海富通稳固收益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十九日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 海富通稳固收益债券 基金主代码 519030 交易代码 519030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 11 月 23 日 报告期末基金份额总额 1,140,780,471.07 份 投资目标 通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随 着时间增长的逐步提升。 本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即资 产配置策略，将以优化投资组合保险策略为核心，实现 投资策略 基金投资目标；第二层次，即债券投资策略，将采用自 上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，即股票 投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策略。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益 风险收益特征 和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票 型基金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C 下属两级基金的交易代码 018042 519030 报告期末下属两级基金的 452,650,230.71 份 688,130,240.36 份 份额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C 1.本期已实现收益 7,808,959.91 11,375,125.99 2.本期利润 9,402,025.18 17,000,547.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0206 0.0225 4.期末基金资产净值 553,770,628.77 837,821,224.01 5.期末基金份额净值 1.2234 1.2175 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）海富通稳固收益债券型证券投资基金于2023年3月11日刊登公告，自2023年3月15日起增加A类基金份额，该类别仅开通场外申购赎回业务，收取申购费，不收取销售服务费。原有基金份额全部转换为本基金C类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通稳固收益债券 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.70% 0.25% 0.68% 0.01% 1.02% 0.24% 月 过去六个 2.57% 0.31% 1.36% 0.01% 1.21% 0.30% 月 过去一年 0.53% 0.26% 2.76% 0.01% -2.23% 0.25% 自基金合 同生效起 1.66% 0.25% 3.59% 0.01% -1.93% 0.24% 至今 2、海富通稳固收益债券 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.59% 0.25% 0.68% 0.01% 0.91% 0.24% 月 过去六个 2.35% 0.31% 1.36% 0.01% 0.99% 0.30% 月 过去一年 0.13% 0.26% 2.76% 0.01% -2.63% 0.25% 过去三年 5.16% 0.25% 8.49% 0.01% -3.33% 0.24% 过去五年 20.64% 0.26% 14.54% 0.01% 6.10% 0.25% 自基金合 同生效起 97.52% 0.47% 55.68% 0.01% 41.84% 0.46% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通稳固收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通稳固收益债券 A (2023 年 3 月 15 日至 2024 年 6 月 30 日) 2．海富通稳固收益债券 C (2010 年 11 月 23 日至 2024 年 6 月 30 日) 注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 经济学硕士，持有基金从业人 员资格证书。历任国泰君安期 货有限公司研究所高级分析 师，资产管理部研究员、交易 员、投资经理。2017 年 6 月 加入海富通基金管理有限公 司，现任混合资产投资部总经 理。2018 年 7 月至 2023 年 7 月任海富通上证非周期 ETF 联接基金经理。2018 年 7 月 至 2022 年 5 月任海富通上证 周期 ETF、海富通上证周期 本基 ETF 联接、海富通上证非周期 金的 ETF、海富通中证 100 指数 基金 (LOF)基金经理。2018 年 7 月 经理； 至 2020 年 3 月任海富通中证 江勇 混合 2020-10- - 13 年 内地低碳指数（现海富通中证 资产 29 500 增强）基金经理。2020 年 投资 8 月至 2022 年 5 月兼任海富 部总 通中证长三角领先 ETF 联接 经理。 基金经理。2020年8月至2023 年 3 月兼任海富通中证长三 角领先 ETF 基金经理。2020 年 10 月起兼任海富通稳固收 益债券的基金经理。2021 年 2 月起兼任海富通欣睿混合基 金经理。2021 年 6 月起兼任 海富通策略收益债券基金经 理。2021 年 6 月至 2023 年 10 月兼任海富通中证港股通科 技 ETF 基金经理。2021 年 9 月起兼任海富通欣利混合基 金经理。2023 年 1 月起兼任 海富通强化回报混合基金经 理。2023 年 11 月起兼任海富 通添利收益一年持有期债券 基金经理。2023 年 12 月起兼 任海富通悦享一年持有期混 合基金经理。2024 年 3 月起 兼任海富通欣盈 6 个月持有 期混合基金经理。2024 年 6 月起兼任海富通红利优选混 合基金经理。 博士，CFA。持有基金从业人 员资格证书。历任 Mariner Investment Group LLC 数量 金融分析师、瑞银企业管理 （上海）有限公司固定收益交 易组合研究支持部副董事， 2011 年 10 月加入海富通基金 管理有限公司，历任债券投资 经理、现金管理部副总监、债 券基金部总监，现任固定收益 投资总监兼债券基金部总监。 本基 2013 年 8 月至 2020 年 7 月任 金的 海富通货币基金经理。 2014 基金 年 8 月至 2019 年 9 月兼任海 经理； 富通季季增利理财债券基金 固定 经理。2014 年 11 月起兼任海 陈轶平 收益 2015-12- - 15 年 富通上证可质押城投债 ETF 投资 18 （现为海富通上证城投债 总监 ETF）基金经理。2015 年 12 兼债 月起兼任海富通稳固收益债 券基 券基金经理。2015 年 12 月至 金部 2017 年 7 月兼任海富通稳进 总监。 增利债券（LOF）基金经理。 2016 年 4 月至 2019 年 10 月 兼任海富通一年定开债券基 金经理。2016 年 7 月至 2019 年 10 月兼任海富通富祥混合 基金经理。2016年8月至2019 年 10 月兼任海富通瑞丰一年 定开债券（现为海富通瑞丰债 券）基金经理。2016 年 8 月 至2017年11月兼任海富通瑞 益债券基金经理。2016 年 11 月至2019年10月兼任海富通 美元债（QDII）基金经理。2017 年 1 月至 2021 年 3 月兼任海 富通上证周期产业债 ETF 基 金经理。2017 年 2 月至 2023 年 7 月兼任海富通瑞利债券 基金经理。2017年3月至2018 年 6 月兼任海富通富源债券 基金经理。2017年3月至2019 年 10 月兼任海富通瑞合纯债 基金经理。2017年5月至2019 年 9 月兼任海富通富睿混合 （现海富通沪深 300 指数增 强）基金经理。2017 年 7 月 至 2019 年 9 月兼任海富通瑞 福一年定开债券（现为海富通 瑞福债券）、海富通瑞祥一年 定开债券基金经理。2017 年 7 月至2018年12月兼任海富通 欣悦混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通恒丰定开债 券基金经理。2018 年 10 月至 2023 年 12 月兼任海富通上证 10 年期地方政府债 ETF 基金 经理。2018 年 11 月起兼任海 富通弘丰定开债券基金经理。 2019 年 1 月至 2023 年 12 月 兼任海富通上清所短融债券 基金经理。2019 年 11 月起兼 任海富通上证 5 年期地方政 府债 ETF 基金经理。2020 年 4 月至 2022 年 08 月兼任海富 通添鑫收益债券基金经理。 2020 年 7 月起兼任海富通上 证投资级可转债 ETF 基金经 理。2021 年 7 月起兼任海富 通利率债债券基金经理。2022 年 3 月起兼任海富通恒益一 年定开债券发起式基金经理。 2022 年 7 月起兼任海富通中 证短融 ETF 基金经理。2023 年 8 月起兼任海富通盈丰一 年定开债券发起式基金经理。 2023 年 11 月起兼任海富通添 利收益一年持有期债券基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 固定收益方面，二季度国内经济企稳。PMI 重回扩张区间但持续性略有不足。经济数据方面，生产端表现好于需求端；投资方面，制造业与基建维持高增，地产投资跌幅走扩。消费需求偏弱，可选消费与地产后周期消费拖累。出口方面，海外需求旺盛，出口同比增速与贸易顺差回升。通胀方面，CPI 总体弹性有限，维持在 0-1%的区间窄幅震荡；PPI 在基数效应下跌幅收窄但仍未转正。货币政策方面，由于汇率方面压力较大，“资金空转”的问题依然存在，因此总量型货币政策的出台较为谨慎，但月末央行大额投放，呵护关键时点的流动性。财政政策方面，地方债发行略有提速，特别国债稳步发行。流动性方面，除跨月跨季关键节点外，流动性总体维持相对宽松的状态。资金价格方面，二季度R001均值为1.84%，与一季度基本持平；R007均值为1.94%，较一季度下行19bp。对应债市而言，二季度维持牛市行情。4 月，财政部表示支持央行增加国债买卖，提振 了市场做多的情绪，各期限收益率均持续下行。但随着央行提示长端利率风险及地产政策陆续出台，10 年期国债收益率有所调整。5-6 月基本面与金融数据偏弱，同时特别国债发行节奏平滑，地方债发行压力不大。在各方利好下债券市场走出牛市行情。全季度来看，10 年期国债到期收益率累计下行 8bp。 信用债方面，债市在震荡中依然维持牛市的逻辑。需求端，手工补息叫停后出现“存款搬家”效应，大行存款存在一定程度流失而理财规模快速增长，市场定价权一定程度向非银倾斜，非银主导的中短端信用债表现较强；供给端，信用债供给总量并不少，主要是收益率低位，超长信用债供给放量，以高等级央国企产业债为主，城投债净融资额持续低位徘徊。整体而言，随着资产荒持续演绎，信用债收益率进一步走低，等级利差、期限利差多数创历史新低，信用债面临资产荒持续和收益率低的两难。 可转债方面，二季度中证转债指数上涨 0.75%。二季度行情大概分为三个阶段：4-5月中旬，在正股行情修复、流动性宽松、纯债资金回归的支撑下，转债平稳上涨。5 月中旬-6 月中旬，权益市场迎来调整，转债跟随权益市场回调逐渐走弱。6 月中旬-6 月底，小微盘风格担忧、信用评级下调、到期券兑付、资金踩踏的担忧等问题叠加引发中低价转债巨震，转债的债底保护暂时失效；后来随着转债信用评级报告的陆续披露，转债市场逐渐企稳。 本管理人在二季度根据组合规模情况保持了中高等级信用债配置底仓，同时通过调整利率债久期参与市场波段机会。同时，本管理人二季度根据市场情况，动态调整可转债资产仓位，分散投资底层个券，以在控制波动的前提下获取权益上涨收益。 权益方面，二季度 A 股市场高位震荡后下跌。沪深 300 指数下跌了 2.14%、中证 500 指数下跌 6.50%、科创 50 指数下跌 6.64%、创业板综指下跌 8.50%、中小综指下跌 6.45%。分行业看，中信一级行业表现靠前的板块是银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭、电子，跌幅较大的板块是消费者服务、传媒、商贸零售、计算机、轻工制造。当前全市场风险偏好降低，类债策略依然是市场的主流预期，高股息率国企密集的行业更受到市场偏爱。 报告期间，权益仓位上，保持相对稳定；权益配置上，组合整体偏价值风格，行业分布较为均衡，持仓个股较为分散。风格上，与一季度类似，组合偏红利、价值的风格在二季度有所获益，但组合全市场选股偏小市值的风格在二季度有所受损。在权益市场风险偏好较低的背景下，从波动和潜在收益来看价值风格仍是较优选择，预计组合权益部分的投资未来仍偏向于价值风格。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通稳固收益债券 A 净值增长率为 1.70%，同期业绩比较基准收益率 为 0.68%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.02 个百分点。海富通稳固收益债券 C 净值增 长率为 1.59%，同期业绩比较基准收益率为 0.68%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.91 个百分点。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 252,579,497.80 14.15 其中：股票 252,579,497.80 14.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,472,820,637.20 82.49 其中：债券 1,472,820,637.20 82.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 58,601,472.34 3.28 8 其他资产 1,548,791.22 0.09 9 合计 1,785,550,398.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,699,894.20 0.48 C 制造业 160,057,244.84 11.50 电力、热力、燃气及水生产和供 D 应业 12,994,715.00 0.93 E 建筑业 13,094,355.58 0.94 F 批发和零售业 6,577,338.00 0.47 G 交通运输、仓储和邮政业 4,830,625.00 0.35 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 业 16,792,389.18 1.21 J 金融业 22,142,298.40 1.59 K 房地产业 2,322,276.00 0.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,485,297.60 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 4,583,064.00 0.33 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 252,579,497.80 18.15 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(％) 1 600522 中天科技 409,100 6,484,235.00 0.47 2 002142 宁波银行 284,390 6,273,643.40 0.45 3 600803 新奥股份 267,500 5,564,000.00 0.40 4 002353 杰瑞股份 157,300 5,518,084.00 0.40 5 000333 美的集团 78,639 5,072,215.50 0.36 6 600036 招商银行 145,500 4,974,645.00 0.36 7 000933 神火股份 239,100 4,836,993.00 0.35 8 600941 中国移动 39,600 4,257,000.00 0.31 9 600323 瀚蓝环境 195,000 4,075,500.00 0.29 10 600497 驰宏锌锗 762,200 4,070,148.00 0.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 249,288,167.67 17.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 670,026,564.35 48.15 其中：政策性金融债 146,788,239.49 10.55 4 企业债券 267,276,993.37 19.21 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 286,228,911.81 20.57 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,472,820,637.20 105.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比 例（％） 1 019721 23 国债 18 1,510,000 155,786,575.89 11.19 2 019729 23 国债 26 900,000 93,501,591.78 6.72 3 137547 22 东证 01 900,000 92,618,728.77 6.66 4 230421 23 农发 21 800,000 81,462,207.65 5.85 5 184475 22 延长 01 600,000 61,952,547.95 4.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金暂未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 299,507.13 2 应收证券清算款 1,169,340.42 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 79,943.67 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,548,791.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 113042 上银转债 15,843,813.38 1.14 2 113037 紫银转债 12,326,507.85 0.89 3 113056 重银转债 6,870,888.93 0.49 4 113058 友发转债 1,630,405.04 0.12 5 113647 禾丰转债 1,630,367.16 0.12 6 123071 天能转债 1,605,688.04 0.12 7 127030 盛虹转债 1,604,594.93 0.12 8 111003 聚合转债 1,601,775.48 0.12 9 118024 冠宇转债 1,595,465.30 0.11 10 128081 海亮转债 1,592,648.66 0.11 11 127034 绿茵转债 1,589,966.48 0.11 12 113627 太平转债 1,585,576.75 0.11 13 123158 宙邦转债 1,579,496.59 0.11 14 123159 崧盛转债 1,576,556.75 0.11 15 128121 宏川转债 1,575,504.37 0.11 16 127083 山路转债 1,567,990.54 0.11 17 113064 东材转债 1,566,411.33 0.11 18 113657 再 22 转债 1,564,647.02 0.11 19 128071 合兴转债 1,564,335.62 0.11 20 113563 柳药转债 1,551,689.75 0.11 21 123121 帝尔转债 1,503,918.56 0.11 22 113044 大秦转债 1,153,342.27 0.08 23 113584 家悦转债 1,085,390.32 0.08 24 123156 博汇转债 897,146.73 0.06 25 110095 双良转债 878,140.43 0.06 26 123175 百畅转债 854,288.22 0.06 27 123198 金埔转债 844,657.95 0.06 28 113665 汇通转债 839,502.44 0.06 29 123155 中陆转债 837,205.62 0.06 30 123190 道氏转 02 834,882.00 0.06 31 118026 利元转债 831,244.51 0.06 32 123166 蒙泰转债 830,791.15 0.06 33 128119 龙大转债 828,230.53 0.06 34 113530 大丰转债 825,576.82 0.06 35 123144 裕兴转债 825,199.28 0.06 36 123217 富仕转债 823,757.81 0.06 37 123085 万顺转 2 823,318.81 0.06 38 123193 海能转债 821,690.09 0.06 39 128122 兴森转债 820,839.68 0.06 40 111009 盛泰转债 819,035.05 0.06 41 110048 福能转债 818,255.51 0.06 42 123147 中辰转债 818,216.89 0.06 43 128090 汽模转 2 816,038.05 0.06 44 123146 中环转 2 815,755.12 0.06 45 127092 运机转债 813,899.07 0.06 46 127055 精装转债 813,185.33 0.06 47 113672 福蓉转债 811,549.11 0.06 48 128144 利民转债 811,251.81 0.06 49 113618 美诺转债 810,697.71 0.06 50 123050 聚飞转债 810,648.59 0.06 51 118004 博瑞转债 809,734.47 0.06 52 127090 兴瑞转债 809,437.86 0.06 53 123089 九洲转 2 809,155.02 0.06 54 123228 震裕转债 808,999.14 0.06 55 113045 环旭转债 808,953.56 0.06 56 128105 长集转债 808,307.65 0.06 57 113609 永安转债 808,219.00 0.06 58 113671 武进转债 807,667.02 0.06 59 127101 豪鹏转债 807,478.40 0.06 60 123131 奥飞转债 807,093.83 0.06 61 123226 中富转债 806,664.12 0.06 62 123114 三角转债 806,414.27 0.06 63 118045 盟升转债 806,232.48 0.06 64 128106 华统转债 806,099.85 0.06 65 118003 华兴转债 806,017.06 0.06 66 127098 欧晶转债 805,650.16 0.06 67 113629 泉峰转债 805,285.67 0.06 68 127060 湘佳转债 804,813.12 0.06 69 123143 胜蓝转债 804,609.80 0.06 70 123202 祥源转债 804,467.44 0.06 71 127026 超声转债 804,389.72 0.06 72 123130 设研转债 804,369.09 0.06 73 123100 朗科转债 804,351.21 0.06 74 113033 利群转债 804,122.80 0.06 75 113619 世运转债 803,911.41 0.06 76 123149 通裕转债 803,227.61 0.06 77 111015 东亚转债 803,054.96 0.06 78 113050 南银转债 802,637.33 0.06 79 113615 金诚转债 802,634.97 0.06 80 113546 迪贝转债 802,602.58 0.06 81 123022 长信转债 801,756.12 0.06 82 123161 强联转债 801,636.33 0.06 83 111016 神通转债 801,604.61 0.06 84 123178 花园转债 801,469.67 0.06 85 110070 凌钢转债 801,467.89 0.06 86 123208 孩王转债 801,456.09 0.06 87 113577 春秋转债 801,359.50 0.06 88 123092 天壕转债 801,286.18 0.06 89 113643 风语转债 801,193.32 0.06 90 118035 国力转债 801,139.32 0.06 91 113602 景 20 转债 801,052.30 0.06 92 123054 思特转债 800,748.52 0.06 93 113651 松霖转债 800,613.37 0.06 94 123219 宇瞳转债 800,254.08 0.06 95 123169 正海转债 799,961.29 0.06 96 123184 天阳转债 799,917.05 0.06 97 113621 彤程转债 799,902.29 0.06 98 127073 天赐转债 799,727.00 0.06 99 113639 华正转债 799,670.20 0.06 100 127091 科数转债 799,624.45 0.06 101 123213 天源转债 799,590.81 0.06 102 123234 中能转债 799,172.56 0.06 103 123090 三诺转债 799,057.23 0.06 104 113549 白电转债 798,924.71 0.06 105 111013 新港转债 798,846.90 0.06 106 123059 银信转债 798,653.25 0.06 107 113654 永 02 转债 798,504.90 0.06 108 127037 银轮转债 798,263.73 0.06 109 123235 亿田转债 798,243.58 0.06 110 123183 海顺转债 798,046.30 0.06 111 123180 浙矿转债 797,970.87 0.06 112 113669 景 23 转债 797,928.42 0.06 113 128053 尚荣转债 797,690.56 0.06 114 110058 永鼎转债 797,358.47 0.06 115 123067 斯莱转债 797,324.93 0.06 116 111000 起帆转债 797,301.42 0.06 117 128132 交建转债 797,032.74 0.06 118 118042 奥维转债 796,996.59 0.06 119 113068 金铜转债 796,954.78 0.06 120 128063 未来转债 796,943.26 0.06 121 123221 力诺转债 796,633.83 0.06 122 113062 常银转债 796,520.44 0.06 123 123048 应急转债 796,399.52 0.06 124 127059 永东转 2 795,977.54 0.06 125 113532 海环转债 795,285.48 0.06 126 127072 博实转债 795,200.62 0.06 127 113649 丰山转债 795,086.01 0.06 128 123127 耐普转债 795,056.63 0.06 129 123063 大禹转债 794,955.47 0.06 130 123150 九强转债 794,888.95 0.06 131 128066 亚泰转债 794,886.54 0.06 132 127064 杭氧转债 794,880.70 0.06 133 128137 洁美转债 794,858.41 0.06 134 111004 明新转债 794,853.49 0.06 135 113069 博 23 转债 794,591.21 0.06 136 110084 贵燃转债 794,517.99 0.06 137 110074 精达转债 794,385.59 0.06 138 127053 豪美转债 794,278.96 0.06 139 118043 福立转债 794,261.30 0.06 140 127076 中宠转 2 794,221.09 0.06 141 113677 华懋转债 794,193.03 0.06 142 111005 富春转债 794,174.38 0.06 143 111014 李子转债 793,867.77 0.06 144 127054 双箭转债 793,838.91 0.06 145 127074 麦米转 2 793,777.90 0.06 146 110083 苏租转债 793,751.85 0.06 147 123112 万讯转债 793,527.22 0.06 148 113039 嘉泽转债 793,496.37 0.06 149 123233 凯盛转债 793,442.68 0.06 150 128083 新北转债 793,382.09 0.06 151 127045 牧原转债 793,295.64 0.06 152 123151 康医转债 793,166.04 0.06 153 118038 金宏转债 792,974.60 0.06 154 113051 节能转债 792,967.90 0.06 155 128076 金轮转债 792,615.58 0.06 156 118033 华特转债 792,461.93 0.06 157 123214 东宝转债 792,456.07 0.06 158 113534 鼎胜转债 792,387.31 0.06 159 127062 垒知转债 792,372.38 0.06 160 128133 奇正转债 792,321.68 0.06 161 123170 南电转债 792,204.38 0.06 162 113674 华设转债 792,033.39 0.06 163 128109 楚江转债 791,966.32 0.06 164 127027 能化转债 791,862.58 0.06 165 128087 孚日转债 791,814.17 0.06 166 113597 佳力转债 791,751.95 0.06 167 123229 艾录转债 791,713.02 0.06 168 127032 苏行转债 791,677.58 0.06 169 113636 甬金转债 791,609.76 0.06 170 123035 利德转债 791,568.76 0.06 171 127095 广泰转债 791,488.54 0.06 172 113660 寿 22 转债 791,481.55 0.06 173 123191 智尚转债 791,475.13 0.06 174 113663 新化转债 791,366.03 0.06 175 127070 大中转债 791,098.89 0.06 176 110079 杭银转债 791,025.38 0.06 177 123157 科蓝转债 790,865.24 0.06 178 113565 宏辉转债 790,858.78 0.06 179 110062 烽火转债 790,791.41 0.06 180 123211 阳谷转债 790,775.74 0.06 181 123231 信测转债 790,577.45 0.06 182 113676 荣 23 转债 790,473.14 0.06 183 118032 建龙转债 790,256.68 0.06 184 127043 川恒转债 790,130.85 0.06 185 123172 漱玉转债 790,059.24 0.06 186 128097 奥佳转债 789,861.72 0.06 187 127015 希望转债 789,813.48 0.06 188 110075 南航转债 789,778.95 0.06 189 123165 回天转债 789,751.25 0.06 190 127041 弘亚转债 789,736.38 0.06 191 113662 豪能转债 789,712.08 0.06 192 113055 成银转债 789,669.57 0.06 193 127020 中金转债 789,057.18 0.06 194 113668 鹿山转债 788,950.28 0.06 195 127042 嘉美转债 788,940.47 0.06 196 123188 水羊转债 788,764.93 0.06 197 123107 温氏转债 788,744.01 0.06 198 123204 金丹转债 788,737.09 0.06 199 113634 珀莱转债 788,561.81 0.06 200 127014 北方转债 788,537.06 0.06 201 113021 中信转债 788,082.43 0.06 202 113638 台 21 转债 788,015.81 0.06 203 113664 大元转债 787,997.22 0.06 204 113024 核建转债 787,957.68 0.06 205 123119 康泰转 2 787,773.53 0.06 206 128091 新天转债 787,772.32 0.06 207 110094 众和转债 787,647.68 0.06 208 113582 火炬转债 787,644.65 0.06 209 113527 维格转债 787,240.89 0.06 210 118030 睿创转债 787,152.00 0.06 211 113632 鹤 21 转债 787,095.63 0.06 212 113673 岱美转债 786,724.51 0.06 213 128048 张行转债 786,300.49 0.06 214 113653 永 22 转债 786,229.48 0.06 215 118028 会通转债 786,188.11 0.06 216 111011 冠盛转债 786,164.73 0.06 217 113679 芯能转债 786,050.71 0.06 218 123215 铭利转债 785,769.80 0.06 219 123152 润禾转债 785,765.15 0.06 220 113606 荣泰转债 785,526.45 0.06 221 123210 信服转债 785,413.62 0.06 222 123192 科思转债 785,383.32 0.06 223 127088 赫达转债 785,348.21 0.06 224 110060 天路转债 785,229.74 0.06 225 113524 奇精转债 784,922.99 0.06 226 113675 新 23 转债 784,866.69 0.06 227 127069 小熊转债 784,629.29 0.06 228 128095 恩捷转债 784,605.11 0.06 229 123113 仙乐转债 784,520.00 0.06 230 113670 金 23 转债 784,427.24 0.06 231 110085 通 22 转债 783,733.57 0.06 232 111017 蓝天转债 783,725.60 0.06 233 128141 旺能转债 783,690.36 0.06 234 113067 燃 23 转债 783,488.34 0.06 235 113656 嘉诚转债 783,401.42 0.06 236 118025 奕瑞转债 783,211.99 0.06 237 118014 高测转债 783,148.50 0.06 238 127040 国泰转债 783,051.05 0.06 239 113059 福莱转债 782,932.36 0.06 240 123222 博俊转债 782,780.53 0.06 241 111007 永和转债 782,569.40 0.06 242 111002 特纸转债 782,426.19 0.06 243 118009 华锐转债 782,376.39 0.06 244 127086 恒邦转债 782,375.94 0.06 245 123088 威唐转债 782,119.14 0.06 246 118036 力合转债 781,967.35 0.06 247 113666 爱玛转债 781,792.38 0.06 248 113623 凤 21 转债 781,469.30 0.06 249 127049 希望转 2 781,444.44 0.06 250 113043 财通转债 781,419.17 0.06 251 123078 飞凯转债 781,395.84 0.06 252 110093 神马转债 781,261.92 0.06 253 113648 巨星转债 781,181.10 0.06 254 113631 皖天转债 781,054.38 0.06 255 110067 华安转债 780,841.12 0.06 256 123120 隆华转债 780,398.33 0.06 257 123194 百洋转债 780,226.65 0.06 258 123212 立中转债 780,219.28 0.06 259 127039 北港转债 780,097.34 0.06 260 110077 洪城转债 779,852.75 0.06 261 127099 盛航转债 779,231.76 0.06 262 127068 顺博转债 779,108.41 0.06 263 113066 平煤转债 778,934.96 0.06 264 127082 亚科转债 778,470.59 0.06 265 113659 莱克转债 778,424.62 0.06 266 113644 艾迪转债 778,372.89 0.06 267 123174 精锻转债 778,293.06 0.06 268 113598 法兰转债 777,452.62 0.06 269 113030 东风转债 777,116.68 0.06 270 118034 晶能转债 777,080.06 0.06 271 123025 精测转债 776,938.89 0.06 272 127028 英特转债 776,908.45 0.06 273 113060 浙 22 转债 776,885.63 0.06 274 132026 G 三峡 EB2 776,739.45 0.06 275 123203 明电转 02 775,518.26 0.06 276 110090 爱迪转债 775,509.30 0.06 277 110068 龙净转债 775,043.53 0.06 278 127050 麒麟转债 775,017.71 0.06 279 128074 游族转债 774,665.31 0.06 280 123087 明电转债 773,334.30 0.06 281 113637 华翔转债 772,932.07 0.06 282 113061 拓普转债 771,540.92 0.06 283 127077 华宏转债 771,191.06 0.06 284 118046 诺泰转债 769,836.27 0.06 285 127075 百川转 2 767,647.88 0.06 286 110055 伊力转债 766,344.80 0.06 287 127035 濮耐转债 765,162.78 0.05 288 123236 家联转债 761,618.40 0.05 289 118005 天奈转债 758,163.02 0.05 290 127084 柳工转 2 749,464.38 0.05 291 123099 普利转债 638,020.65 0.05 292 128117 道恩转债 557,253.70 0.04 293 123109 昌红转债 402,729.04 0.03 294 123115 捷捷转债 378,715.81 0.03 295 127052 西子转债 226,028.49 0.02 296 113658 密卫转债 196,139.24 0.01 297 113048 晶科转债 160,661.64 0.01 298 128042 凯中转债 142,432.58 0.01 299 123104 卫宁转债 137,738.14 0.01 300 113516 苏农转债 136,374.86 0.01 301 113640 苏利转债 121,949.38 0.01 302 127051 博杰转债 120,125.88 0.01 303 123126 瑞丰转债 52,895.95 0.00 304 128138 侨银转债 46,826.38 0.00 305 123124 晶瑞转 2 40,939.87 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通稳固收益债券 海富通稳固收益债券 A C 本报告期期初基金份额总额 473,930,052.13 822,284,140.99 本报告期基金总申购份额 24,454,071.80 28,121,779.17 减：本报告期基金总赎回份额 45,733,893.22 162,275,679.80 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 452,650,230.71 688,130,240.36 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 123 只公募基金。截至 2024 年 6 月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1613 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批 保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金 基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁 发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。 2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易 所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基 金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件 (二)海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同 (三)海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书 (四)海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二四年七月十九日