布后,基金管理人可 以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与 基金托管人协商一致后,按照相关法律法规的规定参与期权交易或投资同业存 单,无需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 第八部分 投资策略 一 、投资策略 本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略,实现组合的稳定收益。 1、阿尔法对冲策略 阿尔法对冲策略指通过建立股票多头,并利用股指期货等衍生工具对冲系 统性风险,获取阿尔法收益。股票多头主要通过研究精选、事件驱动等策略构 建精选股票组合,空头则利用市场风险中性策略匹配相应的空头衍生工具。 (1)多头股票组合构建 多头股票组合的构建主要依据海富通基金研究部的分析,以基本面分析为 主,结合事件驱动策略,精选股票构建基金的多头组合。 研究部分析以上市公司的基本面分析为主要手段,重点对个股的估值水平 及成长性进行判断和评级,以筛选精选股票组合。本基金的基本面分析主要对 上市公司进行六个维度的分析,具体包括:公司治理结构、人力资源管理、资 25 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 产质量、估值、盈利趋势以及盈利与发展等。 事件驱动策略为多头股票的辅助策略,在提前挖掘和深入分析可能造成股 价异常波动的事件基础上,通过充分把握交易时机获取超额收益。本基金将重 点关注以下事件可能催生的超额收益机会,具体包括:高成长含权、净利润增 长、高管增持、分析师调研、指数成分股变动、基金重仓等因素等。 (2)空头组合构建 空头组合的构建将主要根据多头组合的市值、行业分布、贝塔系数等因素, 计算空头衍生品的数量,并进行动态跟踪,灵活调整空头组合。本基金将充分 考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约进行构建空头组合。 2、其他绝对收益策略 本基金主要通过把握精选组合与衍生工具之间存在的价差,捕捉阿尔法收 益机会。同时本基金也将根据市场环境的变化,灵活运用其他绝对收益策略, 提高资金利用效率。其他绝对收益策略包括但不限于: 多因子套利 根据多因子模型,把握各因子的套利机会 基于历史数据,从历史交易数据找寻规律,发现两 统计套利 个或者两个以上的资产之间存在的套利机会 根据股票的动量及反转效应,利益衍生品进行对 动量反转套利 冲,获取动量或反转收益 积极发现市场上现货与期货之间的价差、不同期货 股指期货套利 合约之间的价差进行套利,获取绝对收益 股利套利 积极把握股票分红时存在的套利机会 本基金将密切关注市场环境的变化,适时运用其他绝对收益策略。 3、债券投资策略 债券组合主要进行流动性管理及增强收益,在债券组合的具体构造和 调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管 理手段进行日常管理。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确 定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 26 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形 态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置 不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定 组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信 用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金 等资产的比例。 (4)中小企业私募债的投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻 求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽 的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈 利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决 定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小 企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。 4、其他衍生品投资策略 本基金将严格遵守相应的法规要求,使用股指期货、权证等衍生工具, 未来,若本基金可以投资期权等其他衍生品,本基金将按照风险对冲的原 则,以有利于基金资产增值为主要目标,合理使用其他衍生工具。 二、投资决策依据和程序 1.决策依据 (1)投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定; (2)投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比; (3)投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自 独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。 2.决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员 会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在 投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工 作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下: (1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规, 27 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制 系统及做出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。 (2)投资总监在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批准; 并且根据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组合资 产和行业配置的偏差度指标。 (3)分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本 面等进行分析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 (4)定期不定期召开基金经理例会,基金经理们在充分听取各分析师意见 的基础上,确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基 金进行资产和行业配置的依据。 (5)基金经理在投资总监授权下,根据基金经理例会所确定的资产/行业配 置策略以及偏差度指标,在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行 业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见,进行投资组合的资产及行业配 置;之后,在债券分析师设定的债券池内,根据所管理组合的风险收益特征和 流动性特征,构建基金组合。 (6)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 (7)定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控 制。 (8)定量分析师负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程 序做出调整。 第九部分 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为三年期银行定期存款利率(税后) 上述三年期银行定期存款利率是指中国人民银行网站上发布的三年期金融 机构人民币存款基准利率。 本基金追求绝对收益,上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的投资目 标,符合本基金的产品定位,易于广泛地被投资人理解,因而较为适当。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 28  海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时, 本基金可以在履行适当程序并经基金托管人同意后变更业绩比较基准并及时公 告,无需召开基金份额持有人大会。 第十部分、风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险,因此与一般的混合型基 金相比,本基金的预期风险更小。 第十一部分、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 6 月 14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至 2017 年 3 月 31 日(“报告期末”)。 1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 195,190,649.31 38.47 其中:股票 195,190,649.31 38.47 2 固定收益投资 138,000.00 0.03 其中:债券 138,000.00 0.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 29 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 260,778,724.04 51.40 7 其他资产 51,252,347.59 10.10 8 合计 507,359,720.94 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 255,680.00 0.05 B 采矿业 4,791,868.00 0.95 C 制造业 72,964,619.63 14.43 电力、热力、燃气及水生产和 D 7,669,211.00 1.52 供应业 E 建筑业 9,355,727.00 1.85 F 批发和零售业 5,655,617.00 1.12 G 交通运输、仓储和邮政业 8,390,061.41 1.66 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 7,409,481.91 1.47 J 金融业 59,338,043.96 11.73 K 房地产业 8,463,896.00 1.67 L 租赁和商务服务业 5,074,645.00 1.00 M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 164,640.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,381,148.24 0.27 R 文化、体育和娱乐业 1,864,021.00 0.37 S 综合 2,395,059.00 0.47 30 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 合计 195,190,649.31 38.60 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 000333 美的集团 173,800 5,787,540.00 1.14 2 000776 广发证券 309,700 5,292,773.00 1.05 3 601398 工商银行 1,081,700 5,235,428.00 1.04 4 002142 宁波银行 280,800 5,172,336.00 1.02 5 601009 南京银行 430,000 5,168,600.00 1.02 6 601939 建设银行 837,900 4,977,126.00 0.98 7 000858 五 粮 液 107,100 4,605,300.00 0.91 8 000568 泸州老窖 104,293 4,400,121.67 0.87 9 601688 华泰证券 257,900 4,335,299.00 0.86 10 600519 贵州茅台 10,600 4,095,416.00 0.81 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 138,000.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 138,000.00 0.03 31  海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 113011 光大转债 1,380 138,000.00 0.03 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 风险说明 动(元) -1,313,616. IF1704 IF1704 -119.00 -123,036,480.00 - 00 IF1705 IF1705 -3.00 -3,086,100.00 -13,680.00 - IF1706 IF1706 -6.00 -6,133,320.00 -91,800.00 - IH1704 IH1704 -38.00 -26,858,400.00 -124,500.00 - -1,543,596. 公允价值变动总额合计(元) 00 -4,429,069. 股指期货投资本期收益(元) 71 -1,904,670. 股指期货投资本期公允价值变动(元) 29 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲,并通过量化模型,构建市 场中性阿尔法股票组合,同时采用安全有效的风险监控,在降低套利风险的同 32 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 时,力争为投资者获取超额稳定的收益。 本基金投资于股指期货,通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险,符合 既定投资政策及投资目标。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1报告期内本基金投资的华泰证券(601688)于2016年8月23日公告称,公司 因违反了《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》的相关 规定,被全国股转公司出具警告函和责令改正。于2016年11月25日公告称,因 未按规定审查、了解客户真实身份,违反《关于加强证券期货经营机构客户交易 终端信息等客户信息管理的规定》和《中国证券登记结算有限责任公司证券账户 管理规则》等相关法规规定,收到中国证监会行政处罚决定书。 对该证券的投资决策程序的说明:公司综合实力突出,多项指标排名行业前五。 目前公司资产规模、资本规模、市值规模、盈利能力等主要指标均进入并稳定 在行业前五名。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本 基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的广发证券(000776)于2016年11月28日公告称,公司未按 照《证券登记结算管理办法》及相关规定对客户的身份信息进行审查和了解,未 按照《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》(证监会公告[2015]19号) 采取有效措施严格审查客户身份的真实性,收到中国证券监督管理委员会的行 政处罚决定书。 对该证券的投资决策程序说明:广发证券是中国前十大券商中唯一一家非国有 控制的证券公司,业务结构相对均衡发展,综合服务能力带来的业务协同效应 有望促进业务强者恒强。公司率先在业内推出了机器人投资顾问系统,以满足 中小投资者财富管理的需求,具有业内领先的科技金融模式。经过本基金管理 人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。 其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 33 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 受到公开谴责、处罚的情况。 11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 31,953,521.42 2 应收证券清算款 19,107,071.69 3 应收股利 - 4 应收利息 191,744.54 5 应收申购款 9.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,252,347.59 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中未存在流通受限情况。 第十二部分 基金的业绩 基金业绩截止日为2017年3月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 34  海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 2014 年 11 月 20 日-2014 年 12 月 2.00% 0.64% 0.45% 0.01% 1.55% 0.63% 31 日 2015 年 1 月 1 日 -2015 年 12 月 31 17.16% 0.49% 3.37% 0.01% 13.79% 0.48% 日 2016 年 1 月 1 日 -2016 年 12 月 31 2.51% 0.05% 2.76% 0.01% -0.25% 0.04% 日 2014 年 11 月 20 日(基金合同生 23.20% 0.35% 7.41% 0.01% 15.79% 0.34% 效日)-2017 年 3 月 31 日 二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年 11 月 20 日至 2017 年 3 月 31 日) 注:本基金合同于2014年11月20日生效,截至报告日本基金的各项投资比例已 达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。 第十三部分 基金的费用和税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 35 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 36 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金更新招募说明书依据《中华人 民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律 法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招 募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 一、“第三部分 基金管理人”部分: 1.更新了基金管理人概况的相关信息。 2.更新了张文伟先生、陶乐斯女士、黄金源先生、陈虹女士、陈甄璞先生的 简历。 3.删除了刘颂先生、黄正红先生的简历。 4.增加了吴淑琨先生的简历。 5.更新了投资决策委员会的相关信息。 二、“第四部分 基金托管人” 更新了基金托管人的相关信息。 三、“第五部分 相关服务机构” 部分: 1.更新了销售机构的信息。 37 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金招募说明书 2.更新了审计基金财产的会计师事务所的信息。 四、“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分,对申购份额与赎回金额的 计算进行了更新。 五、“第九部分 基金的投资”和 “第十节 基金的业绩”部分:根据2017 年第一季度报告,更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容,相关数据截止 期为2017年3月31日。 海富通基金管理有限公司 2017 年 7 月 3 日 38