海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......9 3.3 过去三年基金的利润分配情况......12 §4 管理人报告 ......13 4.1 基金管理人及基金经理情况......13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19 §5 托管人报告 ......19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......20 §6 审计报告 ......20 6.1 审计意见......20 6.2 形成审计意见的基础......20 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......21 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......21 §7 年度财务报表 ......22 7.1 资产负债表......22 7.2 利润表......23 7.3 净资产变动表......25 7.4 报表附注......26 §8 投资组合报告 ......51 8.1 期末基金资产组合情况......51 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......74 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......74 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......74 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......74 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......74 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......74 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......74 8.12 投资组合报告附注......75 §9 基金份额持有人信息 ......76 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......76 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......76 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......76 §10 开放式基金份额变动 ......77 §11 重大事件揭示......77 11.1 基金份额持有人大会决议......77 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......77 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......77 11.4 基金投资策略的改变......78 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......78 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......78 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......78 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......78 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......78 11.8 其他重大事件......79 12 影响投资者决策的其他重要信息......81 §13 备查文件目录 ......82 13.1 备查文件目录......82 13.2 存放地点......83 13.3 查阅方式......83 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 基金简称 海富通中证 500 增强 基金主代码 519034 交易代码 519034 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,503,822.30 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通中证 500 增强 A 海富通中证 500 增强 C 下属分级基金的交易代码 519034 009004 报告期末下属分级基金的份 13,221,016.32 份 4,282,805.98 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行 投资目标 有效跟踪的基础上，通过数量化的投资策略模型进行积 极的指数组合管理与风险控制，力求实现超越业绩比较 基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金为增强型指数基金，在采用指数化被动投资以追 求有效跟踪标的指数基础上通过数量化模型进行投资 组合优化，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的 指数的投资收益。 投资策略 本基金股票资产跟踪的标的指数为中证 500 指数。本基 金主要策略为复制目标指数，投资组合将以成份股在目 标指数中的基准权重为基础，利用海富通定量投资模型 在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制 组合跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在指 数跟踪的同时力求超越指数。 业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益 率 +5%×银 行活期存款利率 （税后） 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金 为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数 以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 岳冲 王小飞 负责人 联系电话 021-38650788 021-60637103 电子邮箱 chongyue@hftfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 40088-40099 021-60637228 传真 021-33830166 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区金融大街25 1802-1803室以及19层 号 1901-1908室 中国（上海）自由贸易试验区 办公地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区闹市口大街1 1802-1803室以及19层 号院1号楼 1901-1908室 邮政编码 200120 100033 法定代表人 杨仓兵 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.hftfund.com 网址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号 （特殊普通合伙） 前滩中心 42 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 司 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 2023 年 2022 年 2021 年 间数据 海富通中 海富通中 海富通中证 海富通中证 海富通中证 海富通中证 和指标 证 500 增 证 500 增 500 增强 A 500 增强 C 500 增强 A 500 增强 C 强 A 强 C 本期已 实现收 -1,855,046 -539,548.6 -6,068,988. 6,552,921.8 -926,516.87 814,875.30 益 .32 3 57 0 本期利 -1,078,671 -450,582.7 -7,151,091. -1,114,430. 4,722,993.5 润 477,582.40 .48 4 30 58 9 加权平 均基金 份额本 -0.0790 -0.1527 -0.5254 -0.5407 0.3939 0.2877 期利润 本期加 权平均 净值利 -4.44% -8.79% -27.25% -28.23% 18.88% 13.65% 润率 本期基 金份额 -4.69% -4.93% -23.56% -23.75% 21.14% 20.85% 净值增 长率 3.1.2 期 2023 年末 2022 年末 2021 年末 末 数 据海富通中证 海富通中证 海富通中证 海富通中证 海富通中证 海富通中证 和指标 500 增强 A 500 增强 C 500 增强 A 500 增强 C 500 增强 A 500 增强 C 期末可 供分配 8,645,041. 2,733,601. 10,196,628. 1,573,174.5 16,897,044. 2,935,983.85 利润 76 79 67 1 88 期末可 供分配 基金份 0.6539 0.6383 0.7353 0.7232 1.2701 1.2600 额利润 期末基 金资产 21,866,05 7,016,407. 24,064,393. 3,748,376.2 30,200,755. 5,266,122.08 净值 8.08 77 91 0 42 期末基 金份额 1.6539 1.6383 1.7353 1.7232 2.2701 2.2600 净值 累 2023 年末 2022 年末 2021 年末 3.1.3 海富通中 海富通中 海富通中 计 期 末 海富通中证 海富通中证 海富通中证 指标 证 500 增 证 500 增 证500 增强 500 增强 C 500 增强 A 500 增强 C 强 A 强 C A 基金份 额累计 净值增 10.26% 7.73% 15.69% 13.32% 51.34% 48.62% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金于 2020 年 3 月 5 日转型为海 富通中证 500 指数增强型证券投资基金。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．海富通中证 500 增强 A： 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -3.86% 0.75% -4.36% 0.82% 0.50% -0.07% 月 过去六个 -7.28% 0.74% -9.01% 0.81% 1.73% -0.07% 月 过去一年 -4.69% 0.71% -7.01% 0.78% 2.32% -0.07% 过去三年 -11.74% 1.13% -13.83% 1.03% 2.09% 0.10% 自基金合 同生效起 10.26% 1.21% -4.42% 1.12% 14.68% 0.09% 至今 2．海富通中证 500 增强 C： 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -3.92% 0.75% -4.36% 0.82% 0.44% -0.07% 月 过去六个 -7.40% 0.74% -9.01% 0.81% 1.61% -0.07% 月 过去一年 -4.93% 0.71% -7.01% 0.78% 2.08% -0.07% 过去三年 -12.40% 1.13% -13.83% 1.03% 1.43% 0.10% 自基金合 同生效起 7.73% 1.21% -4.42% 1.12% 12.15% 0.09% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通中证 500 增强 A (2020 年 3 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日) 2．海富通中证 500 增强 C (2020 年 3 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日) 注：本基金转型日期为 2020 年 3 月 5 日。按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基 金合同转型生效起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 1．海富通中证 500 增强 A 2．海富通中证 500 增强 C 注：图中列示的 2020 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 3 月 5 日（基金 转型生效日）起至 12 月 31 日止计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、海富通中证 500 增强 A： 单位：人民币元 每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 年度 金份额分 总额 总额 合计 备注 红数 2023 年 - - - - - 2022 年 - - - - - 2021 年 - - - - - 合计 - - - - - 2、海富通中证 500 增强 C： 单位：人民币元 年度 每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 备注 金份额分 总额 总额 合计 红数 2023 年 - - - - - 2022 年 - - - - - 2021 年 - - - - - 合计 - - - - - 注：本基金过去三年未发生利润分配。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公 司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管 理 88 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开 放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金、海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士，持有基金从业人员 资格证书。2008 年 4 月至 2010年1月任MNJ Capital Management 交易员，2010 本基金 年 7 月至 2011 年 6 月任 李自悟 的基金 2023-02-15 - 15 年 BlackRock 研究员，2011 经理 年7月至 2016 年3 月任国 家外汇管理局中央外汇业 务中心基金经理，2016 年 3 月至 2019 年 8 月任上海 均直资产管理有限公司基 金经理，2019 年 9 月至 2022 年 8 月任野村东方国 际证券量化投资主管。 2022 年 8 月加入海富通基 金管理有限公司。2023 年 2 月起任海富通量化前锋 股票、海富通中证 500 增 强基金经理。2023 年 4 月 起兼任海富通阿尔法对冲 混合基金经理。 硕士，持有基金从业人员 资格证书。2005 年 7 月至 2006 年 8 月任上海涅柔斯 投资管理有限公司美股交 易员。2007 年 4 月加入海 富通基金管理有限公司， 历任交易员、高级交易员、 量化分析师、投资经理、 基金经理助理。2018 年 11 月至2022年8月任海富通 阿尔法对冲混合基金经 理。2019 年 10 月至 2022 本基金 年 12 月兼任海富通富祥 朱斌全 的基金 2022-12-13 - 16 年 混合基金经理。2019 年 10 经理 月起兼任海富通沪深 300 增强（原海富通富睿混 合）、海富通量化多因子混 合及海富通欣益混合的基 金经理。2020 年 10 月起 兼任海富通欣享混合的基 金经理。2020 年 10 月至 2022 年 8 月兼任海富通新 内需混合基金经理。2022 年 8 月起兼任海富通安益 对冲混合基金经理。2022 年 12 月起兼任海富通量 化前锋股票、海富通中证 500 指数增强基金经理。 美国密歇根大学定量金融 本基金 与风险管理硕士。历任中 的基金 2023-11-2 欧基金管理有限公司风险 林立禾 经理助 2022-12-06 3 5 年 管理部量化风控岗。2020 理 年 8 月加入海富通基金管 理有限公司，历任量化研 究员、量化投资部基金经 理助理。2023 年 11 月起 任海富通欣益混合、海富 通富利三个月持有、海富 通沪深 300 增强的基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年，国内经济逐步复苏，全年实现 GDP 增速 5.2%。同时物价较为平稳，全年 CPI 上涨 0.2%。经济复苏方向较为确定，但复苏的速度略低于市场预期。特别是以房地产为代表的传统行业，对实体经济有一定的拖累作用。海外资金受制于较高的美债利率，全年先流入后流出，特别是在四季度对市场影响较大。 从A股市场看，全年主要指数均以下跌为主，上证指数为-3.70%，沪深300为-11.38%，中证 800 为-10.37%，创业板指为-19.41%。行业板块方面，根据中信一级行业分类，通信、传媒、煤炭、家电、石油石化排名前五，涨幅分别为 24.78%、19.84%、13.39%、9.13%、9.03%；消费者服务、房地产、电力设备及新能源、建材、基础化工排名后五，分别下跌 41.18%、24.80%、24.65%、20.47%、17.50%。 基金投资策略方面，报告期内，本基金以量化多因子选股体系为框架，以人工智能深度学习模型为核心，对多维度历史数据进行深度解析，总结归纳市场运行规律，并将相关成果系统性的应用于投资实践。在运作方面，本基金积极控制基金与标的指数的跟踪误差，严格限制行业和个股偏离，并通过风险模型保持投资组合的风格暴露在合理范围之内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通中证 500 增强 A 净值增长率为-4.69%，同期业绩比较基准收益率 为-7.01%，基金净值跑赢业绩比较基准 2.32 个百分点。海富通中证 500 增强 C 净值增 长率为-4.93%，同期业绩比较基准收益率为-7.01%，基金净值跑赢业绩比较基准 2.08 个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023 年量化策略整体表现较为突出，一方面得益于偏震荡的市场环境，适合反转类的量化策略。另一方面市场风格偏向小市值，特别是微盘股等市场关注度较低的板块表现较好，和量化倾向于小市值的投资风格较为吻合。但需要注意当风格走向极致时，往往也意味着资金的扎堆和策略的拥挤。市场的反身性可能也预示着趋势拐点的临近。 展望 2024 年，持续了近 3 年的小盘风格是否延续可能是对量化策略影响最大的因 素之一。如何在市场风格反转时控制好风险，是量化策略永远的挑战。同时，在风格变化后，量化策略如何迭代，能否适应新的市场环境，会成为在 2024 年的胜负手。但同时需要指出的是，量化策略的回撤事实上也并不罕见，国内或是国外市场都存在。好的组合管理在超额收益回撤后也往往能较快的修复业绩。面对业绩的波动，保持一颗冷静的平常心，可能是每个量化基金经理所面对的最大的挑战。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2023 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项稽核等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度，健全内控体系，落实内控责任。 报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化，结合业务发展及公司管理需要，新增和修订了多项内部制度和流程，并持续倡导合规文化建设，提升了公司内部控制环境建设。 二、客观开展内外部内控评估，进一步完善内控措施。 根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，公司继续通过日常业务的定期合规检查、不定期自查等方式，重点关注规章制度的执行情况、第一道防线风险控制的有效性和投资运作与产品合同约定的一致性。同时，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计。另外，根据法规和公司管理需要，公司聘请会计师事务所等外部专业机构对公司开展了内部控制评价等方面的审计。针对上述内外部评估检查中发现的问题，公司相关业务部门均认真进行整改。通过及时跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各部门的主要风险，加强并完善了公司的内部控制状况。 三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作。 报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度及流程，组织多场反洗钱专项培训和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展客户信息数据治理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，全面升级反洗钱系统，持续优化监测模型，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2022 年度洗钱固有风险评估工作，有效管控公司洗钱固有风险敞口。另外，公司加大反洗钱课题研习工作力度，组织反洗钱专兼职人员深入开展相关课题研究，提升反洗钱工作质效。 四、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。 本报告期内，为提高公司全员的合规意识，加大了合规培训力度，强化主动合规意识培育。公司进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并通过制作合规法务月刊等多样化的合规宣传培训方式进一步提高法律法规宣导工作的及时性，丰富合规宣导工作的形式，激发全体员工学习合规内控政策的积极性，营造合规文化浓厚氛围。另外，通过考试等方式检验培训效果，将法规落实到具体的业务、工作中。通过培训，增强了全体员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提 高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红。法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自 2020 年 3 月 5 日至 2023 年 9 月 27 日，本基金连续超过六十个工作日出现基金 资产净值低于五千万元的情形；自 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日，连续五十 九个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券 投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 普华永道中天审字(2024)第 20583 号 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了海富通中证 500 指数增强型证券投资基金(以下简称“海富通中证 500 增 强基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净 资产变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反 映了海富通中证 500 增强基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果 和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通中证 500 增强基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 海富通中证 500 增强基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通中证 500 增强基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算海富通中证 500 增强基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督海富通中证 500 增强基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对海富通中证 500 增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海富通中证 500 增强基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 朱宏宇 胡莲莲 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 2024 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 1,958,208.76 2,219,387.47 结算备付金 264,496.28 93,214.36 存出保证金 17,458.62 11,755.24 交易性金融资产 7.4.7.2 26,930,126.87 25,725,339.27 其中：股票投资 26,930,126.87 25,725,339.27 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 40,960.24 20,752.50 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 29,211,250.77 28,070,448.84 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 19,642.71 29,477.09 应付管理人报酬 19,635.69 19,249.88 应付托管费 4,908.93 4,812.50 应付销售服务费 1,491.36 814.47 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 283,106.23 203,324.79 负债合计 328,784.92 257,678.73 净资产： 实收基金 7.4.7.7 17,503,822.30 16,042,966.93 未分配利润 7.4.7.8 11,378,643.55 11,769,803.18 净资产合计 28,882,465.85 27,812,770.11 负债和净资产总计 29,211,250.77 28,070,448.84 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.6539 元，C 类基金份额 净值 1.6383 元。基金份额总额 17,503,822.30 份，其中 A 类基金份额 13,221,016.32 份， C 类基金份额 4,282,805.98 份。 7.2 利润表 会计主体：海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -938,853.02 -7,670,969.06 1.利息收入 41,221.83 11,726.82 其中：存款利息收入 7.4.7.9 16,306.83 11,726.82 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 24,915.00 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,950,080.70 -6,430,554.02 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -2,345,218.36 -6,969,337.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 3,923.36 17,813.19 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.12 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 -5,148.63 - 股利收益 7.4.7.14 396,362.93 520,970.06 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.15 865,340.73 -1,270,016.44 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 104,665.12 17,874.58 减：二、营业总支出 590,401.20 594,552.82 1．管理人报酬 7.4.10.2. 1 238,820.53 241,449.52 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 7.4.10.2. 2 59,705.17 60,362.44 3．销售服务费 13,850.82 9,850.86 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 89.68 - 8．其他费用 7.4.7.17 277,935.00 282,890.00 三、利润总额（亏损总额以“-” -1,529,254.22 -8,265,521.88 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -1,529,254.22 -8,265,521.88 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -1,529,254.22 -8,265,521.88 7.3 净资产变动表 会计主体：海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 27,812,770 资产 16,042,966.93 - 11,769,803.18 .11 二、本期期初净 16,042,966.93 - 11,769,803.18 27,812,770.1 资产 1 三、本期增减变 动额（减少以 1,460,855.37 - -391,159.63 1,069,695.74 “-”号填列） （一）、综合收 - - -1,529,254.22 -1,529,254.2 益总额 2 （二）、本期基 金份额交易产 生的净资产变 1,460,855.37 - 1,138,094.59 2,598,949.96 动数（净资产减 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 18,407,919.46 - 13,354,994.36 31,762,913.8 购款 2 2. 基 金 -16,947,064.09 - -12,216,899.77 -29,163,963. 赎回款 86 （三 ）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的净资产变 - - - - 动（净资产减少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净 17,503,822.30 - 11,378,643.55 28,882,465.8 资产 5 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 35,466,877 资产 15,633,848.77 - 19,833,028.73 .50 二、本期期初净 15,633,848.77 - 19,833,028.73 35,466,877 资产 .50 三、本期增减变 -7,654,107.3 动额（减少以 409,118.16 - -8,063,225.55 9 “-”号填列） （一）、综合收 - - -8,265,521.88 -8,265,521.8 益总额 8 （二）、本期基 金份额交易产 生的净资产变 409,118.16 - 202,296.33 611,414.49 动数（净资产减 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 6,629,773.30 - 6,245,532.24 12,875,305.5 购款 4 2. 基 金 -6,220,655.14 - -6,043,235.91 -12,263,891. 赎回款 05 （三 ）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的净资产变 - - - - 动（净资产减少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净 16,042,966.93 - 11,769,803.18 27,812,770.1 资产 1 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原海富通中证内 地低碳经济主题指数证券投资基金转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2011]1801 号文核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币756,109,208.17元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 154 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通中证内地 低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 25 日正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 756,241,204.93份基金份额,其中认购资金利息折合 131,996.76 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》的有关规定，海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于 2020年 3 月 3 日表决通过了《关于海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同转型有关事项的议案》。根据《海富通基金管理有限公司关于海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，《海 富通中证 500 增强指数型证券投资基金基金合同》自 2020 年 3 月 5 日起正式生效，原 《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同基金合同》自同日起失效。 于 2020 年 3 月 5 日起，海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同的基 金份额全部转换为海富通中证 500 增强指数型证券投资基金的基金份额。 根据《海富通中证 500 增强指数型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证 500 增强指数型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(包含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票及存托凭证投资占基金资产的比例为不低于 80%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准 则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相 关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从 公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技 术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操 作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税 的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 1,958,208.76 2,219,387.47 等于：本金 1,958,024.97 2,219,167.99 加：应计利息 183.79 219.48 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以 - 内 - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限3个月以 上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 1,958,208.76 2,219,387.47 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 应计利息 公允价值变 成本 公允价值 动 股票 27,148,412.45 - 26,930,126.87 -218,285.58 贵金属投资-金交所 - 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 27,148,412.45 - 26,930,126.87 -218,285.58 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 应计利息 公允价值变 成本 公允价值 动 股票 26,808,965.58 - 25,725,339.27 -1,083,626.31 贵金属投资-金交所 - 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 26,808,965.58 - 25,725,339.27 -1,083,626.31 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 0.25 12.34 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 155,605.98 70,812.45 其中：交易所市场 155,605.98 70,812.45 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 77,500.00 82,500.00 应付指数使用费 50,000.00 50,000.00 合计 283,106.23 203,324.79 7.4.7.7 实收基金 海富通中证 500 增强 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 13,867,765.24 13,867,765.24 本期申购 2,809,966.03 2,809,966.03 本期赎回（以“-”号填列） -3,456,714.95 -3,456,714.95 本期末 13,221,016.32 13,221,016.32 海富通中证 500 增强 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,175,201.69 2,175,201.69 本期申购 15,597,953.43 15,597,953.43 本期赎回（以“-”号填列） -13,490,349.14 -13,490,349.14 本期末 4,282,805.98 4,282,805.98 7.4.7.8 未分配利润 海富通中证 500 增强 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 18,702,080.42 -8,505,451.75 10,196,628.67 本期期初 18,702,080.42 -8,505,451.75 10,196,628.67 本期利润 -1,855,046.32 776,374.84 -1,078,671.48 本期基金份额交易产生 -860,975.21 388,059.78 -472,915.43 的变动数 其中：基金申购款 3,870,993.99 -1,554,836.49 2,316,157.50 基金赎回款 -4,731,969.20 1,942,896.27 -2,789,072.93 本期已分配利润 - - - 本期末 15,986,058.89 -7,341,017.13 8,645,041.76 海富通中证 500 增强 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,905,497.00 -1,332,322.49 1,573,174.51 本期期初 2,905,497.00 -1,332,322.49 1,573,174.51 本期利润 -539,548.63 88,965.89 -450,582.74 本期基金份额交易产生 2,744,070.49 -1,133,060.47 1,611,010.02 的变动数 其中：基金申购款 19,883,330.45 -8,844,493.59 11,038,836.86 基金赎回款 -17,139,259.96 7,711,433.12 -9,427,826.84 本期已分配利润 - - - 本期末 5,110,018.86 -2,376,417.07 2,733,601.79 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12 31日 月31日 活期存款利息收入 7,136.83 10,071.32 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 6,956.95 1,465.93 其他 2,213.05 189.57 合计 16,306.83 11,726.82 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 449,163,419.03 142,662,964.75 减：卖出股票成本总额 450,402,868.38 149,256,682.28 减：交易费用 1,105,769.01 375,619.74 买卖股票差价收入 -2,345,218.36 -6,969,337.27 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 3,201.36 7.53 债券投资收益——买卖债券（债转股及 722.00 17,805.66 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 3,923.36 17,813.19 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年 12月31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,521,546.61 62,815.73 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 2,502,779.00 45,000.00 付）成本总额 减：应计利息总额 18,045.61 7.53 减：交易费用 - 2.54 买卖债券差价收入 722.00 17,805.66 7.4.7.12 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.13 衍生工具收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 股指期货投资收益（税前） -5,040.00 - 减：股指期货差价收入应缴 - - 纳增值税额 减：交易费用 108.63 - 合计 -5,148.63 - 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 股票投资产生的股利收益 396,362.93 520,970.06 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 396,362.93 520,970.06 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 1.交易性金融资产 865,340.73 -1,270,016.44 ——股票投资 865,340.73 -1,270,016.44 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 865,340.73 -1,270,016.44 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31 31日 日 基金赎回费收入 104,665.12 17,851.51 基金转换费收入 - 23.07 合计 104,665.12 17,874.58 7.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12月31 月31日 日 审计费用 45,000.00 45,000.00 信息披露费 32,500.00 37,500.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 435.00 390.00 指数使用费 200,000.00 200,000.00 合计 277,935.00 282,890.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国巴黎资产管理 BE 控股公司（BNP Paribas 基金管理人的股东 Asset Management BE Holding） 上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 238,820.53 241,449.52 其中：应支付销售机构的客户维护 费 96,827.26 103,081.82 应支付基金管理人的净管理费 141,993.27 138,367.70 注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x0.80%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 59,705.17 60,362.44 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值x0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费 2023年1月1日至2023年12月31日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通中证500增强A 海富通中证500增强C 合计 海通证券 - 5.23 5.23 海富通 - 3,067.66 3,067.66 合计 - 3,072.89 3,072.89 上年度可比期间 获得销售服务费 2022年1月1日至2022年12月31日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通中证500增强A 海富通中证500增强C 合计 海富通 - 124.11 124.11 合计 - 124.11 124.11 注：本基金A类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费年费率为 0.25%，基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计提，逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 x0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,958,208.76 7,136.83 2,219,387.47 10,071.32 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有债券和资产支持证券（2022 年 12 月 31 日： 无）。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 1,958,208.76 - - - 1,958,208.76 结算备付金 264,496.28 - - - 264,496.28 存出保证金 17,458.62 - - - 17,458.62 交易性金融资 - - - 26,930,126.87 26,930,126.87 产 应收申购款 - - - 40,960.24 40,960.24 资产总计 2,240,163.66 - - 26,971,087.11 29,211,250.77 负债 应付赎回款 - - - 19,642.71 19,642.71 应付管理人报 - - - 19,635.69 19,635.69 酬 应付托管费 - - - 4,908.93 4,908.93 应付销售服务 - - - 1,491.36 1,491.36 费 其他负债 - - - 283,106.23 283,106.23 负债总计 - - - 328,784.92 328,784.92 利率敏感度缺 2,240,163.66 - - 26,642,302.19 28,882,465.85 口 上年度末 2022 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 2,219,387.47 - - - 2,219,387.47 结算备付金 93,214.36 - - - 93,214.36 存出保证金 11,755.24 - - - 11,755.24 交易性金融资 - - - 25,725,339.27 25,725,339.27 产 应收申购款 - - - 20,752.50 20,752.50 资产总计 2,324,357.07 - - 25,746,091.77 28,070,448.84 负债 应付赎回款 - - - 29,477.09 29,477.09 应付管理人报 - - - 19,249.88 19,249.88 酬 应付托管费 - - - 4,812.50 4,812.50 应付销售服务 - - - 814.47 814.47 费 其他负债 - - - 203,324.79 203,324.79 负债总计 - - - 257,678.73 257,678.73 利率敏感度缺 2,324,357.07 - - 25,488,413.04 27,812,770.11 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 26,930,126.87 93.24 25,725,339.27 92.49 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 26,930,126.87 93.24 25,725,339.27 92.49 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 1,078,969.03 1,043,097.64 2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -1,078,969.03 -1,043,097.64 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末 层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 26,930,126.87 25,725,339.27 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 26,930,126.87 25,725,339.27 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 26,930,126.87 92.19 其中：股票 26,930,126.87 92.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 2,222,705.04 7.61 8 其他各项资产 58,418.86 0.20 9 合计 29,211,250.77 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 56,400.00 0.20 B 采矿业 756,026.00 2.62 C 制造业 17,263,065.87 59.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,155,244.00 4.00 业 E 建筑业 290,268.00 1.00 F 批发和零售业 844,960.00 2.93 G 交通运输、仓储和邮政业 866,702.00 3.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,786,852.00 6.19 J 金融业 2,706,206.00 9.37 K 房地产业 53,820.00 0.19 L 租赁和商务服务业 53,793.00 0.19 M 科学研究和技术服务业 247,984.00 0.86 N 水利、环境和公共设施管理业 136,020.00 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 109,526.00 0.38 R 文化、体育和娱乐业 340,845.00 1.18 S 综合 262,415.00 0.91 合计 26,930,126.87 93.24 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 300866 安克创新 2,700 239,220.00 0.83 2 300136 信维通信 10,000 236,000.00 0.82 3 603218 日月股份 18,900 233,793.00 0.81 4 600066 宇通客车 17,600 233,200.00 0.81 5 000960 锡业股份 16,200 231,984.00 0.80 6 601077 渝农商行 56,600 230,928.00 0.80 7 600529 山东药玻 8,900 227,840.00 0.79 8 603517 绝味食品 8,400 225,624.00 0.78 9 300009 安科生物 21,300 217,686.00 0.75 10 600737 中粮糖业 25,800 212,592.00 0.74 11 600859 王府井 12,600 201,222.00 0.70 12 600398 海澜之家 26,900 199,598.00 0.69 13 600959 江苏有线 62,500 196,250.00 0.68 14 000783 长江证券 36,000 193,680.00 0.67 15 002078 太阳纸业 15,800 192,286.00 0.67 16 002761 浙江建投 18,700 191,862.00 0.66 17 600808 马钢股份 70,300 191,216.00 0.66 18 000883 湖北能源 45,200 191,196.00 0.66 19 600867 通化东宝 17,500 189,525.00 0.66 20 688002 睿创微纳 4,200 185,724.00 0.64 21 600339 中油工程 61,000 184,830.00 0.64 22 600177 雅戈尔 28,100 184,055.00 0.64 23 603185 弘元绿能 5,500 183,040.00 0.63 24 601298 青岛港 28,800 177,984.00 0.62 25 601139 深圳燃气 25,800 177,762.00 0.62 26 600481 双良节能 20,900 176,814.00 0.61 27 603737 三棵树 3,700 176,157.00 0.61 28 603225 新凤鸣 12,400 176,080.00 0.61 29 600801 华新水泥 14,100 175,263.00 0.61 30 600637 东方明珠 23,300 175,216.00 0.61 31 688779 长远锂科 23,800 173,740.00 0.60 32 601608 中信重工 45,000 173,700.00 0.60 33 600271 航天信息 16,300 173,432.00 0.60 34 600901 江苏金租 35,300 170,852.00 0.59 35 002138 顺络电子 6,300 170,163.00 0.59 36 603866 桃李面包 22,200 170,052.00 0.59 37 000997 新 大 陆 8,600 168,646.00 0.58 38 002120 韵达股份 22,200 165,612.00 0.57 39 300001 特锐德 8,200 164,820.00 0.57 40 000932 华菱钢铁 32,000 164,800.00 0.57 41 600839 四川长虹 30,900 163,461.00 0.57 42 000050 深天马Ａ 15,200 161,880.00 0.56 43 002019 亿帆医药 10,700 158,146.00 0.55 44 600977 中国电影 12,800 156,672.00 0.54 45 300296 利亚德 26,100 156,600.00 0.54 46 001872 招商港口 9,800 156,408.00 0.54 47 002966 苏州银行 24,200 156,332.00 0.54 48 600109 国金证券 17,200 156,176.00 0.54 49 601187 厦门银行 30,500 154,635.00 0.54 50 601179 中国西电 31,200 153,816.00 0.53 51 600282 南钢股份 41,100 152,070.00 0.53 52 000060 中金岭南 35,100 151,632.00 0.52 53 300373 扬杰科技 4,100 150,470.00 0.52 54 000910 大亚圣象 18,800 150,400.00 0.52 55 300285 国瓷材料 6,500 150,280.00 0.52 56 300861 美畅股份 4,500 149,805.00 0.52 57 603589 口子窖 3,300 149,490.00 0.52 58 601233 桐昆股份 9,800 148,274.00 0.51 59 000728 国元证券 21,700 148,211.00 0.51 60 601966 玲珑轮胎 7,700 148,071.00 0.51 61 002408 齐翔腾达 28,000 147,840.00 0.51 62 600873 梅花生物 15,300 146,115.00 0.51 63 300682 朗新科技 8,900 145,871.00 0.51 64 000009 中国宝安 12,300 144,402.00 0.50 65 601577 长沙银行 21,100 143,902.00 0.50 66 601158 重庆水务 25,100 142,317.00 0.49 67 000027 深圳能源 21,900 141,255.00 0.49 68 002080 中材科技 8,800 140,096.00 0.49 69 300558 贝达药业 2,700 139,185.00 0.48 70 600909 华安证券 28,400 138,592.00 0.48 71 603160 汇顶科技 2,000 138,200.00 0.48 72 000987 越秀资本 22,800 137,256.00 0.48 73 002850 科达利 1,600 135,136.00 0.47 74 601128 常熟银行 20,900 133,551.00 0.46 75 300383 光环新网 13,700 133,164.00 0.46 76 002092 中泰化学 21,400 130,540.00 0.45 77 300219 鸿利智汇 15,500 130,510.00 0.45 78 600126 杭钢股份 24,200 128,986.00 0.45 79 002128 电投能源 9,000 128,430.00 0.44 80 000156 华数传媒 17,400 128,238.00 0.44 81 600498 烽火通信 7,700 128,128.00 0.44 82 601228 广州港 40,800 127,704.00 0.44 83 300088 长信科技 18,800 125,772.00 0.44 84 000709 河钢股份 58,800 125,244.00 0.43 85 002223 鱼跃医疗 3,600 124,488.00 0.43 86 600704 物产中大 28,100 124,483.00 0.43 87 600642 申能股份 19,300 123,906.00 0.43 88 000563 陕国投Ａ 40,600 123,424.00 0.43 89 000933 神火股份 7,300 122,640.00 0.42 90 002511 中顺洁柔 12,200 122,000.00 0.42 91 300003 乐普医疗 7,400 119,584.00 0.41 92 600673 东阳光 16,100 118,013.00 0.41 93 600928 西安银行 35,300 117,549.00 0.41 94 600160 巨化股份 7,100 117,079.00 0.41 95 600298 安琪酵母 3,300 116,094.00 0.40 96 601168 西部矿业 8,100 115,587.00 0.40 97 000513 丽珠集团 3,300 115,533.00 0.40 98 002508 老板电器 5,300 115,434.00 0.40 99 688276 百克生物 2,100 115,101.00 0.40 100 002195 岩山科技 36,800 112,976.00 0.39 101 603026 胜华新材 2,400 110,064.00 0.38 102 600299 安迪苏 13,700 109,600.00 0.38 103 600863 内蒙华电 28,100 109,590.00 0.38 104 300244 迪安诊断 4,600 109,526.00 0.38 105 600885 宏发股份 3,900 107,796.00 0.37 106 600566 济川药业 3,400 106,862.00 0.37 107 603333 尚纬股份 18,600 106,206.00 0.37 108 000598 兴蓉环境 18,600 105,834.00 0.37 109 688510 航亚科技 6,000 105,720.00 0.37 110 300253 卫宁健康 14,700 105,693.00 0.37 111 002372 伟星新材 7,300 105,631.00 0.37 112 002791 坚朗五金 2,600 105,274.00 0.36 113 603707 健友股份 7,000 105,000.00 0.36 114 000959 首钢股份 30,000 103,800.00 0.36 115 002384 东山精密 5,700 103,626.00 0.36 116 600707 彩虹股份 15,200 102,600.00 0.36 117 688188 柏楚电子 400 101,244.00 0.35 118 688521 芯原股份 2,000 99,920.00 0.35 119 000630 铜陵有色 30,300 99,384.00 0.34 120 000423 东阿阿胶 2,000 98,640.00 0.34 121 688667 菱电电控 1,200 98,448.00 0.34 122 601611 中国核建 14,200 98,406.00 0.34 123 601231 环旭电子 6,500 98,215.00 0.34 124 601555 东吴证券 13,400 97,954.00 0.34 125 002568 百润股份 3,900 95,979.00 0.33 126 000878 云南铜业 8,800 95,832.00 0.33 127 601958 金钼股份 10,100 95,445.00 0.33 128 002032 苏 泊 尔 1,800 95,418.00 0.33 129 002600 领益智造 14,100 95,316.00 0.33 130 300501 海顺新材 6,600 95,238.00 0.33 131 601665 齐鲁银行 24,200 94,622.00 0.33 132 002165 红 宝 丽 22,100 93,483.00 0.32 133 002563 森马服饰 16,200 93,474.00 0.32 134 002008 大族激光 4,500 93,240.00 0.32 135 688078 龙软科技 2,300 92,736.00 0.32 136 002608 江苏国信 14,100 92,637.00 0.32 137 603228 景旺电子 4,100 92,496.00 0.32 138 688248 南网科技 3,700 92,389.00 0.32 139 300922 天秦装备 5,400 92,178.00 0.32 140 600967 内蒙一机 11,100 91,686.00 0.32 141 002625 光启技术 6,200 91,636.00 0.32 142 002867 周大生 6,000 91,080.00 0.32 143 603507 振江股份 3,500 90,685.00 0.31 144 300363 博腾股份 3,600 90,540.00 0.31 145 002429 兆驰股份 16,200 90,396.00 0.31 146 000930 中粮科技 13,600 90,304.00 0.31 147 605208 永茂泰 9,500 90,250.00 0.31 148 002925 盈趣科技 4,600 89,562.00 0.31 149 002056 横店东磁 6,600 89,364.00 0.31 150 600038 中直股份 2,300 88,619.00 0.31 151 300414 中光防雷 9,200 88,596.00 0.31 152 002373 千方科技 7,900 88,559.00 0.31 153 002683 广东宏大 4,400 88,352.00 0.31 154 600655 豫园股份 14,200 88,182.00 0.31 155 002423 中粮资本 13,200 88,176.00 0.31 156 688255 凯尔达 3,600 88,020.00 0.30 157 600774 汉商集团 8,900 87,754.00 0.30 158 000636 风华高科 6,400 87,424.00 0.30 159 300843 胜蓝股份 3,800 87,324.00 0.30 160 301235 华康医疗 3,400 87,142.00 0.30 161 002152 广电运通 7,100 87,046.00 0.30 162 603917 合力科技 4,900 87,024.00 0.30 163 002065 东华软件 14,100 86,997.00 0.30 164 601106 中国一重 30,100 86,688.00 0.30 165 002273 水晶光电 6,400 86,656.00 0.30 166 000623 吉林敖东 5,700 86,298.00 0.30 167 603076 乐惠国际 3,200 85,760.00 0.30 168 688690 纳微科技 3,100 85,002.00 0.29 169 300438 鹏辉能源 3,000 84,870.00 0.29 170 688613 奥精医疗 3,800 84,588.00 0.29 171 301197 工大科雅 4,500 84,555.00 0.29 172 301258 富士莱 2,600 83,928.00 0.29 173 603527 众源新材 7,700 83,237.00 0.29 174 002624 完美世界 6,900 81,696.00 0.28 175 000663 永安林业 9,900 79,992.00 0.28 176 301187 欧圣电气 4,000 79,640.00 0.28 177 600998 九州通 11,300 79,213.00 0.27 178 002340 格林美 13,900 75,894.00 0.26 179 688063 派能科技 700 74,200.00 0.26 180 600879 航天电子 9,500 73,245.00 0.25 181 605009 豪悦护理 1,900 72,523.00 0.25 182 000967 盈峰环境 15,100 71,725.00 0.25 183 600497 驰宏锌锗 14,200 71,710.00 0.25 184 601666 平煤股份 6,200 71,672.00 0.25 185 600517 国网英大 15,000 71,550.00 0.25 186 600862 中航高科 3,200 70,880.00 0.25 187 600008 首创环保 26,300 70,747.00 0.24 188 000825 太钢不锈 18,900 70,497.00 0.24 189 002788 鹭燕医药 7,800 70,122.00 0.24 190 300024 机器人 5,900 70,033.00 0.24 191 000703 恒逸石化 10,400 69,888.00 0.24 192 603858 步长制药 4,100 69,741.00 0.24 193 600755 厦门国贸 10,000 69,700.00 0.24 194 600377 宁沪高速 6,800 69,700.00 0.24 195 002731 萃华珠宝 6,300 69,678.00 0.24 196 600528 中铁工业 9,300 69,192.00 0.24 197 600511 国药股份 2,400 68,688.00 0.24 198 002949 华阳国际 4,900 68,453.00 0.24 199 000553 安道麦 A 9,700 67,318.00 0.23 200 002673 西部证券 10,500 66,885.00 0.23 201 002409 雅克科技 1,200 66,876.00 0.23 202 600352 浙江龙盛 7,700 64,680.00 0.22 203 603136 天目湖 3,500 64,295.00 0.22 204 601880 辽港股份 43,400 62,930.00 0.22 205 002873 新天药业 5,000 62,300.00 0.22 206 002083 孚日股份 12,300 61,992.00 0.21 207 601108 财通证券 7,900 61,304.00 0.21 208 601058 赛轮轮胎 5,200 61,100.00 0.21 209 600392 盛和资源 5,900 60,062.00 0.21 210 300120 经纬辉开 8,200 59,532.00 0.21 211 601336 新华保险 1,900 59,147.00 0.20 212 600535 天士力 3,400 57,868.00 0.20 213 603927 中科软 1,900 56,962.00 0.20 214 000970 中科三环 5,500 56,925.00 0.20 215 000998 隆平高科 4,000 56,400.00 0.20 216 688099 晶晨股份 900 56,367.00 0.20 217 688006 杭可科技 2,400 56,352.00 0.20 218 600390 五矿资本 12,000 56,160.00 0.19 219 601098 中南传媒 5,500 55,935.00 0.19 220 300888 稳健医疗 1,500 55,875.00 0.19 221 603109 神驰机电 3,400 55,828.00 0.19 222 600382 广东明珠 12,300 55,596.00 0.19 223 601000 唐山港 15,700 54,950.00 0.19 224 603102 百合股份 1,400 54,292.00 0.19 225 600521 华海药业 3,700 54,279.00 0.19 226 688375 国博电子 679 54,000.87 0.19 227 001914 招商积余 4,500 53,820.00 0.19 228 601828 美凯龙 13,900 53,793.00 0.19 229 000729 燕京啤酒 6,200 53,506.00 0.19 230 600623 华谊集团 8,300 53,452.00 0.19 231 000629 钒钛股份 16,200 53,136.00 0.18 232 002939 长城证券 6,600 52,800.00 0.18 233 001227 兰州银行 20,200 52,520.00 0.18 234 000893 亚钾国际 2,000 52,480.00 0.18 235 301138 华研精机 1,800 52,200.00 0.18 236 002468 申通快递 6,600 51,414.00 0.18 237 603518 锦泓集团 5,100 51,102.00 0.18 238 600764 中国海防 2,000 49,900.00 0.17 注：根据朗新科技集团股份有限公司于 2023 年 12 月 30 日发布的《关于变更证券简称 的公告》，自 2024 年 1 月 2 日起，公司的证券简称由“朗新科技”变更为“朗新集团”，证 券代码“300682”保持不变。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 002966 苏州银行 2,026,159.00 7.28 2 002340 格林美 1,983,517.00 7.13 3 002078 太阳纸业 1,844,790.00 6.63 4 600637 东方明珠 1,822,580.00 6.55 5 600655 豫园股份 1,810,623.00 6.51 6 000513 丽珠集团 1,797,435.00 6.46 7 600998 九州通 1,715,443.17 6.17 8 600707 彩虹股份 1,708,107.00 6.14 9 300009 安科生物 1,694,236.00 6.09 10 600909 华安证券 1,683,866.00 6.05 11 600859 王府井 1,670,977.00 6.01 12 300146 汤臣倍健 1,598,820.04 5.75 13 002511 中顺洁柔 1,582,241.00 5.69 14 002465 海格通信 1,580,966.00 5.68 15 300296 利亚德 1,568,070.00 5.64 16 002563 森马服饰 1,554,859.00 5.59 17 688819 天能股份 1,548,415.11 5.57 18 000623 吉林敖东 1,514,354.00 5.44 19 300866 安克创新 1,509,329.00 5.43 20 600143 金发科技 1,503,854.00 5.41 21 600489 中金黄金 1,499,212.00 5.39 22 603613 国联股份 1,488,026.14 5.35 23 601108 财通证券 1,483,089.74 5.33 24 600885 宏发股份 1,453,029.80 5.22 25 601577 长沙银行 1,444,614.00 5.19 26 002429 兆驰股份 1,436,890.00 5.17 27 600737 中粮糖业 1,420,305.38 5.11 28 000997 新 大 陆 1,415,476.00 5.09 29 000519 中兵红箭 1,410,668.00 5.07 30 300888 稳健医疗 1,402,666.80 5.04 31 603218 日月股份 1,388,938.00 4.99 32 600390 五矿资本 1,387,459.00 4.99 33 688779 长远锂科 1,358,737.93 4.89 34 000967 盈峰环境 1,350,087.00 4.85 35 000039 中集集团 1,349,026.00 4.85 36 002673 西部证券 1,347,515.00 4.84 37 601233 桐昆股份 1,345,327.00 4.84 38 601139 深圳燃气 1,343,463.00 4.83 39 002056 横店东磁 1,341,893.00 4.82 40 600808 马钢股份 1,340,126.00 4.82 41 002444 巨星科技 1,339,534.00 4.82 42 002080 中材科技 1,331,887.00 4.79 43 601158 重庆水务 1,328,918.00 4.78 44 002223 鱼跃医疗 1,328,434.00 4.78 45 300003 乐普医疗 1,320,244.24 4.75 46 600376 首开股份 1,316,783.00 4.73 47 600398 海澜之家 1,315,686.00 4.73 48 002625 光启技术 1,314,048.00 4.72 49 600820 隧道股份 1,309,409.00 4.71 50 002138 顺络电子 1,308,049.00 4.70 51 002532 天山铝业 1,291,929.00 4.65 52 000783 长江证券 1,277,765.00 4.59 53 002273 水晶光电 1,264,917.00 4.55 54 601665 齐鲁银行 1,260,381.00 4.53 55 300088 长信科技 1,253,124.00 4.51 56 600258 首旅酒店 1,247,838.00 4.49 57 300741 华宝股份 1,231,183.00 4.43 58 601568 北元集团 1,226,977.00 4.41 59 002925 盈趣科技 1,225,037.00 4.40 60 000636 风华高科 1,223,456.00 4.40 61 688009 中国通号 1,212,762.13 4.36 62 300682 朗新科技 1,210,795.00 4.35 63 601077 渝农商行 1,207,928.00 4.34 64 002152 广电运通 1,202,173.00 4.32 65 688002 睿创微纳 1,199,675.38 4.31 66 600109 国金证券 1,199,168.00 4.31 67 002926 华西证券 1,198,738.00 4.31 68 600517 国网英大 1,196,552.00 4.30 69 600282 南钢股份 1,195,645.00 4.30 70 002081 金 螳 螂 1,179,671.00 4.24 71 002010 传化智联 1,176,307.00 4.23 72 600871 石化油服 1,173,666.00 4.22 73 600704 物产中大 1,172,448.00 4.22 74 002384 东山精密 1,169,081.00 4.20 75 002500 山西证券 1,167,546.00 4.20 76 601179 中国西电 1,166,302.00 4.19 77 600372 中航机载 1,157,897.00 4.16 78 000932 华菱钢铁 1,156,196.00 4.16 79 600718 东软集团 1,154,060.00 4.15 80 600170 上海建工 1,152,520.00 4.14 81 603866 桃李面包 1,146,601.66 4.12 82 002385 大北农 1,141,794.00 4.11 83 002867 周大生 1,139,081.00 4.10 84 688390 固德威 1,137,846.33 4.09 85 000060 中金岭南 1,135,375.00 4.08 86 600959 江苏有线 1,129,766.00 4.06 87 002745 木林森 1,128,963.00 4.06 88 002624 完美世界 1,124,282.00 4.04 89 603317 天味食品 1,122,909.40 4.04 90 300618 寒锐钴业 1,115,642.00 4.01 91 000630 铜陵有色 1,107,487.00 3.98 92 600521 华海药业 1,105,988.00 3.98 93 600380 健康元 1,097,507.50 3.95 94 002249 大洋电机 1,097,029.00 3.94 95 000959 首钢股份 1,089,323.00 3.92 96 600315 上海家化 1,088,197.00 3.91 97 300012 华测检测 1,086,090.00 3.91 98 000050 深天马Ａ 1,085,761.00 3.90 99 002507 涪陵榨菜 1,085,052.80 3.90 100 600208 新湖中宝 1,075,706.00 3.87 101 000869 张裕Ａ 1,075,478.00 3.87 102 600177 雅戈尔 1,075,012.00 3.87 103 688116 天奈科技 1,074,336.85 3.86 104 600928 西安银行 1,074,003.00 3.86 105 600377 宁沪高速 1,070,257.90 3.85 106 601966 玲珑轮胎 1,069,268.47 3.84 107 000778 新兴铸管 1,064,588.00 3.83 108 600867 通化东宝 1,062,872.00 3.82 109 002244 滨江集团 1,059,646.00 3.81 110 600967 内蒙一机 1,058,259.00 3.80 111 000629 钒钛股份 1,054,217.00 3.79 112 300861 美畅股份 1,053,505.80 3.79 113 002683 广东宏大 1,053,264.00 3.79 114 600598 北大荒 1,053,191.00 3.79 115 000825 太钢不锈 1,050,156.00 3.78 116 600167 联美控股 1,045,536.23 3.76 117 000027 深圳能源 1,045,468.00 3.76 118 002008 大族激光 1,039,072.00 3.74 119 000807 云铝股份 1,034,940.00 3.72 120 600161 天坛生物 1,034,508.60 3.72 121 002939 长城证券 1,034,019.00 3.72 122 600329 达仁堂 1,033,451.00 3.72 123 000898 鞍钢股份 1,032,618.00 3.71 124 688185 康希诺 1,023,746.66 3.68 125 600536 中国软件 1,022,783.00 3.68 126 600352 浙江龙盛 1,019,958.00 3.67 127 300308 中际旭创 1,019,883.00 3.67 128 600901 江苏金租 1,019,061.00 3.66 129 000728 国元证券 1,017,253.00 3.66 130 000563 陕国投Ａ 1,015,883.00 3.65 131 300776 帝尔激光 1,015,551.00 3.65 132 000878 云南铜业 1,006,424.00 3.62 133 603228 景旺电子 1,005,783.00 3.62 134 601598 中国外运 1,005,379.00 3.61 135 002508 老板电器 1,002,051.00 3.60 136 600507 方大特钢 998,835.00 3.59 137 300357 我武生物 998,111.00 3.59 138 600271 航天信息 997,380.39 3.59 139 688777 中控技术 992,478.76 3.57 140 600126 杭钢股份 991,993.00 3.57 141 600008 首创环保 991,769.00 3.57 142 601168 西部矿业 987,843.00 3.55 143 002250 联化科技 984,851.00 3.54 144 601866 中远海发 983,259.00 3.54 145 600968 海油发展 982,051.00 3.53 146 601187 厦门银行 979,968.00 3.52 147 002690 美亚光电 976,345.00 3.51 148 601869 长飞光纤 975,763.00 3.51 149 601298 青岛港 969,222.00 3.48 150 002266 浙富控股 966,444.00 3.47 151 600597 光明乳业 964,321.00 3.47 152 600879 航天电子 963,083.00 3.46 153 000709 河钢股份 962,834.00 3.46 154 600038 中直股份 952,064.00 3.42 155 002985 北摩高科 951,405.00 3.42 156 600535 天士力 951,368.00 3.42 157 688385 复旦微电 950,717.35 3.42 158 601611 中国核建 948,953.00 3.41 159 600528 中铁工业 945,409.00 3.40 160 000598 兴蓉环境 942,038.00 3.39 161 300136 信维通信 941,485.00 3.39 162 600582 天地科技 940,915.00 3.38 163 603156 养元饮品 931,378.00 3.35 164 002110 三钢闽光 923,926.00 3.32 165 600516 方大炭素 914,776.00 3.29 166 603939 益丰药房 908,642.00 3.27 167 603858 步长制药 907,926.55 3.26 168 301029 怡合达 900,553.20 3.24 169 600373 中文传媒 900,537.00 3.24 170 001872 招商港口 896,353.00 3.22 171 600511 国药股份 895,736.67 3.22 172 601880 辽港股份 889,348.00 3.20 173 300604 长川科技 884,124.00 3.18 174 000960 锡业股份 876,969.00 3.15 175 601969 海南矿业 871,419.00 3.13 176 002705 新宝股份 871,102.00 3.13 177 002242 九阳股份 866,850.00 3.12 178 688521 芯原股份 865,280.49 3.11 179 300558 贝达药业 865,079.00 3.11 180 600079 人福医药 864,202.00 3.11 181 600580 卧龙电驱 859,964.00 3.09 182 002422 科伦药业 857,460.00 3.08 183 000009 中国宝安 854,598.00 3.07 184 002203 海亮股份 852,970.00 3.07 185 600623 华谊集团 847,167.00 3.05 186 002408 齐翔腾达 846,171.00 3.04 187 603056 德邦股份 843,023.00 3.03 188 002268 电科网安 842,968.00 3.03 189 002195 岩山科技 839,996.00 3.02 190 603026 胜华新材 837,231.01 3.01 191 603786 科博达 836,458.00 3.01 192 600298 安琪酵母 834,843.00 3.00 193 000987 越秀资本 822,628.00 2.96 194 600066 宇通客车 820,361.00 2.95 195 600299 安迪苏 818,564.00 2.94 196 300850 新强联 810,633.00 2.91 197 600848 上海临港 809,841.00 2.91 198 002396 星网锐捷 809,603.00 2.91 199 000031 大悦城 808,609.00 2.91 200 002468 申通快递 808,229.00 2.91 201 002192 融捷股份 796,545.00 2.86 202 688289 圣湘生物 790,876.98 2.84 203 603658 安图生物 788,351.00 2.83 204 300676 华大基因 785,332.00 2.82 205 600498 烽火通信 780,797.00 2.81 206 601231 环旭电子 779,566.00 2.80 207 300832 新产业 778,778.40 2.80 208 603517 绝味食品 777,772.00 2.80 209 002568 百润股份 776,520.00 2.79 210 603707 健友股份 773,397.00 2.78 211 600642 申能股份 773,127.00 2.78 212 000012 南玻Ａ 773,014.00 2.78 213 000066 中国长城 771,000.00 2.77 214 603737 三棵树 768,622.00 2.76 215 300487 蓝晓科技 768,599.00 2.76 216 002299 圣农发展 766,316.00 2.76 217 000559 万向钱潮 764,786.00 2.75 218 600497 驰宏锌锗 764,182.00 2.75 219 600416 湘电股份 761,833.00 2.74 220 600064 南京高科 761,443.00 2.74 221 603233 大参林 760,923.00 2.74 222 600980 北矿科技 755,713.00 2.72 223 600350 山东高速 754,251.90 2.71 224 002065 东华软件 752,182.00 2.70 225 600663 陆家嘴 752,070.00 2.70 226 600316 洪都航空 749,512.00 2.69 227 300383 光环新网 747,576.88 2.69 228 002600 领益智造 746,117.00 2.68 229 688248 南网科技 744,285.01 2.68 230 002603 以岭药业 741,785.00 2.67 231 603589 口子窖 740,230.00 2.66 232 002958 青农商行 737,823.00 2.65 233 002156 通富微电 732,855.00 2.63 234 600339 中油工程 731,551.00 2.63 235 002373 千方科技 729,350.00 2.62 236 002850 科达利 727,724.00 2.62 237 600160 巨化股份 725,788.00 2.61 238 603444 吉比特 721,661.00 2.59 239 300070 碧水源 721,552.00 2.59 240 603160 汇顶科技 721,526.00 2.59 241 600500 中化国际 720,842.00 2.59 242 600566 济川药业 715,891.00 2.57 243 300373 扬杰科技 710,273.00 2.55 244 000703 恒逸石化 709,719.00 2.55 245 601958 金钼股份 709,372.00 2.55 246 002128 电投能源 703,407.00 2.53 247 600782 新钢股份 701,818.00 2.52 248 600827 百联股份 699,130.00 2.51 249 300568 星源材质 698,183.00 2.51 250 300677 英科医疗 696,197.00 2.50 251 000423 东阿阿胶 696,080.00 2.50 252 601555 东吴证券 692,880.00 2.49 253 300285 国瓷材料 692,481.00 2.49 254 000998 隆平高科 691,930.00 2.49 255 603605 珀莱雅 690,328.00 2.48 256 000830 鲁西化工 689,137.00 2.48 257 600499 科达制造 682,462.00 2.45 258 600409 三友化工 681,881.00 2.45 259 002032 苏 泊 尔 680,465.00 2.45 260 601128 常熟银行 680,396.00 2.45 261 000930 中粮科技 679,330.50 2.44 262 002797 第一创业 673,126.00 2.42 263 000591 太阳能 669,329.00 2.41 264 688188 柏楚电子 668,343.50 2.40 265 600166 福田汽车 667,501.00 2.40 266 300144 宋城演艺 667,002.00 2.40 267 002434 万里扬 666,918.00 2.40 268 002124 天邦食品 666,798.00 2.40 269 002948 青岛银行 665,901.00 2.39 270 600705 中航产融 662,688.00 2.38 271 000785 居然之家 653,019.00 2.35 272 002048 宁波华翔 652,265.00 2.35 273 000338 潍柴动力 650,538.00 2.34 274 601636 旗滨集团 649,944.00 2.34 275 002092 中泰化学 647,768.00 2.33 276 600549 厦门钨业 646,713.00 2.33 277 601778 晶科科技 641,112.00 2.31 278 000402 金 融 街 640,685.32 2.30 279 601608 中信重工 638,110.00 2.29 280 002936 郑州银行 634,615.00 2.28 281 600141 兴发集团 634,541.00 2.28 282 000970 中科三环 631,994.75 2.27 283 000156 华数传媒 631,922.00 2.27 284 002738 中矿资源 627,352.00 2.26 285 300390 天华新能 624,223.40 2.24 286 002423 中粮资本 623,500.00 2.24 287 002185 华天科技 619,604.00 2.23 288 000990 诚志股份 619,327.00 2.23 289 002399 海普瑞 617,962.00 2.22 290 002439 启明星辰 617,757.00 2.22 291 600755 厦门国贸 609,042.00 2.19 292 601098 中南传媒 605,358.00 2.18 293 000750 国海证券 600,288.00 2.16 294 002595 豪迈科技 596,314.00 2.14 295 600567 山鹰国际 588,082.00 2.11 296 600995 南网储能 586,547.00 2.11 297 600482 中国动力 584,404.36 2.10 298 688052 纳芯微 584,352.37 2.10 299 000062 深圳华强 582,535.00 2.09 300 001914 招商积余 581,516.00 2.09 301 600765 中航重机 580,072.00 2.09 302 603338 浙江鼎力 578,765.00 2.08 303 600348 华阳股份 576,089.00 2.07 304 688099 晶晨股份 575,976.36 2.07 305 300115 长盈精密 573,175.00 2.06 306 300438 鹏辉能源 571,657.00 2.06 307 000538 云南白药 571,582.44 2.06 308 601717 郑煤机 569,634.00 2.05 309 002518 科士达 567,924.00 2.04 310 002030 达安基因 565,380.00 2.03 311 603883 老百姓 564,759.00 2.03 312 600873 梅花生物 562,934.00 2.02 313 600529 山东药玻 560,564.00 2.02 314 002294 信立泰 560,063.00 2.01 315 601058 赛轮轮胎 557,147.00 2.00 316 002044 美年健康 557,074.00 2.00 注：1、"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2、根据朗新科技集团股份有限公司于 2023 年 12 月 30 日发布的《关于变更证券简称的 公告》，自 2024 年 1 月 2 日起，公司的证券简称由“朗新科技”变更为“朗新集团”，证券 代码“300682”保持不变。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 000513 丽珠集团 2,151,202.91 7.73 2 600637 东方明珠 2,134,353.00 7.67 3 601108 财通证券 1,906,749.00 6.86 4 002340 格林美 1,852,622.00 6.66 5 600820 隧道股份 1,787,974.15 6.43 6 002966 苏州银行 1,779,628.00 6.40 7 002673 西部证券 1,752,783.00 6.30 8 000967 盈峰环境 1,707,533.00 6.14 9 600655 豫园股份 1,684,530.80 6.06 10 002078 太阳纸业 1,679,642.00 6.04 11 600998 九州通 1,677,580.78 6.03 12 600707 彩虹股份 1,650,834.00 5.94 13 600885 宏发股份 1,646,836.80 5.92 14 002465 海格通信 1,624,191.00 5.84 15 600170 上海建工 1,594,377.00 5.73 16 600380 健康元 1,576,657.00 5.67 17 300146 汤臣倍健 1,572,485.70 5.65 18 600909 华安证券 1,556,677.85 5.60 19 300776 帝尔激光 1,545,840.00 5.56 20 600109 国金证券 1,513,585.00 5.44 21 688819 天能股份 1,510,031.13 5.43 22 600718 东软集团 1,503,158.15 5.40 23 600928 西安银行 1,501,011.00 5.40 24 600489 中金黄金 1,499,065.00 5.39 25 300009 安科生物 1,485,527.00 5.34 26 600143 金发科技 1,483,682.00 5.33 27 002563 森马服饰 1,474,662.75 5.30 28 603613 国联股份 1,472,485.00 5.29 29 600377 宁沪高速 1,469,826.00 5.28 30 002511 中顺洁柔 1,437,347.00 5.17 31 000623 吉林敖东 1,437,091.00 5.17 32 603228 景旺电子 1,431,963.00 5.15 33 000869 张裕Ａ 1,426,981.00 5.13 34 300741 华宝股份 1,422,329.00 5.11 35 300296 利亚德 1,421,768.00 5.11 36 600859 王府井 1,419,781.94 5.10 37 688390 固德威 1,413,259.16 5.08 38 601869 长飞光纤 1,412,985.00 5.08 39 000519 中兵红箭 1,385,629.00 4.98 40 600597 光明乳业 1,385,022.90 4.98 41 600390 五矿资本 1,378,461.00 4.96 42 002429 兆驰股份 1,372,013.00 4.93 43 603156 养元饮品 1,370,220.00 4.93 44 688116 天奈科技 1,364,288.20 4.91 45 000997 新 大 陆 1,360,609.00 4.89 46 600271 航天信息 1,347,435.80 4.84 47 600901 江苏金租 1,342,685.20 4.83 48 600535 天士力 1,337,888.00 4.81 49 000039 中集集团 1,328,663.50 4.78 50 300888 稳健医疗 1,314,946.80 4.73 51 600258 首旅酒店 1,313,062.55 4.72 52 002444 巨星科技 1,298,640.80 4.67 53 000598 兴蓉环境 1,294,583.00 4.65 54 300866 安克创新 1,288,730.00 4.63 55 600967 内蒙一机 1,285,204.00 4.62 56 600376 首开股份 1,284,783.00 4.62 57 601577 长沙银行 1,274,989.00 4.58 58 002532 天山铝业 1,250,002.00 4.49 59 002056 横店东磁 1,227,681.00 4.41 60 002223 鱼跃医疗 1,224,080.00 4.40 61 600373 中文传媒 1,219,386.00 4.38 62 002926 华西证券 1,217,684.00 4.38 63 600737 中粮糖业 1,207,896.00 4.34 64 600398 海澜之家 1,204,340.00 4.33 65 002625 光启技术 1,202,850.00 4.32 66 601568 北元集团 1,199,402.00 4.31 67 002299 圣农发展 1,198,876.00 4.31 68 601233 桐昆股份 1,197,017.00 4.30 69 601298 青岛港 1,196,248.00 4.30 70 300003 乐普医疗 1,185,445.00 4.26 71 601158 重庆水务 1,185,141.00 4.26 72 002958 青农商行 1,182,281.00 4.25 73 002500 山西证券 1,180,171.00 4.24 74 002080 中材科技 1,179,037.00 4.24 75 600871 石化油服 1,177,870.00 4.23 76 601139 深圳燃气 1,164,941.40 4.19 77 002138 顺络电子 1,162,764.00 4.18 78 688009 中国通号 1,159,759.32 4.17 79 600064 南京高科 1,154,037.10 4.15 80 002385 大北农 1,152,798.00 4.14 81 600598 北大荒 1,150,119.00 4.14 82 002010 传化智联 1,147,164.00 4.12 83 002273 水晶光电 1,146,558.00 4.12 84 002250 联化科技 1,143,957.00 4.11 85 002152 广电运通 1,138,438.00 4.09 86 601665 齐鲁银行 1,137,646.80 4.09 87 600517 国网英大 1,137,244.00 4.09 88 002081 金 螳 螂 1,134,617.00 4.08 89 600372 中航机载 1,132,358.00 4.07 90 688779 长远锂科 1,128,479.55 4.06 91 002595 豪迈科技 1,125,925.00 4.05 92 300088 长信科技 1,122,902.52 4.04 93 002925 盈趣科技 1,118,629.00 4.02 94 603444 吉比特 1,116,021.00 4.01 95 600808 马钢股份 1,115,996.00 4.01 96 300012 华测检测 1,114,968.00 4.01 97 002745 木林森 1,109,590.00 3.99 98 600299 安迪苏 1,104,481.00 3.97 99 603218 日月股份 1,099,294.12 3.95 100 000636 风华高科 1,098,512.00 3.95 101 000778 新兴铸管 1,096,508.00 3.94 102 300618 寒锐钴业 1,095,840.00 3.94 103 600642 申能股份 1,091,103.00 3.92 104 002249 大洋电机 1,084,119.00 3.90 105 601598 中国外运 1,078,542.00 3.88 106 603317 天味食品 1,066,980.60 3.84 107 002507 涪陵榨菜 1,063,629.40 3.82 108 300115 长盈精密 1,062,636.00 3.82 109 600161 天坛生物 1,060,309.00 3.81 110 002244 滨江集团 1,057,329.00 3.80 111 600315 上海家化 1,055,874.00 3.80 112 002867 周大生 1,049,513.00 3.77 113 600282 南钢股份 1,048,600.00 3.77 114 001872 招商港口 1,047,707.00 3.77 115 600208 新湖中宝 1,046,385.00 3.76 116 300308 中际旭创 1,044,443.00 3.76 117 000783 长江证券 1,041,768.00 3.75 118 002624 完美世界 1,038,524.00 3.73 119 000807 云铝股份 1,037,923.00 3.73 120 600704 物产中大 1,035,668.75 3.72 121 601128 常熟银行 1,027,789.00 3.70 122 601077 渝农商行 1,021,052.00 3.67 123 601179 中国西电 1,010,825.00 3.63 124 600329 达仁堂 1,010,062.00 3.63 125 000898 鞍钢股份 1,009,997.00 3.63 126 600521 华海药业 1,007,428.00 3.62 127 002384 东山精密 1,006,471.00 3.62 128 600507 方大特钢 1,001,664.00 3.60 129 000630 铜陵有色 999,673.00 3.59 130 600167 联美控股 994,702.00 3.58 131 300682 朗新科技 990,459.10 3.56 132 688002 睿创微纳 989,341.00 3.56 133 601717 郑煤机 989,261.05 3.56 134 300604 长川科技 986,276.00 3.55 135 603658 安图生物 978,726.00 3.52 136 002690 美亚光电 977,417.00 3.51 137 002939 长城证券 974,263.00 3.50 138 000629 钒钛股份 973,241.00 3.50 139 688185 康希诺 973,235.16 3.50 140 000932 华菱钢铁 971,108.00 3.49 141 000060 中金岭南 969,822.00 3.49 142 688777 中控技术 968,184.72 3.48 143 601198 东兴证券 966,467.50 3.47 144 601866 中远海发 964,731.00 3.47 145 000959 首钢股份 961,556.00 3.46 146 688385 复旦微电 961,011.64 3.46 147 000825 太钢不锈 953,742.00 3.43 148 002266 浙富控股 953,546.00 3.43 149 300357 我武生物 952,853.00 3.43 150 601098 中南传媒 950,812.00 3.42 151 600536 中国软件 949,420.90 3.41 152 600968 海油发展 944,852.00 3.40 153 000050 深天马Ａ 941,807.00 3.39 154 600959 江苏有线 941,565.00 3.39 155 002985 北摩高科 937,189.98 3.37 156 600582 天地科技 933,549.55 3.36 157 601168 西部矿业 925,141.00 3.33 158 000027 深圳能源 923,850.00 3.32 159 600352 浙江龙盛 921,210.00 3.31 160 000739 普洛药业 916,520.00 3.30 161 600008 首创环保 916,367.00 3.29 162 603866 桃李面包 916,194.80 3.29 163 002268 电科网安 914,982.00 3.29 164 002683 广东宏大 914,130.00 3.29 165 601966 玲珑轮胎 913,230.27 3.28 166 300861 美畅股份 906,852.00 3.26 167 688006 杭可科技 905,509.48 3.26 168 002008 大族激光 904,547.00 3.25 169 002110 三钢闽光 904,279.00 3.25 170 600516 方大炭素 892,918.00 3.21 171 600528 中铁工业 891,735.00 3.21 172 000878 云南铜业 886,137.00 3.19 173 603939 益丰药房 883,738.08 3.18 174 600177 雅戈尔 881,349.60 3.17 175 600879 航天电子 876,735.00 3.15 176 002422 科伦药业 875,245.00 3.15 177 002508 老板电器 870,034.00 3.13 178 002705 新宝股份 864,671.00 3.11 179 600549 厦门钨业 863,986.00 3.11 180 000563 陕国投Ａ 863,722.00 3.11 181 603858 步长制药 862,161.81 3.10 182 600126 杭钢股份 860,618.00 3.09 183 601969 海南矿业 857,697.00 3.08 184 000728 国元证券 856,945.00 3.08 185 600867 通化东宝 856,779.00 3.08 186 600038 中直股份 855,419.00 3.08 187 600079 人福医药 851,204.00 3.06 188 603786 科博达 850,644.00 3.06 189 600580 卧龙电驱 850,556.00 3.06 190 301029 怡合达 848,118.20 3.05 191 601611 中国核建 837,056.00 3.01 192 002242 九阳股份 836,537.00 3.01 193 002203 海亮股份 835,714.00 3.00 194 601187 厦门银行 834,100.10 3.00 195 600511 国药股份 827,234.00 2.97 196 002396 星网锐捷 821,845.00 2.95 197 600566 济川药业 817,960.00 2.94 198 000709 河钢股份 806,657.00 2.90 199 600848 上海临港 805,378.60 2.90 200 002192 融捷股份 803,146.00 2.89 201 601880 辽港股份 798,120.00 2.87 202 600980 北矿科技 793,738.00 2.85 203 002353 杰瑞股份 789,176.00 2.84 204 300676 华大基因 788,376.00 2.83 205 300850 新强联 783,397.00 2.82 206 000031 大悦城 782,406.00 2.81 207 300832 新产业 782,274.00 2.81 208 600623 华谊集团 780,214.00 2.81 209 002156 通富微电 779,790.00 2.80 210 000066 中国长城 778,045.00 2.80 211 603233 大参林 776,442.00 2.79 212 603056 德邦股份 772,833.00 2.78 213 002603 以岭药业 767,804.00 2.76 214 000559 万向钱潮 766,879.00 2.76 215 000012 南玻Ａ 760,700.00 2.74 216 603638 艾迪精密 760,365.00 2.73 217 601992 金隅集团 757,840.70 2.72 218 688289 圣湘生物 755,164.15 2.72 219 600416 湘电股份 754,018.00 2.71 220 600350 山东高速 752,288.00 2.70 221 300487 蓝晓科技 749,469.85 2.69 222 300070 碧水源 748,819.00 2.69 223 603605 珀莱雅 746,736.20 2.68 224 000401 冀东水泥 745,807.00 2.68 225 002468 申通快递 740,657.00 2.66 226 688521 芯原股份 735,928.36 2.65 227 600663 陆家嘴 729,309.24 2.62 228 002195 岩山科技 728,512.00 2.62 229 600316 洪都航空 723,802.00 2.60 230 300136 信维通信 716,986.00 2.58 231 000009 中国宝安 712,526.00 2.56 232 300677 英科医疗 707,130.60 2.54 233 300558 贝达药业 705,563.00 2.54 234 600500 中化国际 702,570.00 2.53 235 603026 胜华新材 702,014.00 2.52 236 600499 科达制造 688,639.00 2.48 237 600298 安琪酵母 686,743.30 2.47 238 600782 新钢股份 686,191.00 2.47 239 603707 健友股份 682,027.00 2.45 240 600497 驰宏锌锗 681,748.00 2.45 241 600827 百联股份 681,730.00 2.45 242 002600 领益智造 677,763.00 2.44 243 600166 福田汽车 677,700.00 2.44 244 002408 齐翔腾达 676,149.00 2.43 245 000830 鲁西化工 670,181.00 2.41 246 600409 三友化工 669,472.50 2.41 247 002797 第一创业 668,746.00 2.40 248 002568 百润股份 667,591.00 2.40 249 601231 环旭电子 666,877.00 2.40 250 300568 星源材质 665,403.00 2.39 251 000338 潍柴动力 665,251.00 2.39 252 688248 南网科技 660,686.98 2.38 253 000987 越秀资本 659,350.00 2.37 254 000960 锡业股份 658,738.00 2.37 255 600705 中航产融 657,747.00 2.36 256 002124 天邦食品 652,594.00 2.35 257 601636 旗滨集团 652,048.00 2.34 258 002948 青岛银行 652,015.00 2.34 259 000021 深科技 650,766.00 2.34 260 300144 宋城演艺 650,137.00 2.34 261 002936 郑州银行 647,651.00 2.33 262 000402 金 融 街 647,590.68 2.33 263 002434 万里扬 647,313.00 2.33 264 601778 晶科科技 641,193.00 2.31 265 600498 烽火通信 641,044.00 2.30 266 000591 太阳能 639,091.00 2.30 267 002065 东华软件 638,586.00 2.30 268 000785 居然之家 637,303.00 2.29 269 002738 中矿资源 628,013.40 2.26 270 002399 海普瑞 625,019.00 2.25 271 000423 东阿阿胶 624,421.00 2.25 272 002048 宁波华翔 624,251.25 2.24 273 600141 兴发集团 621,135.00 2.23 274 000975 银泰黄金 620,703.00 2.23 275 300390 天华新能 620,585.59 2.23 276 000998 隆平高科 616,881.00 2.22 277 002373 千方科技 615,963.00 2.21 278 002185 华天科技 612,806.00 2.20 279 000750 国海证券 611,603.00 2.20 280 600160 巨化股份 611,028.00 2.20 281 000703 恒逸石化 609,208.00 2.19 282 300383 光环新网 609,095.00 2.19 283 000990 诚志股份 604,777.30 2.17 284 300724 捷佳伟创 604,529.30 2.17 285 000062 深圳华强 599,323.40 2.15 286 601958 金钼股份 597,568.00 2.15 287 603160 汇顶科技 596,705.00 2.15 288 688188 柏楚电子 595,422.72 2.14 289 601555 东吴证券 594,098.00 2.14 290 603338 浙江鼎力 592,868.00 2.13 291 002439 启明星辰 589,791.00 2.12 292 600066 宇通客车 588,052.00 2.11 293 600482 中国动力 587,021.00 2.11 294 603737 三棵树 584,896.00 2.10 295 002032 苏 泊 尔 584,863.00 2.10 296 002850 科达利 580,242.00 2.09 297 002128 电投能源 578,046.00 2.08 298 600348 华阳股份 574,708.00 2.07 299 688052 纳芯微 574,182.98 2.06 300 603589 口子窖 571,899.00 2.06 301 000970 中科三环 571,393.00 2.05 302 600995 南网储能 571,274.00 2.05 303 000538 云南白药 569,392.00 2.05 304 600567 山鹰国际 569,364.00 2.05 305 002294 信立泰 569,053.00 2.05 306 002409 雅克科技 566,832.00 2.04 307 002030 达安基因 565,450.00 2.03 308 300373 扬杰科技 562,873.00 2.02 309 000930 中粮科技 562,761.00 2.02 310 600765 中航重机 560,372.00 2.01 311 002518 科士达 558,411.00 2.01 312 603517 绝味食品 557,664.00 2.01 313 002540 亚太科技 557,476.00 2.00 注：1、"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2、根据朗新科技集团股份有限公司于 2023 年 12 月 30 日发布的《关于变更证券简称的 公告》，自 2024 年 1 月 2 日起，公司的证券简称由“朗新科技”变更为“朗新集团”，证券 代码“300682”保持不变。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 450,742,315.25 卖出股票的收入（成交）总额 449,163,419.03 注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期 货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与研判，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，安克创新科技股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到长沙市市场监督管理局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,458.62 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 40,960.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 58,418.86 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 人户 基金份额 数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 海富通中证 2,634 5,019.37 50,328.56 0.38% 13,170,687.76 99.62% 500 增强 A 海富通中证 569 7,526.90 2,344,253.65 54.74% 1,938,552.33 45.26% 500 增强 C 合计 3,203 5,464.82 2,394,582.21 13.68% 15,109,240.09 86.32% 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从 海富通中证 500 增强 A 123,142.93 0.9314% 业人员持有本基金 海富通中证 500 增强 C 2,796.87 0.0653% 合计 125,939.80 0.7195% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 海富通中证 500 增强 A 0 投资和研究部门负责人持 海富通中证 500 增强 C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 海富通中证 500 增强 A 0~10 放式基金 海富通中证 500 增强 C 0 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通中证 500 增强 A 海富通中证 500 增强 C 基金合同生效日（2020 年 3 17,367,521.34 - 月 5 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 13,867,765.24 2,175,201.69 本报告期基金总申购份额 2,809,966.03 15,597,953.43 减：本报告期基金总赎回份额 3,456,714.95 13,490,349.14 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 13,221,016.32 4,282,805.98 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2023 年 12 月 13 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第七届董事会第二 十一次临时会议审议通过，何树方先生不再担任公司副总经理职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是45,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 12 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 国泰君安 1 409,348,446.11 45.49% 301,349.83 45.76% - 招商证券 1 302,422,513.35 33.61% 218,241.04 33.14% - 银河证券 1 99,060,620.06 11.01% 73,591.59 11.17% - 国投证券 2 51,458,526.00 5.72% 37,868.11 5.75% - 国信证券 2 32,523,455.92 3.61% 23,785.12 3.61% - 光大证券 1 5,049,762.48 0.56% 3,766.64 0.57% - 华泰证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 注：1、本基金本报告期内租用券商交易单元未发生变更。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉、研究水平和综合服务支持三个部分进行评议，形成证券公司交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择： <1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门内部讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会审议。 <2> 核准。在完成对证券公司的评估和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额 额的比例 额的比例 的比例 国泰君安 5,006,280. 100.00% 21,196,0 100.00% - - 00 00.00 招商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 财信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 中国证券报、基金管 1 海富通中证 500 指数增强型证券投资基 理人网站及中国证 2023-02-16 金基金经理变更公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 2 基金新增海通期货股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2023-02-17 机构的公告 监会基金电子披露 网站 中国证券报、基金管 3 海富通基金管理有限公司关于公司住所 理人网站及中国证 2023-02-22 变更的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 4 基金新增北京创金启富基金销售有限公 理人网站及中国证 2023-03-23 司为销售机构并参加其申购费率优惠活 监会基金电子披露 动的公告 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 5 基金新增新华信通基金销售有限公司为 理人网站及中国证 2023-03-23 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露 公告 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 6 基金新增中国工商银行股份有限公司为 理人网站及中国证 2023-05-18 销售机构的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 7 基金新增麦高证券有限责任公司为销售 理人网站及中国证 2023-07-14 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 8 基金新增上海证券有限责任公司为销售 理人网站及中国证 2023-07-19 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 9 基金新增兴业银行股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2023-07-25 机构的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 10 基金新增腾安基金销售（深圳）有限公 理人网站及中国证 2023-08-17 司为销售机构并参加其申购费率优惠活 监会基金电子披露 动的公告 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 11 基金新增兴业银行股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2023-09-14 机构的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 12 基金新增玄元保险代理有限公司为销售 理人网站及中国证 2023-11-14 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 13 海富通基金管理有限公司关于调整基金 中国证券报、基金管 2023-11-24 经理助理的公告 理人网站及中国证 监会基金电子披露 网站 中国证券报、基金管 14 海富通基金管理有限公司关于高级管理 理人网站及中国证 2023-12-13 人员变更公告 监会基金电子披露 网站 12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 超过20%的时 份额 份额 额 比 间区间 2023/9/26-2023/ 11,71 11,718,5 机构 1 10/9 - 8,521. 21.12 - - 12 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额； 3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形； 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 113 只公募基金。截至 2023 年 12 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1510 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三 年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发 的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基 金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资 业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。 2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所 颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券投 资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金变更注册的文件 (二)海富通中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同 (三)海富通中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书 (四)海富通中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日