国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......6 4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 净资产（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......20 7 投资组合报告......50 7.1 期末基金资产组合情况......50 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......51 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......55 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55 7.11 投资组合报告附注 ......55 8 基金份额持有人信息......56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......57 9 开放式基金份额变动......57 10 重大事件揭示......57 10.1 基金份额持有人大会决议......57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57 10.4 基金投资策略的改变......58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58 11 备查文件目录......60 11.1 备查文件目录 ......60 11.2 存放地点 ......60 11.3 查阅方式 ......60 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 基金简称 国泰金鼎价值精选混合 基金主代码 519021 交易代码 519021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 4 月 11 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,504,184,706.07 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金为价值精选混合型基金，以量化指标分析为基础，在严密的风险控 投资目标 制前提下，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。 1、大类资产配置策略；2、股票资产投资策略；3、存托凭证投资策略；4、 投资策略 债券资产投资策略。 业绩比较基准 65%上证综合指数收益率＋35%上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 刘国华 李申 信 息 披 露 联系电话 021-31081600转 021-60637102 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 021-60637111 传真 021-31081800 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号 注册地址 浦东大道1200号2层225室 上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 楼嘉昱大厦16层-19层 院1号楼 邮政编码 200082 100033 法定代表人 邱军 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 基金中期报告备置地点 16 层-19 层和本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -184,522,934.87 本期利润 -163,567,550.69 加权平均基金份额本期利润 -0.1087 本期加权平均净值利润率 -23.62% 本期基金份额净值增长率 -18.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -210,381,705.40 期末可供分配基金份额利润 -0.1399 期末基金资产净值 704,560,350.33 期末基金份额净值 0.468 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 155.46% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 9.09% 1.33% 4.38% 0.58% 4.71% 0.75% 过去三个月 7.59% 1.59% 3.41% 0.86% 4.18% 0.73% 过去六个月 -18.89% 1.62% -3.46% 0.85% -15.43% 0.77% 过去一年 -28.88% 1.40% -1.67% 0.70% -27.21% 0.70% 过去三年 26.72% 1.34% 14.80% 0.71% 11.92% 0.63% 自基金转型起 155.46% 1.58% 33.90% 1.01% 121.56% 0.57% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007 年 4 月 11 日至 2022 年 6 月 30 日） 注：本基金转型日期为 2007 年 4 月 11 日，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的有关规定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 220 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型证券投资基金（由国泰民安增利债券型发起式证券投资基金变更注册而来）、国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰 民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益混合型证券投资基金（原国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资基金）、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券 指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰利泽 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值领航股票型证券投资基金、国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰惠元混合型证券投资基金、国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、国泰景气 优选混合型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证沪港 深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式 指数证券投资基金、国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、国泰中债 1-5 年政策 性金融债指数证券投资基金、国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰富时中国国 企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰优选领航一年持有期混合 型基金中基金（FOF）、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、国泰致和两年封闭运 作混合型证券投资基金、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞丰纯债债券型证券 投资基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材 料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资 基金、国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰睿毅三年持有期混合型证券 投资基金、国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。另 外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理 全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 硕士研究生。2010 年 7 月加入国泰基金，历任研 国泰区位 究员和基金经理助理。2015 年 9 月起任国泰区位 优势混 优势混合型证券投资基金的基金经理，2016 年 1 合、国泰 月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的 央企改革 饶玉 2018-03-1 基金经理，2016 年 7 月至 2020 年 10 月任国泰金 股票、国 - 12 年 涵 3 鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理， 泰金鼎价 2018 年 3 月起兼任国泰金鼎价值精选混合型证 值精选混 券投资基金的基金经理，2020 年 9 月至 2022 年 合的基金 1 月任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基 经理 金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年 A 股整体先抑后扬：通胀压力迫使美联储持续加息，叠加高景气赛道的拥挤交易，开年成长股估值回落；随后是俄乌战争带来风险偏好继续回落。3 月开始全国疫情发展超出预料，经济受到较大冲击。在此期间，以地产、资源品为代表的低估值蓝筹有相对收益。随着疫情压力最大时期逐步过去，市场自 4 月底开始反弹，前期超跌的成长股修复明显。 主要宽基指数，上证 50 下跌 6.59%、上证指数下跌 6.63%、沪深 300 下跌 9.22%、中证 500 下 跌 12.30%、深证成指下跌 13.20%、创业板指下跌 15.41%、科创 50 下跌 20.92%。分行业来看，采 掘、交运、地产、有色、银行、建筑装饰等蓝筹股较为抗跌，电子、计算机、传媒、国防军工、机械设备等成长性行业回落较多。 我们在上半年的操作，主要是增持了受益于稳增长的地产、新型电力系统；调整了电动车中游制造业的结构；出于对经济衰退的担心，减持了与消费有关的手机及家电。 组合区间净值下跌 18.89%，跑输基准（519021BI.WI）的-3.46%，跑输基金重仓指数（8841141.WI）的-13.47%、QFII 重仓指数（8841158.WI）的-9.12%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-18.89%，同期业绩比较基准收益率为-3.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期 A 股反弹力度超出预期，不仅相比欧美市场的大盘相对收益明显，内部结构性热点也层出不穷。我们对此的理解是：经济下行期，货币政策相对更强调灵活适度、努力服务实体经济，但从社融数据来看，企业与居民为代表的实体部门融资意愿不强，会有部分剩余流动性流向金融市场，特别是在前期超跌、A 股估值性价比凸显时更为如此。展望后市，国内宏观经济仍面临较大的压力，海外需求回落、加息力度较大，仍以结构性机会为主。 我们对 A 股中长期持乐观态度，核心原因是随着经济结构转型有序推进，中国在全球的相对竞争力持续提升；长远来看，价格终将反映价值。获取价值大致有两种途径，一是错误定价导致严重低估后修复到合理估值，二是内生成长动能持续创造增量。以往 A 股牛短熊长、波动剧烈，没有充 分反映出经济快速增长的基本面，主要原因可能是 A 股样本代表性不够。注册制推行后，越来越多持续创造价值的优质公司上市，为结构性长牛奠定基础，现在比拼的是投资者价值发现的能力。这必须是一种体系化的能力，否则无法应付众多潜在机会，对平台与个体皆然。 我们下一阶段的布局思路：1）代表产业突围与新经济的方向，如光伏、电动车、半导体；2）稳增长方向的地产；3）价值蓝筹仍是基础配置，如食品饮料、快递。 管理层与全社会站在一起，积极引导转型；居民大类资产配置向权益倾斜；越来越多优质标的登陆 A 股。这些是我们面临的有利环境，希望能够踏实沉心，努力做到扎实研究，在深刻理解产业趋势与公司的基础上，立足中长期，寻找估值处于合理区间的优秀公司，不限成长与价值，尽量在控制回撤的同时为持有人创造更多回报。 市场结构分化显著，我们一贯坚持的均衡风格遇到较大挑战，所管理组合的业绩表现不尽如人意，远没有达到内心期许，辜负了客户的信任与期待，在此表示郑重与诚恳的歉意。我们争取更有效地分配时间，强化工作方法锐度，希望有所追赶与弥补。 本基金将一如既往地恪守基金契约，在价值投资理念的指导下，勤勉尽责，保持积极心态，做好大类资产配置、行业轮动及个股选择，注重组合的流动性，争取在有效控制风险的情况下为投资者创造更多价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 102,160,045.51 144,018,587.64 结算备付金 811,424.45 3,291,039.35 存出保证金 367,491.85 397,553.40 交易性金融资产 6.4.7.2 601,484,219.78 730,916,812.19 其中：股票投资 601,484,219.78 730,058,812.19 基金投资 - - 债券投资 - 858,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 7,589,807.27 1,537,233.97 应收股利 - - 应收申购款 136,777.07 108,847.22 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 16,780.87 资产总计 712,549,765.93 880,286,854.64 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 5,390,393.38 7,422,151.58 应付赎回款 421,273.38 440,668.60 应付管理人报酬 818,585.07 1,134,311.13 应付托管费 136,430.86 189,051.86 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.78 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,222,732.13 1,601,106.68 负债合计 7,989,415.60 10,787,289.85 净资产： 实收基金 6.4.7.7 914,942,055.73 916,173,336.97 未分配利润 6.4.7.8 -210,381,705.40 -46,673,772.18 净资产合计 704,560,350.33 869,499,564.79 负债和净资产总计 712,549,765.93 880,286,854.64 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.468 元，基金份额总额 1,504,184,706.07 份。 6.2 利润表 会计主体：国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -157,406,878.43 17,590,083.47 1.利息收入 178,603.19 411,974.77 其中：存款利息收入 6.4.7.9 178,603.19 404,706.00 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 7,268.77 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -178,550,875.11 148,601,516.78 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -181,207,956.60 144,871,260.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 392,294.14 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 2,264,787.35 3,730,256.47 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 20,955,384.18 -131,504,389.98 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 10,009.31 80,981.90 减：二、营业总支出 6,160,672.26 14,261,029.86 1．管理人报酬 5,174,302.73 7,822,459.36 2．托管费 862,383.84 1,303,743.25 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 0.82 - 8．其他费用 6.4.7.16 123,984.87 5,134,827.25 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -163,567,550.69 3,329,053.61 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -163,567,550.69 3,329,053.61 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -163,567,550.69 3,329,053.61 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 916,173,336.97 -46,673,772.18 869,499,564.79 值） 二、本期期初净 资产（基金净 916,173,336.97 -46,673,772.18 869,499,564.79 值） 三、本期增减变 动额（减少以 -1,231,281.24 -163,707,933.22 -164,939,214.46 “-”号填列） （一）、综合收 - -163,567,550.69 -163,567,550.69 益总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -1,231,281.24 -140,382.53 -1,371,663.77 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 25,236,141.89 -6,058,747.32 19,177,394.57 款 2.基金赎回 -26,467,423.13 5,918,364.79 -20,549,058.34 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 914,942,055.73 -210,381,705.40 704,560,350.33 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 812,663,479.46 420,165,717.40 1,232,829,196.86 值） 二、本期期初净 资产（基金净 812,663,479.46 420,165,717.40 1,232,829,196.86 值） 三、本期增减变 动额（减少以 140,777,051.49 -341,861,363.42 -201,084,311.93 “-”号填列） （一）、综合收 - 3,329,053.61 3,329,053.61 益总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 140,777,051.49 17,291,694.13 158,068,745.62 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 246,678,435.20 35,476,694.69 282,155,129.89 款 2.基金赎回 -105,901,383.71 -18,185,000.56 -124,086,384.27 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - -362,482,111.16 -362,482,111.16 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 953,440,530.95 78,304,353.98 1,031,744,884.93 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金是根据原金鼎证券投资基金(以下简称“基金金鼎”)基金 份额持有人大会 2007 年 3 月 9 日审议通过的《关于金鼎证券投资基金转型有关事项的议案》并经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]88 号《关于核准金鼎证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，由原基金金鼎转型而来。原基金金鼎为契约型封闭式基金， 于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期限至 2007 年 4 月 10 日止。根据上交所上证 债字[2007]22 号《关于终止金鼎证券投资基金终止上市的决定》，原基金金鼎于 2007 年 4 月 10 日进 行终止上市权利登记。自 2007 年 4 月 11 日起，原基金金鼎终止上市，原基金金鼎更名为国泰金鼎 价值精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《金鼎证券投资基金基金合同》失效的同时《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 原基金金鼎于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币 745,905,630.57 元，已于本基金 的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 招募说明书》和《关于原金鼎证券投资基金基金拆分结果的公告》，本基金于 2007 年 4 月 24 日进行 了基金份额转换，转换比例为 1：1.644550490，并于 2007 年 4 月 25 日进行了份额变更登记。 本基金在基金合同生效后于 2007 年 4 月 18 日开放集中申购，共募集人民币 9,858,762,588.55 元， 其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币 1,789,654.55 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 053 号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2007 年 4 月 24 日基金份额转换后的基金份额净值 1.000 元折合为 9,858,762,588.55 份基金份额，其 中集中申购资金利息折合 1,789,654.55 份基金份额，并于 2007 年 4 月 25 日进行了份额变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产的投资比例占基金资产的 35%-95%，权证投资比例占基金资产净值的0%-3%；债券资产的投资比例占基金资产的 0%-60%，其中资产支持证券类资产的投资比例占基金资产净值的 0%-10%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为上证综合指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2022 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情 况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告不一致，会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并 进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产 比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产 比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继 续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票 投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留 存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日 及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 144,018,587.64 元、3,291,039.35 元、397,553.40 元、16,780.87 元、1,537,233.97 元和 108,847.22 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 144,033,519.15 元、3,292,668.45 元、397,750.19 元、0.00 元、1,537,233.97 元和 108,851.88 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 730,916,812.19 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 730,916,831.00 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 7,422,151.58 元、440,668.60 元、1,134,311.13 元、189,051.86 元、1,380,791.77 元和 314.91 元。新金融工具准则下以摊余成本计 量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 7,422,151.58 元、440,668.60 元、1,134,311.13 元、189,051.86元、1,380,791.77 元和 314.91 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融 资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或 “应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利 息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 活期存款 102,160,045.51 等于：本金 102,153,390.53 加：应计利息 6,654.98 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 102,160,045.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 566,560,402.06 - 601,484,219.78 34,923,817.72 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 566,560,402.06 - 601,484,219.78 34,923,817.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 449.28 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 997,648.56 其中：交易所市场 997,648.56 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 224,634.29 合计 1,222,732.13 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,506,207,901.80 916,173,336.97 本期申购 41,485,422.90 25,236,141.89 本期赎回（以“-”号填列） -43,508,618.63 -26,467,423.13 本期末 1,504,184,706.07 914,942,055.73 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 165,794,697.94 -212,468,470.12 -46,673,772.18 本期利润 -184,522,934.87 20,955,384.18 -163,567,550.69 本期基金份额交易产生的 变动数 -286,739.93 146,357.40 -140,382.53 其中：基金申购款 1,607,022.84 -7,665,770.16 -6,058,747.32 基金赎回款 -1,893,762.77 7,812,127.56 5,918,364.79 本期已分配利润 - - - 本期末 -19,014,976.86 -191,366,728.54 -210,381,705.40 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 159,119.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,120.22 其他 3,363.23 合计 178,603.19 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,310,536,099.01 减：卖出股票成本总额 1,488,076,179.26 减：交易费用 3,667,876.35 买卖股票差价收入 -181,207,956.60 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 276.93 债券投资收益——买卖债券（债转股及 392,017.21 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 392,294.14 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,346,322.20 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,954,000.00 成本总额 减：应计利息总额 302.65 减：交易费用 2.34 买卖债券差价收入 392,017.21 6.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,264,787.35 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,264,787.35 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 20,955,384.18 ——股票投资 20,955,384.18 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 20,955,384.18 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 10,009.31 合计 10,009.31 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 45,126.92 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 存托服务费 240.04 上清所查询服务费 600.00 银行汇划费用 510.54 银行间账户维护费 18,000.00 合计 123,984.87 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,174,302.73 7,822,459.36 其中：支付销售机构的客户维护费 2,226,498.42 3,388,699.21 注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 862,383.84 1,303,743.25 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 102,160,045.51 159,119.74 167,864,054.97 383,614.98 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 新股 68821 思特 2022-0 6 个月 锁定 14,046 442,58 688,39 3 5-13 31.51 49.01 .00 9.46 4.46 - 威 以上 流通 受限 新股 68804 药康 2022-0 6 个月 锁定 12,070 271,93 316,71 6 4-14 22.53 26.24 .00 7.10 6.80 - 生物 以上 流通 受限 网下 68840 2022-0 1 个月 11,438 250,83 250,83 凌云 中签 内 21.93 21.93 - 0 光 6-27 流通 .00 5.34 5.34 （含） 受限 网下 30117 2022-0 1 个月 57,324 218,97 218,97 中科 中签 内 3.82 3.82 - 5 环保 6-30 流通 .00 7.68 7.68 （含） 受限 网下 30123 2022-0 1 个月 5,172. 174,03 174,03 普瑞 中签 内 33.65 33.65 - 9 眼科 6-22 流通 00 7.80 7.80 （含） 受限 新股 68825 井松 2022-0 6 个月 锁定 3,392. 120,82 124,35 1 5-27 35.62 36.66 00 3.04 0.72 - 智能 以上 流通 受限 新股 68816 赛伦 2022-0 6 个月 锁定 33.03 23.56 3,607. 119,13 84,980 - 3 生物 3-02 以上 流通 00 9.21 .92 受限 新股 68819 仁度 2022-0 6 个月 1,635. 118,78 84,316 锁定 72.65 51.57 - 3 生物 3-23 以上 00 2.75 .95 流通 受限 新股 30123 瑞泰 2022-0 6 个月 锁定 1,769. 33,929 56,731 8 6-10 19.18 32.07 00 .42 .83 - 新材 以上 流通 受限 新股 30121 铜冠 2022-0 6 个月 锁定 2,405. 41,534 35,666 7 1-20 17.27 14.83 00 .35 .15 - 铜箔 以上 流通 受限 新股 30121 中汽 2022-0 6 个月 锁定 4,743. 18,023 30,307 5 2-28 3.80 6.39 00 .40 .77 - 股份 以上 流通 受限 新股 30130 华如 2022-0 6 个月 锁定 24,245 26,291 2 6-16 52.03 56.42 466.00 .98 .72 - 科技 以上 流通 受限 新股 30117 中科 2022-0 6 个月 锁定 6,370. 24,333 24,333 5 6-30 3.82 3.82 00 .40 .40 - 环保 以上 流通 受限 新股 30120 华兰 2022-0 6 个月 锁定 21,898 21,721 7 2-10 56.88 56.42 385.00 .80 .70 - 疫苗 以上 流通 受限 新股 30126 泰恩 2022-0 6 个月 锁定 13,592 21,401 3 3-22 19.93 31.38 682.00 .26 .16 - 康 以上 流通 受限 新股 30121 万凯 2022-0 6 个月 锁定 25,475 21,305 6 3-21 35.68 29.84 714.00 .52 .76 - 新材 以上 流通 受限 新股 30118 欧圣 2022-0 6 个月 锁定 18,685 19,745 7 4-13 21.33 22.54 876.00 .08 .04 - 电气 以上 流通 受限 新股 30123 普瑞 2022-0 6 个月 锁定 19,348 19,348 9 6-22 33.65 33.65 575.00 .75 .75 - 眼科 以上 流通 受限 新股 30116 国能 2022-0 6 个月 锁定 15,073 18,072 2 4-19 45.13 54.11 334.00 .42 .74 - 日新 以上 流通 受限 新股 30115 中科 2022-0 6 个月 锁定 13,404 17,504 3 5-10 33.68 43.98 398.00 .64 .04 - 江南 以上 流通 受限 新股 30112 奕东 2022-0 6 个月 锁定 24,422 16,655 3 1-14 37.23 25.39 656.00 .88 .84 - 电子 以上 流通 受限 新股 30112 新特 2022-0 6 个月 锁定 1,032. 14,169 15,985 0 4-11 13.73 15.49 00 .36 .68 - 电气 以上 流通 受限 新股 30128 侨源 2022-0 6 个月 锁定 13,257 15,515 6 6-06 16.91 19.79 784.00 .44 .36 - 股份 以上 流通 受限 新股 30083 星辉 2022-0 6 个月 锁定 28,229 15,255 4 1-06 55.57 30.03 508.00 .56 .24 - 环材 以上 流通 受限 新股 佳缘 2022-0 6 个月 锁定 12,261 14,263 301117 1-07 46.80 54.44 262.00 .60 .28 - 科技 以上 流通 受限 新股 30110 何氏 2022-0 6 个月 锁定 16,575 12,487 3 3-14 42.50 32.02 390.00 .00 .80 - 眼科 以上 流通 受限 新股 30109 天益 2022-0 6 个月 锁定 13,040 11,909 7 3-25 52.37 47.83 249.00 .13 .67 - 医疗 以上 流通 受限 新股 益客 2022-0 6 个月 锁定 6,577. 11,805 301116 1-10 11.40 20.46 577.00 80 .42 - 食品 以上 流通 受限 新股 30122 亚香 2022-0 6 个月 锁定 10,254 11,157 0 6-15 35.98 39.15 285.00 .30 .75 - 股份 以上 流通 受限 新股 30119 唯科 2022-0 6 个月 锁定 17,365 10,167 6 1-04 64.08 37.52 271.00 .68 .92 - 科技 以上 流通 受限 30121 腾远 2022-0 6 个月 新股 173.98 87.82 112.00 19,485 9,835. - 9 钴业 3-10 以上 锁定 .76 84 流通 受限 新股 30122 浙江 2022-0 6 个月 锁定 11,281 9,614. 2 3-02 33.98 28.96 332.00 .36 72 - 恒威 以上 流通 受限 新股 30113 瑞德 2022-0 6 个月 锁定 10,809 8,875. 5 4-01 31.98 26.26 338.00 .24 88 - 智能 以上 流通 受限 30121 2022-0 1-6 个 7,903. 腾远 月 送股 - 87.82 90.00 - - 9 钴业 5-24 80 （含） 新股 30115 德石 2022-0 6 个月 锁定 5,927. 7,724. 8 1-07 15.64 20.38 379.00 56 02 - 股份 以上 流通 受限 新股 30127 金道 2022-0 6 个月 锁定 9,235. 6,751. 9 4-06 31.20 22.81 296.00 20 76 - 科技 以上 流通 受限 30110 2022-0 1-6 个 3,746. 何氏 月 送股 - 32.02 117.00 - - 3 眼科 6-01 34 （含） 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，本基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金获配的创业板股票如经摇号限售或者比例限售方式锁定的，锁定期限至少为自发行人股票上市之日起 6 个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“在严密的风险控制前提下，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报”的投资目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2021 年 12 月 31 日：0.10%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、存出保证金及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 6月 30 日 资产 银行存款 102,160,045.51 - - - 102,160,045.51 结算备付金 811,424.45 - - - 811,424.45 存出保证金 367,491.85 - - - 367,491.85 交易性金融资产 - - - 601,484,219.78 601,484,219.78 应收清算款 - - - 7,589,807.27 7,589,807.27 应收申购款 0.07 - - 136,777.00 136,777.07 资产总计 103,338,961.88 - - 609,210,804.05 712,549,765.93 负债 应付清算款 - - - 5,390,393.38 5,390,393.38 应付赎回款 - - - 421,273.38 421,273.38 应付管理人报酬 - - - 818,585.07 818,585.07 应付托管费 - - - 136,430.86 136,430.86 应交税费 - - - 0.78 0.78 其他负债 - - - 1,222,732.13 1,222,732.13 负债总计 - - - 7,989,415.60 7,989,415.60 利率敏感度缺口 103,338,961.88 - - 601,221,388.45 704,560,350.33 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 144,018,587.64 - - - 144,018,587.64 结算备付金 3,291,039.35 - - - 3,291,039.35 存出保证金 397,553.40 - - - 397,553.40 交易性金融资产 - - 858,000.00 730,058,812.19 730,916,812.19 应收清算款 - - - 1,537,233.97 1,537,233.97 应收申购款 40.00 - - 108,807.22 108,847.22 其他资产 - - - 16,780.87 16,780.87 资产总计 147,707,220.39 - 858,000.00 731,721,634.25 880,286,854.64 负债 应付清算款 - - - 7,422,151.58 7,422,151.58 应付赎回款 - - - 440,668.60 440,668.60 应付管理人报酬 - - - 1,134,311.13 1,134,311.13 应付托管费 - - - 189,051.86 189,051.86 其他负债 - - - 1,601,106.68 1,601,106.68 负债总计 - - - 10,787,289.85 10,787,289.85 利率敏感度缺口 147,707,220.39 - 858,000.00 720,934,344.40 869,499,564.79 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2022年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.00%（2021 年 12 月 31 日：0.10%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2021 年 12 月 31 日： 同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 601,484,219.78 85.37 730,058,812.19 83.96 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 601,484,219.78 85.37 730,058,812.19 83.96 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 5,536 增加约 5,105 业绩比较基准下降 5% 减少约 5,536 减少约 5,105 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 公允价值计量结果所属的层次 2022 年 6 月 30 日 第一层次 599,039,522.73 第二层次 687,532.97 第三层次 1,757,164.08 合计 601,484,219.78 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日： 同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 601,484,219.78 84.41 其中：股票 601,484,219.78 84.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 102,971,469.96 14.45 8 其他各项资产 8,094,076.19 1.14 9 合计 712,549,765.93 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 484,270,606.13 68.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 11,048,035.98 1.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,131.78 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 91,193,519.64 12.94 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 347,024.57 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 243,311.08 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,284,189.44 2.03 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 601,484,219.78 85.37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 23,880 48,834,600.00 6.93 2 300750 宁德时代 88,500 47,259,000.00 6.71 3 600885 宏发股份 1,011,500 42,331,275.00 6.01 4 300373 扬杰科技 555,487 39,578,448.75 5.62 5 601012 隆基绿能 587,662 39,155,919.06 5.56 6 600048 保利发展 1,989,300 34,733,178.00 4.93 7 000858 五粮液 163,875 33,091,278.75 4.70 8 600563 法拉电子 145,300 29,809,748.00 4.23 9 001979 招商蛇口 2,133,900 28,658,277.00 4.07 10 603517 绝味食品 494,252 28,577,650.64 4.06 11 600383 金地集团 2,068,606 27,802,064.64 3.95 12 300394 天孚通信 820,255 22,204,302.85 3.15 13 002475 立讯精密 628,292 21,229,986.68 3.01 14 300696 爱乐达 388,134 17,058,489.30 2.42 15 300035 中科电气 571,900 15,984,605.00 2.27 16 601799 星宇股份 84,200 14,398,200.00 2.04 17 002371 北方华创 51,902 14,383,082.24 2.04 18 300015 爱尔眼科 314,375 14,074,568.75 2.00 19 688518 联赢激光 405,838 13,794,433.62 1.96 20 600499 科达制造 666,900 13,764,816.00 1.95 21 688311 盟升电子 216,685 13,096,441.40 1.86 22 002352 顺丰控股 197,958 11,048,035.98 1.57 23 300896 爱美客 12,290 7,374,122.90 1.05 24 688005 容百科技 55,226 7,148,453.44 1.01 25 600765 中航重机 222,100 7,147,178.00 1.01 26 688560 明冠新材 188,470 6,453,212.80 0.92 27 688213 思特威 14,046 688,394.46 0.10 28 688046 药康生物 12,070 316,716.80 0.04 29 688400 凌云光 11,438 250,835.34 0.04 30 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.03 31 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.03 32 688251 井松智能 3,392 124,350.72 0.02 33 688163 赛伦生物 3,607 84,980.92 0.01 34 688193 仁度生物 1,635 84,316.95 0.01 35 301238 瑞泰新材 1,769 56,731.83 0.01 36 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 37 301217 铜冠铜箔 2,405 35,666.15 0.01 38 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 39 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 40 301207 华兰疫苗 385 21,721.70 0.00 41 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 42 301216 万凯新材 714 21,305.76 0.00 43 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 44 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 45 301219 腾远钴业 202 17,739.64 0.00 46 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 47 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 48 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 49 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00 50 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00 51 300834 星辉环材 508 15,255.24 0.00 52 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 53 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 54 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 55 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 56 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 57 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 58 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 59 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 60 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 61 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％） 1 300750 宁德时代 59,749,045.00 6.87 2 002371 北方华创 54,419,717.34 6.26 3 002475 立讯精密 51,279,990.02 5.90 4 600885 宏发股份 49,321,720.00 5.67 5 300373 扬杰科技 47,381,778.63 5.45 6 600406 国电南瑞 41,121,967.92 4.73 7 600048 保利发展 39,587,704.10 4.55 8 001979 招商蛇口 39,440,323.22 4.54 9 688187 时代电气 36,644,665.41 4.21 10 603517 绝味食品 33,177,847.70 3.82 11 002557 洽洽食品 32,978,439.08 3.79 12 601669 中国电建 30,404,657.00 3.50 13 600460 士兰微 30,368,052.30 3.49 14 300772 运达股份 30,118,586.83 3.46 15 601899 紫金矿业 29,230,110.00 3.36 16 600383 金地集团 28,577,339.28 3.29 17 601012 隆基绿能 28,442,723.76 3.27 18 600563 法拉电子 26,364,136.00 3.03 19 000858 五粮液 26,129,639.00 3.01 20 300014 亿纬锂能 22,984,936.00 2.64 21 000002 万科 A 22,541,342.00 2.59 22 300394 天孚通信 22,525,721.00 2.59 23 689009 九号公司 21,498,954.01 2.47 24 688012 中微公司 21,153,480.47 2.43 25 603369 今世缘 21,109,435.54 2.43 26 300850 新强联 20,269,963.40 2.33 27 601865 福莱特 20,228,478.36 2.33 28 002352 顺丰控股 18,966,654.64 2.18 29 300015 爱尔眼科 18,418,559.13 2.12 30 600499 科达制造 17,753,515.00 2.04 31 688518 联赢激光 17,565,471.74 2.02 32 601799 星宇股份 17,480,588.00 2.01 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％） 1 002352 顺丰控股 61,065,317.00 7.02 2 300014 亿纬锂能 45,691,274.26 5.25 3 603517 绝味食品 45,534,500.14 5.24 4 601012 隆基绿能 41,467,819.00 4.77 5 600406 国电南瑞 39,901,103.62 4.59 6 300772 运达股份 37,858,582.21 4.35 7 002032 苏泊尔 37,564,338.54 4.32 8 688187 时代电气 36,883,931.81 4.24 9 688036 传音控股 36,662,595.45 4.22 10 002371 北方华创 36,632,144.48 4.21 11 300750 宁德时代 35,469,126.98 4.08 12 000596 古井贡酒 34,633,866.76 3.98 13 002557 洽洽食品 33,888,023.34 3.90 14 600885 宏发股份 32,788,117.79 3.77 15 601669 中国电建 32,414,672.00 3.73 16 300373 扬杰科技 31,832,103.38 3.66 17 300850 新强联 29,363,779.30 3.38 18 000858 五粮液 29,340,265.21 3.37 19 600803 新奥股份 28,476,246.00 3.28 20 600132 重庆啤酒 28,073,702.56 3.23 21 002046 国机精工 26,338,813.00 3.03 22 601899 紫金矿业 25,375,347.99 2.92 23 300095 华伍股份 25,207,689.00 2.90 24 603897 长城科技 25,028,302.82 2.88 25 002475 立讯精密 24,066,979.00 2.77 26 600460 士兰微 23,778,345.50 2.73 27 000002 万科 A 22,596,180.00 2.60 28 002241 歌尔股份 21,436,409.00 2.47 29 688012 中微公司 19,542,122.11 2.25 30 689009 九号公司 19,525,201.26 2.25 31 002353 杰瑞股份 18,915,980.00 2.18 32 603369 今世缘 18,722,349.60 2.15 33 002706 良信股份 17,630,654.83 2.03 34 601865 福莱特 17,442,867.12 2.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,338,546,202.67 卖出股票的收入（成交）总额 1,310,536,099.01 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“绝味食品”违规外）没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 绝味食品因未依法履行其他职责未及时披露公司重大事项，被上交所公开批评。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.11.2 基金投资的前十名证券中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 367,491.85 2 应收清算款 7,589,807.27 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 136,777.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,094,076.19 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 持有人结构 基金份额 机构投资者 个人投资者 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 47,807 31,463.69 80,277,511.00 5.34% 1,423,907,195.07 94.66% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007 年 4 月 11 日）基金份额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 1,506,207,901.80 本报告期基金总申购份额 41,485,422.90 减：本报告期基金总赎回份额 43,508,618.63 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,504,184,706.07 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 中泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 信达证券 2 1,177,766,403.23 44.69% 842,917.15 40.29% - 东方证券 2 638,627,917.48 24.23% 594,857.12 28.44% - 东方财富证券 1 315,687,848.48 11.98% 225,084.14 10.76% - 东兴证券 1 119,733,112.89 4.54% 87,690.32 4.19% - 华宝证券 1 111,084,045.14 4.21% 103,453.32 4.95% - 国泰君安 2 84,557,388.83 3.21% 77,510.01 3.71% - 东吴证券 1 52,981,055.70 2.01% 37,772.98 1.81% - 长江证券 3 41,803,919.93 1.59% 38,931.02 1.86% - 安信证券 1 30,310,439.96 1.15% 28,312.44 1.35% - 广发证券 1 28,273,996.32 1.07% 26,331.97 1.26% - 东北证券 1 15,076,673.29 0.57% 10,724.29 0.51% - 海通证券 1 12,226,139.00 0.46% 11,386.66 0.54% - 上海证券 1 7,454,757.72 0.28% 6,943.21 0.33% - 注：基金租用席位的选择标准是： (1) 资力雄厚，信誉良好； (2) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3) 经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5) 公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 信达证券 326,599.70 13.92% - - - - 东方证券 - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - 东兴证券 1,058,159.90 45.10% - - - - 华宝证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 广发证券 961,562.60 40.98% - - - - 东北证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、关于核准金鼎证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复 2、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同 3、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 11.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 11.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日