海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7§4 管理人报告............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 12§5 托管人报告........................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 13§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 13 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13 6.2 利润表............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 17§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 40 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 40§8 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 42 8.4发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 42§9开放式基金份额变动.............................................................................................................................. 43§10 重大事件揭示..................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 43 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 43 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 43 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 44 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 45§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 47§12 备查文件目录..................................................................................................................................... 48 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 48 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 48 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 基金简称 海富通阿尔法对冲混合 基金主代码 519062 交易代码 519062 基金运作方式 契约型、发起式、开放式 基金合同生效日 2014年11月20日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 788,620,285.61份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机会，并且 投资目标 采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同时，获取稳定的收 益。 本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组合的稳定 投资策略 收益。同时本基金也根据市场环境的变化，灵活运用其他绝对收 益策略，提高资金利用效率。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后） 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基 金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投 风险收益特征 资品种。 本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因此与一般的 混合型基金相比，本基金的预期风险更小。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 奚万荣 王永民 负责人 联系电话 021-38650891 010-66594896 电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1 注册地址 石桥路66号东亚银行金融大 号 厦36-37层 上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1 办公地址 石桥路66 号东亚银行金融 号 大厦36-37层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 张文伟 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hftfund.com 址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月 30日） 本期已实现收益 8,176,604.42 本期利润 9,523,152.35 加权平均基金份额本期利润 0.0119 本期加权平均净值利润率 1.00% 本期基金份额净值增长率 1.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 163,347,077.89 期末可供分配基金份额利润 0.2071 期末基金资产净值 951,967,363.50 期末基金份额净值 1.207 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 20.70% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.50% 0.04% 0.22% 0.01% 0.28% 0.03% 过去三个月 0.84% 0.04% 0.68% 0.01% 0.16% 0.03% 过去六个月 1.00% 0.05% 1.36% 0.01% -0.36% 0.04% 过去一年 2.29% 0.12% 2.87% 0.01% -0.58% 0.11% 自基金合同 20.70% 0.43% 5.25% 0.01% 15.45% 0.42% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年11月20日至2016年6月30日) 注：本基金合同于2014年11月20日生效，截至报告日本基金的各项投资比例已达到 基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理33只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士，持有基金从业人员资 格证书。历任复旦金仕达计 算机有限公司高级程序员、 本基金的基 部门经理，东方证券股份有 金经理；海 限公司高级开发经理，IBM 富通养老收 中国有限公司高级咨询顾 益混合基金 问，海富通基金管理有限公 经理；海富 司量化分析师、投资经理、 陈甄 通新内需混 2014-11-20 - 8年 量化投资部副总监，现任海 璞 合基金经 富通基金管理有限公司量 理；海富通 化投资部总监。2014 年 11 东财大数据 月起任海富通阿尔法对冲 混合基金经 混合基金经理。2015 年 4 理；量化投 月至2016年6月兼任海富 资部总监 通养老收益混合和海富通 新内需混合基金经理。2016 年1月起兼任海富通东财大 数据混合基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司在严格遵循独立投资决策流程和执行投资交易行为监控制度的基础上，对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016上半年不乏制度改革和新政预期，两市走势亦跌宕起伏、初现曙光，国内外大事的频繁交织让市场关注度重新上升。2016上半年上证综指收跌17.22%，报收于2929.61点，最高点即1月4日开盘价3538.69点，最低点在1月27日盘中到达2638.30点，半年成交量219.22亿手，成交金额238,987.4亿元。两市共计516只个股于上半年录得涨幅，2339只个股最终收跌。深证成指、中小板、创业板分别下跌17.17%、17.88%和17.92%。 2016上半年，A股在1月遭遇重挫，指数自开盘3539点下行至当月收盘价2930点，月度下跌逾600点，跌幅22.65%。随后的2月与3月，市场开始逐步修正并在大宗商品涨势带领和两会改革预期升温下展开反弹，期间最高价3028点，涨幅9.73%，但未能突破3100点关口。而二季度的行情以回调震荡为主题，风险情绪下降及存量博弈格局令行情维持低迷态势。6月MSCI宣布延迟将中国A股纳入其新兴市场指数，以及英国公投退出欧盟等“黑天鹅”事件阻碍了A股的涨势，最终震荡收关。6月沪指小幅上扬0.45%收于2930点，深成指、中小板和创业板涨幅均逾3%。 板块方面，上半年在29个中信一级行业分类中，只有食品饮料实现2.38%正收益，八成跌幅逾10%，其中传媒、餐饮旅游、交通运输、计算机跌幅居前，分别下跌29.78%、27.26%、27.00%和26.41%。 上半年市场行情是一个先抑后扬的走势，股指期货也是二季度较一季度在成交量和持仓量上更为活跃，影响公募对冲基金运作的负基差也有逐步改善，但是仍然不适合采用股票高仓位的投资策略。本基金一直努力抓住市场结构性行情机会，试图在较低的仓位下，通过量化选股模型有效获取阿尔法收益，并及时控制回撤风险。在市场的大幅震荡期间，减少主动操作，争取为持有人保留住阿尔法投资收益。本基金仍然持续受到股指期货低交易量和长期深度负基差的影响，继续维持较低股票仓位，以防止负基差在交割日收敛带来的亏损。在上半年本基金积极参与了新股的申购，获取了有限的收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为1.00%，同期业绩比较基准收益率为1.36%，基金净值跑输业绩比较基准0.36个百分点。主要原因是受股指期货负基差的影响，不能大幅度提高仓位，导致对冲后的超额收益不显著。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计目前既有的货币政策和财政政策不会发生大的变化。上半年经过大量信贷的投放，基建投资维持高位，房地产市场销售也有起色，这些举措有望支撑宏观经济在三季度维持稳定，第四季度有可能面临一定的下行压力，预计届时会有一定程度稳增长的措施出现，全年来看，中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格局，经济增速上下风险都不大。下半年CPI预计维持在2%-2.5%左右，第四季度压力略大于第三季度，PPI跌幅逐步收窄，这样的环境有利于企业盈利温和改善。供给侧改革是今年宏观政策的核心，其它调控政策均处于辅助、配合的角色。外围市场方面，英国脱欧造成了一些动荡，但这也在一定程度上延缓了美元加息进程，短期对中国经济和金融市场造成的冲击不大，长期潜在的影响还需要持续跟踪和关注。人民币汇率问题依然是潜在的市场风险因素。 目前A股市场的整体估值水平依然不高，但结构分化严重。金融、地产、汽车、家电、建筑等行业估值接近于历史低位，TMT、高端装备、新型服务业等新兴行业估值很高但比去年有较为显著的回落，资金宽松、经济转型的大背景下这些行业享受一定的估值溢价也较为合理。考虑到下半年宏观经济相对平稳、资金面维持宽松、部分行业和个股业绩有望微幅改善，A股市场系统性风险不大。稳定增长型、业绩改善型、产业前景向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。 展望下半年，上证指数很有可能会在一个较大的箱体内震荡，本基金将积极努力研究和改进量化模型，结合情绪择时指标体系，努力抓住股票的结构性上涨波段，严格控制回撤风险，同时参与新股申购，争取为持有人提供稳定的阿尔法收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 二、已实施的利润分配:无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通阿尔法对冲混合证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 8,882,452.56 190,371,506.63 结算备付金 665,925,136.85 899,429,807.84 存出保证金 8,550,088.95 5,324,909.19 交易性金融资产 6.4.7.2 52,312,707.29 31,462,612.98 其中：股票投资 52,312,707.29 31,462,612.98 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 120,000,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 361,306.05 428,243.46 应收股利 - - 应收申购款 100,136,352.33 5,475.71 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 956,168,044.03 1,127,022,555.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,749,731.27 140,076.79 应付赎回款 41,962.01 20,924,869.78 应付管理人报酬 928,588.87 1,645,425.64 应付托管费 154,764.79 274,237.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 79,051.63 413,851.46 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 246,581.96 369,150.68 负债合计 4,200,680.53 23,767,611.97 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 788,620,285.61 923,474,317.44 未分配利润 6.4.7.10 163,347,077.89 179,780,626.40 所有者权益合计 951,967,363.50 1,103,254,943.84 负债和所有者权益总计 956,168,044.03 1,127,022,555.81 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.207元，基金份额总额788,620,285.61 份。 6.2 利润表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 18,505,827.11 45,623,940.30 1.利息收入 9,486,498.81 1,047,511.42 其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,466,373.80 743,752.76 债券利息收入 - 187.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 20,125.01 303,570.76 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,938,506.12 55,492,717.30 其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,876,927.79 111,070,346.17 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 607,793.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 1,482,208.76 -56,593,435.32 股利收益 6.4.7.16 579,369.57 408,013.45 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 1,346,547.93 -12,860,259.37 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,734,274.25 1,943,970.95 减：二、费用 8,982,674.76 7,657,540.06 1．管理人报酬 7,174,949.93 2,913,681.08 2．托管费 1,195,824.93 485,613.50 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 413,164.52 4,043,979.00 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 198,735.38 214,266.48 三、利润总额（亏损总额以“-” 9,523,152.35 37,966,400.24 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 9,523,152.35 列） 37,966,400.24 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 923,474,317.44 179,780,626.40 1,103,254,943.84 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 9,523,152.35 9,523,152.35 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -134,854,031.83 -25,956,700.86 -160,810,732.69 数（净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 542,140,268.79 108,037,069.34 650,177,338.13 2.基金赎回款 -676,994,300.62 -133,993,770.20 -810,988,070.82 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 788,620,285.61 163,347,077.89 951,967,363.50 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 719,877,758.17 14,048,149.22 733,925,907.39 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 37,966,400.24 37,966,400.24 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -391,164,472.01 7,045,310.38 -384,119,161.63 数（净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 244,247,620.55 44,305,873.81 288,553,494.36 2.基金赎回款 -635,412,092.56 -37,260,563.43 -672,672,655.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 328,713,286.16 59,059,859.84 387,773,146.00 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 基金管理人负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第8号《关于同意海富通收益增长证券投资基金设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《海富通收益增长证券投资基金基金契约》(后更名为《海富通收益增长证券投资基金基金合同》)发起，并于2014年11月20日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币719,531,193.38元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第680号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围为：权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。本基金每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2016年8月25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通阿尔法对冲混合发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 8,882,452.56 定期存款 - 其他存款 - 合计 8,882,452.56 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 48,656,716.82 52,312,707.29 3,655,990.47 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 48,656,716.82 52,312,707.29 3,655,990.47 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - ——股指期货 -42,586,600.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -42,586,600.00 - - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备 金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相 关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 120,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 120,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 6,775.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 332,241.33 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 18,115.28 应收申购款利息 4,161.07 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 13.32 合计 361,306.05 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 79,051.63 银行间市场应付交易费用 - 合计 79,051.63 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 80.64 预提费用 246,501.32 合计 246,581.96 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 923,474,317.44 923,474,317.44 本期申购 542,140,268.79 542,140,268.79 本期赎回（以“-”号填列） -676,994,300.62 -676,994,300.62 本期末 788,620,285.61 788,620,285.61 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 219,535,143.30 -39,754,516.90 179,780,626.40 本期利润 8,176,604.42 1,346,547.93 9,523,152.35 本期基金份额交易产生 -32,379,942.64 6,423,241.78 -25,956,700.86 的变动数 其中：基金申购款 131,667,519.83 -23,630,450.49 108,037,069.34 基金赎回款 -164,047,462.47 30,053,692.27 -133,993,770.20 本期已分配利润 - - - 本期末 195,331,805.08 -31,984,727.19 163,347,077.89 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 308,142.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,142,403.04 其他 15,828.40 合计 9,466,373.80 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 156,869,872.29 减：卖出股票成本总额 152,992,944.50 买卖股票差价收入 3,876,927.79 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 买卖股指期货差价收入 1,482,208.76 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 579,369.57 基金投资产生的股利收益 - 合计 579,369.57 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 1,211,216.69 ——股票投资 1,211,216.69 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 135,331.24 ——权证投资 - ——股指期货投资 135,331.24 4.其他 - 合计 1,346,547.93 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 1,733,152.22 基金转换费收入 1,122.03 合计 1,734,274.25 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转 出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 406,861.21 银行间市场交易费用 - 股指期货交易费用 6,303.31 合计 413,164.52 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 32,323.20 信息披露费 149,178.12 债券托管账户维护费 9,000.00 其他 200.00 银行划款手续费 8,034.06 合计 198,735.38 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015 6月30日 年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,174,949.93 2,913,681.08 其中：支付销售机构的客户维护 202,014.81 1,525,286.36 费 注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,195,824.93 485,613.50 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 基金合同生效日（2014 年 11月20日）持有的基金份 10,003,150.00 10,003,150.00 额 报告期初持有的基金份额 10,003,150.00 10,003,150.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 10,003,150.00 10,003,150.00 报告期末持有的基金份额 1.27% 1.08% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收 入 入 中国银行 8,882,452.56 308,142.36 172,204,544.43 421,092.92 合计 8,882,452.56 308,142.36 172,204,544.43 421,092.92 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未实施利润分配。 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流 通 认 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 购 期末估数量(单 成本总 估值总 备 代码 名称 认购日 通日 限 价 值单价位：股) 额 额 注 类 格 型 网 00280 丰元 2016- 2016-07-07 下 5.80 5.80 971 5,631.8 5,631.8 - 5 股份 06-29 中 0 0 签 网 60196 玲珑 2016- 2016-07-06 下 12.9 12.98 6,136 79,645. 79,645. - 6 股份 06-24 中 8 28 28 签 网 60301 新宏 2016- 2016-07-01 下 8.49 8.49 1,602 13,600. 13,600. - 6 泰 06-23 中 98 98 签 新 30050 维宏 2016- 2017-04-19 股 20.0 254.5 10,38 208,49 2,642,4 - 8 股份 04-12 锁 8 0 3 0.64 73.50 定 期 网 30052 科大 2016- 2016-07-08 下 10.0 10.05 926 9,306.3 9,306.3 - 0 国创 06-30 中 5 0 0 签 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议 的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购 获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额 000728 国元证 2016-06-08 重大事 16.722016-07- 17.37 30,000 760,187.25 501,600.00 - 券 项 08 股票交 601611 中国核 2016-06-30 易异常 20.922016-07- 23.01 27,026 93,780.22 565,383.92 - 建 波动实 01 施停牌 603919 金徽酒 2016-06-06 重大事 30.902016-07- 33.99 6,604 72,247.76 204,063.60 - 项 05 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。本基金通过多种绝对收益策略剥离 市场系统风险，因此与一般的混合型基金相比，本基金的预期风险更小。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金未持有信用类债券(2015年12月31日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附 注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产 均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 8,882,452.56 - - - 8,882,452.56 结算备付金 665,925,136.85 - - - 665,925,136.85 存出保证金 8,550,088.95 - - - 8,550,088.95 交易性金融资产 - - - 172,312,707.29 172,312,707.29 应收申购款 99,999,347.90 - - 137,004.43 100,136,352.33 应收利息 - - - 361,306.05 361,306.05 资产总计 783,357,026.26 - - 172,811,017.77 956,168,044.03 负债 应付证券清算款 - -- 2,749,731.27 2,749,731.27 应付管理人报酬 - -- 928,588.87 928,588.87 应付托管费 - -- 154,764.79 154,764.79 应付交易费用 - -- 79,051.63 79,051.63 应付赎回款 - -- 41,962.01 41,962.01 其他负债 - -- 246,581.96 246,581.96 - - - 4,200,680.53 4,200,680.53 负债总计 783,357,026.26 - 168,610,337.24 951,967,363.50 利率敏感度缺口 - 上年度末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 190,371,506.63 - - - 190,371,506.63 结算备付金 899,429,807.84 - - - 899,429,807.84 存出保证金 5,324,909.19 - - - 5,324,909.19 交易性金融资产 - - - 31,462,612.98 31,462,612.98 应收申购款 3,489.07 - - 1,986.64 5,475.71 应收利息 - - - 428,243.46 428,243.46 1,095,129,712.73 - 31,892,843.08 1,127,022,555.81 资产总计 - 负债 应付证券清算款 - - - 140,076.79 140,076.79 应付管理人报酬 - - - 1,645,425.64 1,645,425.64 应付托管费 - - - 274,237.62 274,237.62 应付交易费用 - - - 413,851.46 413,851.46 应付赎回款 - - - 20,924,869.78 20,924,869.78 其他负债 - - - 369,150.68 369,150.68 - - 23,767,611.97 23,767,611.97 负债总计 - 1,095,129,712.73 - - 8,125,231.11 1,103,254,943.84 利率敏感度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易型债券（2015年12月31日：同），因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 基金的投资组合比例为权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产－股票投 52,312,707.29 5.50 31,462,612.98 2.85 资 交易性金融资产－基金投 - - - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 52,312,707.29 5.50 31,462,612.98 2.85 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 1. 业绩比较基准(附注 6.4.1) - 增加约107 上升5% 2. 业绩比较基准(附注 6.4.1) - 减少约107 下降5% 注：金额为约数,精确到万元。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 52,312,707.29 5.47 其中：股票 52,312,707.29 5.47 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 120,000,000.00 12.55 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 674,807,589.41 70.57 7 其他各项资产 109,047,747.33 11.40 8 合计 956,168,044.03 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22,345,607.87 2.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,284,800.00 0.24 应业 E 建筑业 565,383.92 0.06 F 批发和零售业 957,080.00 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 1,103,400.00 0.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 6,582,365.90 0.69 业 J 金融业 10,248,819.60 1.08 K 房地产业 2,721,600.00 0.29 L 租赁和商务服务业 2,842,000.00 0.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,576,850.00 0.17 S 综合 1,084,800.00 0.11 合计 52,312,707.29 5.50 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 600518 康美药业 216,600 3,290,154.00 0.35 2 600519 贵州茅台 9,800 2,860,816.00 0.30 3 000333 美的集团 120,000 2,846,400.00 0.30 4 002707 众信旅游 140,000 2,842,000.00 0.30 5 601318 中国平安 88,600 2,838,744.00 0.30 6 600104 上汽集团 137,800 2,795,962.00 0.29 7 600000 浦发银行 179,080 2,788,275.60 0.29 8 002230 科大讯飞 84,000 2,759,400.00 0.29 9 000402 金 融 街 280,000 2,721,600.00 0.29 10 600887 伊利股份 162,000 2,700,540.00 0.28 11 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.28 12 600236 桂冠电力 340,000 2,284,800.00 0.24 13 000726 鲁 泰Ａ 190,000 2,110,900.00 0.22 14 600690 青岛海尔 220,000 1,953,600.00 0.21 15 601688 华泰证券 60,000 1,135,200.00 0.12 16 300059 东方财富 50,000 1,110,000.00 0.12 17 600004 白云机场 90,000 1,103,400.00 0.12 18 600895 张江高科 60,000 1,084,800.00 0.11 19 002739 万达院线 13,500 1,078,650.00 0.11 20 000423 东阿阿胶 20,000 1,056,600.00 0.11 21 002673 西部证券 40,000 1,034,400.00 0.11 22 600398 海澜之家 90,000 1,017,000.00 0.11 23 002007 华兰生物 32,000 1,004,800.00 0.11 24 601198 东兴证券 40,000 977,600.00 0.10 25 600036 招商银行 55,600 973,000.00 0.10 26 000963 华东医药 14,200 957,080.00 0.10 27 601611 中国核建 27,026 565,383.92 0.06 28 000728 国元证券 30,000 501,600.00 0.05 29 300144 宋城演艺 20,000 498,200.00 0.05 30 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02 31 603919 金徽酒 6,604 204,063.60 0.02 32 601966 玲珑股份 6,136 79,645.28 0.01 33 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 34 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01 35 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 36 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 37 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 38 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 39 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 40 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 300059 东方财富 14,034,866.94 1.27 2 600518 康美药业 5,310,650.01 0.48 3 600637 东方明珠 4,055,398.16 0.37 4 002230 科大讯飞 3,981,765.90 0.36 5 000333 美的集团 3,955,027.70 0.36 6 000776 广发证券 3,917,370.65 0.36 7 600519 贵州茅台 3,902,751.00 0.35 8 000001 平安银行 3,890,791.95 0.35 9 002707 众信旅游 3,853,970.50 0.35 10 601318 中国平安 3,803,789.00 0.34 11 600000 浦发银行 3,760,214.12 0.34 12 600236 桂冠电力 3,552,000.00 0.32 13 601688 华泰证券 3,127,985.00 0.28 14 600588 用友网络 3,107,943.00 0.28 15 601939 建设银行 2,952,000.00 0.27 16 600887 伊利股份 2,856,624.00 0.26 17 601901 方正证券 2,823,390.00 0.26 18 600104 上汽集团 2,803,480.00 0.25 19 600893 中航动力 2,731,995.00 0.25 20 000402 金 融 街 2,702,691.00 0.24 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 300059 东方财富 12,510,378.24 1.13 2 600637 东方明珠 4,794,307.46 0.43 3 000001 平安银行 3,988,800.00 0.36 4 000776 广发证券 3,903,955.00 0.35 5 600518 康美药业 3,465,247.16 0.31 6 601166 兴业银行 3,418,280.00 0.31 7 600588 用友网络 3,260,555.41 0.30 8 601901 方正证券 3,026,320.00 0.27 9 601939 建设银行 2,838,000.00 0.26 10 600893 中航动力 2,808,616.40 0.25 11 600000 浦发银行 2,766,245.24 0.25 12 000858 五 粮 液 2,653,302.11 0.24 13 601688 华泰证券 2,593,730.63 0.24 14 600895 张江高科 2,537,926.00 0.23 15 600016 民生银行 2,433,568.94 0.22 16 600795 国电电力 2,413,084.00 0.22 17 601989 中国重工 2,233,712.00 0.20 18 600340 华夏幸福 2,119,879.02 0.19 19 601390 中国中铁 2,110,352.00 0.19 20 002292 奥飞娱乐 1,993,460.68 0.18 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 170,679,781.37 卖出股票的收入（成交）总额 156,869,872.29 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 动 IC1609 IC1609 -5.00 -5,870,200.00 -182,113.33 - IF1609 IF1609 -30.00 -27,392,400.00 -203,304.00 - IH1609 IH1609 -15.00 -9,324,000.00 47,040.00 - 公允价值变动总额合计 -338,377.33 股指期货投资本期收益 1,482,208.76 股指期货投资本期公允价值变动 135,331.24 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中性阿 尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投资者 获取超额稳定的收益。 本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定投资 政策及投资目标。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的金融街（000402）于2015年11月16日公告称，公司董事 王功伟、董事鞠瑾正在接受组织调查。 对该债券的投资决策程序的说明：管理人认为公司未来5年拟通过内生和外延大幅提升 优质物业以实现长期租金收入大幅提升的目标，是市场中为数不多分红将保持高比例的 商业地产公司。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实 际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,550,088.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 361,306.05 5 应收申购款 100,136,352.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 109,047,747.33 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 持有人户数(户) 的基金份 机构投资者 个人投资者 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 2,886 273,257.20 748,432,610.79 94.90% 40,187,674.82 5.10% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 527,455.25 0.0669% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 持有份额 发起份额 发起份额 发起份额 项目 总数 占基金总 总数 占基金总 承诺持有 份额比例 份额比例 期限 基金管理人固有资金 10,003,15 1.27% 10,003,15 1.27% 不少于三 0.00 0.00 年 基金管理人高级管理人 417,308.5 0.05% - - - 员 3 基金经理等人员 100,228.0 0.01% - - - 9 基金管理人股东 - - - - - 其他 9,918.63 0.00% - - - 合计 10,530,60 1.33% 10,003,15 1.27% - 5.25 0.00 注：1.本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计1000.10万元认 购了本基金，其中，认购费用为1000元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约 定。发起资金认购的基金份额来自基金合同生效之日起持有不少于3年。 2.本基金基金经理等人员使用自有资金认购本基金的认购费率为1.2%。符合基金合同和 招募说明书等法律文件的约定。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年11月20日）基金份额 719,877,758.17 总额 本报告期期初基金份额总额 923,474,317.44 本报告期基金总申购份额 542,140,268.79 减：本报告期基金总赎回份额 676,994,300.62 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 788,620,285.61 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。 本报告期，经海富通基金管理有限公司2016年第一次临时股东大会审议通过，选举张文伟、刘颂(Patrick LIU)、黄正红、陶乐斯(Ligia Torres)、黄金源(Alex NG Kim Guan)、郑国汉(Leonard K.Cheng)、巴约特(Marc Bayot)、杨国平、张馨担任公司第五届董事会董事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng)、巴约特(Marc Bayot)、杨国平、张馨为独立董事。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 中信建投 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中金公司 2 112,789,953.90 34.43% 105,040.58 48.00% - 华创证券 1 100,382,813.48 30.65% 41,287.52 19.00% - 国金证券 1 48,994,874.18 14.96% 26,031.37 12.00% - 中信证券 2 29,404,372.02 8.98% 27,384.64 12.00% - 长江证券 1 28,286,704.72 8.64% 17,291.82 8.00% - 银河证券 1 7,278,095.84 2.22% 3,721.36 2.00% - 申万宏源 2 412,839.52 0.13% 178.05 0.00% - 注：1、本基金本报告期新增渤海证券一个交易单元。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估 三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选 池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》 的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司 总裁办公会议核准。 <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会 议核准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当 占当 期债 期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成 成交金额 购成 成交金额 证成交总 交总 交总 额的比例 额的 额的 比例 比例 中信建投 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国金证券 - - 120,000,000 77.42 - - .00 % 中信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 申万宏源 - - 35,000,000. 22.58 - - 00 % 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、《上海 1 2015 年度最后一个市场交易日基金资 证券报》和《证券时报》2016-01-01 产净值和基金份额净值公告 2 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海2016-01-04 在指数熔断期间调整开放时间的公告 证券报》和《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于因交易所 《中国证券报》、《上海 3 发生指数熔断至收市调整旗下部分基金 证券报》和《证券时报》2016-01-04 开放时间的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下场内 《中国证券报》、《上海 4 基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务 证券报》和《证券时报》2016-01-06 的提示性公告 海富通基金管理有限公司关于因交易所 《中国证券报》、《上海 5 发生指数熔断至收市调整旗下部分基金 证券报》和《证券时报》2016-01-08 开放时间的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 6 基金新增宜信普泽投资顾问（北京）有 证券报》和《证券时报》2016-01-13 限公司为销售机构的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 7 基金在宜信普泽投资顾问（北京）有限 证券报》和《证券时报》2016-01-13 公司开展申购费率优惠活动的公告 8 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海2016-01-14 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 证券报》和《证券时报》 9 海富通基金管理有限公司基金行业高级 《中国证券报》、《上海2016-01-20 管理人员变更公告 证券报》和《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上海 10 凯石财富基金销售有限公司申购费率优 证券报》和《证券时报》2016-01-28 惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 11 基金新增上海凯石财富基金销售有限公 证券报》和《证券时报》2016-01-28 司为销售机构的公告 海富通基金管理有限公司关于参加中证 《中国证券报》、《上海 12 金牛（北京）投资咨询有限公司申购费 证券报》和《证券时报》2016-03-02 率优惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 13 基金新增中证金牛（北京）投资咨询有 证券报》和《证券时报》2016-03-02 限公司为销售机构的公告 海富通基金管理有限公司关于参加浙江 《中国证券报》、《上海 14 同花顺基金销售有限公司申购费率优惠 证券报》和《证券时报》2016-03-03 活动的公告 海富通基金管理有限公司关于参加诺亚 《中国证券报》、《上海 15 正行（上海）基金销售投资顾问有限公 证券报》和《证券时报》2016-03-09 司定期定额申购费率优惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于参加泰诚 《中国证券报》、《上海 16 财富基金销售（大连）有限公司申购费 证券报》和《证券时报》2016-03-11 率优惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于参加浙江 《中国证券报》、《上海 17 同花顺基金销售有限公司定期定额申购 证券报》和《证券时报》2016-03-11 费率优惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 18 基金新增北京展恒基金销售股份有限公 《中国证券报》、《上海2016-03-31 司为销售机构并实行申购费率优惠的公 证券报》和《证券时报》 告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 19 开放式基金继续在中国工商银行股份有 《中国证券报》、《上海2016-03-31 限公司开展个人电子银行基金申购费率 证券报》和《证券时报》 优惠活动的公告 20 海富通基金管理有限公司关于从业人员 《中国证券报》、《上海2016-04-16 在子公司兼职情况变更的公告 证券报》和《证券时报》 21 海富通基金管理有限公司关于从业人员 《中国证券报》、《上海2016-04-19 在子公司兼职情况变更的公告 证券报》和《证券时报》 22 海富通基金管理有限公司关于董事会成 《中国证券报》、《上海2016-04-28 员换届变更的公告 证券报》和《证券时报》 23 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海2016-04-29 基金新增上海利得基金销售有限公司为 证券报》和《证券时报》 销售机构并实行申购费率优惠的公告 海富通基金管理有限公司关于参加深圳 《中国证券报》、《上海 24 富济财富管理有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》2016-04-30 动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 25 基金新增深圳富济财富管理有限公司为 证券报》和《证券时报》2016-04-30 销售机构的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 26 基金新增上海利得基金销售有限公司为 证券报》和《证券时报》2016-04-30 销售机构并实行申购费率优惠的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 27 基金新增奕丰金融服务（深圳）有限公 证券报》和《证券时报》2016-05-07 司为销售机构的公告 海富通基金管理有限公司关于官方淘宝 《中国证券报》、《上海 28 店和网上直销支付宝渠道暂停办理基金 证券报》和《证券时报》2016-05-17 开户、申购等业务的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 29 基金新增中信期货有限公司为销售机构 证券报》和《证券时报》2016-05-28 的公告 海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上海 30 联泰资产管理有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》2016-06-16 动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 31 基金新增华金证券有限责任公司为销售 证券报》和《证券时报》2016-06-21 机构的公告 海富通基金管理有限公司关于参加浙江 《中国证券报》、《上海 32 金观诚财富管理有限公司申购费率优惠 证券报》和《证券时报》2016-06-23 活动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 33 基金新增浙江金观诚财富管理有限公司 证券报》和《证券时报》2016-06-23 为销售机构的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 34 基金在官方京东店开展申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》2016-06-28 动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了34只公募基金。截至2016年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过407亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2016年6月30日，海富通为近80家企业超过360亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2016年6月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过110亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。 2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2016年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过95亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。 2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件 （二）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同 （三）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书 （四）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日