海富通稳固收益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月二十二日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2基金产品概况 基金简称 海富通稳固收益债券 基金主代码 519030 交易代码 519030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 11 月 23 日 报告期末基金份额总额 2,421,862,014.14 份 投资目标 通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随 着时间增长的逐步提升。 本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即资 产配置策略，将以优化投资组合保险策略为核心，实现 投资策略 基金投资目标；第二层次，即债券投资策略，将采用自 上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，即股票 投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策略。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益 风险收益特征 和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票 型基金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C 下属两级基金的交易代码 018042 519030 报告期末下属两级基金的 918,561,680.60 份 1,503,300,333.54 份 份额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日) 海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C 1.本期已实现收益 -17,193,103.30 -27,744,969.58 2.本期利润 -24,324,647.63 -34,489,947.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0206 -0.0198 4.期末基金资产净值 1,095,693,010.00 1,788,160,003.53 5.期末基金份额净值 1.1928 1.1895 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通稳固收益债券 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.22% 0.23% 0.69% 0.01% -1.91% 0.22% 月 过去六个 -1.98% 0.21% 1.38% 0.01% -3.36% 0.20% 月 自基金合 同生效起 -0.88% 0.20% 2.19% 0.01% -3.07% 0.19% 至今 2、海富通稳固收益债券 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.32% 0.23% 0.69% 0.01% -2.01% 0.22% 月 过去六个 -2.17% 0.21% 1.38% 0.01% -3.55% 0.20% 月 过去一年 0.64% 0.20% 2.75% 0.01% -2.11% 0.19% 过去三年 5.65% 0.24% 8.48% 0.01% -2.83% 0.23% 过去五年 26.19% 0.26% 14.54% 0.01% 11.65% 0.25% 自基金合 同生效起 92.98% 0.48% 53.59% 0.01% 39.39% 0.47% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通稳固收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通稳固收益债券 A (2023 年 3 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日) 2．海富通稳固收益债券 C (2010 年 11 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日) 注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 经济学硕士，持有基金从业人 员资格证书。历任国泰君安期 货有限公司研究所高级分析 师，资产管理部研究员、交易 员、投资经理。2017 年 6 月 加入海富通基金管理有限公 司。2018 年 7 月至 2023 年 7 月任海富通上证非周期 ETF 联接基金经理。2018 年 7 月 至 2022 年 5 月任海富通上证 周期 ETF、海富通上证周期 ETF 联接、海富通上证非周期 本基 ETF、海富通中证 100 指数 金的 (LOF)基金经理。2018 年 7 月 基金 至 2020 年 3 月任海富通中证 经理； 内地低碳指数（现海富通中证 江勇 混合 2020-10- - 12 年 500 增强）基金经理。2020 年 资产 29 8 月至 2022 年 5 月兼任海富 投资 通中证长三角领先 ETF 联接 部总 基金经理。2020年8月至2023 经理。 年 3 月兼任海富通中证长三 角领先 ETF 基金经理。2020 年 10 月起兼任海富通稳固收 益债券的基金经理。2021 年 2 月起兼任海富通欣睿混合基 金经理。2021 年 6 月起兼任 海富通策略收益债券基金经 理。2021 年 6 月至 2023 年 10 月兼任海富通中证港股通科 技 ETF 基金经理。2021 年 9 月起兼任海富通欣利混合基 金经理。2023 年 1 月起兼任 海富通强化回报混合基金经 理。2023 年 11 月起兼任海富 通添利收益一年持有期债券 基金经理。2023 年 12 月起兼 任海富通悦享一年持有期混 合基金经理。 博士，CFA。持有基金从业人 员资格证书。历任 Mariner Investment Group LLC 数量 金融分析师、瑞银企业管理 （上海）有限公司固定收益交 易组合研究支持部副董事， 2011 年 10 月加入海富通基金 管理有限公司，历任债券投资 经理、现金管理部副总监、债 券基金部总监，现任固定收益 投资总监兼债券基金部总监。 2013 年 8 月至 2020 年 7 月任 海富通货币基金经理。 2014 本基 年 8 月至 2019 年 9 月兼任海 金的 富通季季增利理财债券基金 基金 经理。2014 年 11 月起兼任海 经理； 富通上证可质押城投债 ETF 固定 （现为海富通上证城投债 收益 2015-12- ETF）基金经理。2015 年 12 陈轶平 投资 18 - 14 年 月起兼任海富通稳固收益债 总监 券基金经理。2015 年 12 月至 兼债 2017 年 7 月兼任海富通稳进 券基 增利债券（LOF）基金经理。 金部 2016 年 4 月至 2019 年 10 月 总监。 兼任海富通一年定开债券基 金经理。2016 年 7 月至 2019 年 10 月兼任海富通富祥混合 基金经理。2016年8月至2019 年 10 月兼任海富通瑞丰一年 定开债券（现为海富通瑞丰债 券）基金经理。2016 年 8 月 至2017年11月兼任海富通瑞 益债券基金经理。2016 年 11 月至2019年10月兼任海富通 美元债（QDII）基金经理。2017 年 1 月至 2021 年 3 月兼任海 富通上证周期产业债 ETF 基 金经理。2017 年 2 月至 2023 年 7 月兼任海富通瑞利债券 基金经理。2017年3月至2018 年 6 月兼任海富通富源债券 基金经理。2017年3月至2019 年 10 月兼任海富通瑞合纯债 基金经理。2017年5月至2019 年 9 月兼任海富通富睿混合 （现海富通沪深 300 指数增 强）基金经理。2017 年 7 月 至 2019 年 9 月兼任海富通瑞 福一年定开债券（现为海富通 瑞福债券）、海富通瑞祥一年 定开债券基金经理。2017 年 7 月至2018年12月兼任海富通 欣悦混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通恒丰定开债 券基金经理。2018 年 10 月至 2023 年 12 月兼任海富通上证 10 年期地方政府债 ETF 基金 经理。2018 年 11 月起兼任海 富通弘丰定开债券基金经理。 2019 年 1 月至 2023 年 12 月 兼任海富通上清所短融债券 基金经理。2019 年 11 月起兼 任海富通上证 5 年期地方政 府债 ETF 基金经理。2020 年 4 月至 2022 年 08 月兼任海富 通添鑫收益债券基金经理。 2020 年 7 月起兼任海富通上 证投资级可转债 ETF 基金经 理。2021 年 7 月起兼任海富 通利率债债券基金经理。2022 年 3 月起兼任海富通恒益一 年定开债券发起式基金经理。 2022 年 7 月起兼任海富通中 证短融 ETF 基金经理。2023 年 8 月起兼任海富通盈丰一 年定开债券发起式基金经理。 2023 年 11 月起兼任海富通添 利收益一年持有期债券基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 权益方面，四季度，A 股市场震荡下跌，万得全 A 指数来看，当季度跌幅 3.84%。 分市场看，沪深 300 指数下跌 7.00%、中证 500 指数下跌 4.60%、创业板指下跌 5.62%。 分行业看，申万一级行业表现靠前且收益率为正的板块是煤炭、电子、农林牧渔和综合，跌幅较大的板块是美容护理、房地产、建筑材料、商贸零售和电力设备。 10 月中旬美债利率持续上行，10 年期美债收益率逼近 5%，叠加海外巴以冲突爆发 影响全球风险偏好下行，对 A 股市场的资金面和估值面产生了较大压力。国内方面，国庆期间消费数据疲弱，同时 3 季报密集披露，企业盈利呈现走弱的趋势，市场信心受到影响，跌幅较大。后续随着风险的快速释放，叠加中美经济工作组举行会议，中美经贸关系改善预期升温；此外，特别国债发力稳增长，内外需阶段性共振，对经济改善的预期升温，市场出现明显的反弹。TMT、医药、军工等成长板块涨幅居前。但随着业 绩数据的陆续披露，基本面改善的预期遇到波折，10 月、11 月、12 月制造业 PMI 延续 回落，连续三个月处于收缩区间。虽然房地产政策持续放松，但销售数据仍然疲弱，市场对经济预期逐渐转弱，风险偏好大幅下行，红利资产超额收益显著，房地产、成长和部分消费行业出现调整。 报告期间，本基金权益仓位保持稳定，在控制回撤的基础上，积极寻找估值盈利匹配的股票以赚取绝对收益，行业分布上较为均衡，持仓个股较为分散，组合整体风格偏向价值。 固定收益方面，四季度国内经济总体稳定，修复动能略有放缓，债券收益率先震荡后下行。整体来看，地产板块偏弱，工业生产修复放缓，十一长假带动下服务业与消费 持续发力。从 PMI 来看，10-12 月 PMI 逐月走低，12 月达到 49%的年内低点；但 10-11 月经济数据由于基数效应总体反映国内经济稳中向好的情况。投资方面，制造业投资维持韧性，高技术行业维持高增；基建投资由于基数效应增速略有回落；地产投资跌幅略有走扩，但是在保交楼政策的支持下竣工端维持较高的增速。消费方面，十一假期带动出行链相关板块走强，但地产销售遇冷拖累地产后周期板块。出口方面，由于美国经济韧性较强，在中美关系略有缓和等有利因素的影响下，压力较前期减弱，11 月同比增速小幅回正。通胀方面，CPI 总体维持弱势，在 10-11 月同比负增长，主要受到食品与消费品价格拖累；PPI 由于需求偏弱，跌幅略有走扩。货币政策方面，由于汇率方面压力较大，因此在总量方面的操作偏谨慎，但结构上继续推进银行存款利率下调，缓解银行负债端压力，为 2024 年继续推进降低实体融资成本做好铺垫。财政政策方面主要体现在年内上调中央财政赤字，增发 1 万亿国债以及集中发行约 1.4 万亿特殊再融资债化解地方政府隐性债务。此外，政策的调整主要集中在房地产板块，包括针对房企融资端向银行提出“三个不低于”要求，需求端推出一线城市普宅认定标准放松、下调首付比例与房贷利率等利好政策。资金价格与流动性方面，由于利率债发行节奏前置但财政投放 后置的影响，即使 10 月央行 MLF 净投放约 3000 亿，资金缺口依然较大，跨月时点甚 至出现了“小钱荒”的现象；随后，央行于 11 月与 12 月 MLF 净投放 6000 亿与 8000 亿， 伴随财政存款的逐步投放，流动性紧张的情况明显缓解。资金价格方面，4 季度 DR001 与 DR007 均值为 1.72%和 1.93%，较 3 季度分别回升 13bp 与回升 6bp。对应债市而言， 4 季度的关注点在于资金面与政策之间的博弈，收益率曲线平坦化。10 月-11 月由于财政发力，流动性偏紧，短端资产收益率明显上行，10 年期国债收益率区间震荡偏弱，收益率曲线扁平化。12 月资金面压力明显缓和，叠加 2024 年初降息预期的升温，债券收益率明显下行，且短端下行更快，曲线呈现牛陡行情，10 年期国债收益率年末收于2.56%的位置。 信用债方面，特殊再融资债重启发行，截至 12 月末发行规模约 1.4 万亿元，本轮 特殊再融资债规模、范围和用途均超预期，同时表内信贷用于地方化债方案持续推进，化债行情下城投债持续走强；但行情演绎下也蕴藏着新的担忧，协会和交易所对于城投发债均有较严格的审批要求，并且针对平台名单采用差异化的审核口径。随着城投债供给持续收缩，二永债成为市场挖掘的重点，高等级二永债主要跟随利率波动，低等级二永债在票息策略下利差持续压降。地产政策再度加码，从融资端的“三个不低于”、“白名单”等到需求端的一线城市调控松绑，政策效果有待融资和销售数据进一步验证。整体而言，资产荒延续的背景下，信用债期限利差持续压降，目前曲线较为平坦，短端性价比较高。 可转债方面，四季度中证转债指数下跌 3.22%，表现出一定抗跌性。走势上，四季度转债市场呈现倒“N”型：十月转债跟随股市下行至历史较低区间，在十月底快速反弹，其后因经济数据不及预期，外资流出导致权益和转债市场下跌。估值方面，四季度转债百元溢价率压缩 3.09%，纯债溢价率压缩 5.82%。纵观四季度，行情波动较大，但 10月底转债的修复行情有一些特征值得借鉴，一是转债纯债溢价率下行到接近三年最低位后，估值修复明显；二是反弹时的资金风格值得关注，融资资金规模增长的同时，权益市场风格从大盘持续向小盘微盘转向，转债在反弹行情中因正股规模普遍较小而受益较多。从修复行情开始，主要演绎行业周期底部产能去化与主题性投资。 本管理人在四季度根据组合规模情况增加了中高等级信用债配置底仓，同时积极调整利率债久期，参与波段机会，此外，动态调整了可转债资产仓位，以在控制波动的前提下获取权益上涨收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通稳固收益债券 A 净值增长率为-1.22%，同期业绩比较基准收益 率为 0.69%，基金净值跑输业绩比较基准 1.91 个百分点。海富通稳固收益债券 C 净值 增长率为-1.32%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%，基金净值跑输业绩比较基准 2.01个百分点。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 570,189,876.70 14.26 其中：股票 570,189,876.70 14.26 2 固定收益投资 3,232,399,589.01 80.82 其中：债券 3,232,399,589.01 80.82 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 131,466,093.78 3.29 7 其他资产 65,657,351.68 1.64 8 合计 3,999,712,911.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 19,588,895.00 0.68 C 制造业 337,565,809.86 11.71 电力、热力、燃气及水生产和供 D 应业 24,040,432.60 0.83 E 建筑业 22,921,252.62 0.79 F 批发和零售业 9,111,848.00 0.32 G 交通运输、仓储和邮政业 33,985,817.20 1.18 H 住宿和餐饮业 4,301,748.00 0.15 信息传输、软件和信息技术服务 I 业 23,152,765.52 0.80 J 金融业 64,934,577.90 2.25 K 房地产业 18,783,419.00 0.65 L 租赁和商务服务业 677,952.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 7,196,302.00 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,435,763.00 0.08 R 文化、体育和娱乐业 1,493,294.00 0.05 S 综合 - - 合计 570,189,876.70 19.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(％) 1 600519 贵州茅台 7,000 12,082,000.00 0.42 2 000333 美的集团 213,639 11,671,098.57 0.40 3 000400 许继电气 456,500 10,024,740.00 0.35 4 600030 中信证券 441,600 8,995,392.00 0.31 5 601668 中国建筑 1,822,900 8,768,149.00 0.30 6 002142 宁波银行 406,790 8,180,546.90 0.28 7 002352 顺丰控股 189,200 7,643,680.00 0.27 8 002984 森麒麟 264,200 7,622,170.00 0.26 9 600036 招商银行 266,000 7,400,120.00 0.26 10 601601 中国太保 306,200 7,281,436.00 0.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 70,316,342.31 2.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 844,557,731.93 29.29 其中：政策性金融债 409,177,923.43 14.19 4 企业债券 1,562,130,588.42 54.17 5 企业短期融资券 10,061,980.33 0.35 6 中期票据 112,907,524.13 3.92 7 可转债（可交换债） 632,425,421.89 21.93 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,232,399,589.01 112.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 110059 浦发转债 1,024,070 110,257,408.39 3.82 2 185364 22 华泰 G1 1,000,000 102,192,936.99 3.54 3 149805 22 广开 01 1,000,000 102,120,246.58 3.54 4 185768 22 华安 G1 1,000,000 101,787,041.10 3.53 5 137547 22 东证 01 1,000,000 101,182,871.23 3.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金暂未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 207,357.76 2 应收证券清算款 65,399,833.17 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 50,160.75 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 65,657,351.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 110059 浦发转债 110,257,408.39 3.82 2 113042 上银转债 57,716,933.13 2.00 3 113056 重银转债 11,864,636.43 0.41 4 113037 紫银转债 11,861,293.18 0.41 5 113065 齐鲁转债 4,976,811.00 0.17 6 118025 奕瑞转债 3,524,164.71 0.12 7 110068 龙净转债 3,430,637.47 0.12 8 127053 豪美转债 3,381,174.09 0.12 9 113524 奇精转债 3,365,618.08 0.12 10 128042 凯中转债 3,360,763.47 0.12 11 127078 优彩转债 3,357,948.98 0.12 12 128066 亚泰转债 3,350,322.81 0.12 13 127063 贵轮转债 3,342,401.79 0.12 14 128121 宏川转债 3,331,951.09 0.12 15 118028 会通转债 3,327,884.43 0.12 16 127045 牧原转债 3,327,800.68 0.12 17 128081 海亮转债 3,327,231.92 0.12 18 111011 冠盛转债 3,320,134.42 0.12 19 127020 中金转债 3,315,226.19 0.11 20 128049 华源转债 3,314,644.67 0.11 21 128039 三力转债 3,312,989.03 0.11 22 123147 中辰转债 3,310,858.68 0.11 23 113058 友发转债 3,309,256.73 0.11 24 123194 百洋转债 3,308,254.12 0.11 25 113649 丰山转债 3,305,465.33 0.11 26 113055 成银转债 3,304,003.70 0.11 27 123107 温氏转债 3,302,454.33 0.11 28 113062 常银转债 3,302,222.19 0.11 29 128083 新北转债 3,302,133.57 0.11 30 127040 国泰转债 3,300,731.86 0.11 31 110093 神马转债 3,292,292.43 0.11 32 128087 孚日转债 3,289,858.25 0.11 33 111005 富春转债 3,288,267.05 0.11 34 123063 大禹转债 3,287,883.76 0.11 35 128141 旺能转债 3,287,170.60 0.11 36 110084 贵燃转债 3,279,825.36 0.11 37 110092 三房转债 3,279,385.24 0.11 38 113063 赛轮转债 3,277,589.45 0.11 39 128130 景兴转债 3,277,367.51 0.11 40 127032 苏行转债 3,273,364.69 0.11 41 110063 鹰 19 转债 3,272,799.01 0.11 42 110088 淮 22 转债 3,271,534.43 0.11 43 113631 皖天转债 3,269,934.69 0.11 44 113050 南银转债 3,252,596.94 0.11 45 128048 张行转债 3,247,057.33 0.11 46 127027 能化转债 3,244,111.99 0.11 47 113066 平煤转债 3,243,031.39 0.11 48 127012 招路转债 3,229,514.20 0.11 49 110045 海澜转债 3,227,756.99 0.11 50 123198 金埔转债 3,213,903.77 0.11 51 113044 大秦转债 3,210,735.98 0.11 52 113532 海环转债 2,987,805.14 0.10 53 113633 科沃转债 2,963,565.93 0.10 54 128105 长集转债 1,617,958.06 0.06 55 123106 正丹转债 1,490,548.55 0.05 56 128125 华阳转债 1,412,707.25 0.05 57 113530 大丰转债 1,391,259.44 0.05 58 127037 银轮转债 1,366,136.53 0.05 59 113588 润达转债 1,365,577.04 0.05 60 123085 万顺转 2 1,355,283.32 0.05 61 123050 聚飞转债 1,353,801.07 0.05 62 113534 鼎胜转债 1,353,568.64 0.05 63 123112 万讯转债 1,350,949.87 0.05 64 113619 世运转债 1,350,306.22 0.05 65 111000 起帆转债 1,349,426.41 0.05 66 113615 金诚转债 1,348,257.28 0.05 67 123121 帝尔转债 1,347,419.76 0.05 68 127043 川恒转债 1,347,107.50 0.05 69 123067 斯莱转债 1,346,083.09 0.05 70 113602 景 20 转债 1,345,752.38 0.05 71 110052 贵广转债 1,345,189.22 0.05 72 113632 鹤 21 转债 1,344,297.38 0.05 73 123099 普利转债 1,344,007.38 0.05 74 127030 盛虹转债 1,343,632.77 0.05 75 123120 隆华转债 1,343,168.40 0.05 76 128134 鸿路转债 1,342,295.76 0.05 77 123100 朗科转债 1,342,106.81 0.05 78 123035 利德转债 1,341,198.03 0.05 79 127066 科利转债 1,340,914.46 0.05 80 113598 法兰转债 1,340,131.54 0.05 81 128109 楚江转债 1,338,997.28 0.05 82 123071 天能转债 1,337,855.47 0.05 83 127073 天赐转债 1,337,422.30 0.05 84 113639 华正转债 1,337,405.73 0.05 85 123089 九洲转 2 1,337,243.58 0.05 86 127084 柳工转 2 1,337,190.53 0.05 87 128123 国光转债 1,336,766.29 0.05 88 113648 巨星转债 1,336,616.23 0.05 89 113638 台 21 转债 1,336,347.48 0.05 90 113663 新化转债 1,334,937.91 0.05 91 110060 天路转债 1,334,244.23 0.05 92 127054 双箭转债 1,334,219.53 0.05 93 113048 晶科转债 1,334,112.64 0.05 94 113045 环旭转债 1,333,998.19 0.05 95 127070 大中转债 1,333,282.36 0.05 96 113549 白电转债 1,333,137.39 0.05 97 128101 联创转债 1,333,063.38 0.05 98 123048 应急转债 1,332,308.12 0.05 99 127075 百川转 2 1,332,269.47 0.05 100 110081 闻泰转债 1,331,957.84 0.05 101 127015 希望转债 1,331,850.39 0.05 102 128095 恩捷转债 1,331,636.48 0.05 103 123168 惠云转债 1,331,015.71 0.05 104 127052 西子转债 1,330,630.26 0.05 105 123059 银信转债 1,329,488.57 0.05 106 127050 麒麟转债 1,329,323.52 0.05 107 110062 烽火转债 1,328,687.95 0.05 108 127071 天箭转债 1,328,666.77 0.05 109 127085 韵达转债 1,328,247.24 0.05 110 123108 乐普转 2 1,328,005.99 0.05 111 123092 天壕转债 1,327,898.31 0.05 112 118003 华兴转债 1,327,285.13 0.05 113 113627 太平转债 1,327,281.40 0.05 114 123087 明电转债 1,327,043.32 0.05 115 123119 康泰转 2 1,326,126.94 0.05 116 127068 顺博转债 1,326,066.97 0.05 117 123130 设研转债 1,325,549.93 0.05 118 110074 精达转债 1,325,262.29 0.05 119 123133 佩蒂转债 1,325,235.20 0.05 120 118013 道通转债 1,325,231.06 0.05 121 123101 拓斯转债 1,325,191.64 0.05 122 127049 希望转 2 1,325,155.86 0.05 123 127046 百润转债 1,325,104.89 0.05 124 111007 永和转债 1,325,005.58 0.05 125 123190 道氏转 02 1,324,782.44 0.05 126 113051 节能转债 1,324,691.64 0.05 127 113597 佳力转债 1,324,281.37 0.05 128 123149 通裕转债 1,324,145.86 0.05 129 110055 伊力转债 1,323,738.64 0.05 130 128144 利民转债 1,322,600.40 0.05 131 128137 洁美转债 1,321,827.66 0.05 132 113637 华翔转债 1,321,740.18 0.05 133 110070 凌钢转债 1,321,660.11 0.05 134 113579 健友转债 1,321,626.33 0.05 135 113582 火炬转债 1,320,983.50 0.05 136 110085 通 22 转债 1,320,587.97 0.05 137 111002 特纸转债 1,320,300.85 0.05 138 127058 科伦转债 1,320,243.57 0.05 139 123146 中环转 2 1,320,143.48 0.05 140 113605 大参转债 1,319,946.56 0.05 141 127038 国微转债 1,319,940.34 0.05 142 127074 麦米转 2 1,319,676.10 0.05 143 127042 嘉美转债 1,319,508.90 0.05 144 113669 景 23 转债 1,319,357.28 0.05 145 127017 万青转债 1,319,318.03 0.05 146 113545 金能转债 1,319,268.17 0.05 147 128136 立讯转债 1,318,847.67 0.05 148 113526 联泰转债 1,318,713.32 0.05 149 113618 美诺转债 1,317,890.72 0.05 150 123056 雪榕转债 1,317,380.58 0.05 151 110073 国投转债 1,317,312.69 0.05 152 123144 裕兴转债 1,316,847.97 0.05 153 113641 华友转债 1,316,826.77 0.05 154 113053 隆 22 转债 1,316,819.11 0.05 155 118019 金盘转债 1,316,682.04 0.05 156 128132 交建转债 1,316,666.95 0.05 157 113653 永 22 转债 1,316,558.24 0.05 158 113623 凤 21 转债 1,316,497.52 0.05 159 123154 火星转债 1,316,055.25 0.05 160 128063 未来转债 1,315,876.08 0.05 161 110079 杭银转债 1,315,328.04 0.05 162 127082 亚科转债 1,315,304.13 0.05 163 128091 新天转债 1,314,792.67 0.05 164 123114 三角转债 1,314,637.93 0.05 165 127041 弘亚转债 1,314,405.53 0.05 166 127083 山路转债 1,314,187.66 0.05 167 127047 帝欧转债 1,314,069.51 0.05 168 123109 昌红转债 1,313,965.98 0.05 169 127022 恒逸转债 1,312,704.57 0.05 170 118034 晶能转债 1,312,640.79 0.05 171 123165 回天转债 1,312,362.27 0.05 172 128119 龙大转债 1,312,332.80 0.05 173 113054 绿动转债 1,312,330.38 0.05 174 113661 福 22 转债 1,312,241.12 0.05 175 123076 强力转债 1,311,493.86 0.05 176 111003 聚合转债 1,311,290.40 0.05 177 113629 泉峰转债 1,311,283.85 0.05 178 113640 苏利转债 1,310,581.30 0.05 179 128124 科华转债 1,310,267.42 0.05 180 113021 中信转债 1,310,017.61 0.05 181 111010 立昂转债 1,309,900.19 0.05 182 127031 洋丰转债 1,309,539.01 0.05 183 127026 超声转债 1,309,485.76 0.05 184 127019 国城转债 1,309,398.96 0.05 185 127055 精装转债 1,309,370.21 0.05 186 113655 欧 22 转债 1,308,671.27 0.05 187 113584 家悦转债 1,308,370.43 0.05 188 127061 美锦转债 1,308,292.12 0.05 189 128142 新乳转债 1,308,288.21 0.05 190 113024 核建转债 1,307,843.36 0.05 191 118032 建龙转债 1,307,768.38 0.05 192 110082 宏发转债 1,307,574.81 0.05 193 113519 长久转债 1,307,446.81 0.05 194 128131 崇达转 2 1,307,127.71 0.05 195 118024 冠宇转债 1,307,097.81 0.05 196 127025 冀东转债 1,306,984.01 0.05 197 123113 仙乐转债 1,306,968.75 0.05 198 111001 山玻转债 1,306,784.22 0.05 199 113665 汇通转债 1,306,594.36 0.05 200 118023 广大转债 1,306,169.93 0.05 201 118005 天奈转债 1,305,735.28 0.05 202 127056 中特转债 1,305,734.51 0.05 203 118008 海优转债 1,305,711.16 0.05 204 113043 财通转债 1,305,409.95 0.05 205 118030 睿创转债 1,305,125.70 0.05 206 118000 嘉元转债 1,304,814.64 0.05 207 123104 卫宁转债 1,304,810.48 0.05 208 110075 南航转债 1,304,473.56 0.05 209 113046 金田转债 1,304,338.04 0.05 210 118031 天 23 转债 1,304,328.93 0.05 211 110076 华海转债 1,304,135.36 0.05 212 127016 鲁泰转债 1,304,012.18 0.05 213 113606 荣泰转债 1,302,922.05 0.05 214 128135 洽洽转债 1,302,547.20 0.05 215 123128 首华转债 1,302,522.86 0.05 216 110061 川投转债 1,302,495.19 0.05 217 110086 精工转债 1,302,025.62 0.05 218 110083 苏租转债 1,301,840.76 0.05 219 127024 盈峰转债 1,301,290.85 0.05 220 128116 瑞达转债 1,300,736.87 0.05 221 127018 本钢转债 1,300,202.50 0.05 222 113657 再 22 转债 1,299,995.08 0.05 223 113634 珀莱转债 1,299,595.40 0.05 224 113047 旗滨转债 1,298,995.86 0.05 225 123115 捷捷转债 1,298,870.24 0.05 226 123132 回盛转债 1,297,964.81 0.05 227 113636 甬金转债 1,297,507.66 0.04 228 118022 锂科转债 1,297,435.00 0.04 229 110087 天业转债 1,296,880.03 0.04 230 113616 韦尔转债 1,296,702.17 0.04 231 113644 艾迪转债 1,295,746.28 0.04 232 123150 九强转债 1,295,617.10 0.04 233 113049 长汽转债 1,294,669.26 0.04 234 123158 宙邦转债 1,293,668.05 0.04 235 113516 苏农转债 1,293,024.65 0.04 236 113650 博 22 转债 1,292,367.39 0.04 237 123064 万孚转债 1,292,230.77 0.04 238 113033 利群转债 1,291,109.04 0.04 239 110064 建工转债 1,288,293.95 0.04 240 110047 山鹰转债 1,287,597.28 0.04 241 128129 青农转债 1,284,964.87 0.04 242 113052 兴业转债 1,282,039.86 0.04 243 113537 文灿转债 1,275,904.95 0.04 244 110048 福能转债 1,270,916.55 0.04 245 110077 洪城转债 1,262,645.49 0.04 246 127051 博杰转债 1,260,134.26 0.04 247 127044 蒙娜转债 1,104,388.21 0.04 248 123025 精测转债 975,995.13 0.03 249 123091 长海转债 938,428.47 0.03 250 113660 寿 22 转债 3,664.17 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通稳固收益债券 海富通稳固收益债券 A C 本报告期期初基金份额总额 1,331,374,035.83 2,055,060,253.29 本报告期基金总申购份额 213,628,350.51 3,234,018.89 减：本报告期基金总赎回份额 626,440,705.74 554,993,938.64 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 918,561,680.60 1,503,300,333.54 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 113 只公募基金。截至 2023 年 12 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1510 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三 年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁 发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合 型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛 基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投 资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。 2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易 所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券 投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件 (二)海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同 (三)海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书 (四)海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二四年一月二十二日