海富通安颐收益混合型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......9 3.3 过去三年基金的利润分配情况......12 §4 管理人报告 ......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......21 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......21 §5 托管人报告 ......21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......22 §6 审计报告 ......22 6.1 审计意见......22 6.2 形成审计意见的基础......22 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......23 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......23 §7 年度财务报表 ......24 7.1 资产负债表......24 7.2 利润表......25 7.3 净资产变动表......26 7.4 报表附注......28 §8 投资组合报告 ......59 8.1 期末基金资产组合情况......59 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......68 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......70 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......70 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......70 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......70 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......70 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......71 8.12 投资组合报告附注......71 §9 基金份额持有人信息 ......72 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......72 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......72 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......73 §10 开放式基金份额变动 ......73 §11 重大事件揭示......73 11.1 基金份额持有人大会决议......73 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......74 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......74 11.4 基金投资策略的改变......74 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......74 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......74 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......74 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......74 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......74 11.8 其他重大事件......76 12 影响投资者决策的其他重要信息......78 §13 备查文件目录 ......79 13.1 备查文件目录......79 13.2 存放地点......79 13.3 查阅方式......79 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通安颐收益混合型证券投资基金 基金简称 海富通安颐收益混合 基金主代码 519050 交易代码 519050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 29 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 115,909,840.53 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C 下属分级基金的交易代码 519050 002339 报告期末下属分级基金的份 94,224,250.59 份 21,685,589.94 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基 投资目标 础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值 增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳 健的养老理财工具。 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，在实 现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先按照 投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的 投资策略 阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判 断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断 证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产 的具体仓位选择。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于 中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 岳冲 许俊 负责人 联系电话 021-38650788 010-66596688 电子邮箱 chongyue@hftfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 陆家嘴环路479号18层 北京西城区复兴门内大街1 1802-1803室以及19层 号 1901-1908室 中国（上海）自由贸易试验区 办公地址 陆家嘴环路479号18层 北京西城区复兴门内大街1 1802-1803室以及19层 号 1901-1908室 邮政编码 200120 100818 法定代表人 杨仓兵 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.hftfund.com 网址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号 （特殊普通合伙） 前滩中心 42 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 司 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 2023 年 2022 年 2021 年 间数据 海富通安 海富通安 海富通安颐 海富通安颐 海富通安颐 海富通安颐 和指标 颐收益混 颐收益混 合 A 合 C 收益混合 A 收益混合 C 收益混合 A 收益混合 C 本期已 实现收 -1,363,629 -302,858.4 32,218,128. 19,413,585.8 -770,249.20 34,135.27 益 .35 1 43 5 本期利 222,865.6 312,997.1 -21,788,089 -29,309,078 28,674,598. 24,655,020.3 润 3 7 .86 .15 75 0 加权平 均基金 份额本 0.0020 0.0085 -0.1034 -0.0987 0.0691 0.0860 期利润 本期加 权平均 净值利 0.16% 0.67% -7.89% -7.35% 4.34% 5.31% 润率 本期基 金份额 净值增 -0.45% -0.54% -6.23% -6.33% 5.05% 4.98% 长率 3.1.2 期 2023 年末 2022 年末 2021 年末 末 数 据海富通安颐 海富通安颐 海富通安颐 海富通安颐 海富通安颐 海富通安颐收 和指标 收益混合 A 收益混合 C 收益混合 A 收益混合 C 收益混合 A 益混合 C 期末可 供分配 13,462,74 3,546,650. 22,267,423. 10,025,811. 86,476,349. 230,078,350. 利润 8.91 19 68 31 12 56 期末可 供分配 基金份 0.1429 0.1635 0.1583 0.1805 0.2453 0.2690 额利润 期末基 金资产 114,870,6 26,914,14 172,219,107 69,300,965. 488,396,017 1,207,491,08 净值 29.60 6.97 .23 58 .61 7.06 期末基 金份额 1.2191 1.2411 1.2246 1.2479 1.3856 1.4119 净值 累 2023 年末 2022 年末 2021 年末 3.1.3 海富通安 海富通安 海富通安 计 期 末 海富通安颐 海富通安颐 海富通安颐 颐收益混 颐收益混 颐收益混 指标 收益混合 C 收益混合 A 收益混合 C 合 A 合 C 合 A 基金份 额累计 净值增 88.44% 42.39% 89.29% 43.17% 101.88% 52.85% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金自 2016 年 1 月 8 日起，根据收费模式的不同，将基金分为海富通安颐收 益混合 A（原海富通养老收益混合 A）和海富通安颐收益混合 C（原海富通养老收益混 合 C）两类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．海富通安颐收益混合 A： 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.12% 0.19% 1.18% 0.02% -2.30% 0.17% 月 过去六个 -2.46% 0.18% 2.37% 0.01% -4.83% 0.17% 月 过去一年 -0.45% 0.19% 4.75% 0.01% -5.20% 0.18% 过去三年 -1.95% 0.25% 14.94% 0.01% -16.89% 0.24% 过去五年 27.92% 0.27% 26.13% 0.01% 1.79% 0.26% 自基金合 同生效起 88.44% 0.36% 68.23% 0.02% 20.21% 0.34% 至今 2．海富通安颐收益混合 C： 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.14% 0.19% 1.18% 0.02% -2.32% 0.17% 月 过去六个 -2.51% 0.18% 2.37% 0.01% -4.88% 0.17% 月 过去一年 -0.54% 0.19% 4.75% 0.01% -5.29% 0.18% 过去三年 -2.20% 0.25% 14.94% 0.01% -17.14% 0.24% 过去五年 27.99% 0.26% 26.13% 0.01% 1.86% 0.25% 自基金合 同生效起 42.39% 0.25% 44.86% 0.01% -2.47% 0.24% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通安颐收益混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通安颐收益混合 A (2013 年 5 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日) 2．海富通安颐收益混合 C (2016 年 1 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日) 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定 的各项比例。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通安颐收益混合型证券投资基金 过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 1．海富通安颐收益混合 A 2．海富通安颐收益混合 C 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、海富通安颐收益混合 A： 单位：人民币元 每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 年度 金份额分 总额 总额 合计 备注 红数 2023 年 - - - - - 2022 年 0.780 12,249,825.64 2,473,989.95 14,723,815.59 - 2021 年 2.470 76,585,197.83 8,846,574.48 85,431,772.31 - 合计 3.250 88,835,023.47 11,320,564.43 100,155,587.90 - 2、海富通安颐收益混合 C： 单位：人民币元 每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 年度 金份额分 总额 总额 合计 备注 红数 2023 年 - - - - - 2022 年 0.780 22,368,415.24 553,774.66 22,922,189.90 - 2021 年 2.470 215,016,616.10 6,068,514.60 221,085,130.70 - 合计 3.250 237,385,031.34 6,622,289.26 244,007,320.60 - §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公 司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管 理 88 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富 通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资 基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金、海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士，持有基金从业人员 资 格 证 书 。 历 任 Man-Drapeau Research 金 融 工 程 师 ， American Bourses Corporation 中国 区总经理，海富通基金管 理有限公司定量分析师、 高级定量分析师、定量及 风险管理负责人、定量及 风险管理总监、多资产策 略投资部总监，现任海富 通基金管理有限公司总经 理助理兼量化投资部总 本基金 监。2016 年 6 月起任海富 的基金 通安颐收益混合（原海富 经理；总 通养老收益混合）基金经 杜晓海 经理助 2016-06-22 - 23 年 理。2016 年 6 月至 2020 理兼量 年 10 月兼任海富通新内 化投资 需混合基金经理。2016 年 部总监。 9 月起兼任海富通欣荣混 合基金经理。2017 年 4 月 至2018年1月兼任海富通 欣盛定开混合基金经理。 2017 年 5 月至 2019 年 10 月兼任海富通富睿混合 （现海富通沪深 300 增 强）基金经理。2018 年 3 月至 2019 年 10 月兼任海 富通富祥混合基金经理。 2018 年 4 月至 2018 年 7 月兼任海富通东财大数据 混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通阿尔法对 冲混合、海富通创业板增 强的基金经理。2018 年 4 月至 2020 年 10 月兼任海 富通量化前锋股票、海富 通稳固收益债券、海富通 欣享混合的基金经理。 2018 年 4 月至 2019 年 10 月兼任海富通欣益混合、 海富通量化多因子混合的 基金经理。2019 年 6 月至 2020 年 10 月兼任海富通 研究精选混合基金经理。 2020 年 1 月至 2022 年 8 月兼任海富通安益对冲混 合基金经理。2020 年 3 月 至2021年7月兼任海富通 中证 500 增强（原海富通 中证内地低碳指数）基金 经理。2020 年 4 月至 2021 年 7 月兼任海富通添鑫收 益债券基金经理。2020 年 5 月至 2023 年 10 月兼任 海富通富盈混合基金经 理。2020 年 6 月起兼任海 富通富泽混合基金经理。 2021 年 7 月起兼任海富通 富利三个月持有混合基金 经理。2023 年 10 月起兼 任海富通中证港股通科技 ETF 基金经理。 上海交通大学经济学硕 士，持有基金从业人员资 格证书。历任西门子金融 服务集团西门子管理培训 生，西门子财务租赁有限 公司上海分公司高级财务 本基金 分析师，2014 年加入海富 夏妍妍 的基金 2019-05-22 - 9 年 通基金管理有限公司，历 经理 任固定收益投资部固定收 益分析师、基金经理助理。 2018 年 1 月至 2023 年 1 月任海富通欣益混合基金 经理。2018 年 4 月起兼任 海富通一年定期开放债券 基金经理。2018 年 4 月至 2021 年 5 月任海富通融丰 定开债券基金经理。2019 年 5 月起兼任海富通安颐 收益混合基金经理。2019 年 10 月起兼任海富通聚 合纯债基金经理。2019 年 10 月至 2020 年 11 月兼任 海富通瑞丰债券基金经 理。2019 年 10 月至 2021 年 9 月兼任海富通瑞合纯 债基金经理。2019 年 10 月至2023年4月兼任海富 通富祥混合基金经理。 2020 年 5 月至 2023 年 10 月兼任海富通富盈混合基 金经理。2021 年 5 月起兼 任海富通美元债（QDII） 基金经理。2021 年 8 月起 兼任海富通瑞兴 3 个月定 开债券基金经理。2022 年 7 月起兼任海富通策略收 益债券基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 3、本公司于 2024 年 3 月 23 日发布公告，自 2024 年 3 月 21 日起，增聘谈云飞女士担 任本基金的基金经理；自 2024 年 3 月 22 日起，夏妍妍女士不再担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，价值板块显著跑赢成长板块，小盘股跑赢大盘股，红利指数大幅跑赢各宽基指数，反映出市场对于高股息的追捧。行业上，从全年看，受益于 AI 技术的革命性进步，TMT 板块大幅上涨；由于经济复苏较弱、地产不及预期，消费板块、地产板块大幅下跌。在宏观经济缓慢复苏、市场风格轮动较为剧烈的前提下，本基金积极配置拥挤度较低、盈利有预期改善的高性价比资产，组合风格向均衡结构靠拢，同时在因子配置上尽可能兼顾估值与成长。 固定收益方面，2023 年国内经济总体维持修复的状态，全年实现 5.2%的实际 GDP 增速。具体来看，投资端表现偏弱，基建与制造业的高增被地产投资拖累；消费受到 2022年积压需求集中释放的影响，出行链相关消费总体呈现超季节性修复的特征，总体带动第三产业修复；出口受到美国加息、欧洲经济磨底、逆全球化背景下需求转移等不利因素的影响，总体承压，但结构上仍有一定亮点。通胀方面，由于需求端弹性不足，无论 是 CPI 还是 PPI 均面临负增的压力。货币政策方面总体维持适量宽松的操作，全年 2 次 降准，2 次降息。财政发力更为主动，除了 2023 年初预算内额度外，年末增发万亿国债用于灾后重建和防灾减灾；增发约 1.4 万亿特殊再融资债用于化解地方政府债务问题。 债券市场方面，2023 年总体演绎牛市行情。开年 1-2 月债券市场空头情绪浓重，主 要反映的是对稳增长政策的期待和经济强劲复苏的预期，利率整体上行。3-4 月市场对政策的预期回归中性，经济增长环比动能略显不足，叠加配置需求较强，利率逐渐向下行趋势切换。5-8 月，在经济环比偏弱、央行 2 次降息的背景下，利率迅速下探至年内 低点。9-12 月债市在宽财政与宽货币的碰撞下收益率总体呈现先上后下的行情。 信用债走强中有分化。上半年，“大行放贷、小行买债”使得信用债供不应求，“资产荒”行情持续演绎，高等级短久期-高等级中长久期-低等级短久期信用债利差依次下行。下半年，政策面与资金面扰动增加，7 月政治局会议提到“要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，化债预期带动城投债明显走强；9 月受地产政策出台、地方债供给上量、机构止盈等因素影响，市场调整明显；进入 10 月后，特殊再融资债重启发行，截至 12 月末发行规模约 1.4 万亿元，本轮特殊再融资债规模、范围和用途均超预期，同时表内信贷用于地方化债方案持续推进，化债行情下城投债持续走强。二永债受政策、资金面、信用风险等多重因素扰动，上半年在一波三折中走强，下半年随利率反复震荡，利差明显走扩，二永债仍是利率波动的放大器。地产国企、民企走势分化，一方面，地产政策利好频出，陆续推出一线城市认房不认贷、二套贷款利率下限调整等政策，国企地产债整体震荡修复；另一方面，个别标杆性龙头民营房企偿债风险持续发酵，连带部分地产民企债剧烈调整。 可转债方面，中证转债指数下跌 0.47%，表现出良好防御性。转债走势相对正股更平缓。 上半年，本基金债券部分调整持仓结构，精选高等级信用债个券获得稳定较好的票息收益。下半年，随着债券牛市行情的演绎适度减仓、调整持仓结构，待市场收益率上行后把握机会、增配高等级信用债。全年适度参与利率债与可转债交易以增厚收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通安颐收益混合 A 净值增长率为-0.45%，同期业绩比较基准收益率 为 4.75%，基金净值跑输业绩比较基准 5.20 个百分点。海富通安颐收益混合 C 净值增 长率为-0.54%，同期业绩比较基准收益率为 4.75%，基金净值跑输业绩比较基准 5.29 个百分点。报告期内，股票市场波动较大，主流指数大多下跌，组合整体仓位还是偏高，导致基金跑输基准。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从全球经济看，由于美国财政高杠杆、货币高利率的制约，2024 年美国财政刺激力度将边际走弱，美国经济、通胀也将逐步下行，具体的下行速度、幅度需要具体跟踪。在这个背景下，美联储的具体降息操作将成为全球市场关注的一个焦点。这对全球金融市场、各类资产都将产生较为显著的影响，我们面临的外部金融环境有望缓解。 中国经济暂时仍面临着总需求不足、结构调整阵痛的冲击，在这过程中市场信心的脆弱和不足可能短期加剧经济的疲弱。不过，目前市场信心已在相对低位，监管层也在积极呵护市场，对经济的托底力度也有望进一步加强。我们对此依然怀抱着积极心态，积极跟踪国内政策和经济的变化。 投资策略上，我们将通过多因子的选股模型寻找各板块内低估值的优质股票投资机 会，并通过组合优化，构建兼顾风险收益、估值、盈利质量、景气度匹配度的组合，力争超越基准的表现。 本基金将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，力争跑赢市场。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。 固定收益方面，展望 2024 年，国内经济预计仍然处于新旧动能切换期，向上的修复需要政策的加持。旧动能方面，地产作为过去经济的核心驱动因素之一，面临需求下滑的情况没有改变，政策端希望通过城中村改造、保障房等方式直接拉动投资端，减缓地产对经济的拖累。地方化债背景下，城投平台作为地方政府的融资手段受限，地方加杠杆空间被压缩，要维持偏强的基建投资增速就需要中央财政更加积极有为。新动能方面，高技术产业投资维持高增，新能源和汽车的产业优势也会支撑相关出口需求。随着居民消费倾向的修复和收入的改善，消费的修复进程也不会结束。总体来说，2024 年经济数据将面临正常的基数。财政政策方面，2024 年将延续地方去杠杆、中央加杠杆的局面。货币政策方面，2024 年大基调可能还是以稳为主，在宣布 2 月初年内第一次降准后，预计年内仍有降息空间。2023 年年底金融工作会议提出“融资成本持续下降”，目前商业银行的净息差已基本降至历史最低，广谱利率的下调并未结束，政策利率也有下行空间，节奏上取决于 2024 年经济的复苏情况和美联储的货币政策操作。对于债券市场而言，2024 年财政端地方债务化解、中央加杠杆，和货币政策端的宽松或成为主导债券市场的关键因素。 信用债方面，城投化债叠加资本新规成为核心关注点，银行支持化债或带来城投债供给减少、二永债供给增加。城投方面，化债政策相继落地，短期风险降低，叠加 2024年高息资产收缩，短期下沉票息思路未变，合适层级个券可适度拉长久期；当前行情从前期纯化债情绪带动走向中期的化债预期落地验证阶段，需关注区域化债推进落地的预期差可能带来的估值波动。地产方面，关注基本面修复情况，且房企现金流恢复滞后于行业，地产债估值风险仍存，配置上将重点关注大中型央企和优质地方国企债券。金融债方面，资本新规从 2024 年初开始执行，不同资产风险权重调整可能影响银行配置需求。二永债需求有扰动，但无需过于担心，城投收缩加剧非银资产荒。金融次级债有一定溢价，或为合意的下沉方向。 可转债方面，在当前位置适度乐观。转债估值连续两年压缩，当前已经处在较低的位置。债底的强支撑同样值得关注，纯债溢价率处于历史较低位置，到期收益率为正的转债数量占比也达到近 50%，即使股市下跌，转债回撤亦较为可控。 2024 年，本基金将维持高等级债券配置，同时适度关注利率债和可转债的交易性机会，并配合股票部分投资策略，做好流动性管理。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2023 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项稽核等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察 稽核报告报董事会和公司管理层。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度，健全内控体系，落实内控责任。 报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化，结合业务发展及公司管理需要，新增和修订了多项内部制度和流程，并持续倡导合规文化建设，提升了公司内部控制环境建设。 二、客观开展内外部内控评估，进一步完善内控措施。 根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，公司继续通过日常业务的定期合规检查、不定期自查等方式，重点关注规章制度的执行情况、第一道防线风险控制的有效性和投资运作与产品合同约定的一致性。同时，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计。另外，根据法规和公司管理需要，公司聘请会计师事务所等外部专业机构对公司开展了内部控制评价等方面的审计。针对上述内外部评估检查中发现的问题，公司相关业务部门均认真进行整改。通过及时跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各部门的主要风险，加强并完善了公司的内部控制状况。 三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作。 报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度及流程，组织多场反洗钱专项培训和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展客户信息数据治理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，全面升级反洗钱系统，持续优化监测模型，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2022 年度洗钱固有风险评估工作，有效管控公司洗钱固有风险敞口。另外，公司加大反洗钱课题研习工作力度，组织反洗钱专兼职人员深入开展相关课题研究，提升反洗钱工作质效。 四、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。 本报告期内，为提高公司全员的合规意识，加大了合规培训力度，强化主动合规意识培育。公司进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并通过制作合规法务月刊等多样化的合规宣传培训方式进一步提高法律法规宣导工作的及时性，丰富合规宣导工作的形式，激发全体员工学习合规内控政策的积极性，营造合规文化浓厚氛围。另外，通过考试等方式检验培训效果，将法规落实到具体的业务、工作中。通过培训，增强了全体员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。 本基金本报告期内未实施利润分配，但符合基金合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 普华永道中天审字(2024)第 20566 号 海富通安颐收益混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了海富通安颐收益混合型证券投资基金(以下简称“海富通安颐收益混合基 金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产 变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反 映了海富通安颐收益混合基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果 和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通安颐收益混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 海富通安颐收益混合基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通安颐收益混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算海富通安颐收益混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督海富通安颐收益混合基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海富通安颐收益混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致海富通安颐收益混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 朱宏宇 胡莲莲 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 2024 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：海富通安颐收益混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 3,432,439.45 6,258,761.40 结算备付金 7,355,366.93 15,866,740.38 存出保证金 11,151.92 877,917.31 交易性金融资产 7.4.7.2 152,129,482.21 233,605,785.79 其中：股票投资 37,318,153.73 57,419,304.12 基金投资 - - 债券投资 114,811,328.48 176,186,481.67 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 31,442.08 176,097.94 应收股利 - - 应收申购款 44,183.98 39,255.30 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 163,004,066.57 256,824,558.12 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 19,597,677.37 13,996,250.65 应付清算款 783,821.50 151,381.87 应付赎回款 441,184.79 309,919.20 应付管理人报酬 121,812.85 282,881.69 应付托管费 24,362.57 70,720.39 应付销售服务费 2,303.28 12,317.00 应付投资顾问费 - - 应交税费 3,117.86 9,260.27 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 245,009.78 471,754.24 负债合计 21,219,290.00 15,304,485.31 净资产： 实收基金 7.4.7.7 115,909,840.53 196,168,587.88 未分配利润 7.4.7.8 25,874,936.04 45,351,484.93 净资产合计 141,784,776.57 241,520,072.81 负债和净资产总计 163,004,066.57 256,824,558.12 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.2191 元，C 类基金份额 净值 1.2411 元。基金份额总额 115,909,840.53 份，其中 A 类基金份额 94,224,250.59 份， C 类基金份额 21,685,589.94 份。 7.2 利润表 会计主体：海富通安颐收益混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 一、营业总收入 3,348,096.28 -41,601,851.82 1.利息收入 230,964.82 999,983.23 其中：存款利息收入 7.4.7.9 168,356.95 354,221.54 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 62,607.87 645,761.69 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 893,006.09 7,589,516.74 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -4,600,114.75 -20,693,240.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 3,861,612.09 18,468,262.48 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.12 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 662,469.63 7,513,065.23 股利收益 7.4.7.14 969,039.12 2,301,429.22 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.15 2,202,350.56 -50,361,054.08 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 21,774.81 169,702.29 减：二、营业总支出 2,812,233.48 9,495,316.19 1．管理人报酬 1,869,320.40 6,875,074.71 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 440,070.63 1,718,768.65 3．销售服务费 46,953.91 407,335.83 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 226,004.85 185,511.16 其中：卖出回购金融资产支出 226,004.85 185,511.16 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 8,879.59 54,511.69 8．其他费用 7.4.7.17 221,004.10 254,114.15 三、利润总额（亏损总额以“-” 535,862.80 -51,097,168.01 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 535,862.80 -51,097,168.01 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 535,862.80 -51,097,168.01 7.3 净资产变动表 会计主体：海富通安颐收益混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 241,520,07 资产 196,168,587.88 - 45,351,484.93 2.81 二、本期期初净 196,168,587.88 - 45,351,484.93 241,520,072. 资产 81 三、本期增减变 -99,735,296. 动额（减少以 -80,258,747.35 - -19,476,548.89 24 “-”号填列） （一）、综合收 - - 535,862.80 535,862.80 益总额 （二）、本期基 金份额交易产 生的净资产变 -80,258,747.35 - -20,012,411.69 -100,271,15 动数（净资产减 9.04 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 6,206,156.83 - 1,535,385.67 7,741,542.50 购款 2. 基 金 -86,464,904.18 - -21,547,797.36 -108,012,70 赎回款 1.54 （三 ）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的净资产变 - - - - 动（净资产减少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净 115,909,840.53 - 25,874,936.04 141,784,776. 资产 57 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 1,207,692,587. 1,695,887, 资产 39 - 488,194,517.28 104.67 二、本期期初净 1,207,692,587. - 488,194,517.28 1,695,887, 资产 39 104.67 三、本期增减变 -1,454,367,0 动额（减少以 -1,011,523,999.51 - -442,843,032.35 31.86 “-”号填列） （一）、综合收 - - -51,097,168.01 -51,097,168. 益总额 01 （二）、本期基 金份额交易产 生的净资产变 -1,011,523,999.51 - -354,099,858.85 -1,365,623,8 动数（净资产减 58.36 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 137,869,032.97 - 47,444,396.60 185,313,429. 购款 57 2. 基 金 -1,149,393,032.48 - -401,544,255.45 -1,550,937,2 赎回款 87.93 （三 ）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 -37,646,005. 生的净资产变 - - -37,646,005.49 49 动（净资产减少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净 196,168,587.88 - 45,351,484.93 241,520,072. 资产 81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]299 号文核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 850,131,326.99 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 328 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 850,399,612.86 份基金份额, 其中认购资金利息折合 268,285.87 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理 有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2016 年 1 月 6 日《关于海富通养老收 益混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托 管人协商一致并报中国证监会备案，自 2016 年 1 月 8 日起对本基金增加 C 类份额并相 应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额，新增的基金份额类别命名为 C 类基金份额，并对 C 级份额收取销售服务费。 根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2018 年 6 月 1 日《海富通基金管理有 限公司关于海富通养老收益混合型证券投资基金更名的公告》，经与基金托管人协商一 致并报中国证监会备案，自 2018 年 6 月 1 日起，海富通养老收益混合型证券投资基金 更名为海富通安颐收益混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通安颐收益混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转换债券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：本基金股票投资及存托凭证占基金资产的比例为 0%~95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%~3%，债券、银行存款、货币市场工具、现金及其它资产合计占基金资产的比例为 5%~100%，其中每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)+2%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准 则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通安颐收益混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共 同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税 的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 3,432,439.45 6,258,761.40 等于：本金 3,432,132.11 6,257,081.28 加：应计利息 307.34 1,680.12 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以 - 内 - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限3个月以 上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 3,432,439.45 6,258,761.40 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变 动 股票 37,211,915.35 - 37,318,153.73 106,238.38 贵金属投资-金交所 - 黄金合约 - - - 交易所市场 42,906,137.86 462,645.21 43,095,095.21 -273,687.86 债券 银行间市场 70,539,406.08 875,233.27 71,716,233.27 301,593.92 合计 113,445,543.94 1,337,878.48 114,811,328.48 27,906.06 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,337,878.48 152,129,482.2 150,657,459.29 134,144.44 1 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 应计利息 公允价值变 成本 公允价值 动 股票 58,833,179.76 - 57,419,304.12 -1,413,875.64 贵金属投资-金交所 - 黄金合约 - - - 交易所市场 45,369,033.63 657,158.90 45,866,006.40 -160,186.13 银行间市场 1,253,475.27 130,320,475.2 债券 129,583,304.35 -516,304.35 7 合计 1,910,634.17 176,186,481.6 174,952,337.98 -676,490.48 7 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,910,634.17 233,605,785.7 233,785,517.74 -2,090,366.12 9 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -5,896,560.00 - - - ——股指期货 -5,896,560.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -5,896,560.00 - - - 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 179.65 454.77 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 74,830.13 166,299.47 其中：交易所市场 74,655.13 163,324.47 银行间市场 175.00 2,975.00 应付利息 - - 预提费用 170,000.00 305,000.00 合计 245,009.78 471,754.24 7.4.7.7 实收基金 海富通安颐收益混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 140,634,947.89 140,634,947.89 本期申购 4,119,001.31 4,119,001.31 本期赎回（以“-”号填列） -50,529,698.61 -50,529,698.61 本期末 94,224,250.59 94,224,250.59 海富通安颐收益混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 55,533,639.99 55,533,639.99 本期申购 2,087,155.52 2,087,155.52 本期赎回（以“-”号填列） -35,935,205.57 -35,935,205.57 本期末 21,685,589.94 21,685,589.94 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 海富通安颐收益混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,267,423.68 9,316,735.66 31,584,159.34 本期期初 22,267,423.68 9,316,735.66 31,584,159.34 本期利润 -1,363,629.35 1,586,494.98 222,865.63 本期基金份额交易产生 -7,441,045.42 -3,719,600.54 -11,160,645.96 的变动数 其中：基金申购款 658,905.09 329,802.74 988,707.83 基金赎回款 -8,099,950.51 -4,049,403.28 -12,149,353.79 本期已分配利润 - - - 本期末 13,462,748.91 7,183,630.10 20,646,379.01 海富通安颐收益混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,025,811.31 3,741,514.28 13,767,325.59 本期期初 10,025,811.31 3,741,514.28 13,767,325.59 本期利润 -302,858.41 615,855.58 312,997.17 本期基金份额交易产生 -6,176,302.71 -2,675,463.02 -8,851,765.73 的变动数 其中：基金申购款 377,233.88 169,443.96 546,677.84 基金赎回款 -6,553,536.59 -2,844,906.98 -9,398,443.57 本期已分配利润 - - - 本期末 3,546,650.19 1,681,906.84 5,228,557.03 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12 31日 月31日 活期存款利息收入 18,985.75 51,598.35 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 148,853.38 294,771.49 其他 517.82 7,851.70 合计 168,356.95 354,221.54 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 185,536,185.83 716,691,855.48 减：卖出股票成本总额 189,718,446.64 735,788,071.77 减：交易费用 417,853.94 1,597,023.90 买卖股票差价收入 -4,600,114.75 -20,693,240.19 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 3,642,208.71 16,333,438.31 债券投资收益——买卖债券（债转股及 219,403.38 2,134,824.17 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 3,861,612.09 18,468,262.48 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年 12月31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 185,995,489.75 1,153,081,088.24 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 183,276,316.34 1,131,695,506.92 付）成本总额 减：应计利息总额 2,495,406.98 19,239,949.48 减：交易费用 4,363.05 10,807.67 买卖债券差价收入 219,403.38 2,134,824.17 7.4.7.12 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.13 衍生工具收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 股指期货投资收益（税前） 700,440.00 7,761,580.00 减：股指期货差价收入应缴 23,819.99 226,065.44 纳增值税额 减：交易费用 14,150.38 22,449.33 合计 662,469.63 7,513,065.23 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 股票投资产生的股利收益 969,039.12 2,301,429.22 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 969,039.12 2,301,429.22 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 1.交易性金融资产 2,224,510.56 -50,383,214.08 ——股票投资 1,520,114.02 -45,017,367.07 ——债券投资 704,396.54 -5,365,847.01 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -22,160.00 22,160.00 ——权证投资 - - ——股指期货 -22,160.00 22,160.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 2,202,350.56 -50,361,054.08 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31 31日 日 基金赎回费收入 21,730.28 169,349.35 基金转换费收入 44.53 352.94 合计 21,774.81 169,702.29 7.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12月31 月31日 日 审计费用 50,000.00 65,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 13,804.10 32,214.15 其他费用 1,200.00 1,200.00 债券托管账户维护费 36,000.00 35,700.00 合计 221,004.10 254,114.15 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas 基金管理人的股东 Asset Management BE Holding) 上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31 关联方名称 日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 海通证券 29,122,913.27 8.24% 280,310,979.51 24.57% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 关联方名称 日 日 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 海通证券 - - 153,926.90 0.10% 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券回购成 成交金额 券回购成 交总额的 交总额的 比例 比例 海通证券 - - 344,400,000.00 6.82% 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 海通证券 21,006.75 8.70% - - 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 海通证券 201,706.23 27.18% 77,645.01 47.54% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,869,320.40 6,875,074.71 其中：应支付销售机构的客户维护 费 622,833.86 1,229,936.43 应支付基金管理人的净管理费 1,246,486.54 5,645,138.28 注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.00%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 440,070.63 1,718,768.65 注：海富通安颐收益混合型证券投资基金的托管费率由 0.25%下调至 0.20%，自 2023 年 8 月 26 日起执行新的托管费率。 2023 年 8 月 26 日之前支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.25%/当年天数。 2023 年 8 月 26 日之后（含）支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费 2023年1月1日至2023年12月31日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通安颐收益混合A 海富通安颐收益混合C 合计 海通证券 - 6,206.00 6,206.00 海富通 - 5,897.02 5,897.02 合计 - 12,103.02 12,103.02 上年度可比期间 获得销售服务费 2022年1月1日至2022年12月31日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通安颐收益混合A 海富通安颐收益混合C 合计 海通证券 - 12,913.41 12,913.41 海富通 - 250,694.99 250,694.99 合计 - 263,608.40 263,608.40 注：本基金A类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费年费率为 0.10%，基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 x0.10%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12 项目 日 月31日 海富通安颐收 海富通安颐收 海富通安颐 海富通安颐 益混合 A 益混合 C 收益混合 A 收益混合 C 报告期初持有的基金 14,780,873.55 - - - 份额 报告期间申购/买入 - - 14,780,873.5 - 总份额 5 报告期间因拆分变动 - - - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - - - - 出总份额 报告期末持有的基金 14,780,873.55 - 14,780,873.5 - 份额 5 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 15.69% - 10.51% - 例 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,432,439.45 18,985.75 6,258,761.40 51,598.35 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 海通证券 688234 天岳先进 网下发行 6,759 559,577.61 海通证券 688259 创耀科技 网下发行 1,595 106,227.00 海通证券 301228 实朴检测 网下发行 3,721 74,717.68 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 19,597,677.37 元，于 2024 年 1 月 2 日（先后）到期。该类交 易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制下跌风险的基础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳健的养老理财工具。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 和资产支持证券占基金资产净值的比例为 54.45%（2022 年 12 月 31 日：58.29%）。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 7,539,066.30 20,232,098.63 合计 7,539,066.30 20,232,098.63 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级部分为短期融资券、国债。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 9,962,108.31 - 合计 9,962,108.31 - 7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA 62,102,238.74 101,339,789.03 AAA 以下 - 34,404,829.63 未评级 35,207,915.13 20,209,764.38 合计 97,310,153.87 155,954,383.04 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级部分为国债、政策性金融债、中期票据。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有及承担的大部分权益类金融资产和金融负债不计息，该部分的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种存在相应的利率风险，基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 3,432,439.45 - - - 3,432,439.45 结算备付金 7,355,366.93 - - - 7,355,366.93 存出保证金 11,151.92 - - - 11,151.92 交易性金融资 68,129,032.04 37,091,913.349,590,383.10 37,318,153.73 152,129,482.2 产 1 应收清算款 - - - 31,442.08 31,442.08 应收申购款 - - - 44,183.98 44,183.98 资产总计 78,927,990.34 37,091,913.349,590,383.10 37,393,779.79 163,004,066.5 7 负债 卖出回购金融 19,597,677.37 - - - 19,597,677.37 资产款 应付清算款 - - - 783,821.50 783,821.50 应付赎回款 - - - 441,184.79 441,184.79 应付管理人报 - - - 121,812.85 121,812.85 酬 应付托管费 - - - 24,362.57 24,362.57 应付销售服务 - - - 2,303.28 2,303.28 费 应交税费 - - - 3,117.86 3,117.86 其他负债 - - - 245,009.78 245,009.78 负债总计 19,597,677.37 - - 1,621,612.6321,219,290.0 0 利率敏感度缺 59,330,312.97 37,091,913.349,590,383.10 35,772,167.16 141,784,776.5 口 7 上年度末 2022 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 6,258,761.40 - - - 6,258,761.40 结算备付金 15,866,740.38 - - - 15,866,740.38 存出保证金 877,917.31 - - - 877,917.31 交易性金融资 24,388,577.75 151,767,049.8 30,854.07 57,419,304.12 233,605,785.7 产 5 9 应收清算款 - - - 176,097.94 176,097.94 应收申购款 - - - 39,255.30 39,255.30 资产总计 47,391,996.84 151,767,049.8 30,854.07 57,634,657.36 256,824,558.1 5 2 负债 卖出回购金融 13,996,250.65 - - - 13,996,250.65 资产款 应付清算款 - - - 151,381.87 151,381.87 应付赎回款 - - - 309,919.20 309,919.20 应付管理人报 - - - 282,881.69 282,881.69 酬 应付托管费 - - - 70,720.39 70,720.39 应付销售服务 - - - 12,317.00 12,317.00 费 应交税费 - - - 9,260.27 9,260.27 其他负债 - - - 471,754.24 471,754.24 负债总计 13,996,250.65 - - 1,308,234.66 15,304,485.31 利率敏感度缺 33,395,746.19 151,767,049.8 30,854.07 56,326,422.70 241,520,072.8 口 5 1 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 市场利率上升25个基点 -732,895.04 -1,324,099.93 市场利率下降25个基点 745,634.22 1,347,413.22 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资及存托凭证 0%~95%，权证投资 0%~3%，债券、银行存款、货币市场工具、现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)及其它资产 5%~100%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 37,318,153.73 26.32 57,419,304.12 23.77 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 37,318,153.73 26.32 57,419,304.12 23.77 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 1,527,886.43 2,561,984.59 2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -1,527,886.43 -2,561,984.59 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末 层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 37,424,170.58 56,673,502.40 第二层次 114,705,311.63 176,167,882.00 第三层次 - 764,401.39 合计 152,129,482.21 233,605,785.79 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 764,401.39 764,401.39 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 918,207.88 918,207.88 当期利得或损失总额 - 153,806.49 153,806.49 其中：计入损益的利 - 153,806.49 153,806.49 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失（若有） 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期损益 - - - 的未实现利得或损失的变 动——公允价值变动损益 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,578,286.43 1,578,286.43 转出第三层次 - 780,204.89 780,204.89 当期利得或损失总额 - -33,680.15 -33,680.15 其中：计入损益的利 - -33,680.15 -33,680.15 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失（若有） 期末余额 - 764,401.39 764,401.39 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期损益 - 38,282.09 38,282.09 的未实现利得或损失的变 动——公允价值变动损益 注：于2023年12月31日，本基金未持有第三层次的交易性金融资产（2022年12月31日：持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资）。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资（2022年度：同）。计入损益的利得或损失计入利润表中的投资收益及公允价值变动损益项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值 范围/加权平均 与公允价 价值 技术 名称 值 值之间的 关系 股票投资 - - - - - 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 范围/加权平均 与公允价 允价值 技术 名称 值 值之间的 关系 股票投资 764,401.39 亚式期权模 预期年化波动 20.63%~97.55% 负相关 型 率 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2022 年 12 月 31 日：无）。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 37,318,153.73 22.89 其中：股票 37,318,153.73 22.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 114,811,328.48 70.43 其中：债券 114,811,328.48 70.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 10,787,806.38 6.62 8 其他各项资产 86,777.98 0.05 9 合计 163,004,066.57 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 72,890.00 0.05 B 采矿业 2,141,529.00 1.51 C 制造业 23,491,289.05 16.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,711,450.40 1.21 业 E 建筑业 1,367,812.00 0.96 F 批发和零售业 2,132,004.00 1.50 G 交通运输、仓储和邮政业 650,381.00 0.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,755,811.18 1.24 J 金融业 1,993,676.60 1.41 K 房地产业 240,572.00 0.17 L 租赁和商务服务业 791,393.00 0.56 M 科学研究和技术服务业 677,706.50 0.48 N 水利、环境和公共设施管理业 5,200.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 286,439.00 0.20 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,318,153.73 26.32 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 300130 新国都 30,700 742,940.00 0.52 2 600519 贵州茅台 400 690,400.00 0.49 3 000034 神州数码 17,900 535,389.00 0.38 4 600422 昆药集团 24,200 504,812.00 0.36 5 300592 华凯易佰 20,000 495,400.00 0.35 6 600900 长江电力 21,200 494,808.00 0.35 7 002027 分众传媒 78,100 493,592.00 0.35 8 601138 工业富联 31,400 474,768.00 0.33 9 600941 中国移动 4,600 457,608.00 0.32 10 601601 中国太保 17,900 425,662.00 0.30 11 601668 中国建筑 85,800 412,698.00 0.29 12 603556 海兴电力 14,200 412,226.00 0.29 13 000921 海信家电 20,200 412,080.00 0.29 14 601899 紫金矿业 32,900 409,934.00 0.29 15 002126 银轮股份 21,300 397,671.00 0.28 16 002600 领益智造 58,200 393,432.00 0.28 17 002318 久立特材 19,500 387,660.00 0.27 18 603035 常熟汽饰 20,300 383,061.00 0.27 19 300791 仙乐健康 10,800 374,328.00 0.26 20 002475 立讯精密 9,625 331,581.25 0.23 21 600901 江苏金租 67,040 324,473.60 0.23 22 601717 郑煤机 25,000 316,250.00 0.22 23 300866 安克创新 3,500 310,100.00 0.22 24 600919 江苏银行 44,800 299,712.00 0.21 25 000700 模塑科技 40,700 284,900.00 0.20 26 300416 苏试试验 15,300 281,061.00 0.20 27 600795 国电电力 67,500 280,800.00 0.20 28 002540 亚太科技 41,400 273,654.00 0.19 29 002353 杰瑞股份 9,700 272,667.00 0.19 30 002444 巨星科技 12,000 270,240.00 0.19 31 000400 许继电气 12,300 270,108.00 0.19 32 600710 苏美达 37,600 266,584.00 0.19 33 601001 晋控煤业 21,300 262,629.00 0.19 34 603368 柳药集团 13,400 253,528.00 0.18 35 600150 中国船舶 8,600 253,184.00 0.18 36 603730 岱美股份 17,000 246,330.00 0.17 37 600820 隧道股份 42,200 243,072.00 0.17 38 601088 中国神华 7,500 235,125.00 0.17 39 000895 双汇发展 8,700 232,377.00 0.16 40 300482 万孚生物 7,100 214,207.00 0.15 41 601567 三星医疗 10,100 207,050.00 0.15 42 002130 沃尔核材 27,200 205,360.00 0.14 43 600803 新奥股份 12,200 205,204.00 0.14 44 603993 洛阳钼业 39,300 204,360.00 0.14 45 603979 金诚信 5,300 200,128.00 0.14 46 600989 宝丰能源 13,500 199,395.00 0.14 47 002345 潮宏基 29,200 198,852.00 0.14 48 002078 太阳纸业 16,100 195,937.00 0.14 49 300832 新产业 2,500 195,500.00 0.14 50 000589 贵州轮胎 31,700 194,004.00 0.14 51 300037 新宙邦 4,100 193,930.00 0.14 52 002463 沪电股份 8,700 192,444.00 0.14 53 301376 致欧科技 7,900 188,968.00 0.13 54 603596 伯特利 2,700 187,110.00 0.13 55 300002 神州泰岳 20,700 183,195.00 0.13 56 688012 中微公司 1,187 182,323.20 0.13 57 603300 华铁应急 28,260 180,864.00 0.13 58 002555 三七互娱 9,400 176,814.00 0.12 59 300274 阳光电源 2,000 175,180.00 0.12 60 300604 长川科技 4,600 174,754.00 0.12 61 300244 迪安诊断 7,300 173,813.00 0.12 62 000338 潍柴动力 12,700 173,355.00 0.12 63 002011 盾安环境 12,500 171,875.00 0.12 64 600970 中材国际 18,300 170,922.00 0.12 65 300319 麦捷科技 17,700 170,628.00 0.12 66 601390 中国中铁 29,700 168,696.00 0.12 67 301356 天振股份 9,200 167,348.00 0.12 68 601857 中国石油 23,300 164,498.00 0.12 69 002252 上海莱士 20,400 163,200.00 0.12 70 605090 九丰能源 5,800 161,994.00 0.11 71 601985 中国核电 20,900 156,750.00 0.11 72 603558 健盛集团 16,000 155,040.00 0.11 73 601989 中国重工 37,500 154,875.00 0.11 74 002429 兆驰股份 27,500 153,450.00 0.11 75 603518 锦泓集团 15,300 153,306.00 0.11 76 300926 博俊科技 5,200 152,516.00 0.11 77 000039 中集集团 19,900 152,235.00 0.11 78 000065 北方国际 13,400 150,348.00 0.11 79 000063 中兴通讯 5,600 148,288.00 0.10 80 002154 报 喜 鸟 25,900 147,112.00 0.10 81 601689 拓普集团 2,000 147,000.00 0.10 82 601288 农业银行 40,200 146,328.00 0.10 83 600285 羚锐制药 8,500 145,435.00 0.10 84 300639 凯普生物 15,500 144,770.00 0.10 85 002643 万润股份 8,500 141,015.00 0.10 86 688169 石头科技 482 136,381.90 0.10 87 600060 海信视像 6,500 135,850.00 0.10 88 300873 海晨股份 5,700 135,717.00 0.10 89 002028 思源电气 2,600 135,304.00 0.10 90 688520 神州细胞 2,499 134,621.13 0.09 91 000933 神火股份 7,900 132,720.00 0.09 92 605599 菜百股份 8,900 132,521.00 0.09 93 000333 美的集团 2,400 131,112.00 0.09 94 601126 四方股份 9,200 130,272.00 0.09 95 002967 广电计量 8,500 127,585.00 0.09 96 603611 诺力股份 6,600 124,938.00 0.09 97 002179 中航光电 3,200 124,800.00 0.09 98 600497 驰宏锌锗 24,700 124,735.00 0.09 99 600380 健康元 10,000 124,300.00 0.09 100 001965 招商公路 12,700 124,079.00 0.09 101 600161 天坛生物 4,000 123,760.00 0.09 102 600572 康恩贝 24,500 123,725.00 0.09 103 600993 马应龙 5,100 123,318.00 0.09 104 600030 中信证券 5,900 120,183.00 0.08 105 300908 仲景食品 2,900 119,683.00 0.08 106 600584 长电科技 4,000 119,440.00 0.08 107 000423 东阿阿胶 2,400 118,368.00 0.08 108 600976 健民集团 1,800 117,450.00 0.08 109 300760 迈瑞医疗 400 116,240.00 0.08 110 300408 三环集团 3,900 114,855.00 0.08 111 600583 海油工程 19,300 114,642.00 0.08 112 601211 国泰君安 7,700 114,576.00 0.08 113 601500 通用股份 27,500 113,850.00 0.08 114 603882 金域医学 1,800 112,626.00 0.08 115 600933 爱柯迪 4,900 107,506.00 0.08 116 605368 蓝天燃气 9,920 106,838.40 0.08 117 601658 邮储银行 24,500 106,575.00 0.08 118 002452 长高电新 15,000 106,500.00 0.08 119 601328 交通银行 18,000 103,320.00 0.07 120 688091 上海谊众 1,591 101,824.00 0.07 121 600399 抚顺特钢 10,400 101,088.00 0.07 122 601699 潞安环能 4,600 100,786.00 0.07 123 002371 北方华创 400 98,284.00 0.07 124 600612 老凤祥 1,400 96,600.00 0.07 125 603055 台华新材 8,000 96,320.00 0.07 126 002558 巨人网络 8,500 94,690.00 0.07 127 002138 顺络电子 3,500 94,535.00 0.07 128 000932 华菱钢铁 17,800 91,670.00 0.06 129 600188 兖矿能源 4,600 91,126.00 0.06 130 600987 航民股份 10,400 91,104.00 0.06 131 603639 海利尔 5,800 91,060.00 0.06 132 002938 鹏鼎控股 3,900 87,048.00 0.06 133 600740 山西焦化 17,200 86,688.00 0.06 134 601208 东材科技 7,000 86,660.00 0.06 135 002987 京北方 4,640 86,211.20 0.06 136 600012 皖通高速 7,800 85,956.00 0.06 137 600276 恒瑞医药 1,900 85,937.00 0.06 138 603661 恒林股份 1,900 84,683.00 0.06 139 601838 成都银行 7,500 84,450.00 0.06 140 603393 新天然气 2,700 82,539.00 0.06 141 002807 江阴银行 23,200 82,360.00 0.06 142 000983 山西焦煤 8,300 82,004.00 0.06 143 000090 天健集团 17,800 81,880.00 0.06 144 601877 正泰电器 3,800 81,738.00 0.06 145 600177 雅戈尔 12,400 81,220.00 0.06 146 600018 上港集团 16,500 80,850.00 0.06 147 300765 新诺威 2,200 80,564.00 0.06 148 000902 新洋丰 7,000 79,730.00 0.06 149 300196 长海股份 7,300 79,424.00 0.06 150 000885 城发环境 7,000 79,380.00 0.06 151 600479 千金药业 7,300 78,621.00 0.06 152 002088 鲁阳节能 5,500 78,375.00 0.06 153 603018 华设集团 10,300 78,280.00 0.06 154 000543 皖能电力 12,400 77,624.00 0.05 155 300415 伊之密 4,400 77,572.00 0.05 156 000906 浙商中拓 10,600 77,486.00 0.05 157 600131 国网信通 5,100 77,265.00 0.05 158 603301 振德医疗 3,100 75,950.00 0.05 159 003000 劲仔食品 6,200 75,764.00 0.05 160 002469 三维化学 12,500 75,750.00 0.05 161 600248 陕建股份 18,600 74,772.00 0.05 162 002015 协鑫能科 6,000 74,280.00 0.05 163 300181 佐力药业 6,900 73,554.00 0.05 164 002876 三利谱 2,000 73,540.00 0.05 165 603444 吉比特 300 73,536.00 0.05 166 688001 华兴源创 2,104 73,534.80 0.05 167 603699 纽威股份 5,300 73,458.00 0.05 168 600325 华发股份 9,900 71,379.00 0.05 169 002332 仙琚制药 5,586 71,333.22 0.05 170 002142 宁波银行 3,500 70,385.00 0.05 171 600496 精工钢构 23,000 70,150.00 0.05 172 300129 泰胜风能 6,500 70,005.00 0.05 173 688612 威迈斯 1,790 69,720.50 0.05 174 600383 金地集团 15,800 68,888.00 0.05 175 000960 锡业股份 4,800 68,736.00 0.05 176 300421 力星股份 5,300 68,423.00 0.05 177 002533 金杯电工 8,400 67,872.00 0.05 178 688376 美埃科技 1,777 67,508.23 0.05 179 688506 百利天恒 482 67,431.80 0.05 180 002752 昇兴股份 12,900 66,822.00 0.05 181 605319 无锡振华 2,900 66,758.00 0.05 182 688772 珠海冠宇 3,033 66,756.33 0.05 183 002832 比音勒芬 2,100 66,570.00 0.05 184 601728 中国电信 12,300 66,543.00 0.05 185 688401 路维光电 2,164 66,478.08 0.05 186 600057 厦门象屿 9,900 66,429.00 0.05 187 688016 心脉医疗 341 66,368.83 0.05 188 002273 水晶光电 4,900 66,346.00 0.05 189 603889 新澳股份 9,300 66,216.00 0.05 190 603112 华翔股份 5,400 65,610.00 0.05 191 601038 一拖股份 4,500 65,565.00 0.05 192 000498 山东路桥 11,600 65,424.00 0.05 193 603228 景旺电子 2,900 65,424.00 0.05 194 601021 春秋航空 1,300 65,260.00 0.05 195 301096 百诚医药 1,000 65,100.00 0.05 196 300406 九强生物 3,400 64,940.00 0.05 197 300951 博硕科技 1,000 64,780.00 0.05 198 002920 德赛西威 500 64,755.00 0.05 199 000997 新 大 陆 3,300 64,713.00 0.05 200 603298 杭叉集团 2,600 64,688.00 0.05 201 600699 均胜电子 3,600 64,656.00 0.05 202 603050 科林电气 3,600 64,620.00 0.05 203 600577 精达股份 15,600 64,584.00 0.05 204 603308 应流股份 4,500 64,485.00 0.05 205 600587 新华医疗 2,500 64,475.00 0.05 206 000811 冰轮环境 4,700 63,779.00 0.04 207 603187 海容冷链 4,200 63,672.00 0.04 208 300088 长信科技 9,500 63,555.00 0.04 209 688073 毕得医药 1,143 63,436.50 0.04 210 300428 立中集团 3,000 63,360.00 0.04 211 002446 盛路通信 7,600 63,080.00 0.04 212 688072 拓荆科技 272 62,913.60 0.04 213 600875 东方电气 4,300 62,866.00 0.04 214 600867 通化东宝 5,800 62,814.00 0.04 215 600665 天地源 16,600 62,748.00 0.04 216 601916 浙商银行 24,800 62,496.00 0.04 217 300174 元力股份 3,900 62,439.00 0.04 218 002025 航天电器 1,300 62,426.00 0.04 219 002737 葵花药业 2,400 62,352.00 0.04 220 301179 泽宇智能 2,400 62,280.00 0.04 221 300384 三联虹普 3,900 62,244.00 0.04 222 002223 鱼跃医疗 1,800 62,244.00 0.04 223 688503 聚和材料 1,157 62,015.20 0.04 224 688078 龙软科技 1,537 61,971.84 0.04 225 600395 盘江股份 10,000 61,700.00 0.04 226 605369 拱东医疗 1,100 61,402.00 0.04 227 688037 芯源微 458 61,193.38 0.04 228 600216 浙江医药 5,700 61,161.00 0.04 229 000625 长安汽车 3,600 60,588.00 0.04 230 002478 常宝股份 11,100 60,495.00 0.04 231 600845 宝信软件 1,237 60,365.60 0.04 232 002014 永新股份 7,200 60,120.00 0.04 233 301095 广立微 800 59,784.00 0.04 234 300354 东华测试 1,200 59,604.00 0.04 235 002276 万马股份 5,800 59,276.00 0.04 236 300638 广和通 3,100 58,993.00 0.04 237 603707 健友股份 3,900 58,500.00 0.04 238 601231 环旭电子 3,800 57,418.00 0.04 239 300470 中密控股 1,500 56,700.00 0.04 240 300687 赛意信息 2,600 56,628.00 0.04 241 300782 卓胜微 400 56,400.00 0.04 242 600298 安琪酵母 1,600 56,288.00 0.04 243 600008 首创环保 20,300 54,607.00 0.04 244 301227 森鹰窗业 2,000 54,140.00 0.04 245 000568 泸州老窖 300 53,826.00 0.04 246 000059 华锦股份 9,500 52,155.00 0.04 247 600363 联创光电 1,500 51,000.00 0.04 248 003020 立方制药 1,800 50,670.00 0.04 249 600415 小商品城 6,900 50,508.00 0.04 250 002984 森麒麟 1,700 49,045.00 0.03 251 300303 聚飞光电 7,600 45,068.00 0.03 252 603527 众源新材 4,100 44,321.00 0.03 253 002084 海鸥住工 11,100 44,178.00 0.03 254 603086 先达股份 7,500 44,100.00 0.03 255 301009 可靠股份 4,100 43,706.00 0.03 256 002330 得利斯 7,800 43,368.00 0.03 257 300026 红日药业 10,100 42,824.00 0.03 258 300511 雪榕生物 8,000 42,800.00 0.03 259 300770 新媒股份 1,100 42,548.00 0.03 260 601128 常熟银行 6,600 42,174.00 0.03 261 002687 乔治白 7,800 41,574.00 0.03 262 300452 山河药辅 2,900 41,296.00 0.03 263 603311 金海高科 3,900 40,326.00 0.03 264 002206 海 利 得 8,000 40,160.00 0.03 265 300365 恒华科技 5,700 38,532.00 0.03 266 603898 好莱客 3,500 38,395.00 0.03 267 300442 润泽科技 1,500 38,055.00 0.03 268 600223 福瑞达 3,900 37,557.00 0.03 269 603283 赛腾股份 500 36,280.00 0.03 270 002461 珠江啤酒 4,500 35,550.00 0.03 271 605208 永茂泰 3,700 35,150.00 0.02 272 001311 多利科技 700 34,657.00 0.02 273 603565 中谷物流 4,200 34,566.00 0.02 274 603380 易德龙 1,300 33,293.00 0.02 275 600570 恒生电子 1,100 31,636.00 0.02 276 688099 晶晨股份 498 31,189.74 0.02 277 300498 温氏股份 1,500 30,090.00 0.02 278 600548 深高速 3,100 27,869.00 0.02 279 300833 浩洋股份 300 27,030.00 0.02 280 300979 华利集团 500 26,320.00 0.02 281 601666 平煤股份 2,100 24,276.00 0.02 282 688257 新锐股份 931 23,312.24 0.02 283 600985 淮北矿业 1,300 21,619.00 0.02 284 600997 开滦股份 2,800 21,364.00 0.02 285 000988 华工科技 700 20,832.00 0.01 286 603203 快克智能 680 19,658.80 0.01 287 603757 大元泵业 800 19,392.00 0.01 288 603277 银都股份 700 18,774.00 0.01 289 300453 三鑫医疗 2,400 18,312.00 0.01 290 301345 涛涛车业 300 18,270.00 0.01 291 600971 恒源煤电 1,600 17,840.00 0.01 292 600029 南方航空 2,900 16,704.00 0.01 293 605555 德昌股份 700 15,995.00 0.01 294 301208 中亦科技 400 15,616.00 0.01 295 600546 山煤国际 800 14,008.00 0.01 296 002056 横店东磁 1,000 13,540.00 0.01 297 600461 洪城环境 1,400 12,796.00 0.01 298 002929 润建股份 300 12,519.00 0.01 299 002966 苏州银行 1,700 10,982.00 0.01 300 601898 中煤能源 1,100 10,659.00 0.01 301 002032 苏 泊 尔 200 10,602.00 0.01 302 600348 华阳股份 1,000 9,760.00 0.01 303 600419 天润乳业 700 8,211.00 0.01 304 601168 西部矿业 400 5,708.00 0.00 305 600475 华光环能 500 5,200.00 0.00 306 002434 万里扬 500 3,725.00 0.00 307 002674 兴业科技 300 3,651.00 0.00 308 601702 华峰铝业 200 3,590.00 0.00 309 600642 申能股份 500 3,210.00 0.00 310 603306 华懋科技 100 2,711.00 0.00 311 002001 新 和 成 156 2,645.76 0.00 312 688181 八亿时空 92 2,484.00 0.00 313 688556 高测股份 60 2,339.40 0.00 314 688599 天合光能 80 2,282.40 0.00 315 688588 凌志软件 182 2,165.80 0.00 316 002790 瑞尔特 200 2,088.00 0.00 317 002293 罗莱生活 200 1,858.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 2,811,486.00 1.16 2 600519 贵州茅台 1,641,424.00 0.68 3 600941 中国移动 1,358,810.00 0.56 4 600325 华发股份 1,276,439.00 0.53 5 600919 江苏银行 1,187,256.00 0.49 6 601601 中国太保 1,097,584.00 0.45 7 002353 杰瑞股份 1,059,175.00 0.44 8 601899 紫金矿业 1,053,832.00 0.44 9 000400 许继电气 1,049,576.00 0.43 10 002555 三七互娱 1,022,383.00 0.42 11 000063 中兴通讯 1,020,094.00 0.42 12 605168 三人行 1,000,850.00 0.41 13 000333 美的集团 978,147.00 0.40 14 601668 中国建筑 953,361.00 0.39 15 600048 保利发展 900,333.00 0.37 16 300130 新国都 882,297.00 0.37 17 601138 工业富联 822,427.00 0.34 18 300750 宁德时代 787,595.00 0.33 19 002558 巨人网络 771,792.00 0.32 20 000034 神州数码 771,460.00 0.32 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 2,583,658.00 1.07 2 600153 建发股份 1,493,220.00 0.62 3 300750 宁德时代 1,439,387.00 0.60 4 600325 华发股份 1,324,119.00 0.55 5 600919 江苏银行 1,226,819.00 0.51 6 600048 保利发展 1,171,817.00 0.49 7 601899 紫金矿业 1,117,537.00 0.46 8 000858 五 粮 液 1,095,798.67 0.45 9 000333 美的集团 1,087,416.68 0.45 10 605168 三人行 1,060,604.20 0.44 11 600941 中国移动 999,300.00 0.41 12 601888 中国中免 925,847.00 0.38 13 601668 中国建筑 887,246.00 0.37 14 601088 中国神华 880,085.00 0.36 15 600803 新奥股份 871,511.00 0.36 16 002541 鸿路钢构 865,611.40 0.36 17 000002 万科Ａ 858,626.00 0.36 18 600426 华鲁恒升 856,892.80 0.35 19 002353 杰瑞股份 845,844.00 0.35 20 600519 贵州茅台 838,740.00 0.35 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 168,097,182.23 卖出股票的收入（成交）总额 185,536,185.83 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 27,236,107.87 19.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,840,341.86 22.46 其中：政策性金融债 10,366,520.55 7.31 4 企业债券 35,450,012.06 25.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,216,741.53 7.21 7 可转债（可交换债） 106,016.85 0.07 8 同业存单 9,962,108.31 7.03 9 其他 - - 10 合计 114,811,328.48 80.98 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例 (％) 1 230203 23 国开 03 100,000 10,366,520.55 7.31 2 2121062 21 北京农 100,000 10,183,978.14 7.18 商二级 3 210012 21 附息国 100,000 10,106,658.47 7.13 债 12 4 185016 21 电科 01 100,000 10,065,301.37 7.10 5 112306099 23 交通银 100,000 9,962,108.31 7.03 行 CD099 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的股指期货投资将主要用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入股 指期货作为股票替代，增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场下跌时，可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的价值进行保护。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家金融监督管理总局的处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,151.92 2 应收清算款 31,442.08 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 44,183.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 86,777.98 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例 (%) 1 113050 南银转债 106,016.85 0.07 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 人户 基金份额 数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 海富通安颐收 44,00 2,141.36 21,439,395.73 22.75% 72,784,854.86 77.25% 益混合 A 2 海富通安颐收 9,132 2,374.68 668,733.90 3.08% 21,016,856.04 96.92% 益混合 C 合计 53,13 2,181.46 22,108,129.63 19.07% 93,801,710.90 80.93% 4 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从 海富通安颐收益混合 A 1,487,190.01 1.5784% 业人员持有本基金 海富通安颐收益混合 C 557,504.37 2.5709% 合计 2,044,694.38 1.7640% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 海富通安颐收益混合 A >100 投资和研究部门负责人持 海富通安颐收益混合 C 50~100 有本开放式基金 合计 >100 海富通安颐收益混合 A >100 本基金基金经理持有本开 海富通安颐收益混合 C 50~100 放式基金 合计 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C 基金合同生效日（2013 年 5 850,399,612.86 - 月 29 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 140,634,947.89 55,533,639.99 本报告期基金总申购份额 4,119,001.31 2,087,155.52 减：本报告期基金总赎回份额 50,529,698.61 35,935,205.57 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 94,224,250.59 21,685,589.94 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2023 年 12 月 13 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第七届董事会第二 十一次临时会议审议通过，何树方先生不再担任公司副总经理职务。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是50,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 11 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 银河证券 1 61,918,588.13 17.52% 32,642.22 13.52% - 国盛证券 2 58,439,834.01 16.53% 42,788.55 17.72% - 上海证券 1 55,911,013.86 15.82% 41,447.57 17.16% - 国泰君安 2 38,942,232.08 11.02% 28,547.38 11.82% - 西南证券 2 35,846,308.89 10.14% 26,188.33 10.84% - 海通证券 2 29,122,913.27 8.24% 21,006.75 8.70% - 国金证券 1 21,431,823.28 6.06% 11,601.86 4.80% - 中信证券 4 13,417,126.69 3.80% 9,793.73 4.06% - 招商证券 2 11,644,534.32 3.29% 8,684.80 3.60% - 长江证券 1 6,813,678.20 1.93% 4,233.13 1.75% - 开源证券 2 6,543,332.07 1.85% 4,719.97 1.95% - 野村东方国 1 3,744,074.10 1.06% 2,700.66 1.12% - 际证券 太平洋证券 2 3,338,953.00 0.94% 2,457.19 1.02% - 渤海证券 1 2,931,033.00 0.83% 2,156.70 0.89% - 天风证券 2 1,874,598.27 0.53% 1,398.23 0.58% - 华西证券 1 1,529,928.89 0.43% 1,124.96 0.47% - 中信建投 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 注：1、本基金本报告期内租用券商交易单元未发生变更。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉、研究水平和综合服务支持三个部分进行评议，形成证券公司交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择： <1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门内部讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会审议。 <2> 核准。在完成对证券公司的评估和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额 额的比例 额的比例 的比例 银河证券 10,476,213 14.45% 18,500,0 0.74% - - .70 00.00 国盛证券 5,433,786. 7.49% 130,100, 5.23% - - 58 000.00 上海证券 13,076,638 18.03% 922,110, 37.08% - - .40 000.00 国泰君安 21,757,803 30.01% 587,250, 23.61% - - .61 000.00 西南证券 2,498,835. 3.45% 210,100, 8.45% - - 06 000.00 海通证券 - - 12,300,0 0.49% - - 00.00 国金证券 7,115,801. 9.81% 322,300, 12.96% - - 74 000.00 中信证券 12,123,269 16.72% 75,900,0 3.05% - - .15 00.00 招商证券 - - 142,150, 5.72% - - 000.00 长江证券 27,679.66 0.04% - - - - 开源证券 - - - - - - 野村东方国 - - 4,500,00 0.18% - - 际证券 0.00 太平洋证券 - - 11,000,0 0.44% - - 00.00 渤海证券 - - - - - - 天风证券 - - 19,600,0 0.79% - - 00.00 华西证券 - - 31,330,0 1.26% - - 00.00 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 1 基金新增海通期货股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2023-01-04 机构的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 2 基金新增上海长量基金销售有限公司为 理人网站及中国证 2023-01-17 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露 公告 网站 3 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 2023-02-08 基金新增东方财富证券股份有限公司为 理人网站及中国证 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露 公告 网站 上海证券报、基金管 4 海富通基金管理有限公司关于公司住所 理人网站及中国证 2023-02-22 变更的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 5 基金新增济安财富（北京）基金销售有 理人网站及中国证 2023-03-13 限公司为销售机构并参加其申购费率优 监会基金电子披露 惠活动的公告 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 6 基金新增兴业证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2023-03-30 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 7 基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司 理人网站及中国证 2023-04-13 为销售机构并参加其申购费率优惠活动 监会基金电子披露 的公告 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 8 基金新增上海大智慧基金销售有限公司 理人网站及中国证 2023-05-08 为销售机构并参加其申购费率优惠活动 监会基金电子披露 的公告 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 9 基金新增华西证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2023-05-17 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 10 基金新增兴业银行股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2023-07-10 机构的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 11 基金新增麦高证券有限责任公司为销售 理人网站及中国证 2023-07-14 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于调低旗下 上海证券报、基金管 12 部分基金费率并修改基金合同等法律文 理人网站及中国证 2023-08-26 件的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 13 基金新增嘉实财富管理有限公司为销售 理人网站及中国证 2023-11-09 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 14 海富通基金管理有限公司关于高级管理 上海证券报、基金管 2023-12-13 人员变更公告 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 113 只公募基金。截至 2023 年 12 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1510 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三 年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发 的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基 金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资 业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。 2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所 颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券投 资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通安颐收益混合型证券投资基金的文件 (二)海富通安颐收益混合型证券投资基金基金合同 (三)海富通安颐收益混合型证券投资基金招募说明书 (四)海富通安颐收益混合型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日