海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十八日 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2§2基金简介....................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明...................................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6 2.4信息披露方式...................................................................................................................................7 2.5其他相关资料...................................................................................................................................7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7 3.2基金净值表现.................................................................................................................................11 3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................14§4管理人报告..............................................................................................................................................14 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................14 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................15 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................15 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................16 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................16 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................16§5托管人报告..............................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............16 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................16§6审计报告..................................................................................................................................................17§7年度财务报表..........................................................................................................................................17 7.1资产负债表.....................................................................................................................................17 7.2利润表.............................................................................................................................................21 7.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................23 7.4报表附注.........................................................................................................................................26§8投资组合报告..........................................................................................................................................87 8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................87 8.2期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................89 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................98 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................99 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................100 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...............................102 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...................103 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...................103 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...............................103 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................................................................104 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....................................................................105 8.12投资组合报告附注.....................................................................................................................106§9基金份额持有人信息............................................................................................................................108 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................................108 9.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................................................110 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.......................................................................111 9.4发起式基金发起资金持有份额情况...........................................................................................112§10开放式基金份额变动..........................................................................................................................114§11重大事件揭示......................................................................................................................................115 11.1基金份额持有人大会决议.........................................................................................................115 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........................................115 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................115 11.4基金投资策略的改变.................................................................................................................115 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.....................................................................................115 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....................................................115 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................115 11.8其他重大事件.............................................................................................................................117§12影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................119§13备查文件目录......................................................................................................................................119 13.1备查文件目录.............................................................................................................................119 13.2存放地点.....................................................................................................................................119 13.3查阅方式.....................................................................................................................................119 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 基金简称 海富通阿尔法对冲混合 基金主代码 519062 交易代码 519062 基金运作方式 契约型、发起式、开放式 基金合同生效日 2014年11月20日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 923,474,317.44份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金通过灵活的投资策略，捕捉市场中的绝对收益机 投资目标 会，并且采用有效的风险管理措施，降低波动风险的同 时，获取稳定的收益。 本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组 投资策略 合的稳定收益。同时本基金也根据市场环境的变化，灵 活运用其他绝对收益策略，提高资金利用效率。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后） 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于 风险收益特征 中等风险水平的投资品种。 本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险，因此 与一般的混合型基金相比，本基金的预期风险更小。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 奚万荣 王永民 负责人 联系电话 021-38650891 010-66594896 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1 注册地址 石桥路66号东亚银行金融 号 大厦36-37层 上海市浦东新区陆家嘴花园 北京西城区复兴门内大街1 办公地址 石桥路66号东亚银行金融 号 大厦36-37层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 张文伟 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务 上海市湖滨路202号普 所(特殊普通合伙) 华永道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大 任公司 街17号 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2014年11月20日（基金合 3.1.1期间数据和指标 2015年 同生效日）至2014年12月 31日 本期已实现收益 54,746,065.52 -4,460,788.71 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 本期利润 38,208,192.80 14,048,149.22 加权平均基金份额本期利 0.0571 0.0202 润 本期加权平均净值利润率 4.92% 1.98% 本期基金份额净值增长率 17.16% 2.00% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 179,780,626.40 -4,460,788.71 期末可供分配基金份额利 0.1947 -0.0062 润 期末基金资产净值 1,103,254,943.84 733,925,907.39 期末基金份额净值 1.195 1.020 3.1.3累计期末指标 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 19.50% 2.00% 注：1、本基金合同生效日为2014年11月20日，合同生效当年期间的数据和指标按 实际存续期计算。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.08% 0.08% 0.70% 0.01% -0.62% 0.07% 月 过去六个 1.27% 0.15% 1.49% 0.01% -0.22% 0.14% 月 过去一年 17.16% 0.49% 3.37% 0.01% 13.79% 0.48% 自基金合 同生效起 19.50% 0.51% 3.83% 0.01% 15.67% 0.50% 至今 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年11月20日至2015年12月31日) 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告期末本 基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中 规定的各项比例。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 注：图中列示的2014年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期11月20日（基 金合同生效日）起至12月31日止计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 年度 金份额分 总额 总额 合计 备注 红数 2015年 - - - - - 2014年 - - - - - 合计 - - - - - §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 公司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2015年12月31日，本基金管理人共 管理31只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富 通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型 证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投 资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资 基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金 （LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证 券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富 通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周 期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富 通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海 富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债 券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券 型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法 对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士，持有基金从业人员 资格证书。1999年6月至 2001年3月任职于复旦金 本基金的基 仕达计算机有限公司， 金经理；海 2001年3月至2004年3月 富通养老收 2014-11- - 任职于东方证券股份有限陈甄璞益混合基金 20 7年 经理；海富 公司，2004年3月至 通新内需混 合基金经理 2007年1月任职于复旦金 仕达计算机有限公司， 2007年1月至2008年5月 任职于IBM中国有限公司， 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 2008年5月加入海富通基 金管理有限公司，历任量 化分析师、投资经理。 2014年11月起任海富通阿 尔法对冲混合基金基金经 理。2015年4月起兼任海 富通养老收益混合和海富 通新内需混合基金经理。 2016年1月起兼任海富通 东财大数据混合基金经理。 硕士，持有基金从业人员 资格证书，历任银联商务 有限公司业务管理部数据 分析员，长江证券股份有 限公司金融衍生产品部金 融工程师，2011年6月加 本基金的基 入海富通基金管理有限公 金经理助理； 司，任权益投资部数量分 海富通养老 析研究员。2014年12月至 收益混合基 金经理助理；2014-12- 2015-12- 2015年12月任海富通领先 刘石开 海富通领先 19 18 6年 成长混合基 成长混合、海富通阿尔法 金经理助理； 对冲混合基金经理助理。 海富通新内 2015年3月至2015年 需混合基金 经理助理 12月兼任海富通养老收益 混合基金经理助理。 2015年5月至2015年 12月兼任海富通新内需混 合基金经理助理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、 3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间， 假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献 度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明， 报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年A股年线犹如一把正挂的利剑，刺痛了每一个投资者的心。 在A股历史中，2015年注定是不平凡的一年，一、二季度，股指单边向上，直冲5178.19高点；三季度在去杠杆压力下，市场恐怖下跌，千股涨停后又现千股跌停，创下全年2850.71低点；四季度，市场热点密集轮动，三个月上证综指上涨15.93%，深证成指上涨26.80%。 虽然，2015年全年市场形势严峻，投资者被“过山车”式的上涨下跌“颠”的晕眩。但2015年投资者只要自始至终坚持，还是能收获不错的收益。央行5次降息降准，市场流动性宽裕，再加上“资产荒”，使得2015全年股票市场有不俗表现。 全年来看，上证综指上涨9.41%，报收3539.18点。深证成指上涨14.98%，报收12664.89点。而被认为是中国未来经济转型方向的中小创表现良好，中小板指全年上涨53.70%，报收8393.83点。创业板指全年上涨84.41%，报收2714.5点。 就中信证券行业指数来看，传媒、计算机、轻工制造、通信、机械、电子元器件等涨幅都翻了一番。而传统行业，诸如银行、非银行金融、煤炭等涨幅殿后，不足 10%。互联网营销、虚拟现实、智能电视等概念涨幅在两倍以上，次新股、网络游戏、 网络安全、大数据、工业4.0等概念涨幅在一倍以上。 2015年上半年的股指期货运行稳定而有效，本基金抓住市场机会，通过量化选股模型有效获取阿尔法收益，并及时控制回撤风险，在6、7月的股灾期间为持有人保留住投资收益。下半年本基金持续受到股指期货低交易量和长期深度负基差的影响，中证500当月合约的平均负基差为负4%左右，而沪深300当月合约的平均负基差为负2%左右，导致股票现货的阿尔法收益要先跑赢负基差才能开始为持有人获取收益，这使得 阿尔法对冲基金不得不维持较低股票仓位，防止负基差在交割日收敛带来的亏损。在 11月和12月本基金积极参与了新股的申购，获取了一定的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为17.16%，同期业绩比较基准收益率为3.37%，基金净值跑赢业绩比较基准13.79个百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年，我国宏观经济将面临与前几年截然不同的、复杂多变的国际国内环境。站在国际视角，2016年是国际金融危机后发达国家开始走出危机、美国进入加息周期的第一年，不同经济体的经济周期存在差异，国际资本流动预计将出现显著变化。从国内经济发展看，2016年是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年；供给侧改革作为新一年的政策重点，有望重塑中国经济竞争力。同时，短期也可能带来意外的阵痛和风险，比如债务违约率可能在局部快速提升、淘 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 汰落后产能导致失业率上升等问题。在全新形势下，我们对中国经济的长期走势充满 信心，也对短期内风险可能局部爆发带来的经济波动存在一丝担忧。 从证券市场来看，目前A股市场整体估值不贵，但是结构性差异较大，低估值与高估值并存。同时，A股市场本身制度环境的变化也给市场走势增添变数，注册制的推出、大股东减持规则的变化、上海证券交易所战略新兴板的设立等很有可能导致 A股市场中长期估值中枢的改变。考虑到当前国内经济所面临的困难局面、国际市场 的复杂格局以及中国资本市场自身的不断演变，我们认为2016年A股投资操作将面临 较大的难度，应调低基金投资的预期收益。新的一年，我们将根据形势变化适当调整 投资研究的重心，提升对宏观经济与全球市场的关注，并注意跳出前几年一直沿用的 盈利模式和惯性思维框架，积极关注新形势、新机遇和新风险。在认清困难形势的同 时，我们认为还应积极寻找结构性机会。一方面，供给侧改革将改善产能过剩行业的 竞争格局，龙头公司有望从中受益从而提升投资价值；另一方面，在市场波动中顺应 中国经济转型方向的成长股也会有被错杀的机会，在合适的价格上买入优质成长股也 将是我们的主要策略之一。 16年一季度股指期货的深度负基差估计还将持续一段时间，有望在二季度得到一定改善，为对冲基金提高仓位创造条件。展望16年A股将迎来最难投资操作的一年，本基金将积极努力研究和改进量化模型，适应新的外部条件，努力抓住股票的结构性上涨波段，严格控制回撤风险，同时积极参与新股申购，争取为持有人提供稳定的阿尔法收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2015年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、系统监控、人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营 的合规性监察，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察 稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面： 一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。 公司针对上海证监局《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》中所提出的问题，重点参照《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》以及公司内部相关规定全面开展内部控制梳理工作。本报告期内，公司已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。公司整改期于2015年8月10日正式结束，公司自该日起可以正常上报基金产品。后续工作中，公司将牢记这次“老鼠仓”事件的教训，时刻铭记“三条底线”的规定，继续加强员工的培训和再培训，坚决杜绝类似违规事件再次发生。此外，监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求，对内部制度和流程进行更新，为公司业务开展提供有效的制度保障，并及时更新合规 注意事项卡，以强化岗位职责，满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 大利益提供有力的保障。 二、加强对公司和基金日常运作的合规审核 本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合法合规性。本报告期内，公司监察稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT、基金运营等各个方面。通过事前、事中、事后的全方位合规审核，公司对投资交易、客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议。 三、有效推进反洗钱工作 本报告期内，监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点，根据已按法规要求建立的客户洗钱风险评估指标体系，牵头完成反洗钱系统的升级改造。同时还按照法规规定，定期登陆反洗钱系统，对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。 四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念 本报告期内，监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资，持续不断和投资者进行沟通，通过多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作，努力倡导“理性选择、幸福投资”的投资理念，培养广大投资者的风险意识和投资理念、切实加强保护了广大 基金持有人的合法权益。 五、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。 本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员工学习，同时定期对全体员工进行内控培训，剖析风险案例。通过培训，员工的合规意识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通阿尔法对冲混合证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真 实、准确和完整。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 §6审计报告 普华永道中天审字(2016)第20274号 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“海富通阿尔法对冲混合基金”)的财务报表，包括2015年12月31日和2014年12月31日的资产负债表、2015年度和2014年11月20日(基金合同生效日)至2014年12月 31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是海富通阿尔法对冲混合基金 的基金管理人海富通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述海富通阿尔法对冲混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了海富通阿尔法对冲混合基金 2015年12月31日和2014年12月31日的财务状况以及2015年度 和2014年11月20日(基金合同 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 生效日)至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 陈玲 胡逸嵘 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2016-03-24 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 190,371,506.63 119,471,291.00 结算备付金 899,429,807.84 73,034,905.80 存出保证金 5,324,909.19 47,424,788.85 交易性金融资产 7.4.7.2 31,462,612.98 510,058,196.76 其中：股票投资 31,462,612.98 510,058,196.76 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 60,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 428,243.46 58,275.03 应收股利 - - 应收申购款 5,475.71 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,127,022,555.81 810,047,457.44 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 140,076.79 74,329,887.67 应付赎回款 20,924,869.78 - 应付管理人报酬 1,645,425.64 937,201.09 应付托管费 274,237.62 156,200.19 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 413,851.46 668,261.10 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 369,150.68 30,000.00 负债合计 23,767,611.97 76,121,550.05 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 923,474,317.44 719,877,758.17 未分配利润 7.4.7.10 179,780,626.40 14,048,149.22 所有者权益合计 1,103,254,943.84 733,925,907.39 负债和所有者权益总计 1,127,022,555.81 810,047,457.44 注：1.报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.195元，基金份额总额 923,474,317.44份。于2014年12月31日，基金份额净值1.020元，基金份额总额 719,877,758.17份。 2.本财务报表的实际编制期间为2015年度和2014年11月20日(基金合同生效日)至 2014年12月31日。 7.2利润表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年11月20日 2015年12月31日 （基金合同生效日） 至2014年12月31日 一、收入 58,433,284.32 16,820,509.28 1.利息收入 10,691,034.77 1,953,292.94 其中：存款利息收入 7.4.7.11 10,383,109.45 254,996.49 债券利息收入 187.90 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 307,737.42 1,698,296.45 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 60,386,774.48 -3,641,721.59 其中：股票投资收益 7.4.7.12 100,657,459.33 14,369,986.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 607,793.00 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 -41,527,483.04 -18,011,708.39 股利收益 7.4.7.16 649,005.19 - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -16,537,872.72 18,508,937.93 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,893,347.79 - 减：二、费用 20,225,091.52 2,772,360.06 1．管理人报酬 11,719,920.59 1,233,290.77 2．托管费 1,953,320.09 205,548.47 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 6,133,558.99 1,297,216.87 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 418,291.85 36,303.95 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 三、利润总额（亏损总额以“- 38,208,192.80 14,048,149.22 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 38,208,192.80 14,048,149.22 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 719,877,758.17 14,048,149.22 733,925,907.39 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 38,208,192.80 38,208,192.80 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 203,596,559.27 127,524,284.38 331,120,843.65 动数（净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购款 1,307,627,288.42 254,969,664.59 1,562,596,953.01 2.基金赎回款 -1,104,030,729.15 -127,445,380.21 -1,231,476,109.36 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 923,474,317.44 179,780,626.40 1,103,254,943.84 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2014年11月20日（基金合同生效日）至2014年12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 一、期初所有者权益 719,877,758.17 - 719,877,758.17 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 14,048,149.22 14,048,149.22 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 - - - 动数（净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 719,877,758.17 14,048,149.22 733,925,907.39 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]895号《关于核准海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金募集申请的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币719,531,193.38元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第680号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》于2014年11月 20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为719,877,758.17份基金份额,其中认 购资金利息折合346,564.79份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限 公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于5,000万份，基金募集金额不少于5,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%~120%之间。在每个交易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不 得超过基金资产净值的95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留 的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律 法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2016年3月24日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度和2014年11月20日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月 31日及2014年12月31日的财务状况以及2015年度和2014年11月20日(基金合同 生效日)至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2015年度和2014年11月20日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金 融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及 其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上 至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年 9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 190,371,506.63 119,471,291.00 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 190,371,506.63 119,471,291.00 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 29,017,839.20 31,462,612.98 2,444,773.78 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 合计 29,017,839.20 31,462,612.98 2,444,773.78 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 465,529,067.22 510,058,196.76 44,529,129.54 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 465,529,067.22 510,058,196.76 44,529,129.54 7.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - ——股指期货 -25,480,440.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -25,480,440.00 - - - 上年度末 项目 2014年12月31日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 权益衍生工具 - - - - ——股指期货 -473,737,200.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -473,737,200.00 - - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 上年度末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 60,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 60,000,000.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 72,891.54 34,843.65 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 应收结算备付金利息 354,039.52 23,408.38 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 1,209.40 - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 103.00 23.00 合计 428,243.46 58,275.03 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 413,851.46 668,261.10 银行间市场应付交易费用 - - 合计 413,851.46 668,261.10 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 4,150.68 - 预提费用 365,000.00 30,000.00 合计 369,150.68 30,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 719,877,758.17 719,877,758.17 本期申购 1,307,627,288.42 1,307,627,288.42 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 本期赎回（以“-”号填列） -1,104,030,729.15 -1,104,030,729.15 本期末 923,474,317.44 923,474,317.44 注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金自2014年10月20日至2014年11月14日止期间公开发售，共募集有效净认购资金719,531,193.38元。根据《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入346,564.79元在本基金成立后，折算为346,564.79份基金份额，划入基金份额持有人账户。 3.根据《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于2014年11月20日(基金合同生效日)至2015年1月20日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回业务和转换业务自2015年1月21日起开始办理。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,460,788.71 18,508,937.93 14,048,149.22 本期利润 54,746,065.52 -16,537,872.72 38,208,192.80 本期基金份额交易产生 169,249,866.49 -41,725,582.11 127,524,284.38 的变动数 其中：基金申购款 309,188,754.10 -54,219,089.51 254,969,664.59 基金赎回款 -139,938,887.61 12,493,507.40 -127,445,380.21 本期已分配利润 - - - 本期末 219,535,143.30 -39,754,516.90 179,780,626.40 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年11月20日（基金合 项目 2015年1月1日至2015年12月 同生效日）至2014年12月 31日 31日 活期存款利息收入 1,136,503.98 185,490.90 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 9,207,651.80 69,438.92 其他 38,953.67 66.67 合计 10,383,109.45 254,996.49 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年11月20日（基金 2015年12月31日 合同生效日）至2014年 12月31日 卖出股票成交总额 2,730,883,157.64 407,506,231.02 减：卖出股票成本总额 2,630,225,698.31 393,136,244.22 买卖股票差价收入 100,657,459.33 14,369,986.80 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年2014年11月20日（基金 12月31日 合同生效日）至2014年 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,393,980.90 - 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 1,786,000.00 - 付）成本总额 减：应收利息总额 187.90 - 买卖债券差价收入 607,793.00 - 7.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。7.4.7.15衍生工具收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年11月20日（基金合同生 31日 效日）至2014年12月31日 买卖股指期货投资收益 -41,527,483.04 -18,011,708.39 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 2015年1月1日至2015年12月 2014年11月20日（基金合同 31日 生效日）至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 649,005.19 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 649,005.19 - 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015年12月 2014年11月20日（基金合同 31日 生效日）至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -42,084,355.76 44,529,129.54 ——股票投资 -42,084,355.76 44,529,129.54 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 25,546,483.04 -26,020,191.61 ——权证投资 - - ——股指期货投资 25,546,483.04 -26,020,191.61 3.其他 - - 合计 -16,537,872.72 18,508,937.93 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日2014年11月20日（基金合同生效日） 至2014年12月31日 基金赎回费收入 3,382,102.80 - 基金转换费收入 511,244.99 - 合计 3,893,347.79 - 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年11月20日（基金合同生效 31日 日）至2014年12月31日 交易所市场交易费用 5,925,136.48 1,223,272.28 银行间市场交易费用 - - 股指期货交易费用 208,422.51 73,944.59 合计 6,133,558.99 1,297,216.87 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年11月20日（基金合同生 12月31日 效日）至2014年12月31日 审计费用 65,000.00 - 信息披露费 300,000.00 30,000.00 债券托管账户维护费 12,000.00 - 其他 200.00 - 银行划款手续费 41,091.85 6,303.95 合计 418,291.85 36,303.95 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 法国巴黎投资管理BE控股公司(BNP Paribas 基金管理人的股东 Investment Partners BE Holding) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年11月20日（基金 12月31日 合同生效日）至2014年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 11,719,920.59 1,233,290.77 其中：支付销售机构的客户维护 1,525,286.36 475,299.77 费 注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 2015年1月1日至2015年 2014年11月20日（基金 12月31日 合同生效日）至2014年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,953,320.09 205,548.47 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年11月20日（基金合 12月31日 同生效日）至2014年12月 31日 基金合同生效日（2014年 11月20日）持有的基金 - 10,003,150.00 份额 报告期初持有的基金份额 10,003,150.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总 - - 份额 报告期末持有的基金份额 10,003,150.00 10,003,150.00 报告期末持有的基金份额 1.08% 1.39% 占基金总份额比例 注：基金管理人海富通在本年度申购本基金的交易委托直销机构办理，适用费率为人民币1,000元/笔。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月 2014年11月20日（基金合同生 31日 效日）至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 190,371,506.36 1,136,503.98 119,471,291.00 185,490.90 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况 本基金本报告期未实施利润分配。7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股) 总额 总额 型 00277 高科 2015- 2016- 新发 47,60 47,608.508.50 5,600 - 8 石化 12-28 01-06 证券 0.00 0.00 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 002530丰东股 2015-06-重大事项 14.99 2016-01- 21.34 24,400 473,649.00 365,756.00 - 份 08 25 000796凯撒旅 2015-11-重大事项 27.46 - - 5,073 125,092.67 139,304.58 - 游 09 600271航天信 2015-10-重大事项 71.47 - - 777 39,557.07 55,532.19 - 息 12 300326凯利泰 2015-09-重大事项 21.80 2016-01- 23.98 900 19,530.00 19,620.00 - 24 22 600690青岛海 2015-10-重大事项 11.67 2016-02- 8.93 240 2,286.13 2,800.80 - 尔 19 01 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金未持有债券投资(2014年12月31日：同)。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请 的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通 受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净 值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附 注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 190,371,506.63 - - - 190,371,506.63 结算备付金 899,429,807.84 - - - 899,429,807.84 存出保证金 5,324,909.19 - - - 5,324,909.19 交易性金融资产 - - - 31,462,612.98 31,462,612.98 应收申购款 3,489.07 - - 1,986.64 5,475.71 应收利息 - - - 428,243.46 428,243.46 资产总计 1,095,129,712.73 - - 31,892,843.081,127,022,555.81 负债 应付证券清算款 - - - 140,076.79 140,076.79 应付管理人报酬 - - - 1,645,425.64 1,645,425.64 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 应付托管费 - - - 274,237.62 274,237.62 应付交易费用 - - - 413,851.46 413,851.46 应付赎回款 - - - 20,924,869.78 20,924,869.78 其他负债 - - - 369,150.68 369,150.68 负债总计 - - - 23,767,611.97 23,767,611.97 利率敏感度缺口 1,095,129,712.73 - - 8,125,231.111,103,254,943.84 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 119,471,291.00 - - - 119,471,291.00 结算备付金 73,034,905.80 - - - 73,034,905.80 存出保证金 47,424,788.85 - - - 47,424,788.85 交易性金融资产 - - - 510,058,196.76 510,058,196.76 买入返售金融资产 60,000,000.00 - - - 60,000,000.00 应收利息 - - - 58,275.03 58,275.03 资产总计 299,930,985.65 - - 510,116,471.79 810,047,457.44 负债 应付证券清算款 - - - 74,329,887.67 74,329,887.67 应付管理人报酬 - - - 937,201.09 937,201.09 应付托管费 - - - 156,200.19 156,200.19 应付交易费用 - - - 668,261.10 668,261.10 其他负债 - - - 30,000.00 30,000.00 负债总计 - - - 76,121,550.05 76,121,550.05 利率敏感度缺口 299,930,985.65 - - 433,994,921.74 733,925,907.39 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊 事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，形成对不同市场周期的预测和判断，通过灵活主动且有纪律的资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，追求较高的收益，同时规避市场的系统性风险。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%~120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。在每个交 易日日终持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地 对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 占基 项目 占基金 金资 公允价值 资产净 公允价值 产净 值比例 值比 （%） 例 （%） 交易性金融资产－股票投资 31,462,612.98 2.85 510,058,196.76 69.50 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 31,462,612.98 2.85 510,058,196.76 69.50 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2015年12月31日 2014年12月31日 1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约107 增加约2,865 2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 减少约107 减少约2,865 注：金额为约数,精确到万元。7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为31,462,612.98元，无属于第二层次以及第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次510,058,196.76元，无属于第二层次以及第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，本基金于2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 31,462,612.98 2.79 其中：股票 31,462,612.98 2.79 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 1,089,801,314.47 96.70 7 其他各项资产 5,758,628.36 0.51 8 合计 1,127,022,555.81 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,827,026.03 0.89 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 979,116.00 0.09 F 批发和零售业 1,169,487.24 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 319,661.00 0.03 H 住宿和餐饮业 139,304.58 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 4,749,607.92 0.43 J 金融业 7,132,955.00 0.65 K 房地产业 3,082,880.00 0.28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 704,000.00 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 994,770.00 0.09 R 文化、体育和娱乐业 781,200.00 0.07 S 综合 1,473,213.00 0.13 合计 31,462,612.98 2.85 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 600000 浦发银行 106,500 1,945,755.00 0.18 2 000625 长安汽车 90,000 1,527,300.00 0.14 3 601166 兴业银行 89,000 1,519,230.00 0.14 4 600895 张江高科 51,100 1,473,213.00 0.13 5 600518 康美药业 86,477 1,465,785.15 0.13 6 000963 华东医药 14,269 1,169,487.24 0.11 7 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.10 8 600340 华夏幸福 36,500 1,121,280.00 0.10 9 600637 东方明珠 28,000 1,060,920.00 0.10 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 10 601336 新华保险 20,000 1,044,200.00 0.09 11 000046 泛海控股 80,000 1,004,000.00 0.09 12 300015 爱尔眼科 31,500 994,770.00 0.09 13 601628 中国人寿 35,000 990,850.00 0.09 14 600048 保利地产 90,000 957,600.00 0.09 15 002236 大华股份 25,000 922,500.00 0.08 16 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.08 17 000728 国元证券 40,000 903,600.00 0.08 18 002456 欧菲光 28,000 868,560.00 0.08 19 002033 丽江旅游 40,000 704,000.00 0.06 20 603936 博敏电子 12,448 638,333.44 0.06 21 000793 华闻传媒 40,000 601,200.00 0.05 22 600887 伊利股份 36,000 591,480.00 0.05 23 300146 汤臣倍健 14,000 539,000.00 0.05 24 000651 格力电器 24,000 536,400.00 0.05 25 601800 中国交建 40,000 536,400.00 0.05 26 002230 科大讯飞 14,000 518,700.00 0.05 27 600585 海螺水泥 30,000 513,000.00 0.05 28 601688 华泰证券 26,000 512,720.00 0.05 29 600104 上汽集团 24,000 509,280.00 0.05 30 600588 用友网络 16,000 508,960.00 0.05 31 002081 金螳螂 23,700 442,716.00 0.04 32 002779 中坚科技 5,378 420,559.60 0.04 33 601766 中国中车 30,000 385,500.00 0.03 34 002530 丰东股份 24,400 365,756.00 0.03 35 600029 南方航空 37,300 319,661.00 0.03 36 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.03 37 601998 中信银行 30,000 216,600.00 0.02 38 002739 万达院线 1,500 180,000.00 0.02 39 002787 华源包装 10,011 163,880.07 0.01 40 300494 盛天网络 6,251 162,901.06 0.01 41 000796 凯撒旅游 5,073 139,304.58 0.01 42 300492 山鼎设计 6,219 109,392.21 0.01 43 300490 华自科技 7,127 93,292.43 0.01 44 300491 通合科技 6,015 90,766.35 0.01 45 300168 万达信息 2,198 72,819.74 0.01 46 002777 久远银海 4,264 70,356.00 0.01 47 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.01 48 600271 航天信息 777 55,532.19 0.01 49 002778 高科石化 5,600 47,600.00 0.00 50 300326 凯利泰 900 19,620.00 0.00 51 600690 青岛海尔 240 2,800.80 0.00 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 54,464,770.07 7.42 2 600518 康美药业 34,479,491.94 4.70 3 600089 特变电工 27,743,992.37 3.78 4 601398 工商银行 27,528,330.75 3.75 5 601288 农业银行 27,506,688.39 3.75 6 600637 东方明珠 25,955,279.17 3.54 7 601166 兴业银行 25,909,749.92 3.53 8 600030 中信证券 23,252,027.00 3.17 9 600109 国金证券 22,142,183.00 3.02 10 601328 交通银行 21,744,396.50 2.96 11 603555 贵人鸟 21,206,450.30 2.89 12 601766 中国中车 20,903,790.52 2.85 13 600036 招商银行 20,383,985.15 2.78 14 600369 西南证券 19,784,637.54 2.70 15 601336 新华保险 19,641,803.92 2.68 16 300133 华策影视 19,615,550.13 2.67 17 002098 浔兴股份 18,875,610.27 2.57 18 000568 泸州老窖 18,253,696.62 2.49 19 000558 莱茵体育 17,985,632.86 2.45 20 600016 民生银行 17,852,364.99 2.43 21 002339 积成电子 17,545,750.50 2.39 22 600893 中航动力 17,491,801.23 2.38 23 600276 恒瑞医药 17,409,707.76 2.37 24 600519 贵州茅台 16,740,316.82 2.28 25 601009 南京银行 16,528,166.00 2.25 26 600000 浦发银行 16,419,629.59 2.24 27 000963 华东医药 16,194,216.44 2.21 28 300003 乐普医疗 15,578,291.99 2.12 29 000718 苏宁环球 15,428,860.51 2.10 30 000671 阳光城 15,390,845.13 2.10 31 601588 北辰实业 14,884,523.00 2.03 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 78,914,588.98 10.75 2 600030 中信证券 48,979,403.32 6.67 3 600518 康美药业 37,596,051.77 5.12 4 601166 兴业银行 35,195,465.77 4.80 5 600036 招商银行 34,984,783.68 4.77 6 600016 民生银行 31,912,504.30 4.35 7 601398 工商银行 31,525,711.96 4.30 8 600000 浦发银行 28,242,697.09 3.85 9 601328 交通银行 27,262,825.51 3.71 10 600089 特变电工 26,750,720.59 3.64 11 000558 莱茵体育 26,416,308.51 3.60 12 601288 农业银行 26,157,098.68 3.56 13 600637 东方明珠 25,130,910.50 3.42 14 600109 国金证券 23,691,431.01 3.23 15 300133 华策影视 23,398,054.63 3.19 16 603555 贵人鸟 23,271,157.93 3.17 17 600999 招商证券 21,875,493.42 2.98 18 601009 南京银行 21,613,978.56 2.94 19 601336 新华保险 21,602,123.41 2.94 20 600519 贵州茅台 21,259,954.95 2.90 21 600369 西南证券 20,963,830.11 2.86 22 000728 国元证券 20,555,479.46 2.80 23 601766 中国中车 20,403,749.14 2.78 24 600887 伊利股份 19,919,386.61 2.71 25 600276 恒瑞医药 19,735,060.35 2.69 26 600893 中航动力 19,497,535.28 2.66 27 000568 泸州老窖 18,243,787.72 2.49 28 300003 乐普医疗 17,799,642.20 2.43 29 000718 苏宁环球 17,495,535.45 2.38 30 601601 中国太保 17,225,222.70 2.35 31 601688 华泰证券 16,946,919.05 2.31 32 600048 保利地产 16,939,796.73 2.31 33 600104 上汽集团 16,707,926.37 2.28 34 002098 浔兴股份 16,598,531.66 2.26 35 000671 阳光城 16,597,397.22 2.26 36 601628 中国人寿 16,516,839.76 2.25 37 002339 积成电子 16,506,735.20 2.25 38 601668 中国建筑 16,143,575.11 2.20 39 300016 北陆药业 15,033,077.50 2.05 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 40 000963 华东医药 14,944,405.10 2.04 41 600358 国旅联合 14,810,829.80 2.02 42 600015 华夏银行 14,794,451.83 2.02 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,193,714,470.29 卖出股票的收入（成交）总额 2,730,883,157.64 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 动 - IF1601 IF1601 -12.00 13,222,080. -309,908.57 - 00 - IH1601 IH1601 -17.00 12,258,360. -163,800.00 - 00 公允价值变动总额合计 -473,708.57 股指期货投资本期收益 -41,527,483.04 股指期货投资本期公允价值变动 25,546,483.04 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型，构建市场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控，在降低套利风险的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。 本基金投资于股指期货，通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险，符合既定投资政策及投资目标。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。8.11.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,324,909.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 428,243.46 5 应收申购款 5,475.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 9 合计 5,758,628.36 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 2,949 313,148.29 858,759,382.6 92.99% 64,714,934.80 7.01% 4 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 153,218.47 0.0166% 员持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 0 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额 发起份额 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有 份额比例 份额比例 期限 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 基金管理人 10,003,150.00 1.08% 10,003,150.00 1.08% 不少于三 固有资金 年 基金管理人 - - - - - 高级管理人 员 基金经理等 148,228.09 0.02% - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 4,990.38 0.00% - - - 合计 10,156,368.47 1.10% 10,003,150.00 1.08% - 注：1.本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计1000.10万元认 购了本基金，其中，认购费用为1000元，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约 定。发起资金认购的基金份额来自基金合同生效之日起持有不少于3年。 2.本基金基金经理等人员使用自有资金认购本基金的认购费率为1.2%。符合基金合同 和招募说明书等法律文件的约定。 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年11月20日)基金份额总额 719,877,758.17 本报告期期初基金份额总额 719,877,758.17 本报告期基金总申购份额 1,307,627,288.42 减：本报告期基金总赎回份额 1,104,030,729.15 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 923,474,317.44 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年1月17日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。 2015年2月14日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三十六次临时会议审议通过，同意田仁灿先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务。 2015年4月8日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司2015年第四次临时股东会审议通过，同意田仁灿先生辞去本公司董事职务，由简伟信（Vincent Camerlynck）先生继任本公司董事。 2015年5月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三十六次临时会议审议通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】753号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董事长张文伟先生不再代行总经理职务。 2015年7月14日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四十二次临时会议审议通过，聘任奚万荣先生担任公司督察长，原公司督察长章明女士转任公司副总经理。 2015年8月20日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四十五次临时会议审议通过，同意孟辉先生辞去公司副总经理职务。 2015年10月15日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，聘请陈虹女士担任本公司监事，奚万荣先生不再担任本公司监事。 2016年1月20日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是65,000.00元。目前事物所已提供审计服务的年限是2年。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 海富通基金管理有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日收到上海证监局《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行为期 6个月的整改, 上海证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对 公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针 对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。本报告期 内，公司已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。 公司整改期于2015年8月10日正式结束，公司自该日起可以正常上报基金产品。除 上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管 理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 华创证券 1 1,538,345,210.72 31.26% 610,233.23 22.78% - 中信建投 2 1,170,213,357.24 23.78% 719,599.46 26.86% - 申万宏源 2 737,223,279.16 14.98% 306,770.01 11.45% - 银河证券 1 430,728,511.87 8.75% 208,860.83 7.80% - 中信证券 2 406,145,744.19 8.25% 370,827.87 13.84% - 中金公司 2 343,950,857.93 6.99% 310,826.56 11.60% - 国金证券 1 295,057,884.07 6.00% 151,760.12 5.67% - 长江证券 1 - - - - - 注：1、本基金本报告期新增长江证券一个交易单元。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评 估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意 见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 <1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选 池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。 <2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》 的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司 总裁办公会议核准。 <3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会 议核准。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额 额的比例 额的比例 的比例 华创证券 - - - - - - 中信建投 - - 50000,00.0000,100.00% - - 申万宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 2,393,98900.100.00% - - - - 中金公司 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、 1 2014年最后一个市场交易日基金资产 《上海证券报》和 2015-01-01 净值和基金份额净值公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 《中国证券报》、 2 尔官法方淘对宝冲店混合开展型申发起购费式率证优券惠投资活动基金的公在《上海证券报》和 2015-01-17 告 《证券时报》 3 海资富基通金阿开尔放日法对常冲申购混合、赎型发回起、转式证换、券投定《《中上国海证证券券报报》》和、2015-01-17 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 期定额投资业务公告 《证券时报》 关于海富通阿尔法对冲混合型发起式证 《中国证券报》、 4 券投资基金实行网上直销费率优惠的公 《上海证券报》和 2015-01-17 告 《证券时报》 《中国证券报》、 5 海员富变通更的基公金告管理有限公司关于监事会成《上海证券报》和 2015-01-17 《证券时报》 《中国证券报》、 6 海在富子通公司基兼金管职情理况有限变更公司的公关告于从业人员《上海证券报》和 2015-01-17 《证券时报》 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 《中国证券报》、 7 资行基及定金期参定加中额基国金银行申购网费上率银优行、惠活手机动的银《上海证券报》和 2015-01-20 公告 《证券时报》 关于海富通阿尔法对冲混合型发起式证 《中国证券报》、 8 券投资基金在中国工商银行开展个人电 《上海证券报》和 2015-01-20 子银行基金申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 关于海富通阿尔法对冲混合型发起式证 《中国证券报》、 9 券投资基金在部分销售机构开展基金申 《上海证券报》和 2015-01-20 购及定期定额申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 关于海富通阿尔法对冲混合型发起式证 《中国证券报》、 10 券投资基金在部分销售机构开展基金申 《上海证券报》和 2015-01-20 购费率优惠活动的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 11 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-01-31 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于与通联支 《中国证券报》、 12 网付上网直络销服业务务股并份实有行限申公购司费合率作优开惠通的基公金《上海证券报》和 2015-02-07 告 《证券时报》 《中国证券报》、 13 海更的富公通基告金管理有限公司关于总经理变《上海证券报》和 2015-02-14 《证券时报》 《中国证券报》、 14 海在富子公通司基兼金职管情理有况变限更公的司公关告于从业人员《上海证券报》和 2015-02-17 《证券时报》 《中国证券报》、 15 海投富资资通产基支金持管证理有券方限案公的司公关告于旗下基金《上海证券报》和 2015-03-05 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 16 基金在中国工商银行开通基金转换业务 《上海证券报》和 2015-03-05 的公告 《证券时报》 17 海在子富公通司基兼金职管情理况有变限更公的司公关告于从业人员《《上中海国证证券券报报》》、和2015-03-05 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、 18 在官方京东店开展申购费率优惠活动的 《上海证券报》和 2015-03-06 公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于海富通新 《中国证券报》、 19 富内通需阿灵尔活法配对置冲混混合合型型证发券起投式资证基券金投及资海《上海证券报》和 2015-03-10 基金新增销售机构的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 20 上基交金易在申同购花及顺定基期金定销额售申有购限费公率司优开惠展活网《上海证券报》和 2015-03-10 动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于海富通新 内需灵活配置混合型证券投资基金及海 《中国证券报》、 21 富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 《上海证券报》和 2015-03-11 基金在部分销售机构开展申购及定期定 《证券时报》 额申购费率优惠活动的公告 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 22 基金参加杭州数米基金销售有限公司申 《上海证券报》和 2015-03-11 购及定期定额申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 23 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-03-21 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、 24 调整交易所固定收益品种估值方法的公 《上海证券报》和 2015-03-25 告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 25 基金在本公司网上直销平台对支付宝用 《上海证券报》和 2015-03-30 户实行申购费率优惠的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 26 限开公放司式开基展金个继人续电在子中银国行工基商金银申行购股费份率有《上海证券报》和 2015-03-31 优惠活动的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 27 海董事富的通公基告金管理有限公司关于变更公司《上海证券报》和 2015-04-08 《证券时报》 《中国证券报》、 28 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-04-11 《证券时报》 《中国证券报》、 29 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-04-18 《证券时报》 30 持海有富通的股基票金停管理牌后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《《上中海国证证券券报报》》和、2015-04-27 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 《证券时报》 《中国证券报》、 31 海总富经通理基的公金告管理有限公司关于新任公司《上海证券报》和 2015-05-04 《证券时报》 《中国证券报》、 32 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-05-09 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于网上直销 《中国证券报》、 33 行平、台长暂沙停银通行过办银理联基支金付开渠户道及下基的金富申滇购银《上海证券报》和 2015-05-14 等业务的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 34 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-05-16 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 35 基金新增西藏同信证券股份有限公司为 《上海证券报》和 2015-05-22 销售机构的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 36 基金在西藏同信证券股份有限公司开展 《上海证券报》和 2015-05-22 网上交易申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 37 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-05-23 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 38 基金参加一路财富(北京)信息科技有限 《上海证券报》和 2015-05-28 公司网上申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 39 开海展富网通上基直金销管转理换有费限率公优司惠关活于动部的分公基告金《上海证券报》和 2015-05-29 《证券时报》 《中国证券报》、 40 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-05-30 《证券时报》 《中国证券报》、 41 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-06-06 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 42 基金新增财达证券有限责任公司为销售 《上海证券报》和 2015-06-12 机构的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 43 基金新增中国国际金融有限公司为销售 《上海证券报》和 2015-06-12 机构的公告 《证券时报》 44 基海金富通新增基太金平管理洋证有券限股公份司有关限于公旗司下为部销分《《上中海国证证券券报报》》和、2015-06-12 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 售机构的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 45 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-06-13 《证券时报》 《中国证券报》、 46 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-06-23 《证券时报》 《中国证券报》、 47 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-06-27 《证券时报》 《中国证券报》、 48 开海展富网通上基直金销管转理换有费限率公优司惠关活于动部的分公基告金《上海证券报》和 2015-06-29 《证券时报》 海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、 49 2015年半年度最后一个市场交易日基 《上海证券报》和 2015-07-01 金资产净值和基金份额净值公告 《证券时报》 《中国证券报》、 50 海基金富网通费基率金管优理惠活有动限的公公司告关于参加数米《上海证券报》和 2015-07-03 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于对网上 《中国证券报》、 51 （直金销账平户台）海转富换通为货其币他市基场金证实券行投费资率基优金《上海证券报》和 2015-07-08 惠的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、 52 在官方京东店开展申购费率优惠活动的 《上海证券报》和 2015-07-08 公告 《证券时报》 《中国证券报》、 53 基海金富网通上基直金销管申理购有费限率公优司惠关活于动开的展公部告分《上海证券报》和 2015-07-08 《证券时报》 《中国证券报》、 54 海管理富人通基员变金管更公理告有限公司基金行业高级《上海证券报》和 2015-07-14 《证券时报》 《中国证券报》、 55 海在富子公通司基兼金职管情理有况变限更公的司公关告于从业人员《上海证券报》和 2015-07-17 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于直销网上 《中国证券报》、 56 交易开通工商银行、中信银行快捷支付 《上海证券报》和 2015-07-29 渠道并实行申购费率优惠的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 57 海基富金通网申基购金管费率理有优惠限活公动司关的公于告参加众禄《上海证券报》和 2015-08-04 《证券时报》 58 海在子富公通司基兼金职管情理况有变限更公的司公关告于从业人员《《上中海国证证券券报报》》、和2015-08-05 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 59 基金在官方京东店开展申购费率优惠活 《上海证券报》和 2015-08-12 动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 《中国证券报》、 60 增尔好法买对基冲金混为合销型售发机起构式及证申券购投费资率基优金惠新《上海证券报》和 2015-08-12 的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 61 基金新增上海联泰资产管理有限公司为 《上海证券报》和 2015-08-14 销售机构的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 62 基金在上海联泰资产管理有限公司开展 《上海证券报》和 2015-08-14 网上交易申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、 63 在官方京东店开展申购费率优惠活动的 《上海证券报》和 2015-08-17 公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于参加中国 《中国证券报》、 64 国际金融股份有限公司费率优惠活动的 《上海证券报》和 2015-08-18 公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 65 基金在北京增财基金销售有限公司开展 《上海证券报》和 2015-08-19 网上交易申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 66 基金新增北京增财基金销售有限公司为 《上海证券报》和 2015-08-19 销售机构的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 67 海管理富人通基员变金管更公理告有限公司基金行业高级《上海证券报》和 2015-08-20 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 《中国证券报》、 68 增尔上法海对浦冲东混发合展型银发行起股式份证有券限投公资司基为金代新《上海证券报》和 2015-08-20 销机构的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 69 海基金富网通申基购金管费理率优有惠限的公公司告关于参加天天《上海证券报》和 2015-08-24 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于参加天天 《中国证券报》、 70 基金网定期定额申购费率优惠活动的公 《上海证券报》和 2015-08-26 告 《证券时报》 《中国证券报》、 71 基海金富网通上基直金销管申理购有费限率公优司惠关活于动开的展公部告分《上海证券报》和 2015-08-31 《证券时报》 72 尔海法富通对冲基混金合管理型发有起限式公证司券关投于资海基富金通在阿《《上中海国证证券券报报》》和、2015-08-31 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 兴业银行开展基金定投及申购费率优惠 《证券时报》 活动的公告 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 《中国证券报》、 73 增尔兴法业对银冲行混股合份型有发限起公式司证为券销投售资机基构金的新《上海证券报》和 2015-08-31 公告 《证券时报》 《中国证券报》、 74 海基富金通网申基购金管费率理有优惠限活公动司关的公于告参加好买《上海证券报》和 2015-09-16 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 75 基金在北京钱景财富投资管理有限公司 《上海证券报》和 2015-09-17 开展网上交易申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 76 基金新增江苏江南农村商业银行股份有 《上海证券报》和 2015-09-17 限公司为销售机构的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 77 基金新增北京钱景财富投资管理有限公 《上海证券报》和 2015-09-17 司为销售机构的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 《中国证券报》、 78 加尔上法海对浦冲东混发合展型银发行起网式上证银券行投、资手基机金银参《上海证券报》和 2015-09-17 行基金申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 79 基金新增上海汇付金融服务有限公司为 《上海证券报》和 2015-09-23 销售机构的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 80 基金在上海汇付金融服务有限公司开展 《上海证券报》和 2015-09-23 网上交易申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于参加平安 《中国证券报》、 81 证券有限责任公司申购费率优惠活动的 《上海证券报》和 2015-09-23 公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于参加华宝 《中国证券报》、 82 证券有限责任公司申购费率优惠活动的 《上海证券报》和 2015-09-25 公告 《证券时报》 《中国证券报》、 83 基海金富网通上基直金销管申理购有费限率公优司惠关活于动开的展公部告分《上海证券报》和 2015-09-29 《证券时报》 《中国证券报》、 84 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-10-13 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 85 基金新增嘉实财富管理有限公司为销售 《上海证券报》和 2015-10-14 机构的公告 《证券时报》 86 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 2015-10-14 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 基金在嘉实财富管理有限公司开展网上 《上海证券报》和 交易申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 87 海员富变通更基的公金告管理有限公司关于监事会成《上海证券报》和 2015-10-15 《证券时报》 《中国证券报》、 88 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-10-17 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 89 公基司金开在展泰网诚上财交富易基申金购销费售率（优大惠连活）动有的限《上海证券报》和 2015-10-20 公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 90 基金新增泰诚财富基金销售（大连）有 《上海证券报》和 2015-10-20 限公司为销售机构的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 91 公基司金柜在台泰办诚理财业富务基及金开销展售申（购大费连率）优有惠限《上海证券报》和 2015-10-23 活动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 92 基金在上海利得基金销售有限公司开展 《上海证券报》和 2015-10-24 申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 93 基金新增上海利得基金销售有限公司为 《上海证券报》和 2015-10-24 销售机构的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 94 海财富富申通购基费金率管优理有惠活限动公的司公关告于参加盈米《上海证券报》和 2015-11-09 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 95 基金新增珠海盈米财富管理有限公司为 《上海证券报》和 2015-11-09 销售机构的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 96 基金新增开源证券股份有限公司为销售 《上海证券报》和 2015-11-10 机构的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 97 海财富富申通购基费金率管优理有惠活限动公的司公关告于参加嘉实《上海证券报》和 2015-11-10 《证券时报》 《中国证券报》、 98 海基富金申通购基费金率管优理有惠活限动公的司公关告于参加长量《上海证券报》和 2015-11-11 《证券时报》 《中国证券报》、 99 基海金富新通基增平金安管银理行有为限销公售司机关于构的旗公下告部分《上海证券报》和 2015-11-13 《证券时报》 100 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 2015-11-17 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 基金在北京恒天明泽基金销售有限公司 《上海证券报》和 开展申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 101 基金新增北京恒天明泽基金销售有限公 《上海证券报》和 2015-11-17 司为销售机构的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 102 海基富金通申购基金费率管理优惠有活限动公的司关公于告参加利得《上海证券报》和 2015-11-25 《证券时报》 《中国证券报》、 103 基海富金网通上基金直销管申理购有费限率公优司惠关活于开动的展公部告分《上海证券报》和 2015-11-30 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 104 基金在工商银行开通定投业务暨开展定 《上海证券报》和 2015-12-01 投费率优惠活动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 105 基金新增上海陆金所资产管理有限公司 《上海证券报》和 2015-12-02 为销售机构的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、 106 陆金所资产管理有限公司申购费率优惠 《上海证券报》和 2015-12-02 活动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 107 基金在官方京东店开展申购费率优惠活 《上海证券报》和 2015-12-03 动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 108 基金新增新兰德为销售机构并实行申购 《上海证券报》和 2015-12-15 费率优惠的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于参加诺亚 《中国证券报》、 109 正行（上海）基金销售投资顾问有限公 《上海证券报》和 2015-12-15 司申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 110 海经富理通助基理金的公管告理有限公司关于调整基金《上海证券报》和 2015-12-18 《证券时报》 《中国证券报》、 111 持海富有的通股基金票停管牌理后有估限值公方司法关变于旗更的下公基告金《上海证券报》和 2015-12-22 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于海富通阿 《中国证券报》、 112 公尔法司直对销冲混中心合开型展发赎起回式费证率券优投资惠活基动金的在《上海证券报》和 2015-12-28 公告 《证券时报》 《中国证券报》、 113 资海基富金通更阿尔新法招对募说冲明混书合型发起式证券投《上海证券报》和 2015-12-31 《证券时报》 114 海开富放通式基基金金在管平理安有银限行公继司续关开于展旗基下金部定分《《上中海国证证券券报报》》和、2015-12-31 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 投及申购费率优惠推广活动的公告 《证券时报》 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、 115 基金参加中国工商银行“2016倾心回馈” 《上海证券报》和 2015-12-31 基金定投优惠活动的公告 《证券时报》 §12影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了32只公募基金。截至2015年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模超过469亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2015年12月31日，海富通为近80家企业超过349亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2015年12月31日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过103亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。 2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2015年12月31日，投资咨询及海外业务规模超过111亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集 人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募 集发行了首只RQFII产品。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为 上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积 极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投 资者传播长期投资、理性投资的理念。 §13备查文件目录 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2015年年度报告 13.1备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件 （二）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同 （三）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书 （四）海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。 13.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一六年三月二十八日