海富通稳固收益债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 海富通稳固收益债券 基金主代码 519030 交易代码 519030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 11 月 23 日 报告期末基金份额总额 843,605,412.24 份 投资目标 通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随 着时间增长的逐步提升。 本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即资 产配置策略，将以优化投资组合保险策略为核心，实现 投资策略 基金投资目标；第二层次，即债券投资策略，将采用自 上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，即股票 投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策略。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益 风险收益特征 和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票 型基金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C 下属两级基金的交易代码 018042 519030 报告期末下属两级基金的 423,075,589.72 份 420,529,822.52 份 份额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C 1.本期已实现收益 -11,723,650.18 -14,570,056.49 2.本期利润 8,221,068.72 3,025,649.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0185 0.0059 4.期末基金资产净值 526,729,782.15 520,523,934.58 5.期末基金份额净值 1.2450 1.2378 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）海富通稳固收益债券型证券投资基金于2023年3月11日刊登公告，自2023年3月15日起增加A类基金份额，该类别仅开通场外申购赎回业务，收取申购费，不收取销售服务费。原有基金份额全部转换为本基金C类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通稳固收益债券 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.77% 0.38% 0.69% 0.01% 1.08% 0.37% 月 过去六个 3.49% 0.32% 1.37% 0.01% 2.12% 0.31% 月 过去一年 3.11% 0.31% 2.76% 0.01% 0.35% 0.30% 自基金合 同生效起 3.46% 0.27% 4.30% 0.01% -0.84% 0.26% 至今 2、海富通稳固收益债券 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.67% 0.38% 0.69% 0.01% 0.98% 0.37% 月 过去六个 3.29% 0.32% 1.37% 0.01% 1.92% 0.31% 月 过去一年 2.69% 0.31% 2.76% 0.01% -0.07% 0.30% 过去三年 4.23% 0.26% 8.49% 0.01% -4.26% 0.25% 过去五年 21.07% 0.27% 14.54% 0.01% 6.53% 0.26% 自基金合 同生效起 100.82% 0.47% 56.74% 0.01% 44.08% 0.46% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通稳固收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通稳固收益债券 A (2023 年 3 月 15 日至 2024 年 9 月 30 日) 2．海富通稳固收益债券 C (2010 年 11 月 23 日至 2024 年 9 月 30 日) 注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 经济学硕士，持有基金从业人 员资格证书。历任国泰君安期 货有限公司研究所高级分析 师，资产管理部研究员、交易 员、投资经理。2017 年 6 月 加入海富通基金管理有限公 司，现任混合资产投资部总经 理。2018 年 7 月至 2023 年 7 月任海富通上证非周期 ETF 联接基金经理。2018 年 7 月 至 2022 年 5 月任海富通上证 周期 ETF、海富通上证周期 本基 ETF 联接、海富通上证非周期 金的 ETF、海富通中证 100 指数 基金 (LOF)基金经理。2018 年 7 月 经理； 至 2020 年 3 月任海富通中证 江勇 混合 2020-10- - 13 年 内地低碳指数（现海富通中证 资产 29 500 增强）基金经理。2020 年 投资 8 月至 2022 年 5 月兼任海富 部总 通中证长三角领先 ETF 联接 经理。 基金经理。2020年8月至2023 年 3 月兼任海富通中证长三 角领先 ETF 基金经理。2020 年 10 月起兼任海富通稳固收 益债券的基金经理。2021 年 2 月起兼任海富通欣睿混合基 金经理。2021 年 6 月起兼任 海富通策略收益债券基金经 理。2021 年 6 月至 2023 年 10 月兼任海富通中证港股通科 技 ETF 基金经理。2021 年 9 月起兼任海富通欣利混合基 金经理。2023 年 1 月起兼任 海富通强化回报混合基金经 理。2023 年 11 月起兼任海富 通添利收益一年持有期债券 基金经理。2023 年 12 月起兼 任海富通悦享一年持有期混 合基金经理。2024 年 3 月起 兼任海富通欣盈 6 个月持有 期混合基金经理。2024 年 6 月起兼任海富通红利优选混 合基金经理。 博士，CFA。持有基金从业人 员资格证书。历任 Mariner Investment Group LLC 数量 金融分析师、瑞银企业管理 （上海）有限公司固定收益交 易组合研究支持部副董事， 2011 年 10 月加入海富通基金 管理有限公司，历任债券投资 经理、现金管理部副总监、债 券基金部总监，现任固定收益 投资总监。2013年8月至2020 年 7 月任海富通货币基金经 理。2014 年 8 月至 2019 年 9 本基 月兼任海富通季季增利理财 金的 债券基金经理。2014 年 11 月 基金 起兼任海富通上证可质押城 陈轶平 经理； 2015-12- - 15 年 投债 ETF（现为海富通上证城 固定 18 投债 ETF）基金经理。2015 收益 年 12 月起兼任海富通稳固收 投资 益债券基金经理。2015 年 12 总监。 月至 2017 年 7 月兼任海富通 稳进增利债券（LOF）基金经 理。2016 年 4 月至 2019 年 10 月兼任海富通一年定开债券 基金经理。2016年7月至2019 年 10 月兼任海富通富祥混合 基金经理。2016年8月至2019 年 10 月兼任海富通瑞丰一年 定开债券（现为海富通瑞丰债 券）基金经理。2016 年 8 月 至2017年11月兼任海富通瑞 益债券基金经理。2016 年 11 月至2019年10月兼任海富通 美元债（QDII）基金经理。2017 年 1 月至 2021 年 3 月兼任海 富通上证周期产业债 ETF 基 金经理。2017 年 2 月至 2023 年 7 月兼任海富通瑞利债券 基金经理。2017年3月至2018 年 6 月兼任海富通富源债券 基金经理。2017年3月至2019 年 10 月兼任海富通瑞合纯债 基金经理。2017年5月至2019 年 9 月兼任海富通富睿混合 （现海富通沪深 300 指数增 强）基金经理。2017 年 7 月 至 2019 年 9 月兼任海富通瑞 福一年定开债券（现为海富通 瑞福债券）、海富通瑞祥一年 定开债券基金经理。2017 年 7 月至2018年12月兼任海富通 欣悦混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通恒丰定开债 券基金经理。2018 年 10 月至 2023 年 12 月兼任海富通上证 10 年期地方政府债 ETF 基金 经理。2018 年 11 月起兼任海 富通弘丰定开债券基金经理。 2019 年 1 月至 2023 年 12 月 兼任海富通上清所短融债券 基金经理。2019 年 11 月起兼 任海富通上证 5 年期地方政 府债 ETF 基金经理。2020 年 4 月至 2022 年 08 月兼任海富 通添鑫收益债券基金经理。 2020 年 7 月起兼任海富通上 证投资级可转债 ETF 基金经 理。2021 年 7 月起兼任海富 通利率债债券基金经理。2022 年 3 月起兼任海富通恒益一 年定开债券发起式基金经理。 2022 年 7 月起兼任海富通中 证短融 ETF 基金经理。2023 年 8 月起兼任海富通盈丰一 年定开债券发起式基金经理。 2023 年 11 月起兼任海富通添 利收益一年持有期债券基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 权益方面，从 A 股市场看，三季度市场先跌后涨，三季度上证指数涨幅为 12.4%， 沪深 300 为 16.1%，中证 800 为 16.1%，创业板指为 29.2%。行业板块方面，根据中信 一级行业分类，表现靠前的板块是非银、综合金融、房地产、消费者服务、计算机，表现靠后的板块是石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装。从行情主线看，三季度以来市场持续调整。但是，随着 9 月 24 日国新办新闻发布会释放了政策暖意，降低存量房贷利率和首付比例以支持地产，创设新工具支持资本市场发展，9 月 26日中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作，将宏观政策放在更重要的位置，并提出“加力推出增量政策”、“提振资本市场”等，市场信心显著提振。在此背景下，市场做多情绪被激发，迎来了直线拉涨行情，前期超跌的板块迎来了大幅上涨。 报告期间，权益仓位上，仍然保持相对较高的水平；权益配置上，组合整体偏价值风格，行业分布较为均衡，持仓个股较为分散。行业配置上，机械设备、医药生物、电 力设备持仓比例相对靠前，但三季度涨幅靠前的非银、地产等相对配置较少，对组合有所拖累。在权益市场风险偏好显著改善及政策发力的背景下，对中长期的权益市场保持相对乐观，预计组合未来权益部分的配置仍以价值风格为主。 固定收益方面，三季度国内经济修复动能走弱，PMI 维持在收缩区间。经济数据方面，生产端略有走弱；投资方面，制造业与基建维持高增，地产投资惯性下滑。消费需求偏弱，可选消费与地产后周期消费拖累。出口方面，海外需求旺盛，出口同比维持高增。通胀方面，CPI 总体弹性有限，维持在 0-1%的区间；PPI 由于需求偏弱仍未转正。货币政策方面较为积极，7月调降OMO利率10bp、MLF利率20bp以及LPR利率10bp。 9 月末国新办举行新闻发布会后，再度调降 OMO 利率 20bp、MLF 利率 30bp。财政政 策方面，地方债发行明显提速。流动性方面，由于利率债发行造成一定的“抽水效应”，中长期流动性阶段性短缺，在 7 月末降息落地后，流动性总体维持中性偏紧张的情况,9月末央行重启 14 天逆回购投放操作后流动性偏紧的情况有所缓解。资金价格方面，三季度R001均值为1.79%，较二季度下行5.4bp；R007均值为1.90%，较二季度下行4.1bp。 对应债市而言，内需不足，货币政策宽松支撑三季度总体维持牛市行情，但在 8月与 9 月末出现明显调整。7 月政策利率调降，基本面与政策面双利好债券市场；8 月央行买卖国债操作落地，债券抛盘压力陡增，理财产品预防性赎回放大市场波动，收益率一度回到接近 7 月降息前的水平。9 月降息降准预期再度升温，配合调降存量房贷的预期，收益率下行并突破新低。但月末降准降息落地后，债市演绎利好出尽的行情，收益率大幅波动并有上行。全季度来看，10 年期国债到期收益率累计下行 5.4bp。 信用债方面，走势一波三折。7 月，央行对利率约束加大，在利率波动受限、高息资产供给有限的情况下，市场机构普遍通过下沉、拉久期的方式挖掘绝对票息，信用债收益率全线下行，其中长久期、弱资质主体收益率下行幅度最大；8 月，信用债市场经历大幅调整，究其原因，信用利差过低是关键，“固收+”基金赎回是调整的触发剂，不少理财等机构预防式、止盈式地赎回基金，市场流动性缺乏进一步放大了债市的波动，在持续的“地量”成交下，流动性天然劣势的信用债率先快速调整；9 月以来，由于理财实际规模尚未明显下行，叠加央行放开做市，市场情绪好转，信用债有所修复，但信用债内部仍有分层，中高等级收益率普遍下行，低等级、长期限品种收益率上行，信用债表现整体不及同期限利率债，信用利差普遍走扩。 可转债方面，三季度走势可分为四阶段：信用风险扩散、超跌修复、再度回调、季末反弹。7 月初，受转债评级下调、减资清偿等因素影响，以及对半年度业绩悲观预期，转债持续下跌。8 月 23 日起转债情绪逐步企稳，市场出现小幅度反弹，低价和机构持有比例较高的转债修复幅度较大。9 月 5 日起，因基本面拐点未现，叠加部分波段资金止盈，转债市场再次回调。9 月末因政策超预期，资金面因素带来权益市场估值抬升，转债市场亦有明显反弹。 本基金在三季度根据组合规模情况保持了中高等级信用债配置底仓，同时根据市场低位震荡的判断，通过调整利率债久期，参与市场波段机会。同时根据可转债市场判断， 动态调整可转债资产仓位，分散投资底层个券，以在控制波动的前提下获取权益上涨收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通稳固收益债券 A 净值增长率为 1.77%，同期业绩比较基准收益率 为 0.69%。海富通稳固收益债券 C 净值增长率为 1.67%，同期业绩比较基准收益率为0.69%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 224,652,407.93 17.90 其中：股票 224,652,407.93 17.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 983,077,820.04 78.34 其中：债券 983,077,820.04 78.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 46,441,362.79 3.70 8 其他资产 754,280.97 0.06 9 合计 1,254,925,871.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,299,039.00 0.89 C 制造业 138,300,250.43 13.21 电力、热力、燃气及水生产和供 D 应业 12,483,084.00 1.19 E 建筑业 10,107,740.50 0.97 F 批发和零售业 8,478,679.00 0.81 G 交通运输、仓储和邮政业 2,888,094.00 0.28 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 业 10,236,909.00 0.98 J 金融业 20,956,970.00 2.00 K 房地产业 2,250,932.00 0.21 L 租赁和商务服务业 2,787,588.00 0.27 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,570,290.00 0.34 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,292,832.00 0.31 S 综合 - - 合计 224,652,407.93 21.45 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(％) 1 000333 美的集团 78,639 5,981,282.34 0.57 2 600522 中天科技 371,400 5,752,986.00 0.55 3 600036 招商银行 145,500 5,472,255.00 0.52 4 600803 新奥股份 240,700 4,953,606.00 0.47 5 600487 亨通光电 264,300 4,469,313.00 0.43 6 600497 驰宏锌锗 762,200 4,367,406.00 0.42 7 601688 华泰证券 247,800 4,361,280.00 0.42 8 600941 中国移动 39,600 4,344,120.00 0.41 9 002142 宁波银行 153,590 3,947,263.00 0.38 10 300750 宁德时代 15,000 3,778,350.00 0.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 262,937,515.02 25.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 388,535,272.21 37.10 其中：政策性金融债 23,365,164.25 2.23 4 企业债券 265,156,052.12 25.32 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 66,448,980.69 6.35 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 983,077,820.04 93.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比 例（％） 1 019721 23 国债 18 1,267,000 130,697,957.75 12.48 2 137547 22 东证 01 900,000 90,900,256.44 8.68 3 019729 23 国债 26 780,000 81,848,242.20 7.82 4 184475 22 延长 01 600,000 60,665,506.85 5.79 5 115234 23 诚通 03 500,000 51,356,164.39 4.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金暂未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 152,524.24 2 应收证券清算款 395,646.66 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 206,110.07 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 754,280.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 113037 紫银转债 6,436,529.43 0.61 2 123121 帝尔转债 1,490,590.51 0.14 3 123071 天能转债 1,218,900.38 0.12 4 113584 家悦转债 1,087,464.56 0.10 5 127034 绿茵转债 840,784.53 0.08 6 118005 天奈转债 760,452.50 0.07 7 113644 艾迪转债 620,667.54 0.06 8 128117 道恩转债 556,461.50 0.05 9 127088 赫达转债 463,786.47 0.04 10 113659 莱克转债 461,918.88 0.04 11 113606 荣泰转债 447,654.98 0.04 12 123109 昌红转债 397,769.92 0.04 13 123115 捷捷转债 389,907.64 0.04 14 113060 浙 22 转债 311,421.95 0.03 15 123184 天阳转债 306,796.06 0.03 16 123229 艾录转债 306,751.01 0.03 17 127075 百川转 2 298,143.16 0.03 18 123222 博俊转债 298,136.45 0.03 19 123092 天壕转债 297,887.24 0.03 20 113668 鹿山转债 296,297.31 0.03 21 127049 希望转 2 295,515.36 0.03 22 123219 宇瞳转债 295,250.88 0.03 23 127074 麦米转 2 295,143.78 0.03 24 113534 鼎胜转债 294,126.82 0.03 25 111015 东亚转债 293,901.36 0.03 26 128087 孚日转债 292,104.98 0.03 27 123212 立中转债 290,309.96 0.03 28 123202 祥源转债 290,085.32 0.03 29 118028 会通转债 288,990.52 0.03 30 123237 佳禾转债 288,780.49 0.03 31 123204 金丹转债 288,477.33 0.03 32 113629 泉峰转债 288,363.58 0.03 33 123035 利德转债 287,526.34 0.03 34 127014 北方转债 287,516.86 0.03 35 128083 新北转债 287,500.91 0.03 36 123191 智尚转债 287,429.57 0.03 37 123240 楚天转债 286,888.42 0.03 38 123147 中辰转债 286,879.81 0.03 39 123107 温氏转债 286,803.21 0.03 40 128121 宏川转债 285,863.75 0.03 41 128109 楚江转债 285,527.65 0.03 42 123228 震裕转债 285,363.88 0.03 43 110068 龙净转债 285,062.69 0.03 44 111016 神通转债 285,059.48 0.03 45 123211 阳谷转债 284,137.85 0.03 46 123178 花园转债 284,018.14 0.03 47 123213 天源转债 283,209.10 0.03 48 123217 富仕转债 282,355.02 0.03 49 113058 友发转债 282,146.62 0.03 50 123218 宏昌转债 281,767.32 0.03 51 113055 成银转债 281,035.27 0.03 52 128063 未来转债 280,867.53 0.03 53 127020 中金转债 280,698.99 0.03 54 113676 荣 23 转债 280,183.17 0.03 55 123214 东宝转债 279,834.55 0.03 56 113062 常银转债 278,703.13 0.03 57 123063 大禹转债 277,968.21 0.03 58 127045 牧原转债 277,957.38 0.03 59 113068 金铜转债 276,728.28 0.03 60 110058 永鼎转债 276,638.55 0.03 61 127032 苏行转债 276,586.18 0.03 62 113033 利群转债 276,238.25 0.03 63 110079 杭银转债 276,052.90 0.03 64 113021 中信转债 275,746.68 0.03 65 123234 中能转债 274,975.89 0.03 66 113050 南银转债 272,777.80 0.03 67 113631 皖天转债 272,420.06 0.03 68 127015 希望转债 271,080.89 0.03 69 113044 大秦转债 269,580.78 0.03 70 113532 海环转债 268,539.51 0.03 71 128081 海亮转债 268,333.31 0.03 72 128119 龙大转债 265,377.44 0.03 73 113024 核建转债 263,672.69 0.03 74 113651 松霖转债 263,277.30 0.03 75 123236 家联转债 243,377.90 0.02 76 127052 西子转债 235,731.78 0.02 77 123152 润禾转债 222,219.34 0.02 78 123090 三诺转债 221,912.52 0.02 79 123078 飞凯转债 220,567.92 0.02 80 113657 再 22 转债 214,686.92 0.02 81 123113 仙乐转债 190,183.92 0.02 82 123144 裕兴转债 189,393.54 0.02 83 127030 盛虹转债 185,026.40 0.02 84 123157 科蓝转债 176,394.55 0.02 85 118046 诺泰转债 170,680.22 0.02 86 113582 火炬转债 167,969.56 0.02 87 113615 金诚转债 166,826.85 0.02 88 118026 利元转债 164,294.56 0.02 89 113048 晶科转债 163,895.84 0.02 90 113643 风语转债 160,889.35 0.02 91 127070 大中转债 160,456.07 0.02 92 113588 润达转债 155,398.10 0.01 93 118030 睿创转债 154,662.78 0.01 94 123188 水羊转债 154,126.93 0.01 95 123025 精测转债 152,888.10 0.01 96 110074 精达转债 152,330.85 0.01 97 123172 漱玉转债 151,976.71 0.01 98 127084 柳工转 2 150,961.10 0.01 99 113672 福蓉转债 150,389.69 0.01 100 127092 运机转债 149,958.87 0.01 101 123127 耐普转债 149,462.34 0.01 102 123198 金埔转债 149,111.60 0.01 103 110077 洪城转债 148,689.86 0.01 104 110095 双良转债 148,346.11 0.01 105 123170 南电转债 148,106.89 0.01 106 111008 沿浦转债 147,795.52 0.01 107 118045 盟升转债 147,636.19 0.01 108 113619 世运转债 147,295.22 0.01 109 123221 力诺转债 146,727.92 0.01 110 113663 新化转债 146,712.90 0.01 111 118003 华兴转债 146,522.29 0.01 112 123131 奥飞转债 146,514.95 0.01 113 113066 平煤转债 146,363.84 0.01 114 111005 富春转债 146,338.81 0.01 115 110055 伊力转债 146,189.92 0.01 116 123182 广联转债 145,922.87 0.01 117 123192 科思转债 145,742.89 0.01 118 123231 信测转债 145,673.48 0.01 119 123059 银信转债 145,637.14 0.01 120 123226 中富转债 145,492.11 0.01 121 123087 明电转债 145,125.90 0.01 122 127103 东南转债 144,925.26 0.01 123 123176 精测转 2 144,884.75 0.01 124 118036 力合转债 144,832.71 0.01 125 127095 广泰转债 144,405.98 0.01 126 113658 密卫转债 144,329.19 0.01 127 110048 福能转债 144,252.86 0.01 128 127037 银轮转债 144,249.04 0.01 129 127053 豪美转债 143,998.65 0.01 130 123194 百洋转债 143,852.38 0.01 131 127090 兴瑞转债 143,700.62 0.01 132 113639 华正转债 143,638.34 0.01 133 110067 华安转债 143,638.33 0.01 134 123203 明电转 02 143,522.35 0.01 135 110075 南航转债 143,483.48 0.01 136 113649 丰山转债 143,439.88 0.01 137 127077 华宏转债 143,375.00 0.01 138 113648 巨星转债 143,259.63 0.01 139 118043 福立转债 143,231.47 0.01 140 123048 应急转债 143,193.63 0.01 141 123175 百畅转债 143,045.84 0.01 142 128106 华统转债 142,958.94 0.01 143 113671 武进转债 142,596.82 0.01 144 118009 华锐转债 142,478.89 0.01 145 113621 彤程转债 142,457.77 0.01 146 111011 冠盛转债 142,427.67 0.01 147 113667 春 23 转债 142,343.53 0.01 148 123054 思特转债 142,252.29 0.01 149 123233 凯盛转债 142,175.79 0.01 150 113675 新 23 转债 142,137.95 0.01 151 118025 奕瑞转债 142,039.59 0.01 152 123235 亿田转债 141,973.19 0.01 153 123156 博汇转债 141,948.10 0.01 154 127101 豪鹏转债 141,757.43 0.01 155 111007 永和转债 141,682.85 0.01 156 127035 濮耐转债 141,673.97 0.01 157 113039 嘉泽转债 141,635.90 0.01 158 123210 信服转债 141,581.91 0.01 159 127102 浙建转债 141,534.02 0.01 160 113647 禾丰转债 141,481.80 0.01 161 127072 博实转债 141,452.68 0.01 162 127042 嘉美转债 141,251.65 0.01 163 127091 科数转债 141,175.21 0.01 164 110060 天路转债 141,154.31 0.01 165 123067 斯莱转债 141,110.19 0.01 166 127099 盛航转债 141,076.64 0.01 167 113634 珀莱转债 141,058.01 0.01 168 113064 东材转债 141,049.47 0.01 169 127068 顺博转债 140,897.02 0.01 170 127086 恒邦转债 140,829.83 0.01 171 111009 盛泰转债 140,685.87 0.01 172 111002 特纸转债 140,680.73 0.01 173 127060 湘佳转债 140,598.96 0.01 174 127055 精装转债 140,543.17 0.01 175 113679 芯能转债 140,479.24 0.01 176 123190 道氏转 02 140,435.33 0.01 177 113674 华设转债 140,431.27 0.01 178 113632 鹤 21 转债 140,416.44 0.01 179 127064 杭氧转债 140,397.12 0.01 180 118004 博瑞转债 140,371.05 0.01 181 123143 胜蓝转债 140,355.35 0.01 182 127043 川恒转债 140,286.67 0.01 183 123158 宙邦转债 140,281.15 0.01 184 123150 九强转债 140,237.02 0.01 185 123089 九洲转 2 140,197.11 0.01 186 118014 高测转债 140,170.22 0.01 187 118024 冠宇转债 140,099.79 0.01 188 123215 铭利转债 140,014.43 0.01 189 128076 金轮转债 140,009.76 0.01 190 111018 华康转债 139,888.65 0.01 191 123174 精锻转债 139,879.82 0.01 192 111014 李子转债 139,823.38 0.01 193 113662 豪能转债 139,805.61 0.01 194 113069 博 23 转债 139,674.87 0.01 195 111012 福新转债 139,645.43 0.01 196 128142 新乳转债 139,566.95 0.01 197 113043 财通转债 139,559.12 0.01 198 127027 能化转债 139,538.16 0.01 199 113654 永 02 转债 139,476.75 0.01 200 128132 交建转债 139,426.94 0.01 201 123169 正海转债 139,390.59 0.01 202 127050 麒麟转债 139,248.84 0.01 203 128144 利民转债 139,221.65 0.01 204 123166 蒙泰转债 139,073.53 0.01 205 123130 设研转债 139,011.46 0.01 206 127062 垒知转债 138,981.94 0.01 207 118034 晶能转债 138,920.56 0.01 208 123119 康泰转 2 138,835.73 0.01 209 118035 国力转债 138,756.30 0.01 210 127059 永东转 2 138,737.91 0.01 211 113637 华翔转债 138,728.10 0.01 212 110094 众和转债 138,584.04 0.01 213 113669 景 23 转债 138,583.47 0.01 214 123114 三角转债 138,515.18 0.01 215 123085 万顺转 2 138,445.55 0.01 216 123120 隆华转债 138,426.57 0.01 217 128122 兴森转债 138,374.88 0.01 218 123100 朗科转债 138,299.18 0.01 219 118042 奥维转债 138,288.05 0.01 220 113673 岱美转债 138,257.98 0.01 221 127039 北港转债 138,174.01 0.01 222 123149 通裕转债 138,142.87 0.01 223 128141 旺能转债 138,090.96 0.01 224 110090 爱迪转债 138,045.04 0.01 225 113061 拓普转债 137,898.30 0.01 226 123112 万讯转债 137,855.74 0.01 227 127069 小熊转债 137,720.22 0.01 228 113664 大元转债 137,717.15 0.01 229 127028 英特转债 137,697.71 0.01 230 113656 嘉诚转债 137,622.51 0.01 231 118033 华特转债 137,503.25 0.01 232 127054 双箭转债 137,476.12 0.01 233 113045 环旭转债 137,446.43 0.01 234 113638 台 21 转债 137,439.02 0.01 235 123022 长信转债 137,408.26 0.01 236 127076 中宠转 2 137,408.06 0.01 237 113665 汇通转债 137,359.83 0.01 238 128090 汽模转 2 137,294.78 0.01 239 127040 国泰转债 137,224.81 0.01 240 113636 甬金转债 137,114.40 0.01 241 113549 白电转债 137,034.76 0.01 242 113670 金 23 转债 137,032.44 0.01 243 128137 洁美转债 136,978.78 0.01 244 113030 东风转债 136,876.67 0.01 245 111017 蓝天转债 136,855.36 0.01 246 118032 建龙转债 136,812.53 0.01 247 113546 迪贝转债 136,775.58 0.01 248 113563 柳药转债 136,761.44 0.01 249 128133 奇正转债 136,580.51 0.01 250 111004 明新转债 136,544.24 0.01 251 113623 凤 21 转债 136,522.36 0.01 252 113049 长汽转债 136,497.85 0.01 253 110084 贵燃转债 136,359.99 0.01 254 127082 亚科转债 136,155.50 0.01 255 113067 燃 23 转债 136,122.41 0.01 256 123193 海能转债 136,067.78 0.01 257 113577 春秋转债 135,955.81 0.01 258 110085 通 22 转债 135,930.96 0.01 259 110062 烽火转债 135,678.48 0.01 260 111013 新港转债 135,430.15 0.01 261 127073 天赐转债 135,413.32 0.01 262 123159 崧盛转债 135,352.43 0.01 263 113653 永 22 转债 135,145.45 0.01 264 113640 苏利转债 135,066.90 0.01 265 113660 寿 22 转债 134,996.99 0.01 266 113618 美诺转债 134,981.69 0.01 267 113627 太平转债 134,600.24 0.01 268 113059 福莱转债 134,554.95 0.01 269 111000 起帆转债 134,545.38 0.01 270 123161 强联转债 134,494.66 0.01 271 113051 节能转债 134,322.60 0.01 272 127026 超声转债 134,291.82 0.01 273 123104 卫宁转债 133,925.10 0.01 274 113677 华懋转债 133,707.05 0.01 275 113666 爱玛转债 133,706.83 0.01 276 127098 欧晶转债 133,609.23 0.01 277 123165 回天转债 133,412.66 0.01 278 113655 欧 22 转债 133,068.66 0.01 279 132026 G 三峡 EB2 133,062.34 0.01 280 127083 山路转债 132,771.41 0.01 281 127051 博杰转债 132,766.68 0.01 282 113609 永安转债 132,683.13 0.01 283 123183 海顺转债 132,653.41 0.01 284 113598 法兰转债 132,602.62 0.01 285 128105 长集转债 132,531.73 0.01 286 111001 山玻转债 132,515.22 0.01 287 123151 康医转债 132,461.24 0.01 288 113052 兴业转债 132,445.77 0.01 289 110070 凌钢转债 132,095.51 0.01 290 113597 佳力转债 132,048.99 0.01 291 128095 恩捷转债 131,418.35 0.01 292 113565 宏辉转债 131,197.63 0.01 293 110064 建工转债 131,041.50 0.01 294 123146 中环转 2 131,028.99 0.01 295 113530 大丰转债 130,785.09 0.01 296 113605 大参转债 130,762.48 0.01 297 113681 镇洋转债 130,759.22 0.01 298 128071 合兴转债 130,681.99 0.01 299 128066 亚泰转债 130,629.22 0.01 300 113527 维格转债 130,469.65 0.01 301 128053 尚荣转债 130,376.85 0.01 302 113524 奇精转债 130,312.96 0.01 303 110076 华海转债 130,025.75 0.01 304 128097 奥佳转债 129,016.30 0.01 305 128074 游族转债 128,690.83 0.01 306 118038 金宏转债 123,363.82 0.01 307 127046 百润转债 110,318.84 0.01 308 127041 弘亚转债 100,805.37 0.01 309 123126 瑞丰转债 52,035.88 0.00 310 123180 浙矿转债 48,843.64 0.00 311 128138 侨银转债 45,462.43 0.00 312 123124 晶瑞转 2 40,512.49 0.00 313 111003 聚合转债 1,155.36 0.00 314 123155 中陆转债 939.32 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通稳固收益债券 海富通稳固收益债券 A C 本报告期期初基金份额总额 452,650,230.71 688,130,240.36 本报告期基金总申购份额 8,279,245.26 26,162,161.37 减：本报告期基金总赎回份额 37,853,886.25 293,762,579.21 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 423,075,589.72 420,529,822.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 124 只公募基金。截至 2024 年 9 月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1584 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金 基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁 发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。 2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易 所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基 金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件 (二)海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同 (三)海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书 (四)海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日